基金管理人：嘉实基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司

　上市地点：深圳证券交易所

　上市时间：２０１３年３月１５日

　公告日期：２０１３年３月１２日

　一、重要声明与提示

　《嘉实中证５００交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第１号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，嘉实中证５００交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中国证监会、深圳证券交易所对嘉实中证５００交易型开放式指数证券投资基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

　凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在２０１２年１２月３１日《上海证券报》上的《嘉实中证５００交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书同时发布在本公司网站（ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）。

　二、基金概览

　１． 基金名称：嘉实中证５００交易型开放式指数证券投资基金

　２． 基金类型：股票型

　３． 基金运作方式：交易型开放式

　４． 基金场内简称：５００ＥＴＦ

　５． 基金代码：１５９９２２

　６． 标的指数简称：中证５００指数

　７． 标的指数代码：３９９９０５

　８． 基金份额总额：

　截至２０１３年３月８日，本基金的基金份额总额为８７１，６３１，８６８．００份。

　９． 基金份额净值：

　截至２０１３年３月８日，本基金的基金份额净值为３．５７０７元。

　１０． 本次上市交易的基金份额：８７１，６３１，８６８．００份

　１１． 上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

　１２． 上市交易日期：２０１３年３月１５日

　１３． 基金管理人：嘉实基金管理有限公司

　１４． 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　１５． 登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司

　１６． 申购赎回代理券商：中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司

　三、基金份额的募集与上市交易

　（一） 上市前基金募集情况

　１． 基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可【２０１２】１５８８号

　２． 基金合同生效日：２０１３年２月６日

　３． 运作方式：交易型开放式

　４． 基金合同期限：不定期

　５． 发售日期：２０１３年１月７日至２０１３年１月３１日。其中，网上现金认购的日期为２０１３年１月７日至２０１３年１月３１日，网下现金认购为２０１３年１月７日至２０１３年１月３１日，网下股票认购的日期为２０１３年１月２８日至２０１３年１月３１日。

　６． 发售价格：１．００元人民币

　７． 份额发售方式：场内、场外认购

　８． 发售机构：

　１）本基金网上现金发售通过具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理。

　２）本基金管理人办理网下现金认购及网下股票认购。

　３）网下股票发售代理机构为：

　渤海证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、江海证券有限公司、安信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、齐鲁证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中航证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司。

　验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　９． 募集资金总额及入账情况

　本次募集的净认购金额为３，１０８，５９１，７２８．００元人民币（含所募集股票市值），认购款项在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计１３７，６７４．００元人民币。本次募集所有资金已于２０１３年２月６日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的嘉实中证５００交易型开放式指数证券投资基金托管专户。

　本次募集有效认购户数为２２，７６３户，按照每份基金份额面值１．００元人民币计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计３，１０８，７２９，４０２．００份，已全部计入各基金份额持有人的基金账户。

　１０． 本基金募集备案情况：本基金于２０１３年２月６日验资完毕，２０１３年２月６日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续，并于２０１３年２月６日获得书面确认，本基金合同自该日起正式生效。

　１１． 基金合同生效日：２０１３年２月６日

　１２． 基金合同生效日的基金份额总额：３，１０８，７２９，４０２．００份。

　１３． 基金的折算

　根据《嘉实中证５００交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中证５００交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定２０１３ 年３月５日为嘉实中证５００交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与２０１３ 年３月５日中证５００指数收盘值的千分之一基本一致。２０１３ 年３月５日，中证５００指数收盘值为３，５９７．９２２点，经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值为３，１３６，１０８，３６６．９３元，折算前基金份额总额为３，１０８，７２９，４０２．００份，折算前基金份额净值为１．００８８元。

　根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实中证５００交易型开放式指数证券投资基金份额折算的公告》中的基金份额折算公式，本次基金份额折算比例为０．２８０３８６０５，折算后基金份额总额为８７１，６３１，８６８．００份，折算后基金份额净值为３．５９８０元。

