基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年三月二十六日

§１重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

２、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００９年３月１７日至２０１２年１２月３１日）

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

３．２．３ 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

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注：本基金合同生效日为２００９年３月１７日，本基金自合同生效日至本报告期末不足五年，本柱状图中显示的２００９年宝盈核心优势收益率和业绩比较基准收益率是从２００９年３月１７日到２００９年１２月３１日之间的收益率。

３．３过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未分配利润。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是２００１年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，２００１年５月１８日成立，注册资本为人民币１亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证１００九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、王琼、王茹远均非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至２０１２年１２月３１日。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。

公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。

４．３．２公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年本基金发生过基金经理更换。整体上半年市场较好，但基金经理对市场判断偏谨慎，仓位较低，持仓以防御品种为主，因此在上半年跑输基准。下半年更换基金经理以后，对市场判断较为乐观，主要投资集中于ＴＭＴ、非银行金融、先进制造、大消费领域。基金在三季度一度表现较好，但在四季度市场下跌中，由于仓位较高、且持有品种以成长股和非银偏进攻行业为主，一度下跌较快。在１２月的市场反弹中，由于精选的行业和个股基本面优秀，反弹幅度大幅超越基准。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金在本报告期内净值增长率是－０．０１％，同期业绩比较基准收益率是６．５４％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金管理人对２０１３年股市较为乐观。国际方面，美国经济复苏趋势明显，欧洲也开始走出泥潭。国内方面，虽然中国经济面临转型的阵痛，但劳动力结构的改善，高端人才供给充裕，具备了调结构的坚实基础，使得中国经济未来在先进制造、现代服务业有巨大潜力可挖。居民财富的积累，使得人均消费能力大幅提升，内需空间也巨大。所以综合来讲，无需对中国经济中长期的增长动力悲观。

２０１３年，本基金主要看好如下几个方向，投资组合也将主要在如下领域：

（１）以移动互联网、大数据、云计算、物联网为代表的信息技术产业。科技是具有颠覆性的，可以大幅提高生产效率、改变原有的生活方式，将是全球经济增长的引擎，长期看好ＴＭＴ领域中具备“颠覆性技术和应用”的企业。

（２）先进制造、先进服务业。中国已经过了低端劳动力过剩的年代，中国劳动力正处在质的变化中，随着５０、６０年代的劳动力退出市场，高端劳动力供给充裕，这为中国经济提质、增效、发展高端产业提供了最为坚实的基础。过去几十年靠扩大就业、生产出低附加值产品在低端市场取得成功，未来有条件在中高端先进制造、服务业取得发展。劳动力的素质决定了企业的结构，因此决定了国民经济的产业结构。

（３）金融创新。保险、券商未来几年值得长期看好。中国过去几十年在解决了温饱问题之后，近二十年人均生活质量得到了极大提高，未来二十年在生活质量大幅提高之后，会更加关注养老问题。随着人口老龄化，独生子女的计划生育政策背景下，只靠社会保障的养老保险是不够的。虽然保险行业短期还面临投资回报率不够具有吸引力等各种问题，但长期还有很大发展空间。随着经济的发展、社会财富的大量积累，企业和个人的投融资需求、个人财富管理需求空间巨大，券商可以长期受益，长期看好当前以券商为代表的金融创新领域。

（４）看好医疗行业。人均可支配收入提升、人口老龄化、城镇化等都是支撑医疗行业持续景气的因素，长期看好该行业。

在估值体系上，看好２０１３年优秀成长股价值凸显、估值水平提升的机会。２００９年—２０１２年，成长股大致经历了“全面上涨及超高估值—主题性炒作—对兑现了业绩高增长的子行业和个股的追捧”，参考成熟市场，对成长股的估值不应仅仅停留在短期业绩和ＰＥ高低，而应更注重未来的成长空间。２０１３年各个行业都有望有真正“具备颠覆性技术和应用”的成长股脱颖而出，享受较高的ＰＥ。大量创业板、中小版公司上市，近几年逐渐消化了“上市后业务扩张导致费用先行、大小非减持、宏观经济波动带来业绩大幅波动”等因素，总体估值水平也大幅下降，未来应该是进入越来越良性和理性的个股时代。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金事务部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。）

