基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２６日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于２０１３年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即１２月３１日。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准＝中信标普全债指数收益率×９２％＋中信标普Ａ股综合指数收益率×８％。

本基金业绩比较基准的构建：本基金为增强性指数化债券型投资基金，对目标指数的投资在资产配置中最低比例为６４％，股票资产配置最高比例为１６％，现金持有最低比例为３％。由于本基金主要投资于债券，股票投资是作为增强型投资提高收益的一种手段，预计股票投资比例的平均值为８％，因此将基金业绩比较基准设定为：中信标普全债指数收益率×９２％＋中信标普Ａ股综合指数收益率×８％。目前投资人可以通过登录中信证券研究网获取中信标普全债指数和中信标普Ａ股综合指数的相关信息。如果中信指数体系信息发布渠道增加，本基金管理人将另行公告。

本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基字［１９９９］６号文件批准，于１９９９年３月成立，注册资本为人民币１５０００万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的４１％；新加坡星展银行有限公司占注册资本的３３％；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的１３％；安徽省投资集团控股有限公司（原：安徽省投资集团有限责任公司）占注册资本的１３％。截止２０１２ 年１２月３１日，基金管理人共管理两支封闭式基金、二十三支开放式基金，并于２００２年１２月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于２００７年９月，取得合格境内机构投资者资格，并于２００８年２月，取得从事特定客户资产管理业务资格。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、报经中国证券投资基金业协会同意，目前梁婷同志已不再担任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理，该基金改由贾志敏同志负责管理。该事项公司已于２０１３年３月２３日进行公告。

２、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

３、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，为保证公司管理的所有投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，公司重新修订了《公司公平交易细则》。报告期内，公司根据该细则实际执行情况，对其进行了完善。该细则从研究、投资授权、投资决策、交易执行、投资组合信息隔离、行为监控评估与分析、报告与信息披露等环节对公平交易的管理提出明确要求。

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制。投资组合经理在投资决策委员会授权范围内自主进行投资决策，超越授权范围的投资行为，需依照公司相关制度规定履行审批程序。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，对交易所公开竞价交易，公司开启恒生交易系统中的公平交易程序，对符合公平交易条件的投资指令强制执行公平交易，具体如下：

一、限价指令的执行原则：对于不同限价的同向指令，按照“价格优先、时间优先、同时均分”的原则执行；对于相同限价的同向交易指令，强制执行恒生交易系统中的公平交易程序，按照各投资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。

二、市价指令的执行原则：对于市价同向交易指令，按照“时间优先”的原则执行交易指令，后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统执行；对于同时同向交易指令，强制执行恒生交易系统中的公平交易程序，按照各投资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。

三、部分限价指令与部分市价指令的执行原则：对于不同投资经理下达的不同类型的同向交易指令，按照“价格优先”的原则执行交易指令，在未满足限价执行条件时，先执行市价指令，后执行限价指令。

对债券一级市场申购、非公开发行股票等以公司名义进行的交易，公司依照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

对于银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价的交易，则按照“时间优先、价格优先、同时申报时要求价格差异趋于零且申购量等比分配”的原则进行。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。风险管理部每日通过系统监控不同组合的反向交易等，监控分析发现异常情况时，要求相关人员作出合理性解释备查，每月度出具上月度公平交易监控分析报告，每季度和每年度分别出具公平交易专项分析报告；公司通过系统记录场内异常交易情况，监察稽核部定期对其进行分析评估，每月度出具异常交易总结报告；针对场外交易，监察稽核部每月度对公司旗下所有投资组合场外交易进行专项检查，检查范围包括但不限于：银行间市场、交易所大宗交易等，每月度出具检查报告；监察稽核部对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案、分配过程进行监督，确保分配结果符合公平交易原则。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司公平交易细则》各项规定，保证公平对待旗下的每一个投资组合。各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；交易环节中，严格执行集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；事后监控分析环节中，公司定期对投资组合公平交易情况和异常交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；同时，公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司公平交易细则》中的规定对公司所有投资组合同向交易价差进行分析，取最近４个季度交易记录，分别以１、３、５日为时间片段分析不同基金间以及公募基金、社保组合、专户组合等大类资产间的同向交易情况。对于同向交易次数足够进行Ｔ检验的情况，以９５％置信水平对其进行假设检验排查；对于同向交易次数较少的情况考察交易价差对基金净值带来的累计贡献。分析结果显示本投资组合与公司其它组合间同向交易价差未见异常。

