基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年１月１９日

§１ 重要提示

基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１０月２６日（基金合同生效日）起至２０１２年１２月３１日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１、本基金基金合同生效日为２０１２年１０月２６日（基金合同生效日），截至本报告期末，报告期不足１个季度。

２、所列数据截止到２０１２年１２月３１日。

３、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

３．２ 基金净值表现

３．２．１本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛添利３０天理财债券Ａ

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长盛添利３０天理财债券Ｂ

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注：１、本基金成立日为２０１２年１０月２６日，上表中的各项指标按本基金实际存续期计算。

２、本基金收益分配是按日结转份额。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、本基金的基金合同生效日为２０１２年１０月２６日，截至本报告期末，基金成立未满１年。

２、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四条（二）投资范围、（七）投资禁止行为与限制的有关约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

２、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛添利３０天理财债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去４个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边９０％置信水平对１日、３日、５日的交易片段进行Ｔ检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易共有１１次，为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析

２０１２年４季度，央行以继续通过多品种期限的公开市场操作，对市场流动性进行调控，回购利率维持平稳。受此影响，除月末年底有短暂脉冲跃升外，Ｓｈｉｂｏｒ利率基本稳定。债券市场收益率自２０１２年６月到９月回升到相对中性略高的水平，之后较长时间呈缓慢下降态势。

在报告期内，本基金抓住临近月底ｓｈｉｂｏｒ利率短暂跃升的时机集中配置，主要通过期限匹配的银行协议存款锁定组合收益。此外，通过配置一定比例仓位的金融债，进行低成本的滚动融资，在控制现金头寸流动性风险的同时，通过适度比例的放大杠杆操作，进一步增强组合收益。

４．５ 报告期内基金的业绩表现

２０１２年４季度，本基金Ａ级净值收益率为０．６７７７％，Ｂ级净值收益率为０．７２８２％，同期业绩比较基准收益率０．２４７８％。

４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着社会主义市场经济体制机制不断完善，工业化、城镇化、信息化、农业现代化同步推进，我国经济社会发展基本面长期趋好，但短期内经济增长趋稳回升态势尚不完全明朗。考虑ＣＰＩ翘尾因素，明年全年ＣＰＩ或呈前低后高走势，但整体处于较低水平，通胀出现迅速大幅反弹的概率不大。市场资金面松紧仍需关注央行公开市场操作力度，短期利率或将维持相对稳定。

在于弱势经济格局及地方债务清理背景下，外部冲击和内部转型的压力带来风险和困难逐渐增多。未来在守住风险底线的基础上，将通过主动精细化管理，同步提升组合现金头寸管理的质量和效率，获取超过比较基准的相对稳定正收益作为本基金管理的首要任务。在组合管理具体操作上，将根据市场变化科学设定调整阶段投资目标，增强收益提升的内生动力，优化投资操作品种期限、结构和质量，加强组合现金流动性管理和成本控制。坚持组合持续安全运作要求，科学把握提升收益与杠杆放大的平衡。坚持运用底线思维、多周期监控和预调微调方法，增强工作的前瞻性和针对性。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期债券回购融资情况

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明：

本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％”。本报告期内，本基金未发生超标情况。

５．３ 期末基金组合剩余期限

５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明：

本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过１５０天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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注：截止本报告期末，本基金仅持有上述５只债券。

５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１ 基金计价方法说明

本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

５．８．２ 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

本报告期内不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

５．８．３ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

５．８．４ 其他资产构成

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５．８．５ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 备查文件目录

７．１备查文件目录

１、中国证监会核准基金募集的文件；

２、《长盛添利３０天理财债券型证券投资基金基金合同》；

３、《长盛添利３０天理财债券型证券投资基金托管协议》；

４、《长盛添利３０天理财债券型证券投资基金招募说明书》；

５、法律意见书；

６、基金管理人业务资格批件、营业执照；

７、基金托管人业务资格批件、营业执照。

７．２ 存放地点

备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。

７．３ 查阅方式

投资者可到基金管理人和／或基金托管人的办公场所及／或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：４００－８８８－２６６６、０１０－６２３５００８８。