　本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算，本基金登记结算机构（中国证券登记结算有限公司）已于２０１３ 年３月６日进行了变更登记。折算后的基金份额以本基金登记结算机构最终确认的数据为准。

　（二） 本基金日常申购、赎回情况

　基金管理人自基金合同生效之日起不超过３个月开始办理申购、赎回。基金管理人在申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　（三） 本基金上市交易的主要内容

　１． 基金上市交易的核准机构和核准文号：深证上【２０１３】８３号

　２． 上市交易日期：２０１３年３月１５日

　３． 上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。

　投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

　４． 基金场内简称：５００ＥＴＦ

　５． 基金交易代码：１５９９２２

　６． 本次上市交易份额：８７１，６３１，８６８．００份

　７． 未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。

　四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况

　（一） 基金份额持有情况

　截至２０１３年３月８日，本基金持有人户数为２２，７６３户，平均每户持有的基金份额为３８，２９１．６１份。

　截至２０１３年３月８日，机构投资者持有的基金份额为３３６，８９６，４８３．００份，占基金总份额的比例为３８．６５％；个人投资者持有的基金份额为５３４，７３５，３８５．００份，占基金总份额的比例为６１．３５％。

　（二） 基金份额前十名持有人情况

　截至２０１３年３月８日，前十名基金份额持有人情况

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	持有人名称	持有份额（份）	占基金总份额比例（％）
１	浙江联泰投资有限公司	５５，２８９，０４４．００	６．３４％
２	中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险	３２，５１３，２２９．００	３．７３％
３	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	２８，７７３，４０２．００	３．３０％
４	新时代证券有限责任公司	２８，０７２，９９４．００	３．２２％
５	光大证券股份有限公司	２３，８３７，５１９．００	２．７３％
６	兴业证券股份有限公司	１９，９０８，３６５．００	２．２８％
７	中信证券股份有限公司	１８，９８６，０３７．００	２．１８％
８	中国银河证券股份有限公司	１６，８５６，４７０．００	１．９３％
９	张兴华	１４，９１９，２８５．００	１．７１％
１０	昆仑健康保险股份有限公司－万能保险产品	１４，２１６，５２３．００	１．６３％
合计		２５３，３７２，８６８．００	２９．０５％

　注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司提供的持有人信息编制。

　五、基金主要当事人简介

　（一） 基金管理人

　１、公司概况

　名称：嘉实基金管理有限公司

　法定代表人：安奎

　总经理：赵学军

　注册资本：１．５亿元人民币

　注册地址：上海市浦东新区世纪大道 ８ 号上海国金中心二期２３楼０１－０３单元

　设立批准文号：中国证监会证监基字［１９９９］５号

　工商登记注册的法人营业执照文号：１０００００４０００１１２３９

　经营范围：基金募集；基金销售；资产管理及中国证监会许可的其他业务

　成立日期：１９９９年３月２５日

　２、股东及其出资比例：中诚信托有限责任公司４０％，立信投资有限责任公司３０％，德意志资产管理（亚洲）有限公司３０％。

　３、内部组织结构及职能

　公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。

　公司目前下设股票投资部、固定收益部、结构产品投资部、定量投资部、机构投资部、研究部、交易部、风险管理部、监察稽核部、法律部、产品管理部、机构业务体系、渠道发展部、营销策划部、客户服务部、电子商务部、基金运营部、登记结算部、信息技术部、财务部、人力资源部、行政管理部、战略发展部等部门。

　股票投资部、固定收益部、定量投资部、结构产品投资部和机构投资部负责根据投资决策委员会制定的原则进行投资。研究部负责行业、上市公司研究和投资策略研究。交易部负责完成基金经理交易指令。风险管理部负责公司投资风险分析与管理、投资流程、绩效考核。监察稽核部和法律部负责对公司及其员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查。产品管理部负责新产品开发以及相关的市场营销研究、法律环境研究和理财策略研究等。机构业务体系主要负责年金、专户、机构客户及高端个人基金销售的开发与维护。渠道发展部、营销策划部、电子商务部、客户服务部负责市场推广、基金销售、客户服务、销售渠道管理等业务。信息技术部、基金运营部、登记结算部负责公司信息系统的日常运行与维护跟踪研究新技术，进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务。财务部负责公司财务管理工作。人力资源部和行政管理部负责公司企业文化建设、文字档案、相关后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等事务等综合事务管理。战略发展部负责公司经营战略规划、新业务发展等。

