基金合同生效日期：２０１２年２月１日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示：

１． 投资有风险，投资人申购基金时应当认真阅读招募说明书；

２． 基金的过往业绩并不预示其未来表现；

３．本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

４． 本招募说明书所载内容截止日为２０１３年１月３１日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为２０１２年１２月３１日。

二零一三年三月

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：

注册地址：上海市浦东富城路９９号震旦国际大楼２０层

办公地址：上海市浦东富城路９９号震旦国际大楼２０层

法定代表人：陈开元

总经理：章硕麟

成立日期：２００４年 ５ 月 １２ 日

实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币

股东名称、股权结构及持股比例：

上海国际信托投资有限公司 ５１％

ＪＰＭｏｒｇａｎ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ （ＵＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ ４９％

上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字［２００４］５６号文批准，于２００４年５月１２日成立的合资基金管理公司。２００５年８月１２日，基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托投资有限公司６７％和摩根资产管理（英国）有限公司３３％变更为目前的５１％和４９％。

２００６年６月６日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于２００６年４月２９日获得中国证监会的批准，并于２００６年６月２日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

２００９年３月３１日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于２００９年３月３１日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

基金管理人无任何受处罚记录。

（二）主要人员情况

１．董事会成员基本情况：

陈开元先生，董事长

大学本科学历。

先后任职于上海市财政局第三分局，共青团上海市财政局委员会，英国伦敦Ｃｏｏｐｅｒｓ ＆ Ｌｙｂｒａｎｄ咨询公司等，曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经理，现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

独立董事４名：

独立董事：周道炯

大学专科学历，曾就学于安徽省委马列夜大学、中共安徽省委中级党校进修班、中共中央高级党校培训班。

曾任中国证监会主席、中国建设银行行长、九届全国人大财经委委员。

现任ＰＥＣＣ中国金融市场发展委员会主席。周道炯先生长期从事证券金融市场监管工作，目前作为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询意见。

独立董事：姜波克

博士，自１９８５年起任职于复旦大学。现任复旦大学教授，复旦大学国际金融研究中心主任。

独立董事：戴立宁

获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。

历任台湾财政部常务次长。

现任台湾东吴大学专任客座副教授。

独立董事：李存修

获美国加州大学柏克利校区财务博士、经济硕士等学位。

现任国立台湾大学财务金融学系专任教授，兼任兆丰金融控股公司独立董事、台湾期货交易所公益董事以及台湾证券交易所上市审议委员。

董事６名：

董事：Ｐａｕｌ Ｂａｔｅｍａｎ

毕业于英国Ｌｅｉｃｅｓｔｅｒ大学。

历任Ｃｈａｓｅ Ｆｌｅｍｉｎｇ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ全球总监，摩根资产管理全球投资管理业务ＣＥＯ。

现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是摩根大通高管委员会资深成员。

董事：许立庆

台湾政治大学工商管理硕士学位。

曾任摩根富林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任怡和（中国）有限公司主席、怡和管理有限公司董事；香港证券及期货事务监察委员会投资产品咨询委员会委员；富时台湾交易所台湾系列指数咨询委员会主席。

董事：邵自力

获澳大利亚墨尔本大学法学硕士学位。

曾任年利达律师事务所亚洲管理合伙人。

现任摩根大通银行中国区主席及首席执行官

董事：杨德红

获复旦大学经济学学士，中欧工商管理学院ＭＢＡ。

现任上海国际集团有限公司副总经理。

董事：林彬

获中欧工商管理学院ＭＢＡ。

曾任香港沪光国际投资管理有限公司副总经理。

现任上海国际信托有限公司副总经理。

董事：龚德雄

大学本科、工商管理学硕士、经济师。

历任上海证券有限责任公司副总经理、党委副书记、纪委书记；海证期货有限公司董事长。

现任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理。

２．监事会成员基本情况：

监事长：潘卫东

硕士研究生，高级经济师。

曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长（挂职）、上海国际集团有限公司总裁助理。

现任上海国际集团有限公司副总裁、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

监事：谭伟明

曾任摩根资产管理香港及中国（不包括合资企业）业务总监。

现任摩根资产管理北亚区业务总监。

监事：张军

曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。

现任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金和上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金基金经理。

