基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一三年一月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发制造业精选股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011年9月20日至2012年12月31日)
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注:本基金建仓期为基金合同生效后6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发制造业精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
4季度,A股市场出现较大幅度震荡,大盘股与中小盘股分化明显。全季上证综指、深证成指、中小板指数和申万制造业指数涨幅分别为8.77%、5.04%、-0.66%、4.36%。
10月份市场基本走平,虽然大部分公司的三季报低于预期且面临着继续下调全年业绩的风险,但由于预期“十八大”召开前存在“维稳”需求,市场仍保持了较好活跃度并具有一定结构性机会。11月,到大会真正召开及政府高层换届完成之际,市场反而陷入一种非正常的担忧中,担忧中国经济传统增长模式难以为继,担忧中国经济未来增长动力不足,这种担忧其实长期以来一直存在,且未来还将持续下去,但这种长期问题根本无法在短期内找到答案,当市场将长期问题短期化且集中宣泄情绪时,A股市场也经历了一波惨痛下跌,尤其是流动性差、面临较大减持压力的中小盘股。实际在11月份的时候,甚至早在10月份,虽然在微观层面很多行业与企业仍然步履维艰,但从宏观数据来看,经济已经出现明显的企稳回升势头。地产成交持续放量,基建投资快速反弹,非日系车销售火爆,零售、发电量回升,部分工业品价格止跌,企业开始补库存,社会融资维持高位。宏观数据好转虽有2011年低基数的贡献,但环比开始改善也是不争的事实,完全不似今年2、3季度时一路走低之势。以宏观数据企稳为基础,伴随着外围市场强劲上涨,以及新领导层逐渐展现出的亲民、务实作风被公众普遍认可,A股市场在经历了11月的惨痛下跌后,12月迎来强劲上涨,上证指数全月涨幅近15%,以金融、地产为首的蓝筹板块成为上涨的主要动力,这种强劲上涨从侧面证明了之前提到过的观点,因为对中国经济长期增长前景的担忧,部分大盘蓝筹股确实被低估了。
本报告期内,本基金把握市场节奏进行了较大幅度仓位调整,在11月上中旬持续减仓,仓位低至65%附近,后又在12月市场开始反弹后快速加仓至80%左右。但在行业配置方面,一方面受制于基金契约限制,不能大幅度集中于涨幅最好的金融、地产等行业,另一方面秉承本基金的一贯理念,主要持有制造业中的优质成长股,特别是一些符合转型方向、国家产业政策支持、受宏观影响小的行业和公司,虽然组合里的这些个股,其基本面在报告期并没有任何变化,但仍跟随市场风格变化出现不小幅度的调整,对净值造成了较大影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
全季本基金净值上涨3.45%,比较基准上涨3.6%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计宏观经济形势在13年Q1仍会保持平稳,至少在数据上看起来不错,但经济也很难继续强劲反弹,毕竟制度改革、经济转型等长期问题并未有效解决,新领导层的新作风令人期待,但其具体的执政思路、理念以及如何落实还不清晰,对解决前述长期问题所面临的复杂性和曲折性不可低估,在这些问题的解决出现实质性进展前,中国经济难以走出地位徘徊、不断寻底的格局。所以,在经历2012年12月的大幅反弹后,对13年Q1的市场走势应适当放低预期,预计1月份市场以调整为主,春节后或会有一波新的结构性机会。在配置上,如果1、2月经济数据反季节性继续强劲攀升,本基金会大幅增加对周期股的配置,如工程机械、水泥、重卡等;如宏观数据如前述判断,以稳为主,本基金会坚持原有策略,坚定持有那些行业空间大、符合转型和调结构方向的优质成长股,毕竟这些行业和公司代表了中国经济未来的发展方向。
13年1季度,我们会采取更积极的操作,希望为持有人带来较好的收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他各项资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发制造业精选股票型证券投资基金募集的文件;
2.《广发制造业精选股票型证券投资基金基金合同》;
3.《广发制造业精选股票型证券投资基金托管协议》;
4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.《广发制造业精选股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版;
6. 法律意见书
7.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
8.基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
7.3 查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一三年一月十九日
基金简称 | 广发制造业精选股票 |
基金主代码 | 270028 |
交易代码 | 270028 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2011年9月20日 |
报告期末基金份额总额 | 223,774,935.75份 |
投资目标 | 通过深入的研究,精选制造行业的优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资策略 | 本基金为股票型基金,本基金投资组合的比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。本基金管理人将根据宏观经济研究员对宏观经济形势的研究,策略研究员对市场运行趋势的研究,以及行业研究员对行业与上市公司投资价值的研究,综合考虑基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产在股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例,并定期或不定期地进行调整。 |
业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准:80%×申银万国制造业指数+20%×中证全债指数。 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2012年10月1日-2012年12月31日) |
