基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年一月十九日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发纳斯达克１００指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（２０１２年８月１５日至２０１２年１２月３１日）

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注：本基金合同生效日期为２０１２年８月１５日，建仓期为６个月，至披露时点，本基金仍处于建仓期，且基金成立未满一年。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１．“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发纳斯达克１００指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年４季度美国三大股指均是先抑后扬的走势，在季度初美联储ＱＥ３兑现之后，市场随即调整，加上纳指１００最大成份股苹果的大幅下跌，导致了纳斯达克１００指数跌幅超过其他美国主要指数。随着美国多项经济数据的好转，尤其是美联储扩大单月购买ＭＢＳ的计划之后，美国市场明显好转，同时美国民主共和两党也在２０１２年最后一天达成有关解决财政悬崖的协议。

本季度纳斯达克１００指数下跌４．９４％，而最大成份股苹果公司大幅下跌１９．８６％，贡献了约３．１８％的指数跌幅，占指数总跌幅的６４％，比较而言其余成份股则相对较为强势。

广发纳斯达克１００指数基金在本季度内仍处于建仓期，提前仓位控制使得我们规避了部分指数的下跌。建仓期结束后我们将严格按照指数复制操作，严格按照基金合同允许的范围对日常申购赎回进行操作。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值下跌３．２４％，跟踪指数下跌５．７１％，日均偏离度为０．２３％，报告期间跟踪误差０．３６５％，年化跟踪误差为５．７７％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

由于美国两党关于财政悬崖的谈判已于２０１２年最后一天达成协议，２０１３年一季度美国市场相对明朗一些，投资者将更多的关于美国经济的复苏进程上来，但是若经济复苏相对比较顺利的话，美联储提前结束ＱＥ的问题又将会影响整个市场的走势。同时，我们看到一季度末美国仍然面临着缩减开支谈判以及国债上限谈判的风险，预计市场在一季度将维持震荡的形势。

苹果公司仍然将在很大程度上影响纳斯达克１００指数的走势。由于一季度苹果公司将公布四季度业绩以及举行新产品发布会，预计股价走势将受这两大事件的影响。相对而言，由于一季度将是季报年报的高峰期，而且每年一度的科技新产品发布会将召开，所以整个科技板块一季度预计将好于２０１２年４季度。从宏观方面看，由于美国经济复苏的进程进一步向纵深发展，归根结底还是需要美国科技板块的再次崛起。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

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注：１、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

２、上述美国比重包括注册地为开曼群岛、泽西岛和英国在美国上市的ＡＤＲ。

５．３ 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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注：以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。

５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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５．５ 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

５．９ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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５．１０ 投资组合报告附注

５．１０．１ 根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

５．１０．２ 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

５．１０．３ 其他各项资产构成

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５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

１．中国证监会批准广发纳斯达克１００指数证券投资基金募集的文件

２．《广发纳斯达克１００指数证券投资基金基金合同》

３．《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

４．《广发纳斯达克１００指数证券投资基金托管协议》

５．法律意见书

６．基金管理人业务资格批件、营业执照

７．基金托管人业务资格批件、营业执照

７．２ 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３１－３３楼

７．３ 查阅方式

１．书面查阅：查阅时间为每工作日８：３０－１１：３０，１３：３０－１７：００。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

２．网站查阅：基金管理人网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话９５１０５８２８或０２０－８３９３６９９９，或发电子邮件：ｓｅｒｖｉｃｅｓ＠ｇｆ－ｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

广发基金管理有限公司

二〇一三年一月十九日

基金简称	广发纳斯达克１００指数（ＱＤＩＩ）
基金主代码	２７００４２
交易代码	２７００４２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年８月１５日
报告期末基金份额总额	１４２，０２１，６５１．４１份
投资目标	本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。
投资策略	当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。
业绩比较基准	人民币计价的纳斯达克１００总收益指数收益率。
风险收益特征	本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称	Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ（Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ）
境外资产托管人中文名称	中国银行（香港）有限公司

主要财务指标	报告期（２０１２年１０月１日－２０１２年１２月３１日）
１．本期已实现收益	－４，３０６，９６６．８３
２．本期利润	－５，８４８，１２２．３８
３．加权平均基金份额本期利润	－０．０３５６
４．期末基金资产净值	１３５，６６６，３５７．３１
５．期末基金份额净值	０．９５５

阶段	净值增 长率①	净值增长率标准差 ②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－３．２４％	０．７８％	－５．７１％	１．００％	２．４７％	－０．２２％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
邱炜	本基金的基金经理；广发全球农业指数基金的基金经理	２０１２－８－１５	－	５	男，中国籍，统计学博士，持有证券业执业资格证书，２００７年５月至２００８年７月在摩根大通集团（纽约）任高级分析师兼助理副总裁，２００８年７月至２０１１年６月任广发基金管理有限公司国际业务部研究员，２０１１年６月２８日起任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理，２０１２年８月１５日起任广发纳斯达克１００指数证券投资基金的基金经理。

