基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年一月二十二日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１． 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２． 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１０年６月２４日至２０１２年１２月３１日）

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注：本基金合同生效日为２０１０ 年６ 月２４ 日，建仓期为２０１０ 年６ 月２４ 日至２０１０ 年１２ 月２３ 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定；本报告期内，本基金各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

回顾２０１２年第四季度，中采ＰＭＩ指数连续３个月在荣枯线之上，工业企业利润增速持续上升，其中１０月份增速为２０．５％，１１月份增速为２２．８％，这些数据都在反映经济可能在温和复苏，伴随着较好的经济预期，四季度证券市场在地产、银行为代表的大盘股的带动下出现反弹。本基金在报告期内严格按照基金合同进行投资，被动部分采用精确的数量化方法全复制沪深３００指数，力争跟踪误差最小化，在不高于基金资产１５％的范围内采用主动策略，主动策略我们采用量化择时、选行业及择股相结合的方法，报告期内主动部分未能跑赢沪深３００指数。从整个基金层面看，报告期内基金运行平稳，总体跟踪误差较小，满足基金合同规定。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金份额净值增长率为 ８．２４％，同期业绩比较基准增长率为９．５３％，基金投资收益低于同期业绩比较基准。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年一季度，我国为稳增长已实施宽松货币政策以及密集启动重大投资项目等一系列措施，预计经过一段滞后期后，上述措施将逐渐显效，且房地产行业在无相关政策下实现复苏，预计２０１３年地产投资增长在１７％左右，外围经济向下的概率要高于向上的概率，预计出口增速不会有很大增长，总体看ＧＤＰ有望保持７．５－８％的水平。对于证券市场，我们预计２０１３年非金融上市公司利润增速有望实现１０％左右的增长，这比２０１２年－１０％的负增长改观较为明显，伴随着上市公司利润的增长，公司估值水平下降，这为市场上涨奠定了基础，因此我们对未来行情保持谨慎乐观态度。基于此，我们对基金中主动部分将选择未来利润能实现增长且估值较低的个股作为标的，分享上市公司的成长，被动部分仍以科学的数量化方法控制跟踪误差最小化。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

５．２．１ 指数投资按行业分类的股票投资组合

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５．２．２ 积极投资按行业分类的股票投资组合

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５．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

５．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

５．８．３ 其他各项资产构成

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５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．８．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

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５．８．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况

５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

１、中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）相关批准文件

２、《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》

３、《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）托管协议》

４、《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》

５、基金管理人业务资格批件、营业执照

６、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

７．２ 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

７．３ 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（ｗｗｗ．ｌｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：０２１－６８６０９７００，４００－７００－９７００

中欧基金管理有限公司

二〇一三年一月二十二日

基金简称	中欧沪深３００指数增强（ＬＯＦ）（场内简称：中欧３００）
基金主代码	１６６００７
交易代码	１６６００７
基金运作方式	契约型上市开放式（ＬＯＦ）
基金合同生效日	２０１０年６月２４日
报告期末基金份额总额	２２８，２４９，３５７．６４份
投资目标	本基金以沪深３００指数作为基金投资组合跟踪的标的指数，在对标的指数有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均误差不超过０．５％，年化跟踪误差不超过７．７５％，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
投资策略	本基金结合深入的基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资的基础上对投资组合进行适度优化调整，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力求取得超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准	９５％×沪深３００指数收益率＋５％×银行活期存款利率（税后）
风险收益特征	本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人	中欧基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１２年１０月１日－２０１２年１２月３１日）
１．本期已实现收益	－５，３１５，３２３．０９
２．本期利润	１４，３５９，８２３．８０
３．加权平均基金份额本期利润	０．０６２４
４．期末基金资产净值	１８８，９３２，８９９．６９
５．期末基金份额净值	０．８２７７