§６审计报告

本基金２０１２年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字（２０１３）第２０２０４号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．６９８５元，基金份额总额１２７，９１８，７７６．３９份。

７．２利润表

会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：汪钦，主管会计工作负责人：胡坤，会计机构负责人：何瑜

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许［２００９］第５号《关于核准宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集７７６，４１７，６１１．１４元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京报验字（０９）第０００３号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于２００９年３月１７日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为７７６，６８７，９００．１６份基金份额，其中认购资金利息折合２７０，２８９．０２份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金总资产的比例为３０％－８０％；债券为１５％－６５％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数Ｘ６５％＋上证国债指数Ｘ３５％。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行交易。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理报酬＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间市场交易。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。

７．４．９期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为８２，０４６，９２４．９６元，无属于第二层级和第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级４７，９５３，７１０．００元，无属于第二层级和第三层级的余额）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：１、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

２、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：１、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。２、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

８．９．１报告期内本基金所投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

８．９．２ 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为：０至１０万份（含）；

２、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为：１０至５０万份（含）。

§10开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11．１基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

２０１３年３月１７日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于２０１３年３月１７日公告上述事项。

11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11．４基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。

11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所审计费５０，０００元，目前事务所已连续４年为本基金提供审计服务。

11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：１、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３ 亿元人民币。

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（３）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（４） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。

应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单独指股票交易佣金。

２、本基金本报告期未租用和退租交易单元。

宝盈基金管理有限公司

二〇一三年三月二十六日

基金简称	宝盈核心优势混合
基金主代码	２１３００６
交易代码	２１３００６
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年３月１７日
基金管理人	宝盈基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１２７，９１８，７７６．３９份
基金合同存续期	不定期

投资目标	基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本基金根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业，建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上，对于景气度提高的行业给予适当倾斜，以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资策略	３、债券投资策略 本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。
业绩比较基准	沪深３００指数×６５％＋上证国债指数×３５％
风险收益特征	本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		宝盈基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙胜华	唐州徽
	联系电话	０７５５－８３２７６６８８	０１０－６６５９４８５５
	电子邮箱	ｓｕｎｓｈ＠ｂｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８８８－３００	９５５６６
传真		０７５５－８３５１５５９９	０１０－６６５９４９４２

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｂｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	－５，３８９，６００．１２	－２８，６２８，９６３．５９	１，４６１，４７９．０３
本期利润	１，３５８，６５５．４８	－２７，５８１，４７３．１６	－７，８７２，８８２．０３
加权平均基金份额本期利润	０．０１２５	－０．２４０１	－０．０４８０
本期基金份额净值增长率	－０．０１％	－２６．３２％	－５．１９％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．３０１５	－０．３０１４	－０．０５１８
期末基金资产净值	８９，３５１，９２９．３９	７４，９４６，８８２．３５	１２１，７５１，０９０．００
期末基金份额净值	０．６９８５	０．６９８６	０．９４８２

