第B011版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2013年01月19日 星期六 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
东吴新产业精选股票型证券投资基金

基金管理人:东吴基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一三年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:比较基准= 75%*中证新兴产业指数收益率 +25%*中国债券综合全价指数收益率

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1.比较基准= 75%*中证新兴产业指数收益率 +25%*中国债券综合全价指数收益率

2.本基金于2011年9月28日成立。按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束基金投资组合比例符合基金合同的有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1、任壮为该基金的首任基金经理,此处的任职日期为基金成立日;其他日期均为公司对外公告之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年4季度,上证指数经历了先跌后涨,整个季度呈现出V型走势。十八大期间,市场认为维稳结束,上证指数出现了一波快速下跌,最低跌倒1949点。12月4日上证指数企稳反弹,截至2012年年底,短短不到一个月时间上证指数反弹接近16%,反弹速度和幅度都超出市场预期。事实上,中国经济已经与2012年9月份触底回升,但为何市场直到12月初才开始反弹?我们认为,源于市场信心的缺失:对经济企稳回升力度和持续性持有怀疑;看不到中国经济新的增长点;对中国金融系统风险产生担忧等等。而推动12月份A股市场反弹原因主要有:海外资金进入;新一届领导上台给市场带来好的预期;IPO暂停等。

季度初,我们判断4季度中国经济有望企稳回升,A股市场距离底部不远,因此季初本基金保持较高仓位。但是10月下旬市场快速下跌令本基金持有的信息技术和非银行金融等出现比较大跌幅,致使本基金10月下旬至11月底净值出现快速下跌。虽然12月份本基金净值涨幅接近20%,明显跑赢大盘,但是前期快速下跌使得4季度本基金净值跑输指数。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金份额净值为0.915元,累计净值0.915元;本报告期份额净值增长率0.33%,同期业绩比较基准收益率为2.07%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年1季度,我们判断,春节前后A股市场有望继续维持相对强势态势,理由有:(1)目前,南方A50 RQFII ETF基金二级市场交易价格较基金净值高出5个百分点,显示海外资金仍然看好当前A股市场。(2)春节之前,宏观经济数据处于真空期,利空因素较少。春节之后,我们要关注美国财政支出削减解决情况和中国经济走势。

总体判断,春节前市场投资机会仍然会比较多,在经济复苏背景下,有望形成“权重搭台,周期+主题唱戏”格局。行业配置上,适当偏向周期性行业,并择机加仓成长股配置。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他资产构成

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;

2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。

§7 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准东吴新产业精选股票型证券投资基金设立的文件;

2、《东吴新产业精选股票型证券投资基金基金合同》;

3、《东吴新产业精选股票型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

5、报告期内东吴新产业精选股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

8.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站:http://www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588

东吴基金管理有限公司

2013年1月19日

基金简称东吴新产业精选股票
基金主代码580008
交易代码580008
前端交易代码
后端交易代码
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2011年9月28日
报告期末基金份额总额67,457,214.66份
投资目标本基金为股票型基金,主要投资于新兴产业相关上市公司,分享新兴产业所带来的投资机会,追求超越市场的收益。
投资策略本基金依托行业研究和金融工程团队,采用“自上而下”资产配置和“自下而上” 精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判,结合考虑相关类别资产的收益风险特征,采用定量与定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现金等大类资产的配置。
业绩比较基准75%*中证新兴产业指数+25%*中国债券综合全价指数
风险收益特征本基金是一只进行主动投资的股票型基金,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。
基金管理人东吴基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司

主要财务指标报告期( 2012年10月1日 - 2012年12月31日 )
1.本期已实现收益-6,427,286.64
2.本期利润-998,189.87
3.加权平均基金份额本期利润-0.0116
4.期末基金资产净值61,756,612.84
5.期末基金份额净值0.915

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
过去三个月0.33%1.41%2.07%1.02%-1.74%0.39%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
任壮本基金的基金经理、公司研究策划部副总经理2011年9月28日8年管理学博士,中国社科院金融所博士后,副研究员;曾任兴业证券研发中心高级研究员;2007年9月加入东吴基金管理有限公司,曾任公司基金经理助理、研究策划部总经理助理、东吴新经济股票基金经理等职,现担任公司研究副总监兼研究策划部副总经理、东吴行业轮动股票基金经理、东吴新产业精选股票基金经理。
刘元海本基金的基金经理2011年10月26日9年博士,同济大学毕业。2004年2月加入东吴基金管理有限公司,曾任研究策划部研究员、基金经理助理等职务;现担任东吴新产业精选股票基金经理、东吴深证100指数增强(LOF)基金经理。

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
权益投资55,417,244.2088.76
 其中:股票55,417,244.2088.76
固定收益投资
 其中:债券
 资产支持证券
金融衍生品投资
买入返售金融资产
 其中:买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计5,708,053.789.14
其他资产1,310,336.362.10
合计62,435,634.34100.00

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔业
采掘业5,259,913.008.52
制造业15,661,126.7225.36
C0食品、饮料
C1纺织、服装、皮毛
C2木材、家具
C3造纸、印刷2,455,700.003.98
C4石油、化学、塑胶、塑料1,423,895.802.31
C5电子1,655,500.922.68
C6金属、非金属1,512,000.002.45
C7机械、设备、仪表3,611,580.005.85
C8医药、生物制品5,002,450.008.10
C99其他制造业
电力、煤气及水的生产和供应业
建筑业3,264,030.005.29
交通运输、仓储业
信息技术业3,056,886.154.95
批发和零售贸易
金融、保险业22,891,658.1337.07
房地产业5,283,630.208.56
社会服务业
传播与文化产业
综合类
 合计55,417,244.2089.73

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
000423东阿阿胶95,0003,838,950.006.22
600030中信证券250,0003,340,000.005.41
002140东华科技148,5003,264,030.005.29
601788光大证券188,3972,656,397.704.30
600369西南证券277,5512,478,530.434.01
002292奥飞动漫130,0002,455,700.003.98
000562宏源证券130,0002,450,500.003.97
000783长江证券260,0002,444,000.003.96
600587新华医疗78,0002,426,580.003.93
10000728国元证券204,5002,278,130.003.69

序号名称金额(元)
存出保证金42,367.43
应收证券清算款1,169,134.12
应收股利
应收利息1,940.47
应收申购款96,894.34
其他应收款
待摊费用
其他
合计1,310,336.36

本报告期期初基金份额总额89,238,185.52
本报告期基金总申购份额1,453,899.11
减:本报告期基金总赎回份额23,234,869.97
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额67,457,214.66

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved