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§１ 重要提示及目录
１．１ 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于２０１２年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１２年１月１日起至２０１２年６月３０日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：１．本基金合同生效日为２００５年４月５日。
２．本表所示时间区间为２００５年４月５日起至２０１２年６月３０日止。
３．根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝上证Ａ股指数×７０％＋上证国债指数×２５％＋同业存款利率×５％。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用具有代表性的上证Ａ股指数，债券投资部分的业绩比较基准采用具有代表性的上证国债指数。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：
ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ７０％ ＊［上证Ａ股指数ｔ／（上证Ａ股指数ｔ－１）－１］ ＋２５％＊ ［上证国债指数ｔ／（上证国债指数ｔ－１）－１］＋ ５％ ＊ 同业存款利率 ／ ３６０ ；
其中，ｔ＝１，２，３···， Ｔ，Ｔ表示时间截至日；
期间Ｔ日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ）按下列公式计算：
ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ ＝［∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）］－１
其中，Ｔ＝２，３，４···； ∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）表示ｔ日至Ｔ日的（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）数学连乘。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：１．本基金合同生效日为２００５年４月５日。
２．本图所示时间区间为２００５年４月５日起至２０１２年６月３０日止。
３．本基金于２００５年４月５日成立，建仓期６个月，从２００５年４月５日至２００５年１０月４日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于２００８年１月１７日拆分，规模急剧扩大，建仓期３个月，从２００８年１月２２日至２００８年４月２１日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１２年６月３０日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金二十八只证券投资基金。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：１、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；２、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。１、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。２、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（１日、３日、５日）的季度公平性交易分析评估等。１、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。２、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 告期内基金投资策略和运作分析
２０１２年上半年，国内经济下行态势日趋显著，国际主权债务危机则是此起彼伏，海外经济更是风雨飘摇、水深火热，国内股票市场承受了巨大的基本面压力。但是，我们也注意到，随着国内通货膨胀的显著回落，以“降息、降准”为标志，长期以来高度紧缩的货币政策终于向“常态化”回归，同时财政政策、产业政策也在积极地走向“常态化”。尽管经济复苏预期的信心依然脆弱，但作为先导性、支柱性行业的地产、汽车基本面已经有走强迹象，趋势积极向好。从股票市场表现来看，虽然指数表现较为平淡，但市场机会相对丰富，行业和个股机会已经具有相当的纵深度，操作性大为增强。本基金战略性配置地产、汽车等行业，同时基于对煤炭价格超预期下跌的判断，对电力行业进行了积极配置和操作，整体净值表现尚可。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至２０１２年６月３０日，本基金份额净值为０．８１３０元，份额累计净值为３．３６０２元。报告期内，本基金份额净值增长率为１７．５０％，同期业绩比较基准收益率为１．４２％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望２０１２年下半年，我们坚持认为，依托城镇化和消费升级两大引擎，中国经济内生性的增长动力依然具备。在货币政策、财政政策以及产业政策趋于“常态化”的背景下，中国经济内生性的增长潜力渐次释放，对经济的过度悲观并不可取。但是，我们也必须注意到，国际大气候和国内小气候决定了经济基本面迅速步入繁荣期的可能性也相对较低。因此，“平淡中前行”也许是对下半年宏观经济走势的最好注解。具体到股票市场的投资机会，我们依然战略性看好汽车、地产行业，尤其是汽车行业，基本面走势超越当前市场预期的因素在不断累积，存在小规模爆发的可能性。同时，备受各种利空因素折磨，但却频遭产业资本大规模增持的商业零售业也可能具有较好的投资机会。
本基金感谢投资者的信任和支持，我们将勤勉尽责，坚持价值投资理念，努力把握行业、公司和市场机会，争取为投资者创造更大的收益。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议》的约定，对富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
２０１２年８月２３日
§６ 半年度财务报表（未经审计）
６．１ 资产负债表
会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
报告截止日：２０１２年０６月３０日
单位：人民币元
