基金管理人：信诚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年１月２２日

§１重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

§２基金产品概况

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要财务指标

单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

３．２基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信诚货币Ａ

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注：本基金的收益分配是按日结转份额。

信诚货币Ｂ

■

注：本基金的收益分配是按日结转份额。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

信诚货币Ａ

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注： 本基金建仓期自２０１１年３月２３日至２０１１年９月２２日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

信诚货币Ｂ

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注： 本基金建仓期自２０１１年３月２３日至２０１１年９月２２日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§４管理人报告

４．１基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１．上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚货币市场证券投资基金基金合同》、《信诚货币市场证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

４．３公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度ｖ１．２》，公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境；交易环节加强交易执行的内部控制，利用恒生交易系统公平交易相关程序，及其它的流程控制，确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平；公司同时不断完善和改进公平交易分析系统，在事后加以了严格的行为监控，分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的交易。

４．４报告期内基金的投资策略和运作分析

２０１２年四季度，数据显示出经济温和复苏，工业增速回升，投资、消费增速稳定，房地产市场初现良好情况。 中国制造业ＰＭＩ指数连续三个月位于５０之上，微观行业或已进入主动补库存阶段。

四季度，江西塞维、新中基等信用债券兑付危机解决、地产债回售压力缓解，债市风险偏好有所上升。股票市场的持续低靡，资金不断流入债市，随着分级产品等创新类债券理财工具赚钱效应显现，固定收益类产品发行火爆，投资人对信用债的需求明显增加。高息票收入加上资本利得，令高收益的城投债成为四季度表现最优品种，信用债市场迅速从三季度调整阴霾中走出，重拾升势。但基本面方面，因经济复苏，通胀水平受食品类上涨影响开始上升，令市场对货币政策进一步放松预期减弱，债市延续了分化行情，利率品种相对缺乏投资机会。

信诚货币基金本季延续前期策略，组合平均剩余期限接近上限；债券仓位３０％～４０％左右，以中等资质ＡＡ－ＣＰ为主；存款比例 ４０％～６０％区间波动，其余以流动性较好的逆回购品种为主。同时组合配置强调月末、季末现金流回归，保证组合具备良好流动性，应对季末等关键时点的集中赎回，也能获取良好收益。

２０１２年以来的金融脱媒及影子银行体系的快速扩张令银行表内资金稳定性受到冲击，传统上以银行为主导的资金体系受挑战，同时直接融资不断壮大，央行货币政策传导的复杂性增加。２０１３年公开市场还将采取逆回购的灵活调控。银行体系资金波动将成为常态，２０１３年整体资金体系还将延续“紧平衡”的局面。

本基金未来操作将延续“５０ ３０ ２０”模式，同时加强对ＣＰ的甄别，为持有人争创收益。

４．５报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金比较基准收益率为０．０８８３％，本基金Ａ、Ｂ份额净值收益率分别为１．０２４９％和１．０８５９％，分别领先基准０．９３６６％和０．９９７６％。

§５投资组合报告

５．１报告期末基金资产组合情况

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５．２报告期债券回购融资情况

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

５．３基金投资组合平均剩余期限

５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

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注：本基金合同约定，本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在１２０天以内，以规避较长期限债券的利率风险。本报告期内投资组合平均剩余期限未超过１２０天。

５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．８投资组合报告附注

５．８．１ 基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。

５．８．２ 本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况。

５．８．３ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．８．４ 其他资产构成

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§６开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投、份额强增和转换入份额；总赎回份额含份额强减、转换出份额。

§７备查文件目录

７．１备查文件目录

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７．２存放地点

信诚基金管理有限公司办公地－－上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心汇丰银行大楼９层。

７．３查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅，公司网址为ｗｗｗ．ｘｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ。

信诚基金管理有限公司

２０１３年１月２２日

基金简称	信诚货币
基金主代码	５５００１０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年３月２３日
报告期末基金份额总额	２，２４６，８６９，２６３．５７份
投资目标	本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略	本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，结合对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准	活期存款利率（税后）。
风险收益特征	本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人	信诚基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称	信诚货币Ａ	信诚货币Ｂ
下属两级基金的交易代码	５５００１０	５５００１１
报告期末下属两级基金的份额总额	３６３，３３０，６１２．０４份	１，８８３，５３８，６５１．５３份

主要财务指标	信诚货币Ａ报告期（２０１２年１０月１日至２０１２年１２月３１日）	信诚货币Ｂ报告期（２０１２年１０月１日至２０１２年１２月３１日）
１．本期已实现收益	４，０５９，６９８．１０	２３，０３３，４１０．４９
２．本期利润	４，０５９，６９８．１０	２３，０３３，４１０．４９
３．期末基金资产净值	３６３，３３０，６１２．０４	１，８８３，５３８，６５１．５３

