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§１ 重要提示
１．１ 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１２年１月１日起至２０１２年６月３０日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝中信标普３００指数×７０％＋中信国债指数×２５％＋同业存款利率×５％。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普３００指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。中信标普３００指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成，样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查，能较全面地描述中国Ａ股市场地总体趋势。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：
ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝７０％ ＊［中信标普３００指数ｔ／（中信标普３００指数ｔ－１）－１］ ＋２５％＊ ［中信国债指数ｔ／（中信国债指数ｔ－１）－１］＋ ５％ ＊ 同业存款利率 ／ ３６０ ；
其中，ｔ＝１，２，３，．．．Ｔ，Ｔ表示时间截至日；
期间Ｔ日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ）按下列公式计算：
ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ ＝［∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）］－１
其中，Ｔ＝２，３，４，．．．； ∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）表示ｔ日至Ｔ日的（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）数学连乘。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：截止日期为２０１２年６月３０日。本基金于２００５年１１月１６日成立，建仓期６个月，从２００５年１１月１６日至２００６年５月１５日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１２年６月３０日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金二十八只证券投资基金。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：１、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；２、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。１、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。２、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（１日、３日、５日）的季度公平性交易分析评估等。１、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。２、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２０１２年上半年，总需求萎缩明显，实体经济承受了不亚于２００８年的衰减的痛苦。上市公司盈利大面积的不达预期。相对表现较好的是地产等先周期行业，以及前期基本面已经经历大幅度恶化的行业。在这样的背景下，即便长期竞争力突出的优质上市公司也面临收入放缓、毛利率收窄的困境。区别在于优质公司的市场份额能得以保持甚至有大的提升，并且经营现金流稳健。这样的公司在下一轮周期回复的时候就会在更高一层的价值中枢上企稳。
本基金上半年保持了较高的仓位。以较长期限来衡量，权益类资产相对固定收益资产依然有吸引力。本基金是成长型基金，在价值风格资产上的配置是持续较低。同时，随着小盘风格的估值回归，一些优质成长股的估值也跟随下调，造成基金净值下滑。但站在这个时点往后看，我们认为经济增速放缓的风险已逐步体现，成长股估值的相对吸引力已得到显著提升。风格轮换能带来的投资机会将更难把握，我们对于中国经济的复苏和长期的增长潜力有信心，会把更多的精力集中在个股选择上面。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至２０１２年６月３０日，本基金份额净值１．３０８０元，份额累计净值为３．０７１０元。报告期内，本基金份额净值增长率为６．１９％，同期业绩比较基准收益率为３．９９％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于１２年下半年的Ａ股市场，我们的看法如下：
我们认为下半年实体经济将处在下滑末期。但经济复苏的力度尚不能抱过高的预期。通胀在三季度能达到本轮下行的底部，给货币政策调整留下更多空间。海外的经济环境依然有较高不确定性，出口看不到大的改善空间。消费已经在一个较低的增速水平稳住，随着信心恢复及可能的刺激政策出台预期能缓慢恢复。投资随着换届结束应该能在现有水平上有所提升。
在资产配置方面，本基金大体将延续前期的配置策略。本基金依然会在成长型风格股票上保持较高的配置。大、小盘风格上我们采取适度均衡配置策略。行业配置上，我们重点配置趋势向好、估值合理的行业。具体行业配置方面，本基金在泛消费品、ＴＭＴ、房地产等行业进行超额配置。
个股选择层面，本基金偏好投资于具有良好“企业基因”，公司治理结构完善、管理层优秀的企业。我们认为此类企业，有更大的概率能在未来几年都获得高质量的增长。分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金取得收益的最佳途径。在天惠的运作中，城镇化、消费升级、政府主导的投资方向、产业结构升级等对市场有中长期影响的投资主题始终体现在天惠组合的构建和调整过程中。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２０１２年上半年，本基金托管人在对富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
