基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

● 本基金基金合同已于２００４年４月９日生效。

● 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。

● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

● 本招募说明书（更新）所载内容截止日为２０１２年３月３１日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１２年３月３１日（财务数据未经审计）。

（一）基金管理人

１、基金管理人概况

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

（１）设立日期：２００４年１月１５日

（２）注册地址：中国上海淮海中路３００号４０层

（３）法定代表人：姜国芳

（４）注册资本：人民币１．５亿元

（５）办公地址：中国上海淮海中路３００号４０层

（６）办公电话：＋８６ ２１ ２３２６ １１８８

（７）联系人：王菲萍

（８）股本结构：申银万国证券股份有限公司持有 ６７％的股权，三菱ＵＦＪ信托银行株式会社持有３３％的股权

２、主要人员情况

（１） 董事会成员

姜国芳先生，董事长，１９５７年出生，高级经济师，工商管理硕士。１９８０年至１９８４年任职于中国人民银行上海市分行，１９８４年至１９９２年任职于中国工商银行上海市分行组织处，１９９２年至１９９６年任职于上海申银证券有限公司，董事副总经理、党委副书记。１９９６年至２００４年２月任申银万国证券股份有限公司执行副总裁，兼申银万国（香港）有限公司董事长。２００４年２月至今任申万菱信基金管理有限公司（原申万巴黎基金管理管理有限公司）董事长。

杜平先生，董事，１９６３年出生，经济师，法学硕士。１９８９年至１９９０年在湖北省武汉市政府政策研究室任科员、副主任科员，１９９０年底至１９９３年初在湖北省武汉市政府办公厅任副市长秘书、主任科员。１９９３年初至１９９８年初在交通银行总行秘书处、条法处先后担任副行长秘书、行长秘书、党组秘书。１９９８年起任交通银行深圳分行副行长，２０００年７月任交通银行新加坡分行行长。２００３年１０月起加盟申银万国证券股份有限公司，任公司副总裁。

刘郎先生，董事，１９６１年出生，副教授，硕士研究生。１９８２年至１９８３年在湖南邵阳学院物理系任教，１９８６年至１９９４年在东南大学哲学系担任系副主任。１９９４年至２００３年底在泰阳证券公司任公司总裁。２００４年任万联证券总裁。２００６年６月至２００７年１月在广州城市商学院担任主任。２００７年１月至８月在大通证券公司担任副总经理。２００７年９月至今担任申银万国证券股份有限公司副总裁。

宫永宪一先生，董事，１９６０年出生，日本籍。１９８２年４月至今在三菱ＵＦＪ信托银行株式会任职，历任综合企划部副部长，经营企划部副部长，投资企划部副部长等职。现担任三菱ＵＦＪ信托银行株式会社执行董事并兼任海外资产管理事业部部长。

陈志成先生，董事，１９５５年出生，日本籍。１９９０年７月至今在三菱ＵＦＪ信托银行株式会社任职，历任中国业务科员、中国业务科长、上海代表处首席代表，现任北京代表处首席代表。

冯根福先生，独立董事，１９５７年出生，二级教授，博士生导师，经济学博士。１９８２年至２０００年在陕西财经学院工作，历任陕西财院学报主编、陕西财院工商学院院长。２０００年５月至今在西安交通大学经济与金融学院担任院长。

张军建先生，独立董事，１９５６年出生，教授，博士研究生。１９８３年至１９８８年在四川外国语大学任教。１９８８年至１９９０年在日本长崎县立大学任特聘讲师。１９９０年至１９９８年在日本千叶大学先后担任特聘讲师，客座教授和早稻田大学非常勤讲师。１９９８年－２０００年在日本菱南开发株式会社中国事业部任部长兼法律顾问。２００１年至今在中南大学任法学院教授，中日经济法研究所所长，中南大学信托与信托法研究中心主任；中国银行法学研究会常务理事；中美法律交流基金会信托法委员会副主席。

阎小平先生，独立董事，１９４８年出生，硕士研究生，高级经济师。１９６９年开始工作，１９８４年进入金融行业，１９８４年１月至２００１年１月在中国工商银行人事部历任科员、副处长、处长、主任及副主任等职务；２００１年１月至２００８年１２月在工商银行北京市分行历任副行长、副书记等职务；２００９年１月起退休。

李秀仑先生，独立董事，１９４８年出生，大学本科学历，高级经济师。１９６９年开始工作，１９７９年３月至１９９３年５月在工商银行上海分行卢湾和长宁支行历任会计、分理处主任、党委副书记、书记、行长等职务；１９９３年６月至２００４年３月在工行上海分行历任总稽核、行长助理等职务；２００４年５月至２００５年８月在上海农村信用合作社联合社任党委书记、理事长；２００５年９月至２００８年１２月在上海农村商业银行任党委书记、董事长；２００９年１月至１２月在市金融党委科学发展观活动任指导检查组二组组长；２０１０年１月起退休。

（２） 监事会成员

蒋元真先生，监事会主席，１９５３年出生，高级会计师、高级经济师。１９８３至１９８５年在上海市财政局企业财务一处任科员。１９８５年底至１９８７年在上海市财税二分局任局长助理。１９８７至１９９８年在上海市税务局外税处历任副处长、处长。１９９８年至２０００年在上海国际信托投资公司历任计财部经理、襄理兼计财部经理。２０００年－２０１０年在上海国际集团有限公司任副总经理（其中：２００３年－２０１０年在上海证券有限责任公司任董事长）２０１０年中至今在申银万国证券股份有限公司任党委委员、监事会主席。

正冈利之先生，监事，１９５７年出生，日本籍。１９８２年４月至今任职于三菱ＵＦＪ信托银行株式会社（原三菱信托银行），历任资产运用部次长，公共资金运用部次长，受托运用部部长，其中２００５年６月至２０１０年６月曾任职于三菱基金管理公司，２０１１年６月起任三菱ＵＦＪ信托银行株式会社投资企划部部长。

王厚谊先生，监事，申万菱信基金管理有限公司行政管理总部负责人。１９５１年出生，研究生学历。自１９７８年起任职上海船舶研究设计院；１９９４年任职万国房地产开发公司任办公室主任；１９９７年任职申银万国证券股份有限公司人力资源总部薪酬部经理。２００４年１月加盟本公司。

（３） 高级管理人员

于东升先生，总经理，１９７１年出生，经济学博士、ＥＭＢＡ。１７年证券、基金从业经历，历任南方证券西安营业部总经理、计划财务管理总部副总经理；湘财证券华东管理总部总经理、市场总监；泰达荷银基金公司总经理助理、市场业务总监；汇添富基金管理有限公司首席市场官，副总经理。２０１１年９月加入申万菱信基金管理有限公司，同年１１月起任本公司总经理。

过振华先生，副总经理，１９６４年出生，工商管理硕士。１９年银行、证券行业从业经历，曾任职于中国工商银行上海分行，此后历任上海申银证券公司国际业务部经理，申万泛达投资管理（亚洲）有限公司联席总裁，申银万国证券股份有限公司国际业务总部副总经理等职务。２００４年加入申万菱信基金管理有限公司，历任公司督察长，２００５年３月起任本公司副总经理。

欧庆铃先生，副总经理、投资总监，１９６５年出生，理学博士。１１年证券、基金从业经历，历任华南理工大学应用数学系副教授；广州证券有限责任公司研究中心常务副总经理；金鹰基金管理有限公司研究副总监、基金经理；万家基金管理有限公司基金经理、投资管理部总监。２０１１年８月加入申万菱信基金管理有限公司，２０１１年１２月起任本公司副总经理、投资总监。

（４） 督察长

Ｕ来肖贤先生Ｕ，１９６９年出生，经济学硕士；曾任本公司监察稽核总部副总经理；在本公司任职之前，曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理。

（５） 基金经理

谭涛先生，复旦大学金融学硕士。自１９９７年起从事银行工作，１９９９年起从事债券、股票等有价证券投资工作，先后任职于上海华亚投资有限公司投资部、上海电气集团财务有限责任公司资产管理部，从事证券分析，投资等工作。２００７年３月加入本公司，任投资管理总部行业分析师。２０１０年５月至２０１１年５月任申万菱信新动力股票型证券投资基金基金经理助理。２０１１年６月起任申万菱信盛利精选证券投资基金基金经理。

徐爽女士，２００８年１月至２０１１年８月任本基金基金经理。

徐荔蓉先生，２００６年４月至２００８年１月任本基金基金经理。

张惟闵先生，２００４年４月至２００６年４月任本基金基金经理。

（６） 投资决策委员会委员组成

投资决策委员会由下述执行委员组成：总经理、公司分管投资的副总经理、投资管理总部总监、研究总监、基金经理代表等。委员会执行委员在会议期间对所决策事项有投票权。

非执行委员有下列人员组成：董事长、副总经理、督察长、监察稽核总部总监、风险管理总部总监和市场营销总部总监。非执行委员对需决策事项可发表观点，但不参与决策事项的投票表决。

本公司总经理担任投资决策委员会主席，分管投资的副总经理担任投资决策委员会会议召集人，投资管理总部总监担任投资决策委员会秘书，负责协调统筹投资决策委员会的各项事宜。

（７） 上述人员之间不存在近亲属关系。

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街５５号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

法定代表人：姜建清

成立时间：１９８４年１月１日

注册资本：人民币３４９，０１８，５４５，８２７元

联系人：赵会军

联系电话：０１０－６６１０５７９９

（三）相关服务机构

１、直销机构

申万菱信基金管理有限公司直销中心

申万菱信基金管理有限公司

注册地址：中国上海淮海中路３００号４０层

法定代表人：姜国芳

电话：＋８６ ２１ ２３２６１１８８

传真：＋８６ ２１ ２３２６１１９９

联系人：浦剑悦 李濮君

客户服务中心电话：４００ ８８０ ８５８８ 或 ＋８６ ２１ ９６２２９９

２、代销机构

（１） 名称：中国工商银行股份有限公司

法定代表人：姜建清

注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

联系人：查樱

客户服务电话：９５５８８

传真：＋８６ １０ ６６１０７９１４

网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２） 名称：中国建设银行股份有限公司

法定代表人：张建国（代行）

注册地址：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

联系人：王琳

客户服务电话：９５５３３

传真：（０１０）６６２７５６５４

网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

（３）名称：中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号

法定代表人：蒋超良

联系人：吴双

传真：０１０－８５１０９２１９

客户服务电话：９５５９９

网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（４）名称：交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路１８８号

