基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：２０１２年８月２５日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年０８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自２０１２年０１月０１日起至０６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３、本基金合同生效日为２０１１年１１月３０日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年．

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、本基金合同于２０１１年１１月３０日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。

２、按基金合同规定，大成可转债增强债券型证券投资基金自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金的各项投资比例已符合基金合同中规定的各项投资比例。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９９］１０号文批准，于１９９９年４月１２日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为２亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司（４８％）、光大证券股份有限公司（２５％）、中国银河投资管理有限公司（２５％）、广东证券股份有限公司（２％）。截至２０１２年６月３０日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，１只ＥＴＦ及１只ＥＴＦ联接基金：深证成长４０ＥＴＦ及大成深证成长４０ＥＴＦ联接基金，１只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金，１只ＱＤＩＩ基金：大成标普５００等权重指数基金及２１只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

２、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成可转债增强债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成可转债增强债券型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。２０１２年上半年，公司旗下主动投资组合间股票交易存在两笔同日反向交易，与市场成交情况比较，两笔交易成交均价与市场均价不存在明显差异，且同日反向交易成交较少的单边交易量占该股当日市场成交量比例均低于１％。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，其中参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量５％的情况有３次，原因是指数型投资组合投资策略需要；投资组合间存在债券同日反向交易，但投资组合间的交易价格比较一致，与市场成交均价较为接近，且各投资组合成交量占市场成交量比例不足５％，基于此公司认为，投资组合间债券的同日反向交易不存在异常交易行为；相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；而投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，投资组合间不存在利益输送的可能性。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年上半年，全球经济的微弱复苏面临挑战：美国经济增长开始放缓，欧债危机继续发酵，愈演愈烈。国内需求依旧疲弱，通货膨胀明显回落，人民银行连续下调存款准备金率和基准利率，流动性紧张的状况开始改善。以股票为代表的风险资产出现一轮反弹，但幅度有限。具有类似特征的高收益债券也上涨显著，其中海龙事件的被解决，直接导致信用债券的信用利差进一步下降。上半年风险资产市场的反弹是由投资者风险溢价的下降，而非基本面的改善所致。与此同时，国债金融债和高等级债券的表现相对稳定。

报告期内，本基金于５月底完成建仓期操作。基于坚持价值投资、严格风险控制、追求稳健收益的投资原则，本基金加大债性较强的转债品种投资比例，控制下行风险；在深入研究的基础上超配防御型行业转债，把握结构性投资机会；同时进行了较低比例的股票投资。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末，本基金份额资产净值为１．０１９元，本报告期基金份额净值增长率为１．７０％同期业绩比较基准收益率为３．１８％，低于业绩比较基准的表现。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１２年下半年，我们预计宏观经济仍在寻找底部，在去过剩产能和负债收缩的影响下，部分企业盈利下降和现金流状况可能进一步恶化。由于现阶段贷款利率仍处较高水平，企业投资意愿明显下降，有效信贷需求不足。而政府启动大规模基建投资也受制于资金来源，拉动中国经济长期增长的投资引擎面临严峻的下滑压力。预计下一阶段，国债、金融债和较高等级信用债券具备投资价值，而企业盈利的明显下滑风险对股票市场的反弹空间构成制约。

鉴于股票市场处于相对低位，可转债市场的平均到期收益率仍然为正，转债市场具有相对的中长期投资价值。我们将继续深入研究，把握转债市场的结构性投资机会并做好包括新发转债在内的个券精选，同时适度参与股票市场投资。

我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持，我们将按照本基金合同和风险收益特征的要求，严格控制投资风险，积极进行资产配置，适时调整组合结构，研究新的投资品种和挖掘投资机会，力争获得与基金风险特征一致的稳定收益回报给投资者。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年上半年，本基金托管人在对大成可转债增强债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年上半年，大成可转债增强债券型证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公司在大成可转债增强债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，大成可转债增强债券型证券投资基金未进行利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成可转债增强债券型证券投资基金２０１２年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：大成可转债增强债券型证券投资基金

报告截止日： ２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年６月３０日，基金份额净值１．０１９元，基金份额总额２５１，７８５，７９６．０８份。

６．２ 利润表

会计主体：大成可转债增强债券型证券投资基金

本报告期： ２０１２年１月１日 至 ２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为２０１１年１１月３０日，无上年度可比期间数据。

６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成可转债增强债券型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日 至 ２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为２０１１年１１月３０日，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４ 财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：王颢 主管会计工作负责人：刘彩晖 会计机构负责人：范瑛