３．总经理基本情况：

章硕麟先生，总经理。

获台湾大学商学硕士学位。

曾任怡富证券投资顾问股份有限公司任协理、摩根大通证券副总经理、摩根富林明证券股份有限公司董事长。

４．其他高级管理人员情况：

胡志强先生，副总经理。

毕业于香港中文大学，获得工商管理学院学士学位。

曾任职于中国银行香港分行、ＪＦ资产管理有限公司。

侯明甫先生，副总经理。

毕业于台湾中国文化大学，获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、摩根富林明（台湾）证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明（台湾）证券股份有限公司、摩根富林明证券投资信托股份有限公司，主要负责证券投资研究、公司管理兼投资相关业务管理。

经晓云女士，副总经理。

获上海财经大学工商管理硕士学位。

历任上海证券有限责任公司总经理办公室副主任（主持工作）、市场管理部经理，经纪管理总部副总经理、总经理，负责证券经纪业务的管理和运作。

冯刚先生，副总经理。

获北京大学管理科学硕士学位。

曾任职于华宝兴业基金，先后任基金经理、国内投资部总经理。

陈星德先生，督察长。

毕业于中国政法大学，获法学博士学位。

曾任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部总监。

自２０１３年２月４日起，陈星德先生担任副总经理，由刘万方先生担任督察长一职。

５．本基金基金经理

董红波先生，管理学硕士，曾任职于中华全国供销合作总社监察局及办公厅、中国平安人寿上海分公司战略发展部，２００４年进入泰信基金管理公司，先后担任研究部副经理、泰信先行策略基金经理助理，２００７年１月至２００８年６月担任泰信先行策略基金经理，２００８年７月加入上投摩根基金管理有限公司。２００９年１月起担任上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金经理，自２０１２年２月起同时担任上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基金经理。

６．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

冯刚先生，副总经理兼Ａ股投资总监；侯明甫先生，副总经理；杨逸枫女士，投资副总监；王炫先生，研究部总监；杨安乐先生，基金经理；王孝德先生，基金经理；董红波先生，基金经理；罗建辉先生，基金经理；张军先生，基金经理；孟晨波女士，固定收益部总监。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人概况

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日

变更注册登记日期：２００４年８月２６日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：肖 钢

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４ 号

托管及投资者服务部总经理：李爱华

托管部门信息披露联系人：唐州徽

电话：（０１０）６６５９４８５５

传真：（０１０）６６５９４９４２

发展概况：

１９１２ 年２ 月，经孙中山先生批准，中国银行正式成立。从１９１２ 年至１９４９ 年，中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能，坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任，稳健经营，锐意进取，各项业务取得了长足发展。新中国成立后，中国银行长期作为国家外汇专业银行，成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。１９９４ 年，中国银行改为国有独资商业银行。２００３ 年，中国银行启动股份制改造。２００４ 年８ 月，中国银行股份有限公司挂牌成立。２００６ 年６ 月、７ 月，先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市，成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。

中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行，在中国内地、香港澳门台湾及３１个国家和地区为客户提供全面的金融服务，主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务，并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务，通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务，通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务，通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务，通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。

在近百年的发展历程中，中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风，得到了业界和客户的广泛认可和赞誉，树立了卓越的品牌形象。２０１０年度，中国银行被Ｇｌｏｂａｌ Ｆｉｎａｎｃｅ（《环球金融》）评为２０１０年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行，被Ｅｕｒｏｍｏｎｅｙ（《欧洲货币》）评为２０１０ 年度房地产业“中国最佳商业银行”，被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖，被Ｔｈｅ Ａｓｓｅｔ（《财资》）评为中国最佳贸易融资银行，被Ｆｉｎａｎｃｅ Ａｓｉａ（《金融亚洲》）评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行，被《２１世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇，中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展，向着国际一流银行的战略目标不断迈进。

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行于１９９８年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于２００５年３月２３日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工１２０余人。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。２０１０年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元，居同业前列。