办公地址：上海市银城中路１８８号

法定代表人：胡怀邦

电话：（０２１）５８７８１２３４

传真：（０２１）５８４０８８４２

联系人：陈铭铭

客户服务电话：９５５５９

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ／

（５） 名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号

办公地址：上海市中山东一路１２号

法定代表人：吉晓辉

传真：（０２１）６３６０４１９９

联系人：倪苏云、于慧

客户服务热线：９５５２８

公司网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（６） 名称：中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号

办公地址：北京市西城区西长安街８８号

法定代表人：董文标

客服电话：９５５６８

联系人： 陆红霞

传真：０１０－８３９１４２８３

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（７） 名称：中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

法定代表人： 孔丹　

客服电话：９５５５８

联系人：金蕾

传真：＋８６－１０－６５５５０８２７

网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（８） 名称：华夏银行股份有限公司

法定代表人：吴建

办公地址：北京市东城区建国门内大街 ２２ 号

联系人：郑鹏

客户服务电话：９５５７７

传真：０１０－８５２３８６８０

网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（９）名称：上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东大道９８１ 号

法定代表人：胡平西　

客服电话：０２１－９６２９９９

联系人： 吴海平

传真：０２１－５０１０５１２４

网址：ｗｗｗ．ｓｒｃｂ．ｃｏｍ

（１０） 名称：深圳发展银行股份有限公司

注册办公所： 广东省深圳市罗湖区深南东路５０４７号

法定代表人：法兰克纽曼（Ｆｒａｎｋ．Ｎ．Ｎｅｗｍａｎ）

联系人：姜聃

传真：（０７５５）８２０８０４０６

客户服务电话：９５５０１

网址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１１）名称： 南京银行股份有限公司

注册地址： 南京市白下区淮海路５０号

办公地址： 南京市白下区淮海路５０号

法定代表人： 林复

传真： ０２５－８４５４４１２９

联系人： 翁俊

客户服务电话： ４００８８９６４００

网址： ｗｗｗ．ｎｊｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１２） 名称：申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：丁国荣

传真：＋８６ ２１ ５４０３５３３３

联系人：邓寒冰

客服电话：０２１－９６２５０５

公司网站：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ

（１３） 名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号

法定代表人：张佑君

联系人：权唐

开放式基金咨询电话：４００－８８８８－１０８

开放式基金业务传真：（０１０）６５１８２２６１

公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

（１４） 名称：海通证券股份有限公司

注册地址： 上海市淮海中路９８号

办公地址：上海市广东路６８９号

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李笑鸣

客户服务电话：４００－８８８８－００１（全国），０２１－９５５５３，

或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

（１５） 名称：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

办公地址：上海浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９层

法定代表人：万建华

传真：０２１－３８６７０１６１

客户服务热线：４００８８８８６６６

公司网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

（１６） 名称：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层

法定代表人：宫少林

传真：＋８６ ７５５ ８２９４３６３６

联系人：林生迎

客户服务热线：４００８８８８１１１、９５５６５

公司网站： ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１７） 名称：中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：顾伟国

客户服务热线： ４００ ８８８８ ８８８

传真：＋８６ ０１０－６６５６８１１６

联系人：田薇

公司网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１８） 名称：广发证券股份有限公司

住所：广东省天河北路１８３号大都会广场４３楼

办公地址：广东广州天河北路大都会广场１８、１９、３６、３８、４１和４２楼

法定代表人：林治海

电话：９５５７５或致电各营业网点

传真：（０２０）８７５５５３０５

联系人：黄岚

公司网站：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１９） 名称：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨、李芳芳

客户服务电话： ４００ ８８８８ ７８８、１０１０８９９８

传真：０２１－６８８１５００９

公司网站：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

（２０） 名称：东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层

法定代表人：王益民

联系人：吴宇

传真：０２１－６３３２６１７３

客户服务电话：＋８６－２１－９５５０３

东方证券网站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２１）名称：国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号

法定代表人：凤良志

传真：０５５１－２２０７９６５

联系人：李蔡

客户服务电话：４００－８８８８－７７７ ， ９５５７８

网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２２） 名称：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

客服电话：４００－８００－８８９９

公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

（２３） 名称：中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市抚河北路２９１号

法定代表人：杜航

联系人：戴蕾

客服电话：０７９１－６７６８７６３

网址：ｗｗｗ．ｓｃｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

（２４） 名称：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦６楼

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

传真：０７５５－８２１３３３０２

客户服务电话：９５５３６

网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２５） 名称：长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

传真：０２７－８５４８１９００

客户服务电话：９５５７９或４００８－８８８－９９９

网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

（２６） 名称：国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市县前东街１６８号

法定代表人：雷建辉

联系人：徐欣

传真：０５１０－８２８３０１６２

客户服务电话：４００８８８５２８８

网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２７） 名称：中国民族证券有限责任公司

公司名称：中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６－９层

办公地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６－９层

邮政编码：１００１４０

法定代表人：赵大建

联系人：李微

客服电话：４００－８８９－５６１８

公司网站：ｗｗｗ．ｅ５６１８．ｃｏｍ

（２８） 名称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

深圳市福田区深南大道２００８号中国凤凰大厦１栋９层

法定代表人：牛冠兴

传真：０７５５－８２５５８３５５

联系人：余江

统一客服电话：４００８００１００１

公司网站地址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２９）名称：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