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注：报告截止日２０１２年０６月３０日，基金份额净值０．８１３０元，基金份额总额７，５５５，３８１，０５６．８７份。
６．２ 利润表
会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日
单位：人民币元
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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
６．４ 报表附注
６．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
６．４．２ 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
６．４．３ 税项
１．印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
２．营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
３．个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
６．４．４ 关联方关系
６．４．４．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
６．４．４．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
６．４．５ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
６．４．５．１ 通过关联方交易单元进行的交易
６．４．５．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
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６．４．５．１．２ 权证交易
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
６．４．５．１．３ 债券交易
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
６．４．５．１．４ 回购交易
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。
６．４．５．１．５ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
６．４．５．２ 关联方报酬
６．４．５．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
６．４．５．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
６．４．５．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
６．４．５．４ 各关联方投资本基金的情况
６．４．５．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
６．４．５．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
６．４．５．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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６．４．５．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
６．４．５．７ 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
６．４．６ 期末（２０１２年０６月３０日）本基金持有的流通受限证券
６．４．６．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
６．４．６．１．１ 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
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６．４．６．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。
６．４．６．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
６．４．６．３．１ 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。
６．４．６．３．２ 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因交易所市场债券正回购而作为抵押的债券。
６．４．７ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§７ 投资组合报告
７．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文
7．4 报告期内股票投资组合的重大变动
7．4．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7．4．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7．4．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7．5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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7．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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7．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7．9 投资组合报告附注
7．9．１ 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7．9．２ 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7．9．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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7．9．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7．9．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7．9．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
