基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：２０１２年４月２４日

§１ 重要提示

融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证１００指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证１００指数证券投资基金（以下简称“本基金”）２０１２年第１季度报告。

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，于２０１２年４月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１月１日起至２０１２年３月３１日止。

§２ 基金产品概况

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要财务指标

单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

２、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：上表中基金业绩比较基准项目分段计算，其中：２００５年８月２１日之前（含此日）采用“深证１００指数７５％＋银行间债券综合指数２５％”，２００５年８月２２日起使用新基准即“深证１００指数收益率９５％＋银行同业存款利率５％”。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理简介

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注：任职日期指根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与深证１００指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对深证１００指数的跟踪误差，力求最终实现对深证１００指数的有效跟踪。

２０１２年第一季度证券市场小幅上涨，从各行业类指数的表现来看：有色金属、家用电器、房地产等行业指数涨幅超过１０％、而农林牧渔、公用事业、医药生物、信息服务等行业指数下跌超过１％。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为４．７１％，同期业绩比较基准收益率为５．１８％。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

５．２．１报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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５．２．２报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末无积极投资部分股票。

５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

５．３．１报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．３．２报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末无积极投资部分股票。

５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形：

２０１１ 年５ 月２７ 日，五粮液收到中国证监会的《行政处罚决定书》。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

除上述股票外，本基金投资的前十名证券中其他证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

５．８．２ 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

５．８．３ 其他资产构成

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５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．８．５报告期末股票中存在流通受限情况的说明

５．８．５．１报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。

５．８．５．２报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末无积极投资部分股票。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

（一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件

（二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》

（三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》

（四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

７．２ 存放地点

基金管理人、基金托管人处

７．３ 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ查询。

融通基金管理有限公司

二〇一二年四月二十四日

基金简称	融通深证１００指数
基金主代码	１６１６０４
交易代码	１６１６０４（前端收费模式）	１６１６５４（后端收费模式）
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００３年９月３０日
报告期末基金份额总额	１４，２０７，３５２，５９０．５４份
投资目标	运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证１００指数的跟踪误差，力求实现对深证１００指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。
投资策略	以非债券资产９０％以上的资金对深证１００指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的５０％，采用复制法跟踪深证１００指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证１００指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。
业绩比较基准	深证１００指数收益率９５％＋银行同业存款利率５％
风险收益特征	风险和预期收益率接近市场平均水平
基金管理人	融通基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ ２０１２年１月１日 － ２０１２年３月３１日 ）
１．本期已实现收益	－６３，３３３，３５３．４６
２．本期利润	６１８，２９６，０１９．６０
３．加权平均基金份额本期利润	０．０４３９
４．期末基金资产净值	１３，８９２，３８３，０３９．３４
５．期末基金份额净值	０．９７８

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	４．７１％	１．６３％	５．１８％	１．６５％	－０．４７％	－０．０２％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
建 强	本基金的基金经理、融通巨潮１００指数基金（ＬＯＦ）基金经理、融通深证成份指数基金基金经理	２００９年５月１５日	－	８	本科学历，具有证券从业资格。２００１年至２００４年就职于上海市万得信息技术股份有限公司；２００４年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１３，１５６，０６９，７４９．８７	９４．３５
	其中：股票	１３，１５６，０６９，７４９．８７	９４．３５
２	固定收益投资	５２７，６４６，０００．００	３．７８
	其中：债券	５２７，６４６，０００．００	３．７８
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２１１，２４２，２２７．０１	１．５１
６	其他资产	４９，２８９，７７９．１５	０．３５
７	合计	１３，９４４，２４７，７５６．０３	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	５０，０３６，６２７．６４	０．３６
Ｂ	采掘业	９３０，７５０，４５８．５８	６．７０
Ｃ	制造业	７，７９３，５７６，６９０．１５	５６．１０
Ｃ０	食品、饮料	１，８３０，０４９，７６０．６４	１３．１７
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	４６５，３７２，１７７．８５	３．３５
Ｃ５	电子	３８３，０２５，１０５．３０	２．７６
Ｃ６	金属、非金属	１，７０２，６２６，５３０．３３	１２．２６
Ｃ７	机械、设备、仪表	２，６８１，２７０，６８１．６９	１９．３０
Ｃ８	医药、生物制品	７３１，２３２，４３４．３４	５．２６
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	９０，８３９，５００．４２	０．６５
Ｅ	建筑业	７２，３７３，２８２．８０	０．５２
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	３７９，６７６，６９５．４０	２．７３
Ｈ	批发和零售贸易	５７７，５７０，７０３．３５	４．１６
Ｉ	金融、保险业	１，１９３，１４１，０８３．９９	８．５９
Ｊ	房地产业	１，３４７，９８５，００２．１８	９．７０
Ｋ	社会服务业	１９８，１６１，２４５．６６	１．４３
Ｌ	传播与文化产业	１６７，１２８，２８１．４８	１．２０
Ｍ	综合类	３５４，８３０，１７８．２２	２．５５
	合计	１３，１５６，０６９，７４９．８７	９４．７０

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０００００２	万 科Ａ	９６，６９３，６９３	８００，６２３，７７８．０４	５．７６
２	０００８５８	五 粮 液	１９，８１６，０７０	６５０，７５９，７３８．８０	４．６８
３	０００６５１	格力电器	２３，９４１，５９５	４８６，７３２，６２６．３５	３．５０
４	００２０２４	苏宁电器	４８，４３１，１４９	４７２，２０３，７０２．７５	３．４０
５	０００００１	深发展Ａ	２９，１２４，４６５	４５７，５４５，３４５．１５	３．２９
６	０００１５７	中联重科	４５，４１４，４９５	３９３，２８９，５２６．７０	２．８３
７	００００６３	中兴通讯	２０，８５９，５６４	３４２，７２２，６３６．５２	２．４７
８	００２３０４	洋河股份	２，１３５，６０１	３１４，２５３，６８７．１５	２．２６
９	０００５６８	泸州老窖	７，６８７，０５３	３００，４８６，９０１．７７	２．１６
１０	０００５２７	美的电器	１９，８８６，５０８	２６０，９１０，９８４．９６	１．８８

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	５０，０９５，０００．００	０．３６
２	央行票据	９６，７４０，０００．００	０．７０
３	金融债券	３８０，８１１，０００．００	２．７４
	其中：政策性金融债	３８０，８１１，０００．００	２．７４
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	５２７，６４６，０００．００	３．８０

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１０４１４	１１农发１４	３，３００，０００	３３０，７２６，０００．００	２．３８
２	１１０１０９６	１１央行票据９６	１，０００，０００	９６，７４０，０００．００	０．７０
３	１１００１８	１１附息国债１８	５００，０００	５０，０９５，０００．００	０．３６
４	１１０２４２	１１国开４２	５００，０００	５０，０８５，０００．００	０．３６

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	３，８０１，０８４．３１
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１２，０９９，８４１．６５
５	应收申购款	３３，３８８，８５３．１９
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４９，２８９，７７９．１５

本报告期期初基金份额总额	１３，７１９，０４１，０７５．９５
本报告期基金总申购份额	１，１３７，８０４，４２９．２７
减：本报告期基金总赎回份额	６４９，４９２，９１４．６８
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１４，２０７，３５２，５９０．５４