２０１２年上半年，富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）的管理人——富国基金管理有限公司在富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）未进行利润分配。
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）２０１２年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
二○一二年八月二十三日
§６ 半年度财务报表（未经审计）
６．１ 资产负债表
会计主体：富国天惠精选成长混合型证券投资基金
报告截止日：２０１２年０６月３０日
单位：人民币元
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注：报告截止日２０１２年０６月３０日，基金份额净值１．３０８０元，基金份额总额３，６７５，２８８，５７０．２５份。
６．２ 利润表
会计主体：富国天惠精选成长混合型证券投资基金
本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日
单位：人民币元
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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国天惠精选成长混合型证券投资基金
本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
６．４ 报表附注
６．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
６．４．２ 会计差错更正的说明
本基金本期未发生重大会计差错，无需更正。
６．４．３ 税项
（１） 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
（２） 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（３） 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
６．４．４ 关联方关系
６．４．４．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
６．４．４．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
６．４．５ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
６．４．５．１ 通过关联方交易单元进行的交易
６．４．５．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
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６．４．５．１．２ 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行权证交易。
６．４．５．１．３ 债券交易
金额单位：人民币元
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６．４．５．１．４ 回购交易
金额单位：人民币元
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注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
６．４．５．１．５ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
６．４．５．２ 关联方报酬
６．４．５．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注：本基金的管理费按该基金资产净值的１．５０％年费率计提。管理费的计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
６．４．５．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注：本基金的托管费按基金资产净值的０．２５％的年费率计提。托管费的计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
６．４．５．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过银行间同业市场与关联方进行债券（含回购）交易。
６．４．５．４ 各关联方投资本基金的情况
６．４．５．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的管理人本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
６．４．５．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末和上年度可比期间末均未投资本基金。
６．４．５．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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６．４．５．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
６．４．５．７ 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
６．４．６ 期末（２０１２年０６月３０日）本基金持有的流通受限证券
６．４．６．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
６．４．６．１．１ 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
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６．４．６．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。
６．４．６．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
６．４．６．３．１ 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。
６．４．６．３．２ 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因交易所市场债券正回购而作为抵押的债券。
６．４．７ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§７ 投资组合报告
７．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元
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１．１ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文
１．２ 报告期内股票投资组合的重大变动
７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
７．９ 投资组合报告附注
７．９．１ 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本期，本基金持有的苏宁环球于２０１１年１２月２７日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违规被立案调查。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
７．９．２ 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
７．９．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
７．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
８ 基金份额持有人信息
８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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８．２ 期末上市基金前十名持有人
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８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
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注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
２、本基金的基金经理未持有本基金。
９ 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
１０ 重大事件揭示
１０．１ 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人于２０１２年４月２５日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，李长伟先生不再担任本公司督察长，由林志松先生代行督察长职责。
１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
１０．４ 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为本基金审计的会计师事务所。
１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
１０．７ 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
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注：１．我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后 决定的。
２．本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：新增广发证券（上海：３６１３８，深圳：３９１６１６）、国信证券（上海：２６１７８，深圳：３９１６６３）；退租中邮证券（深圳：３９０４５８）。
富国基金管理有限公司
２０１２年８月２５日
| 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 送出日期： | ２０１２年０８月２５日 |
| 基金简称 | 富国天惠成长混合（ＬＯＦ） （场内简称：富国天惠） |
| 基金主代码 | １６１００５ |
| 交易代码 | 前端交易代码：１６１００５
后端交易代码：１６１００６ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００５年１１月１６日 |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | ３，６７５，２８８，５７０．２５份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | ２００６年２月１６日 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，在利用金融工程技术控制组合风险的前提下，谋求基金资产的长期最大化增值。 |
| 投资策略 | 本基金采用主动投资管理策略，基于“快速成长、合理定价”的选股标准精选个股，并在坚持以基本面研究驱动投资的基础上进行适度的选时操作，争取投资收益的最大化。 |
| 业绩比较基准 | 中信标普３００指数×７０％＋中信国债指数×２５％＋同业存款利率×５％ |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，风险和预期收益匹配，属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 富国基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 林志松 | 赵会军 |
| 联系电话 | ０２１－２０３６１８１８ | ０１０—６６１０５７９９ |
| 电子邮箱 | ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 客户服务电话 | ９５１０５６８６、４００８８８０６８８ | ９５５８８ |