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	３．１６％	１．１８％	６．８０％	０．８３％	－３．６４％	０．３５％
过去六个月	４．４３％	１．１４％	２．３８％	０．８０％	２．０５％	０．３４％
过去一年	－０．０１％	０．９３％	６．５４％	０．８３％	－６．５５％	０．１０％
过去三年	－３０．１６％	１．０９％	－１５．９６％	０．９０％	－１４．２０％	０．１９％
自基金合同生效起至今	－１５．８８％	１．１２％	１５．２８％	０．９９％	－３１．１６％	０．１３％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王茹远	本基金基金经理	２０１２－０６－３０	－	４年	王茹远女士，计算机科学硕士。２００７年１２月至２０１１年７月就职于海通证券股份有限公司，担任首席分析师。２０１１年７月加入宝盈基金管理有限公司，担任核心研究员。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。
王琼	本基金基金经理兼投资部副总监	２００９－０９－２３	２０１２－０６－２９	１８年	王琼先生，管理系工学硕士。曾任万国证券投资银行部业务经理，招商证券投资银行部总经理助理、宏观策略小组负责人、研究部副总经理、投资管理部董事，融通基金行业研究员、基金经理助理。２００９年７月加入宝盈基金管理有限公司。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	４，９２８，４０２．７７	２３，６１３，２４３．６３
结算备付金	２３２，８６４．０２	６１３，９２５．８９
存出保证金	７５０，０００．００	７５０，０００．００
交易性金融资产	８２，０４６，９２４．９６	４７，９５３，７１０．００
其中：股票投资	６２，０６３，５２４．９６	３４，６３３，７６０．００
基金投资	－	－
债券投资	１９，９８３，４００．００	１３，３１９，９５０．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	３，５５０，０４１．４２	３，１４７，６５６．５１
应收利息	９２，５２６．０３	２４３，４６０．６９
应收股利	－	－
应收申购款	３７，９０６．２９	６，４５２．４８
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	９１，６３８，６６５．４９	７６，３２８，４４９．２０
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	９４９，５３０．４６	－
应付赎回款	２９，８５５．７７	１３，５１５．８２
应付管理人报酬	１００，１２４．１７	９８，１９５．３４
应付托管费	１６，６８７．４０	１６，３６５．９１
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	２２０，２２６．６２	３８３，１７７．８３
应交税费	７０，２６１．６０	７０，２６１．６０
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	９００，０５０．０８	８００，０５０．３５
负债合计	２，２８６，７３６．１０	１，３８１，５６６．８５
所有者权益：
实收基金	１２７，９１８，７７６．３９	１０７，２８１，３９９．４４
未分配利润	－３８，５６６，８４７．００	－３２，３３４，５１７．０９
所有者权益合计	８９，３５１，９２９．３９	７４，９４６，８８２．３５
负债和所有者权益总计	９１，６３８，６６５．４９	７６，３２８，４４９．２０

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入	４，１９５，３０５．６９	－２２，９７３，６６１．４０
１．利息收入	３７６，３４１．５７	６０７，３４０．２２
其中：存款利息收入	１４６，３５３．８６	１３２，８１９．３６
债券利息收入	２２９，９８７．７１	４５１，０６３．６６
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	２３，４５７．２０
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－２，９４８，５９４．０２	－２４，６４５，３７１．３１
其中：股票投资收益	－３，９０７，３１３．２１	－２５，３７８，８８４．８９
基金投资收益	－	－
债券投资收益	３２１，７７８．７２	－７６，４９９．４２
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	６３６，９４０．４７	８１０，０１３．００
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	６，７４８，２５５．６０	１，０４７，４９０．４３
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１９，３０２．５４	１６，８７９．２６
减：二、费用	２，８３６，６５０．２１	４，６０７，８１１．７６
１．管理人报酬	１，１０８，１１４．７２	１，４９３，８３３．３９
２．托管费	１８４，６８５．７８	２４８，９７２．２２
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１，１７０，９８５．３６	２，４９０，０８２．０４
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	３７２，８６４．３５	３７４，９２４．１１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１，３５８，６５５．４８	－２７，５８１，４７３．１６
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	１，３５８，６５５．４８	－２７，５８１，４７３．１６

