基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年一月二十二日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

１、中银双利债券Ａ类：

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２、中银双利债券Ｂ类：

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银稳健双利债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（２０１０年１１月２４日至２０１２年１２月３１日）

１．中银双利债券Ａ类：

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２．中银双利债券Ｂ类：

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起６个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）的规定，即本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的８０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得股票、二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益类金融品种，上述非固定收益类金融品种的投资比例合计不超过基金资产的２０％。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

２、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制订了《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了《投资研究管理制度》及细则、《新股询价和申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

１．宏观经济分析

国外经济方面，四季度美国经济继续缓慢复苏，财政“悬崖”在最后时刻被填为“缓坡”；欧元区经济仍在萎缩，债务危机短期系统性风险暂缓，但债务危机国改革与紧缩的核心问题仍未解决。在全球经济依然充满不确定性的环境下，美联储推出ＱＥ４，日本央行不断加大资产购买规模，全球各主要货币当局仍在加大货币政策放松力度。美国方面，四季度就业市场稳定于三季度改善后的水平，失业率维持于７．８％附近，为近四年来最低水平。展望一季度，预计美国经济增速将在财政紧缩的影响下放缓，从领先指标来看，美国ＩＳＭ制造业ＰＭＩ有所波动，在１２月份勉强维持于扩张区间５０之上；美联储ＱＥ４将对美国经济的缓慢复苏形成支撑，但财政“缓坡”将对居民消费形成明显抑制，２月末两党还将面临削减支出与提高债务上限的谈判。欧元区方面，欧盟峰会达成银行联盟和统一监管协议，在隔离银行业风险的进程上又迈出重要一步，但欧债危机核心问题仍需债务危机国通过改革及紧缩才能得以解决。从领先指标来看，欧元区制造业ＰＭＩ在１２月份持平于三季度末水平４６．１，经济萎缩仍在延续。欧美紧缩财政将拖累全球经济，美国财政问题谈判与欧债危机仍暗含风险，预计全球各主要货币当局货币政策放松仍可能延续。

国内经济方面，四季度经济增长呈现弱势企稳，企业去库存压力减小，需求改善与融资总量放量支撑企业生产有所恢复。具体来看，领先指标制造业指数（ＰＭＩ）在１０－１２月份稳定在扩张线５０之上，同步指标工业增加值同比增速在１０－１１月份缓慢回升至９．６％与１０．１％。从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车增速多有回升。１０－１１月份固定资产投资累计同比增速均为２０．７％，其中基建投资增速较为稳定，制造业投资增速缓慢回落，房地产投资增速小幅回升；１０－１１月份社会消费品零售总额同比增速逐月回升至１４．５％与１４．９％；１０－１２月份的出口额累计同比增速呈现震荡回升态势，１０－１２月份的进口额累计同比增速则震荡回落至４．３０％。通胀方面，ＣＰＩ同比增速在１０月份见底之后温和回升至１１月份２．０％水平，１２月份在季节性因素影响下反弹至２．５％，ＰＰＩ同比增速跌幅持续缩窄至－２．７６％、－２．２０％与－１．９％，环比改善迹象不明显。

２．市场回顾

四季度国内货币政策仍采取宽松态度，尽管外汇占款减少出现反复，连升两个月后１１月出现下降，央行也没有延续上半年的降准节奏，房价的反弹和通胀的回升是制约降准的主要原因，但央行继续采取央票到期和连续逆回购等方式保持银行间的流动性，同时财政存款投放也有助于资金面整体保持相对宽松。四季度开始，宏观经济数据由于低基数效应，企稳回升趋势明显，通胀也因为季节性影响而呈现反弹变化，债市出现了一定的调整。整体来看，四季度中债总全价指数下跌０．２９％，中债银行间国债全价指数下跌０．４９％。反映在收益率曲线上，国债、金融债、信用债收益率曲线均呈现平坦化小幅上行态势，信用债收益率上行幅度大于利率债，高等级信用债收益率上行幅度大于中低等级信用债。具体来看，一年期和三年期央票一级市场继续停发，一年期央票二级市场收益率从３．０２％下行３ｂｐ至２．９９％；三年期央票二级市场收益率从３．２１％下行２ｂｐ至３．１９％。长端收益率却出现明显上行，国债金融债收益率上行幅度相当，其中１０年期国债收益率从３．４６％上行至３．５７％，１０年期金融债收益率从４．１８％上行至４．３１％。货币市场方面，四季度央行未进行降准操作，但通过公开市场逆回购操作调控银行间资金利率，公开市场共计净投放资金１０７０亿元，较上一季度减少７２７０亿，整体资金面较为平稳。总体来看，银行间７天加权回购利率在３．２４％，较上季度均值下行２５ｂｐ，１天加权回购利率在２．５１％，较上季度均值下行２９ｂｐ。

可转债方面，股市自１２月中旬以来开始上涨，转债市场股性凸显，在正股的带动下转债市场出现明显上涨，天相可转债指数上涨４．３４％，表现弱于上证综指。二级市场上，强股型转债表现较好，强债型转债表现较弱。一级市场上新发两只转债，分别是同仁转债和海直转债，发行规模分别为１２．０５亿元和６．５亿元。股票市场方面，四季度上证综指上涨８．７７％，代表大盘股表现的沪深３００指数上涨１０．０２％，中小盘综合指数下跌０．３８％，创业板综合指数上涨３．６１％。

３．运行分析

四季度债市收益率出现调整，但本基金业绩表现优于比较基准。事实上，我们在三季报中就曾预见到，在经济并没有出现趋势性逆转的背景下，经过三季度债市的调整，目前债市收益率水平具有一定的优势。策略上，我们灵活调整，适度拉长基金组合久期，积极参与信用债，合理分配类属资产比例。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

中银双利Ａ：截至２０１２年１２月３１日为止，本基金的单位净值为１．１３２元，本基金的累计单位净值为１．１３２元。季度内本基金净值增长率为３．４７％，同期业绩基准增长率为－０．１３％。

中银双利Ｂ：截至２０１２年１２月３１日为止，本基金的单位净值为１．１２３元，本基金的累计单位净值为１．１２３元。季度内本基金净值增长率为３．４１％，同期业绩基准增长率为－０．１３％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，美国财政悬崖虽然在最后一刻终于达成协议，但是明年一季度仍然要面临债务上限问题。欧元区方面，欧元区劳动力市场、社会保障制度、财政紧缩等欧债危机根源的结构性问题仍无彻底解决方案，欧元区经济衰退局面难以得到根本改善。全球经济增长仍处于艰难期，美联储推出ＱＥ４，日本央行不断加大资产购买规模，欧元区经济继续衰退持续冲击全球经济，预计全球各主要货币当局仍将加大货币政策放松力度。

鉴于对当前通胀和经济增速的判断，宏观经济弱势趋稳的态势有望延续，营业收入与利润率的改善也共同支撑企业盈利缓慢改善，但需求回升程度有限及产能过剩的环境将限制经济回暖的幅度。党的十八大、中央经济工作会议及央行四季度货币政策例会均表示保持政策的稳定性与延续性，政策仍将以稳为主。房价反弹、就业尚可、通胀回升及国际资本流动限制国内货币政策放松的节奏，而适当扩大社会融资总规模、保持贷款适度增加及切实降低实体经济发展融资成本的目标要求货币政策延续放松周期，央行仍将主要通过逆回购、央票到期等方式维持市场流动性。下一阶段，预计央行将继续实施稳健的货币政策，处理好稳增长、调结构、控通胀、防风险的关系。公开市场方面，一季度公开市场到期资金量有所恢复，央行公开市场逆回购操作常态化的趋势依然明显，央行将继续通过控制不同期限逆回购操作的规模及发行利率而准确、灵活地维稳资金面。社会融资方面，宽松货币政策周期的延续引导新增信贷保持较为理想的水平，同时融资渠道多元化及直接融资的发展趋势进一步支撑社会融资总量保持较大规模，预计央行将继续实施稳健的货币政策，适当扩大社会融资总规模，保持贷款适度增加，切实降低实体经济发展的融资成本。

