基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2013年01月19日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年10月1日起至2012年12月31日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
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注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:过去三个月指2012年10月1日-2012年12月31日
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:截止日期为2012年12月31日。
本基金合同生效日为2012年9月4日,自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期6个月,即从2012年9月4日起至2013年3月3日,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注:本基金无境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在12年9月中募集结束后,进入建仓期。10月初开时谨慎建仓。进 入11,12月,中国经济宏观数据开始改善,本基金加大股票购买力度,也及时调整了策略,在组合中加入进攻性相对较强的品种。希望在本轮上涨周期中,获得好的投资收益。
进入12年四季度,香港股票市场开始企稳,但整体经济数据仍然不乐观。本基金10月初开始逐步建仓,当时主要思路是寻找业绩确定性好,防御性强的个股,主要集中在医药和消费等防御性强的领域。 比如中生制药, 中国燃气,同仁堂,华晨汽车,海尔电器等。这些股票为组合贡献了较好的收益。
10月底,中国经济出现企稳反弹迹象。这时,也开始有海外资金流入香港。我们也相应开始调整策略,增加了业绩稳定性高,估值低廉的地产和金融等。这些股票为组合贡献了较好的收益。
随着海外资本的持续流入,和中国宏观数据的持续向好,我们在12月继续调整策略。在继续调高金融地产股票的同时,开始对组合里加入弹性高的周期性股票,比如制造和原材料类股票。
展望未来,我们继续看好13年1季度的股票市场。看好银行地产,会增加业绩反弹力度大的周期类股票的配置,继续持有一些有长期增长潜力的消费和医药股票。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金净值增长率为12.5%,业绩比较基准收益率为14.27%。
§5 投资组合报告
5.1 期末基金资产组合情况
金额单位:元
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5.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:元
■
5.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:元
■
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位:元
■
5.5 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券资产。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注:本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.10.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3其他资产构成
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5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金的文件
2、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金基金合同
3、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
7.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2013年01月19日
基金简称 | 富国中国中小盘股票(QDII) |
基金主代码 | 100061 |
交易代码 | 前端交易代码:100061
后端交易代码:- |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2012年09月04日 |
报告期末基金份额总额(单位:份) | 42,746,423.88 |
投资目标 | 本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 |
投资策略 | 通过积极主动的投资,精选香港市场中具有中国概念的优质股票进行投资,分享中国经济快速成长的成果。中小盘股票成长空间大,且往往存在估值洼地,能够为投资者带来超额收益。 |
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为:MSCI中国自由投资中小盘股票指数(MSCI China Free SMID Index)收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%。 |
风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。 |
基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | 英文名称:
- |
中文名称:
- |
境外资产托管人 | 英文名称:
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
中文名称:
香港上海汇丰银行有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2012年10月01日-2012年12月31日) |
1.本期已实现收益 | 3,069,352.32 |
2.本期利润 | 7,681,358.60 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1003 |
4.期末基金资产净值 | 48,105,853.54 |
5.期末基金份额净值 | 1.125 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 12.50% | 0.63% | 14.27% | 0.69% | -1.77% | -0.06% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
张峰 | 本基金基金经理兼任富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金经理 | 2012-09-04 | - | 11年 | 硕士,曾任摩根史丹利研究部助理,里昂证券股票分析员,摩根大通执行董事,美林证券高级董事;自2009年7月至2011年4月任富国基金管理有限公司周期性行业研究负责人,2011年4月至2012年12月起任富国全球债券证券投资基金基金经理,自2011年7月起任富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金经理,自2012年9月起任富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国香港。 |
序号 | 公司名称(英文) | 公司名称
(中文) | 证券
代码 | 所在证券
市场 | 所属国家
(地区) | 数量
(股) | 公允
价值 | 占基金资产
净值比例(%) |
1 | HISENSE KELON ELEC HLD-H | 海信科龙 | 921 HK | 香港交易所 | 中国香港 | 1384000 | 3,736,980.61 | 7.77 |
2 | SINO BIOPHARMACEUTICAL | 中国生物制药 | 1177 HK | 香港交易所 | 中国香港 | 752000 | 2,256,109.04 | 4.69 |
3 | LIJUN INTL PHARMACETL HLDG | 利君国际 | 2005 HK | 香港交易所 | 中国香港 | 1086000 | 2,025,341.13 | 4.21 |
4 | SUNNY OPTICAL TECH | 舜宇光学科技 | 2382 HK | 香港交易所 | 中国香港 | 476000 | 1,956,840.52 | 4.07 |
5 | CHINA MINSHENG BANKING-H | 民生银行 | 1988 HK | 香港交易所 | 中国香港 | 227000 | 1,649,204.03 | 3.43 |
6 | CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H | 重庆农村商业银行 | 3618 HK | 香港交易所 | 中国香港 | 452000 | 1,553,977.81 | 3.23 |
7 | LE SAUNDA HOLDINGS | 利信达集团 | 738 HK | 香港交易所 | 中国香港 | 662000 | 1,368,795.89 | 2.85 |
8 | MINTH GROUP LTD | 敏实集团 | 425 HK | 香港交易所 | 中国香港 | 172000 | 1,242,643.84 | 2.58 |
9 | CENTRAL CHINA REAL ESTATE | 建业地产 | 832 HK | 香港交易所 | 中国香港 | 517000 | 1,148,633.89 | 2.39 |
10 | TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H | 同仁堂科技 | 1666 HK | 香港交易所 | 中国香港 | 82000 | 1,138,303.66 | 2.37 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 44,512,743.54 | 85.37 |
| 其中:普通股 | 44,512,743.54 | 85.37 |
| 存托凭证 | - | - |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 其中:远期 | - | - |
| 期货 | - | - |
| 期权 | - | - |
| 权证 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
6 | 货币市场工具 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,369,565.19 | 8.38 |
8 | 其他资产 | 3,257,644.21 | 6.25 |
9 | 合计 | 52,139,952.94 | 100.00 |
国家(地区) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
中国香港 | 44,512,743.54 | 92.53 |
合计 | 44,512,743.54 | 92.53 |
行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
非必需消费品 | 13,724,124.38 | 28.53 |
金融 | 11,110,996.46 | 23.10 |
医疗保健 | 6,365,748.20 | 13.23 |
材料 | 3,673,024.84 | 7.64 |
公用事业 | 3,675,315.48 | 7.64 |
工业 | 3,219,844.82 | 6.69 |
必需消费品 | 1,264,804.37 | 2.63 |
能源 | 823,880.36 | 1.71 |
信息技术 | 655,004.63 | 1.36 |
合计 | 44,512,743.54 | 92.53 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | 1,021,895.65 |
3 | 应收股利 | 13,073.95 |
4 | 应收利息 | 1,139.93 |
5 | 应收申购款 | 2,221,534.68 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 3,257,644.21 |
报告期期初基金份额总额 | 249,999,292.07 |
报告期期间基金总申购份额 | 4,358,812.00 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 211,611,680.19 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 42,746,423.88 |