基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一二年十月二十四日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年１０月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年７月１日起至９月３０日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（２０１２年２月１日至２０１２年９月３０日）

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注：本基金合同生效日为２０１２年２月１日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

本基金建仓期自２０１２年２月１日至２０１２年７月３１日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１．任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

２．董红波先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。

３．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，监察稽核部未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，监察稽核部未发现存在异常交易行为。

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形：无。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年三季度，市场继续呈现下跌走势，经济数据下滑以及缺乏刺激股市上涨的因素是市场偏弱的主要原因，本报告期，除医药、电子及部分盈利高速增长公司表现较好外，多数行业特别是周期性行业仍然表现较差。

报告期内本基金的操作主要有几个方面：一是大幅度降低了股票仓位，以应对市场风险；二是对地产、券商等行业进行了减持；三是优化组合结构，适当增加了食品饮料、服装、医药等行业的配置比例。

就未来市场而言，尽管有经济下滑等不利因素，但我们认为市场较大幅度的下跌已经对不利因素反映较多，目前更重要的在于投资信心的恢复，我们将继续积极深入研究，把握结构性机会，努力使基金业绩有较好表现。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为－２．２２％，同期业绩比较基准收益率为－５．７０％。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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注：截至２０１２年９月３０日，本基金资产净值为８８，２４９，８７５．５８元，基金份额净值为１．０５７元，累计基金份额净值为１．０５７元。

５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．８．２ 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

５．８．３ 其他各项资产构成

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５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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注：本基金截至２０１２年９月３０日止持有的因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。本基金本报告期末其他前十名股票中不存在流通受限情况。

５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

７．１．１． 中国证监会批准上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金设立的文件；

７．１．２． 《上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基金合同》；

７．１．３． 《上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金托管协议》；

７．１．４． 《上投摩根开放式基金业务规则》；

７．１．５． 基金管理人业务资格批件、营业执照；

７．１．６． 基金托管人业务资格批件和营业执照。

７．２ 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

７．３ 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

上投摩根基金管理有限公司

二〇一二年十月二十四日

基金简称	上投摩根健康品质生活股票
基金主代码	３７７１５０
交易代码	３７７１５０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年２月１日
报告期末基金份额总额	８３，４５５，０４３．９１份
投资目标	本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业及公司，力争把握经济结构调整和消费升级所带来的投资机会。在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	２、股票投资策略 人类的需求主要来自于两方面：一是延长生命长度，提升健康水平；二是拓展生命宽度，提高生活品质。随着居民收入水平的提升、城镇化进程的推进以及社会保障体制的完善，居民的各方面需求将逐步释放，尤其是对于身体健康和生活品质的要求会逐步提高，由此带来对相关产品和服务的需求的增加，并推动提供此类产品和服务的上市公司的快速成长。本基金将围绕健康生活与品质生活这两大主题，重点关注有利于提升民众健康水平以及物质生活和精神生活质量的行业和个股。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×８５％＋上证国债指数收益率×１５％
风险收益特征	本基金是一只主动投资的股票型基金，主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业和公司，属于主题类股票型基金，其预期风险和预期收益可能高于全市场股票型基金，也高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高预期收益的基金产品。
基金管理人	上投摩根基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１２年７月１日－２０１２年９月３０日）
１．本期已实现收益	１，８６９，９８２．３２
２．本期利润	－９８９，５２７．８０
３．加权平均基金份额本期利润	－０．０１３９
４．期末基金资产净值	８８，２４９，８７５．５８
５．期末基金份额净值	１．０５７

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－２．２２％	１．１３％	－５．７０％	１．０１％	３．４８％	０．１２％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
董红波	本基金基金经理	２０１２－２－１	－	９年	管理学硕士，曾任职于中华全国供销合作总社监察局及办公厅、中国平安人寿上海分公司战略发展部，２００４年进入泰信基金管理公司，先后担任研究部副经理、泰信先行策略基金经理助理，２００７年１月至２００８年６月担任泰信先行策略基金经理，２００８年７月加入上投摩根基金管理有限公司。２００９年１月起担任上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金经理，自２０１２年２月起同时担任上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６８，６０８，３６８．１３	７４．５８
	其中：股票	６８，６０８，３６８．１３	７４．５８
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２０，１３４，１７３．９３	２１．８９
６	其他各项资产	３，２５２，９３１．９９	３．５４
７	合计	９１，９９５，４７４．０５	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	４５，６８４，１５５．０８	５１．７７
Ｃ０	食品、饮料	１２，４０２，３６０．８０	１４．０５
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	６，８９２，１１５．５３	７．８１
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	４６６，９００．００	０．５３
Ｃ５	电子	６，２７０，１７７．００	７．１１
Ｃ６	金属、非金属	４２１，３６０．００	０．４８
Ｃ７	机械、设备、仪表	３，４９１，０８７．５７	３．９６
Ｃ８	医药、生物制品	１５，７４０，１５４．１８	１７．８４
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	５，１１５，９７８．４５	５．８０
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	４，１７６，４８５．９２	４．７３
Ｈ	批发和零售贸易	３，６２０，３０１．９６	４．１０
Ｉ	金融、保险业	４，５７７，５９４．２５	５．１９
Ｊ	房地产业	４，７２０，４４０．４７	５．３５
Ｋ	社会服务业	７１３，４１２．００	０．８１
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	６８，６０８，３６８．１３	７７．７４

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	００２０３８	双鹭药业	１５８，６３２	５，６７９，０２５．６０	６．４４
２	６００５１８	康美药业	３４２，３５７	５，４１６，０８７．７４	６．１４
３	６００８０９	山西汾酒	１３８，８５０	５，２８３，２４２．５０	５．９９
４	００２６１２	朗姿股份	１５０，４５１	４，６１５，８３６．６８	５．２３
５	００２３７５	亚厦股份	１０８，３６９	２，７３６，３１７．２５	３．１０
６	０００７９９	酒 鬼 酒	５０，０００	２，７３５，０００．００	３．１０
７	６００４０６	国电南瑞	１４８，６００	２，６３６，１６４．００	２．９９
８	３００１１５	长盈精密	９１，７８０	２，６２９，４９７．００	２．９８
９	６００５１９	贵州茅台	１０，５３０	２，５８８，２７４．００	２．９３
１０	００００４９	德赛电池	７７，４２９	２，５７４，５１４．２５	２．９２

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	２５０，０００．００
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	４，２７４．９９
５	应收申购款	２，９９８，６５７．００
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３，２５２，９３１．９９

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	６００４０６	国电南瑞	２，６３６，１６４．００	２．９９	筹划资产重组事宜

本报告期期初基金份额总额	６２，２７７，１３０．１５
本报告期基金总申购份额	６４，２３３，１２１．５３
减：本报告期基金总赎回份额	４３，０５５，２０７．７７
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	８３，４５５，０４３．９１