（三）证券投资基金托管情况

截至２０１２年３月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（ＬＯＦ）、大成２０２０生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深３００指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证１００指数（ＬＯＦ）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证１００ＥＴＦ、易方达中小盘股票、易方达深证１００ＥＴＦ联接、万家１８０指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票（ＬＯＦ）、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票（ＬＯＦ）、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证１８０金融交易型开放式指数、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选３０股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证２００指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数、招商深证ＴＭＴ５０交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面１２０交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面１２０交易型开放式指数、上证１８０成长交易型开放式指数、华宝兴业上证１８０成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证３００指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证３８０指数增强型、泰达宏利中证５００指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证３００指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证５００指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板３００成长交易型开放式指数、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、银华全球优选（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）、长盛环球景气行业大盘精选股票型（ＱＤＩＩ）、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型（ＱＤＩＩ）、信诚金砖四国积极配置（ＱＤＩＩ）、 海富通大中华精选股票型（ＱＤＩＩ）、招商标普金砖四国指数（ＬＯＦ－ＱＤＩＩ）、华宝兴业成熟市场动量优选（ＱＤＩＩ）、大成标普５００等权重指数（ＱＤＩＩ）、长信标普１００等权重指数（ＱＤＩＩ）、博时抗通胀增强回报（ＱＤＩＩ）、华安大中华升级股票型（ＱＤＩＩ）、信诚全球商品主题（ＱＤＩＩ）、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型（ＱＤＩＩ）等１４７只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

（一）基金销售机构：

１．直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上）

２．代销机构：

（１）中国银行股份有限公司

地址：北京市西城区复兴门内大街１号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

法定代表人：肖钢

客户服务电话：９５５６６

网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

（２）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

法定代表人：王洪章

客户服务电话：９５５３３

传真：０１０－６６２７５６５４

（３）招商银行股份有限公司

注册地址： 广东省深圳市福田区深南大道７０８８号

办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道７０８８号

客户服务中心电话：９５５５５

网址： ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（４）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路１８８号

办公地址：上海市银城中路１８８号

法定代表人：胡怀邦

客户服务热线：９５５５９

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

（５）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号

办公地址：上海市中山东一路１２号

法定代表人：吉晓辉

联系人：倪苏云、虞谷云

联系电话：０２１－６１６１８８８８

客户服务热线：９５５２８

网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（６）上海银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路１６８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号

法定代表人：范一飞

联系电话：０２１－６８４７５８８８

传真：０２１－６８４７６１１１

客户服务热线：０２１－９６２８８８

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ

（７）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

法定代表人：孔丹

２４小时客户服务热线： ９５５５８

网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（８）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号

法定代表人：董文标

２４小时客户服务热线： ９５５６８

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（９）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号

法定代表人：闫冰竹

电话：０１０－６６２２３５８４

传真：０１０－６６２２６０４５

客户服务电话：９５５２６

公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１０）宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区宁南南路７００号

法定代表人：陆华裕

客户服务统一咨询电话：９６５２８（上海、北京地区９６２５２８）

网址：ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１１）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

客户服务统一咨询电话：４００６６－９９９９９

网址：ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

（１２）深圳发展银行股份有限公司

地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

联系电话： ０７５５－８２０８８８８８

传真电话： ０７５５－２５８４１０９８

客户服务电话：９５５０１

公司网址： ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１３）上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：中国上海市浦东新区浦东大道９８１号

办公地址：上海市浦东新区银城中路８号中融碧玉蓝天大厦１５－２３层

法定代表人：胡平西

联系人：吴海平

门户网站：ｗｗｗ．ｓｒｃｂ．ｃｏｍ

客户服务电话：０２１－９６２９９９

（１４）申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：储晓明

电话：０２１－５４０３３８８８

传真：０２１－５４０３８８４４

客户服务电话：（０２１）９６２５０５

网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

（１５）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路３３６号

法定代表人：郁忠民

电话：（０２１ ５３５１９８８８

传真：（０２１） ５３５１９８８８

联系人：张瑾

客户服务电话：４００８９１８９１８（全国）、０２１－９６２５１８

网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

（１６）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

办公地址：上海市银城中路１６８号上海银行大厦２９层

法定代表人：万建华

联系人：芮敏祺

电话：（０２１） ３８６７６６６６转６１６１

传真：（０２１） ３８６７０１６１

客户服务咨询电话：４００－８８８８－６６６

网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

（１７）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

客户服务电话：９５５６５

网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１８）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