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

大成可转债增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１１］１４７３号《关于核准大成可转债增强债券型证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成可转债增强债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币９８５，６９５，８８９．３７元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１１）第４５５号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成可转债增强债券型证券投资基金基金合同》于２０１１年１１月３０日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为９８５，８３３，９６４．８３份基金份额，其中认购资金利息折合１３８，０７５．４６份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成可转债增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金重点投资于固定收益类资产，包括国债、央行票据、中期票据、公司债、企业债、资产支持证券、短期融资券、政府机构债、金融债、次级债、可转债（含可分离交易可转债）、债券回购、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％，其中对可转债（含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类资产的８０％；股票（含一级市场新股申购和二级市场股票投资）、权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的２０％；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：中信标普可转债指数×６０％＋中债综合指数×４０％。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》和《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞及其他中国证监会颁布的相关规定编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１２年６月３０

日的财务状况及２０１２年上半年度的经营成果和净值变动情况。

６．４．４ 重要会计政策和会计估计

６．４．４．１ 会计年度

本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。

６．４．４．２ 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

６．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

（１）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（２）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产和各类应付款项等。

６．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

６．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）按如下原则确定公允价值并进行估值：

（１）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

（２）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

（３）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

６．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

６．４．４．７ 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

６．４．４．８ 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。

６．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

６．４．４．１０ 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

６．４．４．１１ 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分（包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等）为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分后的余额）。具体收益分配政策请参见本基金合同中的相关章节。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

６．４．４．１２ 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（１） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（２） 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（３） 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

基金目前以一个经营分部运作。

６．４．４．１３ 其他重要的会计政策和会计估计

无。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

无。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

无。

６．４．５．３ 差错更正的说明

无。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：１、中国证监会于２００５年１１月６日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

２、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金合同生效日为２０１１年１１月３０日，无上年度可比期间数据。

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

无。

６．４．８．１．２ 权证交易

无。

６．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

无。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．００％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．００％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

■

注：本基金管理人投资本基金的费率标准严格按照法律法规及交易所相关规定计算并支付。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于２０１２年１月１２日认购了２０１２年第一期中国石油天然气集团公司企业债券。此次发行的分销商之一光大证券股份有限公司为本公司的非控股股东。本公司旗下基金此次认购交易的对手方为其他承销商。

６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

无。

６．４．９ 期末（ ２０１２年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项中“买入股票的成本（成交）总额”及“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7．5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7．9 投资组合报告附注

7．9．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7．9．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7．9．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7．9．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7．9．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7．9．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

8．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间：０；

２、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间：０．

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10．４ 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

10．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道会计师事务所有限公司，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

10．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１． 本基金本报告期内租用的券商交易单元未发生变更。

２． 租用券商专用交易单元的选择标准和程序：

根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

10．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

大成基金管理有限公司

２０１２年８月２５日

基金简称	大成可转债增强债券
基金主代码	０９００１７
交易代码	０９００１７
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年１１月３０日
基金管理人	大成基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２５１，７８５，７９６．０８份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下，采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略，通过主动投资组合管理，充分把握可转债兼具股性和债性的风险收益特征，追求投资资金的长期保值增值。
投资策略	本基金主要投资于可转债等固定收益类资产，在确保基金资产收益安全与稳定的同时，以有限的风险载荷博取股票市场的上涨收益。本基金将在基金合同约定的投资范围内结合定性以及定量分析，自上而下地实施整体资产配置策略，通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求状况、信用风险变化情况和有关政策法律法规等因素的综合分析，预测各大类资产未来收益率变化情况，在不同的大类资产之间进行动态调整和优化，以规避市场风险，把握市场收益变化，进而提高基金收益率。
业绩比较基准	中信标普可转债指数×６０％＋中债综合指数×４０％
风险收益特征	本基金为债券型基金产品，属证券投资基金中的低风险收益品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券（含可分离交易可转债），在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		大成基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杜鹏	蒋松云
	联系电话	０７５５－８３１８３３８８	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｄｕｐｅｎｇ＠ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００８８８５５５８	９５５８８
传真		０７５５－８３１９９５８８	０１０－６６１０５７９８

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街５５号中国工商银行托管业务部

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１２年１月１日 － ２０１２年６月３０日 ）
本期已实现收益	３，１３１，５４１．５９
本期利润	５，６９８，５８０．７８
加权平均基金份额本期利润	０．０１３３
本期基金份额净值增长率	１．７０％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１２年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	０．０１１６
期末基金资产净值	２５６，４８９，００３．６１
期末基金份额净值	１．０１９