本报告期内，公司严格执行了公平交易制度的相关规定。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易共有３７次，其中２４次为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易；１３次为长盛同庆封闭式基金转型为指数型基金前的反向交易。

本报告期一季度内，长盛同庆报经公司投资决策委员会批准，打开交易所公开竞价同日反向交易控制，因此而产生１３笔交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的交易。具体原因如下：

长盛同庆于２０１２年５月１１日结束三年封闭期，转型为开放式证券投资基金（以下简称“开放式基金”）。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性，以保障基金份额持有人利益，该基金一季度制定了数量化组合投资交易策略，并申请打开与公司旗下其他投资组合交易所市场的反向交易控制。上述申请已报经公司投资决策委员会批准。打开反向交易控制期间，长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略，批量下达投资指令。公司交易部对上述指令进行严格审核，在指令分发后，通过恒生交易系统自动委托交易程序执行指令，以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中保持公平，杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。＠ 本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

（一）报告期内行情回顾

２０１２年，在通胀从高位回落、经济低迷、货币政策适度放松的基本面环境下，债券市场走出一波牛市行情，特别是在一季度就基本走完了收益率下行的大部分过程，之后虽有波动，但信用债配置价值仍在，需求旺盛。利率债在一季度末收益率到达低点后开始上行，全年呈现出小熊市的走势，究其原因，一方面是市场偏好使然，另一方面体现了利率市场化造成的收益率曲线短端上升给长端带来的制约。

货币市场上，２０１２年的资金面较２０１１年大幅改善，银行间资金面总体保持充裕，但在季度末或某些特殊时点上，资金面仍然非常紧张。此外，央行通过逆回购的方式将７天回购利率维持在相对较高的水平。各期限Ｓｈｉｂｏｒ利率仅在季度末等时点上出现相对较高的水平。

权益市场上，股票市场仅在４月份前经济被动补库存阶段下走出一小波反弹行情，之后直至１２月初一路下跌。１２月份出现大幅反弹。转债市场在１２月份之前也跌幅巨大，估值水平大幅下降，债性转债接近债券底价，股性转债溢价消失，仅在年末跟随股市大幅反弹。

（二）报告期内本基金投资策略分析

报告期内，本基金在大类资产配置上出现了一定的错误，对经济所处的周期阶段的判断出现了误差，在权益类资产上配置较高，对组合造成了一定的损失。债券资产方面，因权益类资产配置较高而相对低配了债券资产，没有更好地获取债券市场的增值收益。对报告期内的策略与操作，我们需要认真地检讨与反思。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为１．１１８７元，本报告期份额净值增长率为－０．４３％，同期业绩比较基准增长率为４．３１％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年，在新一届政府的主政方针下，政策红利会给经济带来动力，也会存在改革的阵痛，总体上经济将在稳定中寻求改革突破和转型，经济也将出现一定程度的复苏，当然在季度间仍可能存在一定的短期波动，特别是需要关注下半年经济能否在政策红利的带动下出现趋势性的回升。通货膨胀方面则取决于包括全球经济复苏状况、全球货币放水、国内投资力度、去杠杆进程、改革红利的效果以及融资结构变化等多因素的综合作用，总体上稳中小幅上行的概率较大。随着全球量化宽松的货币政策达到极致，我们需要观察，从中期来看通胀是卷土重来，还是随着宽松货币政策逐渐退出而逐渐转向中长周期回落。

从国内货币政策和资金面来看，２０１３年，货币政策总体将保持稳定，外汇占款流入情况将明显好于２０１２年，银行间资金面应当保持宽松格局，而经济复苏程度和影子银行的清理政策将影响实体经济的资金面。此外，我们还需要关注美国经济复苏情况及美元走势对于全球资本流动带来巨大影响。

债券市场方面，在基本面保持稳中弱复苏的情况下，我们需要更多地关注金融市场格局、金融运行环境变化对于债券市场及各类机构行为产生的影响，如融资结构、利率市场化、影子银行的处理政策、各类金融市场的联动关系等方面对于债券市场可能产生的影响。具体到各类债券品种，我们认为，在基本面稳定的情况下，２０１３年利率债中枢上行幅度不大，但随着后续经济走向而波动风险加大。 信用品种方面，信用债的总体吸引力仍然存在，但也存在一定的风险因素，包括供给的增加、部分行业的信用风险依然严峻、当前收益率水平和信用利差的安全边际不足、监管层未来对于违约的态度、影子银行清理加大了低评级信用债的风险、保险和银行业的新规对其信用债的投资行为的影响、股票市场回暖对于债券市场的影响，等等。总的来说，信用债处于收益和风险相对一般，安全边际不足的状态，收益率有所上行的概率较大。

权益类资产方面，在经济回暖的背景下，权益类市场在全年来看存在一定的机会，但在经济复苏趋势尚不明朗的情况下，也会出现阶段性的波动。

２０１３年，基金将在稳健原则的前提下，尽可能获取较好的风险和收益匹配。具体来说，基金将动态进行大类资产配置，以获取绝对收益为基本前提，波段性地参与权益类市场。在债券资产配置上，鉴于风险因素的存在，将适度运用杠杆，在契约要求的范围内适度缩短久期，稳健获取票息收益。同时，我们将高度重视信用风险的防范工作，防范信用风险的发生。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、金融工程与量化投资部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金未签约与任何估值相关的定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十八条中对基金利润分配原则的约定，２０１２年未实施利润分配。

本基金截至２０１２年１２月３１日，期末可供分配收益为－４，４２９，５３１．４０元，未分配收益已实现部分为－４，４２９，５３１．４０元，未分配收益未实现部分为３５，３２４，４１６．１０元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管长盛中信全债指数增强型债券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金托管协议》的约定，对长盛中信全债指数增强型债券投资基金管理人——长盛基金管理有限公司２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛中信全债指数增强型债券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛中信全债指数增强型债券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６ 审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师汪棣、张晓艺２０１３年３月２０日对本基金２０１２年１２月３１日的资产负债表、２０１２年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注出具了普华永道中天审字（２０１３）第２１３２３号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值１．１１８７元，基金份额总额２６０，１７８，５４７．２０份。

７．２ 利润表

会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

周兵 杨思乐 戴君棉

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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

长盛中信全债指数增强型债券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００３］９０号《关于同意长盛中信全债指数增强型债券投资基金设立的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金契约》（后更名为《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》）发起，并于２００３年１０月２５日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币９２４，０３６，７８６．９３元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（２００３）第１４１号验资报告予以验证。募集期内产生的认购资金利息折合１，０５１，８９７．０５份基金份额，分别计入各投资者基金账户。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的各类债券、股票及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金，本基金主要投资于各类债券品种，品种主要包括：国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投资在资产配置中的比例最低为６４％，股票投资在资产配置中的比例不超过１６％。本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数收益率×９２％＋中信综合指数收益率×８％。

本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于２０１３年３月２０日批准报出。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计于最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

７．４．５．２会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

１、 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

２、 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３、 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

４、 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

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注： １． 根据长盛基金公司２０１２年８月２９日《关于公司股东名称变更及公司章程修改的公告》，长盛基金公司的股东安徽省投资集团有限责任公司更名为安徽省投资集团控股有限公司，相关工商变更登记手续已办理完毕。

２． 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．２ 权证交易

本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生权证交易。

７．４．８．１．３ 债券交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．４ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

２、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．７５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×０．７５％／当年天数。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人 中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×０．２０％／当年天数。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方本期及上年度可比期间未投资本基金。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

７．４．９ 期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末未持有因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额１１７，９９９，９６６．５０元，于２０１３年１月４日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

１、公允价值

（１）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（２）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为２６２，１５２，５１３．８８ 元，属于第二层级的余额为１２０，１５７，８６３．０１元，无属于第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级２０４，３４６，５５６．１９元，第二层级２１１，２９９，０００．００元，无属于第三层级的余额）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具（２０１１年１２月３１日：同）。本基金本期净转入／（转出）第三层级的金额为零元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动为零元（２０１１年度：同），涉及内蒙古伊利实业集团股份有限公司发行的股票（２０１１年度：涉及河南双汇投资发展股份有限公司发行的股票）。

２、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名股票明细

金额单位：人民币元

■

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项中８．４．１、８．４．２和８．４．３表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

■

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

８．９．２ 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０万份。

２、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０万份。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１１．２．１ 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

本基金管理人于２０１２年８月１６日发布关于公司高级管理人员变动的公告，朱剑彪因个人原因辞职，经董事会决议解聘其公司副总经理职务，并已按规定向中国证监会和北京证监局报告。

１１．２．２ 基金经理变动情况

本报告期本基金基金经理未曾变动。

１１．２．３ 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。本报告期内本基金未更换会计师事务所，报告期内共支付该会计师事务所审计费用５０，０００．００元，已连续为本基金提供审计服务１０年。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行债券投资及债券回购的情况

金额单位：人民币元

■

注：１、本公司选择证券经营机构的标准

（１）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（２）资力雄厚，信誉良好。

（３）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（４）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（５）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（６）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

２、本公司租用券商交易单元的程序

（１）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（２）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（３）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（４）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（５）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（６）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

３、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（１）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

（２）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。

基金简称	长盛全债指数增强债券
基金主代码	５１００８０
前端交易代码	５１００８０
后端交易代码	５１１０８０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００３年１０月２５日
基金管理人	长盛基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２６０，１７８，５４７．２０份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在力求本金安全的基础上，追求基金资产当期收益和超过比较基准的长期稳定增值。
投资策略	本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值，同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。
业绩比较基准	中信标普全债指数收益率×９２％＋中信标普Ａ股综合指数收益率×８％
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		长盛基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	叶金松	李芳菲
	联系电话	０１０－８２０１９９８８	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｙｅｊｓ＠ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８８－２６６６、０１０－６２３５００８８	９５５９９
传真		０１０－８２２５５９８８	０１０－６３２０１８１６

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的办公地址

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	－３，３３５，４５０．７６	－２１，３４５，３８８．８２	４２，６０４，２８５．９６
本期利润	－６５９，５０３．７０	－２８，１１４，６７０．４３	２７，７０５，０１７．５５
加权平均基金份额本期利润	－０．００２２	－０．０７２９	０．０５４４
本期基金份额净值增长率	－０．４３％	－６．２８％	４．６３％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．０１７０	－０．００１７	０．１５９７
期末基金资产净值	２９１，０７３，４３１．９０	３８０，３１０，１８９．１３	５５８，４０６，３３７．５６
期末基金份额净值	１．１１８７	１．１２３５	１．２９８３

阶段	份额净值 增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准 收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．５５％	０．１１％	１．５４％	０．１１％	０．０１％	０．００％
过去六个月	－１．４４％	０．１９％	１．０９％	０．１１％	－２．５３％	０．０８％
过去一年	－０．４３％	０．２２％	４．３１％	０．１２％	－４．７４％	０．１０％
过去三年	－２．３６％	０．２６％	７．１５％	０．１３％	－９．５１％	０．１３％
过去五年	３．０６％	０．３１％	１５．８４％	０．１７％	－１２．７８％	０．１４％
自基金合同生效起至今	１２４．７０％	０．３４％	４６．１６％	０．１７％	７８．５４％	０．１７％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式 发放总额	再投资形式 发放总额	年度利润 分配合计	备注
２０１２年	－	－	－	－	２０１２年度未分配收益
２０１１年	１．０００	１９，１４７，３２９．６７	２３，６６５，１３０．３３	４２，８１２，４６０．００	除息日：２０１１年１月１０日
２０１０年	－	－	－	－	２０１０年度未分配收益
合计	１．０００	１９，１４７，３２９．６７	２３，６６５，１３０．３３	４２，８１２，４６０．００

姓名	职务	任本基金的基金经理 （助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
梁婷	本基金基金经理，长盛货币市场基金基金经理，社保组合组合经理，社保业务管理部副总监。	２０１１年２月１５日	—	１２年	女，１９７５年６月出生，中国国籍。中国社会科学院研究生院经济学博士。曾任中国对外经济贸易信托投资公司投资银行部项目经理；２０００年１０月加入长盛基金管理有限公司，先后担任产品设计经理、固定收益研究员、社保组合经理助理，社保组合经理。现任社保业务管理部副总监，社保组合组合经理，长盛中信全债指数增强型债券投资基金（本基金）基金经理，长盛货币市场基金基金经理。
梁珂	本基金基金经理助理，长盛货币市场基金基金经理助理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理助理，债券研究员。	２０１０年１２月１０日	２０１２年１１月１９日	４年	男，１９８３年６月出生，中国国籍。北京大学硕士。２００８年７月加入长盛基金管理有限公司，任债券研究员，本基金基金经理助理，长盛货币市场基金基金经理助理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理助理。目前已离任。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	２９，９７１，９５４．０９	１６，６２７，６７０．４９
结算备付金	５，９２４，１１１．２８	５，８５７，０４６．１８
存出保证金	８００，０００．００	９６０，０００．００
交易性金融资产	３８２，３１０，３７６．８９	４１５，６４５，５５６．１９
其中：股票投资	４１，２５９，７２９．１１	１９，４６９，９４６．７８
基金投资	－	－
债券投资	３３１，０５０，６４７．７８	３９６，１７５，６０９．４１
资产支持证券投资	１０，０００，０００．００	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	７，０００，０００．００	２，５００，００１．００
应收证券清算款	１２，２５０，５５７．１２	－
应收利息	６，０１７，６６１．６２	５，７５７，２３８．４８
应收股利	－	－
应收申购款	１８，９９５．０５	１，９８８．５２
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	４４４，２９３，６５６．０５	４４７，３４９，５００．８６
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	１１７，９９９，９６６．５０	６０，０００，０００．００
应付证券清算款	２９，５４５，３１６．１２	２，０３９，７５４．２４
应付赎回款	３８０，３２６．３３	１９８，２４１．５４
应付管理人报酬	１８５，３８２．０４	２４４，１２４．１９
应付托管费	４９，４３５．１８	６５，０９９．７９
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１７９，２８４．８８	２０８，７３４．７１
应交税费	４，０３９，６９６．７２	３，４３５，３０７．７１
应付利息	２０，６７１．９４	７，３８４．８８
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	８２０，１４４．４４	８４０，６６４．６７
负债合计	１５３，２２０，２２４．１５	６７，０３９，３１１．７３
所有者权益：
实收基金	２６０，１７８，５４７．２０	３３８，５１２，８２８．４６
未分配利润	３０，８９４，８８４．７０	４１，７９７，３６０．６７
所有者权益合计	２９１，０７３，４３１．９０	３８０，３１０，１８９．１３
负债和所有者权益总计	４４４，２９３，６５６．０５	４４７，３４９，５００．８６

项目	２０１２年１月１日至 ２０１２年１２月３１日		２０１１年１月１日至 ２０１１年１２月３１日
一、收入		７，６９３，７１８．６３		－１９，６３８，６３５．４１
１．利息收入		１４，８６６，１５５．２２		１２，８０２，５２４．２７
其中：存款利息收入		８２９，０５０．５５		４８４，２２５．１６
债券利息收入		１３，５５８，８３８．０１		１２，１６５，９２１．８３
资产支持证券利息收入		３９６，２９５．８９		－
买入返售金融资产收入		８１，９７０．７７		１５２，３７７．２８
其他利息收入		－		－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－９，８８８，４９２．９６		－２５，７１６，５７５．１９
其中：股票投资收益		－６，３１４，３２９．２９		－１１，２０９，４７３．９６
基金投资收益		－		－
债券投资收益		－４，４０５，７５４．５１		－１４，８０９，２２９．１２
资产支持证券投资收益		－		－
衍生工具收益		－		－
股利收益		８３１，５９０．８４		３０２，１２７．８９
３．公允价值变动收益（损失以“－”填列）		２，６７５，９４７．０６		－６，７６９，２８１．６１
４．汇兑收益（损失以“－”填列）		－		－
５．其他收入（损失以“－”填列）		４０，１０９．３１		４４，６９７．１２
减：二、费用		８，３５３，２２２．３３		８，４７６，０３５．０２
１．管理人报酬		２，４９０，９５７．９３		３，３９９，１４５．９３
２．托管费		６６４，２５５．４０		９０６，４３８．９８
３．销售服务费		－		－
４．交易费用		１，５５４，５４５．８７		２，４８６，０４６．０６
５．利息支出		３，２９８，９６４．８６		１，３３１，１０１．０１
其中：卖出回购金融资产支出		３，２９８，９６４．８６		１，３３１，１０１．０１
６．其他费用		３４４，４９８．２７		３５３，３０３．０４
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－６５９，５０３．７０		－２８，１１４，６７０．４３
减：所得税费用		－		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－６５９，５０３．７０		－２８，１１４，６７０．４３

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３３８，５１２，８２８．４６	４１，７９７，３６０．６７	３８０，３１０，１８９．１３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）		－６５９，５０３．７０	－６５９，５０３．７０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－７８，３３４，２８１．２６	－１０，２４２，９７２．２７	－８８，５７７，２５３．５３
其中：１．基金申购款	３９，０４３，２２０．９７	４，５８８，０８２．６１	４３，６３１，３０３．５８
２．基金赎回款	－１１７，３７７，５０２．２３	－１４，８３１，０５４．８８	－１３２，２０８，５５７．１１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２６０，１７８，５４７．２０	３０，８９４，８８４．７０	２９１，０７３，４３１．９０
项 目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４３０，１２１，０４７．９１	１２８，２８５，２８９．６５	５５８，４０６，３３７．５６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２８，１１４，６７０．４３	－２８，１１４，６７０．４３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－９１，６０８，２１９．４５	－１５，５６０，７９８．５５	－１０７，１６９，０１８．００
其中：１．基金申购款	４４，５１３，８６３．１３	８，６９１，３６０．８６	５３，２０５，２２３．９９
２．基金赎回款	－１３６，１２２，０８２．５８	－２４，２５２，１５９．４１	－１６０，３７４，２４１．９９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－４２，８１２，４６０．００	－４２，８１２，４６０．００
五、期末所有者权益（基金净值）	３３８，５１２，８２８．４６	４１，７９７，３６０．６７	３８０，３１０，１８９．１３

关联方名称	与本基金的关系
长盛基金管理有限公司（“长盛基金公司”）	基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司（“国元证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展银行有限公司	基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司	基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 （原“安徽省投资集团有限责任公司”）	基金管理人的股东

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
国元证券	６９２，５６８，５５３．７５	６８．１３％	９５７，０７１，５１２．３７	５９．９８％

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
国元证券	１，１４０，３７５，７２１．８０	９１．１２％	１，３０７，４８１，０９６．８５	９７．５７％

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金 总量的比例	期末应付佣金 余额	占期末应付佣金 总额的比例
国元证券	６０２，９４９．３４	６８．７７％	１１４，６６７．０３	６４．１０％
关联方 名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金 总量的比例	期末应付佣金 余额	占期末应付佣金 总额的比例
国元证券	８１３，５１０．２８	６１．０６％	１２６，８１４．６０	６２．１５％

项目	２０１２年１月１日至 ２０１２年１２月３１日	２０１１年１月１日至 ２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	２，４９０，９５７．９３	３，３９９，１４５．９３
其中：支付销售机构的客户维护费	５５３，６４５．６９	６０７，８９９．６４

项目	２０１２年１月１日至 ２０１２年１２月３１日	２０１１年１月１日至 ２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	６６４，２５５．４０	９０６，４３８．９８

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
银行间市场交易 的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易 的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	３０，２２６，８９０．４１	１０，０７９，４６５．７５	－	－	－	－

项目	２０１２年１月１日至 ２０１２年１２月３１日	２０１１年１月１日至 ２０１１年１２月３１日
期初持有的基金份额	２９，９３７，１１８．１２	２９，９３７，１１８．１２
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	２９，９３７，１１８．１２	２９，９３７，１１８．１２
期末持有的基金份额占基金总份额比例	１１．５１％	８．８４％

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	２９，９７１，９５４．０９	４４２，７０５．２０	１６，６２７，６７０．４９	４２２，４０９．７３

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４１，２５９，７２９．１１	９．２９
	其中：股票	４１，２５９，７２９．１１	９．２９
２	固定收益投资	３４１，０５０，６４７．７８	７６．７６
	其中：债券	３３１，０５０，６４７．７８	７４．５１
	资产支持证券	１０，０００，０００．００	２．２５
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	７，０００，０００．００	１．５８
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３５，８９６，０６５．３７	８．０８
６	其他各项资产	１９，０８７，２１３．７９	４．３０
７	合计	４４４，２９３，６５６．０５	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	２，９９０，３７７．５２	１．０３
Ｃ	制造业	１８，２５６，５７６．５３	６．２７
Ｃ０	食品、饮料	４３９，６００．００	０．１５
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	２，７５０，０００．００	０．９４
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１，９５７，５００．００	０．６７
Ｃ５	电子	２，４２１，７５０．００	０．８３
Ｃ６	金属、非金属	４，４１９，３２６．５３	１．５２
Ｃ７	机械、设备、仪表	６，２６８，４００．００	２．１５
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１，１５９，７２２．４０	０．４０
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	２，０８３，９００．００	０．７２
Ｈ	批发和零售贸易	３７４，７５０．００	０．１３
Ｉ	金融、保险业	１６，３９４，４０２．６６	５．６３
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	４１，２５９，７２９．１１	１４．１８

代码	股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值		占基金资产净值比例（％）
１		６０００１６		民生银行		１，０８３，１８１		８，５１３，８０２．６６		２．９２
２		６０００３０		中信证券		４１０，０００		５，４７７，６００．００		１．８８
３		０００１５７		中联重科		４３０，０００		３，９６０，３００．００		１．３６
４		００２６１２		朗姿股份		１００，０００		２，７５０，０００．００		０．９４
５		０００００１		平安银行		１５０，０００		２，４０３，０００．００		０．８３
６		６００５４７		山东黄金		５９，９４７		２，２８７，５７７．５２		０．７９
７		６００４０６		国电南瑞		１３０，０００		２，０８３，９００．００		０．７２
８		６００８０１		华新水泥		１３７，００９		２，０７８，４２６．５３		０．７１
９		６００４５８		时代新材		１５０，０００		１，９５７，５００．００		０．６７
１０		００２１３８		顺络电子		１５０，０００		１，９０３，５００．００		０．６５

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值的比例（％）
１	６０００３０	中信证券	２７，３６３，６６５．６０	７．２０
２	６０１３３６	新华保险	２１，００３，６６０．０２	５．５２
３	６０１６６９	中国水电	１８，６６７，６５１．０８	４．９１
４	６０００７９	人福医药	１８，０８９，３００．０５	４．７６
５	６０１３１８	中国平安	１２，３５７，１７２．０２	３．２５
６	６０１６２８	中国人寿	１２，１８６，６５７．０５	３．２０
７	６０１７６６	中国南车	１１，５４０，７７０．２５	３．０３
８	６０００３６	招商银行	１１，３６８，３４３．５４	２．９９
９	６０００１６	民生银行	９，３８１，６４８．１８	２．４７
１０	０００８９５	双汇发展	８，７６４，４７５．６０	２．３０
１１	６００８９３	航空动力	８，５３７，９５１．３８	２．２４
１２	０００００１	平安银行	８，２３７，６１３．５１	２．１７
１３	６０１８８８	中国国旅	８，２３５，８１２．９４	２．１７
１４	００００２４	招商地产	７，９３９，６０４．９９	２．０９
１５	６０１６８８	华泰证券	７，０８９，５６１．２７	１．８６
１６	００２１５５	辰州矿业	６，５５３，６７６．３５	１．７２
１７	００２２７３	水晶光电	６，４１５，１５９．９０	１．６９
１８	６０１６９９	潞安环能	６，２３８，３４４．３２	１．６４
１９	６０１９８９	中国重工	６，１５０，６００．００	１．６２
２０	６００１９９	金种子酒	６，１３７，３５４．８８	１．６１

序号	股票代码		股票名称		本期累计卖出金额		占期初基金资产净值的比例（％）
１		６０１６６９		中国水电		３２，６８３，２４０．４６		８．５９
２		６０１３３６		新华保险		２０，２８９，８８８．１１		５．３４
３		６０００３０		中信证券		２０，２０７，７７３．７９		５．３１
４		６０００７９		人福医药		１８，５８８，５０１．２２		４．８９
５		６０１３１８		中国平安		１２，４８６，５０８．５３		３．２８
６		６０１６２８		中国人寿		１２，３０８，８４７．９３		３．２４
７		６０１７６６		中国南车		１１，１３０，９８８．７５		２．９３
８		６０００３６		招商银行		１１，０２４，１８０．００		２．９０
９		０００８９５		双汇发展		８，５９０，００１．１７		２．２６
１０		６０１８８８		中国国旅		８，２６７，５３２．１６		２．１７
１１		６０１５５５		东吴证券		７，８８４，１２１．６２		２．０７
１２		００００２４		招商地产		７，７１９，６２９．６１		２．０３
１３		６００８９３		航空动力		７，３３５，７５５．２７		１．９３
１４		６０１６８８		华泰证券		６，８４９，９０７．３５		１．８０
１５		６０１６９９		潞安环能		６，５５１，７６３．５２		１．７２
１６		００２２７３		水晶光电		６，２８３，７８０．７６		１．６５
１７		６００１９９		金种子酒		６，１４４，３７１．９３		１．６２
１８		３００２１９		鸿利光电		６，０２７，６９５．５８		１．５８
１９		００２１５５		辰州矿业		５，９９６，８１０．３９		１．５８
２０		０００００１		平安银行		５，８０５，０９３．０７		１．５３

买入股票成本（成交）总额	５２３，１８９，０３７．０４
卖出股票收入（成交）总额	４９６，７０７，０４７．４５

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	７９１，４５６．４０	０．２７
２	央行票据	－	－
３	金融债券	６０，００４，０００．００	２０．６１
	其中：政策性金融债	６０，００４，０００．００	２０．６１
４	企业债券	１９２，７５６，１８０．５８	６６．２２
５	企业短期融资券	２０，１５６，０００．００	６．９２
６	中期票据	－	－
７	可转债	５７，３４３，０１０．８０	１９．７０
８	其他	－	－
９	合计	３３１，０５０，６４７．７８	１１３．７３

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１０００３	新钢转债	２３０，０８０	２３，６９３，６３８．４０	８．１４
２	１１３００１	中行转债	２３０，０００	２２，１６０，５００．００	７．６１
３	１１０３１５	１１进出１５	２００，０００	２０，３３０，０００．００	６．９８
４	０８０２０７	０８国开０７	２００，０００	１９，９９６，０００．００	６．８７
５	１１０２３３	１１国开３３	２００，０００	１９，６７８，０００．００	６．７６

序号	证券代码	证券名称	数量（份）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１９０１７	宁公控１	１００，０００	１０，０００，０００．００	３．４４

序号	名称	金额
１	存出保证金	８００，０００．００
２	应收证券清算款	１２，２５０，５５７．１２
３	应收股利	－
４	应收利息	６，０１７，６６１．６２
５	应收申购款	１８，９９５．０５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１９，０８７，２１３．７９

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１０００３	新钢转债	２３，６９３，６３８．４０	８．１４
２	１１３００１	中行转债	２２，１６０，５００．００	７．６１
３	１１００１５	石化转债	１１，４８８，８７２．４０	３．９５

持有人户 数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有 份额	占总份额 比例	持有 份额	占总份额 比例
１５，１６１	１７，１６１．０４	３３，７４９，８５７．１３	１２．９７％	２２６，４２８，６９０．０７	８７．０３％

项 目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（％）
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	０．００	０．００

基金合同生效日（２００３年１０月２５日）基金份额总额	９２５，０８８，６８３．９８
本报告期期初基金份额总额	３３８，５１２，８２８．４６
本报告期基金总申购份额	３９，０４３，２２０．９７
减：本报告期基金总赎回份额	１１７，３７７，５０２．２３
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２６０，１７８，５４７．２０

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国元证券	１	６９２，５６８，５５３．７５	６８．１３％	６０２，９４９．３４	６８．７７％
安信证券	１	２８７，１６３，０４１．１４	２８．２５％	２４１，３１２．２８	２７．５２％
中山证券	１	３６，７４４，９０６．２８	３．６１％	３２，５１５．５８	３．７１％

券商名称	交易单元数量	债券交易		债券回购交易
		成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交总额	占当期债券回购成交总额的比例
国元证券	１	１，１４０，３７５，７２１．８０	９１．１２％	１３，６９３，９００，０００．００	８６．８９％
安信证券	１	５３，６３０，２５１．８６	４．２９％	１，５７９，９６５，０００．００	１０．０３％
中山证券	１	５７，４４１，１７８．３４	４．５９％	４８５，４４４，０００．００	３．０８％