基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：２０１２年７月２０日

§１重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年７月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年４月１日起至６月３０日止。

§２基金产品概况

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要财务指标

单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的基金合同于２０１１年０４月２５日生效，按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第１４条“二、投资范围”、“八、投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§４管理人报告

４．１基金经理（或基金经理小组）简介

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４．２境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。

４．３报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时抗通胀增强回报证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

４．４公平交易专项说明

４．４．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

４．４．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．５报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．５．１报告期内基金投资策略和运作分析

今年二季度以来，宏观面上增长放缓，货币政策预期和欧洲问题的反复仍然是影响资产价格的三个主要因素。经济数据上，美国的制造业、零售、就业数据都有明显放缓，欧猪国家经济数据延续恶化势头，西班牙等国ＧＤＰ继续负增长，德国受影响也未能独善其身。一季度时市场部分认为美国经济不受欧洲影响的观点被证伪，不仅如此，新兴市场国家这次未能像２００８年成为替代欧美的龙头。在这种环境下，各国央行分别开始了新的宽松性货币政策，多国降息，但是降息对市场推动不如印钱来得快，联储只是延长了扭转操作，欧洲央行也为推出新的三年期回购。市场在二季度ＱＥ预期落空的情况下，把目光转向了三季度。欧债问题上，希腊和法国的大选给市场增加了不少波动，市场已经开始把关注点从希腊转向了西班牙和意大利。六月底的欧盟峰会画饼充饥，我们不认为会对解决欧债问题有实质帮助。

随着经济数据低于预期，原油等周期型大宗商品价格有所调整。ＷＴＩ原油期货一度跌破８０美元一桶，和三月初的峰值相比，最大时下跌高达３０％。原油暴跌除了经济放缓的需求方原因外，也受到了美国原油库存不断上升的影响。由于ＱＥ３二季度没有出台，黄金在二季度初从１６６０美元的价位跌下来后，后两个月目前在１６００美元价位大幅震荡。随着对下半年各国货币政策放松预期的提高，黄金在１５３０美元附近价格得到一点的支持。农产品在６月份出现大幅反弹，主要是美国出现近１０年来比较严重的炎热干燥天气，玉米，大豆，小麦等谷物类出现大幅反弹。操作上二季度我们开始对能源类配置很低，随着价格下跌，逐渐加仓。贵金属类则采取了波段操作，在市场对ＱＥ预期过度时减仓，过于悲观时加仓。农产品类采取了逢低加仓的策略，但是随着市场反弹我们也部分获利了解。

４．５．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１２年６月３０日，本基金份额净值为０．７８０元，累计份额净值为０．７８０元，报告期内净值增长率为－４．６５％，同期业绩基准涨幅为－２．１６％。

４．６管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，我们认为货币政策是市场拐点的重要信号。一方面，欧洲问题有在三季度继续恶化的可能，另一方面，中国或美联储有在三季度继续放松的可能。权益类市场虽然在二季度下跌后有所反弹，但是目前美股估值没有充分反映经济放缓的影响，对货币政策预期比较乐观。目前来说能源类大宗商品价格上对负面消息的反映比股市更充分，相对风险小些。黄金等贵金属需要有明确量化宽松政策信号才能有趋势性行情，我们在等待之时还会采取波段操作控制风险。

§５投资组合报告

５．１报告期末基金资产组合情况

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注：金融衍生品投资项下的期货投资在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓损益）相抵销后的净额为０。具体投资情况为：

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５．２报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

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５．３报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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注：以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。

５．４报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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注：所用证券代码采用当地市场代码。

５．５报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

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注：债券未评级。

５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．８报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

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５．９报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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５．１０投资组合报告附注

５．１０．１本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况。本基金投资的前十名证券的发行主体除紫金矿业（２８９９ ＨＫ）外，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

紫金矿业（２８９９ ＨＫ）２０１２年５月１１日发布公告称，该公司于２０１２年５月９日收到中国证监会《行政处罚通知书》（［２０１２］１０号），公司因信息披露违规受到中国证监会行政处罚。

对该股票投资决策程序的说明：

根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

５．１０．２基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

５．１０．３其他各项资产构成

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５．１０．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．１０．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

５．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§６开放式基金份额变动

单位：份

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§７影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２０１２年６月３０日，博时基金公司共管理三十只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾１１９４亿元人民币，累计分红５７０．２６亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

１、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，截至２０１２年６月２９日，开放式基金中，博时超大盘ＥＴＦ及超大盘ＥＴＦ联接基金上半年收益率在同类型１１５只基金中分列第二和第四；另外，博时主题行业基金、博时创业成长基金、博时裕祥分级债Ａ类、博时信用债Ａ／Ｂ／Ｃ类的上半年收益率都进入了同类型基金的前３０％。封闭式基金中，基金裕隆上半年收益率在同类的２５只基金中排名第三。

２、客户服务

２０１２年二季度，博时基金共举办各类渠道培训活动共计逾１８场；“博时ｅ视界”共举办视频直播活动１１场，在线人数累计１１０２人次；

３、品牌获奖

１）６月２８日，世界品牌实验室（ＷＢＬ）在京发布２０１２年（第九届）《中国５００最具价值品牌》排行榜，博时基金以６１．９２亿元的品牌价值位列第２２０名，成为入选该榜单四家基金公司中的第一名。

２）２０１２年５月２５日，在由２１世纪经济报道主办的“２０１１年度赢基金奖”评选中，博时基金荣获“２０１１年度中国最佳基金公司”奖项。

３）２０１２年４月２０日，由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓，博时基金管理有限公司获得２０１１年度“金基金？ＴＯＰ公司奖”，博时主题行业股票基金获得２０１１年度“五年期金基金？股票型基金奖”，博时价值增长混合基金获得２０１１年度“一年期金基金？偏股混合型基金奖”。

４、其他大事件

１）博时标普５００指数型证券投资基金首募顺利结束并于６月１４日正式成立。

２）博时于５月１５日开通支付宝支付渠道，成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道的基金公司。

３）博时上证自然资源ＥＴＦ于５月１１日起在上证所上市，交易代码为５１０４１０，日常申购、赎回业务也同步开放。

§８备查文件目录

８．１备查文件目录

８．１．１中国证监会批准博时抗通胀增强回报证券投资基金设立的文件

８．１．２《博时抗通胀增强回报证券投资基金基金合同》

８．１．３《博时抗通胀增强回报证券投资基金托管协议》

８．１．４基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

８．１．５博时抗通胀增强回报证券投资基金各年度审计报告正本

８．１．６报告期内博时抗通胀增强回报证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

８．２存放地点

基金管理人、基金托管人处

８．３查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：９５１０５５６８（免长途话费）

博时基金管理有限公司

２０１２年７月２０日

期货类型	期货代码	期货名称	持仓量（买／卖）	合约价值 （人民币元）	公允价值变动（人民币元）
外汇期货	ＲＦＵ２	ＥＵＲＯ／ＣＨＦ ＦＵＴＵＲＥ Ｓｅｐ１２	－１００．００	１００，１４４，２６６．８６	－２５，０５９．０３
股指期货	ＸＵＮ２	ＦＴＳＥ ＣＨＩＮＡ Ａ５０ Ｊｕｌ１２	８５０．００	４１，６３８，３９７．９３	３９２，１４３．８０
股指期货	ＨＩＮ２	ＨＡＮＧ ＳＥＮＧ ＩＤＸ ＦＵＴ Ｊｕｌ１２	３０．００	２３，７８２，８２０．６７	３０６，５６３．４８
外汇期货	ＡＤＵ２	Ａ￥ ＣＵＲＲＥＮＣＹ ＦＵＴ Ｓｅｐ１２	１０．００	６，４３１，７９０．８１	１４７，３７０．１７
指数期货	ＵＸＶ２	ＣＢＯＥ ＶＩＸ ＦＵＴＵＲＥ Ｏｃｔ１２	２０．００	３，１１１，８５０．８０	－２３４，０２１．３０
指数期货	ＵＸＱ２	ＣＢＯＥ ＶＩＸ ＦＵＴＵＲＥ Ａｕｇ１２	２０．００	２，７７６，６３１．１０	－４１７，４４３．４０
总额合计					１６９，５５３．７２
减：可抵消期货暂收款					１６９，５５３．７２
期货投资净额					０．００

基金简称	博时抗通胀增强回报（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）
基金主代码	０５００２０
交易代码	０５００２０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年４月２５日
报告期末基金份额总额	８２１，６６９，８２６．７６份
投资目标	本基金通过进行全球大类资产配置，投资于通胀（通缩）相关的各类资产，在有效控制风险的前提下，力争为投资者资产提供通胀（通缩）保护，同时力争获取较高的超额收益。
投资策略	本基金采用将自上而下的资产配置与自下而上的个券选择相结合、构造被动的通胀跟踪组合与适度的主动投资以获取超额收益相结合的策略。
业绩比较基准	标普高盛贵金属类总收益指数（Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ Ｐｒｅｃｉｏｕｓ Ｍｅｔａｌ Ｔｏｔａｌ Ｒｅｔｕｒｎ Ｉｎｄｅｘ）收益率×２０％＋标普高盛农产品总收益指数（Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｔｏｔａｌ Ｒｅｔｕｒｎ Ｉｎｄｅｘ）收益率×３０％＋标普高盛能源类总收益指数（Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ Ｅｎｅｒｇｙ Ｔｏｔａｌ Ｒｅｔｕｒｎ Ｉｎｄｅｘ）收益率×２０％＋巴克莱美国通胀保护债券指数（Ｂａｒｃｌａｙｓ Ｃａｐｉｔａｌ Ｕ．Ｓ． Ｔｒｅａｓｕｒｙ Ｉｎｆｌａｔｉｏｎ Ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （ＴＩＰＳ） Ｉｎｄｅｘ （Ｓｅｒｉｅｓ－Ｌ））收益率×３０％，简称“通胀综合跟踪指标”。其中，前三个指数是标准普尔公司编制发布的标准大宗商品分类指数，巴克莱美国通胀保护债券指数是境外共同基金最常用的抗通胀债券指数。
风险收益特征	本基金为基金中基金，主要投资范围为抗通胀相关主题的资产。本基金所指的抗通胀相关主题的资产包括抗通胀主题相关的基金和其他资产。抗通胀相关主题的其他资产主要指通胀挂钩债券和通胀相关的权益类资产等。本基金的收益和风险低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中高风险／收益特征的开放式基金。
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称	Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ
境外资产托管人中文名称	中国银行（香港）有限公司

序号	证券代码	公司名称 （英文）	公司名称 （中文）	所在证 券市场	所属国家 （地区）	数量 （股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（％）
１	３８００ ＨＫ	ＧＣＬ－ＰＯＬＹ ＥＮＥＲＧＹ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	保利协鑫能源	香港证券交易所	中国香港	３，５００，０００	４，７９３，４９３．６０	０．７５
２	ＹＯＫＵ ＵＳ	ＹＯＵＫＵ ＩＮＣ － ＡＤＲ	优酷网	美国证券交易所	美国	２０，０００	２，７４２，４７６．６４	０．４３
３	７００ ＨＫ	ＴＥＮＣＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	腾讯控股	香港证券交易所	中国香港	１０，０００	１，８４２，３９７．２０	０．２９
４	ＢＩＤＵ ＵＳ	ＢＡＩＤＵ ＩＮＣ － ＳＰＯＮ ＡＤＲ	百度	美国证券交易所	美国	２，０００	１，４５４，４７４．００	０．２３
５	２８９９ ＨＫ	ＺＩＪＩＮ ＭＩＮＩＮＧ ＧＲＯＵＰ ＣＯ ＬＴＤ－Ｈ	紫金矿业	香港证券交易所	中国香港	６００，０００	１，２７１，７４３．２０	０．２０
６	ＱＩＨＵ ＵＳ	ＱＩＨＯＯ ３６０ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ－ＡＤＲ	奇虎网	美国证券交易所	美国	１０，０００	１，０９３，５７５．２１	０．１７

