基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 2013年01月19日

§１ 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１０月１日起至２０１２年１２月３１日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位： 人民币元

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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（１）Ａ／Ｂ级

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（２）Ｃ级

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注：过去三个月指２０１２年１０月１日－２０１２年１２月３１日

３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（１）自基金合同生效以来富国优化增强债券型Ａ／Ｂ级基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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（２）自基金合同生效以来富国优化增强债券型Ｃ级基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：截止日期为２０１２年１２月３１日。

本基金于２００９年６月１０日成立，建仓期６个月，从２００９年６月１０日至２００９年１２月９日建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：本公司于２０１２年１２月１８日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，聘任陈曙亮先生担任本基金基金经理，钟智伦先生不再担任本基金基金经理。

４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国优化增强债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国优化增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：１、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；２、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。１、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。２、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（１日、３日、５日）的季度公平性交易分析评估等。１、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。２、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２ 年四季度，随着十八大召开，国民经济获得了政策面较为明确的支撑，投资者对一系列经济转型和经济结构调整政策形成正面预期，而公布的宏观经济数据表明中国的经济正逐步远离衰退的轨道，再次获得上行动力，１２月权益市场大幅上涨，一扫前期阴霾。债券市场也在三季度收益率大幅上行后企稳向下，１０月与１１月债市再现“小阳春”行情。

报告期内本基金维持了与上一季度相似的投资策略，即以信用产品为基本配置，高配可转债，适度提升股票仓位，本报告期基金净值出现了较为明显的回升。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金净值增长率Ａ／Ｂ级４．２７％、Ｃ级４．２３％；业绩比较基准收益率Ａ／Ｂ级１．６７％、Ｃ级１．６７％。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１ 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

５．８．２ 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

５．８．３ 其他资产构成

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５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

１、中国证监会批准设立富国优化增强债券型证券投资基金的文件

２、富国优化增强债券型证券投资基金基金合同

３、富国优化增强债券型证券投资基金托管协议

４、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

５、富国优化增强债券型证券投资基金财务报表及报表附注

６、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

７．２ 存放地点

上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期１６－１７层

７．３ 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一，免长途话费）

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

富国基金管理有限公司

２０１３年０１月１９日

基金简称	富国优化增强债券
基金主代码	１０００３５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年０６月１０日
报告期末基金份额总额（单位：份）	５６９，８３３，８４２．４９
投资目标	在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略	本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置，在债券投资过程中突出主动性的投资管理。 本基金通过对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势的客观判断，合理配置收益率相对较高的企业债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征优异的可转换债、可分离债券、可交换债券等，加以对国家债券等高流动性品种的投资，灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略。在保证基金流动性的前提下，积极把握投资机会，获取各类债券的超额投资收益。
业绩比较基准	中债综合指数收益率×９０％＋沪深３００指数收益率×１０％
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称	富国优化增强债券Ａ／Ｂ级	富国优化增强债券Ｃ级
下属两级基金的交易代码	１０００３５	１０００３７
报告期末下属两级基金的份额总额 （单位：份）	２５７，６５２，２０７．８３	３１２，１８１，６３４．６６

主要财务指标	Ａ／Ｂ级 报告期（２０１２年１０月０１日－２０１２年１２月３１日）	Ｃ级 报告期（２０１２年１０月０１日－２０１２年１２月３１日）
１．本期已实现收益	１，５４２，７０１．３３	１，３２５，３７４．４１
２．本期利润	１１，２９７，８６５．２４	１１，９３０，４４５．８１
３．加权平均基金份额本期利润	０．０４１２	０．０３９９
４．期末基金资产净值	２６４，３９７，００８．４０	３１５，３１２，２３８．１５
５．期末基金份额净值	１．０２６	１．０１０

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	４．２７％	０．４２％	１．６７％	０．１３％	２．６０％	０．２９％

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	４．２３％	０．４２％	１．６７％	０．１３％	２．５６％	０．２９％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陈曙亮	本基金基金经理兼任富国天利增长债券投资基金基金经理、富国可转换债券证券投资基金基金经理	２０１２－１２－１８	－	５年	硕士，２００８年６月至２０１２年１月任富国基金管理有限公司助理定量研究员、定量研究员； ２０１２年２月至４月任富国基金管理有限公司年金投资经理；２０１２年７月任富国天利增长债券投资基金基金经理、富国可转换债券证券投资基金基金经理；２０１２年１２月任富国优化增强债券基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。
钟智伦	本基金前任基金经理	２００９－０６－１０	２０１２－１２－１８	１９年	硕士，曾任平安证券有限责任公司部门经理；上海新世纪投资服务有限公司研究员；海通证券股份有限公司投资经理；２００５年５月任富国基金管理有限公司债券研究员；２００６年６月至２００９年３月任富国天时基金经理；２００８年１０月至今任富国天丰基金经理；２００９年６月至２０１２年１２月任富国优化增强债券基金基金经理；２０１１年１２月至今任富国产业债债券型证券投资基金基金经理；兼任固定收益投资副总监。具有基金从业资格，中国国籍。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	８６，６７８，５６０．６０	９．３１
	其中：股票	８６，６７８，５６０．６０	９．３１
２	固定收益投资	７９７，３０７，３５８．８０	８５．６７
	其中：债券	７９７，３０７，３５８．８０	８５．６７
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２９，９７８，８７５．７６	３．２２
６	其他资产	１６，７００，７２１．９５	１．７９
７	合计	９３０，６６５，５１７．１１	１００．００

