基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
送出日期：２０１２年８月２５日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年０８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１２年０１月０１日起至６月３０日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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２．２ 基金产品说明
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注：本基金自２０１２年４月６日起实行基金份额分级，４月９日确认分级，本基金分级后业绩比较基准由原先的“税后一年期银行定期存款利率”变更为“税后银行活期存款利率”。
２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：①本基金自２０１２年４月６日起实行分级，４月９日确认分级。本基金分级后，销售服务费实行分级收费方式，分设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额。详情请参阅相关公告。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
③本基金收益分配按日结转份额。
④上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城货币Ａ
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长城货币Ｂ
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注：本基金收益分配按日结转份额。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：①本基金合同规定本基金的组合配置比例范围为：央行票据：０—８０％，回购０—７０％，短期债券０—８０％，同业存款／现金比例０—７０％。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起３个月，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。
②本基金自２０１２年４月６日起实行分级，４月９日确认分级。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第１５家基金管理公司，由长城证券有限责任公司（４０％）、东方证券股份有限公司（１５％）、西北证券有限责任公司（１５％）、北方国际信托投资股份有限公司（１５％）、中原信托投资有限公司（１５％）于２００１年１２月２７日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。２００７年５月２１日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券有限责任公司（４７．０５９％）、东方证券股份有限公司（１７．６４７％）、北方国际信托股份有限公司（１７．６４７％）和中原信托有限公司（１７．６４７％）。２００７年１０月１２日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深３００指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板３００指数分级证券投资基金和长城优化升级股票型证券投资基金。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过信息系统以及人工严格保证交易公平制度的执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易制度》的规定，在投资决策、交易执行、风险监控等环节保证投资者的利益得到公平对待。
在投资决策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库对手库管理制度、投资信息保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施的原则，保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控部门在事前、事中、事后加大监控力度。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易进行事后分析，定期出具公平交易制度执行情况分析报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内。通过上述分析我们得出结论：在本报告期，公平交易制度在本基金管理人内部得到了贯彻执行，不同投资者的利益得到了公平对待。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的现象。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
国际上，欧债困局难解无望、美国经济反弹衰减，外围经济整体疲弱；国内，投资、贸易、消费“三驾马车”步子放缓，经济增长和各项指标继续呈现探底态势。汇丰ＰＭＩ指数１－６月份分别为４８．８％、４９．６％、４８．３％、４９．３％、４８．４％、４８．１％；ＣＰＩ同比１－５月份分别为４．５％、３．２％、３．６％、３．４％、３．０％；Ｍ２同比１－５月份分别增长１２．４％、１３．０％、１３．４％、１２．８％、１３．２％；固定资产投资同比２－５月份分别增长２１．５％、２０．９％、２０．２％、２０．１％。
债券市场方面，１季度，春节前后回购利率大幅波动，出现债券投资最佳时期，央行２月末降低存款准备金率，利率债呈现震荡行情，信用债收益率曲线趋势性下降。２季度，四五月份资金面异常宽松，但为刺激经济增长和信贷投放，央行５月再度降低存款准备金率，利率债尤其是信用债收益率曲线大幅下行，出现债券透支降息预期的行情；但由于存款利率上浮１．１倍，且季末银行竞争存款现象严重，回购利率飙升，６月末１年期ＡＡ级短期融资券收益率升至４．００％。
回顾我们上半年的操作，总体看来较为成功。１季度，我们抓住春节前后资金紧张机会，及时加大了债券投资力度和同业定存比例。２季度，进一步提高短期融资券和浮息债券投资比例，降低同业存款比例，在保证流动性支付的前提下获取稳健的组合收益。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值收益率Ａ级为２．３４７８％、Ｂ级为１．０３０２％，同期业绩比较基准Ａ级为１．０５６７％、Ｂ级为０．１０７４％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望２０１２年下半年，我们认为未来经济增速将下滑至８．０％以下，地产调控不会实质性放松，ＣＰＩ回落至３．０％以下，国内投资、贸易、消费均不容乐观，欧债危机依然难解。因此判断，宏观环境将迫使央行货币政策继续调整放松，尤其是存款准备金率和存贷款利率政策。
行情走到现在，我们认为债券牛市进入下半场，若资金面宽松降准发生和降息预期增强，则下半年无忧，反之则应加强流动性风险和利率风险管理。我们将根据经济基本面及政策面的变化，适时优化组合配置，保持较高债券配置比例和组合期限结构，把握流动性、收益性和风险性三者的平衡，为基金持有人取得稳健的投资回报。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
１、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了基金估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司分管估值业务副总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席基金估值委员会。
基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，在其专业领域提供估值专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展、及单个证券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。
基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。
２、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。
基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
３、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
４、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人尚未就投资品种的定价服务签署任何协议。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《长城货币市场证券投资基金基金合同》规定，本基金收益“每日分配、按月支付”，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。
本报告期应以再投资形式分配利润人民币３５，９４６，３６７．４０元，已分配利润人民币３５，９４６，３６７．４０元。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金２０１２年半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§６ 半年度财务会计报告（未经审计）
６．１ 资产负债表
会计主体：长城货币市场证券投资基金
报告截止日： ２０１２年６月３０日
单位：人民币元
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注：报告截止日２０１２年０６月３０日，基金份额净值１．００００元，基金份额总额１，５９８，６００，１２１．３１份。其中Ａ级基金份额为１，１６０，２４８，９８８．４３份，Ｂ级基金份额为４３８，３５１，１３２．８８份。
６．２ 利润表
会计主体：长城货币市场证券投资基金
本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
单位：人民币元
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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城货币市场证券投资基金
本报告期：２０１２年１月１日 至 ２０１２年６月３０日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：
＿＿＿＿＿＿杨光裕＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿熊科金＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿彭洪波＿＿＿＿
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
６．４ 报表附注
６．４．１ 基金基本情况
长城货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监基金字［２００５］５２号文《关于同意长城货币市场证券投资基金募集的批复》的核准，由长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，首次设立募集规模为２，９３４，８８７，１０４．３３份基金份额，本基金基金合同于２００５年５月３０日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司（“华夏银行”）。
根据《长城货币市场证券投资基金实施基金份额分级与变更业绩比较基准并修改基金合同、托管协议和招募说明书的公告》，本基金自２０１２年４月６日起实行分级，４月９日确认分级。本基金分级后，将基金份额分为Ａ级和Ｂ级，不同级别的基金份额使用不同费率的销售服务费；并根据投资者基金交易账户所持有份额数量是否不低于５００万份进行不同级别基金份额的判断和处理。
本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余到期期限的债券、央行票据、回购，以及法律法规允许投资的其他金融工具。包括：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：税后银行活期存款利率。
６．４．２ 会计报表的编制基础
本基金财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，并按照中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第３号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第５号《货币市场基金信息披露特别规定》和《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定进行具体会计核算和信息披露。
本基金财务报表以本基金持续经营为基础列报。
６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１２年０６月３０日的财务状况以及２０１２年上半年的经营成果和净值变动情况。
６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
６．４．５ 会计差错更正的说明
本基金于本期未发生会计差错更正。
６．４．６ 税项
１、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
２、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的债券的利息等收入，由债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴２０％的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１３２号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自２００８年１０月９日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
６．４．７ 关联方关系
６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本期无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。
６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易
６．４．８．１．１ 股票交易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行股票交易。
６．４．８．１．２ 债券交易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行债券交易。
６．４．８．１．３ 债券回购交易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行债券回购交易。