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注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量为１００万份以上。
２、本基金的基金经理持有本基金份额总量为１００万份以上。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10．１ 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人于２０１２年４月２５日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，李长伟先生不再担任本公司督察长，由林志松先生代行督察长职责。
10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10．．４ 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10．．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10．．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10．．７ 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
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注：１．我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后 决定的。
２．本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：退租东海证券（上海２１６５９）交易单元。
富国基金管理有限公司
２０１２年８月２５日
| 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 送出日期： | ２０１２年０８月２５日 |
| 基金简称 | 富国天瑞强势混合 |
| 基金主代码 | １０００２２ |
| 交易代码 | 前端交易代码：１０００２２
后端交易代码：１０００２３ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００５年０４月０５日 |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | ７，５５５，３８１，０５６．８７份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则，通过“自上而下”的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下，以强势地区内单个证券的投资价值评判为核心，追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合。 |
| 业绩比较基准 | 上证Ａ股指数收益率×７０％＋上证国债指数收益率×２５％＋同业存款利率×５％ |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 富国基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 林志松 | 李芳菲 |
| 联系电话 | ０２１－２０３６１８１８ | ０１０－６６０６００６９ |
| 电子邮箱 | ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ |
| 客户服务电话 | ９５１０５６８６、４００８８８０６８８ | ９５５９９ |
| 传真 | ０２１－２０３６１６１６ | ０１０－６３２０１８１６ |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 基金半年度报告备置地点 | 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期１６－１７层
中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心东座Ｆ９ |
| ３．１．１期间数据和指标 | 报告期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） |
| 本期已实现收益 | －５４，４７８，４１７．７９ |
| 本期利润 | ８６５，２８１，４８３．５１ |
| 加权平均基金份额本期利润 | ０．１１８０ |
| 本期基金份额净值增长率 | １７．５０％ |
| ３．１．２期末数据和指标 | 报告期末（２０１２年０６月３０日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | ０．２６９８ |
| 期末基金资产净值 | ６，１４２，３４２，９８８．３９ |
| 期末基金份额净值 | ０．８１３０ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | －１．９２％ | １．０６％ | －４．２９％ | ０．６８％ | ２．３７％ | ０．３８％ |
| 过去三个月 | ８．０５％ | １．１３％ | －０．８７％ | ０．６７％ | ８．９２％ | ０．４６％ |
| 过去六个月 | １７．５０％ | １．２９％ | １．４２％ | ０．７９％ | １６．０８％ | ０．５０％ |
| 过去一年 | ０．７２％ | １．３４％ | －１２．８６％ | ０．８３％ | １３．５８％ | ０．５１％ |
| 过去三年 | １７．４６％ | １．４８％ | －１４．８０％ | ０．９９％ | ３２．２６％ | ０．４９％ |
| 自基金合同生效日起至今 | ３５５．５６％ | １．７０％ | ７６．３５％ | １．２８％ | ２７９．２１％ | ０．４２％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 宋小龙 | 本基金基金经理兼任权益投资部总经理。 | ２００７－０６－１５ | － | １４年 | 硕士，曾任北京北大青鸟有限责任公司项目经理；１９９９年任富国基金管理有限公司信息技术部项目经理、研究部行业研究员、高级研究员，２００６年１１月至２００８年１１月任汉鼎基金经理；２００８年１１月至２０１０年１月任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理；２０１０年５月至２０１１年８月任富国通胀通缩主题股票基金经理；２００７年６月至今任富国天瑞基金经理；兼任权益投资部总经理。具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 资 产 | 本期末
（２０１２年０６月３０日） | 上年度末
（２０１１年１２月３１日） |
| 资 产： | | |
| 银行存款 | ９７，６２１，３８９．１７ | ２７，８１５，３９９．２６ |
| 结算备付金 | ８，４６４，５１６．１９ | ２，８３２，０３５．４３ |
| 存出保证金 | ３，３３２，７１１．１０ | ２，４７１，４０７．５４ |
| 交易性金融资产 | ６，０６７，９４３，５２８．８４ | ４，９１０，６５８，４９１．７１ |
| 其中：股票投资 | ５，７２３，６１８，５２８．８４ | ４，６１０，４５８，４９１．７１ |
| 基金投资 | － | － |
| 债券投资 | ３４４，３２５，０００．００ | ３００，２００，０００．００ |
| 资产支持证券投资 | － | － |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 买入返售金融资产 | － | － |
| 应收证券清算款 | － | － |
| 应收利息 | ７，０９５，４２２．７０ | ５，０１４，２３２．３７ |
| 应收股利 | ２，２９８，２７７．８５ | － |
| 应收申购款 | ５，４９４，０２３．４９ | ３９４，０８９．０５ |
| 递延所得税资产 | － | － |
| 其他资产 | － | － |
| 资产总计 | ６，１９２，２４９，８６９．３４ | ４，９４９，１８５，６５５．３６ |
| 负债和所有者权益 | 本期末
（２０１２年０６月３０日） | 上年度末
（２０１１年１２月３１日） |
| 负 债： | | |
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | － | － |
| 应付证券清算款 | ３０，９６３，１８１．７７ | － |
| 应付赎回款 | ４，９００，８５２．５９ | １，０１６，３０３．０３ |
| 应付管理人报酬 | ７，５７５，９４２．０２ | ６，２１０，８５９．０８ |
| 应付托管费 | １，２６２，６５６．９９ | １，０３５，１４３．１７ |
| 应付销售服务费 | － | － |
| 应付交易费用 | ２，９３５，０８２．６４ | １，６３６，３３７．４９ |
| 应交税费 | － | － |
| 应付利息 | － | － |
| 应付利润 | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － |
| 其他负债 | ２，２６９，１６４．９４ | ２，４９０，４１３．４５ |
| 负债合计 | ４９，９０６，８８０．９５ | １２，３８９，０５６．２２ |
| 所有者权益： | | |
| 实收基金 | ３，１８３，９５９，１２３．３７ | ３，００６，８５５，７８８．２０ |
| 未分配利润 | ２，９５８，３８３，８６５．０２ | １，９２９，９４０，８１０．９４ |
| 所有者权益合计 | ６，１４２，３４２，９８８．３９ | ４，９３６，７９６，５９９．１４ |
| 负债和所有者权益总计 | ６，１９２，２４９，８６９．３４ | ４，９４９，１８５，６５５．３６ |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） |
| 海通证券 | １７２，９８７，５０２．９５ | ２．６７ | １５，１９９，５０９．０６ | ０．１６ |
| 申银万国证券 | ７２，２９３，２０２．２８ | １．１１ | １４１，６３２，００２．９６ | １．５２ |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） |
| 佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） |
| 海通证券 | １４７，０３９．０４ | ２．７４ | １２１，１５２．６２ | ４．１３ |
| 申银万国证券 | ６１，５９１．７２ | １．１５ | ５３，７２４．８１ | １．８３ |
| 关联方名称 | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） |
| 海通证券 | １２，９１９．７７ | ０．１７ | １２，９１９．７７ | ０．３６ |
| 申银万国证券 | １２０，３８７．３２ | １．５５ | ０．００ | ０．００ |
| 项目 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | ４２，０４９，７０８．７１ | ４３，４４１，０１４．１８ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | ７，２３３，８０３．４８ | ７，８３９，５５３．８６ |
| 项目 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | ７，００８，２８４．７２ | ７，２４０，１６９．０７ |
| 项 目 | 本期
（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 一、收入 | ９２４，２８４，７６１．３５ | ２６１，８０８，２９４．３３ |
| １．利息收入 | ５，４６８，９０３．３２ | ５，９３３，６０３．１９ |
| 其中：存款利息收入 | ３５２，８４２．２３ | ４７１，３０７．６６ |
| 债券利息收入 | ５，１１６，０６１．０９ | ５，４６２，２９５．５３ |
| 资产支持证券利息收入 | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | － | － |
| 其他利息收入 | － | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | －１，８３３，９６６．８５ | ８２，０６７，７８４．４７ |
| 其中：股票投资收益 | －４０，３３０，８３０．４３ | ４７，３９６，１１９．９５ |
| 基金投资收益 | － | － |
| 债券投资收益 | ６９，４００．００ | ２５２，２９８．６１ |
| 资产支持证券投资收益 | － | － |
| 衍生工具投资收益 | － | － |
| 股利收益 | ３８，４２７，４６３．５８ | ３４，４１９，３６５．９１ |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ９１９，７５９，９０１．３０ | １７２，２４２，１５５．３８ |