　４、人员情况

　截至２０１２年１２月３１日，我公司共有４６７名员工，其中博士学位２５人、硕士学位２３４人、学士学位１９２人、其他１６人

　５、信息披露负责人：胡勇钦

　咨询电话： ０１０－６５２１５５８８

　６、基金管理业务情况

　截止 ２０１２ 年１２月３１ 日，基金管理人共管理２ 只封闭式证券投资基金、３７ 只开放式证券投资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深３００ＥＴＦ 联接（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面５０ 指数（ＬＯＦ）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实Ｈ 股指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ 联接、嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创４００ＥＴＦ、嘉实中创４００ＥＴＦ 联接、嘉实沪深３００ＥＴＦ、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（ＱＤＩＩ）、嘉实理财宝７ 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券型发起式等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

　７、本基金基金经理简介

　杨宇先生，经济学硕士，毕业于南开大学数学系和金融学系，具有１２ 年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理，２００３ 年３ 月１５ 日至２００４ 年７ 月７ 日任万家（原天同）１８０ 指数证券投资基金基金经理。２００４ 年７ 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司结构产品投资部总监。２００５ 年８ 月２９ 日至今任嘉实沪深３００ＥＴＦ 联接（ＬＯＦ）（原嘉实沪深３００ 指数（ＬＯＦ））基金经理，２０１２ 年３ 月２２ 日至今任嘉实中创４００ＥＴＦ、嘉实中创４００ＥＴＦ 联接基金经理、２０１２ 年５ 月７ 日至今任嘉实沪深３００ＥＴＦ、２０１３年２月５日至今任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理、２０１３年２月６日至今任嘉实中证５００ＥＴＦ基金经理。

　（二） 基金托管人

　１、公司概况

　名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）

　住所：北京市西城区金融大街２５号

　办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

　邮政编码：１０００３３

　法定代表人：王洪章

　成立时间：２００４年９月１７日

　基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号

　联系人：尹东

　联系电话：（０１０） ６７５９ ５００３

　２．主要人员情况

　杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　张军红，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　３． 基金托管业务经营情况

　作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、ＱＦＩＩ、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至２０１１ 年１２ 月３１ 日，中国建设银行已托管２２４ 只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。２０１１ 年，中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为２０１１ 年度“中国最佳托管银行”；并获和讯网２０１１ 年中国“最佳资产托管银行”奖。

　（三） 基金验资机构

　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　法定代表人：杨绍信

　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

　办公地址：上海卢湾区湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

　经办注册会计师：许康玮、金毅

　电话：（０２１）２３２３８８８８

　传真：（０２１）２３２３８８００

　六、基金合同摘要

　基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。

　七、基金财务状况

　本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用由基金管理人承担，不从基金财产列支，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比例收取认购费。

　本基金认购后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

　嘉实中证５００交易型开放式指数证券投资基金２０１３年３月８日资产负债表（未经审计）如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

