重要提示：
１．投资有风险，投资人申购基金时应当认真阅读招募说明书；
２．基金的过往业绩并不预示其未来表现；
３．本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
４． 本招募说明书所载内容截止日为２０１３年２月９日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为２０１２年１２月３１日。
二零一三年三月
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：
注册地址：上海市浦东富城路９９号震旦国际大楼２０层
办公地址：上海市浦东富城路９９号震旦国际大楼２０层
法定代表人：陈开元
总经理：章硕麟
成立日期：２００４年 ５ 月 １２ 日
实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例：
上海国际信托有限公司 ５１％
ＪＰＭｏｒｇａｎ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ （ＵＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ ４９％
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字［２００４］５６号文批准，于２００４年５月１２日成立的合资基金管理公司。２００５年８月１２日，基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司６７％和摩根资产管理（英国）有限公司３３％变更为目前的５１％和４９％。
２００６年６月６日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于２００６年４月２９日获得中国证监会的批准，并于２００６年６月２日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
２００９年３月３１日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于２００９年３月３１日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
（二）主要人员情况
１．董事会成员基本情况：
陈开元先生，董事长
大学本科学历。
先后任职于上海市财政局第三分局，共青团上海市财政局委员会，英国伦敦Ｃｏｏｐｅｒｓ ＆ Ｌｙｂｒａｎｄ咨询公司等，曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经理，现任上投摩根基金管理有限公司董事长。
独立董事４名：
独立董事：周道炯
大学专科学历，曾就学于安徽省委马列夜大学、中共安徽省委中级党校进修班、中共中央高级党校培训班。
曾任中国证监会主席、中国建设银行行长、九届全国人大财经委委员。
现任ＰＥＣＣ中国金融市场发展委员会主席。周道炯先生长期从事证券金融市场监管工作，目前作为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询意见。
独立董事：姜波克
博士，自１９８５年起任职于复旦大学。
现任复旦大学教授，复旦大学国际金融研究中心主任。
独立董事：戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。
历任台湾财政部常务次长。
现任台湾东吴大学专任客座副教授。
独立董事：李存修
获美国加州大学柏克利校区财务博士、经济硕士等学位。
现任台湾大学财务金融学系专任教授，兼任兆丰金融控股公司独立董事、台湾期货交易所公益董事以及台湾证券交易所上市审议委员。
董事６名：
董事：Ｐａｕｌ Ｂａｔｅｍａｎ
毕业于英国Ｌｅｉｃｅｓｔｅｒ大学。
历任Ｃｈａｓｅ Ｆｌｅｍｉｎｇ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ全球总监，摩根资产管理全球投资管理业务ＣＥＯ。
现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是摩根大通高管委员会资深成员。
董事：许立庆
台湾政治大学工商管理硕士学位。
曾任摩根富林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。
现任怡和（中国）有限公司主席、怡和管理有限公司董事；香港证券及期货事务监察委员会投资产品咨询委员会委员；富时台湾交易所台湾系列指数咨询委员会主席。
董事：邵自力
获澳大利亚墨尔本大学法学硕士学位。
曾任年利达律师事务所亚洲管理合伙人。
现任摩根大通银行中国区主席及首席执行官
董事：杨德红
获复旦大学经济学学士，中欧工商管理学院ＭＢＡ。
现任上海国际集团有限公司副总经理。
董事：林彬
获中欧工商管理学院ＭＢＡ。
曾任香港沪光国际投资管理有限公司副总经理。
现任上海国际信托有限公司副总经理。
董事：龚德雄
大学本科、工商管理学硕士、经济师。
历任上海证券有限责任公司副总经理、党委副书记、纪委书记；海证期货有限公司董事长。
现任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理。
２．监事会成员基本情况：
监事长：潘卫东
硕士研究生，高级经济师。
曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长（挂职）、上海国际集团有限公司总裁助理。
现任上海国际集团有限公司副总裁、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。
监事：谭伟明
曾任摩根资产管理香港及中国（不包括合资企业）业务总监。
现任摩根资产管理北亚区业务总监。
监事：张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。
现任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金和上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金基金经理。
３．总经理基本情况：
章硕麟先生，总经理。
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券投资顾问股份有限公司任协理、摩根大通证券副总经理、摩根富林明证券股份有限公司董事长。
４．其他高级管理人员情况：
胡志强先生，副总经理。
毕业于香港中文大学，获得工商管理学院学士学位。
曾任职于中国银行香港分行、ＪＦ资产管理有限公司。
侯明甫先生，副总经理。
毕业于台湾中国文化大学，获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、摩根富林明（台湾）证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明（台湾）证券股份有限公司、摩根富林明证券投资信托股份有限公司，主要负责证券投资研究、公司管理兼投资相关业务管理。
经晓云女士，副总经理。
上海财经大学工商管理硕士，曾任职于上海证券（原上海财政证券），先后担任总经理办公室副主任（主持工作）、市场管理部经理，经纪管理总部副总经理、总经理，负责证券经纪业务的管理和运作。
冯刚先生，副总经理。
北京大学管理科学硕士。曾任职于长城证券、华安基金和华泰联合证券（原联合证券），从事投资银行、投资顾问和投资管理等相关工作；２００４年至２０１０年，任职于华宝兴业基金，先后任基金经理、国内投资部总经理。
陈星德先生，副总经理。
