基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年一月二十二日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：（１）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（２０１１年３月３日至２０１２年１２月３１日）

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起６个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）的规定，即本基金的基金投资不低于本基金资产的６０％，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

２、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金目前不设境外投资顾问。基金管理人有权选择、更换或撤销境外投资顾问，并根据法律法规和《基金合同》的有关规定公告。

４．３ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．４ 公平交易专项说明

４．４．１ 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制订了《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了《投资研究管理制度》及细则、《新股询价和申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

４．４．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

４．５ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．５．１报告期内基金投资策略和运作分析

全球股市在４季度初维持前期的震荡整理，并于１１月中开始重拾升轨。１１月初奥巴马成功连任美国总统，投资者对市场做出获利了结的判断，从而对已经经过一个半月调整的市场进行了新一轮抛售，市场将其归结于美国财政悬崖问题。然而市场情绪于１１月中略有改善，原因之一在于希腊通过２０１３年紧缩预算，取得援助资金的压力大大得到缓解。同时全球ＰＭＩ在历经数个月的疲软后，在１１月中再度转强，而同期新兴市场的领先指数也开始改善，中国ＰＭＩ指数创出１９个月新高，政府换届完成，这些都有助提振投资者信心。亚太市场表现最为强劲，海外中国股票基金上涨超过１５％，风险货币（如澳币）兑美元也回到三年来的高点。本季度的市场走势与我们的前期判断基本吻合，本基金超配了新兴市场股票基金，把握了此轮市场结构性投资机会。但同时本基金超配的自然资源等周期性板块却并未在全球央行量化宽松的背景下走强，影响了基金的整体表现。

４．５．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１２年１２月３１日为止，本基金的单位净值为０．８６６元，本基金的累计单位净值为０．８６６元。季度内本基金净值增长率为０．９３％，同期业绩基准增长率为１．５１％。

４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计未来数月，全球经济在宽松的货币政策下，仍会维持温和增长不会陷入衰退，这将为全球资本市场提供良好的支撑。同时，欧洲主权债务危机有所降温，美国财政悬崖问题暂时得以解决，尾部风险减小。固定收益市场部分，目前美国投资等级公司债、美国高收益债、欧洲债、新兴市场债与美国国债的息差普遍回到２００７年金融危机爆发前水平。我们认为目前海外债市逐渐进入转折点，过去几年的牛市将告一段落，债市可能在高位震荡。总体而言我们认为２０１３年股市上涨潜力将高于债市。目前新兴市场估值相对较低，若无重大风险事件发生，充沛的流动性将支持股票估值的修复。但若有风险事件发生，预计美股抗跌能力相对较强。

作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

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注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，此处股票包括普通股和优先股。

５．３ 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。

５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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注：本基金本报告期末未持有存托凭证。

５．５ 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

５．９ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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５．１０ 投资组合报告附注

５．１０．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．１０．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

５．１０．３ 其他各项资产构成

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５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

５．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转出份额。

§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

１、《中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）基金合同》

２、《中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）招募说明书》

３、《中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）托管协议》

４、中国证监会要求的其他文件

７．２ 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 ｗｗｗ．ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ。

７．３ 查阅方式

投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网站ｗｗｗ．ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ 查阅。

中银基金管理有限公司

二〇一三年一月二十二日

基金简称	中银全球策略（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）
基金主代码	１６３８１３
交易代码	１６３８１３
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年３月３日
报告期末基金份额总额	４３２，８８５，３９１．１１份
投资目标	通过全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，运用“核心－卫星”投资策略，力争实现投资组合的收益最大化，严格遵守投资纪律，追求基金长期资产增值。
投资策略	坚持理性投资、价值投资和长期投资，通过对全球宏观经济、各主要经济体及行业基本面的深入分析，在全球范围有效配置基金资产，应用“核心－卫星”投资策略，构建多元化的投资组合，降低基金资产非系统性风险，提高投资组合风险调整后的收益。此外，本基金通过精选基金、股票和债券，进一步为投资者实现资本稳健、长期增值的目标。
业绩比较基准	６０％×ＭＳＣＩ所有国家世界指数（ＭＳＣＩ Ａｌｌ Ｃｏｕｎｔｒｙ Ｗｏｒｌｄ Ｉｎｄｅｘ）＋４０％×美国３月政府债券（ＵＳ ３－Ｍｏｎｔｈ Ｔ－Ｂｉｌｌｓ）收益率
风险收益特征	本基金为基金中基金，预期风险与收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于全球股票型基金。
基金管理人	中银基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称	Ｂａｎｋ ｏｆ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｍｅｌｌｏｎ
境外资产托管人中文名称	纽约梅隆银行

