基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一二年七月十九日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年７月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年４月１日起至６月３０日止。

§２ 基金产品概况

■

§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

３、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

■

３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银安盛沪深３００指数增强型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１０年１２月１０日至２０１２年６月３０日）

■

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：１、陈士俊作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已制定了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，３日，５日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年二季度，全球经济复苏的进程弱于市场预期，中国经济增速继续下行。政府推出一系列的稳增长经济措施，如加快一批重点项目的投资批复，降低银行存款准备金率和降息等，以支持实体经济发展。受欧债危机、经济增长乏力、政策预期等多重因素影响，国内股票市场期间呈现大幅震荡调整的格局。从量化因子看，市场动量因子走强，质量因子表现也较好。

本报告期内，本基金严格执行量化指数增强策略，适度控制组合的风险暴露度，取得较好的收益表现。

展望三季度，稳增长的政策刺激尚不能在短期内显现其效用，中国经济增长依然面临较大的不确定性。股票市场投资者将密切关注上市公司半年报披露情况，为下一阶段的投资寻找依据和线索。本基金将运用量化因子和量化指标，优选指数成份股，优化组合配置结构，努力提高基金业绩水平。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截止２０１２年６月３０日，本基金份额净值是０．７９６元。本报告期内本基金净值增长率为１．０２％，同期业绩比较基准增长率为０．５３％。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

■

５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

５．２．１ 积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

５．２．２ 指数投资按行业分类的股票投资组合

■

５．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

５．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

５．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

５．８．３ 其他各项资产构成

■

５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．８．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

５．８．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§７ 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于２０１２年４月２８日发布公告，副总经理兼首席运营官陈篪先生及副总经理兼首席投资官周文秱先生自２０１２年４月２７日起离任；于２０１２年５月８日发布公告，李宏宇先生自２０１２年５月２日起，担任公司副总经理兼首席市场营销官。

§８ 备查文件目录

８．１ 备查文件目录

１、 中国证监会批准浦银安盛沪深３００指数增强型证券投资基金设立的文件

２、 浦银安盛沪深３００指数增强型证券投资基金基金合同

３、 浦银安盛沪深３００指数增强型证券投资基金招募说明书

４、 浦银安盛沪深３００指数增强型证券投资基金托管协议

５、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

６、 基金托管人业务资格批件和营业执照

７、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

８、 中国证监会要求的其他文件

８．２ 存放地点

上海市淮海中路３８１号中环广场３８楼基金管理人办公场所。

８．３ 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（ｗｗｗ．ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：４００－８８２８－９９９ 或 ０２１－３３０７９９９９ 。

浦银安盛基金管理有限公司

二〇一二年七月十九日

基金简称	浦银安盛沪深３００指数增强
基金主代码	５１９１１６
交易代码	５１９１１６
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	２０１０年１２月１０日
报告期末基金份额总额	２３５，２８６，７８７．８７份
投资目标	本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深３００指数进行有效跟踪的基础上，主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．５％，年化跟踪误差不超过７．７５％。
投资策略	本基金以沪深３００指数为目标指数，采用“指数化投资为主、增强型策略为辅”的投资策略。在有效复制目标指数的基础上，通过公司自有量化增强模型，优化股票组合配置结构，一方面严格控制投资组合的跟踪误差，避免大幅偏离目标指数，另一方面在跟踪目标指数的同时，力争获得超越业绩比较基准的收益。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×９５％＋１％ （１％指年收益率，评价时按期间累计天数折算）。
风险收益特征	本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１２年４月１日－２０１２年６月３０日）
１．本期已实现收益	２，６１６，７１７．０９
２．本期利润	２，１１７，７４５．１３
３．加权平均基金份额本期利润	０．００８９
４．期末基金资产净值	１８７，４００，０１５．０５
５．期末基金份额净值	０．７９６