办公地址：北京朝阳区新源南路６号京城大厦

法定代表人：王东明

电话：０１０－８４５８８２６６

传真：０１０－８４８６５５６０

联系人：陈忠

网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（３０）名称：东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区翠园路１８１号商旅大厦１７－２１层

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：０５１２ ６５５８１１３６

传真：０５１２ ６５５８８０２１

客服电话：０５１２ ３３３９６２８８

公司网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３１） 名称：中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层

办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层

法定代表人：张智河

联系人：吴忠超

客户服务电话：０５３２－９６５７７

传真：０５３２－８５０２２６０５

网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３２）名称：红塔证券股份有限公司

注册地址：昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼

办公地址：昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼

法定代表人：况雨林

联系人：高国泽

客户服务电话：０８７１－３５７７９３０

网址：ｗｗｗ．ｈｏｎｇｔａｚｑ．ｃｏｍ

（３３）名称：中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９层、２０层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９层、２０层

法定代表人：沈强

联系人：周研

传真：０５７１－８７６９６５９８

客户服务电话：０５７１－９６５９８

网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３４） 名称：华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区月坛北街２６号

办公地址：北京市西城区金融大街８号Ａ座３、５层

法定代表人：丁之锁

联系人：梁宇

传真：０１０－５８５６８０６２

客户服务电话：０１０－５８５６８１１８

网址：ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

３、注册与过户登记人

申万菱信基金管理有限公司

注册地址：上海淮海中路３００号，香港新世界大厦４０层

法定代表人：姜国芳

电话：＋８６ ２１ ２３２６１１８８

传真：＋８６ ２１ ２３２６１１９９

联系人：李濮君

４、律师事务所和经办律师

律师事务所：通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路６８号，时代金融中心１９楼

负责人：韩炯

电话：＋８６ ２１ ３１３５８６６６

传真：＋８６ ２１ ３１３５８６００

经办律师：秦悦民、王利民

５、会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

法定代表人姓名：杨绍信

电话：＋８６ －２１－２３２３８８８８

传真：＋８６－２１－２３２３８８００

联系人姓名：张鸿

经办注册会计师姓名：薛竞、张鸿

（四）基金的名称

本基金的名称：申万菱信盛利精选证券投资基金

（五）基金的类型

本基金的类型：契约型开放式

基金类别：混合型

（六）基金的投资目标

本基金的投资目标是通过采用积极主动的分散化投资策略，依靠先进成熟的风险管理技术，运用领先的动态行业配置模型，努力创造长期领先于投资组合基准的稳定投资业绩，追求当期收益和长期增值的平衡，并实现中、长期资本增值为目标的最优化回报。

（七）投资范围和投资对象

根据法律法规的规定，本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和债券、银行间债券以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。在资产配置层面， 本基金原则上可能的资产配置比例为： 股票５０－７５％， 债券２０－４０％， 现金５－１０％。

具体投资对象将根据公司研究成果以及流动性分析， 以优质债券和具有一定成长性并且具投资价值的上市公司股票为主。

因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述限定。法律、法规另有规定时，从其规定。

（八）投资策略

本基金为以股票投资为主体的平衡型基金，采用主动投资管理模式。

本基金采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。本基金投资管理工具包括内部开发的专用模型（包括股票估值模型、主动行业矩阵、债券估值模型）、以及惯用的成长价值平衡模型（ＰＥＧ）、资产回报率模型（ＲＯＥ、ＲＯＡ）、自由现金流折现模型（ＤＣＦ）及经济价值模型（ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ）等。

本基金的投资过程中会有多次通过计量方法来选取投资目标，首先在建立基金备选库（股票池）的过程中利用较为明确的量化标准筛选比较有投资价值的公司。其次在构建投资组合时依照所选取投资风格对应的投资指标再次选取股票，以供投资参考，最后对于所投资的每一家上市公司，都需要通过管理素质量化评级表再次进行考核，以最终确立股票投资组合。

１、投资依据

基金管理人将主要依据下述因素决定基金资产配置和证券选择：

（１）国家有关法律、法规和本基金《基金合同》的有关规定；

（２）国家宏观经济环境及其对证券市场的影响；

（３）国家货币政策、产业政策以及证券市场政策；

（４）各行业、地区发展状况；

（５）上市公司财务状况、行业处境、市场需求状况及其当前市场价格；

（６）证券市场资金供求状况及未来走势。

２、投资方法

本基金投资策略分为三个层面：资产类别配置、基金资产在不同行业间的配置及单个证券（股票或债券）的选择。

（１）资产配置：

秉承主动性投资的理念，为创造长期领先于业绩比较基准的稳定投资业绩，在资产配置层面，本基金原则上可能的资产配置比例为：股票５０％～７５％，债券２０％～４０％，现金５％～１０％。

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（２）股票资产的行业配置：

根据ＢＮＰ ＰＡＭ在全球长期投资和研究的成果，在不同的经济周期下均有相应的受益行业可供投资选择。目前中国国内经济正维持着长期高速增长的态势，很多行业保持着高增长的势头，中国资本市场投资机会很多。行业配置层面具体包括两个方面的内容：

运用“主动式行业矩阵”（ＡＩＭ）模型进行强势行业优选

基金管理人根据先进的行业优选策略，深入研究并准确把握各行业的发展趋势和市场波动特征，在此基础上对行业资产进行配置是本基金投资的核心之一。本基金将在对影响行业投资收益的众多因素进行深入分析的前提下，运用自行开发的数量化评估模型，即“主动式行业矩阵”（ＡＩＭ）模型，对不同行业的行业表现进行排序，挖掘出最具投资价值和最适合投资的行业进行投资。

根据经济和行业发展状况实现行业投资轮换

在经济发展的不同阶段，根据经济周期和行业周期的具体情况，及时调整基金投资组合中各行业的投资权重，实现对不同行业投资的轮换，维持投资组合的强势行业特征，最大限度地分享中国经济长期增长带来的收益。

上下兼顾的行业评价模型

本公司的行业配置过程同时采用了由上而下（Ｔｏｐ Ｄｏｗｎ）及由下而上（Ｂｏｔｔｏｍ Ｕｐ）两种行业评价模型 。在由上而下的方法中基金经理人将考量个别行业不同的景气循环周期， 希望以此确保基金能够适时的掌握最佳的行业投资时机。另外，基金也同时在个别股票的研究过程中纳入分析师由下而上的行业估值模型，以合理的获利及成长测算结合景气周期判断做出最佳的行业资产配置。

考量全球市场及行业表现

基于产业及市场全球化的趋势，中国股票市场将无法再自外于全球市场的表现。本基金在基于独有的行业投资技术进行资产配置的同时，也将积极的利用ＢＮＰ ＰＡＭ在全球市场的行业研究资源并观察个别行业在全球市场的股價表现，藉此基金经理人得以更客观的评估中国市场行业投资价值，优化行业资产配置。

（３） 个股选择：

个股选择采取“自下而上”的选股过程。

构建股票池

计量分析师负责构建股票池，筛选调研对象。经投资总监和基金经理讨论并参考分析师的意见，最终确定研究对象。

深入研究上市公司

采用系统的和严格的研究方法，有效地对信息进行开发和利用。基金管理人认为，一家上市公司的内在价值在于该上市公司的独特个性，它决定了这家上市公司股票在市场上的表现。深入研究是发现财务状况良好、价格合理和有投资吸引力的上市公司的关键。

动态调整个股价值评估模式

采用主动积极的管理模式，由分析师及基金经理对不同行业在不同市场环境下，动态调整个股价值评估模式，借此更正确反映出企业内在价值及投资潜力。

确定投资组合模型

分析师建立每一只股票的盈利模型预测上市公司未来盈利的变化，利用预测数字和不同的估价方法来分析上市公司股票的内在价值，给出目标价格。然后对该行业上市公司进行计量分析并给出投资价值排名，最终由分析师给出基于该行业的投资组合模型。

图２ 股票投资组合构建程序

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资料来源：申万菱信基金管理有限公司

（４）债券投资组合的建立

债券等固定收益率证券的收益率主要来源于两个方面：利息和利息再投资收益、债券持有期满或卖出时的资本收益。影响不同债券价格及其收益率水平的因素包括：市场利率水平及其在未来变动、不同市场环境下债券收益率曲线的动态调整、不同债券自身具有的其他风险因素。我国债券市场尚处于发展初期，我们从上述影响债券价格的因素出发，将债券投资总体策略分为利率预期策略及收益率曲线策略。

图３债券投资组合构建程序

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（九）业绩比较基准

本基金选择“申万３００指数”作为股票业绩比较基准指数，中信国债指数作为债券投资部分的业绩基准。本基金的整体业绩基准指数＝申万３００指数×７５％＋中信国债指数×２０％＋１年期定期存款利率×５％。

股价变化受行业、规模、业绩、成长性等多种因素的影响，所属行业、规模、业绩或成长性方面的差异都会影响公司的股价表现，不同行业、不同规模、不同业绩、不同成长性的公司的股价往往表现出不同特征。编制行业股价指数或板块股价指数，可以了解不同行业（或板块）的股票价格变化，分析相关因素（如公司绩效、经济周期等）对某一类股票价格的整体影响。申银万国股价系列指数通过表征市场平均股价变化或不同行业（或板块）的股价变化，为投资评价提供分析工具。

在指数编制过程中，考虑到指数应该比较容易被投资者接受，“申万３００指数”借鉴国际主要指数的编制原则，采用成份股按照流通股本加权的方法编制指数，遵循了代表性、可维护性、实用性、严肃性等指数编制原则，取得了较好的效果，能较好地反映市场变化。

表３ “申万３００指数”技术指标对比

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资料来源：申银万国证券研究所

９Ｂ（十）投资决策基本程序

本基金管理人的投资决策程序基本包括：投资决策委员会决策、投资总监决策、构建股票池、研究选股及确认资产配置、建立投资组合、风险评估、信息反馈七个步骤。

表４ 投资决策程序

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资料来源：申万菱信基金管理有限公司

（十一）基金投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止日为２０１２年３月３１日，本报告中所列财务数据未经审计。

１ 报告期末基金资产组合情况

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２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８ 投资组合报告附注

８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体除五粮液（０００８５８）外，在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。

五粮液于２０１１ 年５月２７日发布了“关于收到中国证监会《行政处罚决定书》”的公告。经证监会查明，五粮液涉及多项违法违规行为，包括公告存在重大遗漏、证券投资信息披露不及时和不完整、２００７年年度报告存在录入差错未及时更正以及未及时披露董事被司法羁押事项几个方面。证监会为此对五粮液给予公开警告并处以６０万元罚款；此外还给予该公司董事以及高级管理人员公开警告和罚款。本基金管理人认为该事件没有损害五粮液这个高端白酒品牌的品牌价值和品牌形象，因此我们认为以上公开处罚不会对该公司的经营业绩构成实质的影响，也不会影响公司的中长期投资价值，所以不会影响本基金对该公司的投资决策。

８．２ 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．３ 其他各项资产构成

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８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（十二）基金的业绩

本基金的过往业绩不代表未来表现。

１． 净值增长率与业绩比较基准收益率比较：

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注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。

２． 自《基金合同》生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准的变动比较。

基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比

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注：１）． 根据本基金基金合同，本基金原则上可能的资产配置比例为：股票５０－７５％，债券２０－４０％，现金５－１０％。在本基金合同生效后六个月内，达到上述比例限制。

２）． 本基金的业绩基准指数＝申万３００指数×７５％＋中信标普国债指数×２０％＋定期存款利率×５％。其中：申万３００指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，中信标普国债指数作为衡量基金债券投资部分的业绩基准，选择一年期的银行定期存款利率作为衡量现金部分的业绩基准。

申万３００指数由申银万国证券研究所发布，是覆盖沪深两个交易市场的跨市场成份指数，能基本反映沪深两市整体股价运行情况，是目前市场上较有影响力的股票评价基准之一。中信标普国债指数由中信标普指数信息服务有限公司发布，是中信标普债券系列指数中的一员，该指数市场影响力大，被基金业广泛用作衡量债券投资收益的评价基准。？

本基金的业绩基准指数按照构建公式每日历日进行计算，计算方式如下：

ｂｅｎｃｈｍａｒｋ０＝１０００；

％ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ２０％ ＊（中信标普国债指数ｔ ／ 中信标普国债指数ｔ－１ －１）＋ ７５％ ＊（申万３００指数ｔ ／申万３００指数ｔ－１ －１）＋ ５％ ＊ 一年期银行定期存款利率 ／ ３６５

ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝（１＋％ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）＊ ｂｅｎｃｈｍａｒｋ ｔ－１；

其中ｔ＝１，２，３，··· 。

３）． 本基金的上述业绩表现数据已经过基金托管人的复核。

（十三）基金的费用

１、与基金运作有关的费用

（１）与基金运作有关的基金的费用种类

Ａ、基金管理人的管理费；

Ｂ、基金托管人的托管费；

Ｃ、证券交易费用；

Ｄ、基金信息披露费用；

Ｅ、基金份额持有人大会费用；

Ｆ、与基金相关的会计师费和律师费；

Ｇ、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

（２）基金管理人的管理费计提方法、计提标准和支付方式

基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ ＝ Ｅ ×１．５％ ÷ 当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金管理费

Ｅ 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（３）基金托管人的托管费计提方法、计提标准和支付方式

基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ ＝ Ｅ ×０．２５％ ÷ 当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金托管费

Ｅ 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（４）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（５）费用调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

２、与基金销售有关的费用

（１）申购费用

本基金申购费用在申购时收取并由申购人承担，

基金管理人有权规定投资者在赎回基金份额时收取该部分基金份额的申购费用，具体办理规则和费率由基金管理人届时在公告或更新的招募说明书中明确后执行。

申购费率为最高不超过１．５％，按申购金额分段设定如下：

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（２）赎回费用

赎回费率按持有期限分段设定如下：

■

（３）费率调整

基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率和赎回费率，调整后的申购费率和赎回费率在最新的招募说明书中列示。基金管理人调低费率需经相关部门批准之后，酌情调整。上述费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率实施前３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。本基金的赎回费在投资者赎回基金份额时收取，扣除赎回手续费后的余额归基金资产，赎回费归基金资产的部分为赎回费的２５％。

（十四）对招募说明书本次更新部分的说明

本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

１、变更了基金管理人的高级管理人员；

２、变更了投资决策委员会委员名单；

３、变更了风险管理委员会委员名单；

４、更新了基金托管人的部分信息；

５、更新了代销机构的部分信息；

６、更新了投资组合报告，数据截止日期为２０１２年３月３１日；

７、更新了基金的业绩部分，数据截止日期为２０１２年３月３１日；

８、在“其他应披露事项”一章，列举了本基金自２０１１年１０月１日至２０１２年３月３１日发布的有关公告。

（十五）其他应披露事项

自２０１１年１０月１日至２０１２年３月３１日，与本基金和本基金管理人有关的公告如下：

１、２０１１年１０月２１日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于恢复对旗下基金持有的南岭民爆股票进行市价估值的公告。

２、２０１１年１０月２５日，刊登于《中国证券报》及《证券日报》的本基金２０１１年第三季度报告。

３、２０１１年１１月３０日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于基金行业高级管理人员变更公告。

４、２０１１年１２月７日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于停止办理开放式基金账户类分红方式业务的公告。

５、２０１１年１２月１４日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增中信万通证券有限责任公司为代销机构的公告。