| ４．汇兑收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | ８８９，９２３．５８ | １，５６４，７５１．２９ |
| 减：二、费用 | ５９，００３，２７７．８４ | ６５，６０２，２５２．０３ |
| １．管理人报酬 | ４２，０４９，７０８．７１ | ４３，４４１，０１４．１８ |
| ２．托管费 | ７，００８，２８４．７２ | ７，２４０，１６９．０７ |
| ３．销售服务费 | － | － |
| ４．交易费用 | ９，７３４，８２２．６０ | １４，４３９，４７８．９０ |
| ５．利息支出 | － | ２７１，３５２．７３ |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | － | ２７１，３５２．７３ |
| ６．其他费用 | ２１０，４６１．８１ | ２１０，２３７．１５ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ８６５，２８１，４８３．５１ | １９６，２０６，０４２．３０ |
| 减：所得税费用 | － | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | ８６５，２８１，４８３．５１ | １９６，２０６，０４２．３０ |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 中国农业银行股份有限公司 | ９７，６２１，３８９．１７ | ３１１，６５８．５６ | ７５，２２７，２９２．００ | ３８６，４２０．９７ |
| 证券代码 | 证券名称 | 成功认购日 | 可流通日 | 流通受
限类型 | 认购
价格 | 期末估
值单价 | 数量
（单位：股） | 期末
成本总额 | 期末
估值总额 | 备注 |
| ６００５４６ | 山煤国际 | ２０１１－１２－０５ | ２０１２－１２－０３ | 非公开发行股票 | ２２．８０ | ２０．９２ | ３，０５０，０００ | ６９，５４０，０００．００ | ６３，８０６，０００．００ | － |
| 项目 | 本期
（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ３，００６，８５５，７８８．２０ | １，９２９，９４０，８１０．９４ | ４，９３６，７９６，５９９．１４ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ８６５，２８１，４８３．５１ | ８６５，２８１，４８３．５１ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | １７７，１０３，３３５．１７ | １６３，１６１，５７０．５７ | ３４０，２６４，９０５．７４ |
| 其中：１．基金申购款 | ５７０，０３４，２１３．３４ | ４９２，５４５，２１２．３２ | １，０６２，５７９，４２５．６６ |
| ２．基金赎回款 | －３９２，９３０，８７８．１７ | －３２９，３８３，６４１．７５ | －７２２，３１４，５１９．９２ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ３，１８３，９５９，１２３．３７ | ２，９５８，３８３，８６５．０２ | ６，１４２，３４２，９８８．３９ |
| 项目 | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ３，０３２，０８１，２５５．２３ | ２，９０２，３１７，９０９．９１ | ５，９３４，３９９，１６５．１４ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | １９６，２０６，０４２．３０ | １９６，２０６，０４２．３０ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | ２５，０９６，３５３．６０ | ３５，０３５，４６３．５０ | ６０，１３１，８１７．１０ |
| 其中：１．基金申购款 | ６８９，５８６，４１４．９８ | ６３７，６４４，２２４．８１ | １，３２７，２３０，６３９．７９ |
| ２．基金赎回款 | －６６４，４９０，０６１．３８ | －６０２，６０８，７６１．３１ | －１，２６７，０９８，８２２．６９ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －３３５，１７９，６８２．４３ | －３３５，１７９，６８２．４３ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ３，０５７，１７７，６０８．８３ | ２，７９８，３７９，７３３．２８ | ５，８５５，５５７，３４２．１１ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ０００５０１ | 鄂武商Ａ | ３６０，９５１，１７４．４５ | ７．３１ |
| ２ | ００００６９ | 华侨城Ａ | ２６５，８３８，３３４．６０ | ５．３８ |
| ３ | ３０００５９ | 东方财富 | ２５６，６５６，２８０．４７ | ５．２０ |
| ４ | ０００４１７ | 合肥百货 | ２３８，５９７，７０７．１５ | ４．８３ |
| ５ | ０００８００ | 一汽轿车 | ２３１，６５４，３７７．１５ | ４．６９ |
| ６ | ０００００２ | 万 科Ａ | ２２８，７８８，７７４．５７ | ４．６３ |
| ７ | ６０００１１ | 华能国际 | １９２，３２６，９９６．３７ | ３．９０ |
| ８ | ００２０３８ | 双鹭药业 | １７８，５１７，１１０．５６ | ３．６２ |
| ９ | ６０００９８ | 广州控股 | １６９，９７５，２４０．０３ | ３．４４ |
| １０ | ０００７７８ | 新兴铸管 | １６０，２４４，７６７．３０ | ３．２５ |
| １１ | ００００４６ | 泛海建设 | １４５，２１６，６８８．９５ | ２．９４ |
| １２ | ６０００２７ | 华电国际 | １３１，７５５，５４１．３６ | ２．６７ |
| １３ | ０００９２７ | 一汽夏利 | １０９，０６１，０１９．７１ | ２．２１ |
| １４ | ０００５３９ | 粤电力Ａ | １０１，８５０，９８８．８８ | ２．０６ |
| １５ | ０００７７６ | 广发证券 | ８６，２１８，０６２．２６ | １．７５ |
| １６ | ６００９７６ | 武汉健民 | ６４，７９２，０６９．７３ | １．３１ |
| １７ | ０００８８８ | 峨眉山Ａ | ５６，１１２，５８４．４５ | １．１４ |
