第B100版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2012年07月19日 星期四 上一期  下一期
下一篇 4 放大 缩小 默认
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2012年7月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

注:本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下,可简称为“鹏华动力”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同于2007年1月9日生效。

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为,未存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本季度公布的经济数据大都低于预期,显示宏观经济仍然处于短周期的需求收缩之中。经济体近年大量扩张的产能和库存需要经历一个较痛苦的去化过程。在强大的新增长点到来以前,这一过程不会在短时间内结束。但由于中国经济整体的杠杆水平并不太高,居民的储蓄仍然较为充足,经济也不至于出现大的调整。

对于市场而言,这是一个以时间换空间的过程。任何过高或过低的预期都会在现实经济数据面前得以纠正。本年1季度市场对经济复苏不切实际的幻想就在本季度被无情的击碎。行业方面,周期性行业开始出现业绩大幅度预警,股价因此下挫严重。而部分消费、医疗、电力等抗周期性行业则表现坚挺。

本基金的投资组合在该季度没有大的变化,仍然主要配置于大消费产业,并对其中的结构做了适当的调整。值得欣慰的是,本组合的大部分股票在经历了上季度的沉默后,本季度开始有所表现。但需要检讨的是对电力、煤炭行业的投资。在投资的预见性和执行力之间,最重要的研究环节,我们仍然还有很大的改进空间。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为5.65%,同期上证综指下跌1.65%,深圳成指上涨0.96%,沪深300指数上涨0.27%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市,后续的市场机会可能更加难以扑捉。周期性行业的ROE可能暂时仍然看不到见底,而稳定类行业的估值水平也已经不低。我们将继续坚持“自下而上”和“自上而下”相结合的选股策略,努力取得好的回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注:上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.8.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他资产构成

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

(一)《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;

(二)《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;

(三)《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)2012年第2季度报告》(原文)。

7.2 存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

7.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2012年7月19日

基金简称鹏华动力增长混合(LOF)
基金主代码160610
交易代码160610
基金运作方式上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日2007年1月9日
报告期末基金份额总额5,719,279,949.48份
投资目标精选具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的股票,进行积极主动的投资管理,在有效控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略 (1)股票投资:本基金股票投资采取“自上而下”和“自下而上”相结合的主动投资管理策略,策略分为战略性资产配置、动态资产配置和个股选择等三个层次,重点投资具备高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的股票。

(2)债券投资:本基金债券投资的主要目的是规避股票投资部分的系统性风险,在投资过程中综合运用久期、收益率曲线、流动性、相对价值挖掘、套利等策略。

业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%
风险收益特征本基金属于混合型(偏股型)基金,其预期风险和收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金中的偏债型基金,低于股票型基金,为证券投资基金中的中等风险品种。
基金管理人鹏华基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司

主要财务指标报告期( 2012年4月1日 - 2012年6月30日 )
1.本期已实现收益-46,727,623.53
2.本期利润331,528,861.52
3.加权平均基金份额本期利润0.0560
4.期末基金资产净值5,777,095,013.01
5.期末基金份额净值1.010

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
过去三个月5.65%0.80%0.93%0.78%4.72%0.02%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
黄鑫本基金基金经理2010年7月26日10黄鑫先生,国籍中国,硕士,10年证券从业经验。曾在民生证券公司证券投资部、长城证券公司研究所从事研究工作。2004年10月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,曾任公司机构理财部理财经理助理、理财经理;2007年8月至2011年1月担任鹏华中国50开放式证券投资基金基金经理,2008年10月至2010年7月担任鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2010年7月起至今担任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,现同时担任基金管理部副总经理。黄鑫先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
权益投资4,347,328,221.9675.04
 其中:股票4,347,328,221.9675.04
固定收益投资141,159,754.702.44
 其中:债券141,159,754.702.44
 资产支持证券
金融衍生品投资
买入返售金融资产444,820,862.417.68
 其中:买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计845,992,218.6414.60
其他资产13,744,337.460.24
合计5,793,045,395.17100.00

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔业69,479,907.361.20
采掘业86,396,035.201.50
制造业2,632,009,352.0845.56
C0食品、饮料773,377,500.2413.39
C1纺织、服装、皮毛39,264,559.000.68
C2木材、家具
C3造纸、印刷
C4石油、化学、塑胶、塑料315,915,110.035.47
C5电子
C6金属、非金属6,896,573.640.12
C7机械、设备、仪表415,031,584.627.18
C8医药、生物制品997,438,823.8017.27
C99其他制造业84,085,200.751.46
电力、煤气及水的生产和供应业39,000,000.000.68
建筑业3,449,355.000.06
交通运输、仓储业
信息技术业
批发和零售贸易415,697,512.787.20
金融、保险业411,140,000.007.12
房地产业536,718,571.609.29
社会服务业153,437,487.942.66
传播与文化产业
综合类
 合计4,347,328,221.9675.25

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
600518康美药业25,000,000385,500,000.006.67
600887伊利股份18,000,000370,440,000.006.41
000651格力电器17,499,862364,872,122.706.32
000963华东医药9,300,000280,860,000.004.86
002250联化科技15,388,859265,457,817.754.60
000423东阿阿胶6,300,000252,063,000.004.36
600048保利地产19,199,754217,725,210.363.77
600036招商银行19,000,000207,480,000.003.59
600016民生银行34,000,000203,660,000.003.53
10000513丽珠集团6,200,000172,298,000.002.98

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
国家债券
央行票据
金融债券
 其中:政策性金融债
企业债券
企业短期融资券
中期票据
可转债141,159,754.702.44
其他
合计141,159,754.702.44

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
113001中行转债1,006,73097,773,617.601.69
113002工行转债288,09031,398,929.100.54
113003重工转债114,82011,987,208.000.21

序号名称金额(元)
存出保证金2,250,000.00
应收证券清算款10,608,000.00
应收股利
应收利息484,743.75
应收申购款401,593.71
其他应收款
待摊费用
其他
合计13,744,337.46

序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
113001中行转债97,773,617.601.69
113002工行转债31,398,929.100.54

本报告期期初基金份额总额6,183,492,915.57
本报告期基金总申购份额30,774,868.52
减:本报告期基金总赎回份额494,987,834.61
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额5,719,279,949.48

下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved