基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年三月二十六日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

２、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

鸿阳证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００１年１２月１０日至２０１２年１２月３１日）

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鸿阳证券投资基金过去五年净值增长率图

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３．３过去三年基金的利润分配情况

过去三年基金无利润分配情况。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是２００１年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，２００１年５月１８日成立，注册资本为人民币１亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证１００九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至２０１２年１２月３１日。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。

公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。

４．３．２公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年，股票市场一季度市场小幅上涨，全年大部分时间呈现持续下跌走势，年末再次快速反弹，最终全年各类指数整体上涨。上证指数、沪深３００、深圳成指、中小板指数、创业板指数分别上涨３．１７％、７．５５％、２．２２％、１．３８％、２．１４％。本基金全年收益－０．９８％，收益位于同类基金偏后，在此，管理人深表歉意。

在２０１１年年报中，本基金管理人认为 ２０１２ 年行情可期。国际方面，美国经济恢复和发展好于预期，欧债危机缓解，则外围因素构成利好。国内方面，世界经济的回落对中国的出口产生的冲击要远远地低于 ２００８ 年。中国的 ＧＤＰ 增速虽然有回落，但这种回落是政府主动调控的结果，且仍然在合理甚至偏高区间。

在２０１１年的年报中，管理人认为：投资方向上，管理人仍然坚定看好中国中长期转型的必要性，因此代表经济增长转型的战略性新兴产业个股是重点选择目标。具有中长期发展潜力的中小型新兴产业企业仍将成为本基金持股重点。此外，由于流动性并不会大幅放松，宏观经济增速也显著降低，市场以轮动方式上涨的可能较大。

在２０１２年的实际操作中，基金管理人基本按这个判断来操作，但板块轮动方面做的不够好。从实际结果来看，由于全年中小市值股票整体涨幅低于蓝筹股，而本基金在２０１１年末重仓中小盘股，在年初的急跌过程中，净值损失较大，全年一直处于追赶局面，由于管理人没有把握好板块轮动，致使全年业绩不佳。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金在本报告期内净值增长率是－０．９８％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

１、宏观经济指标连续２－３个月走好，表明中短期宏观经济在存货调整告一段落后触底反弹。但年底的反弹与房地产投资和政府投资的联系过于紧密，经济好转的持续性仍然需要企业微观面的证实，尚待观察。新一届政府的经济政策以推行城镇化建设为中心，虽然从中央的理念来看，这种城镇化应该是以结构调整、改善收入分配结构尤其是城乡收入结构提高农民收入来促进经济发展，但到地方的理解来说，变形为新一轮的投资可能是存在的，因此，尽管长期经济增长需要观察，但中短期经济增长谨慎乐观。

２、２０１３年，中国经济的内生增长会继续显现，但能否形成大的增长趋势不可过于乐观。

３、对于２０１２年底的反弹，基金管理人认为市场经过充分的下跌后，许多上市公司已经具备良好的投资价值，用媒体的说法可谓是钻石底。而新一届政府在政治、经济等方面发出的改革开放声音令市场对国家的长期发展前景更有信心。此外，年底阶段市场流动性较为充裕，ＲＱＦＩＩ持续进入市场，国内市场资金利率也略有下降，资金面的宽松也支持起强烈的反弹。

４、由于２０１２年底以来市场短期上涨较为快速，一季度前期仍有惯性上涨动力，尤其是中小板和创业板股票补涨动力较强。随后市场有较大可能进入短期调整，下一步的走向需等待宏观经济数据和新一届政府的政策出台。

５、３月份两会之后，新一届中央政府的政策理念会逐渐清晰，对新一届政府执政政策的判断会左右市场走势。由于政策的出台和政策效果的时滞，市场可能会有一个调整适应期。预计１０月十八大三中全会后，政策更为清晰，市场会给予较好的反应。

基于上述对全年的判断和基金特点，整体操作思路将是在保持一个平衡仓位，二、三季度保持谨慎。投资方向上，管理人仍然坚定看好中国中长期转型的必要性，因此代表经济增长转型的战略性新兴产业个股是重点选择目标。大板块看好券商在创新业务上的大幅度提升，由于券商目前的杠杆率较低，券商的创新业务本质是一个放大杠杆的过程，而券商在人才、业务资源和风险控制等方面的优势能保证盈利的快速增长。此外看好保险公司投资收益率提升带来的估值提升、看好电力行业在温和复苏期间需求稳定增长、成本继续大幅下降带来的盈利提升。继续中长期重仓优选消费和医药股。

本基金将继续重点以个股投资价值判断为主，采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。投资管理人将坚持价值投资的理念，结合基金鸿阳稳健收益特点，为投资者追求较高的收益。基金管理人深信２０１３年能扭转２０１２年的落后局面，为基金持有人贡献较好收益。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金事务部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管鸿阳证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《鸿阳证券投资基金基金合同》、《鸿阳证券投资基金托管协议》的约定，对鸿阳证券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为宝盈基金管理有限公司在鸿阳证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，基本遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的鸿阳证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６ 审计报告

本基金２０１２年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字（２０１３）第 ２０２０１号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：鸿阳证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．６７５２元，基金份额总额２，０００，０００，０００．００份。

７．２ 利润表

会计主体：鸿阳证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鸿阳证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序号）从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：汪钦，主管会计工作负责人：胡坤，会计机构负责人：何瑜

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

鸿阳证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００１］第５１号《关于同意鸿飞证券投资基金上市、扩募并续期及鸿阳证券投资基金设立的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则等有关规定（后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代）和《鸿阳证券投资基金基金契约》（后更名为《鸿阳证券投资基金基金合同》）发起，并于２００１年１２月１０日募集成立。本基金为契约型封闭式，发起人为中国对外经济贸易信托投资有限公司（后更名为：中国对外经济贸易信托有限公司）、联合证券有限责任公司（后更名为：华泰联合证券有限责任公司）、重庆国际信托投资有限公司（后更名为：重庆国际信托有限公司）、天津信托投资有限责任公司，山东省国际信托投资有限公司（后更名为：山东省国际信托有限公司）及宝盈基金管理有限公司，存续期限为１５年，发行规模为２０亿份基金份额，共计人民币２０亿元，业经大华会计师事务所有限公司华业字［２００１］１１９８号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鸿阳证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性和收益性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的投资组合为：投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的８０％，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的２０％。本基金无业绩比较基准。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 鸿阳证券投资基金 基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［１９９８］５５号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证券监督管理委员会《关于核准华泰证券股份有限公司变更业务范围的批复》（证监许可［２０１１］１３５３号）、《关于核准华泰联合证券有限责任公司变更业务范围的批复》（证监许可［２０１１］１３５４号），华泰联合证券变更业务范围，不再从事证券经纪业务。原华泰联合证券所属的７７家证券营业部全部更名为华泰证券所属的证券营业部。基金鸿阳通过华泰联合证券交易单元进行的交易以及产生的佣金截止２０１２年３月３１日止。

７．４．８．１．２权证交易

本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

３． 基金鸿阳通过华泰联合证券交易单元进行的交易以及产生的佣金截止２０１２年３月３１日止。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值× ０．２５％ ／ 当年天数

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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注：本基金以上各关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在承销期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

７．４．９期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为１，２０１，５０９，７８３．９４ 元，属于第二层级的余额为６４，１１９，９１１．００元，无属于第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级１，２９８，１０７，６３６．７４元，第二层级４１，６０２，５０８．６４元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ网站的年度报告正文。

8．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 报告期内本基金所投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9．２ 期末上市基金前十名持有人

■

注：上述本基金前十名持有人相关资料由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

§10 重大事件揭示

10．１基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10．４基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。

10．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所审计费１００，０００元，目前事务所已连续４年为本基金提供审计服务。

10．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：１、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３ 亿元人民币。

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（３）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（４） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

２、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

（Ⅰ）租用交易单元情况

本报告期内未租用新的交易单元。

（Ⅱ）退租交易单元情况

退租：渤海证券上海交易单元一个、金元证券上海交易单元一个。

宝盈基金管理有限公司

二〇一三年三月二十六日

基金简称	宝盈鸿阳封闭
基金主代码	１８４７２８
交易代码	１８４７２８
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	２００１年１２月１０日
基金管理人	宝盈基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２，０００，０００，０００份
基金合同存续期	１５年
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	２００１年１２月１８日

投资目标	本基金主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和业绩优良而稳定的价值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好地分散和控制风险，在保持基金资产良好的流动性的基础上，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳利益。
投资策略	本基金股票投资包括两部分：一部分为成长型投资，另一部分为价值型投资。成长型和价值型投资的比例关系根据市场情况的变化进行调整，但对成长型或价值型上市公司的投资最低均不得低于股票投资总额的３０％，最高均不得高于股票投资总额的７０％。本基金将遵循流动性、安全性、收益性的原则，在综合分析宏观经济、行业、企业以及影响证券市场的各种因素的基础上确定投资组合，分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金长期稳定的收益。
业绩比较基准	无。
风险收益特征	风险水平和期望收益适中。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		宝盈基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙胜华	李芳菲
	联系电话	０７５５－８３２７６６８８	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｓｕｎｓｈ＠ｂｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８８８－３００	９５５９９
传真		０７５５－８３５１５５９９	０１０－６３２０１８１６

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｂｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	－１６６，６０９，７０８．９６	－１８０，６２１，７１５．７５	２４８，０５１，７２９．７８
本期利润	－１３，３５２，０３０．７９	－３１３，９３０，４９７．２５	－５１，２５８，８１２．４６
加权平均基金份额本期利润	－０．００６７	－０．１５７０	－０．０２５６
本期基金份额净值增长率	－０．９８％	－１８．７１％	－２．９６％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．３２４８	－０．３１８１	－０．１６１２
期末基金资产净值	１，３５０，３５８，５５５．８４	１，３６３，７１０，５８６．６３	１，６７７，６４１，０８３．８８
期末基金份额净值	０．６７５２	０．６８１９	０．８３８８

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	４．６２％	２．６０％	－	－	－	－
过去六个月	０．６６％	２．４６％	－	－	－	－
过去一年	－０．９８％	２．４０％	－	－	－	－
过去三年	－２１．８９％	２．３８％	－	－	－	－
过去五年	－４４．４６％	２．８５％	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	９０．０５％	２．７２％	－	－	－	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
彭敢	本基金基金经理、宝盈资源优选股票型证券投资基金基金经理	２０１０－１２－２９	－	１１年	彭敢先生，金融学硕士。曾就职于大鹏证券有限责任公司综合研究所、银华基金管理有限公司投资管理部、万联证券有限责任公司研发中心、财富证券有限责任公司从事投资研究工作。２０１０年９月起任职于宝盈基金管理有限公司投资部，现同时担任宝盈资源优选股票型证券投资基金基金经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	９９，５１５，５７４．４５	３２，８３９，７７３．９９
结算备付金	８８０，９１２．４８	２，８７５，６４２．４４
存出保证金	１，７５０，０００．００	１，６６０，０００．００
交易性金融资产	１，２６５，６２９，６９４．９４	１，３３９，７１０，１４５．３８
其中：股票投资	９７１，１８７，１７２．９４	１，０５７，１２３，０５６．５８
基金投资	－	－
债券投资	２９４，４４２，５２２．００	２８２，５８７，０８８．８０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	４，３７８，１４４．６９	３，１４６，２８０．９４
应收利息	３，１６２，５７５．０２	３，８６２，００５．０４
应收股利	－	－
应收申购款	－	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１，３７５，３１６，９０１．５８	１，３８４，０９３，８４７．７９
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	２０，４３４，７２５．５５	１６，０８１，４２３．４１
应付赎回款	－	－
应付管理人报酬	１，６０２，７３５．７０	１，８２２，３２３．１２
应付托管费	２６７，１２２．６０	３０３，７２０．５６
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	７０３，７６１．８９	５７５，７９４．０７
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，９５０，０００．００	１，６００，０００．００
负债合计	２４，９５８，３４５．７４	２０，３８３，２６１．１６
所有者权益：
实收基金	２，０００，０００，０００．００	２，０００，０００，０００．００
未分配利润	－６４９，６４１，４４４．１６	－６３６，２８９，４１３．３７
所有者权益合计	１，３５０，３５８，５５５．８４	１，３６３，７１０，５８６．６３
负债和所有者权益总计	１，３７５，３１６，９０１．５８	１，３８４，０９３，８４７．７９

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１９，６２２，０７８．４４	２４，２３５，０２７．４１
其中：支付销售机构的客户维护费	－	－

项 目	２０１２年１月１日至 ２０１２年１２月３１日	２０１１年１月１日至 ２０１１年１２月３１日
一、收入	１５，３１６，６６９．４６	－２７６，５４４，４７４．２８
１．利息收入	９，７８９，３２３．０７	９，９０５，４１３．２７
其中：存款利息收入	５８４，５３８．８２	５３４，３６５．４７
债券利息收入	８，８７３，８４７．３７	９，３７１，０４７．８０
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	３３０，９３６．８８	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－１４７，７３０，３３１．７８	－１５３，１５１，３８３．０５
其中：股票投资收益	－１５７，６４２，２７０．６１	－１５６，１４３，２２７．７７
债券投资收益	２３９，３０８．４１	－３，９５１，７５３．１７
基金投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	９，６７２，６３０．４２	６，９４３，５９７．８９
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１５３，２５７，６７８．１７	－１３３，３０８，７８１．５０
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	－	１０，２７７．００
减：二、费用	２８，６６８，７００．２５	３７，３８６，０２２．９７
１．管理人报酬	１９，６２２，０７８．４４	２４，２３５，０２７．４１
２．托管费	３，２７０，３４６．４２	４，０３９，１７１．２８
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	４，４５６，５９７．２７	７，６６１，３１４．９２
５．利息支出	８３５，１０５．１９	９５８，３８４．２２
其中：卖出回购金融资产支出	８３５，１０５．１９	９５８，３８４．２２
６．其他费用	４８４，５７２．９３	４９２，１２５．１４
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－１３，３５２，０３０．７９	－３１３，９３０，４９７．２５
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	－１３，３５２，０３０．７９	－３１３，９３０，４９７．２５

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
３００００６	莱美药业	２０１２－１１－２２	筹划重大事项	１８．２５	２０１３－０１－３１	２０．０８	８３１，２２８	１６，２４２，８９５．８３	１５，１６９，９１１．００	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，０００，０００，０００．００	－６３６，２８９，４１３．３７	１，３６３，７１０，５８６．６３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１３，３５２，０３０．７９	－１３，３５２，０３０．７９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，０００，０００，０００．００	－６４９，６４１，４４４．１６	１，３５０，３５８，５５５．８４
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，０００，０００，０００．００	－３２２，３５８，９１６．１２	１，６７７，６４１，０８３．８８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－３１３，９３０，４９７．２５	－３１３，９３０，４９７．２５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，０００，０００，０００．００	－６３６，２８９，４１３．３７	１，３６３，７１０，５８６．６３

关联方名称	与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人
中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）	基金托管人
中铁信托有限责任公司	基金管理人的股东
成都工业投资集团有限公司	基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司	基金发起人、基金管理人的股东
重庆国际信托有限公司	基金发起人
天津信托投资有限责任公司	基金发起人
山东省国际信托有限公司	基金发起人
华泰联合证券有限责任公司（“华泰联合证券”）	基金发起人

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
华泰联合证券	５２，５０８，８７１．２６	７．７３％	８１３，４４７，５６１．２３	１６．５５％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华泰联合证券	４４，６３２．６３	７．９５％	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华泰联合证券	６９１，４２８．７２	１６．９５％	３２，７１５．６１	５．６８％

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	３，２７０，３４６．４２	４，０３９，１７１．２８

项目	２０１２年１月１日至 ２０１２年１２月３１日	２０１１年１月１日至 ２０１１年１２月３１日
期初持有的基金份额	５，０００，０００．００	５，０００，０００．００
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	５，０００，０００．００	５，０００，０００．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	０．２５％	０．２５％

关联方名称	本期末 ２０１２年１２月３１日		上年度末 ２０１１年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
中国对外经济贸易信托有限公司	３，０００，０００．００	０．１５％	３，０００，０００．００	０．１５％
华泰联合证券有限责任公司	３，０００，０００．００	０．１５％	３，０００，０００．００	０．１５％
重庆国际信托有限公司	３，０００，０００．００	０．１５％	３，０００，０００．００	０．１５％
天津信托投资有限责任公司	３，０００，０００．００	０．１５％	３，０００，０００．００	０．１５％
山东省国际信托有限公司	３，０００，０００．００	０．１５％	３，０００，０００．００	０．１５％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	９９，５１５，５７４．４５	５１４，７０３．０３	３２，８３９，７７３．９９	４２９，９１２．５５

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	９７１，１８７，１７２．９４	７０．６２
	其中：股票	９７１，１８７，１７２．９４	７０．６２
２	固定收益投资	２９４，４４２，５２２．００	２１．４１
	其中：债券	２９４，４４２，５２２．００	２１．４１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１００，３９６，４８６．９３	７．３０
６	其他各项资产	９，２９０，７１９．７１	０．６８
７	合计	１，３７５，３１６，９０１．５８	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	２３，２３１，５２２．５２	１．７２
Ｃ	制造业	３７１，５８９，６７３．１３	２７．５２
Ｃ０	食品、饮料	７９，４０４，５９７．１４	５．８８
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１９，７１１，３４９．０４	１．４６
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２６，４５３，２８２．２５	１．９６
Ｃ５	电子	２１，６２７，２７７．９０	１．６０
Ｃ６	金属、非金属	２，８６９，４６７．７０	０．２１
Ｃ７	机械、设备、仪表	５７，７２１，３０５．５０	４．２７
Ｃ８	医药、生物制品	１１１，６３７，７９３．３０	８．２７
Ｃ９９	其他制造业	５２，１６４，６００．３０	３．８６
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	８，６８８，２５７．１２	０．６４
Ｅ	建筑业	５６，９７１，９００．２０	４．２２
Ｆ	交通运输、仓储业	６５，７９２，１６８．７３	４．８７
Ｇ	信息技术业	１７１，６５５，７６０．００	１２．７１
Ｈ	批发和零售贸易	１０４，８７０，１６９．６１	７．７７
Ｉ	金融、保险业	１２３，７７７，８２６．０３	９．１７
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	４４，６０９，８９５．６０	３．３０
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	９７１，１８７，１７２．９４	７１．９２

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易		其它
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
华泰证券	２６，６２０，３９８．８０	２０．７９％	２，９２５，０００，０００．００	３８．７４％	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－	－	－
国泰君安证券	－	－	－	－	－	－	－	－
长城证券	－	－	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－	－	－
申银万国	４０，０４３，６３２．９０	３１．２７％	２，１５４，６００，０００．００	２８．５４％	－	－	－	－
海通证券	４９，４９５，２７６．８０	３８．６５％	２３０，０００，０００．００	３．０５％	－	－	－	－
光大证券	１１，８８９，４３５．４０	９．２９％	５１５，０００，０００．００	６．８２％	－	－	－	－
长江证券	－	－	２２０，０００，０００．００	２．９１％	－	－	－	－
第一创业	－	－	１，５０５，４００，０００．００	１９．９４％	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－	－	－
中投证券	－	－	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－	－	－
金元证券	－	－	－	－	－	－	－	－
中信万通证券	－	－	－	－	－	－	－	－
财达证券	－	－	－	－	－	－	－	－

