序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	００００６３	中兴通讯	４，８６４，６８８	７９，９２６，８２３．８４	５．４９
２	６０００６６	宇通客车	３，０７２，２１０	７４，６２３，９８０．９０	５．１２
３	０００５２７	美的电器	５，５８８，５１７	７３，３２１，３４３．０４	５．０４
４	０００６５１	格力电器	３，２４１，６７５	６５，９０３，２５２．７５	４．５３
５	０００９９８	隆平高科	２，５８８，５５４	６０，７２７，４７６．８４	４．１７
６	６００４９８	烽火通信	２，１５５，５７２	５７，５９６，８８３．８４	３．９６
７	６００３１２	平高电气	６，７８５，１４３	５６，３１６，６８６．９０	３．８７
８	６００６８６	金龙汽车	５，７９４，６１４	４３，５１７，５５１．１４	２．９９
９	００２２７３	水晶光电	１，３０１，６８５	３９，１４１，６６７．９５	２．６９
１０	００２４２９	兆驰股份	３，４１９，２０６	３５，４２２，９７４．１６	２．４３

（四）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	５８，９８７，１６８．００	４．０５
２	央行票据	９，６７４，０００．００	０．６６
３	金融债券	２４１，７４３，０００．００	１６．６０
	其中：政策性金融债	２４１，７４３，０００．００	１６．６０
４	企业债券	１９，５０６，０００．００	１．３４
５	企业短期融资券	１０，０２８，０００．００	０．６９
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	３３９，９３８，１６８．００	２３．３５

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）

序号		债券品种		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
１	国家债券		５９，５６８，６００．００		９．０６
２	央行票据		１９，８８２，０００．００		３．０２
３	金融债券		６０，３３０，０００．００		９．１８
	其中：政策性金融债		６０，３３０，０００．００		９．１８
４	企业债券		－		－
５	企业短期融资券		－		－
６	中期票据		－		－
７	可转债		－		－
８	其他		－		－
９	合计		１３９，７８０，６００．００		２１．２６

（六）报告附注

１、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

２、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

３、其他资产（单位：元）

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１０２１６	１１国开１６	４００，０００	４０，２６４，０００．００	６．１２
２	０２００４９	１１贴债０４	３４０，０００	３３，２５５，４００．００	５．０６
３	１１０３０５	１１进出０５	２００，０００	２０，０６６，０００．００	３．０５
４	０３０００２	０３国债０２	２００，０００	１９，９９２，０００．００	３．０４
５	１００１０３２	１０央票３２	２００，０００	１９，８８２，０００．００	３．０２

４、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。５、报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

６、报告期末本基金未持有权证。

７、报告期末本基金未持有资产支持证券。

８、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

泰达周期基金

（一）报告期末基金资产组合（单位：元）

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１０２３５	１１国开３５	５００，０００	５０，７２０，０００．００	３．４８
２	１１０４１０	１１农发１０	５００，０００	５０，６４５，０００．００	３．４８
３	０２００４９	１１贴债０４	５００，０００	４８，９０５，０００．００	３．３６
４	１１０２４０	１１国开４０	４００，０００	４０，５７２，０００．００	２．７９
５	１１０２３８	１１国开３８	３００，０００	３０，９０３，０００．００	２．１２

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	１，９１６，３２１．０３
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	９，４９６，５２１．８６
５	应收申购款	４１０，５４５．２２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１１，８２３，３８８．１１

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元）

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４４２，２０１，４３９．０９	６６．８９
	其中：股票	４４２，２０１，４３９．０９	６６．８９
２	固定收益投资	１３９，７８０，６００．００	２１．１４
	其中：债券	１３９，７８０，６００．００	２１．１４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	５６，５４０，８５１．７６	８．５５
６	其他资产	２２，５６１，２０７．１４	３．４１
７	合计	６６１，０８４，０９７．９９	１００．００

（四）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）

代码		行业类别		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业		１５，５３８，０５１．４６		９．０４
Ｂ	采掘业		－		－
Ｃ	制造业		５３，９９６，３４９．８５		３１．４３
Ｃ０	食品、饮料		３４，９９３，０７６．２１		２０．３７
Ｃ１	纺织、服装、皮毛		３，９９５，９６１．００		２．３３
Ｃ２	木材、家具		－		－
Ｃ３	造纸、印刷		－		－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料		－		－
Ｃ５	电子		－		－
Ｃ６	金属、非金属		－		－
Ｃ７	机械、设备、仪表		４，１６９，７１０．４４		２．４３
Ｃ８	医药、生物制品		１０，８３７，６０２．２０		６．３１
Ｃ９９	其他制造业		－		－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业		－		－
Ｅ	建筑业		１，７９７，１０１．００		１．０５
Ｆ	交通运输、仓储业		４，８４６，９２５．０８		２．８２
Ｇ	信息技术业		－		－
Ｈ	批发和零售贸易		９，１９４，７７４．３６		５．３５
Ｉ	金融、保险业		２５，０７５，８６１．８５		１４．６０
Ｊ	房地产业		－		－
Ｋ	社会服务业		４，９７８，１２０．１６		２．９０
Ｌ	传播与文化产业		１，９６６，９１８．００		１．１４
Ｍ	综合类		－		－
	合计		１１７，３９４，１０１．７６		６８．３３

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	２０，９７５，２２７．８２	３．１９
Ｃ	制造业	２７３，８２６，２３２．３４	４１．６５
Ｃ０	食品、饮料	２７，６１６，６９５．３１	４．２０
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	３，１６５，１１２．６１	０．４８
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１８，０９３，３４２．４３	２．７５
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	６２，２４１，７７１．１０	９．４７
Ｃ７	机械、设备、仪表	１６２，７０９，３１０．８９	２４．７５
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	２０，４４０，３１４．７３	３．１１
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	６，７６８，６４４．５８	１．０３
Ｈ	批发和零售贸易	２１，８６０，５７２．５０	３．３３
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	７４，４６４，４３２．６１	１１．３３
Ｋ	社会服务业	２３，８６６，０１４．５１	３．６３
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	４４２，２０１，４３９．０９	６７．２７

（六）报告附注

１．报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

２、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

３、其他资产（单位：元）

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０００４０１	冀东水泥	１，９１６，０５３	３２，０１７，２４５．６３	４．８７
２	６０００６６	宇通客车	１，１６３，２３３	２８，２５４，９２９．５７	４．３０
３	６００１３８	中青旅	１，４８１，４４１	２３，８６６，０１４．５１	３．６３
４	００２０２４	苏宁电器	２，２４２，１１０	２１，８６０，５７２．５０	３．３３
５	６０００４８	保利地产	１，８９７，８６７	２１，４２６，９１８．４３	３．２６
６	００２１４６	荣盛发展	１，９８７，１７６	２０，５４７，３９９．８４	３．１３
７	６００９７０	中材国际	１，０２２，５２７	２０，４４０，３１４．７３	３．１１
８	６００３１２	平高电气	２，３８４，５１０	１９，７９１，４３３．００	３．０１
９	６００１０４	上汽集团	１，２１０，６２８	１７，９５３，６１３．２４	２．７３
１０	００２２５０	联化科技	７９５，５２９	１５，２３４，３８０．３５	２．３２

４、报告期末本基金没有处于转股期的可转换债券。

５、报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

６、报告期末本基金未持有权证。

７、报告期末本基金未持有资产支持证券。

８、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

泰达稳定基金

（一）报告期末基金资产组合（单位：元）

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０００９９８	隆平高科	３７９，９９７	８，９１４，７２９．６２	５．１９
２	６００８８７	伊利股份	３１４，３５４	６，９２８，３６２．１６	４．０３
３	６０１６２８	中国人寿	４２０，４５８	６，８７４，４８８．３０	４．００
４	０００８９５	双汇发展	８５，８４０	５，９１４，３７６．００	３．４４
５	００２０２４	苏宁电器	５４５，４７２	５，３１８，３５２．００	３．１０
６	６０００００	浦发银行	５７７，８００	５，１５９，７５４．００	３．００
７	０００５６８	泸州老窖	１２４，１００	４，８５１，０６９．００	２．８２
８	６００００９	上海机场	３７５，１４９	４，８４６，９２５．０８	２．８２
９	６０１７８８	光大证券	３５５，４３０	４，２５４，４９７．１０	２．４８
１０	６００５５９	老白干酒	１５３，２６０	４，２３３，０４１．２０	２．４６

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	８，８０２，９００．００	５．１２
２	央行票据	２９，８２３，０００．００	１７．３６
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	５３７，０６２．４０	０．３１
８	其他	－	－
９	合计	３９，１６２，９６２．４０	２２．８０

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

（单位：元）

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１００１０３２	１０央票３２	３００，０００	２９，８２３，０００．００	１７．３６
２	０２００４９	１１贴债０４	９０，０００	８，８０２，９００．００	５．１２
３	１１３００１	中行转债	５，６７０	５３７，０６２．４０	０．３１

（四）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	１，２５０，０００．００
２	应收证券清算款	１８，４５４，３３１．２６
３	应收股利	－
４	应收利息	２，７４３，４７８．１２
５	应收申购款	１１３，３９７．７６
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２２，５６１，２０７．１４

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）

阶段	净值增长率 ①	标准差 ②	收益率 ③	收益率标准差 ④	①－③	②－④
２００３年４月２５日 －１２月３１日	－１．４１％	０．５６％	－７．３４％	０．７８％	５．９３％	－０．２２％
２００４年１月１日 －１２月３１日	１７．０９％	０．９５％	－８．５４％	１．０２％	２５．６３％	－０．０７％
２００５年１月１日 －１２月３１日	１１．４２％	０．９７％	－７．１３％	０．９８％	１８．５５％	－０．０１％
２００６年１月１日 －１２月３１日	８１．７４％	１．２６％	５４．１３％	１．０６％	２７．６１％	０．２０％
２００７年１月１日 －１２月３１日	１１０．４０％	１．６４％	８１．６３％	１．５４％	２８．７７％	０．１０％
２００８年１月１日 －１２月３１日	－３１．６１％	１．８３％	－３４．３２％	１．９２％	２．７１％	－０．０９％
２００９年１月１日－１２月３１日	５２．１２％	１．３０％	５１．２６％	１．２１％	０．８６％	０．０９％
２０１０年１月１日至１２月３１日	２２．３２％	１．３３％	９．０２％	１．１２％	１３．３０％	０．２１％
２０１１年１月１日至１２月３１日	－２７．１７％	１．０７％	－２２．５１％	０．９０％	－４．６６％	０．１７％
２０１２年１月１日至３月３１日	－６．９５％	１．３１％	－０．３８％	１．１８％	－６．５７％	０．１３％
基金合同生效以来至２０１２年３月３１日	３２４．２３％	１．３０％	８４．２１％	１．２４％	２４０．０２％	０．０６％

注： 上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。

（六）报告附注

１．报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

２、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

３、其他资产（单位：元）

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１１７，３９４，１０１．７６	６７．２９
	其中：股票	１１７，３９４，１０１．７６	６７．２９
２	固定收益投资	３９，１６２，９６２．４０	２２．４５
	其中：债券	３９，１６２，９６２．４０	２２．４５
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１４，７８８，６１０．５７	８．４８
６	其他资产	３，１１０，７６１．６４	１．７８
７	合计	１７４，４５６，４３６．３７	１００．００

４、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细。

阶段	净值增长率 ①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差 ④	①－③	②－④
２００３年４月２５日－１２月３１日	１１．９８％	０．６９％	－１．８６％	０．６４％	１３．８４％	０．０５％
２００４年１月１日－１２月３１日	３．１２％	１．０８％	－１４．３１％	０．９０％	１７．４３％	０．１８％
２００５年１月１日－１２月３１日	３．８７％	１．０７％	－４．３７％	０．９９％	８．２４％	０．０８％
２００６年１月１日－１２月３１日	１３７．８０％	１．２９％	７０．６０％	１．３７％	６７．２０％	－０．０８％
２００７年１月１日 －１２月３１日	８１．７７％	１．８２％	１０５．３２％	１．６３％	－２３．５５％	０．１９％
２００８年１月１日 －１２月３１日	－４０．５２％	１．８０％	－４９．５４％	２．０１％	９．０２％	－０．２１％
２００９年１月１日－１２月３１日	７１．４９％	１．８０％	６６．６２％	１．５２％	４．８７％	０．２８％
２０１０年１月１日至１２月３１日	９．５１％	１．３０％	１．５０％	１．１５％	８．０１％	０．１５％
２０１１年１月１日至１２月３１日	－２８．５９％	１．１８％	－２１．５２％	０．９７％	－７．０７％	０．２１％
２０１２年１月１日至３月３１日	３．１０％	１．２７％	４．３５％	１．２０％	－１．２５％	０．０７％
基金合同生效以来至２０１２年３月３１日	３２６．３６％	１．４２％	９６．８６％	１．３３％	２２９．５０％	０．０９％