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

基金简称	长盛添利３０天理财债券
交易代码	０８００１６
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年１０月２６日
报告期末基金份额总额	１，１３３，０４５，６６２．１６份
投资目标	在追求本金稳妥的基础上，力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略，在投资中将充分发挥现代金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用，以提高投资决策的科学性与及时性，在控制风险的前提下，追求收益最大化。
业绩比较基准	七天通知存款税后利率。
风险收益特征	本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人	长盛基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称	长盛添利３０天理财债券Ａ	长盛添利３０天理财债券Ｂ
下属两级基金的交易代码	０８００１６	０８００１７
报告期末下属两级基金的份额总额	８３９，０３０，０５８．１２份	２９４，０１５，６０４．０４份

主要财务指标	报告期（ ２０１２年１０月２６日 － ２０１２年１２月３１日 ）
	长盛添利３０天理财债券Ａ	长盛添利３０天理财债券Ｂ
１． 本期已实现收益	１５，７６４，３２１．８９	６，５７０，７３４．８０
２．本期利润	１５，７６４，３２１．８９	６，５７０，７３４．８０
３．期末基金资产净值	８３９，０３０，０５８．１２	２９４，０１５，６０４．０４

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－ ③	②－④
过去三个月	０．６７７７％	０．００１６％	０．２４７８％	０．００００％	０．４２９９％	０．００１６％

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．７２８２％	０．００１５％	０．２４７８％	０．００００％	０．４８０４％	０．００１５％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
杨衡	本基金基金经理，长盛添利６０天理财债券型发起式证券投资基金基金经理，长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理。	２０１２年１０月２６日	－	５年	男，１９７５年１０月出生。中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。２００７年７月进入长盛基金管理公司，历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理。现任长盛添利３０天理财债券型证券投资基金（本基金）基金经理，长盛添利６０天理财债券型发起式证券投资基金基金经理，长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理。

姓名	项目		金额（元）		占基金总资产的比例（％）
１		固定收益投资		２０９，９５３，６１４．４７		１７．０４
		其中：债券		２０９，９５３，６１４．４７		１７．０４
		资产支持证券		－		－
２		买入返售金融资产		－		－
		其中：买断式回购的买入返售金融资产		－		－
３		银行存款和结算备付金合计		１，０１６，９５７，２１４．９８		８２．５４
４		其他资产		５，１１０，６３３．１４		０．４１
５		合计		１，２３２，０２１，４６２．５９		１００．００

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	２．７６
	其中：买断式回购融资	－
序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	９７，９９９，７５１．００	８．６５
	其中：买断式回购融资	－	－

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	６３
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	６６
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	６

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	８９．７５	８．６５
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
２	３０天（含）－６０天	－	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
３	６０天（含）－９０天	－	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
４	９０天（含）－１８０天	２．６５	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
５	１８０天（含）－３９７天（含）	１５．８８	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
合计		１０８．２８	８．６５

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值的比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	２０９，９５３，６１４．４７	１８．５３
	其中：政策性金融债	２０９，９５３，６１４．４７	１８．５３
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	其他	－	－
８	合计	２０９，９５３，６１４．４７	１８．５３
９	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	－	－

序号	债券代码		债券名称		债券数量（张）		摊余成本（元）		占基金资产净值比例（％）
１		１２０３１８		１２进出１８		５００，０００		５０，０３７，７２４．９８		４．４２
２		０６０２２９		０６国开２９		５００，０００		４９，９７３，８２７．５１		４．４１
３		１２０２４５		１２国开４５		５００，０００		４９，９７３，８２７．００		４．４１
４		１２０２１８		１２国开１８		３００，０００		３０，０１５，０８７．６１		２．６５
５		０６０２２５		０６国开２５		３００，０００		２９，９５３，１４７．３７		２．６４

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	－
报告期内偏离度的最高值	０．０００５％
报告期内偏离度的最低值	－０．０１６２％
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	０．００７５％

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	３，２４２，６３３．１４
４	应收申购款	１，８６８，０００．００
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	５，１１０，６３３．１４

项目	长盛添利３０天理财债券Ａ	长盛添利３０天理财债券Ｂ
基金合同生效日（２０１２年１０月２６日）基金份额总额	２，９４１，１１２，４１０．６９	１，１９７，５６４，２７６．３７
本报告期期初基金份额总额	－	－
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	８５５，７７６，０５１．３４	５２５，９８５，０５０．５０
减： 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	２，９５７，８５８，４０３．９１	１，４２９，５３３，７２２．８３
本报告期期末基金份额总额	８３９，０３０，０５８．１２	２９４，０１５，６０４．０４