基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年１月１９日

§１ 重要提示

基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１０月１日起至２０１２年１２月３１日止。

§２ 基金产品概况

■

§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标单位：人民币元

■

注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、所列数据截止到２０１２年１２月３１日。

３、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

３．２．２ 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：１、本基金由同智证券投资基金转型而来，转型日为２００７年１月５日。

２、按基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十五条（二）投资范围、（六）投资限制的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：１、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

２、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去４个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边９０％置信水平对１日、３日、５日的交易片段进行Ｔ检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易共有１１次，为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析

２０１２年４季度市场与３季度类似，１０－１１月份继续寻底，１２月份后，出现了一次预期和估值修复的系统性行情。在这次行情中，组合结构占优，但仓位偏低。过去几个月中，组合调整的结果上看，银行、石化、铁路等中大市值蓝筹的持仓增加，高估值中小市值成长股比例降低，这些股票在估值修复的行情中，获取了较好的表现。但反弹整体上还是吞噬了组合在过去几个月中通过择时累计的超额收益。从整体上看，组合依然从持有人的利益出发，努力降低整体波动率和下行波动率，从结果上看，组合的调整达到了预期的目的。

４．５ 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为０．７３０２元，本报告期份额净值增长率为３．３０％，同期本基金业绩比较基准收益率为６．８０％。

４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

作为管理人，我们深切感受到国内资本市场的变化，已经逐渐由单纯的做多市场演变全方位的多空资产配置市场。盈利手段多元化使得以往的思维方式和盈利方式已经不适应未来的证券市场变化。

同时，在经历了２００８年后宏观经济的大幅波动，伴随着经济增长中枢下移，增长方式的转变，过去资本市场积累的传统宏观经济分析方式，也难以适应未来资本市场的需要。政府、企业、个人资产负债表变化的剧烈程度，也加剧了宏观分析的落地难度。

投资人面临的另一个挑战是金融改革。在宏观经济处于下行周期进行的金融改革，混业经营是否可以应对混业竞争，传统通过企业业绩获得资本利得的方式正在受到金融创新下零和游戏的挑战。

资本市场憧憬经济政策的前景，包括保障房、大部委、食品安全、医疗改革、城镇化等都是未来需要关注的重点方面。但是这些政策是否会引起产业格局的变化，还有待观察。

未来组合将更多的根据市场特征对应组合的方式设计和调整组合。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

■

５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

■

５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

５．８．２ 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

５．８．３ 其他资产构成

■

５．８．４ 报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

１、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛同智优势成长混合型证券投资基金的批复；

２、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同》；

３、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金托管协议》；

４、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金招募说明书》；

５、法律意见书；

６、基金管理人业务资格批件、营业执照；

７、基金托管人业务资格批件、营业执照。

７．２ 存放地点

备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。

７．３ 查阅方式

投资者可到基金管理人和／或基金托管人的办公场所及／或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：４００－８８８－２６６６、０１０－６２３５００８８。

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

基金简称	长盛同智优势混合（ＬＯＦ）
基金主代码	１６０８０５
交易代码	１６０８０５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００７年１月５日
报告期末基金份额总额	２，４２１，４７１，６５７．６３份
投资目标	主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公司，所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。
投资策略	本基金为主动管理的混合型基金，对各类资产采取适度灵活的资产配置。主要选股思路是采用自上而下的路径，投资策略上偏重选股能力的发挥。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×６５％＋上证国债指数收益率×３０％＋一年定期存款利率×５％。
风险收益特征	本基金是较高预期收益－较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
基金管理人	长盛基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１２年１０月１日－２０１２年１２月３１日）
１．本期已实现收益	－７９，８４４，３７３．４６
２．本期利润	５６，１６６，３４７．１３
３．加权平均基金份额本期利润	０．０２３０
４．期末基金资产净值	１，７６８，０８３，５６３．９１
５．期末基金份额净值	０．７３０２