主要财务指标	报告期（２０１２年１０月１日－２０１２年１２月３１日）
１．本期已实现收益	－３，４３３，９７５．２５
２．本期利润	３，２０３，２８９．１５
３．加权平均基金份额本期利润	０．００７２
４．期末基金资产净值	３７４，９１７，７９６．６８
５．期末基金份额净值	０．８６６

阶段	净值增 长率①	净值增长率标准差 ②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．９３％	０．６９％	１．５１％	０．４０％	－０．５８％	０．２９％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
唐华	本基金的基金经理、公司国际业务部总经理	２０１１－３－３	－	１５	中银基金管理有限公司国际业务部总经理，副总裁（ＶＰ），金融学学士。曾任美联证券公司金融投资顾问，保德信证券公司注册投资经理，瑞士银行金融策略顾问。２００８年加入中银基金管理有限公司，２０１１年３月至今任中银全球策略（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）基金基金经理。具有１５年证券从业年限，１０年境外证券投资研究管理从业经验。具有美国综合证券注册投资代表资格（Ｓｅｒｉｅｓ ７）从业资格、统一投资顾问（Ｓｅｒｉｅｓ ６５）从业资格、美国保德信证券集团注册投资组合经理（Ｃｅｒｔｉｆｉｅｄ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｍａｎａｇｅｒ）资格。具备基金从业资格。

序号	公司名称 （英文）	公司名称 （中文）	证券代码	所在证 券市场	所属国家 （地区）	数量 （股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（％）
１	ＣＨＩＮＡ ＹＵＲＵＮ ＦＯＯＤ ＧＲＯＵＰ ＬＴＤ	中国雨润食品集团有限公司	１０６８ ＨＫ	Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｅｘｃｈａｎｇｅ	ＨＫ	１，７６８，０００	８，０７２，１１８．４１	２．１５
２	ＧＯＭＥ ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ ＡＰＰＬＩＡＮＣＥＳ	国美电器控股有限公司	４９３ ＨＫ	Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｅｘｃｈａｎｇｅ	ＨＫ	１０，０５７，０００	７，５０３，３１４．４２	２．００
３	ＰＯＴＡＳＨ ＣＯＲＰ ＯＦ ＳＡＳＫＡＴＣＨＥＷＡＮ	加拿大钾肥公司	ＰＯＴ ＵＳ	Ｔｈｅ Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ Ｍａｒｋｅｔ	ＵＳ	６，７６６	１，７３０，４５１．８３	０．４６
４	－	－	－	－	－	－	－	－
５	－	－	－	－	－	－	－	－
６	－	－	－	－	－	－	－	－
７	－	－	－	－	－	－	－	－
８	－	－	－	－	－	－	－	－
９	－	－	－	－	－	－	－	－
１０	－	－	－	－	－	－	－	－

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值 （人民币元）	占基金资产净值比例（％）
１	ＨＡＮＧ ＳＥＮＧ Ｈ－ＳＨＡＲＥ ＩＮＤＥＸ ＥＴＦ	ＥＴＦ基金	契约型开放式	Ｈａｎｇ Ｓｅｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｔｄ	２７，０２０，６２２．１２	７．２１
２	ＵＳ ＮＡＴＵＲＡＬ ＧＡＳ ＦＵＮＤ ＬＰ	ＥＴＦ基金	契约型开放式	Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ Ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ Ｆｕｎｄ ＬＬＣ	２６，３０１，４２３．３３	７．０２
３	ＭＯＲＧＡＮ ＳＴＡＮＬＥＹ ＣＨＩＮＡ Ａ ＳＨＡＲＥ	股票型	封闭式基金	Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｔｄ／Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ	２５，４１７，３９９．８１	６．７８
４	ＳＥＬＥＣＴＯＲ ＩＶＹ ＡＳＳＥＴ ＳＴＲＧＹ－Ｃ５	ＥＴＦ基金	契约型开放式	Ｌｅｍａｎｉｋ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ	２１，４４０，７７１．１３	５．７２
５	ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＬＡＴＩＮ ＡＭＥＲ	ＥＴＦ基金	契约型开放式	Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｇｌｏｂａｌ Ａｄｖｉｓｏｒｓ Ｉｎｃ	１７，８３９，８８３．２３	４．７６
６	ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ ＭＥＴＡＬＳ ＆ ＭＩＮＩＮＧ ＥＴＦ	ＥＴＦ基金	契约型开放式	Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｇｌｏｂａｌ Ａｄｖｉｓｏｒｓ Ｉｎｃ	１７，５５８，８３９．６７	４．６８
７	ＳＰＤＲ ＧＯＬＤ ＴＲＵＳＴ	ＥＴＦ基金	契约型开放式	Ｗｏｒｌｄ Ｇｏｌｄ Ｔｒｕｓｔ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ， ＬＬＣ	１６，０８０，２０７．９８	４．２９
８	ＭＡＲＫＥＴ ＶＥＣＴＯＲＳ ＩＮＤＩＡ Ｓ／Ｃ	ＥＴＦ基金	契约型开放式	Ｖａｎ Ｅｃｋ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ Ｃｏｒｐ	１６，０５１，１２１．９５	４．２８
９	ＥＴＦＳ ＰＨＹＳＩＣＡＬ ＳＩＬＶＥＲ ＳＨＡＲＥＳ	ＥＴＦ基金	契约型开放式	ＥＴＦ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ ＵＳＡ ＬＬＣ	１４，９０２，５７４．８０	３．９７
１０	ＭＡＲＫＥＴ ＶＥＣＴＯＲＳ ＧＯＬＤ ＭＩＮＥＲＳ	ＥＴＦ基金	契约型开放式	Ｖａｎ Ｅｃｋ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ	１４，２８４，４２５．４８	３．８１

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１７，３０５，８８４．６６	４．５７
	其中：普通股	１７，３０５，８８４．６６	４．５７
	存托凭证	－	－
	优先股	－	－
	房地产信托	－	－
２	基金投资	３０５，５４３，４７０．８６	８０．６３
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
	其中：远期	－	－
	期货	－	－
	期权	－	－
	权证	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	货币市场工具	－	－
７	银行存款和结算备付金合计	５４，８５０，４４０．９８	１４．４８
８	其他各项资产	１，２３１，０６８．８４	０．３２
９	合计	３７８，９３０，８６５．３４	１００．００

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（％）
中国香港	１５，５７５，４３２．８３	４．１５
美国	１，７３０，４５１．８３	０．４６
合计	１７，３０５，８８４．６６	４．６２

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（％）
日常消费品	８，０７２，１１８．４１	２．１５
非日常生活消费品	７，５０３，３１４．４２	２．００
原材料	１，７３０，４５１．８３	０．４６
合计	１７，３０５，８８４．６６	４．６２

序号	名称	金额（人民币元）
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	１０１，２３８．２２
３	应收股利	１，１２５，３９６．７４
４	应收利息	１，６６７．１０
５	应收申购款	２，７６６．７８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，２３１，０６８．８４

本报告期期初基金份额总额	４５２，１３０，１８５．６２
本报告期基金总申购份额	６４４，１６７．５９
减：本报告期基金总赎回份额	１９，８８８，９６２．１０
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	４３２，８８５，３９１．１１