| 传真 | ０２１－２０３６１６１６ | ０１０—６６１０５７９８ |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 基金半年度报告备置地点 | 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街５５号
深圳证券交易所 深圳市深南东路５０４５号 |
| ３．１．１期间数据和指标 | 报告期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） |
| 本期已实现收益 | －３７５，４１７，０５６．０６ |
| 本期利润 | ２８２，４６５，５７８．９３ |
| 加权平均基金份额本期利润 | ０．０７５０ |
| 本期基金份额净值增长率 | ６．１９％ |
| ３．１．２期末数据和指标 | 报告期末（２０１２年０６月３０日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | ０．３０８０ |
| 期末基金资产净值 | ４，８０７，２２６，６９８．１０ |
| 期末基金份额净值 | １．３０８０ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | －２．５６％ | １．０４％ | －４．０７％ | ０．７５％ | １．５１％ | ０．２９％ |
| 过去三个月 | ５．９４％ | １．０６％ | ０．６３％ | ０．７６％ | ５．３１％ | ０．３０％ |
| 过去六个月 | ６．１９％ | １．３３％ | ３．９９％ | ０．９１％ | ２．２０％ | ０．４２％ |
| 过去一年 | －１４．８５％ | １．２８％ | －１２．４７％ | ０．９３％ | －２．３８％ | ０．３５％ |
| 过去三年 | １３．７２％ | １．３８％ | －１１．５９％ | １．０９％ | ２５．３１％ | ０．２９％ |
| 自基金合同生效日起至今 | ３２３．３８％ | １．６２％ | １４３．３６％ | １．３８％ | １８０．０２％ | ０．２４％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 朱少醒 | 本基金基金经理兼任公司总经理助理、研究部总经理 | ２００５－１１－１６ | － | １３年 | 博士，曾任华夏证券研究所分析师、２０００年６月至今担任富国基金管理有限公司分析师、产品开发主管，２００４年６月至２００５年８月任富国天益价值基金经理助理，２００８年１１月至２０１０年１月任汉盛基金经理；２００５年１１月至今任富国天惠精选成长基金经理，现兼任富国基金公司总经理助理、研究部总经理。具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） |
| 海通证券 | ５１９，６０９，８４５．３９ | ６．８０ | ２，０２１，８６５，２７０．３４ | １６．６７ |
| 申银万国 | ３８９，９５４，４５６．４３ | ５．１０ | ８１９，１４２，４１９．３７ | ６．７５ |
| 资 产 | 本期末
（２０１２年０６月３０日） | 上年度末
（２０１１年１２月３１日） |
| 资 产： | | |
| 银行存款 | ２２３，７１９，１５８．５９ | １２８，２２７，１６７．０５ |
| 结算备付金 | ６，０５８，８０９．３３ | ７，９０３，７３５．０６ |
| 存出保证金 | ３，４４２，１４０．３５ | ３，７６８，１７９．６１ |
| 交易性金融资产 | ４，６０３，２４８，２６９．８９ | ４，７２７，２６６，９３９．２５ |
| 其中：股票投资 | ４，５２４，６３２，２６９．８９ | ４，５６７，５３８，９３９．２５ |
| 基金投资 | － | － |
| 债券投资 | ７８，６１６，０００．００ | １５９，７２８，０００．００ |
| 资产支持证券投资 | － | － |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 买入返售金融资产 | － | － |
| 应收证券清算款 | － | ６５，９８７，９７８．３５ |
| 应收利息 | １，２６１，２１３．３１ | ３，３３９，７１８．５７ |
| 应收股利 | １，１８６，２００．００ | － |
| 应收申购款 | ２，４０７，７９４．０５ | ２４，８６７，４１２．９９ |
| 递延所得税资产 | － | － |
| 其他资产 | － | － |
| 资产总计 | ４，８４１，３２３，５８５．５２ | ４，９６１，３６１，１３０．８８ |
| 负债和所有者权益 | 本期末
（２０１２年０６月３０日） | 上年度末
（２０１１年１２月３１日） |
| 负 债： | | |
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | － | ６０，０００，０００．００ |
| 应付证券清算款 | １８，５４７，１０３．４５ | － |
| 应付赎回款 | ２，４８６，９６３．８２ | １７，５０５，３４８．６０ |
| 应付管理人报酬 | ５，９５５，２８３．８０ | ７，０９４，４６７．８２ |
| 应付托管费 | ９９２，５４７．３０ | １，１８２，４１１．２９ |
| 应付销售服务费 | － | － |
| 应付交易费用 | ３，３２３，２６０．４１ | ３，８２６，２９５．２２ |
| 应交税费 | － | － |
| 应付利息 | － | ５，９６５．３５ |
| 应付利润 | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － |
| 其他负债 | ２，７９１，７２８．６４ | ２，４７７，０４７．８７ |
| 负债合计 | ３４，０９６，８８７．４２ | ９２，０９１，５３６．１５ |
| 所有者权益： | | |
| 实收基金 | ３，６７５，２８８，５７０．２５ | ３，９５３，１９４，７４９．１８ |
| 未分配利润 | １，１３１，９３８，１２７．８５ | ９１６，０７４，８４５．５５ |
| 所有者权益合计 | ４，８０７，２２６，６９８．１０ | ４，８６９，２６９，５９４．７３ |
| 负债和所有者权益总计 | ４，８４１，３２３，５８５．５２ | ４，９６１，３６１，１３０．８８ |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） |
| 海通证券 | ４，８４９，５１１．８０ | ６．０８ | － | － |
| 申银万国 | １９，４０２，１０９．３０ | ２４．３３ | ３０，２８５，６１６．４４ | ２６．３１ |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例（％） |
| 申银万国 | － | － | ４１４，０００，０００．００ | ５１．６７ |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） |
| 佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） |
| 海通证券 | ４３６，４４７．０５ | ６．８３ | ３００，１０２．９７ | ９．０３ |
| 申银万国 | ３３１，４５９．４６ | ５．１９ | １８２，５９９．７４ | ５．５０ |
| 关联方名称 | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） |
| 海通证券 | １，６５３，３７０．７０ | １６．３８ | ８９６，０６１．２６ | １６．５８ |
| 申银万国 | ６９６，２６９．８４ | ６．９０ | １２０，５７０．１４ | ２．２３ |
| 项目 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | ３５，９５０，４１３．０４ | ４１，６１９，９３２．３９ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | ２，７７１，３３５．０６ | ３，１３２，９１０．８３ |
| 项目 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | ５，９９１，７３５．５１ | ６，９３６，６５５．４０ |
| 资 产 | 本期
（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 一、收入 | ３３６，５０４，７４１．３４ | －３２２，６０３，８３７．１０ |
| １．利息收入 | ２，０９０，３５５．８２ | ３，５８７，３０２．５６ |
| 其中：存款利息收入 | ７７９，９９４．５４ | ８８０，３５０．４７ |
| 债券利息收入 | １，３１０，３６１．２８ | ２，７０６，９５２．０９ |
| 资产支持证券利息收入 | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | － | － |
| 其他利息收入 | － | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | －３２４，５０１，６４９．１１ | ２７８，８６２，０９４．０４ |
| 其中：股票投资收益 | －３５２，４８０，８６６．０６ | ２４９，１９２，５８１．８３ |
| 基金投资收益 | － | － |
| 债券投资收益 | ６７４，４６５．９２ | －３２５，０８４．５６ |
| 资产支持证券投资收益 | － | － |
| 衍生工具投资收益 | － | － |
| 股利收益 | ２７，３０４，７５１．０３ | ２９，９９４，５９６．７７ |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ６５７，８８２，６３４．９９ | －６０５，６７１，６１０．８３ |
| ４．汇兑收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | １，０３３，３９９．６４ | ６１８，３７７．１３ |
| 减：二、费用 | ５４，０３９，１６２．４１ | ６６，５５５，５７０．１２ |
| １．管理人报酬 | ３５，９５０，４１３．０４ | ４１，６１９，９３２．３９ |
| ２．托管费 | ５，９９１，７３５．５１ | ６，９３６，６５５．４０ |
| ３．销售服务费 | － | － |
| ４．交易费用 | １１，７８１，３１４．９５ | １７，４２１，５７５．１２ |
| ５．利息支出 | ７６，３４５．５１ | ３３８，８３１．０６ |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ７６，３４５．５１ | ３３８，８３１．０６ |
| ６．其他费用 | ２３９，３５３．４０ | ２３８，５７６．１５ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ２８２，４６５，５７８．９３ | －３８９，１５９，４０７．２２ |
| 减：所得税费用 | － | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | ２８２，４６５，５７８．９３ | －３８９，１５９，４０７．２２ |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 中国工商银行股份有限公司 | ２２３，７１９，１５８．５９ | ７３３，７８７．７８ | １６３，００１，４９０．４３ | ７１１，９９９．７７ |
| 证券代码 | 证券名称 | 成功认购日 | 可流通日 | 流通受
限类型 | 认购
价格 | 期末估
值单价 | 数量
（单位：股） | 期末
成本总额 | 期末
估值总额 | 备注 |
| ６００５４６ | 山煤国际 | ２０１１－１２－０５ | ２０１２－１２－０３ | 非公开发行股票 | ２２．８０ | ２０．９２ | ４，３５０，０００ | ９９，１８０，０００．００ | ９１，００２，０００．００ | － |
| ６０３０００ | 人民网 | ２０１２－０４－２０ | ２０１２－０７－２７ | 新股认购 | ２０．００ | ４１．０３ | ２６，６４９ | ５３２，９８０．００ | １，０９３，４０８．４７ | － |
| ６０３００１ | 奥康国际 | ２０１２－０４－２０ | ２０１２－０７－２６ | 新股认购 | ２５．５０ | ２６．９１ | ３７１，１９４ | ９，４６５，４４７．００ | ９，９８８，８３０．５４ | － |
| 项目 | 本期
（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ３，９５３，１９４，７４９．１８ | ９１６，０７４，８４５．５５ | ４，８６９，２６９，５９４．７３ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ２８２，４６５，５７８．９３ | ２８２，４６５，５７８．９３ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | －２７７，９０６，１７８．９３ | －６６，６０２，２９６．６３ | －３４４，５０８，４７５．５６ |