代码	行业类别		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
Ａ		农、林、牧、渔业		－		－
Ｂ		采掘业		６，５６７，０００．００		１．１３
Ｃ		制造业		１５，９２１，７８４．００		２．７５
Ｃ０		食品、饮料		－		－
Ｃ１		纺织、服装、皮毛		－		－
Ｃ２		木材、家具		－		－
Ｃ３		造纸、印刷		－		－
Ｃ４		石油、化学、塑胶、塑料		－		－
Ｃ５		电子		－		－
Ｃ６		金属、非金属		９，２３５，０００．００		１．５９
Ｃ７		机械、设备、仪表		６，６８６，７８４．００		１．１５
Ｃ８		医药、生物制品		－		－
Ｃ９９		其他制造业		－		－
Ｄ		电力、煤气及水的生产和供应业		－		－
Ｅ		建筑业		３，１９３，９１１．２２		０．５５
Ｆ		交通运输、仓储业		－		－
Ｇ		信息技术业		５，５７６，３７０．３８		０．９６
Ｈ		批发和零售贸易		－		－
Ｉ		金融、保险业		５１，１０９，４９５．００		８．８２
Ｊ		房地产业		４，３１０，０００．００		０．７４
Ｋ		社会服务业		－		－
Ｌ		传播与文化产业		－		－
Ｍ		综合类		－		－
		合计		８６，６７８，５６０．６０		１４．９５

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	３２８，０００	１４，８５５，１２０．００	２．５６
２	６０１１６６	兴业银行	８７２，１００	１４，５５５，３４９．００	２．５１
３	６０００３０	中信证券	９６８，３００	１２，９３６，４８８．００	２．２３
４	０００８００	一汽轿车	８０３，７００	６，６８６，７８４．００	１．１５
５	６０１６９９	潞安环能	３００，０００	６，５６７，０００．００	１．１３
６	６０１３８８	怡球资源	５００，０００	６，００５，０００．００	１．０４
７	０００７７６	广发证券	３７９，２００	５，８４７，２６４．００	１．０１
８	６００５７０	恒生电子	４７０，１８３	５，５７６，３７０．３８	０．９６
９	６００２０８	新湖中宝	１，０００，０００	４，３１０，０００．００	０．７４
１０	０００７７８	新兴铸管	５００，０００	３，２３０，０００．００	０．５６

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	２９，９６１，０００．００	５．１７
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	３５２，５０２，８４３．６０	６０．８１
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	４１４，８４３，５１５．２０	７１．５６
８	其他	－	－
９	合计	７９７，３０７，３５８．８０	１３７．５４

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	１，７９７，３９０	１７３，１７８，５２６．５０	２９．８７
２	１１００１５	石化转债	１，３４７，２７０	１３８，６４７，５５５．７０	２３．９２
３	１１３００２	工行转债	８９７，２００	９８，３１５，１７６．００	１６．９６
４	０９８０１００	０９常高新债	５００，０００	４９，７３０，０００．００	８．５８
５	１２２９５１	０９淮城投	３５５，０００	３５，１４５，０００．００	６．０６

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	２７０，９９９．６０
２	应收证券清算款	５，４８７，９４８．６１
３	应收股利	－
４	应收利息	１０，３８１，９１５．４８
５	应收申购款	５５９，８５８．２６
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１６，７００，７２１．９５

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	１７３，１７８，５２６．５０	２９．８７
２	１１００１５	石化转债	１３８，６４７，５５５．７０	２３．９２
３	１１３００２	工行转债	９８，３１５，１７６．００	１６．９６

项目	Ａ／Ｂ级	Ｃ级
报告期期初基金份额总额	２８２，１１４，４８８．４２	３１２，８４６，２２７．７８
报告期期间基金总申购份额	３，１６９，７２７．９７	３３，３４７，６６７．７８
减：报告期期间基金总赎回份额	２７，６３２，００８．５６	３４，０１２，２６０．９０
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“－”填列）	－	－
报告期期末基金份额总额	２５７，６５２，２０７．８３	３１２，１８１，６３４．６６