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．０２％	１．０６％	０．５３％	１．０７％	０．４９％	－０．０１％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陈士俊	本基金基金经理、浦银安盛中证锐联基本面４００指数基金基金经理、公司金融工程部总监兼公司职工监事	２０１０－１２－１０	－	１１	陈士俊，清华大学博士学历。２００１年至２００３年间曾在国泰君安证券有限公司研究所担任金融工程研究员２年；２００３年至２００７年１０月在银河基金管理有限公司工作４年，先后担任金融工程部研究员、研究部主管。２００７年１０月至今，任本公司金融工程部总监，并于２０１０年１２月起兼任本基金基金经理。２０１２年３月兼任本公司职工监事。２０１２年５月起，兼任浦银安盛中证锐联基本面４００指数基金基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１７４，６５６，５９５．７２	９２．９３
	其中：股票	１７４，６５６，５９５．７２	９２．９３
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１３，０１３，２２５．８８	６．９２
６	其他各项资产	２８２，５３０．３８	０．１５
７	合计	１８７，９５２，３５１．９８	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１，４２７，５５８．７３	０．７６
Ｂ	采掘业	２０，１０５，１９６．８９	１０．７３
Ｃ	制造业	６３，４８７，９４０．７９	３３．８８
Ｃ０	食品、饮料	１３，７２０，７８９．５８	７．３２
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	９７８，２６７．５８	０．５２
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	５，０５１，１１７．２４	２．７０
Ｃ５	电子	２，１１１，１９０．６８	１．１３
Ｃ６	金属、非金属	１５，３４５，２２８．４９	８．１９
Ｃ７	机械、设备、仪表	１６，９１１，６０３．８５	９．０２
Ｃ８	医药、生物制品	９，３６９，７４３．３７	５．００
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	４，６９１，０６０．７３	２．５０
Ｅ	建筑业	４，７０２，２２９．５３	２．５１
Ｆ	交通运输、仓储业	３，８７２，６９８．０８	２．０７
Ｇ	信息技术业	５，８８４，４８２．１２	３．１４
Ｈ	批发和零售贸易	７，５２８，８６０．５９	４．０２
Ｉ	金融、保险业	４７，６３７，９６６．８２	２５．４２
Ｊ	房地产业	９，０５５，７５７．２１	４．８３
Ｋ	社会服务业	１，１４２，７４０．６８	０．６１
Ｌ	传播与文化产业	４４８，７９５．５３	０．２４
Ｍ	综合类	４，６７１，３０８．０２	２．４９
	合计	１７４，６５６，５９５．７２	９３．２０

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	５９８，８１０	６，５３９，００５．２０	３．４９
２	６０００１６	民生银行	１，０４０，０６８	６，２３０，００７．３２	３．３２
３	６０１３１８	中国平安	１１６，２５４	５，３１７，４５７．９６	２．８４
４	６０１１６６	兴业银行	４０７，０７９	５，２８３，８８５．４２	２．８２
５	６０１３２８	交通银行	９１９，４６７	４，１７４，３８０．１８	２．２３
６	６００５１９	贵州茅台	１７，２４０	４，１２２，９４６．００	２．２０
７	０００００２	万 科Ａ	３７１，８０７	３，３１２，８００．３７	１．７７
８	６０１０８８	中国神华	１３７，１８１	３，０８３，８２８．８８	１．６５
９	６０００３０	中信证券	２２６，０４８	２，８５４，９８６．２４	１．５２
１０	６０１３９８	工商银行	５７３，２５１	２，２６４，３４１．４５	１．２１

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	２５４，０３７．２３
４	应收利息	２，４０６．３０
５	应收申购款	２６，０８６．８５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２８２，５３０．３８

本报告期期初基金份额总额	２４０，４５３，８０７．９４
本报告期基金总申购份额	３，６２７，４７６．０１
减：本报告期基金总赎回份额	８，７９４，４９６．０８
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２３５，２８６，７８７．８７