５、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

阶段	净值增长率 ①	标准差 ②	收益率 ③	收益率标准差 ④	①－③	②－④
２００３年４月２５日－１２月３１日	５．１０％	０．５５％	－３．７０％	０．７１％	８．８０％	－０．１６％
２００４年１月１日 －１２月３１日	１．８２％	０．９０％	－９．９７％	０．８４％	１１．７９％	０．０６％
２００５年１月１日 －１２月３１日	６．５２％	０．９７％	－０．３６％	０．８６％	６．８８％	０．１１％
２００６年１月１日 －１２月３１日	１３５．３３％	１．１９％	７６．１２％	１．１１％	５９．２１％	０．０８％
２００７年１月１日 －１２月３１日	７４．１０％	１．６１％	７６．７６％	１．４５％	－２．６６％	０．１６％
２００８年１月１日 －１２月３１日	－４６．００％	１．７９％	－４３．９８％	１．８９％	－２．０２％	－０．１０％
２００９年１月１日－１２月３１日	４２．０３％	１．５１％	５２．６８％	１．２７％	－１０．６５％	０．２４％
２０１０年１月１日至１２月３１日	５．９９％	１．２７％	－１１．１５％	０．９５％	１７．１４％	０．３２％
２０１１年１月１日至１２月３１日	－１７．００％	０．９６％	－９．５８％	０．７５％	－７．４２％	０．２１％
２０１２年１月１日至３月３１日	－０．６６％	１．１７％	３．５１％	０．８２％	－４．１７％	０．３５％
基金合同生效以来至２０１２年３月３１日	２１３．０７％	１．２８％	９１．３０％	１．１７％	１２１．７７％	０．１１％

６、报告期末本基金未持有权证。

７、报告期末本基金未持有资产支持证券。

８、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为２００３年４月２５日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

（一）截止２０１２年３月３１日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

泰达成长基金

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	７５０，０００．００
２	应收证券清算款	１，２９３，４２８．４２
３	应收股利	－
４	应收利息	９９９，５６８．６１
５	应收申购款	６７，７６４．６１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３，１１０，７６１．６４

泰达周期基金

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	５３７，０６２．４０	０．３１

泰达稳定基金

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	０００８９５	双汇发展	５，９１４，３７６．００	３．４４	重大资产重组

十三、基金的费用与税收

（一）本系列基金发生的费用按照公平原则经托管人认定后由各行业类别基金单独承担或由各行业类别基金分摊。

（二）基金运作费用的种类

１、基金管理人的管理费；

２、基金托管人的托管费；

３、基金证券交易费用；

４、基金的信息披露费用；

５、基金的会计师费和律师费；

６、按照国家有关规定可以列支的其它费用。

各行业类别基金费用由基金托管人从该基金资产中支付。

（三）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

１、基金管理人的管理费

基金管理人的管理费，在通常情况下，按前一日的各行业类别基金资产净值之和的 １．５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ× ｌ．５％÷当年天数

Ｈ：为每日应计提的本系列基金管理费；

Ｅ：为前一日各行业类别基金资产净值的和。

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从各行业类别基金资产中一次性支付给基金管理人。

２、基金托管人的托管费

基金托管人的托管费，在通常情况下，按前一日的各行业类别基金资产净值之和的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ：为每日应支付的本系列基金托管费；

Ｅ：为前一日的本系列基金各行业类别基金资产净值的和。

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

３、上述（二）基金费用第３－６项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，由基金托管人从本系列基金每只行业类别基金资产中支付。

４、经基金管理人与基金托管人协商一致，可以调低基金管理人的管理费及基金托管费，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。

（四）申购、赎回的费用

１、申购费

申购费率如下：

申购金额（Ｍ）	费率
Ｍ＜５０万	１．５０％
５０万≤Ｍ ＜２５０万	１．２０％
２５０万≤Ｍ ＜５００万	０．７５％
５００万≤Ｍ ＜１０００万	０．５０％
Ｍ≥１０００万	每笔１０００元

２、赎回费

赎回费率如下：

申购金额（Ｍ）	适用的赎回费率
１天－３６５天	０．５％
３６６天（含）－７３０天	０．２５％
７３１天（含）以上	０

说明：①认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。

②投资人对本系列基金任意一子基金连续持有期限超过３６５天，赎回费率为０．２５％；连续持有期限超过７３０天，赎回费率为零。期间如进行基金转换，持有期限可以累计。

③赎回费的２５％划归基金资产。

（五）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本系列基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（六）基金税收

本系列基金每只行业类别基金及基金份额持有人应依据国家有关规定依法纳税。

十四、对招募说明书更新部分的说明

（一 ） 对“二、释义”中的《销售办法》根据最新的修订作了更新；

（二）对基金管理人部分内容的更新

在“三、基金管理人”部分，对基金管理人联系人、基金经理从业年限信息进行了更新。

（三）对基金托管人的更新

在“四、基金托管人”部分，对基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行了更新。

（四）对相关服务机构的更新：

在“五、相关服务机构”部分，对代销机构的部分信息进行了更新。

（五） 在“七、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

（六） 更新了“八、基金的业绩”部分的内容。

（七） 对基金资产的估值的更新

在“十、基金资产的估值”部分，对基金行业股票估值指数进行了更新

（八）对部分其他表述进行了更新。

泰达宏利基金管理有限公司

２０１２年６月９日