| １８ | ６００２０８ | 新湖中宝 | ５０，６０５，７９１．８８ | １．０３ |
| １９ | ６０１３１８ | 中国平安 | ４６，７５２，５３３．１７ | ０．９５ |
| ２０ | ０００６７１ | 阳 光 城 | ４５，７７８，５８８．５５ | ０．９３ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 富国基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 海通证券股份有限公司（“海通证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例（％） | 持有份额 | 占总份额比例（％） |
| ２６３６５０ | ２８，６５６．８６ | １，３２０，１５１，３９３．０７ | １７．４７ | ６，２３５，２２９，６６３．８０ | ８２．５３ |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例（％） | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例（％） |
| 渤海证券 | ２ | ２６０，８７２，８４７．０７ | ４．０２ | － | － | － | － | － | － | ２１３，２４６．５８ | ３．９８ | － |
| 东方证券 | ２ | １，７４２，２７３，７６２．３７ | ２６．８６ | － | － | － | － | － | － | １，４２６，９６８．１２ | ２６．６０ | － |
| 高华证券 | ２ | １９９，０７０，８０５．３１ | ３．０７ | － | － | － | － | － | － | １６１，７４６．３８ | ３．０２ | － |
| 国金证券 | ２ | ４６５，３３３，０２０．４６ | ７．１７ | － | － | － | － | － | － | ３９０，５５８．２９ | ７．２８ | － |
| 国信证券 | １ | ８８７，０８９，６６３．０５ | １３．６７ | － | － | － | － | － | － | ７２５，６０９．６２ | １３．５３ | － |
| 国元证券 | １ | ６６６，７５６，０１９．９６ | １０．２８ | － | － | － | － | － | － | ５６８，９３９．２４ | １０．６１ | － |
| 海通证券 | １ | １７２，９８７，５０２．９５ | ２．６７ | － | － | － | － | － | － | １４７，０３９．０４ | ２．７４ | － |
| 华泰联合 | １ | ５９９，１４６，４６６．３５ | ９．２４ | － | － | － | － | － | － | ４９０，１８６．６３ | ９．１４ | － |
| 瑞银证券 | １ | ３１７，７９７，８４２．５８ | ４．９０ | － | － | － | － | － | － | ２７０，３２９．４７ | ５．０４ | － |
| 申银万国 | １ | ７２，２９３，２０２．２８ | １．１１ | － | － | － | － | － | － | ６１，５９１．７２ | １．１５ | － |
| 招商证券 | １ | ４１３，９０１，７１５．８９ | ６．３８ | － | － | － | － | － | － | ３３６，２９８．１８ | ６．２７ | － |
| 中金公司 | １ | ５７４，４４９，０９３．９２ | ８．８５ | － | － | － | － | － | － | ４７２，４３５．１９ | ８．８１ | － |
| 中信建投 | １ | １１５，４８９，４３９．３７ | １．７８ | － | － | － | － | － | － | ９８，６６２．４２ | １．８４ | － |
| 中银国际 | １ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ５，７２３，６１８，５２８．８４ | ９２．４３ |
| | 其中：股票 | ５，７２３，６１８，５２８．８４ | ９２．４３ |
| ２ | 固定收益投资 | ３４４，３２５，０００．００ | ５．５６ |
| | 其中：债券 | ３４４，３２５，０００．００ | ５．５６ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | １０６，０８５，９０５．３６ | １．７１ |
| ６ | 其他各项资产 | １８，２２０，４３５．１４ | ０．２９ |
| ７ | 合计 | ６，１９２，２４９，８６９．３４ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采掘业 | ７８，２９０，９５０．９５ | １．２７ |
| Ｃ | 制造业 | １，４６３，６８９，１０１．１１ | ２３．８３ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | ６，８２６，４２４．３９ | ０．１１ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | ３５，４２７，７８３．９１ | ０．５８ |
| Ｃ５ | 电子 | ２，１５１，３３３．２４ | ０．０４ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | １９６，２３３，４３８．７６ | ３．１９ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ８４５，１９７，８１５．５７ | １３．７６ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | ２９５，８６４，７８３．４５ | ４．８２ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | ８１，９８７，５２１．７９ | １．３３ |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | ６６４，３０９，９８５．７８ | １０．８２ |
| Ｅ | 建筑业 | － | － |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | ４２，４９２，１７０．８９ | ０．６９ |
| Ｇ | 信息技术业 | １９７，６７９，７３７．３２ | ３．２２ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | ６４７，４４５，２３０．２８ | １０．５４ |
| Ｉ | 金融、保险业 | ４７４，５２４，６８３．４６ | ７．７３ |
| Ｊ | 房地产业 | ２，００５，４８５，３９０．１７ | ３２．６５ |