主要财务指标	报告期（２０１２年４月１日－２０１２年６月３０日）
１．本期已实现收益	－３６，２９１，３３２．８７
２．本期利润	－３３，４５５，０６５．３４
３．加权平均基金份额本期利润	－０．０３８８
４．期末基金资产净值	６４０，９１５，７６５．３６
５．期末基金份额净值	０．７８０

阶段	净值增 长率①	净值增长率标准差 ②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－４．６５％	０．６３％	－２．１６％	０．８１％	－２．４９％	－０．１８％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业 年限	说明
		任职日期	离任日期
章强	国际投资部副总经理／基金经理	２０１１－４－２５	－	１０	２００２年起先后在太平洋投资管理公司、花旗集团另类投资部、德意志银行资产管理部工作。２００９年６月加入博时公司，现任国际投资部副总经理兼博时抗通胀增强回报证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）基金经理。

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１３，１９８，１５９．８５	２．０４
	其中：普通股	７，９０７，６３４．００	１．２２
	存托凭证	５，２９０，５２５．８５	０．８２
	优先股	－	－
	房地产信托	－	－
２	基金投资	４５１，２０２，２９８．５３	６９．７３
３	固定收益投资	８，３２３，２３０．００	１．２９
	其中：债券	８，３２３，２３０．００	１．２９
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	４，１５９，５０７．２４	０．６４
	其中：远期	－	－
	期货	－	－
	期权	４，１５９，５０７．２４	０．６４
	权证	－	－
５	买入返售金融资产	８，０００，０００．００	１．２４
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	货币市场工具	－	－
７	银行存款和结算备付金合计	１５１，４２８，４３９．５１	２３．４０
８	其他各项资产	１０，７５４，６８９．０２	１．６６
９	合计	６４７，０６６，３２４．１５	１００．００

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（％）
中国香港	７，９０７，６３４．００	１．２３
美国	５，２９０，５２５．８５	０．８３
合计	１３，１９８，１５９．８５	２．０６

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（％）
信息技术	１１，９２６，４１６．６５	１．８６
原材料	１，２７１，７４３．２０	０．２０
合计	１３，１９８，１５９．８５	２．０６

序号	债券信用等级	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（％）
１	－	８，３２３，２３０．００	１．３０

序号	债券代码	债券名称	数量	公允价值 （人民币元）	占基金资产净值比例（％）
１	ＥＶＥＲＲＥ ７．５ ０１／１９／１４ ＲＥＧＳ	ＥＶＥＲＲＥ ７ １／２ ０１／１９／１４	６０，０００	５，４１５，３６０．００	０．８４
２	ＳＨＡＳＨＵ ６．５ ０７／２２／１４	ＳＨＡＳＨＵ ６ １／２ ０７／２２／１４	３０，０００	２，９０７，８７０．００	０．４５

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值 （人民币元）	占基金资产净值比例（％）
１	ＳＰＤＲ ＧＯＬＤ ＴＲＵＳＴ	ＥＴＦ	开放式	Ｗｏｒｌｄ Ｇｏｌｄ Ｔｒｕｓｔ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ ＬＬＣ／ＵＳＡ	１０３，３５９，２５１．６５	１６．１３
２	ＵＮＩＴＥＤ ＳＴＡＴＥＳ ＯＩＬ ＦＵＮＤ ＬＰ	ＥＴＦ	开放式	Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ Ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ Ｆｕｎｄ ＬＬＣ	７１，２４５，４４４．５７	１１．１２
３	ＩＳＨＡＲＥＳ ＢＡＲＣＬＡＹＳ １－３ ＹＥＡＲ ＴＲ	ＥＴＦ	开放式	ＢｌａｃｋＲｏｃｋ Ｆｕｎｄ Ａｄｖｉｓｏｒｓ	６４，０３５，８１７．５６	９．９９
４	ＩＳＨＡＲＥＳ ＳＩＬＶＥＲ ＴＲＵＳＴ	ＥＴＦ	开放式	ＢｌａｃｋＲｏｃｋ Ｆｕｎｄ Ａｄｖｉｓｏｒｓ	５５，２８７，２１５．８８	８．６３
５	ＰＩＭＣＯ １－５ ＹＥＡＲ ＵＳ ＴＩＰＳ ＩＮ ＦＤ	ＥＴＦ	开放式	Ｐａｃｉｆｉｃ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ ＬＬＣ	３３，７４３，３４１．５０	５．２６
６	ＥＴＦＳ ＰＬＡＴＩＮＵＭ ＴＲＵＳＴ	ＥＴＦ	开放式	ＥＴＦ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ ＵＳＡ ＬＬＣ	１８，９４８，５１４．９１	２．９６
７	ＭＡＲＫＥＴ ＶＥＣＴＯＲＳ ＧＯＬＤ ＭＩＮＥＲＳ	ＥＴＦ	开放式	Ｖａｎ Ｅｃｋ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ Ｃｏｒｐ	１８，４０５，７７５．２５	２．８７
８	ＩＳＨＡＲＥＳ ＦＴＳＥ Ａ５０ ＣＨＩＮＡ ＩＮＤＥＸ	ＥＴＦ	开放式	ＢｌａｃｋＲｏｃｋ Ａｓｓｅｔ Ｍｇｔ Ｎ Ａｓｉａ Ｌｔｄ	１６，４６７，４４４．００	２．５７
９	ＩＳＨＡＲＥＳ ＢＡＲＣＬＡＹＳ ＴＩＰＳ ＢＯＮＤ	ＥＴＦ	开放式	ＢｌａｃｋＲｏｃｋ Ｆｕｎｄ Ａｄｖｉｓｏｒｓ	１５，１４１，８１０．６０	２．３６
１０	ＩＰＡＴＨ ＤＪ－ＵＢＳ ＡＧＲ ＳＵＢＩＮＤＸ ＴＯＴ	ＥＴＮ	开放式	Ｂａｒｃｌａｙｓ Ｃａｐｉｔａｌ Ｉｎｃ	１４，９３７，５２８．９８	２．３３

序号	衍生品类别	衍生品名称	公允价值 （人民币元）	占基金资产 净值比例（％）
１	期权投资	Ｊｕｌｙ １２ Ｃａｌｌｓ ｏｎ ＧＬＤ ＵＳ	１，６７８，８８１．４６	０．２６
２	期权投资	Ｊｕｌｙ １２ Ｃａｌｌｓ ｏｎ ＧＬＤ ＵＳ	１，２２１，９７０．６８	０．１９
３	期权投资	Ｊｕｌｙ １２ Ｃａｌｌｓ ｏｎ ＧＬＤ ＵＳ	８４４，３７４．１５	０．１３
４	期权投资	Ｊｕｌｙ １２ Ｐｕｔｓ ｏｎ ＧＬＤ ＵＳ	４１４，２８０．９５	０．０６

序号	名称	金额（人民币元）
１	存出保证金	１０，１１５，５９７．５９
２	应收证券清算款	１７，４１６．９１
３	应收股利	３０７，８０２．８７
４	应收利息	２９０，０９５．８４
５	应收申购款	２３，７７５．８１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１０，７５４，６８９．０２

本报告期期初基金份额总额	９２０，５２３，１４５．６３
本报告期基金总申购份额	１，２８９，０９９．５１
减：本报告期基金总赎回份额	１００，１４２，４１８．３８
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	８２１，６６９，８２６．７６