６．４．８．１．４ 权证交易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行权证交易。
６．４．８．１．５ 应支付关联方的佣金
注：本基金本期及上年度可比期间未发生应支付关联方的佣金，本期及上年度可比期间期末亦未无应付关联方佣金余额。
６．４．８．２ 关联方报酬
６．４．８．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．３３％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．３３％／当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
６．４．８．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１０％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．１０％／当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
６．４．８．２．３ 销售服务费
单位：人民币元
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注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金Ａ级份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率计提；本基金Ｂ级份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的０．０１％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×Ｒ／当年天数
Ｈ为每日应计提的基金销售服务费
Ｅ为前一日的基金资产净值
Ｒ为该基金份额的年销售服务费率
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取，并由注册登记机构代付给销售机构。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金于本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金。基金管理人于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.8.4.２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
长城货币Ａ
份额单位：份
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长城货币Ｂ
份额单位：份
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注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金份额变动相关的交易费用按基金合同及招募说明书的有关规定计算并支付。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金上述银行存款由基金托管人华夏银行保管，并按银行间同业利率计息。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.9 期末（ ２０１２年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金于本期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。
6.4.9．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9．３．１ 银行间市场债券正回购
截至本报告期末２０１２年０６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额２１７，３９９，４７３．９０元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
■
6.4.9.３．２ 交易所市场债券正回购
截至本报告期末本基金无从事证券交易所债券正回购交易所形成的卖出回购证券款余额，因此没有相关抵押债券。
§7 投资组合报告
7．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7．２ 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
■
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
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7．３ 基金投资组合平均剩余期限
7．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过１８０天的情况。
7．３．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例
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7．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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7．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
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7．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
7．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7．８ 投资组合报告附注
７．８．１本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在１．００００元。
７．８．２本基金在本报告期内存在剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况。
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７．８．３本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚，不存在需说明的证券投资决策程序。
７．８．４期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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７．８．５投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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注：分级基金机构／个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
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注：①本公司高级管理人员持有该只基金份额总量的数量区间为１００万以上。
②本公司基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０。
③本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