毕业于中国政法大学，获法学博士学位。曾任职于江苏省人大常委会、中国证监会、瑞士银行环球资产管理（香港）、国投瑞银基金管理有限公司，并曾担任上投摩根基金管理有限公司督察长一职。
刘万方先生，督察长。
获经济学博士学位。曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国ＭＢＰ咨询公司、中国证监会。
５．本基金基金经理
基金经理，杨成先生，上海财经大学管理学硕士研究生，４年证券、基金从业经验。２００７年至２０１０年期间任信诚基金管理有限公司固定收益分析师， ２０１０年２月起加入上投摩根基金管理有限公司，任基金经理助理。主要负责固定收益方面投资研究的相关工作；２０１３年２月起同时担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金经理。
基金经理，赵峰先生，毕业于上海财经大学金融学专业，硕士学位，自２００３年４月至２００６年５月在申银万国证券研究所担任研究员负责债券研究方面的工作；自２００６年６月至２０１１年３月在富国基金管理有限公司担任投资经理负责债券投资方面的工作；２０１１年４月起加入上投摩根基金管理有限公司，担任固定收益部总监助理，主要负责固定收益产品研究方面的相关工作。自２０１１年９月８日起担任本基金基金经理；自２０１２年６月２５日起同时担任上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金经理。
６．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
冯刚先生，副总经理兼Ａ股投资总监；侯明甫先生，副总经理；杨逸枫女士，投资副总监；王炫先生，研究部总监；杨安乐先生，基金经理；王孝德先生，基金经理；董红波先生，基金经理；罗建辉先生，基金经理；张军先生，基金经理；孟晨波女士，固定收益部总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人概况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：２００４年０９月１７日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号
联系人：田青
联系电话：（０１０） ６７５９ ５０９６
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于１９５４年成立，１９９６年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于２００４年９月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：９３９）于２００５年１０月２７日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。２００６年９月１１日，中国建设银行又作为第一家Ｈ股公司晋身恒生指数。２００７年９月２５日中国建设银行Ａ股在上海证券交易所上市并开始交易。Ａ股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：２５０，０１０，９７７，４８６股（包括２４０，４１７，３１９，８８０股Ｈ股及９，５９３，６５７，６０６股Ａ股）。
截至２０１２ 年９月３０日，中国建设银行资产总额１３２，９６４．８２亿元，较上年末增长８．２６％。截至２０１２年９月３０日止九个月，中国建设银行实现净利润１，５８５．１９亿元，较上年同期增长１３．８７％。年化平均资产回报率为１．６５％，年化加权平均净资产收益率为２４．１８％。利息净收入２，６１０．２４亿元，较上年同期增长１７．０５％。净利差为２．５７％，净利息收益率为２．７４％，分别较上年同期提高０．０１ 和０．０６ 个百分点。手续费及佣金净收入６９９．２１亿元，较上年同期增长１．６４％。
中国建设银行在中国内地设有１．３万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科、台北设有代表处，海外机构已覆盖到全球１３ 个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，２４ 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行２０家，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。
２０１２年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与社会各界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的３０多个重要奖项。本集团在英国《银行家》２０１２年“全球银行１０００强”中位列第６，较去年上升２位；在美国《财富》世界５００强中排名７７位，较去年上升３１位；在美国《福布斯》２０１２年度全球上市公司２０００强排名第１３位，较去年上升４位。本集团是境内唯一一家连续四年蝉联香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”的上市公司，并先后获得《环球金融》、《财资》、中国银行业协会等颁发的“中国最佳银行”、“卓越管理及公司管治”与“２０１１年度最具社会责任金融机构”等奖项。
中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、ＱＦＩＩ托管处、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等１２个职能处室、团队，现有员工２０９人。自２００７年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
三、相关服务机构
（一）基金销售机构：
１．直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上）
２．代销机构：
（１）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
法定代表人：王洪章
客户服务电话：９５５３３
传真：０１０－６６２７５６５４
（２）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街６９号
办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：９５５９９
网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（３）中国银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：９５５６６
网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
（４）招商银行股份有限公司
注册地址： 广东省深圳市福田区深南大道７０８８号
办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道７０８８号
客户服务中心电话：９５５５５
网址： ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（５）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路１８８号
办公地址：上海市银城中路１８８号
法定代表人：胡怀邦
联系人：曹榕
客户服务热线：９５５５９
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
（６）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号
办公地址：上海市中山东一路１２号
法定代表人：吉晓辉
联系人：倪苏云、虞谷云
联系电话：０２１－６１６１８８８８
客户服务热线：９５５２８
网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（７）兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路１５４号
法定代表人：高建平
电话：（０２１）５２６２９９９９
传真：（０２１）６２５６９０７０客服电话：９５５６１
网址：ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（８）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路１６８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号
法定代表人：范一飞
联系电话：０２１－６８４７５８８８
传真：０２１－６８４７６１１１
客户服务热线：０２１－９６２８８８
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ
（９）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座
法定代表人：孔丹
２４小时客户服务热线： ９５５５８
网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
（１０）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号
法定代表人：董文标
２４小时客户服务热线： ９５５６８
网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１１）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号
办公地址：北京市东城区建国门内大街２２号
法定代表人：吴建
客户咨询电话：９５５７７
网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１２）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号
法定代表人：闫冰竹
电话：０１０－６６２２３５８４
传真：０１０－６６２２６０４５
客户服务电话：９５５２６
公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１３）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路７００号
法定代表人：陆华裕
客户服务统一咨询电话：９６５２８（上海、北京地区９６２５２８）
网址：ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１４）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
客户服务统一咨询电话：４００６６－９９９９９
网址：ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
（１５）深圳发展银行股份有限公司
地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦
联系电话： ０７５５－８２０８８８８８
传真电话： ０７５５－２５８４１０９８
客户服务电话：９５５０１
公司网址： ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１６）东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：东莞市南城路２号
办公地址：东莞市南城路２号
法定代表人：何沛良
联系人：黄飞燕
客服电话：９６１１２２
网址：ｗｗｗ．ｄｒｃｂａｎｋ．ｃｏｍ
（１７）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：中国上海市浦东新区浦东大道９８１号
办公地址：上海市浦东新区银城中路８号中融碧玉蓝天大厦１５－２３层
法定代表人：胡平西
联系人：吴海平
门户网站：ｗｗｗ．ｓｒｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话：０２１－９６２９９９
（１８）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路１７１号
法定代表人：储晓明
电话：０２１－５４０３３８８８
传真：０２１－５４０３８８４４
客户服务电话：（０２１）９６２５０５
网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ
（１９）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路３３６号
法定代表人：郁忠民
电话：（０２１ ５３５１９８８８
传真：（０２１） ５３５１９８８８
联系人：张瑾
客户服务电话：４００８９１８９１８（全国）、０２１－９６２５１８
网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ
（２０）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址：上海市银城中路１６８号上海银行大厦２９层
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：（０２１） ３８６７６６６６转６１６１
传真：（０２１） ３８６７０１６１
客户服务咨询电话：４００－８８８８－６６６
网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
（２１）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、３９、４１、４２、４３、４４楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
统一客户服务热线：９５５７５或致电各地营业网点
公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２２）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
客户服务电话：９５５６５
网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２３）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号
办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人： 徐浩明
电话： ０２１－２２１６９９９９
传真： ０２１－２２１６９１３４
联系人：刘晨
网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
（２４）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话： ０１０－６６５６８４３０
传真：０１０－６６５６８５３６
客服电话： ４００８８８８８８８
网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２５）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号
法定代表人：王常青
电话：（０１０）６５１８６７５８
传真：（０１０）６５１８２２６１
联系人：魏明
客户服务咨询电话：４００－８８８８－１０８；
网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ
（２６）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路２６８号
法定代表人：兰荣
电话：０２１－３８５６５７８５
联系人：谢高得
客户服务热线：９５５６２
公司网站： ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２７）海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路９８号
法定代表人：王开国
电话：０２１－２３２１９０００
联系人：李笑鸣
客服电话：９５５５３
公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
（２８）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层
法定代表人：何如
电话：０７５５－８２１３０８３３
传真： ０７５５－８２１３３９５２
联系人：齐晓燕
客户服务电话：９５５３６
公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２９）国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层
办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
客户服务电话：４００８１８８１１８
网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ
（３０）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客户咨询电话：０２５－８４５７９８９７
联系人：张小波
联系电话：０２５－８４４５７７７７－２４８
网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３１）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市招商银行大厦Ａ层
办公地址：北京朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦２０
法定代表人：王东明
电话：０１０－８４５８８８８８
传真：０１０－８４８６５５６０
联系人：陈忠
客户服务热线：０１０－９５５５８
（３２）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
电话：０２１－６３３２５８８８
传真：０２１－６３３２６１７３
客户服务热线：９５５０３
东方证券网站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３３）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层
法人代表：沈强
联系人：丁思聪
联系电话：０５７１－８７１１２５１０
公司网站：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务中心电话：０５７１－９６５９８
（３４）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层（２６６０６１）
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：０５３２－８５０２２３２６
传真：０５３２－８５０２２６０５
客户服务电话：０５３２－９６５７７
公司网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３５）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层
办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７至１０层
法定代表人：黄金琳
联系电话：０５９１－８７３８３６２３
业务传真：０５９１－８７３８３６１０
联系人：张腾
客户服务热线：０５９１－９６３２６
公司网址：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３６）中国国际金融有限公司
注册地址： 北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
办公地址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
法定代表人：李剑阁
电话：０１０－６５０５１１６６
传真：０１０－６５０５１１５６
公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
联系人：邓力伟
电话：０２１－５８８８１６９０
（３７）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元
办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元
法定代表人：牛冠兴
客服电话：４００８００１００１
公司网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３８）财富里昂证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道１００号 环球金融中心９楼
法定代表人：罗浩
电话：０２１－３８７８４８１８
传真：０２１－６８７７５８７８
联系人：倪丹
客户服务电话：６８７７７８７７
公司网站：ｗｗｗ．ｃｆ－ｃｌｓａ．ｃｏｍ
（３９）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路７６５０号２０５室
办公地址：上海市浦东新区银城中路６８号时代金融中心８楼８０１室
法定代表人：汪静波
客服电话：４００－８２１－５３９９
公司网站： ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
（４０）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路６８５弄３７号４号楼４４９室
办公地址：上海市浦东南路１１１８号鄂尔多斯大厦９０３－９０６室
法定代表人：杨文斌
客服电话：４００－７００－９６６５
公司网站：ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ
（４１）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元
法定代表人：薛峰
客服电话：４００６－７８８－８８７
公司网站：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ
（４２）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路５２６号２幢２２０室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道５５５号裕景国际Ｂ座１６层
法定代表人：张跃伟
联系人：沈雯斌
联系电话：０２１－５８７８８６７８－８２０１
传真：０２１—５８７８７６９８
客服电话：４００－０８９－１２８９
公司网站： ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ
（４３）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址： 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦９０３
办公地址： 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦９０３
法定代表人： 李晓涛
客服电话：９５１０５８８５
公司网站：同花顺金融服务网 ｗｗｗ．１０ｊｑｋａ．ｃｏｍ．ｃｎ 爱基金网 ｗｗｗ．ｉｊｉｊｉｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４４）杭州数米基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１２楼
法定代表人：陈柏青
客服电话：４００－０７６６－１２３
公司网站：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ
（４５）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路１９０号２号楼２层
办公地址：上海市徐汇区龙田路１９５号３Ｃ座９楼
法定代表人：其实
客服电话：４００－１８１８－１８８
网站： ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二）基金注册登记机构：
上投摩根基金管理有限公司（同上）
（三）律师事务所与经办律师：
名称：国浩律师集团（上海）事务所
注册地址：上海市南京西路５８０号南证大厦４５楼
负责人：倪俊骥
联系电话：０２１－５２３４１６６８
传真：０２１－５２３４１６７０
经办律师：宣伟华
（四）会计师事务所：
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼
法定代表人：吴港平
联系电话：８６２１－６１２３３２７７
联系人：汪棣
经办注册会计师：汪棣、王灵
四、基金概况
基金名称：上投摩根强化回报债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
五、基金的申购费、赎回费和转换费
１．基金申购份额的计算
申购费用 ＝ （申购金额×申购费率） ／（１＋申购费率）
净申购金额 ＝ 申购金额－申购费用
申购份额 ＝ 净申购金额／ Ｔ日基金份额净值
申购费率如下表所示：
Ａ类基金份额
申购金额区间 |
费率 |
人民币１００万以下 |
０．８％ |
人民币１００万以上（含），５００万以下 |
０．４％ |
人民币５００万以上（含） |
每笔人民币１，０００ 元 |
Ｂ类基金份额的申购费率为０
２．基金赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额＝赎回份数×Ｔ日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
赎回费率如下表所示：
Ａ类基金份额赎回费率
持有基金份额期限 |
费率 |
小于一年 |
０．１％ |
大于等于一年小于二年 |
０．０５％ |
大于等于二年 |
０ |
Ｂ类基金份额赎回费率
持有基金份额限制 |
费率 |
小于三十天 |
０．１％ |
大于等于三十天 |
０ |
３、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
六、基金的投资
（一）投资目标
本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，通过主动管理，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率，实现基金资产的长期稳定增值。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股，以及在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。
本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的８０％；股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的２０％。本基金持有的全部权证市值不超过基金资产净值的３％，并保持不低于基金资产净值５％的现金或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
（三）投资策略
１、资产配置策略
本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的８０％，对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的２０％。本基金将遵循自上而下的配置原则，以宏观经济分析和政策分析为基础，根据对宏观经济运行趋势、国家财政政策与货币政策、市场流动性水平、债券市场和股票市场估值水平等因素的综合分析，对各大类资产的预期风险和收益进行动态评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，对大类资产配置比例进行动态优化管理。
本基金将通过对固定收益类金融工具的主动管理，力争获取稳定的债券投资收益。此外，本基金将根据对股票市场的趋势研判及新股（增发）申购收益率的预测，适度参与一级市场和二级市场的股票投资，在严格控制风险的前提下，力求提高基金的整体收益率。
２、债券投资策略
本基金将采用积极主动的债券投资策略，以中长期利率分析为核心，结合宏观经济周期、宏观政策方向、收益率曲线形态、债券市场供求关系等分析，实施积极的债券投资组合管理。在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。
（１）债券类资产配置策略
１）久期调整策略
本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判，相应的调整债券组合的久期。本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析，预测未来的市场利率的变动趋势，判断债券市场对上述因素及其变化的反应，并据此积极调整债券组合的久期。在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。
２）收益率曲线策略
在确定债券组合的久期后，本基金主要采用收益率曲线策略决定组合的期限结构配置。收益率曲线策略，即通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化，寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益的策略。
本基金将对债券市场收益率期限结构进行分析，预测收益率期限结构的变化方式，根据收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结构，包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，以从长期、中期和短期债券的相对价格变化中获利。
３）类属配置策略
本基金根据市场和类属资产的信用水平，在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点，运用修正的均值－方差等模型，对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。
（２）个券选择
在确定债券组合久期、期限结构和类属配置的基础上，本基金对影响个别债券定价的主要因素，包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
对于企业债、短期融资券等信用类债券，本基金将运用内部信用评估体系，对债券发行人以及债券的信用风险进行度量，进而确定信用风险利差。通过对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资。
（３）动态增强策略
在以上债券投资策略的基础上，本基金还将根据债券市场的动态变化，运用骑乘收益率曲线策略、息差策略和互换策略，进行适当的主动投资，以提高债券组合的收益。
１）骑乘收益率曲线策略
在预期未来收益率曲线变动较为平稳的情况下，通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，本基金可以买入收益率曲线最突起部位所在剩余期限的债券，这一期限的收益率水平此时处于相对较高的位置，随着债券剩余期限的缩短，债券的剩余期限将缩短，收益率水平将下降，从而可获得资本利得收益。
２）息差策略
息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作，只要回购资金成本低于债券收益率，就可以达到杠杆放大的套利目标。
３）互换策略
债券互换就是同时买入和卖出具有相近特性的两个以上债券品种，从而获取收益率差的行为。不同债券品种在利息、久期、流动性、税收特性、违约风险和衍生条款等方面的差别，决定了债券互换的可行性和潜在获利可能。
（４）可转换债券的投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转换债券的价值主要取决于其作为普通债券的基础价值和内含期权价值。本基金在对可转换债券的发行条款和发行公司的基本面深入分析的基础上，利用可转换债券定价模型对其投资价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券，获取稳健的投资回报。
（５）资产支持证券投资
本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。
３、股票投资策略
（１）一级市场股票投资策略
本基金管理人将深入分析上市公司基本面，并参考同类公司的估值水平，评估股票的投资价值，从而判断一、二级市场价差的大小。本基金还将综合考虑资金成本、新股中签率、新股上市后的股价涨幅统计、股票锁定期间，在有效控制风险的前提下，制定新股申购策略。本基金对于通过新股申购所获得的股票，将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低决定持有或者卖出。
２）二级市场股票投资策略
本基金的股票类资产作为整体基金投资组合管理的辅助工具，为投资者提供适度参与股票市场、获取超额收益的机会。当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会时，本基金可直接参与股票二级市场的投资，在严格控制风险的前提下，争取超额收益。
本基金将采用自上而下的行业分析和自下而上的个股精选，精选行业和个股，以获取绝对收益。在行业配置方面，本基金将通过对行业周期、行业景气度、国家产业政策、行业估值水平等因素的综合分析，在此基础上进行行业优选。在个股选择方面，本基金将综合分析上市公司的行业地位、核心竞争优势、盈利能力、公司治理结构等因素，精选具有良好成长性、估值水平合理的股票进行投资。
４、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在投资权证时，将通过对权证标的证券基本面的深入研究，结合权证定价模型及其隐含波动率等指标，寻求其合理的估值水平，谨慎投资，以追求较稳定的当期收益。
（四）业绩比较基准
中信标普全债指数。
中信标普全债指数涵盖了在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间债券市场交易、剩余期限在一年以上、面值余额在一亿元以上、信用评级在投资级以上的国债、企业债、可转债和金融债，具有一定的投资代表性。基于指数的权威性和代表性以及本基金的投资范围和投资理念，选用该业绩比较基准能够真实、客观的反映本基金的风险收益特征。
若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用本基金，基金管理人可根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人应在调整前２ 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告，并在更新的招募说明书中列示。
（五）风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
（六）投资决策依据
１、国家有关法律、法规和《基金合同》的规定；
２、宏观经济形势和证券市场走势；
３、国家财政政策、货币政策、产业政策；
４、上市公司研究。
（七） 投资决策流程
投资决策基本原则是依据本基金合同所制定投资基本方针、投资范围及投资限制等，拟订基金投资策略及执行投资计划。适度控制风险及资产安全，并追求资本利得的合理增长，最大限度地保障基金持有人的利益。
公司投资决策采用投资决策委员会集体决策与基金经理授权决策相结合的分级模式。由投资决策委员会决定资产配置、投资原则等宏观决策；由基金经理负责组合构建、品种选择、时机选择等具体决策。本基金的具体投资决策流程如下：
１、基金的投资是建立在深入的研究分析基础上的，本基金将依托公司强大的内部研究平台，并整合外部券商的研究成果，由研究员在深入研究分析的基础上提供研究报告供投资决策委员会和基金经理参考。
２、投资决策委员会是基金投资管理的核心决策机构。投资决策委员会将定期或不定期召开会议，在依照有关法律法规与基金合同所确定的投资限制纲领的范围内，分析评价投资操作绩效，并在对现有资产配置进行总结的基础上，作出资产配置决议，确定证券评级模式，作为基金经理进行投资操作的依据。
３、基金经理根据投资决策委员会的决策，在其授权范围内构建投资组合并负责组织实施、追踪和调整，以实现基金的投资目标。
４、交易部执行基金经理的交易指令，并对交易情况及时作出反馈。
５、风险管理部定期和不定期对基金进行风险和绩效评估，并提供相关报告。
（八）投资限制
１．组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
（１）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的１０％；
（２）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的３％；
（３）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的１０％；
（４）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的１０％；
（５）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％，债券回购的最长期限为１ 年，债券回购到期后不得展期；
