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2013年01月19日 星期六 上一期  下一期
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广发核心精选股票型证券投资基金

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一三年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于2013年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发核心精选股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2008年7月16日至2012年12月31日)

注:本基金建仓期为基金合同生效后六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发核心精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

4季度大盘先抑后扬,年末走出了一波较好的升势,其中金融地产为主的低估值股票表现突出,成长股涨幅相对落后,且分化严重,后周期的消费表现很差。三季度初的下跌主要源于信心缺失,而在新一届政府领导确认后,出于对新领导的憧憬,加上高层不断喊话城镇化政策预期,大家重拾信心12月份大盘反转。

4季度,本基金仓位判断基本正确,10月中下旬进行了较大幅度的减仓,12月份开始逐步加仓回近最高仓位,整体看仓位管理为组合收益作出了较大贡献。但我们品种选择并不太好,对低估值行业尤其是金融行业上涨弹性认识准备不足,加仓品种仍以长期看好的成长股居多,造成相对收益较差的局面。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,整体表现中规中矩,净值上涨4.23%,比较基准上涨8.17%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

1季度相对来讲我们比较乐观,12月开始的反弹源自对未来政策憧憬下信心恢复,在预期被完全打破之前,市场环境都不会太差。预期验证的时点一是2月份经济数据公布,二是两会前后,而且即使短期预期变差,指数停止上涨,惯性上仍然会有结构性行情,业绩增速快的公司会受到追捧。因此整个一季度投资环境都不会太差,最好的情况就是指数继续较大幅度上涨,最差的情况是结构性行情。所以整个1季度我们淡化仓位,基本上限操作,标的方面选择业绩增速较快,且不确定性较小的行业和个股。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他各项资产构成

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发核心精选股票型证券投资基金募集的文件;

2.《广发核心精选股票型证券投资基金基金合同》;

3.《广发核心精选股票型证券投资基金托管协议》;

4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

5.《广发核心精选股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版;

6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

7.基金托管人业务资格批件、营业执照。

7.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

7.3 查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一三年一月十九日

基金简称广发核心精选股票
基金主代码270008
交易代码270008
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2008年7月16日
报告期末基金份额总额1,652,901,117.54份
投资目标通过认真、细致的宏观研究,合理配置股票、债券、现金等资产。应用“核心--卫星”投资策略,投资于具有较高投资价值的股票;在利率合理预期的基础上,进行久期管理,稳健地投资于债券市场。在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略本基金采用“核心--卫星”的投资策略,在沪深300指数成分股及其备选成分股中精选成长性较强,质地优良,投资价值高的股票构成“核心股票”,本基金将较长时间的持有核心股票,直到该股票市场价格超过合理价值。一般情况下,本基金持有的“核心股票” 的市值不低于本基金股票市值的80%。

本基金投资于沪深300指数成分股(包括备选成分股)外的A股市值不超过本基金股票市值的20%,本基金投资的这部分股票为“卫星股票”,“卫星股票”采用主题投资方法,力争通过适度提前把握市场热点,精选个股,提高基金“卫星股票”的投资收益率。

业绩比较基准80%*沪深300指数+20%*上证国债指数。
风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
基金管理人广发基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司

主要财务指标报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)
1.本期已实现收益3,428,495.93
2.本期利润99,245,552.08
3.加权平均基金份额本期利润0.0635
4.期末基金资产净值2,605,050,017.58
5.期末基金份额净值1.576

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
过去三个月4.23%1.06%8.17%1.02%-3.94%0.04%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
朱纪刚本基金的基金经理2009-9-10男,中国籍,理学硕士,持有证券业执业资格证书,2006年7月至2006年12月任职于招商证券股份有限公司,2006年12月至2009年7月先后任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究小组组长、广发大盘成长混合基金的基金经理助理、研究发展部副总经理,2009年7月调入投资管理部,2009年9月10日起任广发核心精选股票基金的基金经理,2011年3月15日至2012年10月22日任广发聚祥保本混合基金的基金经理。

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
权益投资2,313,105,164.7083.08
 其中:股票2,313,105,164.7083.08
固定收益投资
 其中:债券
 资产支持证券
金融衍生品投资
买入返售金融资产
 其中:买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计405,989,545.9314.58
其他各项资产64,959,013.522.33
合计2,784,053,724.15100.00

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔业
采掘业41,431,364.641.59
制造业1,049,178,613.2840.27
C0食品、饮料211,137,111.628.10
C1纺织、服装、皮毛
C2木材、家具
C3造纸、印刷
C4石油、化学、塑胶、塑料166,409,097.306.39
C5电子221,684,893.208.51
C6金属、非金属
C7机械、设备、仪表190,840,720.207.33
C8医药、生物制品238,757,747.419.17
C99其他制造业20,349,043.550.78
电力、煤气及水的生产和供应业35,129,712.001.35
建筑业304,617,363.8011.69
交通运输、仓储业
信息技术业
批发和零售贸易80,396,235.503.09
金融、保险业173,995,031.206.68
房地产业289,078,267.2411.10
社会服务业213,048,505.048.18
传播与文化产业126,230,072.004.85
综合类
 合计2,313,105,164.7088.79

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
002236大华股份4,096,632189,878,893.207.29
002450康得新6,848,111166,409,097.306.39
601117中国化学15,758,806129,852,561.444.98
002146荣盛发展9,109,910127,447,640.904.89
300058蓝色光标5,488,264126,230,072.004.85
002081金 螳 螂2,860,918125,937,610.364.83
002310东方园林1,954,728122,541,898.324.70
600535天士力2,170,315119,953,310.054.60
002051中工国际2,829,79483,195,943.603.19
10002503搜于特3,281,47980,396,235.503.09

序号名称金额(元)
存出保证金7,963,613.67
应收证券清算款
应收股利
应收利息75,818.37
应收申购款56,919,581.48
其他应收款
待摊费用
其他
合计64,959,013.52

本报告期期初基金份额总额1,572,657,008.63
本报告期基金总申购份额299,742,061.08
减:本报告期基金总赎回份额219,497,952.17
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额1,652,901,117.54

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