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１０７，２８１，３９９．４４	－３２，３３４，５１７．０９	７４，９４６，８８２．３５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１，３５８，６５５．４８	１，３５８，６５５．４８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	２０，６３７，３７６．９５	－７，５９０，９８５．３９	１３，０４６，３９１．５６
其中：１．基金申购款	５１，６６４，３４５．８４	－１７，８６９，２６２．７５	３３，７９５，０８３．０９
２．基金赎回款	－３１，０２６，９６８．８９	１０，２７８，２７７．３６	－２０，７４８，６９１．５３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１２７，９１８，７７６．３９	－３８，５６６，８４７．００	８９，３５１，９２９．３９
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１２８，４０６，３９６．７１	－６，６５５，３０６．７１	１２１，７５１，０９０．００
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２７，５８１，４７３．１６	－２７，５８１，４７３．１６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２１，１２４，９９７．２７	１，９０２，２６２．７８	－１９，２２２，７３４．４９
其中：１．基金申购款	７，９６３，０８８．７９	－７０２，２１８．０８	７，２６０，８７０．７１
２．基金赎回款	－２９，０８８，０８６．０６	２，６０４，４８０．８６	－２６，４８３，６０５．２０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１０７，２８１，３９９．４４	－３２，３３４，５１７．０９	７４，９４６，８８２．３５

关联方名称	与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）	基金托管人、基金代销机构
中铁信托有限责任公司	基金管理人股东
成都工业投资集团有限公司	基金管理人股东
中国对外经济贸易信托有限公司	基金管理人股东

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１，１０８，１１４．７２	１，４９３，８３３．３９
其中：支付销售机构的客户维护费	１５４，９３６．３１	２１７，１４４．００

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１８４，６８５．７８	２４８，９７２．２２

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	４，９２８，４０２．７７	１４０，１４８．８１	２３，６１３，２４３．６３	１２１，２２１．９２

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６２，０６３，５２４．９６	６７．７３
	其中：股票	６２，０６３，５２４．９６	６７．７３
２	固定收益投资	１９，９８３，４００．００	２１．８１
	其中：债券	１９，９８３，４００．００	２１．８１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	５，１６１，２６６．７９	５．６３
６	其他各项资产	４，４３０，４７３．７４	４．８３
７	合计	９１，６３８，６６５．４９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	１，１４４，８００．００	１．２８
Ｃ	制造业	２５，９１５，３４７．００	２９．００
Ｃ０	食品、饮料	５，１３５，００３．００	５．７５
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	２，４５５，７００．００	２．７５
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３，９０６，４４４．００	４．３７
Ｃ５	电子	３，５９７，４００．００	４．０３
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	４，９５３，７００．００	５．５４
Ｃ８	医药、生物制品	５，８６７，１００．００	６．５７
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	３１，６４３，２７７．９６	３５．４１
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	２，５６２，５００．００	２．８７
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	７９７，６００．００	０．８９
	合计	６２，０６３，５２４．９６	６９．４６