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	８．２４％	１．２０％	９．５３％	１．２２％	－１．２９％	－０．０２％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张大方	本基金基金经理，金融工程部副总监	２０１１－９－１	－	４年	历任天治基金管理有限公司系统管理员，光大保德信基金管理有限公司ＩＴ部高级经理、投资部研究员、高级研究员。２０１０年４月加入中欧基金管理有限公司，任金融工程部副总监、中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１７４，７０９，４２３．００	９２．０４
	其中：股票	１７４，７０９，４２３．００	９２．０４
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１１，５９０，８９０．７６	６．１１
６	其他各项资产	３，５０８，７７１．３４	１．８５
７	合计	１８９，８０９，０８５．１０	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	９４５，３７４．３８	０．５０
Ｂ	采掘业	１５，９１０，３３３．９６	８．４２
Ｃ	制造业	５１，８１３，８３８．６４	２７．４２
Ｃ０	食品、饮料	１０，１０５，７９６．８４	５．３５
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	３９３，６２６．５０	０．２１
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３，１１４，３３３．４１	１．６５
Ｃ５	电子	３，１００，３１３．９７	１．６４
Ｃ６	金属、非金属	１１，８５６，３１０．４５	６．２８
Ｃ７	机械、设备、仪表	１５，９５０，１９０．５０	８．４４
Ｃ８	医药、生物制品	７，２４４，１８２．７７	３．８３
Ｃ９９	其他制造业	４９，０８４．２０	０．０３
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	４，０２６，７３０．９６	２．１３
Ｅ	建筑业	５，６０２，６１６．８４	２．９７
Ｆ	交通运输、仓储业	３，８９２，１８０．７３	２．０６
Ｇ	信息技术业	３，７０４，９３２．１７	１．９６
Ｈ	批发和零售贸易	３，６４８，３７１．３１	１．９３
Ｉ	金融、保险业	５３，９２８，７６８．７１	２８．５４
Ｊ	房地产业	９，８０１，５４８．６８	５．１９
Ｋ	社会服务业	１，５８５，７３０．７２	０．８４
Ｌ	传播与文化产业	５８８，８６４．６４	０．３１
Ｍ	综合类	２，１１４，９５４．５８	１．１２
	合计	１５７，５６４，２４６．３２	８３．４０

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１０，７８１．００	０．０１
Ｂ	采掘业	１９０，８８３．００	０．１０
Ｃ	制造业	４，８５５，０７９．００	２．５７
Ｃ０	食品、饮料	１，２７５，１２８．００	０．６７
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	４，６６９．００	０．００
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３４，６１５．００	０．０２
Ｃ５	电子	１，１５１，３４９．００	０．６１
Ｃ６	金属、非金属	１４２，９４３．００	０．０８
Ｃ７	机械、设备、仪表	２，１６４，４１０．００	１．１５
Ｃ８	医药、生物制品	８１，９６５．００	０．０４
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	４４４，５２９．６８	０．２４
Ｅ	建筑业	１，０３９，８７４．００	０．５５
Ｆ	交通运输、仓储业	４６，３５３．００	０．０２
Ｇ	信息技术业	１，０２５，７９５．００	０．５４
Ｈ	批发和零售贸易	４５，６１１．００	０．０２
Ｉ	金融、保险业	２，４４５，６１３．００	１．２９
Ｊ	房地产业	５，９１１，８８７．００	３．１３
Ｋ	社会服务业	１９，０１０．００	０．０１
Ｌ	传播与文化产业	１，０８４，３２２．００	０．５７
Ｍ	综合类	２５，４３９．００	０．０１
	合计	１７，１４５，１７６．６８	９．０７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	１，１８４，３４４	９，３０８，９４３．８４	４．９３
２	６０００３６	招商银行	３８６，４００	５，３１３，０００．００	２．８１
３	６０１３１８	中国平安	１０４，６９２	４，７４１，５００．６８	２．５１
４	６０１３２８	交通银行	７３５，７８４	３，６３４，７７２．９６	１．９２
５	６０００００	浦发银行	３４９，６４９	３，４６８，５１８．０８	１．８４
６	０００００２	万 科Ａ	３０２，３２３	３，２１０，６７０．２６	１．７０
７	６０００３０	中信证券	２１５，１５４	２，８７４，４５７．４４	１．５２
８	６００５１９	贵州茅台	１３，０１７	２，７２０，８１３．３４	１．４４
９	６０１０８８	中国神华	１０２，９８０	２，６１０，５４３．００	１．３８
１０	６００８３７	海通证券	２５２，６８４	２，５９０，０１１．００	１．３７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６００３８３	金地集团	２６７，７００	１，８７９，２５４．００	０．９９
２	６０００１６	民生银行	２０３，３００	１，５９７，９３８．００	０．８５
３	６００５８２	天地科技	１４０，０００	１，５８９，０００．００	０．８４
４	０００７１８	苏宁环球	１６５，３００	１，３１０，８２９．００	０．６９
５	００２２３６	大华股份	２４，１００	１，１１７，０３５．００	０．５９

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	３，４８５，３８２．７１
３	应收股利	－
４	应收利息	４，８００．５５
５	应收申购款	１８，５８８．０８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３，５０８，７７１．３４

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	０００００２	万科Ａ	３，２１０，６７０．２６	１．７０	公告重大事项

本报告期期初基金份额总额	２３１，８４３，９８７．６１
本报告期基金总申购份额	３，０４９，３２５．７６
减：本报告期基金总赎回份额	６，６４３，９５５．７３
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２２８，２４９，３５７．６４