６、２０１１年１２月２４日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于基金行业高级管理人员变更公告。

７、２０１１年１２月２９日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分开放式基金继续参加华夏银行开展的基金网银和定投申购费率优惠活动的公告。

８、２０１１年１２月２９日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分开放式基金继续参加深圳发展银行开展的基金申购费率优惠活动的公告。

９、２０１１年１２月２９日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分开放式基金继续参加中国农业银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告。

１０、２０１１年１２月２９日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告。

１１、２０１１年１２月３０日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行开展的“２０１２倾心回馈”基金定投优惠活动的公告。

１２、２０１２年１月４日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金２０１１年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告。

１３、２０１２年１月１０日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增红塔证券股份有限公司为代销机构的公告。

１４、２０１２年１月１９日，刊登于《中国证券报》及《证券日报》的本基金２０１１年第四季度报告。

１５、２０１２年２月７日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于提请投资者及时更新客户身份基本信息及更新已过期身份证明文件的公告。

１６、２０１２年２月１０日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增中信证券（浙江）有限责任公司为代销机构的公告。

１７、２０１２年２月１８日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下添益宝债券基金、稳益宝债券基金及可转换债券债券基金实施特定申购费率的公告。

１８、２０１２年２月２１日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下添益宝债券基金、稳益宝债券基金及可转换债券债券基金实施特定申购费率的更正公告。

１９、２０１２年３月２６日，刊登于《中国证券报》及《证券日报》的本基金２０１１年年度报告。

２０、２０１２年３月３０日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分开放式基金参加国泰君安证券股份有限公司开展的开放式基金申购费率优惠活动的公告。

２１、２０１２年３月３１日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金继续参加中国工商银行股份有限公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告。

２２、２０１２年３月３１日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告。

签署日期：２０１２年５月９日

以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（更新）（正文）所载之详细资料一并阅读。

申万菱信基金管理有限公司

２０１２年５月２４日

资产类别	申万３００		新华富时Ａ２００		新华富时Ａ４００		新华富时Ａ６００		上证１８０	深圳１００
市场代表性		７．２０		６．１０		６．６０		４．６０		８．００	７．９０
行业代表性		７．９８		７．９５		７．９９		７．９９		７．９９	７．９６
宏观经济代表性		４．００		４．００		２．００		４．００		４．００	３．９７
指数流动性		８．００		８．００		６．７９		７．６４		７．０７	７．７９
指数的业绩		８．００		８．００		６．６９		７．７１		７．２６	７．０１
指数的定价		８．００		５．３４		０．００		２．６７		８．００	５．３４
指数的投资收益		４．００		３．３２		４．００		４．００		１．４６	３．０５
指数的风险		７．８１		７．９７		７．７２		７．５９		６．９３	７．４６
定量指标总计		５４．９９		５０．６８		４１．７９		４６．２０		５０．７１	５０．５０
代表性定性指标		１５．００		１２．５０		１２．５０		１２．５０		１２．５０	１５．００
可投资性定性指标		２３．００		２０．００		１７．００		１７．００		１９．００	２２．２０
定性指标总计		３８．００		３２．５０		２９．５０		２９．５０		３１．５０	３７．２０
总得分		９２．９９		８３．１８		７１．２９		７５．７０		８２．２１	８７．７０

	步骤名称	主 要 内 容	负责人／部门
１	投资决策委员会决策	投资决策委员会是公司的最高决策层。对投资总监提交的投资策略和资产配置进行讨论，做出判断并形成决策报告，交由投资总监组织执行。	投资决策委员会
２	投资总监决策	投资总监对整个投资和交易业务负责，制定具体的投资策略和资产配置方案，并让投资人员贯彻执行已经形成决议的指令。	投资总监
３	构建股票池	计量分析师负责建立股票池，以此为深入研究的基础；就具体的投资工具和方法提出建议，与分析师和基金经理讨论如何完善量化模型。	计量分析师
４	研究选股及确认资产配置	分析师根据投资总监下达的任务进行独立的研究工作，包括公司调研，建立财务模型及撰写投资报告等。研究结果经研究会议讨论后，必要时做出修改并备案。	投资总监 分析师
５	建立投资组合	基金经理及分析师根据研究成果和投资会议结论达成初步选股及资产配置方案，并依次建立投资组合。	基金经理 分析师
６	风险评估	风险管理委员会、监察稽核部和风险管理部执行监督、检查和风险评估等功能，并依风险评估结果建议投资部门修正投资组合以达致兼顾投资报酬及风险的最佳平衡点。	监察稽核部 风险管理部
７	信息反馈	投资部门根据有系统的公司调研及产业分析和风险管理部门不间断的绩效评估，适时反映最新信息并做出投资组合的及时调整。	分析师 风险管理部

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	９０２，５８１，７６８．９９	６４．６２
	其中：股票	９０２，５８１，７６８．９９	６４．６２
２	固定收益投资	３０２，１６４，３８３．２０	２１．６３
	其中：债券	３０２，１６４，３８３．２０	２１．６３
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	７８，８２０，１７７．８０	５．６４
６	其他各项资产	１１３，１６８，６５０．２５	８．１０
７	合计	１，３９６，７３４，９８０．２４	１００．００