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	３００２２９	拓尔思	１６，１２２，０４５．７０	２１．５１
２	００２２３０	科大讯飞	１３，３６９，７１０．６６	１７．８４
３	３００２８８	朗玛信息	１１，８６６，１６３．３８	１５．８３
４	３０００４４	赛为智能	９，６２４，７０１．６８	１２．８４
５	００２４３９	启明星辰	８，２２８，６６６．５０	１０．９８
６	６０００３０	中信证券	７，９６３，８８８．５６	１０．６３
７	００２６９０	美亚光电	７，４０２，４３５．４５	９．８８
８	００２６３８	勤上光电	６，９３３，５３１．８５	９．２５
９	００２６６０	茂硕电源	６，６４３，９２６．１６	８．８６
１０	０００５６２	宏源证券	６，６４２，１３７．６９	８．８６
１１	６００８３７	海通证券	６，６２６，０８２．２４	８．８４
１２	３００１６６	东方国信	６，５８２，９６４．２２	８．７８
１３	６０００５９	古越龙山	６，４７０，５６７．０６	８．６３
１４	６０１６２８	中国人寿	５，９９９，６２９．４０	８．０１
１５	６０１６９９	潞安环能	５，９８４，９９３．４７	７．９９
１６	６０１６０１	中国太保	５，４６８，４９１．８２	７．３０
１７	６００５１８	康美药业	５，２８０，９０４．０７	７．０５
１８	６００８９３	航空动力	５，１８９，０８９．０２	６．９２
１９	０００５２７	美的电器	５，１４７，７０９．５０	６．８７
２０	６００５４９	厦门钨业	５，０４３，５８８．８５	６．７３
２１	６０１３１８	中国平安	５，０３６，１０１．４５	６．７２
２２	６０００１９	宝钢股份	５，０３５，０００．００	６．７２
２３	６０００５０	中国联通	４，９５６，０４２．５２	６．６１
２４	３００２３２	洲明科技	４，９５３，９９１．１３	６．６１
２５	６０１７８８	光大证券	４，９１６，３５１．９９	６．５６
２６	０００６３０	铜陵有色	４，８６４，０６５．９４	６．４９
２７	３０００８５	银之杰	４，４４８，８２４．８２	５．９４
２８	６０１９８９	中国重工	４，３９１，０５３．６６	５．８６
２９	６０１３３６	新华保险	４，３６２，４２７．２９	５．８２
３０	０００７７６	广发证券	４，２９５，７３７．６３	５．７３
３１	３０００２７	华谊兄弟	３，８８６，３６７．０３	５．１９
３２	００２５４９	凯美特气	３，８３７，７６１．００	５．１２
３３	０００００２	万 科Ａ	３，７９３，６４９．５１	５．０６
３４	６０１６８８	华泰证券	３，６６８，６８６．５８	４．９０
３５	６００５４７	山东黄金	３，６３７，２０３．０８	４．８５
３６	００２５８８	史丹利	３，６２６，７４４．５８	４．８４
３７	３００１９７	铁汉生态	３，４１９，３２２．１０	４．５６
３８	００２５８３	海能达	３，３６５，４５９．４８	４．４９
３９	６００３６２	江西铜业	３，３６１，３７１．４８	４．４９
４０	６００１１８	中国卫星	３，３４９，８２７．６２	４．４７
４１	００２４６７	二六三	３，３１０，７２５．４１	４．４２
４２	３００２８７	飞利信	３，２９７，７１５．３０	４．４０
４３	００２１７９	中航光电	３，２３３，６４３．７９	４．３１
４４	６０００６６	宇通客车	３，１６８，５１４．６８	４．２３
４５	６００１９５	中牧股份	２，８５８，８５４．５９	３．８１
４６	０００８６９	张 裕Ａ	２，８４５，３１７．９４	３．８０
４７	３０００５９	东方财富	２，８１８，７９７．５０	３．７６
４８	６００３１６	洪都航空	２，８１８，４３３．２０	３．７６
４９	０００４００	许继电气	２，７９２，３３４．６８	３．７３
５０	６０１２９９	中国北车	２，７７３，５００．００	３．７０