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	０．１０％	０．２３％	－０．８３％	０．１５％	０．９３％	０．０８％
过去三个月	２．２１％	０．１６％	２．１２％	０．１８％	０．０９％	－０．０２％
过去六个月	１．７０％	０．１８％	３．１８％	０．２４％	－１．４８％	－０．０６％
自基金合同生效起至今	１．９０％	０．１７％	３．０２％	０．２５％	－１．１２％	－０．０８％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
朱文辉先生	本基金基金经理	２０１１年１１月３０日	－	１１年	工商管理硕士。２０００年９月至２００２年１月就职于平安保险集团总公司投资管理中心任债券研究员；２００２年１月至２００３年１月就职于东方保险股份有限公司投资管理中心任债券投资经理。２００３年１月至２００５年１２月就职于生命人寿保险股份有限公司资产管理部任助理总经理；２００６年１月至２０１０年１２月就职于汇丰晋信基金管理有限公司基金投资部任固定收益投资副总监，２００８年１２月３日至２０１０年１２月４日兼任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金经理。２０１１年加入大成基金管理有限公司，２０１１年６月４日开始担任大成保本混合型证券投资基金基金经理。２０１１年１１月３０日起担任大成可转债增强债券基金基金经理。２０１２年６月１５日起担任大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。

资 产	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	２９，８１２，９６８．４６	８０，７２９，７０９．９５
结算备付金	１，０５７，１５３．１０	４，１８６，９１２．８１
存出保证金	８３，３３３．３３	－
交易性金融资产	２２５，６６７，８５０．６８	１１０，３０７，８９０．００
其中：股票投资	１３，２１４，４７１．００	－
基金投资	－	－
债券投资	２１２，４５３，３７９．６８	１１０，３０７，８９０．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	７９２，０００，９１３．００
应收证券清算款	－	－
应收利息	７６７，６３２．０８	１，７２４，２４２．８６
应收股利	－	－
应收申购款	３４，８６７．２６	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	２５７，４２３，８０４．９１	９８８，９４９，６６８．６２
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	４１９，３７５．５６	－
应付管理人报酬	２２２，２８８．０４	８３７，９５０．３９
应付托管费	４４，４５７．５９	１６７，５９０．０９
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１６，７２１．７７	９１３．００
应交税费	４２，６８２．００	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１８９，２７６．３４	－
负债合计	９３４，８０１．３０	１，００６，４５３．４８
所有者权益：
实收基金	２５１，７８５，７９６．０８	９８５，８３３，９６４．８３
未分配利润	４，７０３，２０７．５３	２，１０９，２５０．３１
所有者权益合计	２５６，４８９，００３．６１	９８７，９４３，２１５．１４
负债和所有者权益总计	２５７，４２３，８０４．９１	９８８，９４９，６６８．６２

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	８，７８２，３１８．０６
１．利息收入	３，８５７，２１６．８５
其中：存款利息收入	３４０，９５８．０１
债券利息收入	１，４９１，７２９．６４
资产支持证券利息收入	－
买入返售金融资产收入	２，０２４，５２９．２０
其他利息收入	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	２，１６２，３６１．２７
其中：股票投资收益	１２０，４７３．１８
基金投资收益	－
债券投资收益	２，０４１，８８８．０９
资产支持证券投资收益	－
衍生工具收益	－
股利收益	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	２，５６７，０３９．１９
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１９５，７００．７５
减：二、费用	３，０８３，７３７．２８
１．管理人报酬	２，１９９，３２０．４４
２．托管费	４３９，８６４．０８
３．销售服务费	－
４．交易费用	２４５，６７５．２１
５．利息支出	－
其中：卖出回购金融资产支出	－
６．其他费用	１９８，８７７．５５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	５，６９８，５８０．７８
减：所得税费用	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	５，６９８，５８０．７８

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	９８５，８３３，９６４．８３	２，１０９，２５０．３１	９８７，９４３，２１５．１４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５，６９８，５８０．７８	５，６９８，５８０．７８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－７３４，０４８，１６８．７５	－３，１０４，６２３．５６	－７３７，１５２，７９２．３１
其中：１．基金申购款	３４，６７２，７３５．５２	－６２，６８９．４５	３４，６１０，０４６．０７
２．基金赎回款	－７６８，７２０，９０４．２７	－３，０４１，９３４．１１	－７７１，７６２，８３８．３８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２５１，７８５，７９６．０８	４，７０３，２０７．５３	２５６，４８９，００３．６１

关联方名称	与本基金的关系
大成基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
中泰信托有限责任公司	基金管理人的股东
广东证券股份有限公司	基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司	基金管理人的股东

