基金管理人:兴业全球基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2012年7月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、净值表现所取数据截至到2012年6月30日。
2、按照《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为2009年7月23日至2010年1月22日,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。
2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,经济增长进一步下滑和CPI继续回落的组合明朗化,保增长政策陆续出台,基建投资略有改善,但在地方政府债务压力和银行放贷能力及意愿的压制下,经济改善效果不及预期,市场对二季度经济能否见底开始担忧;海外欧债问题再度引发金融市场避险情绪的动荡,从希腊选举引发的希腊是否会退出欧元区的猜测到西班牙银行业问题引发的西班牙国债收益率大幅上升,导致国际资本避险情绪上升,资本流向经济复苏虽然缓慢但相对健康的美国,美元和美国国债成为避险资产,大宗商品价格下跌,进一步降低了输入型通胀压力。政策方面,央行于5月下调存款准备金率25bp,6月下调一次存贷款基准利率,且通过提高存款利率上浮比例采取了非对称降息的方式,利率市场化趋势明显。
二季度资金面前松后紧,资金利率一度回落到2.5%以下,临近半年末考核时有所紧张。债券市场总体上涨,受国内基本面足组合、海外避险情绪上升及准备金率下调的影响,利率及信用债收益率均大幅下行,收益率曲线陡峭化,中低评级信用债涨幅最大,转债质押回购的放开也一度刺激转债估指上升。半年末受资金面影响信用债和转债有所调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金净值增长率为2.47%,同期业绩比较基准收益率为1.89%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2012年第三季度,通胀继续保持低位的悬念不大,不排除部分月份CPI回落到2%以下,经济基本面上无论国内还是海外的问题都需要更长的时间来消化,国内经济寻底——预期放松和实质放松交替——确认是否底部的过程尚未结束,债券资产仍有配置价值,但收益率下行幅度最大的阶段估计已经过去,可能呈现缓慢下行的走势。政策层面上降息和降准仍有空间,预计未来一个季度资金面保持适度宽松,资金利率不会很高。同时三季度关注信贷结构的改善及投资数据的变化,如果经济逐步呈现企稳信号,将适度降低债券久期配置,中等资质的信用债仍是三季度配置的首选。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。
§7 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准本基金设立的文件
2、《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》
3、《兴全磐稳增利债券型证券投资基金托管协议》
4、《兴全磐稳增利债券型证券投资基金更新招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xyfunds.com.cn)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
兴业全球基金管理有限公司
2012年7月19日
基金简称 | 兴全磐稳增利债券 |
基金主代码 | 340009 |
交易代码 | 340009 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2009年7月23日 |
报告期末基金份额总额 | 147,388,799.36份 |
投资目标 | 本基金在保证基金资产良好流动性的基础上,通过严格风险控制下的债券及其他证券产品投资,追求低风险下的稳定收益,并争取在基金资产保值的基础上,积极利用各种稳健的投资工具力争资产的持续增值。 |
投资策略 | 在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下,在系统性分析研究的基础上,通过对债券类属配置和目标久期的适时调整,适时合理地利用现有的企业债券等投资工具,配合套利策略的积极运用,追求低风险下的稳健收益。 |
业绩比较基准 | 中信标普全债指数×95%+同业存款利率×5% |
风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,预计长期平均风险与收益低于股票型、混合型以及可转债证券投资基金,高于货币市场基金。 |
基金管理人 | 兴业全球基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期( 2012年4月1日 - 2012年6月30日 ) |
1.本期已实现收益 | 627,246.44 |
2.本期利润 | 3,806,450.17 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0246 |
4.期末基金资产净值 | 148,547,633.20 |
5.期末基金份额净值 | 1.0079 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 2.47% | 0.13% | 1.89% | 0.04% | 0.58% | 0.09% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
张睿 | 本基金和兴全货币市场证券投资基金基金经理 | 2012年4月27日 | - | 7年 | 1981年生,经济学硕士,历任红顶金融工程研究中心研究部经理,申银万国证券研究所高级分析师,兴业全球基金管理有限公司研究员。 |
李友超 | - | 2009年7月23日 | 2012年6月29日 | - | - |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
| 其中:股票 | - | - |
2 | 固定收益投资 | 140,522,161.59 | 93.06 |
| 其中:债券 | 140,522,161.59 | 93.06 |
| 资产支持证券 | - | - |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | 1,500,000.00 | 0.99 |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,644,749.98 | 1.09 |
6 | 其他资产 | 7,341,264.21 | 4.86 |
7 | 合计 | 151,008,175.78 | 100.00 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | 9,696,000.00 | 6.53 |
3 | 金融债券 | 20,256,000.00 | 13.64 |
| 其中:政策性金融债 | - | - |
4 | 企业债券 | 64,421,679.59 | 43.37 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 46,148,482.00 | 31.07 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 140,522,161.59 | 94.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 1013001 | 10华夏银行债 | 200,000 | 20,256,000.00 | 13.64 |
2 | 113001 | 中行转债 | 200,000 | 19,424,000.00 | 13.08 |
3 | 110007 | 博汇转债 | 120,000 | 12,124,800.00 | 8.16 |
4 | 112017 | 09希望债 | 116,480 | 11,979,968.00 | 8.06 |
5 | 122050 | 10杉杉债 | 105,010 | 10,813,929.80 | 7.28 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 250,000.00 |
2 | 应收证券清算款 | 5,001,668.05 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 2,071,635.62 |
5 | 应收申购款 | 17,960.54 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 7,341,264.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 113001 | 中行转债 | 19,424,000.00 | 13.08 |
2 | 110007 | 博汇转债 | 12,124,800.00 | 8.16 |
3 | 110015 | 石化转债 | 7,130,576.70 | 4.80 |
4 | 125089 | 深机转债 | 5,066,814.20 | 3.41 |
5 | 110017 | 中海转债 | 1,363,891.10 | 0.92 |
6 | 110016 | 川投转债 | 1,038,400.00 | 0.70 |
本报告期期初基金份额总额 | 163,304,058.35 |
本报告期基金总申购份额 | 3,112,171.36 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 19,027,430.35 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 147,388,799.36 |