法定代表人： 徐浩明

电话： ０２１－２２１６９９９９

传真： ０２１－２２１６９１３４

联系人：刘晨

网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

（１９）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：陈有安

联系人：田薇

电话： ０１０－６６５６８４３０

传真：０１０－６６５６８５３６

客服电话： ４００８８８８８８８

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２０）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号

法定代表人：王常青

电话：（０１０）６５１８６７５８

传真：（０１０）６５１８２２６１

联系人：魏明

客户服务咨询电话：４００－８８８８－１０８；

网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

（２１）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路２６８号

法定代表人：兰荣

电话：０２１－３８５６５７８５

联系人：谢高得

客户服务热线：９５５６２

公司网站： ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２２）海通证券股份有限公司

注册地址： 上海市淮海中路９８号

法定代表人：王开国

电话：０２１－２３２１９０００

联系人：李笑鸣

客服电话：９５５５３

公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

（２３）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层

法定代表人：何如

电话：０７５５－８２１３０８３３

传真： ０７５５－８２１３３９５２

联系人：齐晓燕

客户服务电话：９５５３６

公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２４）国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

法定代表人：常喆

联系人：黄静

客户服务电话：４００８１８８１１８

网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

（２５）华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

客户咨询电话：０２５－８４５７９８９７

联系人：张小波

联系电话：０２５－８４４５７７７７－２４８

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２６）中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市招商银行大厦Ａ层

办公地址：北京朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦２０

法定代表人：王东明

电话：０１０－８４５８８８８８

传真：０１０－８４８６５５６０

联系人：陈忠

客户服务热线：０１０－９５５５８

（２７）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层

法定代表人：潘鑫军

联系人：吴宇

电话：０２１－６３３２５８８８

传真：０２１－６３３２６１７３

客户服务热线：９５５０３

东方证券网站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２８）中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

法人代表：沈强

联系人：丁思聪

联系电话：０５７１－８７１１２５１０

公司网站：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

客户服务中心电话：０５７１－９６５９８

（２９）中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层（２６６０６１）

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

电话：０５３２－８５０２２３２６

传真：０５３２－８５０２２６０５

客户服务电话：０５３２－９６５７７

公司网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３０）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７至１０层

法定代表人：黄金琳

联系电话：０５９１－８７３８３６２３

业务传真：０５９１－８７３８３６１０

联系人：张腾

客户服务热线：０５９１－９６３２６ 

公司网址：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３１）中国国际金融有限公司

注册地址： 北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层

办公地址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层

法定代表人：李剑阁

电话：０１０－６５０５１１６６

传真：０１０－６５０５１１５６

公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

联系人：邓力伟

电话：０２１－５８８８１６９０

（３２）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

法定代表人：牛冠兴

客服电话：４００８００１００１

公司网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３３）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路７６５０号２０５室

办公地址：上海市浦东新区银城中路６８号时代金融中心８楼８０１室

法定代表人：汪静波

客服电话：４００－８２１－５３９９

公司网站： ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ

（３４）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路６８５弄３７号４号楼４４９室

办公地址：上海市浦东南路１１１８号鄂尔多斯大厦９０３－９０６室

法定代表人：杨文斌

客服电话：４００－７００－９６６５

公司网站：ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ

（３５）深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元

法定代表人：薛峰

客服电话：４００６－７８８－８８７

公司网站：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ

（３６）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路５２６号２幢２２０室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道５５５号裕景国际Ｂ座１６层

法定代表人：张跃伟

联系人：沈雯斌

联系电话：０２１－５８７８８６７８－８２０１

传真：０２１—５８７８７６９８

客服电话：４００－０８９－１２８９

公司网站： ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

（３７）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址： 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦９０３

办公地址： 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦９０３

法定代表人： 李晓涛

客服电话：９５１０５８８５

公司网站：同花顺金融服务网 ｗｗｗ．１０ｊｑｋａ．ｃｏｍ．ｃｎ  爱基金网 ｗｗｗ．ｉｊｉｊｉｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３８）杭州数米基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１２楼

法定代表人：陈柏青

客服电话：４００－０７６６－１２３

公司网站：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ

（３９）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路１９０号２号楼２层

办公地址：上海市徐汇区龙田路１９５号３Ｃ座９楼

法定代表人：其实

客服电话：４００－１８１８－１８８

网站： ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）基金注册登记机构：

上投摩根基金管理有限公司（同上）

（三）律师事务所与经办律师：

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

负责人：秦悦民

电话： （８６ ２１） ３１３５ ８６６６

传真： （８６ ２１） ３１３５ ８６００

经办律师：秦悦民、安冬

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

法定代表人：吴港平

联系电话：８６２１－６１２３３２７７

联系人：汪棣

经办注册会计师：汪棣、王灵

四、基金概况

基金名称：上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

五、基金的申购费、赎回费和转换费

１．基金申购份额的计算

净申购金额 ＝ 申购金额／（１＋申购费率）

申购费用 ＝ 申购金额－净申购金额

申购份额 ＝ 净申购金额／ Ｔ日基金份额净值

申购费率如下表所示：

申购金额区间	费率
人民币１００万以下	１．５％
人民币１００万以上（含），５００万以下	１．０％
人民币５００万以上（含）	每笔人民币１，０００ 元

２．基金赎回金额的计算

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

赎回总额＝赎回份数×Ｔ日基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

赎回费率如下表所示：

持有基金份额期限	费率
小于一年	０．５％
大于等于一年小于两年	０．３５％
大于等于两年小于三年	０．２％
大于等于三年	０％

３、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定，在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他开放式基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告。

六、基金的投资

（一）投资目标

本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业及公司，力争把握经济结构调整和消费升级所带来的投资机会。在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

（二）投资理念

人口老龄化、居民收入的提升以及社会保障体系的逐步完善将带来居民对于健康和生活品质的日益关注。受益于此，能够为居民提供有利于提升健康水平和生活品质的产品和服务的公司将获得持续成长动力。本基金主要通过投资于有利于提升民众健康及生活品质的公司股票，力争更好的分享公司高成长带来的超额收益。

（三）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括Ａ股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的７０％－９５％，债券等固定收益类资产占基金资产净值的０－３０％，权证投资占基金资产净值的０－３％，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金将不低于８０％的股票资产投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的公司。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

（四）投资策略

１、资产配置策略

本基金对大类资产的配置是从宏观层面出发，采用定量分析和定性分析相结合的手段，综合宏观经济环境、宏观经济政策、产业政策、行业景气度、证券市场走势和流动性的综合分析，积极进行大类资产配置。

影响资产收益的关键驱动因素主要包括基本面和流动性。基本面驱动，主要指在经济周期和通胀周期影响下，业绩增长、利率环境、通胀预期等因素的变动；流动性驱动主要体现为货币市场环境变动的影响，具体包括汇率变动、流动性结构变动等。随着各类资产风险收益特征的相对变化，本基金将适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例。

２、股票投资策略

人类的需求主要来自于两方面：一是延长生命长度，提升健康水平；二是拓展生命宽度，提高生活品质。随着居民收入水平的提升、城镇化进程的推进以及社会保障体制的完善，居民的各方面需求将逐步释放，尤其是对于身体健康和生活品质的要求会逐步提高，由此带来对相关产品和服务的需求的增加，并推动提供此类产品和服务的上市公司的快速成长。本基金将围绕健康生活与品质生活这两大主题，重点关注有利于提升民众健康水平以及物质生活和精神生活质量的行业和个股。

（１）健康品质生活主题相关股票的界定

本基金的股票投资包含健康生活和品质生活这两大主题。健康生活对应的是有利于公众建立健康体质和生活的行业或公司，如医疗及服务、健康食品、文体产业、户外运动服装及器械等。品质生活对应的是符合公众消费趋势，建立品质生活的行业和公司，如家电、商贸零售、旅游、航空、消费电子等。本基金将不低于８０％的股票资产投资于健康生活和品质生活主题相关的上市公司。

根据本基金的投资目标和投资理念，在申银万国２３个一级行业中，与提升居民健康与生活品质主题相关的行业包括餐饮旅游、家用电器、医药生物、房地产、纺织服装、交通运输、农林牧渔、食品饮料、交运设备、商业贸易、轻工制造、信息服务、公用事业、建筑建材、金融服务和信息设备，这些行业内的上市公司将作为本基金的主要投资方向。对于以上行业之外的其他行业，如果其中某些细分行业对提升居民健康水平和生活品质具有积极的作用，符合健康品质生活的投资主题，本基金也将对这些细分行业的公司进行积极投资。

随着居民收入水平的提升和产业升级，居民的需求也会发生变化，从而导致满足居民健康和生活品质需求的行业范围发生变化。本基金将通过对居民需求变化和行业发展趋势的跟踪研究，适时调整健康品质生活主题所覆盖的行业范围。此外，本基金将对申银万国行业分类标准进行密切跟踪，若日后该标准有所调整或出现更为科学的行业分类标准，本基金将在审慎研究的基础上，采用新的行业分类标准并重新界定健康品质生活主题所覆盖的行业范围。

（２）行业配置策略

由于健康品质生活主题覆盖众多子行业，我们将从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局等多角度，综合评估各个行业的投资价值。

１）行业景气度分析

行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多因素的共同影响，本基金将分析经济周期的不同阶段对各行业的影响，并综合考虑国家产业政策、消费者需求变化、行业技术发展趋势等因素，判断各个行业的景气度。本基金将重点关注景气良好或长期增长前景看好的行业。

２）行业生命周期分析

本基金将分析各行业所处的生命周期阶段，重点配置处于成长期与成熟期的行业，对处于幼稚期的行业保持积极跟踪，对处于衰退期的行业则予以回避。部分行业从大类行业看处于衰退期，但其中某些细分行业通过创新转型获得新的成长动力，本基金也将对这些细分行业的公司进行投资。

３）行业竞争格局

主要分析行业的产品研发能力和行业进入壁垒，重点关注具有较强技术研发能力和较高的行业进入壁垒的行业。

（３）个股精选策略

在行业配置的基础上，本基金管理人将采用“自下而上”的研究方法，充分发挥投研团队的主动选股能力，紧密围绕健康品质生活的投资主题，精选优质股票构建投资组合。具体分以下三个层次进行股票挑选：

首先，本基金采用主题筛选法，对上市公司的业务构成进行分析，评估其产品和服务在提高居民健康水平与生活品质方面的贡献，对在同行业中表现突出的公司予以重点关注。

其次，本基金将定性分析与定量分析方法有机结合，对上市公司基本面进行深入分析，从公司行业地位、发展战略、核心竞争力、公司治理结构等方面对上市公司的投资价值进行评估，挖掘具有较高竞争优势的上市公司。

最后，本基金将运用不同的股票估值方法对上市公司的估值水平进行分析，筛选出具有估值吸引力的投资标的。

１）主题筛选

本基金对能够准确把握居民消费趋势，积极提供或致力于开发能满足居民对于高层次生活需求的产品或服务的公司予以关注。在评价一个公司时，本基金将主要考虑以下因素：

公司产品和服务对居民生活的影响或益处；

公司的业务构成，其中有多大比例的产品或服务能够满足居民高层次生活需求，及其对公司收入和利润的贡献程度；

公司对上述业务的投入及发展规划。

２）基本面筛选

行业地位评估

通过对公司在细分行业中的市场占有率、竞争优势、盈利能力综合指标等方面的分析，重点关注在细分行业中的龙头企业以及预期经过快速成长即将成为细分行业龙头的企业。

清晰合理的发展战略

公司的战略目标及产业布局若能符合产业的发展方向和国家产业政策，可以支持公司的持续高速成长。本基金将重点关注公司发展战略符合居民需求变化趋势、产业发展方向和国家产业政策的上市公司。

持续领先的核心竞争优势

通过对上市公司生产经营、技术创新、盈利模式等方面的深入研究，评估上市公司在行业内是否具有难以超越的竞争优势，本基金将重点关注具有强大的产品研发能力和品牌运营能力以及积极进取的渠道拓展能力的上市公司。

完善的公司治理结构。

分析上市公司的治理结构、管理层素质及其经营决策能力、投资效率等方面，判断公司是否具备保持长期竞争优势的能力。完善的公司治理结构，可以从制度上保证公司的持续成长能够顺利体现为股东的收益。

３）估值优化

为了避免投资于估值过高的公司股票，本基金将结合上市公司所处行业、业务模式等特征，选择合适的股票估值方法，可供选择的估值方法包括市盈率法（Ｐ／Ｅ）、市净率法（Ｐ／Ｂ）、市盈率－长期成长法（ＰＥＧ）、企业价值／销售收入（ＥＶ／ＳＡＬＥＳ）、企业价值／息税折旧摊销前利润法（ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ）、自由现金流贴现模型（ＦＣＦＦ，ＦＣＦＥ）或股利贴现模型（ＤＤＭ）等。

３、固定收益类投资策略

对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。

在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。

在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有：

（１）利率预期策略：本基金首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的变化趋势，重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。

（２）估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并利用这些模型进行估值，确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种。

（３）久期管理：本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系，根据未来利率变化预期，以久期和收益率变化评估为核心，通过久期管理，合理配置投资品种。

（４）流动性管理：本基金通过紧密关注申购／赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，以确保基金资产的整体变现能力。

４、可转换债券投资策略

可转换债券（含交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。

５、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在投资权证时，将通过对权证标的证券基本面的深入研究，结合权证定价模型及其隐含波动率等指标，寻求其合理的估值水平，谨慎投资，以追求较稳定的当期收益。

（五） 业绩比较基准

沪深３００指数收益率×８５％＋上证国债指数收益率×１５％

沪深 ３００指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 ３００只 Ａ股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。

本基金是股票型基金，基金在运作过程中将维持７０％－９５％的股票资产，其余资产投资于债券及其他具有高流动性的短期金融工具。本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为８５％和１５％，并用上证国债指数收益率代表债券资产收益率。因此，“沪深３００指数收益率×８５％＋上证国债指数收益率×１５％”是衡量本基金投资业绩的理想基准。

如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履行适当的程序，报中国证监会备案，并予以公告。

（六） 风险收益特征

本基金是一只主动投资的股票型基金，主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业和公司，属于主题类股票型基金，其预期风险和预期收益可能高于全市场股票型基金，也高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高预期收益的基金产品。

（七）投资禁止行为与限制

１、禁止用本基金财产从事以下行为

（１）承销证券；

（２）向他人贷款或者提供担保；

（３）从事承担无限责任的投资；

（４）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

（５）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

（６）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（７）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（８）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

２、基金投资组合比例限制

（１）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的１０％；

（２）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的１０％；

（３）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（４）进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的４０％；

（５）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的３％，本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的１０％；

（６）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的１０％；基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的２０％。

（７）法律法规规定的其他限制。

３、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为或投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整投资禁止行为和投资限制规定。

（八）投资组合比例调整

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

（九） 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

１、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；

２、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

３、有利于基金财产的安全与增值；

４、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

（十二） 基金的融资、融券

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。

（十三）基金的投资组合报告

（一）报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１４３，７８１，５３１．８６	８６．７７
	其中：股票	１４３，７８１，５３１．８６	８６．７７
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１７，１４３，６７４．４１	１０．３５
６	其他各项资产	４，７７５，７１３．９１	２．８８
７	合计	１６５，７００，９２０．１８	１００．００