项目	２０１２年１月１日至 ２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	２，１９９，３２０．４４
其中：支付销售机构的客户维护费	７７１，１８７．７１

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	４３９，８６４．０８

项目	２０１２年１月１日至 ２０１２年６月３０日
基金合同生效日（ ２０１１年１１月３０日 ）持有的基金份额	－
期初持有的基金份额	３０，０００，６００．０２
期间申购／买入总份额	－
期间因拆分变动份额	－
减：期间赎回／卖出总份额	－
期末持有的基金份额	３０，０００，６００．０２
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	１１．９２％

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	２９，８１２，９６８．４６	２７５，７００．９７

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１３，２１４，４７１．００	５．１３
	其中：股票	１３，２１４，４７１．００	５．１３
２	固定收益投资	２１２，４５３，３７９．６８	８２．５３
	其中：债券	２１２，４５３，３７９．６８	８２．５３
	资产支持证券	－	０．００
３	金融衍生品投资	－	０．００
４	买入返售金融资产	－	０．００
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	０．００
５	银行存款和结算备付金合计	３０，８７０，１２１．５６	１１．９９
６	其他各项资产	８８５，８３２．６７	０．３４
７	合计	２５７，４２３，８０４．９１	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	０．００
Ｂ	采掘业	－	０．００
Ｃ	制造业	４，９９５，３７１．００	１．９５
Ｃ０	食品、饮料	２，５３８，６００．００	０．９９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	０．００
Ｃ２	木材、家具	－	０．００
Ｃ３	造纸、印刷	－	０．００
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	０．００
Ｃ５	电子	－	０．００
Ｃ６	金属、非金属	－	０．００
Ｃ７	机械、设备、仪表	－	０．００
Ｃ８	医药、生物制品	２，４５６，７７１．００	０．９６
Ｃ９９	其他制造业	－	０．００
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	０．００
Ｅ	建筑业	－	０．００
Ｆ	交通运输、仓储业	２，１０９，０００．００	０．８２
Ｇ	信息技术业	２，０９４，０００．００	０．８２
Ｈ	批发和零售贸易	１，６４１，６００．００	０．６４
Ｉ	金融、保险业	－	０．００
Ｊ	房地产业	－	０．００
Ｋ	社会服务业	－	０．００
Ｌ	传播与文化产业	２，３７４，５００．００	０．９３
Ｍ	综合类	－	０．００
	合计	１３，２１４，４７１．００	５．１５

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００５６８	泸州老窖	６０，０００	２，５３８，６００．００	０．９９
２	００２００７	华兰生物	９９，９５０	２，４５６，７７１．００	０．９６
３	３０００２７	华谊兄弟	１５０，０００	２，３７４，５００．００	０．９３
４	６０１００６	大秦铁路	３００，０００	２，１０９，０００．００	０．８２
５	００００６３	中兴通讯	１５０，０００	２，０９４，０００．００	０．８２
６	６００８５９	王府井	６０，０００	１，６４１，６００．００	０．６４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	１０，２５７，８７１．４２	１．０４
２	６０００１５	华夏银行	９，５１７，４５１．８７	０．９６
３	６０１３１８	中国平安	７，７５８，３１０．０１	０．７９
４	６０００００	浦发银行	６，５６３，０００．００	０．６６
５	６０１００６	大秦铁路	６，０２３，７９４．００	０．６１
６	０００９３７	冀中能源	５，８８１，８０４．０８	０．６０
７	３０００２７	华谊兄弟	５，８１４，１９５．１５	０．５９
８	６０００２８	中国石化	４，６８５，７５８．９６	０．４７
９	６０００６６	宇通客车	４，３７７，７５６．７０	０．４４
１０	６０１６２８	中国人寿	３，８７０，６８８．４０	０．３９
１１	００００２４	招商地产	３，７６０，９５１．９２	０．３８
１２	６００５１９	贵州茅台	３，７０９，９２５．３５	０．３８
１３	００２００７	华兰生物	２，４９０，８０１．２０	０．２５
１４	０００５６８	泸州老窖	２，３９３，１３１．２４	０．２４
１５	６００７２０	祁连山	２，２８１，５３９．４９	０．２３
１６	００００６３	中兴通讯	２，２２１，７００．００	０．２２
１７	０００８６９	张 裕Ａ	１，９９３，３００．００	０．２０
１８	６００８５９	王府井	１，６５２，０１２．００	０．１７
１９	３００３０６	远方光电	２２，５００．００	０．００
２０	３００３０７	慈星股份	１７，５００．００	０．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	１０，０８９，９２６．１５	１．０２
２	６０００１５	华夏银行	９，１３３，４８４．８８	０．９２
３	６０１３１８	中国平安	７，９９９，１８６．６９	０．８１
４	６０００００	浦发银行	６，４５１，８８７．７０	０．６５
５	０００９３７	冀中能源	５，７６５，０５０．４６	０．５８
６	６０００６６	宇通客车	４，８６４，５６２．０１	０．４９
７	６０００２８	中国石化	４，６１０，６２０．８６	０．４７
８	６００５１９	贵州茅台	４，０９５，３７０．００	０．４１
９	６０１００６	大秦铁路	３，７５２，０５６．５３	０．３８
１０	６０１６２８	中国人寿	３，６６６，２０２．２２	０．３７
１１	００００２４	招商地产	３，６２４，５５８．８０	０．３７
１２	３０００２７	华谊兄弟	３，５５８，６１８．５３	０．３６
１３	６００７２０	祁连山	２，５４１，１６７．７０	０．２６
１４	０００８６９	张 裕Ａ	２，０３７，９８７．００	０．２１
１５	３００３０６	远方光电	２０，０５０．００	０．００
１６	３００３０７	慈星股份	１５，４５０．００	０．００