资 产	期末
２０１３年３月８日
资 产：
银行存款	２９，０５８，６６０．５６
结算备付金	４１，４６９，１６７．１６
存出保证金	３９８，１５２．３５
交易性金融资产	３，０４４，３８０，３４６．０３
其中：股票投资	３，０４４，３８０，３４６．０３
基金投资	－
债券投资	－
资产支持证券投资	－
衍生金融资产	－
买入返售金融资产	－
应收证券清算款	－
应收利息	３６１，４７２．６１
应收股利	１１４，７０５．６６
应收申购款	－
递延所得税资产	－
其他资产	１１６，０７９．００
资产总计	３，１１５，８９８，５８３．３７
负债和所有者权益	期末
２０１３年３月８日
负 债：
短期借款	－
交易性金融负债	－
衍生金融负债	－
卖出回购金融资产款	－
应付证券清算款	－
应付赎回款	－
应付管理人报酬	３４５，２３１．３０
应付托管费	６９，０４６．２６
应付销售服务费	－
应付交易费用	３，０８５，４８４．０９
应交税费	－
应付利息	－
应付利润	－
递延所得税负债	－
其他负债	９０，８４２．９７
负债合计	３，５９０，６０４．６２
所有者权益：
实收基金	３，１０８，７２９，４０２．００
未分配利润	３，５７８，５７６．７５
所有者权益合计	３，１１２，３０７，９７８．７５
负债和所有者权益总计	３，１１５，８９８，５８３．３７

　八、基金投资组合

　截至２０１３年３月８日，嘉实中证５００交易型开放式指数证券投资基金的投资组合如下：

　（一） 期末基金资产组合情况

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３，０４４，３８０，３４６．０３	９７．７０％
	其中：股票	３，０４４，３８０，３４６．０３	９７．７０％
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	７０，５２７，８２７．７２	２．２６％
６	其他资产	９９０，４０９．６２	０．０３％
	合计	３，１１５，８９８，５８３．３７	１００．００％

　（二） 期末按行业分类的股票投资组合

　１． 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	５，００９，１９０．０１	０．１６
Ｂ	采掘业	１４，１９３，４４７．８２	０．４６
Ｃ	制造业	９４８，５００，７２４．８６	３０．４８
Ｃ０	食品、饮料	１１３，４５６，５８１．１７	３．６５
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	３１，９９１，６８０．２５	１．０３
Ｃ２	木材、家具	９，２１４，８６６．３０	０．３０
Ｃ３	造纸、印刷	２６，５０８，３５５．００	０．８５
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１５１，２２４，１９７．３６	４．８６
Ｃ５	电子	８７，０１６，４２２．７７	２．８０
Ｃ６	金属、非金属	７４，１２９，５５０．２６	２．３８
Ｃ７	机械、设备、仪表	２５４，２４８，６７５．１０	８．１７
Ｃ８	医药、生物制品	１７９，２７２，５３２．５９	５．７６
Ｃ９９	其他制造业	２１，４３７，８６４．０６	０．６９
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	６０，９３１，９１９．４２	１．９６
Ｅ	建筑业	４５，０９２，９８６．５９	１．４５
Ｆ	交通运输、仓储业	６７，０９２，２３８．５３	２．１６
Ｇ	信息技术业	６９，７２３，０８２．５５	２．２４
Ｈ	批发和零售贸易	９５，２１７，６３６．８７	３．０６
Ｉ	金融、保险业	２０，０７３，３６７．２３	０．６４
Ｊ	房地产业	１１５，２０７，３９５．０７	３．７０
Ｋ	社会服务业	１，４９５，５４９，８００．２２	４８．０５
Ｌ	传播与文化产业	４５，９５３，８１９．８７	１．４８
Ｍ	综合类	６１，８３４，７３６．９９	１．９９
	合计	３，０４４，３８０，３４６．０３	９７．８２

　２． 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

　２０１３年３月８日，本基金未持有积极投资股票。

　（三） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

　１． 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０００８２６	桑德环境	７１８，６９２	２０，０３７，１３２．９６	０．６４
２	００２２３０	科大讯飞	５６２，８９８	１９，１１０，３８７．１０	０．６１
３	６０００７９	人福医药	７３４，５７６	１８，７３１，６８８．００	０．６０
４	０００５０３	海虹控股	１，３３８，１３０	１８，４１２，６６８．８０	０．５９
５	００２００８	大族激光	１，３６０，５００	１７，３３２，７７０．００	０．５６
６	００２４５０	康得新	５７６，４５２	１７，１６０，９７６．０４	０．５５
７	６００８０５	悦达投资	１，０５５，６０２	１６，８３６，８５１．９０	０．５４
８	００２２５０	联化科技	６７２，２８３	１６，６７９，３４１．２３	０．５４
９	６００１９９	金种子酒	７２３，８４３	１６，５７６，００４．７０	０．５３
１０	０００６６１	长春高新	１９５，４３７	１６，３３４，６２４．４６	０．５２