５１	３００２２６	上海钢联	２，７４３，９０１．６２	３．６６
５２	００２２８１	光迅科技	２，６００，４１１．２１	３．４７
５３	６００８７５	东方电气	２，５９１，５９９．９８	３．４６
５４	００２２９２	奥飞动漫	２，５４３，１４２．４８	３．３９
５５	６００２７１	航天信息	２，４２２，５８７．１２	３．２３
５６	００２０５２	同洲电子	２，３８９，３９８．９３	３．１９
５７	６００１０９	国金证券	２，３５８，６５７．６０	３．１５
５８	６００１２３	兰花科创	２，３５０，１４０．６１	３．１４
５９	０００９２６	福星股份	２，３２６，７０５．６４	３．１０
６０	０００８７７	天山股份	２，２６６，５２０．２９	３．０２
６１	３０００１５	爱尔眼科	２，２５５，８６１．００	３．０１
６２	３００１０１	国腾电子	２，２３９，８５２．００	２．９９
６３	００２１４６	荣盛发展	２，１９２，３１７．７７	２．９３
６４	００００６１	农 产 品	２，１５２，７９０．４７	２．８７
６５	６００１４１	兴发集团	２，１０３，６６８．５１	２．８１
６６	００２１３８	顺络电子	２，１０１，４９１．００	２．８０
６７	００２２９９	圣农发展	２，１００，２８２．１６	２．８０
６８	００２２６８	卫 士 通	２，０７５，８２５．７０	２．７７
６９	６００７９５	国电电力	２，０７２，０００．００	２．７６
７０	６００４９８	烽火通信	１，９９９，８１１．３４	２．６７
７１	６００３４８	阳泉煤业	１，９９７，８９０．５０	２．６７
７２	３０００２４	机器人	１，９９４，４９８．００	２．６６
７３	６００７３９	辽宁成大	１，９９３，１７３．５８	２．６６
７４	６００３９１	成发科技	１，９５０，８０９．６９	２．６０
７５	６００７２８	佳都新太	１，９５０，７６３．２３	２．６０
７６	６００５１９	贵州茅台	１，９３２，３５８．４７	２．５８
７７	３００００６	莱美药业	１，９３１，８３２．９４	２．５８
７８	６０００６０	海信电器	１，８９３，８４６．２９	２．５３
７９	６００４５６	宝钛股份	１，８７５，６４０．８４	２．５０
８０	０００６３９	西王食品	１，８６５，０１８．２０	２．４９
８１	３０００３６	超图软件	１，８５６，５５６．８０	２．４８
８２	６００３９５	盘江股份	１，８４６，６７０．９１	２．４６
８３	６００６３７	百视通	１，８４５，７０４．３１	２．４６
８４	００２４６５	海格通信	１，８２３，００３．２５	２．４３
８５	３００１２８	锦富新材	１，７６３，５１４．１７	２．３５
８６	００２４５７	青龙管业	１，７３０，６３５．１５	２．３１
８７	３００３５２	北信源	１，６２４，３５９．１６	２．１７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	３００２２９	拓尔思	５８０，０００	７，９８０，８００．００	８．９３
２	００２２３０	科大讯飞	２５０，０００	７，５７５，０００．００	８．４８
３	３０００４４	赛为智能	５１９，７００	７，４７３，２８６．００	８．３６
４	６０００５９	古越龙山	４４９，６５０	５，１３５，００３．００	５．７５
５	６００５１８	康美药业	３８５，０００	５，０５８，９００．００	５．６６
６	３００２８８	朗玛信息	４９，２１０	３，２３４，０８１．２０	３．６２
７	００２４６７	二六三	２５５，９０８	２，６７９，３５６．７６	３．００
８	００２５８８	史丹利	８４，９５０	２，６４３，６４４．００	２．９６
９	６００８３７	海通证券	２５０，０００	２，５６２，５００．００	２．８７
１０	６０００６６	宇通客车	１００，０００	２，５２０，０００．００	２．８２