| 其中：１．基金申购款 | ３５０，９８４，２４６．５４ | １０３，７８１，０２３．４８ | ４５４，７６５，２７０．０２ |
| ２．基金赎回款 | －６２８，８９０，４２５．４７ | －１７０，３８３，３２０．１１ | －７９９，２７３，７４５．５８ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ３，６７５，２８８，５７０．２５ | １，１３１，９３８，１２７．８５ | ４，８０７，２２６，６９８．１０ |
| 项目 | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ２，７３６，２５２，６９７．８５ | ２，０３０，８７９，１７８．６０ | ４，７６７，１３１，８７６．４５ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | －３８９，１５９，４０７．２２ | －３８９，１５９，４０７．２２ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | １，５６５，１２８，５８２．３０ | ９１６，３８１，９９２．２１ | ２，４８１，５１０，５７４．５１ |
| 其中：１．基金申购款 | １，８８６，１３９，１２８．０７ | １，０９９，６８８，８０１．０３ | ２，９８５，８２７，９２９．１０ |
| ２．基金赎回款 | －３２１，０１０，５４５．７７ | －１８３，３０６，８０８．８２ | －５０４，３１７，３５４．５９ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －２５１，５６２，９１５．７１ | －２５１，５６２，９１５．７１ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ４，３０１，３８１，２８０．１５ | ２，３０６，５３８，８４７．８８ | ６，６０７，９２０，１２８．０３ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 富国基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 海通证券股份有限公司（“海通证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例（％） |
| １ | 季占柱 | １，８３７，３７８ | ２．６１ |
| ２ | 张红 | ９６３，８３３ | １．３７ |
| ３ | 黎逵 | ８００，１４３ | １．１４ |
| ４ | 邓智 | ５４５，７８１ | ０．７８ |
| ５ | 赵玉林 | ４４０，９６７ | ０．６３ |
| ６ | 胡炼明 | ３２０，８５０ | ０．４６ |
| ７ | 王慕洁 | ３０４，５４６ | ０．４３ |
| ８ | 肖尧 | ３０１，０８０ | ０．４３ |
| ９ | 于学普 | ３００，０００ | ０．４３ |
| １０ | 袁轶 | ２７８，２５８ | ０．４０ |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ４，５２４，６３２，２６９．８９ | ９３．４６ |
| | 其中：股票 | ４，５２４，６３２，２６９．８９ | ９３．４６ |
| ２ | 固定收益投资 | ７８，６１６，０００．００ | １．６２ |
| | 其中：债券 | ７８，６１６，０００．００ | １．６２ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ２２９，７７７，９６７．９２ | ４．７５ |
| ６ | 其他各项资产 | ８，２９７，３４７．７１ | ０．１７ |
| ７ | 合计 | ４，８４１，３２３，５８５．５２ | １００．００ |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例（％） | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例（％） |
| 安信证券 | ２ | ８７４，２７５，４７０．２２ | １１．４３ | － | － | － | － | － | － | ７２１，０７６．６６ | １１．２９ | － |
| 东兴证券 | ２ | ４６９，６４７，５９３．７６ | ６．１４ | － | － | － | － | － | － | ３９２，８４６．５９ | ６．１５ | － |
| 广发证券 | ２ | ７１０，５６１，０３３．５３ | ９．２９ | － | － | － | － | － | － | ５９２，２４４．９１ | ９．２７ | － |
| 国开证券 | １ | ６１６，７７２，９８３．９８ | ８．０７ | － | － | － | － | － | － | ５０４，０２４．２８ | ７．８９ | － |
| 国信证券 | ２ | １５２，７６６，３１１．８２ | ２．００ | ４，９４８，１１８．２０ | ６．２０ | － | － | － | － | １３１，３１６．７９ | ２．０６ | － |
| 海通证券 | ２ | ５１９，６０９，８４５．３９ | ６．８０ | ４，８４９，５１１．８０ | ６．０８ | － | － | － | － | ４３６，４４７．０５ | ６．８３ | － |
| 红塔证券 | ２ | ４１８，８５７，３５２．９８ | ５．４８ | ９，７８０，０００．００ | １２．２６ | － | － | － | － | ３４８，０５６．７２ | ５．４５ | － |
| 华创证券 | ２ | ４４４，４４８，４０７．５１ | ５．８１ | － | － | － | － | － | － | ３６６，００３．０８ | ５．７３ | － |
| 华西证券 | １ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 民生证券 | ２ | １，６７４，５５６，４８４．８１ | ２１．９０ | ３０，７８８，２０１．６０ | ３８．６０ | － | － | － | － | １，４１１，９４０．９８ | ２２．１０ | － |
