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2012年04月23日 星期一 上一期  下一期
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华夏债券投资基金

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一二年四月二十三日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏债券A/B:

华夏债券C:

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏债券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2002年10月23日至2012年3月31日)

华夏债券A/B

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

③根据本基金管理人于2012年4月7日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整华夏债券投资基金基金经理的公告》,增聘任李中海先生为本基金基金经理,韩会永先生不再担任本基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1季度,国内经济增速和企业盈利能力继续下滑,总需求依然疲软,信贷投放低于预期,资金面除时点因素外,总体趋于宽松。债市方面,年初高评级信用债表现较好,之后,投资者风险偏好上升,中等评级信用债走势较为强劲。

本基金在春节后大幅减持利率债和高评级信用债,降低杠杆水平,并在控制风险的前提下适度提高了高收益信用债的配置。此外,在本季度对大盘转债进行了适度增持。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2012年3月31日,华夏债券A/B基金份额净值为1.052元,本报告期份额净值增长率为1.35%;华夏债券C基金份额净值为1.028元,本报告期份额净值增长率为1.28%,同期业绩比较基准增长率为0.64%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2季度,国内经济增速环比会有所回升,但增长乏力的局面较难改变;货币政策难有大作为,放松可能导致通胀反复、房地产市场反弹,紧缩又可能加大企业经营压力,因此总体将以“稳”为主。基于上述判断,2季度债市仍将存在一定机会。

本基金在2季度将适当提高组合久期和杠杆水平,适度增持信用债,择机对利率债进行波段操作,同时继续低配权益相关资产。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

§7 影响投资者决策的其他重要信息

7.1 报告期内披露的主要事项

2012年2月21日发布关于调整华夏债券投资基金、华夏希望债券型证券投资基金申购业务限额的公告。

2012年3月10日发布华夏基金管理有限公司关于调整基金对账单服务方式的公告。

2012年3月31日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告。

7.2 其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和广州设有分公司,在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

2012年1季度,华夏基金以深入的投资研究为基础,把握阶段性投资机会,旗下绝大部分股票型基金取得正收益,混合型及债券型基金全部取得正收益。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2012年3月30日数据),华夏盛世股票在274只标准股票型基金中排名第22;华夏蓝筹混合在43只偏股型基金(股票上限95%)中排名第8;华夏经典混合在56只灵活配置型基金(股票上限80%)中排名第9。

2012年3月,在《中国证券报》主办的“第九届中国基金业金牛奖”的评选中,华夏基金第七次荣获年度“金牛基金管理公司奖”,所管理的基金荣获6个单项奖;在《证券时报》主办的“2011年度中国基金业明星基金奖”的评选中,华夏基金第四次荣获“年度十大明星基金公司奖”,并获得评委会特别颁发的“五年持续回报明星基金公司奖”,所管理的基金荣获5个单项奖。上述两项评奖中,华夏基金均为获奖最多的基金公司。

§8备查文件目录

8.1 备查文件目录

8.1.1中国证监会核准基金募集的文件;

8.1.2《华夏债券投资基金基金合同》;

8.1.3《华夏债券投资基金托管协议》;

8.1.4法律意见书;

8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;

8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

8.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一二年四月二十三日

基金简称华夏债券
基金主代码001001
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2002年10月23日
报告期末基金份额总额3,064,373,438.59份
投资目标在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
投资策略本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,通过价值分析,结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序,采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。
业绩比较基准本基金整体的业绩比较基准为“53%中信标普银行间债券指数+46%中信标普国债指数+1%中信标普企业债指数”。
风险收益特征本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金,高于货币市场基金。
基金管理人华夏基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称华夏债券A/B华夏债券C
下属两级基金的交易代码001001、001002001003
报告期末下属两级基金的份额总额1,443,681,665.41份1,620,691,773.18份

主要财务指标报告期(2012年1月1日-2012年3月31日)
华夏债券A/B华夏债券C
1.本期已实现收益21,775,336.5322,297,386.18
2.本期利润21,385,452.6921,863,264.60
3.加权平均基金份额本期利润0.01440.0133
4.期末基金资产净值1,518,645,219.811,666,734,244.57
5.期末基金份额净值1.0521.028

阶段净值

增长率①

净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
过去三个月1.35%0.09%0.64%0.05%0.71%0.04%

阶段净值

增长率①

净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
过去三个月1.28%0.09%0.64%0.05%0.64%0.04%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业

年限

说明
任职日期离任日期
韩会永本基金的基金经理、固定收益副总监2004-02-2712年经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年5月加入华夏基金管理有限公司,历任研究发展部副总经理、基金经理助理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)。
魏镇江本基金的基金经理2010-02-049年北京大学经济学硕士。曾任德邦证券有限责任公司债券研究员。2005年3月加入华夏基金管理有限公司,历任债券研究员。

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
权益投资
 其中:股票
固定收益投资3,549,161,163.2693.73
 其中:债券3,549,161,163.2693.73
   资产支持证券
金融衍生品投资
买入返售金融资产20,000,000.000.53
 其中:买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计148,184,334.303.91
其他各项资产69,355,854.541.83
合计3,786,701,352.10100.00

序号债券品种公允价值占基金资产净值

比例(%)

国家债券168,699,100.505.30
央行票据9,669,000.000.30
金融债券286,515,000.008.99
 其中:政策性金融债286,515,000.008.99
企业债券2,167,045,591.7268.03
企业短期融资券80,882,000.002.54
中期票据482,939,000.0015.16
可转债353,411,471.0411.09
其他
合计3,549,161,163.26111.42

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
113001中行转债1,618,250153,280,640.004.81
113002工行转债1,199,640129,885,022.804.08
11200608万科G21,065,000109,162,500.003.43
06801906京投债1,000,00098,430,000.003.09
118216611苏国信MTN1900,00092,430,000.002.90

序号名称金额
存出保证金337,454.74
应收证券清算款1,519,092.41
应收股利
应收利息59,805,345.84
应收申购款7,693,961.55
其他应收款
待摊费用
其他
合计69,355,854.54

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)
113001中行转债153,280,640.004.81
113002工行转债129,885,022.804.08
110015石化转债37,761,466.401.19
125709唐钢转债11,205,182.760.35
110013国投转债8,359,214.400.26
125089深机转债6,493,259.380.20
110016川投转债5,468,076.000.17
110017中海转债936,700.000.03
110018国电转债21,909.300.00

项目华夏债券A/B华夏债券C
本报告期期初基金份额总额1,521,050,632.251,684,962,600.19
本报告期基金总申购份额61,162,685.71196,818,744.76
减:本报告期基金总赎回份额138,531,652.55261,089,571.77
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额1,443,681,665.411,620,691,773.18

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