基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年１月１９日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起６个月内为建仓期。在建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

２、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成中证红利指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。２０１２年四季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在４笔同日反向交易，原因是投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交量５％。投资组合间不存在债券同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度欧债危机的影响有所缓和，安倍晋三再度当选首相后，日本量化宽松步伐加大，美国大选后面对的财政悬崖问题及新一轮量化宽松也加速推动资本的全球流动。国内方面，股票市场延续了三季度的跌势，上证综指一度有效击穿２０００点。随着十八大党新一届领导人的顺利交接以及宏观经济数据出现好转，房地产、金融板块引领市场走出了一波强劲的上涨，市场情绪开始活跃。

在本报告期内，本基金较好地跟踪了中证红利指数，截止２０１２年１２月３１日，基金年化跟踪误差１．２７％，日均偏离度０．０６％，各项指标均符合基金合同的要求。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末，本基金份额资产净值为０．８４９元，本报告期基金份额净值增长率为１０．９８％，同期业绩比较基准收益率为１２．１８％，低于业绩比较基准的表现。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

全球量化宽松重新成为当前国际金融环境最为突出的特征，全球资金从债券市场开始流向股票市场，从成熟市场转向新兴市场。国内宏观经济数据也开始出现好转，从工业增加值、固定资产投资、社会消费零售总额增速以及出口等指标看，经济触底回升迹象显著。新一届领导班子上台后，通过反腐倡廉的一系列举动向民众宣誓了改革的决心和信心。资本市场行政审批权的放松、市场准入的放宽以及资本对外开放的放开，尤其是新基金法出台后，相信在未来相当长一段时间内，资本市场市场都有望致力于领会“改革是最大的红利”的深刻内涵。

本基金将坚持被动型的指数化投资理念，继续深入研究更加高效的交易策略、风险控制方法，以期更好的跟踪指数，积极应对大额、频繁申购赎回及其他突发事件的影响，力争将跟踪误差控制在更低的水平，为投资者提供专业化服务。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

５．２．１ 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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５．２．２ 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

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注：本部分股票投资为提前买入的指数备选成分股。

５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

５．３．１ 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．３．２ 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

５．８．３ 其他资产构成

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５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

５．８．５．１ 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

５．８．５．２ 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§８ 备查文件目录

８．１ 备查文件目录

１、中国证监会批准设立大成中证红利指数证券投资基金的文件；

２、《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》；

３、《大成中证红利指数证券投资基金托管协议》；

４、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

５、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

８．２ 存放地点

本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。

８．３ 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ进行查阅。

大成基金管理有限公司

２０１３年１月１９日

基金简称	大成中证红利指数
交易代码	０９００１０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年２月２日
报告期末基金份额总额	２６５，７５５，４７９．４６份
投资目标	通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标的指数，追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％，年化跟踪误差不超过４％。
投资策略	本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及其他特殊情况（如成份股流动性不足）对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人可以使用其他适当的方法进行调整，以实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准	中证红利指数×９５％＋银行活期存款利率（税后）×５％
风险收益特征	本基金属于股票基金，风险与收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。
基金管理人	大成基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ ２０１２年１０月１日 － ２０１２年１２月３１日 ）
１．本期已实现收益	－１５，２４０，３５９．４３
２．本期利润	２２，３４０，６４６．５７
３．加权平均基金份额本期利润	０．０８３１
４．期末基金资产净值	２２５，６２６，９８６．４５
５．期末基金份额净值	０．８４９

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１０．９８％	１．１８％	１２．１８％	１．２０％	－１．２０％	－０．０２％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
胡琦先生	本基金基金经理	２０１１年５月１８日	－	８年	博士。２００３年３月至２００８年７月就职于财富证券有限责任公司，历任研发中心研究员﹑战略规划部副总经理以及金融工程部主管投资副总经理；２００８年８月至２０１０年１０月在深圳证券交易所博士后工作站从事研究工作。２０１０年１０月加入大成基金管理有限公司。２０１１年５月１８日开始担任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。２０１１年６月１５日至２０１２年１２月３１日任大成沪深３００指数证券投资基金基金经理。２０１１年１１月８日开始担任大成中证内地消费主题指数基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２０７，７２２，９１７．９４	９１．７３
	其中：股票	２０７，７２２，９１７．９４	９１．７３
２	固定收益投资	－	０．００
	其中：债券	－	０．００
	资产支持证券	－	０．００
３	金融衍生品投资	－	０．００
４	买入返售金融资产	－	０．００
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	０．００
５	银行存款和结算备付金合计	１８，６６６，９９７．４３	８．２４
６	其他资产	５７，１９８．５７	０．０３
７	合计	２２６，４４７，１１３．９４	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	６２０，１６０．００	０．２７
Ｂ	采掘业	２５，８３１，５７６．７７	１１．４５
Ｃ	制造业	３０，１４３，０１８．６８	１３．３６
Ｃ０	食品、饮料	５，７５０，３６７．０１	２．５５
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１，４４６，３２９．１５	０．６４
Ｃ２	木材、家具	－	０．００
Ｃ３	造纸、印刷	３９６，６８７．９３	０．１８
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３，２０３，２５６．２０	１．４２
Ｃ５	电子	５６２，８９４．２６	０．２５
Ｃ６	金属、非金属	８，１３６，４４１．８４	３．６１
Ｃ７	机械、设备、仪表	６，６２４，３４８．６０	２．９４
Ｃ８	医药、生物制品	４，０２２，６９３．６９	１．７８
Ｃ９９	其他制造业	－	０．００
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	９，６３９，３７６．８３	４．２７
Ｅ	建筑业	２，５０５，６７１．０４	１．１１
Ｆ	交通运输、仓储业	５，４８９，２９９．１２	２．４３
Ｇ	信息技术业	８４７，５１４．７６	０．３８
Ｈ	批发和零售贸易	１，４５２，６７４．７８	０．６４
Ｉ	金融、保险业	７３，５８８，６１１．３５	３２．６２
Ｊ	房地产业	２，３０２，２８５．２０	１．０２
Ｋ	社会服务业	－	０．００
Ｌ	传播与文化产业	－	０．００
Ｍ	综合类	８２８，３１６．４１	０．３７
	合计	１５３，２４８，５０４．９４	６７．９２

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	０．００
Ｂ	采掘业	－	０．００
Ｃ	制造业	９，９４５，２５４．００	４．４１
Ｃ０	食品、饮料	３５２，３４７．００	０．１６
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	０．００
Ｃ２	木材、家具	－	０．００
Ｃ３	造纸、印刷	－	０．００
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	０．００
Ｃ５	电子	－	０．００
Ｃ６	金属、非金属	１，８１４，６４３．００	０．８０
Ｃ７	机械、设备、仪表	７，０１５，５８９．００	３．１１
Ｃ８	医药、生物制品	７６２，６７５．００	０．３４
Ｃ９９	其他制造业	－	０．００
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	２，８４９，３９９．００	１．２６
Ｅ	建筑业	－	０．００
Ｆ	交通运输、仓储业	１，２８２，１３４．００	０．５７
Ｇ	信息技术业	－	０．００
Ｈ	批发和零售贸易	－	０．００
Ｉ	金融、保险业	４０，３９７，６２６．００	１７．９０
Ｊ	房地产业	－	０．００
Ｋ	社会服务业	－	０．００
Ｌ	传播与文化产业	－	０．００
Ｍ	综合类	－	０．００
	合计	５４，４７４，４１３．００	２４．１４

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	１，５０９，７８０	２０，７５９，４７５．００	９．２０
２	６０１１６６	兴业银行	８０６，５５２	１３，４６１，３５２．８８	５．９７
３	６０００３０	中信证券	８９０，９３０	１１，９０２，８２４．８０	５．２８
４	６０１３９８	工商银行	２，３３７，８４７	９，７０２，０６５．０５	４．３０
５	６０１０８８	中国神华	３５２，３４２	８，９３１，８６９．７０	３．９６
６	０００７７６	广发证券	３１６，２００	４，８７５，８０４．００	２．１６
７	６０１００６	大秦铁路	６３５，２５９	４，２９４，３５０．８４	１．９０
８	６０１９８８	中国银行	１，３６８，４０３	３，９９５，７３６．７６	１．７７
９	６００９００	长江电力	５２８，８０６	３，６３２，８９７．２２	１．６１
１０	６０１６２８	中国人寿	１６０，２８２	３，４３０，０３４．８０	１．５２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	２，４１２，９００	１８，９６５，３９４．００	８．４１
２	６０００００	浦发银行	１，１９５，６００	１１，８６０，３５２．００	５．２６
３	６０１２８８	农业银行	２，６８９，１００	７，５２９，４８０．００	３．３４
４	０００１５７	中联重科	４６９，３００	４，３２２，２５３．００	１．９２
５	６００７９５	国电电力	８２２，３００	２，１６２，６４９．００	０．９６

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	３，１４０．０８
５	应收申购款	５４，０５８．４９
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	５７，１９８．５７

本报告期期初基金份额总额	２７０，７４０，０７６．０７
本报告期基金总申购份额	４，４５９，７３１．５４
减：本报告期基金总赎回份额	９，４４４，３２８．１５
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２６５，７５５，４７９．４６