注：截至２０１２年１２月３１日，本基金资产净值为１６０，６２７，０７７．０９元，基金份额净值为１．０９７元，累计基金份额净值为１．０９７元。

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	６，０２６，７６６．６０	３．７５
Ｂ	采掘业	１，８４０，１８５．００	１．１５
Ｃ	制造业	７７，２０５，３９０．９７	４８．０６
Ｃ０	食品、饮料	３５，５４９，７２４．０３	２２．１３
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	７，９９３，０３４．５０	４．９８
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	７９３，５００．００	０．４９
Ｃ５	电子	９８９，０８０．００	０．６２
Ｃ６	金属、非金属	３，９４０，０７３．３０	２．４５
Ｃ７	机械、设备、仪表	７，３７７，７３６．８２	４．５９
Ｃ８	医药、生物制品	２０，５６２，２４２．３２	１２．８０
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	１１，８３４，３９２．１２	７．３７
Ｆ	交通运输、仓储业	１，４６２，５４６．００	０．９１
Ｇ	信息技术业	９，０２０，５３４．３１	５．６２
Ｈ	批发和零售贸易	５，３６０，９９７．４０	３．３４
Ｉ	金融、保险业	２０，０４８，８６２．９８	１２．４８
Ｊ	房地产业	７，２１４，８５６．４８	４．４９
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	１，５０６，０００．００	０．９４
Ｍ	综合类	２，２６１，０００．００	１．４１
	合计	１４３，７８１，５３１．８６	８９．５１

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６００８０９	山西汾酒	２７１，４００	１１，３０６，５２４．００	７．０４
２	００２０３８	双鹭药业	２６０，２３２	１０，２９４，７７７．９２	６．４１
３	６００５１９	贵州茅台	３８，１９６	７，９８３，７２７．９２	４．９７
４	０００７９９	酒鬼酒	２１０，３００	６，８９７，８４０．００	４．２９
５	００２６１２	朗姿股份	２３０，７０５	６，３４４，３８７．５０	３．９５
６	６００５１８	康美药业	４７０，０５７	６，１７６，５４８．９８	３．８５
７	６０１１６６	兴业银行	３１２，４００	５，２１３，９５６．００	３．２５
８	６００４０６	国电南瑞	２５０，６００	４，０１７，１１８．００	２．５０
９	００２３７５	亚厦股份	１４８，３６９	３，９２８，８１１．１２	２．４５
１０	６００１０９	国金证券	２１４，１７２	３，８２０，８２８．４８	２．３８

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（八）投资组合报告附注

１、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

２、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

３、其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	２５０，０００．００
２	应收证券清算款	４，３６８，７８４．５２
３	应收股利	－
４	应收利息	５，１３２．７６
５	应收申购款	１５１，７９６．６３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４，７７５，７１３．９１

４、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

５、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

６、投资组合报告附注的其他文字描述部分：

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

七、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
基金成立日－２０１２／１２／３１	９．７０％	１．００％	２．４８％	１．０２％	７．２２％	－０．０２％

八、费用概览

（一）基金费用的种类

１、基金管理人的管理费；

２、基金托管人的托管费；

３、因基金的证券交易或结算而产生的费用；

４、基金合同生效以后的信息披露费用；

５、基金份额持有人大会费用；

６、基金合同生效以后的会计师费和律师费；

７、基金资产的资金汇划费用；

８、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

１、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的１．５％年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金管理费

Ｅ 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

２、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的０．２５％年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金托管费

Ｅ 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

３、本条第（一）款第３ 至第８项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

（四）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（五）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

九、招募说明书更新部分说明

本基金于２０１２年２月１日成立，至２０１３年１月３１日运作满一年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求， 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对２０１２年９月１４日公告的《上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金招募说明书》进行内容补充和更新， 主要更新的内容如下：

１、在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中，对公司董事、高级管理人员及投资决策委员会等信息进行了更新。

２、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的相关情况进行了更新。

３、在“五、相关服务机构”中，更新了代销机构的信息。

４、在“五、相关服务机构”中，更新了经办会计师的有关信息。

５、在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。

６、在“九、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的业绩进行了说明。

７、本报告期在“二十一、其他应披露事项”中更新了应披露的内容。

２０１３年３月