基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一二年七月十九日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年７月１３日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年４月１日起至６月３０日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标单位：人民币元

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注：１．本基金已于２００６年４月１４日进行了基金份额折算，折算比例为０．９４９４８３４２。

２．本基金已于２０１０年１１月１９日进行了基金份额拆分，拆分比例为５：１，即每一份基金份额拆成５份。

３．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

４．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达深证１００交易型开放式指数基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（２００６年３月２４日至２０１２年６月３０日）

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注：１．基金合同中关于基金投资比例的约定：

本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下，本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的９５％。

本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

２．本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为１９５．５８％，同期业绩比较基准收益率为１９３．９５％。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１．此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后分析评估监督机制来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则完善了相关分配机制。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易共有３次，均为ＥＴＦ基金因被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年第二季度国内宏观经济整体平稳发展，二季度各月份工业增加值增速较一季度有明显回落，ＣＰＩ也随着整体经济下滑而持续回落。从二季度各项数据来看，固定资产投资增速和消费增速较一季度略有下滑，进出口贸易方面相对表现平稳，货币供应方面Ｍ１和Ｍ２同比增速在二季度有企稳回升的迹象。随着经济整体增速的放缓，工业企业整体利润水平在二季度仍持续下降，上市公司半年度业绩预期仍继续下滑。在宏观政策放松低于市场预期以及实体经济下滑的交互影响下，市场在二季度出现了大幅震荡，上证指数涨幅为－１．６５％，深证１００价格指数涨幅为０．８３％，作为被动型指数基金，深证１００ＥＴＦ的单位净值跟随业绩比较基准出现了微幅上涨。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为０．６０４２元，本报告期份额净值增长率为１．３８％ ，同期业绩比较基准收益率为０．８３％，日跟踪偏离度的均值为０．０２３１％，日跟踪误差为０．０３３６％，年化跟踪误差０．５２０６％，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

４．４．３ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下一阶段市场，宏观经济总体将保持平稳发展，宏观经济政策短期的重点将更加突出稳定经济增长，中长期的重点仍是在保持经济总量平稳快速发展的前提下，通过着力完善体制机制来加速推动经济结构的转型。近期海外经济再次出现较大波动，欧洲主权债务危机虽暂时有所缓解但隐忧仍存，美国经济复苏步伐有所放缓，但复苏的趋势依然明显。鉴于内外需结构的调整、优化以及国内经济的弹性和潜在的内生增长力，本基金对中国经济中长期的前景持相对乐观的判断，目前市场整体估值水平合理并处于相对偏低区域。同时，深证１００指数行业分布均衡合理，指数成分股成长性较高，深证１００指数中长期的投资价值依然明显。

作为被动投资的基金，深证１００ＥＴＦ将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望深证１００ＥＴＦ为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而５．２的合计项不含可退替代款估值增值。

５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．８．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

５．８．３ 其他各项资产构成

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５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

１． 中国证监会批准易方达深证１００交易型开放式指数基金募集的文件；

２． 《易方达深证１００交易型开放式指数基金基金合同》；

３． 《易方达深证１００交易型开放式指数基金托管协议》；

４． 基金管理人业务资格批件和营业执照；

５． 基金托管人业务资格批件和营业执照。

７．２ 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

７．３ 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一二年七月十九日

基金简称	易方达深证１００ＥＴＦ
基金主代码	１５９９０１
交易代码	１５９９０１
基金运作方式	交易型开放式（ＥＴＦ）
基金合同生效日	２００６年３月２４日
报告期末基金份额总额	３４，３０９，８３３，１７０份
投资目标	紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化
投资策略	本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，以此构建本基金实际的投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准	深证１００价格指数
风险收益特征	本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１２年４月１日－２０１２年６月３０日）
１．本期已实现收益	－１２０，４４１，８８９．６４
２．本期利润	２４４，４４９，４８６．０３
３．加权平均基金份额本期利润	０．００７３
４．期末基金资产净值	２０，７２８，２８９，９９７．４７
５．期末基金份额净值	０．６０４２

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．３８％	１．２５％	０．８３％	１．２７％	０．５５％	－０．０２％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
林飞	本基金的基金经理、易方达５０指数基金的基金经理、易方达深证１００交易型开放式指数基金联接基金的基金经理、指数与量化投资部副总经理	２００６－７－４	－	９年	博士研究生，曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理，易方达基金管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、易方达沪深３００指数基金的基金经理。
王建军	本基金的基金经理、易方达深证１００交易型开放式指数基金联接基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理	２０１０－９－２７	－	５年	博士研究生，曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师，易方达基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２０，６０７，３０９，８４６．８０	９９．２２
	其中：股票	２０，６０７，３０９，８４６．８０	９９．２２
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１５９，４９０，７６７．５５	０．７７
６	其他各项资产	１，７６３，２２８．０７	０．０１
７	合计	２０，７６８，５６３，８４２．４２	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１３３，１１７，１４２．７３	０．６４
Ｂ	采掘业	１，３９４，６９２，８５６．６２	６．７３
Ｃ	制造业	１２，１７０，１３５，２３２．８７	５８．７１
Ｃ０	食品、饮料	２，８５２，３３８，９４５．３５	１３．７６
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	３８，８４２，６７３．９４	０．１９
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	７１３，９７３，０２８．３７	３．４４
Ｃ５	电子	８８５，０１２，２３８．５４	４．２７
Ｃ６	金属、非金属	２，４５１，１５４，７３９．６３	１１．８３
Ｃ７	机械、设备、仪表	４，０１７，１０３，２２３．６０	１９．３８
Ｃ８	医药、生物制品	１，２１１，７１０，３８３．４４	５．８５
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１６９，６２９，６８４．８４	０．８２
Ｅ	建筑业	１６３，８４０，８００．００	０．７９
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	５０３，５９９，７７５．８４	２．４３
Ｈ	批发和零售贸易	７７８，３７１，４４３．７４	３．７６
Ｉ	金融、保险业	１，８６０，３３５，５２１．５２	８．９７
Ｊ	房地产业	２，２７４，６９３，２６５．９４	１０．９７
Ｋ	社会服务业	４７４，５２１，６３３．７０	２．２９
Ｌ	传播与文化产业	２４２，７６８，０４３．６９	１．１７
Ｍ	综合类	４４１，５６６，６０７．３１	２．１３
	合计	２０，６０７，２７２，００８．８０	９９．４２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０００００２	万 科Ａ	１４９，１０２，２６３	１，３２８，５０１，１６３．３３	６．４１
２	０００８５８	五 粮 液	３０，８９８，９９５	１，０１２，２５１，０７６．２０	４．８８
３	０００６５１	格力电器	３８，１３２，２８０	７９５，０５８，０３８．００	３．８４
４	０００１５７	中联重科	７０，４２６，３３６	７０６，３７６，１５０．０８	３．４１
５	０００００１	深发展Ａ	４５，２２８，４９９	６８５，６６４，０４４．８４	３．３１
６	００２０２４	苏宁电器	７４，６０７，０５６	６２５，９５３，１９９．８４	３．０２
７	００２３０４	洋河股份	３，９８５，８５３	５３６，２９６，５２１．１５	２．５９
８	０００５６８	泸州老窖	１２，０４５，７９８	５０９，６５７，７１３．３８	２．４６
９	００００６３	中兴通讯	３２，１０４，７１０	４４８，１８１，７５１．６０	２．１６
１０	０００９８３	西山煤电	２６，６６３，１６１	４１５，９４５，３１１．６０	２．０１

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	１，７３９，６３５．７７
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	２３，５９２．３０
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，７６３，２２８．０７

本报告期期初基金份额总额	３３，０２７，８３３，１７０
本报告期基金总申购份额	１６，３１２，０００，０００
减：本报告期基金总赎回份额	１５，０３０，０００，０００
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３４，３０９，８３３，１７０