1.本期已实现收益 | 6,670,814.79 |
2.本期利润 | 5,865,654.62 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0234 |
4.期末基金资产净值 | 228,199,680.70 |
5.期末基金份额净值 | 1.020 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 3.45% | 1.08% | 3.60% | 1.17% | -0.15% | -0.09% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
易阳方 | 本基金的基金经理;广发聚丰股票基金的基金经理;公司副总经理、投资总监 | 2011-9-20 | - | 16 | 男,中国籍,经济学硕士,持有证券业执业资格证书,1997年1月至2002年11月任职于广发证券股份有限公司,2002年11月至2003年11月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部人员,2003年12月3日至2007年3月28日任广发聚富混合基金的基金经理,2005年5月13日至2011年1月5日任广发基金管理有限公司投资管理部总经理,2005年12月23日起任广发聚丰股票基金的基金经理,2006年9月4日至2008年4月16日任广发基金管理有限公司总经理助理,2008年4月17日起任广发基金管理有限公司投资总监,2011年8月11日起任广发基金管理有限公司副总经理,2011年9月20日起任广发制造业精选股票基金的基金经理。 |
李巍 | 本基金的基金经理 | 2011-9-20 | - | 7 | 男,中国籍,理学硕士,持有证券业执业资格证书,2005年7月至2010年6月任职于广发证券股份有限公司,2010年7月起在广发基金管理有限公司投资管理部工作,2011年9月20日起任广发制造业精选股票基金的基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 183,588,005.88 | 74.18 |
| 其中:股票 | 183,588,005.88 | 74.18 |
2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,378,248.99 | 19.14 |
6 | 其他各项资产 | 16,512,857.66 | 6.67 |
7 | 合计 | 247,479,112.53 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 4,758,283.20 | 2.09 |
C | 制造业 | 132,439,926.68 | 58.04 |
C0 | 食品、饮料 | 10,590,600.00 | 4.64 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
C5 | 电子 | 48,885,241.53 | 21.42 |
C6 | 金属、非金属 | - | - |
C7 | 机械、设备、仪表 | 64,934,085.15 | 28.45 |
C8 | 医药、生物制品 | 8,030,000.00 | 3.52 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 985,000.00 | 0.43 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 交通运输、仓储业 | - | - |
G | 信息技术业 | 17,181,000.00 | 7.53 |
H | 批发和零售贸易 | 7,427,976.00 | 3.26 |
I | 金融、保险业 | - | - |
J | 房地产业 | 5,310,000.00 | 2.33 |
K | 社会服务业 | 413,820.00 | 0.18 |
L | 传播与文化产业 | 4,600,000.00 | 2.02 |
M | 综合类 | 10,472,000.00 | 4.59 |
| 合计 | 183,588,005.88 | 80.45 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600104 | 上汽集团 | 649,981 | 11,465,664.84 | 5.02 |
2 | 002241 | 歌尔声学 | 280,000 | 10,556,000.00 | 4.63 |
3 | 600805 | 悦达投资 | 880,000 | 10,472,000.00 | 4.59 |
4 | 002236 | 大华股份 | 220,194 | 10,205,991.90 | 4.47 |
5 | 002004 | 华邦制药 | 500,000 | 8,030,000.00 | 3.52 |
6 | 002415 | 海康威视 | 250,000 | 7,777,500.00 | 3.41 |
7 | 002503 | 搜于特 | 300,000 | 7,350,000.00 | 3.22 |
8 | 002456 | 欧菲光 | 159,711 | 6,703,070.67 | 2.94 |
9 | 000157 | 中联重科 | 700,000 | 6,447,000.00 | 2.83 |
10 | 600406 | 国电南瑞 | 400,000 | 6,412,000.00 | 2.81 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 1,159,847.50 |
2 | 应收证券清算款 | 15,276,309.11 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 7,059.55 |
5 | 应收申购款 | 69,641.50 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 16,512,857.66 |
本报告期期初基金份额总额 | 284,835,938.88 |
本报告期基金总申购份额 | 4,617,348.31 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 65,678,351.44 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 223,774,935.75 |