| Ｋ | 社会服务业 | １４９，７０１，１７７．３６ | ２．４４ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | １０１．５２ | ０．００ |
| Ｍ | 综合类 | － | － |
| | 合计 | ５，７２３，６１８，５２８．８４ | ９３．１８ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０００４８ | 保利地产 | ４４，８４８，７６９ | ５０８，５８５，０４０．４６ | ８．２８ |
| ２ | ６００３８３ | 金地集团 | ６７，９８７，５３５ | ４４０，５５９，２２６．８０ | ７．１７ |
| ３ | ０００６２５ | 长安汽车 | ８４，８７２，３４９ | ４１４，１７７，０６３．１２ | ６．７４ |
| ４ | ０００５０１ | 鄂武商Ａ | ２３，４１１，７０２ | ３４８，３６６，１２５．７６ | ５．６７ |
| ５ | ０００００１ | 深发展Ａ | ２２，６０１，４９４ | ３４２，６３８，６４９．０４ | ５．５８ |
| ６ | ００００２４ | 招商地产 | １３，０００，４４６ | ３１８，９００，９４０．３８ | ５．１９ |
| ７ | ６００２６６ | 北京城建 | １６，６８０，２７７ | ２５３，３７３，４０７．６３ | ４．１３ |
| ８ | ６００２０８ | 新湖中宝 | ６０，０５２，５４７ | ２４８，０１７，０１９．１１ | ４．０４ |
| ９ | ６０００９８ | 广州控股 | ３５，６７０，１７１ | ２４６，８３７，５８３．３２ | ４．０２ |
| １０ | ３０００５９ | 东方财富 | １６，７６４，３４４ | １９７，４８３，９７２．３２ | ３．２２ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ００００６９ | 华侨城Ａ | ５３５，９８７，５１０．５６ | １０．８６ |
| ２ | ０００００２ | 万 科Ａ | ４８１，０５９，３７１．２９ | ９．７４ |
| ３ | ００００４６ | 泛海建设 | ２１６，８０８，１５５．３３ | ４．３９ |
| ４ | ０００７７６ | 广发证券 | １４９，００７，３７３．８１ | ３．０２ |
| ５ | ０００７７８ | 新兴铸管 | １３７，７５９，４０９．３９ | ２．７９ |
| ６ | ０００４１７ | 合肥百货 | １２９，５２６，９６０．０２ | ２．６２ |
| ７ | ６０００４８ | 保利地产 | １２５，６４１，９２７．８９ | ２．５５ |
| ８ | ６０００９８ | 广州控股 | １２３，３３０，１５９．０１ | ２．５０ |
| ９ | ０００００１ | 深发展Ａ | １２１，６３５，３７５．４９ | ２．４６ |
| １０ | ００００２４ | 招商地产 | １２０，９７１，３００．４２ | ２．４５ |
| １１ | ０００８００ | 一汽轿车 | １０５，９２１，９５７．９７ | ２．１５ |
| １２ | ６０００３０ | 中信证券 | １０５，３１３，４８８．３９ | ２．１３ |
| １３ | ６０１６０１ | 中国太保 | １００，３５１，７７３．９６ | ２．０３ |
| １４ | ６００９７６ | 武汉健民 | ８３，１３７，５８３．７５ | １．６８ |
| １５ | ０００９２７ | 一汽夏利 | ７４，８２９，００２．６１ | １．５２ |
| １６ | ６０１６６９ | 中国水电 | ７４，４３３，３８４．３３ | １．５１ |
| １７ | ００２１４６ | 荣盛发展 | ５５，９６１，６３５．８６ | １．１３ |
| １８ | ０００５０１ | 鄂武商Ａ | ４７，０１３，４２９．８８ | ０．９５ |
| １９ | ０００９６０ | 锡业股份 | ４２，１９０，８６５．５４ | ０．８５ |
| ２０ | ６０００２７ | 华电国际 | ３５，４５０，１６１．９５ | ０．７２ |
| 买入股票成本（成交）总额 | ３，３６０，９０８，８７３．９１ |
| 卖出股票收入（成交）总额 | ３，１２６，５５２，５０７．６５ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | １９３，８２０，０００．００ | ３．１６ |
| ３ | 金融债券 | １５０，５０５，０００．００ | ２．４５ |
| | 其中：政策性金融债 | １５０，５０５，０００．００ | ２．４５ |
| ４ | 企业债券 | － | － |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 可转债 | － | － |
| ８ | 其他 | － | － |
| ９ | 合计 | ３４４，３２５，０００．００ | ５．６１ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１０１０８８ | １１央行票据８８ | ２，０００，０００ | １９３，８２０，０００．００ | ３．１６ |
| ２ | ０２０２１４ | ０２国开１４ | １，０００，０００ | １００，２７０，０００．００ | １．６３ |
| ３ | １２０４０５ | １２农发０５ | ５００，０００ | ５０，２３５，０００．００ | ０．８２ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | ３，３３２，７１１．１０ |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收股利 | ２，２９８，２７７．８５ |
| ４ | 应收利息 | ７，０９５，４２２．７０ |
| ５ | 应收申购款 | ５，４９４，０２３．４９ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | １８，２２０，４３５．１４ |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例（％） |
| 基金管理公司所有从业人员持有本基金 | ６，１１４，９０７．１９ | ０．０８０９ |
| 基金合同生效日（２００５年０４月０５日）基金份额总额 | １，６３８，６７８，５５８．８７ |
| 报告期期初基金份额总额 | ７，１３５，１０４，９８６．７９ |
| 本报告期基金总申购份额 | １，３５２，６６７，８２６．６１ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | ９３２，３９１，７５６．５３ |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | ７，５５５，３８１，０５６．８７ |
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