（６） 债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的８０％；股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的２０％。
（７）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；
（８）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的２０％；
（９）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％；
（１０）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％；
（１１）本基金应投资于信用级别评级为ＢＢＢ以上（含ＢＢＢ）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起３个月内予以全部卖出；
（１２）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（１３）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的０．５％；
（１４）保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（１５） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
２．禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（１）承销证券；
（２）向他人贷款或者提供担保；
（３）从事承担无限责任的投资；
（４）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（５）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
（６）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（７）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（８）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；
（９）法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
（九）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
１．基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；
２．不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
３．有利于基金财产的安全与增值；
４．不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
（十）基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
（十一）基金的投资组合报告
１ 报告期末基金资产组合情况
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益投资 |
１３，７９２，７２５．２６ |
９．２２ |
|
其中：股票 |
１３，７９２，７２５．２６ |
９．２２ |
２ |
固定收益投资 |
１１９，８４４，１６２．６１ |
８０．１４ |
|
其中：债券 |
１１９，８４４，１６２．６１ |
８０．１４ |
|
资产支持证券 |
－ |
－ |
３ |
金融衍生品投资 |
－ |
－ |
４ |
买入返售金融资产 |
－ |
－ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
１３，３６９，４３２．１７ |
８．９４ |
６ |
其他各项资产 |
２，５３４，３１７．５７ |
１．６９ |
７ |
合计 |
１４９，５４０，６３７．６１ |
１００．００ |
注：截至２０１２年１２月３１日，上投摩根强化回报债券型证券投资基金资产净值为１２３，５８４，９３７．６５元，本基金Ａ类份额净值为１．０２７元，累计基金份额净值为１．０６７元；本基金Ｂ类份额净值为１．０２０元，累计基金份额净值为１．０６０元。
２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
Ａ |
农、林、牧、渔业 |
－ |
－ |
Ｂ |
采掘业 |
－ |
－ |
Ｃ |
制造业 |
１１，０６８，５５５．００ |
８．９６ |
Ｃ０ |
食品、饮料 |
－ |
－ |
Ｃ１ |
纺织、服装、皮毛 |
－ |
－ |
Ｃ２ |
木材、家具 |
－ |
－ |
Ｃ３ |
造纸、印刷 |
－ |
－ |
Ｃ４ |
石油、化学、塑胶、塑料 |
－ |
－ |
Ｃ５ |
电子 |
５，５３９，６２２．１０ |
４．４８ |
Ｃ６ |
金属、非金属 |
－ |
－ |
Ｃ７ |
机械、设备、仪表 |
－ |
－ |
Ｃ８ |
医药、生物制品 |
５，５２８，９３２．９０ |
４．４７ |
Ｃ９９ |
其他制造业 |
－ |
－ |
Ｄ |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
－ |
－ |
Ｅ |
建筑业 |
－ |
－ |
Ｆ |
交通运输、仓储业 |
－ |
－ |
Ｇ |
信息技术业 |
２，７２４，１７０．２６ |
２．２０ |
Ｈ |
批发和零售贸易 |
－ |
－ |
Ｉ |
金融、保险业 |
－ |
－ |
Ｊ |
房地产业 |
－ |
－ |
Ｋ |
社会服务业 |
－ |
－ |
Ｌ |
传播与文化产业 |
－ |
－ |
Ｍ |
综合类 |
－ |
－ |
|
合计 |
１３，７９２，７２５．２６ |
１１．１６ |
３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
６００５１８ |
康美药业 |
２７６，５３５ |
３，６３３，６６９．９０ |
２．９４ |
２ |
００２２３６ |
大华股份 |
６０，０００ |
２，７８１，０００．００ |
２．２５ |
３ |
００２２４１ |
歌尔声学 |
７３，１７３ |
２，７５８，６２２．１０ |
２．２３ |
４ |
６００４０６ |
国电南瑞 |
１６９，９４２ |
２，７２４，１７０．２６ |
２．２０ |
５ |
０００６６１ |
长春高新 |
２０，９００ |
１，２７６，９９０．００ |
１．０３ |
６ |
０００４２３ |
东阿阿胶 |
１５，３００ |
６１８，２７３．００ |
０．５０ |
４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
国家债券 |
５，２６５，１８３．５０ |
４．２６ |
２ |
央行票据 |
－ |
－ |
３ |
金融债券 |
９，９９６，０００．００ |
８．０９ |
|
其中：政策性金融债 |
９，９９６，０００．００ |
８．０９ |
４ |
企业债券 |
９３，８６７，４４６．５０ |
７５．９５ |
５ |
企业短期融资券 |
－ |
－ |
６ |
中期票据 |
－ |
－ |
７ |
可转债 |
１０，７１５，５３２．６１ |
８．６７ |
８ |
其他 |
－ |
－ |
９ |
合计 |
１１９，８４４，１６２．６１ |