　２． 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

　２０１３年３月８日，本基金未持有积极投资股票。

　（四） 期末按债券品种分类的债券投资组合

　２０１３年３月８日，本基金未持有债券。

　（五） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　２０１３年３月８日，本基金未持有债券。

　（六） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　２０１３年３月８日，本基金未持有资产支持证券。

　（七） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　２０１３年３月８日，本基金未持有权证。

　（八） 投资组合报告附注

　１、２０１３年２月６日（基金合同生效日）至２０１３年３月８日本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

　２、本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　３、２０１３年３月８日其他资产构成：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	３９８，１５２．３５
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	１１４，７０５．６６
４	应收利息	３６１，４７２．６１
５	应收申购款	－
６	其他应收款	１１６，０７９．００
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	９９０，４０９．６２

　４、期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　２０１３年３月８日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　５、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　１） 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　２０１３年３月８日，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。

　２） 期末积极投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　２０１３年３月８日，本基金未持有积极投资股票。

　九、重大事件揭示

　嘉实中证５００交易型开放式指数证券投资基金基金合同已于２０１３年２月６日正式生效，基金管理人于２０１３年２月７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站刊登《嘉实中证５００交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告》。

　嘉实中证５００交易型开放式指数证券投资基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过３个月的时间内开始办理，基金管理人在开始办理申购赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

　本基金自合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

　十、基金管理人承诺

　本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：

　（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

　（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。

　（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

　十一、基金托管人承诺

　基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

　（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

　（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

　（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管理人改正。

　（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

　十二、基金上市推荐人意见

　本基金无上市推荐人。

　十三、备查文件目录

　下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件，但应以基金合同正本为准。

　（一）中国证监会核准嘉实中证５００交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

　（二）《嘉实中证５００交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

　（三）《嘉实中证５００交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

　（四）《嘉实中证５００交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

　（五）《关于嘉实基金管理有限公司募集设立嘉实中证５００交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书》；

　（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；

　（七）基金托管人业务资格批件、营业执照；

　（八）中国证监会要求的其他文件。

　嘉实基金管理有限公司

　２０１３年３月１２日

　附件：基金合同摘要

　一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

　（一）基金管理人的权利

　根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

　１．自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产；

　２．根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

　３．发售基金份额；

　４．依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

　５．在符合有关法律法规、基金合同、相关证券交易所及登记结算机构相关业务规则的规定的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、转托管、收益分配等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；

　６．根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

　７．在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；

　８．在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资融券和参与转融通；

　９．依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案；

　１０．以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　１１．自行担任或选择、更换登记结算机构，获取基金份额持有人名册，并对登记结算机构的代理行为进行必要的监督和检查；

　１２．选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督和检查；

　１３．选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率；

　１４．在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

　１５．依法召集基金份额持有人大会；

　１６．法律法规和基金合同规定的其他权利。

　（二）基金管理人的义务

　根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：

　１．依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

　２．办理基金备案手续；

　３．自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

　４．配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

　５．建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

　６．除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

　７．依法接受基金托管人的监督；

　８．计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；

　９．采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定；

　１０．按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资人申购或赎回之基金份额的对价；

　１１．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　１２．编制季度、半年度和年度基金报告；

　１３．严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

　１４．保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

　１５．按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

　１６．依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

　１７．保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

　１８．以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　１９．组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　２０．因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　２１．基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

　２２．要求登记结算机构向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

　２３．面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

　２４．执行生效的基金份额持有人大会决议；

　２５．不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

　２６．依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基

　（下转B027版）