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
２０１２年第４季度	１．０２４９％	０．００８７％	０．０８８３％	０．００００％	０．９３６６％	０．００８７％

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
２０１２年第４季度	１．０８５９％	０．００８７％	０．０８８３％	０．００００％	０．９９７６％	０．００８７％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
曾丽琼	本基金基金经理，信诚双盈分级债券基金基金经理	２０１１年３月２３日	－	１１	金融学硕士，１１年金融、基金从业经验；拥有丰富的债券投资和流动性管理经验；曾任职于杭州银行和华宝兴业基金管理有限公司，历任华宝兴业现金宝货币市场基金和华宝兴业增强收益债券基金的基金经理。２０１０年７月加入信诚基金管理有限公司，现任信诚货币市场基金及信诚双盈分级债券基金的基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	６４０，７７０，０３１．３３	２８．４８
	其中：债券	６４０，７７０，０３１．３３	２８．４８
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	２２８，６００，５４２．９０	１０．１６
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	１，３５４，９４０，７３９．５９	６０．２２
４	其他资产	２５，７５９，５８６．０５	１．１４
５	合计	２，２５０，０７０，８９９．８７	１００．００

序号		项目		占基金资产净值的比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额		１．９２
	其中：买断式回购融资		－
序号	项目		金额（元）		占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额		－		－
	其中：买断式回购融资		－		－

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	９６
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	１０９
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	６６

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	２８．６４	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
２	３０天（含）—６０天	１２．４５	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	０．８８	－
３	６０天（含）—９０天	２１．３８	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
４	９０天（含）—１８０天	２６．７２	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	９．８０	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
合计		９８．９９	－

序号	债券品种		摊余成本（元）		占基金资产净值比例（％）
１		国家债券		－		－
２		央行票据		－		－
３		金融债券		－		－
		其中：政策性金融债		－		－
４		企业债券		１９，６８２，２７６．９９		０．８８
５		企业短期融资券		６２１，０８７，７５４．３４		２７．６４
６		中期票据		－		－
７		其他		－		－
８		合计		６４０，７７０，０３１．３３		２８．５２
９		剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券		１９，６８２，２７６．９９		０．８８

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０４１２５６００７	１２统众ＣＰ００１	４００，０００	４０，２７０，９５４．８８	１．７９
２	０４１２６００３１	１２广田ＣＰ００１	４００，０００	４０，００７，２７７．１９	１．７８
３	０４１２５４００７	１２中天ＣＰ００１	３００，０００	３０，１５５，３７４．５５	１．３４
４	０４１２５１０３６	１２汉江ＣＰ００１	３００，０００	３０，０４５，６４８．０３	１．３４
５	０４１２６００７３	１２南航工ＣＰ００１	３００，０００	３０，０３７，０３７．７５	１．３４
６	０４１２６１０２４	１２浙商集ＣＰ００２	３００，０００	３０，００９，９７８．２７	１．３４
７	０４１２５３０３３	１２日月首饰ＣＰ００１	３００，０００	３０，００４，７０４．３４	１．３４
８	０４１２５２０２０	１２恒力集ＣＰ００１	３００，０００	２９，９８８，８１１．２６	１．３３
９	０４１２６００２５	１２赛瑞ＣＰ００１	２００，０００	２０，１９２，３７９．６３	０．９０
１０	０４１２５６０１１	１２天士力ＣＰ００１	２００，０００	２０，０８９，７９７．３６	０．８９

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	－
报告期内偏离度的最高值	０．２４８１％
报告期内偏离度的最低值	０．１２６７％
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	０．２０３２％

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	２５，２４６，２４５．２８
４	应收申购款	５１３，３４０．７７
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	２５，７５９，５８６．０５

项目	信诚货币Ａ	信诚货币Ｂ
报告期期初基金份额总额	３８６，３８６，９８３．７８	１，６７１，８３７，１８１．９３
报告期期间基金总申购份额	５３９，０９３，２８８．５８	２，６９２，２０１，１１７．０４
报告期期间基金总赎回份额	５６２，１４９，６６０．３２	２，４８０，４９９，６４７．４４
报告期期末基金份额总额	３６３，３３０，６１２．０４	１，８８３，５３８，６５１．５３

４、信诚货币市场证券投资基金招募说明书 ５、本报告期内按照规定披露的各项公告