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１１７，１３５，３３７．４５	８４．５５
	其中：普通股	１１４，８７７，８１０．８７	８２．９２
	存托凭证	２，２５７，５２６．５８	１．６３
	优先股	－	－
	房地产信托	－	－
２	基金投资	１１，１６５，３９１．８７	８．０６
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
	其中：远期	－	－
	期货	－	－
	期权	－	－
	权证	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	货币市场工具	－	－
７	银行存款和结算备付金合计	７，１５５，４４８．２８	５．１６
８	其他各项资产	３，０８７，９５９．４５	２．２３
９	合计	１３８，５４４，１３７．０５	１００．００

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（％）
美国	１１７，１３５，３３７．４５	８６．３４
合计	１１７，１３５，３３７．４５	８６．３４

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（％）
能源	－	－
材料	５６６，０６８．１７	０．４２
工业	２，２３９，６５２．４４	１．６５
非必须消费品	１９，４９６，９２８．０８	１４．３７
必须消费品	４，５３６，７１７．７７	３．３４
保健	１３，３２３，１５６．７３	９．８２
金融	－	－
信息技术	７６，０２１，０８２．１４	５６．０４
电信服务	９５１，７３２．１２	０．７０
公共事业	－	－
合计	１１７，１３５，３３７．４５	８６．３４

序号	公司名称 （英文）	公司名称 （中文）	证券代码	所在证 券市场	所属国家 （地区）	数量 （股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（％）
１	ＡＰＰＬＥ ＩＮＣ	苹果公司	ＡＡＰＬ ＵＳ	纳斯达克证券交易所	美国	５，９２８	１９，８６０，９３４．４７	１４．６４
２	ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ ＣＯＲＰ	微软	ＭＳＦＴ ＵＳ	纳斯达克证券交易所	美国	５２，１０６	８，７５４，４０２．７９	６．４５
３	ＧＯＯＧＬＥ ＩＮＣ－ＣＬ Ａ	谷歌公司	ＧＯＯＧ ＵＳ	纳斯达克证券交易所	美国	１，６５７	７，３８８，１４０．６９	５．４５
４	ＯＲＡＣＬＥ ＣＯＲＰ	甲骨文	ＯＲＣＬ ＵＳ	纳斯达克证券交易所	美国	２９，８３５	６，２４８，４２９．３８	４．６１
５	ＡＭＡＺＯＮ．ＣＯＭ ＩＮＣ	亚马逊公司	ＡＭＺＮ ＵＳ	纳斯达克证券交易所	美国	２，８０４	４，４２６，２２７．４８	３．２６
６	ＱＵＡＬＣＯＭＭ ＩＮＣ	高通公司	ＱＣＯＭ ＵＳ	纳斯达克证券交易所	美国	１０，５５０	４，１１２，６７１．７９	３．０３
７	ＣＩＳＣＯ ＳＹＳＴＥＭＳ ＩＮＣ	思科	ＣＳＣＯ ＵＳ	纳斯达克证券交易所	美国	３２，８７０	４，０５９，７７６．１７	２．９９
８	ＩＮＴＥＬ ＣＯＲＰ	英特尔	ＩＮＴＣ ＵＳ	纳斯达克证券交易所	美国	３０，８０６	３，９９４，６０９．８６	２．９４
９	ＣＯＭＣＡＳＴ ＣＯＲＰ－ＣＬＡＳＳ Ａ	康卡斯特	ＣＭＣＳＡ ＵＳ	纳斯达克证券交易所	美国	１３，１１８	３，０８２，１００．２０	２．２７
１０	ＥＢＡＹ ＩＮＣ	电子湾	ＥＢＡＹ ＵＳ	纳斯达克证券交易所	美国	８，１５２	２，６１４，２３３．９８	１．９３

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值 （人民币元）	占基金资产净值比例（％）
１	ＰＯＷＥＲＳＨＡＲＥＳ ＱＱＱ ＮＡＳＤＡＱ １００	ＥＴＦ	契约型开放式	Ｉｎｖｅｓｃｏ ＰｏｗｅｒＳｈａｒｅｓ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍｇｍｔ ＬＬＣ	８，７５３，８３４．０８	６．４５
２	ＰＲＯＳＨＡＲＥＳ ＵＬＴＲＡ ＱＱＱ	ＥＴＦ	契约型开放式	ＰｒｏＳｈａｒｅｓ Ｔｒｕｓｔ	２，４１１，５５７．７９	１．７８
３	－	－	－	－	－	－
４	－	－	－	－	－	－
５	－	－	－	－	－	－
６	－	－	－	－	－	－
７	－	－	－	－	－	－
８	－	－	－	－	－	－
９	－	－	－	－	－	－
１０	－	－	－	－	－	－

序号	名称	金额（人民币元）
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	２，７７７，５０９．６５
３	应收股利	６５，０３０．６６
４	应收利息	５６６．０２
５	应收申购款	８８，２１０．４１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	１５６，６４２．７１
８	其他	－
９	合计	３，０８７，９５９．４５

本报告期期初基金份额总额	１７９，５８７，４１５．２０
本报告期基金总申购份额	４，７８５，５１２．７４
减：本报告期基金总赎回份额	４２，３５１，２７６．５３
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１４２，０２１，６５１．４１