综合上述分析，我们对２０１３年一季度债券市场的走势判断相对谨慎乐观，在经济弱势企稳的背景下，通胀水平温和回升，叠加十八大政策维稳意图，货币政策仍将维持宽松的环境。经过四季度利率产品的调整，基准利率产品收益率的调整导致信用债信用利差相对低于历史均值，但信用债的绝对收益率处于历史相对高位，仍旧具有一定的配置价值。在一季度，我们将灵活调整基金组合久期和杠杆比例，优化配置结构，优选中端久期信用债，合理分配类属资产比例，择机参与利率债的波段机会，择机减持强股型个券，布局有较强安全垫的平衡型个券。权益类资产方面，适度增加二级市场的参与度，以把握绝对收益为主，借此提升基金的业绩表现。

作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．８．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

５．８．３ 其他各项资产构成

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５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

１、《中银稳健双利债券型证券投资基金基金合同》

２、《中银稳健双利债券型证券投资基金招募说明书》

３、《中银稳健双利债券型证券投资基金托管协议》

４、中国证监会要求的其他文件

７．２ 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 ｗｗｗ．ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ。

７．３ 查阅方式

投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网站ｗｗｗ．ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ 查阅。

中银基金管理有限公司

二〇一三年一月二十二日

基金简称	中银双利债券
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年１１月２４日
报告期末基金份额总额	２，２５３，８２３，４６８．２２份
投资目标	在控制风险和保持资产流动性的前提下，对核心固定收益类资产辅以权益类资产增强性配置，优化资产结构，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金将通过“自上而下”的方法进行资产配置、久期配置、期限结构配置、类属配置，结合“自下而上”的个券、个股选择，积极运用多种资产管理增值策略，努力实现投资目标。
业绩比较基准	中国债券综合全价指数
风险收益特征	本基金属于债券型基金，其预期风险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人	中银基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称	中银双利债券Ａ类	中银双利债券Ｂ类
下属两级基金的交易代码	１６３８１１	１６３８１２
报告期末下属两级基金的份额总额	１，２１４，２３３，２２２．００份	１，０３９，５９０，２４６．２２份

主要财务指标	报告期（２０１２年１０月１日－２０１２年１２月３１日）
	中银双利债券Ａ类	中银双利债券Ｂ类
１．本期已实现收益	２０，６７４，１８５．２８	２２，４６８，１６０．７８
２．本期利润	４６，４９１，３４２．６４	４４，０１５，７０５．２０
３．加权平均基金份额本期利润	０．０４０７	０．０３３８
４．期末基金资产净值	１，３７４，５９７，４７６．６０	１，１６７，３７１，６５７．４５
５．期末基金份额净值	１．１３２	１．１２３

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	３．４７％	０．２０％	－０．１３％	０．０２％	３．６０％	０．１８％

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	３．４１％	０．２１％	－０．１３％	０．０２％	３．５４％	０．１９％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
奚鹏洲	本基金的基金经理、中银增利基金基金经理、中银信用增利基金基金经理、公司固定收益投资部总经理	２０１０－１１－２４	－	１３	中银基金管理有限公司固定收益投资部总经理，副总裁（ＶＰ），理学硕士。曾任中国银行总行全球金融市场部债券高级交易员。２００９年加入中银基金管理有限公司，２０１０年５月至２０１１年９月任中银货币基金基金经理，２０１０年６月至今任中银增利基金基金经理，２０１０年１１月至今任中银双利基金基金经理，２０１２年３月至今任中银信用增利基金基金经理。具有１３年证券从业年限。具备基金从业资格。

陈国辉

本基金的基金经理、中银纯债基金基金经理

２０１２－８－３１

－

６

中央财经大学经济学硕士。曾任中国邮政储蓄银行理财专户投资组合负责人。２００９年加入中银基金管理有限公司，先后担任固定收益研究员、基金经理助理。２０１２年８月至今任中银双利基金基金经理，２０１２年１２月至今任中银纯债基金基金经理。具有６年证券从业年限。具备基金从业资格。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２９０，９５５，２８５．５２	５．７５
	其中：股票	２９０，９５５，２８５．５２	５．７５
２	固定收益投资	４，４７８，３８５，９０９．６４	８８．５０
	其中：债券	４，４７８，３８５，９０９．６４	８８．５０
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１９３，７５７，０６６．１５	３．８３
６	其他各项资产	９７，３２６，３２７．３１	１．９２
７	合计	５，０６０，４２４，５８８．６２	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１８，２１８，１４７．８４	０．７２
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	１７８，９９７，３７６．７８	７．０４
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１４，１９０，８６２．０７	０．５６
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	３６，３２０，０００．００	１．４３
Ｃ７	机械、设备、仪表	８４，１７６，７２８．０５	３．３１
Ｃ８	医药、生物制品	３４，５４３，７１４．５６	１．３６
Ｃ９９	其他制造业	９，７６６，０７２．１０	０．３８
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	３９，６２４，９８３．９４	１．５６
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	１７，１２０，０００．００	０．６７
Ｊ	房地产业	２０，４００，０００．００	０．８０
Ｋ	社会服务业	１６，５９４，７７６．９６	０．６５
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２９０，９５５，２８５．５２	１１．４５