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
长城证券	１	１６４，０４１，６６８．８０	２１．０２％	１４６，１２９．７１	２１．５８％	－
渤海证券	１	３４，０２８，２８２．１８	４．３６％	３０，１１１．７５	４．４５％	－
兴业证券	１	１３９，４７４，８６８．４４	１７．８７％	１１６，５４４．２３	１７．２１％	－
中金公司	１	１３８，４６５，３９５．４３	１７．７４％	１１９，４９０．１１	１７．６４％	－
安信证券	１	２９，３１９，７３１．８０	３．７６％	２６，６９２．７３	３．９４％	－
瑞银证券	１	２７５，１３１，５３９．０３	３５．２５％	２３８，２７７．８４	３５．１８％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易		其它
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
长城证券	２７，５６３，６４４．６０	４６．３３％	－	－	－	－	－	－
渤海证券	－	－	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－	－	－
中金公司	３１，９３３，６９４．４０	５３．６７％	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－	－	－
瑞银证券	－	－	－	－	－	－	－	－

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	３００２８８	朗玛信息	９，４９９，４６７．２２	１２．６７
２	３００２２９	拓尔思	８，９９７，０６４．１９	１２．００
３	００２４３９	启明星辰	８，６６３，７２５．８６	１１．５６
４	６０００３０	中信证券	８，１９０，６９０．３２	１０．９３
５	００２６９０	美亚光电	７，８６４，９０４．６７	１０．４９
６	００２６３８	勤上光电	７，５４２，３３４．４９	１０．０６
７	００２２３０	科大讯飞	６，９９８，７４１．１１	９．３４
８	０００５６２	宏源证券	６，７０７，８２７．３０	８．９５
９	３００１６６	东方国信	６，６５３，４１５．４１	８．８８
１０	６０００５０	中国联通	６，６２６，５８２．７４	８．８４
１１	６０１６９９	潞安环能	６，０５５，１３０．００	８．０８
１２	６０１６２８	中国人寿	５，９１６，３３６．４１	７．８９
１３	６０１６０１	中国太保	５，５７３，３６５．００	７．４４
１４	００２６６０	茂硕电源	５，４４９，９３２．５４	７．２７
１５	０００６３０	铜陵有色	５，１１１，８４４．００	６．８２
１６	６００８９３	航空动力	５，０８１，４７８．７５	６．７８
１７	６００５４９	厦门钨业	５，０５８，８００．３０	６．７５
１８	６０００１９	宝钢股份	４，９２０，８４６．２６	６．５７
１９	０００７７６	广发证券	４，８３７，３９１．５４	６．４５
２０	６０１７８８	光大证券	４，７９９，１２２．７９	６．４０
２１	３００２３２	洲明科技	４，７０２，２２８．５３	６．２７
２２	６００８３７	海通证券	４，６７９，７０６．９０	６．２４
２３	６０１３１８	中国平安	４，５７９，７００．００	６．１１
２４	０００５２７	美的电器	４，５３８，１５７．５７	６．０６
２５	６０１３３６	新华保险	４，４４７，５０１．００	５．９３
２６	６００２７１	航天信息	４，３８４，０７１．３２	５．８５
２７	００２５４９	凯美特气	４，３１９，４５１．０２	５．７６
２８	６０００９６	云天化	４，２２７，６４８．６８	５．６４
２９	３０００８５	银之杰	４，１７２，３８１．４０	５．５７
３０	６０１９８９	中国重工	４，１５３，２５５．５２	５．５４
３１	６００１１８	中国卫星	４，１００，９４４．９６	５．４７
３２	０００００２	万 科Ａ	４，０１２，０６５．４０	５．３５
３３	０００７９２	盐湖股份	３，８４２，３０２．７３	５．１３
３４	３０００２７	华谊兄弟	３，５３４，１６０．４１	４．７２
３５	６０００５９	古越龙山	３，４９５，７９２．１８	４．６６
３６	３００１９７	铁汉生态	３，４２８，６２９．９２	４．５７
３７	３００２８７	飞利信	３，４２０，４００．００	４．５６
３８	３０００４４	赛为智能	３，３４４，０２９．００	４．４６
３９	６０１６８８	华泰证券	３，３３５，８００．００	４．４５
４０	６００３６２	江西铜业	３，０９２，４５０．５２	４．１３
４１	００２４７７	雏鹰农牧	２，９７８，８２２．３３	３．９７
４２	３００２２６	上海钢联	２，９１５，２０５．１５	３．８９