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	３００２２９	拓尔思	５，９９５，０５２	８２，４９１，９１５．５２	６．１１
２	００２５８９	瑞康医药	１，８８４，１８０	６２，１７７，９４０．００	４．６０
３	６０１６６９	中国水电	１４，９１４，１１０	５６，９７１，９００．２０	４．２２
４	００２５４９	凯美特气	３，４０９，４５１	５２，１６４，６００．３０	３．８６
５	００２０２３	海特高新	５，３２３，１９５	４９，９８４，８０１．０５	３．７０
６	６０１６０１	中国太保	２，２０４，６２７	４９，６０４，１０７．５０	３．６７
７	６０１３１８	中国平安	１，０７４，５００	４８，６６４，１０５．００	３．６０
８	３０００４４	赛为智能	２，８６７，４９９	４１，２３４，６３５．６２	３．０５
９	６０００５９	古越龙山	２，５８４，１２５	２９，５１０，７０７．５０	２．１９
１０	３００１８７	永清环保	１，０７５，４５６	２８，２８４，４９２．８０	２．０９

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	５５，９６１，７５３．７８	４．１０
２	６０１６０１	中国太保	５２，３６８，２０３．２８	３．８４
３	３００１８７	永清环保	４６，４２８，５５１．５０	３．４０
４	０００５８１	威孚高科	４３，７００，３５３．３１	３．２０
５	３００２２９	拓尔思	４３，１７８，５８３．１０	３．１７
６	６０００５９	古越龙山	３８，８３６，１１２．２７	２．８５
７	００２５４９	凯美特气	３４，２８１，６５６．６０	２．５１
８	６００２９８	安琪酵母	３０，２３４，１５０．３９	２．２２
９	００２３１７	众生药业	２９，００１，８７２．１０	２．１３
１０	６０００２８	中国石化	２８，７９９，０９０．７５	２．１１
１１	６０１６２８	中国人寿	２６，８９５，５４７．３９	１．９７
１２	００２６９８	博实股份	２６，２４０，０００．００	１．９２
１３	３００３４８	长亮科技	２６，０００，０００．００	１．９１
１４	００２５８９	瑞康医药	２４，９２９，７４１．６６	１．８３
１５	６００５１８	康美药业	２４，４１４，９９７．７８	１．７９
１６	６００６１６	金枫酒业	２４，１５０，５１４．０２	１．７７
１７	３００３３７	银邦股份	２３，４００，０００．００	１．７２
１８	６０００２９	南方航空	２３，０７６，０７３．３８	１．６９
１９	００２６９０	美亚光电	２２，５４９，８１５．００	１．６５
２０	６００２０１	金宇集团	２２，２５５，７０５．４３	１．６３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１６６９	中国水电	１０６，３３２，１４５．０５	７．８０
２	００２５４９	凯美特气	８４，４８５，８９２．２５	６．２０
３	００２６３８	勤上光电	８１，５７４，９６４．２６	５．９８
４	６０００５６	中国医药	５９，１７３，６７２．９６	４．３４
５	３００１８７	永清环保	４８，７２６，３５１．５４	３．５７
６	００２５８９	瑞康医药	４６，９１４，３２０．６３	３．４４
７	３０００５９	东方财富	４５，９４１，４６６．６７	３．３７
８	００２１７９	中航光电	３９，１５４，１２２．６８	２．８７
９	００２２３０	科大讯飞	３３，６６６，３６０．３４	２．４７
１０	００２６２９	仁智油服	３０，５１６，３７８．５４	２．２４
１１	３００３４８	长亮科技	２９，７８６，００２．１４	２．１８
１２	０００５８１	威孚高科	２８，１２２，２６９．６３	２．０６
１３	６０１６２８	中国人寿	２６，７８７，１５４．１３	１．９６
１４	３００２２９	拓尔思	２６，５７７，５６２．１５	１．９５
１５	３００３３９	润和软件	２３，９５３，８４１．０３	１．７６
１６	６００３３１	宏达股份	２１，５０３，８９３．７１	１．５８
１７	０００８７６	新 希 望	２１，１４６，８１７．７４	１．５５
１８	００２０２３	海特高新	２０，８０７，３９１．２１	１．５３
１９	６００６１６	金枫酒业	２０，５５９，３３４．４０	１．５１
２０	３００３３７	银邦股份	２０，２６４，８１５．２４	１．４９

买入股票的成本（成交）总额	１，４６９，９９１，４０５．６７
卖出股票的收入（成交）总额	１，５５４，１５３，６６５．９８

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	２９４，４４２，５２２．００	２１．８０
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	２９４，４４２，５２２．００	２１．８０

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０１０３０３	０３国债⑶	１，４４４，３６０	１４０，８２５，１００．００	１０．４３
２	０１０３０８	０３国债⑻	９１６，３８０	９１，９５８，７３３．００	６．８１
３	１２９９０１	１２贴现国债０１	５００，０００	４８，９５０，０００．００	３．６２
４	０１９２０２	１２国债０２	１２５，４６０	１２，５５１，０１８．４０	０．９３
５	０１０５０１	０５国债⑴	９５０	９８，６７６．５０	０．０１

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，７５０，０００．００
２	应收证券清算款	４，３７８，１４４．６９
３	应收股利	－
４	应收利息	３，１６２，５７５．０２
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	９，２９０，７１９．７１

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
４４，９１７	４４，５２７．００	８４９，９６０，２２９	４２．５０％	１，１５０，０３９，７７１	５７．５０％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	中国人寿保险股份有限公司	１９９，６６０，８４２．００	９．９８％
２	中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	１１７，８３６，５１１．００	５．８９％
３	中国人寿保险（集团）公司	１０８，９３６，２３４．００	５．４５％
４	伦敦市投资管理有限公司－客户资金	７８，７５１，４１４．００	３．９４％
５	中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	６４，７３２，１５６．００	３．２４％
６	中粮集团有限公司	５７，１０１，８００．００	２．８６％
７	钟月军	５５，９５３，８６４．００	２．８０％
８	泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２深	３７，５２０，３４０．００	１．８８％
９	中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品－０１３Ｃ－ＣＴ００１深	３２，７８７，２０８．００	１．６４％
１０	中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	３２，０００，０５７．００	１．６０％

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
华泰证券	１	１９３，６５２，１８０．２７	６．８２％	１６７，６６８．６６	６．８６％	－
国信证券	１	２７３，０９６，７４４．０６	９．６１％	２２６，３８６．０４	９．２６％	－
国泰君安证券	１	８１，０３７，７２９．２６	２．８５％	６５，８４３．４６	２．６９％	－
长城证券	１	２６１，２１６，３２２．９２	９．１９％	２３１，１５１．０１	９．４６％	－
中信建投	１	６６，５１５，８９４．９２	２．３４％	５８，８６０．０４	２．４１％	－
申银万国	２	４３５，６９２，９５５．１８	１５．３３％	３６７，１９７．４９	１５．０２％	－
海通证券	１	４９，７３３，３０３．４９	１．７５％	４２，２７２．８５	１．７３％	－
光大证券	１	４８２，１８７，７９７．７０	１６．９７％	４２６，９９９．８６	１７．４７％	－
长江证券	１	７，０４８，０６６．５１	０．２５％	６，４１６．５８	０．２６％	－
第一创业	１	２８１，２６９，５７２．７７	９．９０％	２４６，３６９．９２	１０．０８％	－
兴业证券	１	２５９，４１６，１５９．３７	９．１３％	２１９，１２１．７３	８．９６％	－
中投证券	１	４５０，５４７，９３７．８４	１５．８６％	３８６，０４９．０８	１５．７９％	－
中金公司	１	－	－	－	－	－
金元证券	１	－	－	－	－	－
中信万通证券	１	－	－	－	－	－
财达证券	１	－	－	－	－	－