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	３．３０％	０．６６％	６．８０％	０．８３％	－３．５０％	－０．１７％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王宁	本基金基金经理，长盛同庆中证８００指数分级证券投资基金基金经理，公司总经理助理，权益投资部总监。	２０１２年７月２０日	—	１４年	男，１９７１年１０月出生，中国国籍。毕业于北京大学光华管理学院，ＥＭＢＡ。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理等职务。２００５年８月加盟长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理、长盛动态精选基金基金经理等职务。现任公司总经理助理，权益投资部总监，长盛同智优势成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ），（本基金）基金经理，长盛同庆中证８００指数分级证券投资基金基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产比例（％）
１	权益投资	１，５６３，９７８，１０１．７１	８３．３０
	其中：股票	１，５６３，９７８，１０１．７１	８３．３０
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	７８，８００，０００．００	４．２０
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２３２，１０７，３０２．５０	１２．３６
６	其他资产	２，７１９，４７７．０５	０．１４
７	合计	１，８７７，６０４，８８１．２６	１００．００

代码	行业类别		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
Ａ		农、林、牧、渔业		３，０６０，７１３．６０		０．１７
Ｂ		采掘业		２３５，３０１，３４６．７０		１３．３１
Ｃ		制造业		３７７，３４８，５０５．６９		２１．３４
Ｃ０		食品、饮料		１２，７９１，６０９．０４		０．７２
Ｃ１		纺织、服装、皮毛		２，７５０．００		０．００
Ｃ２		木材、家具		－		－
Ｃ３		造纸、印刷		１，５８５，０９７．８４		０．０９
Ｃ４		石油、化学、塑胶、塑料		２２，３５８，９２８．９１		１．２６
Ｃ５		电子		４，２４４，１５０．３２		０．２４
Ｃ６		金属、非金属		２０，３９１，８０５．４０		１．１５
Ｃ７		机械、设备、仪表		２８４，２６５，５５５．９０		１６．０８
Ｃ８		医药、生物制品		３１，７０８，６０８．２８		１．７９
Ｃ９９		其他制造业		－		－
Ｄ		电力、煤气及水的生产和供应业		６８，７２７，４０９．７７		３．８９
Ｅ		建筑业		３１，２９３，７５４．８９		１．７７
Ｆ		交通运输、仓储业		８１，４８３，２２８．３８		４．６１
Ｇ		信息技术业		２０，４９３，０３８．８４		１．１６
Ｈ		批发和零售贸易		９，９３２，３３２．５３		０．５６
Ｉ		金融、保险业		２９３，４８６，７６２．８２		１６．６０
Ｊ		房地产业		２９６，８６８，３５９．４９		１６．７９
Ｋ		社会服务业		１１２，２９４，５１１．９７		６．３５
Ｌ		传播与文化产业		２０，１０６，４９２．００		１．１４
Ｍ		综合类		１３，５８１，６４５．０３		０．７７
		合计		１，５６３，９７８，１０１．７１		８８．４６

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	１０，７９１，５４２		８４，８２１，５２０．１２	４．８０
２	００００６９	华侨城Ａ	８，４９５，２００		６３，７１４，０００．００	３．６０
３	００２１４６	荣盛发展	３，９８９，５８９		５５，８１４，３５０．１１	３．１６
４	６０１９３９	建设银行	１１，６２０，８０４		５３，４５５，６９８．４０	３．０２
５	６０００４８	保利地产	３，５９２，０８９		４８，８５２，４１０．４０	２．７６
６	０００００２	万 科Ａ	４，３６６，５７２		４４，１８９，７０８．６４	２．５０
７	６０１３９８	工商银行	１０，５２５，６２１		４３，６８１，３２７．１５	２．４７
８	６０００３０	中信证券	３，２４２，８８０		４３，３２４，８７６．８０	２．４５
９	６０１００６	大秦铁路	５，４９０，４３２		３７，１１５，３２０．３２	２．１０
１０	６０００２８	中国石化	５，２９２，８２３		３６，６２６，３３５．１６	２．０７

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	２，４５６，００５．９３
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１９９，４５５．５７
５	应收申购款	６４，０１５．５５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２，７１９，４７７．０５

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	０００００２	万 科Ａ	４４，１８９，７０８．６４	２．５０	重大事项停牌

本报告期期初基金份额总额	２，４５９，８５６，６６１．６８
本报告期期间基金总申购份额	２，３７９，５１３．２７
减：本报告期期间基金总赎回份额	４０，７６４，５１７．３２
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）	－
本报告期期末基金份额总额	２，４２１，４７１，６５７．６３