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注：本基金自２０１２年４月６日起实行分级，４月９日确认分级。本基金分级后，销售服务费实行分级收费方式，分设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额。详情请参阅相关公告。
§10 重大事件揭示
10．１ 基金份额持有人大会决议
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10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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10．４ 基金投资策略的改变
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10．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
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10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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10．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；
（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（３）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。 基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
10．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
10．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况
注：本基金本报告期没有偏离度绝对值超过０．５％的情况。
| 基金名称 | 长城货币市场证券投资基金 |
| 基金简称 | 长城货币 |
| 基金主代码 | ２００００３ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００５年５月３０日 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | １，５９８，６００，１２１．３１份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 下属分级基金的基金简称： | 长城货币Ａ | 长城货币Ｂ |
| 下属分级基金的交易代码： | ２００００３ | ２００１０３ |
| 报告期末下属分基基金的份额总额 | １，１６０，２４８，９８８．４３份 | ４３８，３５１，１３２．８８份 |
| 投资目标 | 在本金安全和足够流动性的前提下，寻求货币资产稳定的收益。 |
| 投资策略 | 在严格控制风险的前提下，保证资金的安全性和高流动性，通过积极主动的三级资产配置和投资组合管理实现收益率的最大化。 |
| 业绩比较基准 | 自基金合同生效至２０１２年４月８日的业绩比较基准为：税后一年期银行定期存款利率；自２０１２年４月９日起业绩比较基准为：税后银行活期存款利率 |
| 风险收益特征 | 本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 长城基金管理有限公司 | 华夏银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 车君 | 郑鹏 |
| 联系电话 | ０７５５－２３９８２３３８ | ０１０－８５２３８６６７ |
| 电子邮箱 | ｃｈｅｊｕｎ＠ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｚｈｊｊｔｇｂ＠ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 客户服务电话 | ４００－８８６８－６６６ | ９５５７７ |
| 传真 | ０７５５－２３９８２３２８ | ０１０－８５２３８６８０ |
| 登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 | ｗｗｗ．ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 基金半年度报告报告备置地点 | 深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层 |
| 基金级别 | 长城货币Ａ | 长城货币Ｂ |
| ３．１．１ 期间数据和指标 | 报告期（ ２０１２年１月１日 － ２０１２年６月３０日） |
| 本期已实现收益 | ２６，３６０，２１９．８６ | ９，５８６，１４７．５４ |
| 本期利润 | ２６，３６０，２１９．８６ | ９，５８６，１４７．５４ |
| 本期净值收益率 | ２．３４７８％ | １．０３０２％ |
| ３．１．２ 期末数据和指标 | 报告期末（ ２０１２年６月３０日 ） |
| 期末基金资产净值 | １，１６０，２４８，９８８．４３ | ４３８，３５１，１３２．８８ |
| 期末基金份额净值 | １．００００ | １．００００ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | ０．３８７２％ | ０．０１７０％ | ０．０３４８％ | ０．０００１％ | ０．３５２４％ | ０．０１６９％ |
| 过去三个月 | １．０６４６％ | ０．０１０７％ | ０．１８４１％ | ０．００２４％ | ０．８８０５％ | ０．００８３％ |
| 过去六个月 | ２．３４７８％ | ０．００９８％ | １．０５６７％ | ０．００４１％ | １．２９１１％ | ０．００５７％ |
| 过去一年 | ４．５１３３％ | ０．００７７％ | ２．８１７０％ | ０．００３５％ | １．６９６３％ | ０．００４２％ |
| 过去三年 | ８．９２７２％ | ０．００７４％ | ７．７７５２％ | ０．００２２％ | １．１５２０％ | ０．００５２％ |
| 自基金合同生效起至今 | ２０．６０４７％ | ０．００７３％ | １８．３９３５％ | ０．００２３％ | ２．２１１２％ | ０．００５０％ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | ０．４０７０％ | ０．０１７０％ | ０．０３４８％ | ０．０００１％ | ０．３７２２％ | ０．０１６９％ |
| 过去三个月 | － | － | － | － | － | － |
| 过去六个月 | － | － | － | － | － | － |
| 过去一年 | － | － | － | － | － | － |
| 过去三年 | － | － | － | － | － | － |
| 自２０１２年４月９日起至今 | １．０３０２％ | ０．０１１２％ | ０．１０７４％ | ０．０００１％ | ０．９２２８％ | ０．０１１１％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 邹德立 | 长城货币市场基金基金经理 | ２０１１年１０月１９日 | － | ３年 | 男，中国籍，武汉大学经济学学士。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部，从事债券投资与研究工作。２００９年３月进入长城基金管理有限公司，任运行保障部债券交易员，兼固定收益研究员。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末