| 申银万国 | １ | ３８９，９５４，４５６．４３ | ５．１０ | １９，４０２，１０９．３０ | ２４．３３ | － | － | － | － | ３３１，４５９．４６ | ５．１９ | － |
| 湘财证券 | １ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 兴业证券 | １ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 银河证券 | １ | ５８９，６９４，４９４．７４ | ７．７１ | － | － | － | － | － | － | ４８３，５３１．７８ | ７．５７ | － |
| 中投证券 | １ | ５９６，００４，７８０．２６ | ７．８０ | ９，９８８，３１３．１０ | １２．５２ | － | － | － | － | ５０８，８８２．６０ | ７．９７ | － |
| 中信证券 | １ | １８８，８１４，４５３．４４ | ２．４７ | － | － | － | － | － | － | １６０，４９２．１５ | ２．５１ | － |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采掘业 | １４３，３１６，８９７．５４ | ２．９８ |
| Ｃ | 制造业 | １，７７２，９４７，４４２．３９ | ３６．８８ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | ６１５，４９７，６９８．９１ | １２．８０ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | ９９，５９７，９６０．００ | ２．０７ |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | １８１，７０４，８６３．６８ | ３．７８ |
| Ｃ５ | 电子 | １７，１４０，０６９．４８ | ０．３６ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | １６１，０４３，５６９．７５ | ３．３５ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ２２７，１１７，５６１．９３ | ４．７２ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | ４６４，４１５，８０４．１５ | ９．６６ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | ６，４２９，９１４．４９ | ０．１３ |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | １，２１１，９８３．８４ | ０．０３ |
| Ｅ | 建筑业 | ６７，５３１，６５６．０５ | １．４０ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | － | － |
| Ｇ | 信息技术业 | ５７１，２１６，０２２．１１ | １１．８８ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | ８６１，２３３，３６６．３９ | １７．９２ |
| Ｉ | 金融、保险业 | ２７８，８３７，３９７．７２ | ５．８０ |
| Ｊ | 房地产业 | ７６５，４３５，１６４．７６ | １５．９２ |
| Ｋ | 社会服务业 | ３６，７１５，４３０．６２ | ０．７６ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | ２５，０９３，５００．００ | ０．５２ |
| Ｍ | 综合类 | １，０９３，４０８．４７ | ０．０２ |
| | 合计 | ４，５２４，６３２，２６９．８９ | ９４．１２ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６００５１９ | 贵州茅台 | １，６８０，０００ | ４０１，７７２，０００．００ | ８．３６ |
| ２ | ６００６９４ | 大商股份 | １１，４３３，３７３ | ３８２，４４６，３２６．８５ | ７．９６ |
| ３ | ６００２０８ | 新湖中宝 | ８４，２００，０８８ | ３４７，７４６，３６３．４４ | ７．２３ |
| ４ | ６００８５９ | 王府井 | １１，５５０，３８３ | ３１６，０１８，４７８．８８ | ６．５７ |
| ５ | ００２１５３ | 石基信息 | １０，３５０，１３９ | ２６５，４８１，０６５．３５ | ５．５２ |
| ６ | ０００７１８ | 苏宁环球 | ２９，００３，２８６ | ２３４，９２６，６１６．６０ | ４．８９ |
| ７ | ００００２４ | 招商地产 | ５，５００，０００ | １３４，９１５，０００．００ | ２．８１ |
| ８ | ６００５２１ | 华海药业 | ８，５０２，６９４ | １２８，４７５，７０６．３４ | ２．６７ |
| ９ | ６０１３１８ | 中国平安 | ２，５０４，５７８ | １１４，５５９，３９７．７２ | ２．３８ |
| １０ | ００２４２２ | 科伦药业 | ２，３５７，９２７ | １１０，０２０，８７３．８２ | ２．２９ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０１３１８ | 中国平安 | １１７，２６６，９８１．８０ | ２．４１ |
| ２ | ６０００６６ | 宇通客车 | １１３，０２６，６６７．４５ | ２．３２ |
| ３ | ６００５２１ | 华海药业 | １１２，７２１，０６１．３１ | ２．３１ |
| ４ | ６００５４９ | 厦门钨业 | １１０，１６７，１３８．１２ | ２．２６ |
| ５ | ００００２４ | 招商地产 | １０６，８７９，５８２．９９ | ２．１９ |
| ６ | ６００８５９ | 王府井 | １００，４５９，２８４．８７ | ２．０６ |
| ７ | ０００７１８ | 苏宁环球 | ９５，５９３，１６８．９５ | １．９６ |
| ８ | ００２２１６ | 三全食品 | ９５，２２６，１６２．３９ | １．９６ |
| ９ | ００２４２２ | 科伦药业 | ８７，５５８，６０３．４１ | １．８０ |
| １０ | ６００６９４ | 大商股份 | ８３，１４０，９８１．５７ | １．７１ |
| １１ | ６００８５８ | 银座股份 | ７６，２７４，６１４．５６ | １．５７ |
| １２ | ６００５１９ | 贵州茅台 | ７４，７９３，１３２．５０ | １．５４ |
| １３ | ６００３９５ | 盘江股份 | ７４，２３３，２６８．９８ | １．５２ |
| １４ | ００００６３ | 中兴通讯 | ７０，４３７，４３１．９８ | １．４５ |
| １５ | ０００６２５ | 长安汽车 | ７０，１９５，６２２．１９ | １．４４ |
| １６ | ６００６８６ | 金龙汽车 | ６８，２６６，１３６．３８ | １．４０ |
| １７ | ００２４８２ | 广田股份 | ６７，６０２，９３５．２０ | １．３９ |
| １８ | ６００２０８ | 新湖中宝 | ６６，５９０，３６２．５０ | １．３７ |
| １９ | ６０１８０８ | 中海油服 | ６５，４０３，５３９．３５ | １．３４ |
| ２０ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ６１，２８４，０４５．８５ | １．２６ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ０００６５６ | 金科股份 | ２１６，４１０，１０５．１７ | ４．４４ |
| ２ | ６００８５８ | 银座股份 | １６３，５６０，４３７．４７ | ３．３６ |
| ３ | ００２２９３ | 罗莱家纺 | １５０，１８８，７２３．４４ | ３．０８ |
| ４ | ００００６１ | 农 产 品 | １４８，４８２，４２４．５７ | ３．０５ |
| ５ | ６００２７１ | 航天信息 | １３６，６９８，０３６．０４ | ２．８１ |
| ６ | ６０００６６ | 宇通客车 | １２９，９６３，３４５．３０ | ２．６７ |
| ７ | ００２１６１ | 远 望 谷 | １１９，４３４，１１３．１５ | ２．４５ |
| ８ | ０００５８１ | 威孚高科 | １０９，６５１，８０５．８５ | ２．２５ |
| ９ | ００００６３ | 中兴通讯 | １０５，６９６，６９１．９９ | ２．１７ |
| １０ | ６０００１６ | 民生银行 | ９７，１７６，８２２．７０ | ２．００ |
| １１ | ００２２１５ | 诺 普 信 | ８９，２６５，５３５．８４ | １．８３ |
| １２ | ００２３７５ | 亚厦股份 | ８３，４６６，６８０．８３ | １．７１ |
| １３ | ６０００３６ | 招商银行 | ８１，８６１，６９８．８４ | １．６８ |
| １４ | ６００６８６ | 金龙汽车 | ７８，５５５，６３５．０３ | １．６１ |
| １５ | ３００１２４ | 汇川技术 | ７４，９８０，５４２．８６ | １．５４ |
| １６ | ００２５２８ | 英飞拓 | ７４，４４３，８８７．９５ | １．５３ |
| １７ | ６００３９５ | 盘江股份 | ６８，６７４，５５３．６７ | １．４１ |
| １８ | ３０００５４ | 鼎龙股份 | ６４，７４６，０７４．４８ | １．３３ |
| １９ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ６０，０８９，１７８．９６ | １．２３ |
| ２０ | ６００１２３ | 兰花科创 | ５７，１５５，６８７．０８ | １．１７ |
| 买入股票成本（成交）总额 | ３，６５６，６１５，０１０．９０ |
| 卖出股票收入（成交）总额 | ４，００４，６５６，４５９．１９ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | ４８，４７５，０００．００ | １．０１ |
| ３ | 金融债券 | ３０，１４１，０００．００ | ０．６３ |
| | 其中：政策性金融债 | ３０，１４１，０００．００ | ０．６３ |
| ４ | 企业债券 | － | － |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 可转债 | － | － |
| ８ | 其他 | － | － |
| ９ | 合计 | ７８，６１６，０００．００ | １．６４ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１０１０９４ | １１央行票据９４ | ４００，０００ | ３８，７８４，０００．００ | ０．８１ |
| ２ | １２０４０５ | １２农发０５ | ３００，０００ | ３０，１４１，０００．００ | ０．６３ |
| ３ | １１０１０８８ | １１央行票据８８ | １００，０００ | ９，６９１，０００．００ | ０．２０ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | ３，４４２，１４０．３５ |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收股利 | １，１８６，２００．００ |
| ４ | 应收利息 | １，２６１，２１３．３１ |
| ５ | 应收申购款 | ２，４０７，７９４．０５ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ８，２９７，３４７．７１ |
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例（％） | 持有份额 | 占总份额比例（％） |
| １６６３２７ | ２２，０９６．７６ | ９４３，９８６，９５９．０１ | ２５．６８ | ２，７３１，３０１，６１１．２４ | ７４．３２ |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例（％） |
| 基金管理公司所有从业人员持有本基金 | １，２１７，３８５．１４ | ０．０３３１ |
| 基金合同生效日（２００５年１１月１６日）基金份额总额 | ５８４，３１２，５５３．７６ |
| 报告期期初基金份额总额 | ３，９５３，１９４，７４９．１８ |
| 本报告期基金总申购份额 | ３５０，９８４，２４６．５４ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | ６２８，８９０，４２５．４７ |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | ３，６７５，２８８，５７０．２５ |
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