４３	００２１７９	中航光电	２，８５９，０５８．５６	３．８１
４４	６０００３８	哈飞股份	２，８０８，７３６．９２	３．７５
４５	００２４６５	海格通信	２，７８７，０６０．５０	３．７２
４６	６００１９５	中牧股份	２，７３６，０３２．５５	３．６５
４７	６０１２９９	中国北车	２，６９９，５００．００	３．６０
４８	６０１１１７	中国化学	２，６７１，９７１．９６	３．５７
４９	６００１４１	兴发集团	２，６４３，８９４．９０	３．５３
５０	６００８７５	东方电气	２，６３１，４０７．６０	３．５１
５１	００２５８３	海能达	２，６２３，７１３．０４	３．５０
５２	６００５４７	山东黄金	２，５５３，８１３．００	３．４１
５３	０００８６９	张 裕Ａ	２，５２５，８９５．１６	３．３７
５４	６００３３１	宏达股份	２，５０８，００２．８１	３．３５
５５	６００１２３	兰花科创	２，４８３，９８８．４０	３．３１
５６	６００１０９	国金证券	２，４７６，６６４．６２	３．３０
５７	６００３１６	洪都航空	２，４０２，５６４．９８	３．２１
５８	０００７２０	＊ＳＴ能山	２，３９５，６２９．９８	３．２０
５９	００２２１５	诺 普 信	２，３９４，５８９．９５	３．２０
６０	０００９２６	福星股份	２，３６８，４８２．２１	３．１６
６１	０００４００	许继电气	２，３４７，０８７．２３	３．１３
６２	００２２９９	圣农发展	２，２６６，７０８．５６	３．０２
６３	３０００２４	机器人	２，２６４，６０９．７２	３．０２
６４	００２０５２	同洲电子	２，２６０，３６３．８６	３．０２
６５	００２１４６	荣盛发展	２，２１６，４２０．８２	２．９６
６６	６００７９５	国电电力	２，１８４，０００．００	２．９１
６７	０００８７７	天山股份	２，１４８，６９８．００	２．８７
６８	６０１７１８	际华集团	２，１２２，０００．００	２．８３
６９	００２２８１	光迅科技	２，１１４，１１３．９５	２．８２
７０	６００３９１	成发科技	２，１１１，０５５．００	２．８２
７１	３００１０１	国腾电子	２，１００，２４８．７６	２．８０
７２	６００７３９	辽宁成大	２，０７９，０００．００	２．７７
７３	３０００１５	爱尔眼科	２，０５３，４７６．８０	２．７４
７４	００２２６８	卫 士 通	２，０３４，９７２．００	２．７２
７５	６００７２８	佳都新太	１，９９８，７２９．００	２．６７
７６	６００５１９	贵州茅台	１，９９０，７２３．１７	２．６６
７７	６００３４８	阳泉煤业	１，９３５，４３４．４９	２．５８
７８	６００４５６	宝钛股份	１，９２４，２２６．２６	２．５７
７９	６００４９８	烽火通信	１，９０２，８５５．００	２．５４
８０	６０００６０	海信电器	１，８５０，０３３．００	２．４７
８１	０００６３９	西王食品	１，７８５，１５０．００	２．３８
８２	００２４５７	青龙管业	１，７８４，１９５．００	２．３８
８３	００００６１	农 产 品	１，７６６，７７４．２９	２．３６
８４	３００１２８	锦富新材	１，７４４，２０７．８０	２．３３
８５	６００３９５	盘江股份	１，７１２，１１７．００	２．２８
８６	３０００３６	超图软件	１，６９６，３２９．８６	２．２６
８７	３００００６	莱美药业	１，６８３，７０７．０５	２．２５
８８	６００６３７	百视通	１，６３２，１３３．００	２．１８
８９	３００３５２	北信源	１，５７０，７７４．０９	２．１０

买入股票的成本（成交）总额	４０２，８８４，０３１．８３
卖出股票的收入（成交）总额	３７７，８３３，９５３．８５

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	２，０００，８００．００	２．２４
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	１７，９８２，６００．００	２０．１３
８	其他	－	－
９	合计	１９，９８３，４００．００	２２．３６

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００３	重工转债	１７０，０００	１７，９８２，６００．００	２０．１３
２	０１９２０２	１２国债０２	２０，０００	２，０００，８００．００	２．２４

序号	名称	金额
１	存出保证金	７５０，０００．００
２	应收证券清算款	３，５５０，０４１．４２
３	应收股利	－
４	应收利息	９２，５２６．０３
５	应收申购款	３７，９０６．２９
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４，４３０，４７３．７４