９６．９７ |
５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
１２８０２７８ |
１２株高科债 |
１００，０００ |
１０，１７５，０００．００ |
８．２３ |
２ |
１２８０２１１ |
１２内江投资债 |
１００，０００ |
１０，０７４，０００．００ |
８．１５ |
３ |
１２８０１７３ |
１２绍新城债 |
１００，０００ |
９，９９９，０００．００ |
８．０９ |
４ |
１２０３１４ |
１２进出１４ |
１００，０００ |
９，９９６，０００．００ |
８．０９ |
５ |
１２２６１９ |
１２迁安债 |
１００，０００ |
９，８５０，０００．００ |
７．９７ |
６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８ 投资组合报告附注
８．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
８．２ 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
８．３ 其他资产构成
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
４６９．５５ |
２ |
应收证券清算款 |
－ |
３ |
应收股利 |
－ |
４ |
应收利息 |
２，４７３，１２４．７３ |
５ |
应收申购款 |
６０，７２３．２９ |
６ |
其他应收款 |
－ |
７ |
待摊费用 |
－ |
８ |
其他 |
－ |
９ |
合计 |
２，５３４，３１７．５７ |
８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
１１００１３ |
国投转债 |
４，８７９，６００．００ |
３．９５ |
２ |
１２９０３１ |
巨轮转２ |
３，４６２，９２２．８４ |
２．８０ |
３ |
１１００１８ |
国电转债 |
２，０６６，９４４．００ |
１．６７ |
４ |
１１３００１ |
中行转债 |
９６３．５０ |
０．００ |
５ |
１２５８８７ |
中鼎转债 |
１０２．２７ |
０．００ |
８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
七、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
１、上投摩根强化回报债券Ａ类：
阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
２０１１／０８／１０－２０１１／１２／３１ |
０．６０％ |
０．１４％ |
２．６５％ |
０．０７％ |
－２．０５％ |
０．０７％ |
２０１２／０１／０１－２０１２／１２／３１ |
６．１１％ |
０．２６％ |
４．０３％ |
０．０４％ |
２．０８％ |
０．２２％ |
２、上投摩根强化回报债券Ｂ类：
阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
２０１１／０８／１０－２０１１／１２／３１ |
０．４０％ |
０．１５％ |
２．６５％ |
０．０７％ |
－２．２５％ |
０．０８％ |
２０１２／０１／０１－２０１２／１２／３１ |
５．６２％ |
０．２６％ |
４．０３％ |
０．０４％ |
１．５９％ |
０．２２％ |
八、费用概览
（一）基金费用的种类
１．基金管理人的管理费；
２．基金托管人的托管费；
３．销售服务费：本基金从Ｂ类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
４．基金财产拨划支付的银行费用；
５．基金合同生效后的基金信息披露费用；
６．基金份额持有人大会费用；
７．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
８．基金的证券交易费用；
９．依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
１．基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．７％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
２．基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
３．销售服务费
本基金 Ａ 类基金份额不收取销售服务费，Ｂ 类基金份额的销售服务费年费率为０．４％。
Ｂ类基金份额的销售服务费按前一日Ｂ 类基金份额资产净值的０．４％年费率计提，计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×年销售服务费率÷当年天数
Ｈ 为Ｂ 类基金份额每日应计提的销售服务费
Ｅ 为Ｂ 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５ 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。
销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。
４．除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日２日前在指定媒体上刊登公告。
（六）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
九、招募说明书更新部分说明
本基金于２０１１年８月１０日成立，至２０１３年２月９日运作满一年半。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求， 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对２０１２年９月２２日公告的《上投摩根强化回报债券型证券投资基金招募说明书（更新）》进行内容补充和更新， 主要更新的内容如下：
１、在重要提示中，更新内容截止日为２０１３年２月９日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为２０１２年１２月３１日。
２、在“三、基金管理人”的“基金管理人概况”中，对基金管理人中方股东的名称进行了更新。
３、在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中，对独立董事、高级管理人员、基金经理及投资决策委员会等信息进行了更新。
４、在“四、基金托管人”中对基金托管人的相关情况进行了更新。
５、在“五、相关服务机构”中，变更并更新了代销机构、会计师事务所的信息。
６、在“九、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。
７、在“十、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的业绩进行了说明。
８、在“二十、基金托管协议的内容摘要”中，对基金托管人的注册资本信息进行了更新。
９、本报告期在“二十三、其他应披露事项”中对相关事项进行了披露。
２０１３年３月２６日
基金合同生效日期：２０１１年８月１０日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
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