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０００６２５	长安汽车	４，５９６，６１１	３０，５６７，４６３．１５	１．２０
２	６００８１５	厦工股份	４，２７４，０００	２９，８７５，２６０．００	１．１８
３	６００７２０	祁连山	２，０００，０００	２１，２００，０００．００	０．８３
４	６０００４８	保利地产	１，５００，０００	２０，４００，０００．００	０．８０
５	６００５１８	康美药业	１，４００，１２９	１８，３９７，６９５．０６	０．７２
６	０００９９８	隆平高科	８８９，５５８	１８，２１８，１４７．８４	０．７２
７	６０１６２８	中国人寿	８００，０００	１７，１２０，０００．００	０．６７
８	００２０８１	金 螳 螂	３８７，０４４	１７，０３７，６７６．８８	０．６７
９	６００６８６	金龙汽车	２，３３５，４８０	１５，８１１，１９９．６０	０．６２
１０	０００６３０	铜陵有色	８００，０００	１５，１２０，０００．００	０．５９

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１０９，４４０，０００．００	４．３１
２	央行票据	－	－
３	金融债券	３４７，９９６，０００．００	１３．６９
	其中：政策性金融债	３４７，９９６，０００．００	１３．６９
４	企业债券	２，９９１，３５５，２６２．２４	１１７．６８
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	７０１，０３９，０００．００	２７．５８
７	可转债	３２８，５５５，６４７．４０	１２．９３
８	其他	－	－
９	合计	４，４７８，３８５，９０９．６４	１７６．１８

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１２０９０	１２中兴０１	１，９２６，３２０	１８８，００８，８３２．００	７．４０
２	１１００１５	石化转债	１，６５０，０００	１６９，８０１，５００．００	６．６８
３	１２８００８３	１２马城投债	１，５００，０００	１５７，７８５，０００．００	６．２１
４	１２２７０３	１２鞍城投	１，１９９，９００	１２５，９６５，５０２．００	４．９６
５	１２８０１４６	１２徐州新盛债	１，２００，０００	１２４，０３２，０００．００	４．８８

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	１２３，４０６．５５
３	应收股利	－
４	应收利息	９６，４０８，７３９．６２
５	应收申购款	７９４，１８１．１４
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	９７，３２６，３２７．３１

序号	债券代码		债券名称		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
１		１１００１５		石化转债		１６９，８０１，５００．００		６．６８
２		１１３００３		重工转债		１０１，９４２，３０１．６０		４．０１
３		１１３００２		工行转债		４９，３１１，０００．００		１．９４
４		１１００１２		海运转债		２，１９８，３４５．８０		０．０９

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的 公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	６００８１５	厦工股份	２９，８７５，２６０．００	１．１８	新股增发
２	－	－	－	－	－
３	－	－	－	－	－
４	－	－	－	－	－
５	－	－	－	－	－
６	－	－	－	－	－
７	－	－	－	－	－
８	－	－	－	－	－
９	－	－	－	－	－
１０	－	－	－	－	－

项目	中银双利债券Ａ类	中银双利债券Ｂ类
本报告期期初基金份额总额	８７４，８９３，６１０．５０	１，０２５，２８２，５７４．４７
本报告期基金总申购份额	７１６，４０４，１４６．１２	５６３，７２８，４８１．８０
减：本报告期基金总赎回份额	３７７，０６４，５３４．６２	５４９，４２０，８１０．０５
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	１，２１４，２３３，２２２．００	１，０３９，５９０，２４６．２２