２０１２年６月３０日 | 上年度末
２０１１年１２月３１日 |
| 资 产： | | | |
| 银行存款 | | １８１，８９４，９００．７０ | １５０，２７１，８４５．９１ |
| 结算备付金 | | ６８，１８１．８２ | － |
| 存出保证金 | | ２５０，０００．００ | ２５０，０００．００ |
| 交易性金融资产 | | １，１３８，１６５，６８９．６１ | ３８０，０３１，５５４．７１ |
| 其中：股票投资 | | － | － |
| 基金投资 | | － | － |
| 债券投资 | | １，１３８，１６５，６８９．６１ | ３８０，０３１，５５４．７１ |
| 资产支持证券投资 | | － | － |
| 衍生金融资产 | | － | － |
| 买入返售金融资产 | | ４８５，９０１，９６８．８５ | ３２１，２０１，４４１．８０ |
| 应收证券清算款 | | － | － |
| 应收利息 | | １６，３４４，５２１．７２ | ６，４４１，５０４．９０ |
| 应收股利 | | － | － |
| 应收申购款 | | ６，４１９，６９１．７１ | ８００．００ |
| 递延所得税资产 | | － | － |
| 其他资产 | | － | － |
| 资产总计 | | １，８２９，０４４，９５４．４１ | ８５８，１９７，１４７．３２ |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末
２０１２年６月３０日 | 上年度末
２０１１年１２月３１日 |
| 负 债： | | | |
| 短期借款 | | － | － |
| 交易性金融负债 | | － | － |
| 衍生金融负债 | | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | | ２１７，３９９，４７３．９０ | １４８，８９９，１７６．６５ |
| 应付证券清算款 | | １０，１４４，０００．００ | － |
| 应付赎回款 | | １４６，１８６．１６ | ８，８７７．８９ |
| 应付管理人报酬 | | ６７８，３８４．５８ | １７９，１７９．６３ |
| 应付托管费 | | ２０５，５７１．０６ | ５４，２９６．８４ |
| 应付销售服务费 | | ２９８，７５９．３５ | １３５，７４２．１２ |
| 应付交易费用 | | ４７，７０１．１２ | １３，３２９．９８ |
| 应交税费 | | １，０１７，９１９．２５ | １，０１７，９１９．２５ |
| 应付利息 | | １２８，４３３．３０ | ４７，６１９．０８ |
| 应付利润 | | － | － |
| 递延所得税负债 | | － | － |
| 其他负债 | | ３７８，４０４．３８ | ２９４，６６０．００ |
| 负债合计 | | ２３０，４４４，８３３．１０ | １５０，６５０，８０１．４４ |
| 所有者权益： | | | |
| 实收基金 | | １，５９８，６００，１２１．３１ | ７０７，５４６，３４５．８８ |
| 未分配利润 | | － | － |
| 所有者权益合计 | | １，５９８，６００，１２１．３１ | ７０７，５４６，３４５．８８ |
| 负债和所有者权益总计 | | １，８２９，０４４，９５４．４１ | ８５８，１９７，１４７．３２ |
| 项 目 | 附注号 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日 |
| 一、收入 | | ４１，９９５，０１５．６４ | ９，３６１，９９３．０３ |
| １．利息收入 | | ３５，２７８，２９３．１８ | ８，５５２，３０６．４２ |
| 其中：存款利息收入 | | ９，５６９，４２９．１２ | ２６９，０９３．８２ |
| 债券利息收入 | | １８，１６４，８６２．７５ | ５，５４８，５６８．３４ |
| 资产支持证券利息收入 | | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | | ７，５４４，００１．３１ | ２，７３４，６４４．２６ |
| 其他利息收入 | | － | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | | ６，７１６，７２２．４６ | ８０９，６８６．６１ |
| 其中：股票投资收益 | | － | － |
| 基金投资收益 | | － | － |
| 债券投资收益 | | ６，７１６，７２２．４６ | ８０９，６８６．６１ |
| 资产支持证券投资收益 | | － | － |
| 衍生工具收益 | | － | － |
| 股利收益 | | － | － |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | － | － |
| ４．汇兑收益（损失以“－”号填列） | | － | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | | － | － |
| 减：二、费用 | | ６，０４８，６４８．２４ | １，８５７，２３５．７８ |
| １．管理人报酬 | | ２，６７６，５９５．３９ | ７３３，０５５．７３ |
| ２．托管费 | | ８１１，０８９．４８ | ２２２，１３８．１１ |
| ３．销售服务费 | | １，５０３，３４２．１２ | ５５５，３４５．２７ |
| ４．交易费用 | | － | ５０．００ |
| ５．利息支出 | | ９１８，３９６．１９ | ２１８，３０５．４２ |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | | ９１８，３９６．１９ | ２１８，３０５．４２ |
| ６．其他费用 | | １３９，２２５．０６ | １２８，３４１．２５ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３５，９４６，３６７．４０ | ７，５０４，７５７．２５ |
| 减：所得税费用 | | － | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３５，９４６，３６７．４０ | ７，５０４，７５７．２５ |
| 项目 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ７０７，５４６，３４５．８８ | － | ７０７，５４６，３４５．８８ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ３５，９４６，３６７．４０ | ３５，９４６，３６７．４０ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列） | ８９１，０５３，７７５．４３ | － | ８９１，０５３，７７５．４３ |
| 其中：１．基金申购款 | ９，７７７，２８９，０８８．０５ | － | ９，７７７，２８９，０８８．０５ |
| ２．基金赎回款 | －８，８８６，２３５，３１２．６２ | － | －８，８８６，２３５，３１２．６２ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －３５，９４６，３６７．４０ | －３５，９４６，３６７．４０ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | １，５９８，６００，１２１．３１ | － | １，５９８，６００，１２１．３１ |
| 项目 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ２３４，５５３，８５４．２７ | － | ２３４，５５３，８５４．２７ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ７，５０４，７５７．２５ | ７，５０４，７５７．２５ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列） | ２９４，３３１，０２３．４０ | － | ２９４，３３１，０２３．４０ |
| 其中：１．基金申购款 | ２，９５１，７９６，３５９．１７ | － | ２，９５１，７９６，３５９．１７ |
| ２．基金赎回款 | －２，６５７，４６５，３３５．７７ | － | －２，６５７，４６５，３３５．７７ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －７，５０４，７５７．２５ | －７，５０４，７５７．２５ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ５２８，８８４，８７７．６７ | － | ５２８，８８４，８７７．６７ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 长城基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 华夏银行 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 长城证券有限责任公司（＂长城证券＂） | 基金管理人股东、基金代销机构 |
| 东方证券股份有限公司（＂东方证券＂） | 基金管理人股东、基金代销机构 |
| 项目 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | ２，６７６，５９５．３９ | ７３３，０５５．７３ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | ６２７，２１４．２１ | １３７，４４４．３４ |
| 项目 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | ８１１，０８９．４８ | ２２２，１３８．１１ |
获得销售服务费的
各关联方名称 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 |
| 长城货币Ａ | 长城货币Ｂ | 合计 |
| 华夏银行 | ３７，３４０．３４ | ３，１６６．０１ | ４０，５０６．３５ |
| 长城基金管理有限公司 | １４５，３２６．８０ | ４，６６５．３２ | １４９，９９２．１２ |
| 长城证券 | １０，２８９．２６ | ５．４４ | １０，２９４．７０ |
| 东方证券 | ７３５．８４ | － | ７３５．８４ |
| 合计 | １９３，６９２．２４ | ７，８３６．７７ | ２０１，５２９．０１ |
获得销售服务费的
各关联方名称 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 |
| 长城货币Ａ | 长城货币Ｂ | 合计 |
| 华夏银行 | ２２，１６２．４３ | － | ２２，１６２．４３ |
| 长城基金管理有限公司 | ４６，０３８．７６ | － | ４６，０３８．７６ |
| 长城证券 | １０，１４３．１８ | － | １０，１４３．１８ |
| 东方证券 | ５３７．１２ | － | ５３７．１２ |
| 合计 | ７８，８８１．４９ | － | ７８，８８１．４９ |
| 关联方名称 | 本期末
２０１２年６月３０日 | 上年度末
２０１１年１２月３１日 |
持有的
基金份额 | 持有的基金份额
占基金总份额的比例 | 持有的
基金份额 | 持有的基金份额
占基金总份额的比例 |
| 长城证券 | － | － | １５０，０００，０００．００ | ２１．２０％ |
| 关联方名称 | 本期末
２０１２年６月３０日 | 上年度末
２０１１年１２月３１日 |
持有的
基金份额 | 持有的基金份额
占基金总份额的比例 | 持有的
基金份额 | 持有的基金份额
占基金总份额的比例 |
| － | － | － | － | － |
关联方
名称 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日 |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 华夏银行 | １１，８９４，９００．７０ | ２６，１５２．８０ | ７，９６６，１１５．６１ | ３１，７９１．１８ |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量（张） | 期末估值总额 |
| ０７０４１９ | ０７农发１９ | ２０１２年７月３日 | １００．６２ | １，３００，０００ | １３０，８１１，１４０．４５ |
| ０７０２１９ | ０７国开１９ | ２０１２年７月３日 | １００．４３ | ９００，０００ | ９０，３８７，９５４．２１ |
| 合计 | | | | ２２０，０００，０００ | ２２１，１９９，０９４．６６ |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 固定收益投资 | １，１３８，１６５，６８９．６１ | ６２．２３ |
| | 其中：债券 | １，１３８，１６５，６８９．６１ | ６２．２３ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ２ | 买入返售金融资产 | ４８５，９０１，９６８．８５ | ２６．５７ |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ３ | 银行存款和结算备付金合计 | １８１，９６３，０８２．５２ | ９．９５ |
| ４ | 其他各项资产 | ２３，０１４，２１３．４３ | １．２６ |
| ５ | 合计 | １，８２９，０４４，９５４．４１ | １００．００ |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（％） |
| １ | 报告期内债券回购融资余额 | ３．６４ |
| | 其中：买断式回购融资 | － |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| ２ | 报告期末债券回购融资余额 | ２１７，３９９，４７３．９０ | １３．６０ |
| | 其中：买断式回购融资 | － | － |
| 序号 | 发生日期 | 融资余额占基金资产净值比例（％） | 原因 | 调整期 |
| １ | ２０１２年１月４日 | ２１．１５ | 巨额赎回 | 两个交易日 |
| ２ | ２０１２年１月５日 | ２１．７５ | 巨额赎回 | － |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | １０４ |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | １６２ |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | ８３ |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（％） | 各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
| １ | ３０天以内 | ３６．１５ | １４．２３ |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | ４．９９ | － |
| ２ | ３０天（含）—６０天 | ２０．７１ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － |
| ３ | ６０天（含）—９０天 | ２０．１３ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | １４．４８ | － |
| ４ | ９０天（含）—１８０天 | ６．３５ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － |
| ５ | １８０天（含）—３９７天（含） | ２９．６５ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － |
| 合计 | １１２．９９ | １４．２３ |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | ５３２，４７４，６４０．９４ | ３３．３１ |
| | 其中：政策性金融债 | ５３２，４７４，６４０．９４ | ３３．３１ |
| ４ | 企业债券 | － | － |
| ５ | 企业短期融资券 | ６０５，６９１，０４８．６７ | ３７．８９ |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 其他 | － | － |
| ８ | 合计 | １，１３８，１６５，６８９．６１ | ７１．２０ |
| ９ | 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 | ３１１，２７５，５４６．２８ | １９．４７ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０９０２０５ | ０９国开０５ | １，４００，０００ | １４１，２１１，５６８．８７ | ８．８３ |
| ２ | ０７０４１９ | ０７农发１９ | １，３００，０００ | １３０，８１１，１４０．４５ | ８．１８ |
| ３ | ０７０２１９ | ０７国开１９ | ９００，０００ | ９０，３８７，９５４．２１ | ５．６５ |
| ４ | １００２３６ | １０国开３６ | ９００，０００ | ９０，２５３，９３７．２４ | ５．６５ |
| ５ | １１０２２１ | １１国开２１ | ８００，０００ | ７９，８１０，０４０．１７ | ４．９９ |
| ６ | ０４１２５３００９ | １２恒逸ＣＰ００１ | ７００，０００ | ７１，０４９，３２０．２５ | ４．４４ |
| ７ | ０４１２５８００２ | １２广汇汽车ＣＰ００１ | ４００，０００ | ４０，７１６，１９３．５６ | ２．５５ |
| ８ | ０４１２６２００８ | １２物美ＣＰ００１ | ４００，０００ | ４０，３３７，６３５．３１ | ２．５２ |
| ９ | ０４１２５４０２１ | １２利港ＣＰ００１ | ４００，０００ | ４０，１４７，６５９．９４ | ２．５１ |
| １０ | ０４１２５３０２６ | １２东阳光ＣＰ００１ | ４００，０００ | ４０，１３６，３１７．１０ | ２．５１ |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数 | ４７ |
| 报告期内偏离度的最高值 | ０．４３４４％ |
| 报告期内偏离度的最低值 | ０．１３９８％ |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | ０．２４７７％ |
| 序号 | 发生日期 | 该类浮动债占基金资产净值的比例（％） | 原因 | 调整期 |
| １ | ２０１２年３月３０日 | ２０．３５ | 巨额赎回 | 四个交易日 |
| ２ | ２０１２年３月３１日 | ２０．３４ | 持续赎回 | － |
| ３ | ２０１２年４月１日 | ２０．３４ | 持续赎回 | － |
| ４ | ２０１２年４月５日 | ２０．３９ | 持续赎回 | － |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | ２５０，０００．００ |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收利息 | １６，３４４，５２１．７２ |
| ４ | 应收申购款 | ６，４１９，６９１．７１ |
| ５ | 其他应收款 | － |
| ６ | 待摊费用 | － |
| ７ | 其他 | － |
| ８ | 合计 | ２３，０１４，２１３．４３ |
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 |
| 长城货币Ａ | ２１，７６５ | ５３，３０８．０２ | １９，００２，１５７．８８ | １．６４％ | １，１４１，２４６，８３０．５５ | ９８．３６％ |
| 长城货币Ｂ | ３３ | １３，２８３，３６７．６６ | １９０，３７３，０１３．１６ | ４３．４３％ | ２４７，９７８，１１９．７２ | ５６．５７％ |
| 合计 | ２１，７９８ | ７３，３３７．０１ | ２０９，３７５，１７１．０４ | １３．１０％ | １，３８９，２２４，９５０．２７ | ８６．９０％ |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本基金 | 长城货币Ａ | １，３２２，７３６．７３ | ０．１１４０％ |
| 长城货币Ｂ | － | － |
| 合计 | １，３２２，７３６．７３ | ０．０８２７％ |
| | 长城货币Ａ | 长城货币Ｂ |
| 基金合同生效日（２００５年５月３０日）基金份额总额 | ２，９３４，８８７，１０４．３３ | |
| 本报告期期初基金份额总额 | ７０７，５４６，３４５．８８ | － |
| 本报告期基金总申购份额 | ６，４７９，８７９，１６２．７８ | ３，２９７，４０９，９２５．２７ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | ６，０２７，１７６，５２０．２３ | ２，８５９，０５８，７９２．３９ |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | １，１６０，２４８，９８８．４３ | ４３８，３５１，１３２．８８ |
２、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
２０１２年５月２３日，托管人华夏银行股份有限公司在托管人网站披露了《华夏银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》。经中国证券监督管理委员会审核批准（证监许可［２０１２］５０３号）， 聘任毛剑鸣先生为资产托管部总经理，许明先生不再担任该职务。 |
| 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 |
| 本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 |
| 券商名称 |
交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 |
备注 |
| 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例 |
| 银河证券 | １ | － | － | － | － | － |
| 长城证券 | １ | － | － | － | － | － |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 |
| 成交金额 | 占当期债券
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例 |
| 银河证券 | － | － | １５，０００，０００．００ | １００．００％ | － | － |
| 长城证券 | － | － | － | － | － | － |
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