代码		行业类别		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业		５７，９２８，９０９．９８		４．１６
Ｂ	采掘业		１５，５００．００		０．００
Ｃ	制造业		５６４，１６０，６９８．１９		４０．５２
Ｃ０	食品、饮料		１８４，４３２，８６４．９３		１３．２５
Ｃ１	纺织、服装、皮毛		７，２４５，０００．００		０．５２
Ｃ２	木材、家具		－		－
Ｃ３	造纸、印刷		－		－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料		１５６，６１６，５５４．００		１１．２５
Ｃ５	电子		－		－
Ｃ６	金属、非金属		２１，０００．００		０．００
Ｃ７	机械、设备、仪表		１７７，６３３，８８１．８２		１２．７６
Ｃ８	医药、生物制品		３８，２１１，３９７．４４		２．７４
Ｃ９９	其他制造业		－		－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业		－		－
Ｅ	建筑业		１１，２９５，７５２．００		０．８１
Ｆ	交通运输、仓储业		－		－
Ｇ	信息技术业		－		－
Ｈ	批发和零售贸易		３３，８８６，３７７．８４		２．４３
Ｉ	金融、保险业		６７，２４９，１３６．２３		４．８３
Ｊ	房地产业		１０２，５３６，９２０．１３		７．３６
Ｋ	社会服务业		５１，６９０，７６５．８８		３．７１
Ｌ	传播与文化产业		１３，８１７，７０８．７４		０．９９
Ｍ	综合类		－		－
	合计		９０２，５８１，７６８．９９		６４．８２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０００８８７	中鼎股份	７，１２３，０４４	７８，９９４，５５７．９６	５．６７
２	６００５１９	贵州茅台	３５５，０００	６９，９２０，８００．００	５．０２
３	０００８５８	五 粮 液	２，０７４，１９３	６８，１１６，４９８．１２	４．８９
４	６００４２６	华鲁恒升	７，６８３，３３６	６２，００４，５２１．５２	４．４５
５	０００９９８	隆平高科	２，４６９，２６３	５７，９２８，９０９．９８	４．１６
６	６００７６１	安徽合力	４，２９７，６６１	５１，０５６，２１２．６８	３．６７
７	６００３８３	金地集团	８，０４９，９３１	４８，２１９，０８６．６９	３．４６
８	０００５６８	泸州老窖	９０９，７４０	３５，５６１，７３６．６０	２．５５
９	００２０１３	中航精机	２，２９５，８６４	３５，３１０，３８８．３２	２．５４
１０	６００８５９	王府井	１，１３１，０５４	３３，８８６，３７７．８４	２．４３

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	３０，８４７，３８３．２０	２．２２
２	央行票据	１５９，８４５，０００．００	１１．４８
３	金融债券	１１１，４７２，０００．００	８．０１
	其中：政策性金融债	１１１，４７２，０００．００	８．０１
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	３０２，１６４，３８３．２０	２１．７０

序号		债券代码		债券名称		数量（张）		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
１	０４０２０６		０４国开０６		１，０００，０００		１０１，４５０，０００．００		７．２９
２	１１０１０７８		１１央票７８		５００，０００		５０，７３５，０００．００		３．６４
３	１００１０４７		１０央票４７		５００，０００		４９，６３５，０００．００		３．５６
４	１００１０６５		１０央票６５		５００，０００		４９，５６０，０００．００		３．５６
５	０１０２０３		０２国债⑶		２７８，３２０		２７，８３４，７８３．２０		２．００

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	８１５，９２７．９３
２	应收证券清算款	１０３，８６３，３７８．６５
３	应收股利	－
４	应收利息	８，４６９，５６９．０７
５	应收申购款	１９，７７４．６０
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１１３，１６８，６５０．２５

阶段	基金份额净值增长率①	基金份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
２００４年４月９日（基金合同生效日）至２００４年１２月３１日	－４．６７％	０．５５％	－２１．９４％	１．０１％	１７．２７％	－０．４６％
２００５年	０．８６％	０．８５％	－４．１９％	１．０１％	５．０５％	－０．１６％
２００６年	１０５．０３％	１．０９％	８０．９４％	１．０５％	２４．０９％	０．０４％
２００７年	１００．３０％	１．５８％	１０７．５６％	１．７３％	－７．２６％	－０．１５％
２００８年	－４８．２０％	１．７４％	－５２．７６％	２．３０％	４．５６％	－０．５６％
２００９年	６２．１２％	１．４８％	７０．４６％	１．５２％	－８．３４％	－０．０４％
２０１０年	８．７２％	１．３０％	－９．９９％	１．１０％	１８．７１％	０．２０％
２０１１年	－２４．５５％	１．０１％	－１９．８８％	０．９９％	－４．６７％	０．０２％
２０１２年１月１日至３月３１日	１．１２％	１．２８％	３．８９％	１．１６％	－２．７７％	０．１２％
自基金合同生效日至２０１２年３月３１日	１７５．０５％	１．２９％	６９．４６％	１．４３％	１０５．５９％	－０．１４％

申购金额（元）	申购费率
１００万以下	１．５％
１００万（含）－５００万	１．２％
５００万（含）－１，０００万	０．９％
１，０００万（含）以上	１０００元

持有期限	赎回费率
持有不满１年	０．５０％
持有满１年、不满２年	０．２５％
持有满２年	０