买入股票成本（成交）总额	８５，２９３，９９１．７９
卖出股票收入（成交）总额	７２，２２６，１７９．５３

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	３，５２９，６８０．００	１．３８
２	央行票据	９，６９６，０００．００	３．７８
３	金融债券	－	０．００
	其中：政策性金融债	－	０．００
４	企业债券	１０，４１８，２１０．１０	４．０６
５	企业短期融资券	－	０．００
６	中期票据	－	０．００
７	可转债	１８８，８０９，４８９．５８	７３．６１
８	其他	－	０．００
９	合计	２１２，４５３，３７９．６８	８２．８３

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	７７０，０００	７４，７８２，４００．００	２９．１６
２	１１００１８	国电转债	１８５，０００	２０，８０６，９５０．００	８．１１
３	１１００１３	国投转债	１８５，６２０	１９，９４６，７２５．２０	７．７８
４	１１００１５	石化转债	１８０，０００	１７，９８３，８００．００	７．０１
５	１１００１１	歌华转债	１６１，８００	１５，５６８，３９６．００	６．０７

序号	名称	金额
１	存出保证金	８３，３３３．３３
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	７６７，６３２．０８
５	应收申购款	３４，８６７．２６
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	８８５，８３２．６７

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	７４，７８２，４００．００	２９．１６
２	１１００１８	国电转债	２０，８０６，９５０．００	８．１１
３	１１００１３	国投转债	１９，９４６，７２５．２０	７．７８
４	１１００１５	石化转债	１７，９８３，８００．００	７．０１
５	１１００１１	歌华转债	１５，５６８，３９６．００	６．０７
６	１２５７０９	唐钢转债	１０，９０３，０００．００	４．２５
７	１１００１６	川投转债	９，５７４，０４８．００	３．７３
８	１１００１７	中海转债	７，８１０，４００．００	３．０５
９	１１０００３	新钢转债	６，１１８，５９８．８０	２．３９
１０	１２５０８９	深机转债	４，６９６，０３３．６８	１．８３
１１	１２５８８７	中鼎转债	１３９，９４１．９０	０．０５

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
２，６３６．００	９５，５１８．１３	３０，００１，５９４．０６	１１．９２％	２２１，７８４，２０２．０２	８８．０８％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	１６，９０３．３６	０．００６７％

本报告期期初基金份额总额	９８５，８３３，９６４．８３
本报告期基金总申购份额	３４，６７２，７３５．５２
减：本报告期基金总赎回份额	７６８，７２０，９０４．２７
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２５１，７８５，７９６．０８

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
申银万国	１	３９，５７７，５９８．３８	２５．２４％	３２，４８５．２４	２４．５５％
中信证券	１	１１７，２５５，４７２．９４	７４．７６％	９９，８１２．８８	７５．４５％	－
合计	２	１５６，８３３，０７１．３２	１００．００％	１３２，２９８．１２	１００．００％

券商名称	债券交易		债券回购交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例
中信证券	８９６，７３３，８７７．８８	９７．４１％	５，６５７，１００，０００．００	１００．００％
申银万国	２３，８７９，７３９．００	２．５９％	－	０．００％
合计	９２０，６１３，６１６．８８	１００．００％	５，６５７，１００，０００．００	１００．００％