第B048版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2012年04月23日 星期一 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金

基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一二年四月二十三日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标单位:人民币元

注:1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2009年9月22日至2012年3月31日)

注:本基金基金合同于2009年9月22日正式生效。按照本基金基金合同的规定,基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1、任职日期为公司作出决定之日;

2、基金经理任职已按规定在中国证券业协会办理完毕基金经理注册;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析,确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期,基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

A、大类资产配置:

①股票资产配置——2012年,在政策和信贷逐渐放松、经济有望在二季度触底回升的背景下,我们认为权益类资产将会有较好的投资机会。因此本基金总体遵循“自上而下”的投资策略,行业配置主要侧重于早周期行业,个股主要以低估值的行业龙头为主。

②债券资产配置——报告期内,本基金对债券资产的配置水平基本维持不变,截至报告期末本基金债券资产比例为10.31%。

B、二级资产配置:

①股票资产配置——考虑到经济复苏渐行渐近,因预计早周期和强周期板块的表现好于消费类板块,一季度主要对白酒、医药等消费类板块进行了减持,对汽车、地产、券商和化工等板块进行了增持。

②债券资产配置——报告期末债券资产配置以短期央票为主,以提高现金收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2012年3月31日,本基金份额净值为0.9151元,累计份额净值为0.9151元,报告期内基金份额净值增长率为-1.15%,同期业绩比较基准收益率为3.99%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国际方面,美国经济复苏已为大概率事件,欧债危机开始缓和。总之,外围经济基本面正在发生积极变化。负面因素是,之前市场预期的QE3推出的概率大为降低。

国内方面,经济增速回落,物价回落,当前正处于衰退的末期。市场投资者对经济能否复苏存有疑虑,而预期的政策放松短期并未兑现,加上未达预期的2011年年报和2012年一季报,导致了市场呈震荡态势。

但值得肯定的是,经济离复苏越来越近,而政策的实质放松也只是时间问题,一些行业的绝对估值和相对估值都处于历史低位。

市场经过3月底的调整后,已经接近前期低点,当前时点,不宜悲观。预计固定资产投资随着旺季的到来,会逐步启动,地产价格的回落也有利于销量的恢复。预计市场继续震荡筑底,但底部将逐步抬高。

行业方面,我们相对看好受益出口复苏的行业、早周期的汽车、家电和TMT行业,对低估值的大消费类个股以及受益创新主题的券商股也同样看好。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除宜宾五粮液股份有限公司外,其余的没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

宜宾五粮液股份有限公司于2011年5月28日公告了《关于收到中国证监会〈行政处罚决定书〉的公告》。宜宾五粮液股份有限公司于2011年5月27日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》([2011]17号)。该公告中,公司陈述了《行政处罚决定书》中提及的主要内容及公司针对处罚事项的说明。

本基金投资五粮液(000858)的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况,本基金管理人进行了及时分析和研究,认为上述事件对五粮液的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。

5.8.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他各项资产构成

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、中国证监会核准本基金募集的文件;

2、本基金基金合同;

3、本基金托管协议;

4、本基金招募说明书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。

7.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

7.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,还可以通过基金管理人网站查阅或下载。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一二年四月二十三日

基金简称大摩领先优势股票
基金主代码233006
交易代码233006
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2009年9月22日
报告期末基金份额总额1,340,980,207.46份
投资目标本基金以具有持续领先增长能力和估值优势的上市公司为主要投资对象,分享中国经济增长和资本市场发展的成果,谋求超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略3、本基金采用的主要固定收益投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、可转换/可交换债券策略、资产支持证券策略以及其它增强型的策略。

4、若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围并及时制定相应的投资策略。

业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品;理论上适合于通过基金投资上市公司股票,追求长期资本增值的投资人作为权益类资产配置。
基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司

主要财务指标报告期(2012年1月1日-2012年3月31日)
1.本期已实现收益-36,800,806.15
2.本期利润-12,703,660.73
3.加权平均基金份额本期利润-0.0093
4.期末基金资产净值1,227,194,762.98
5.期末基金份额净值0.9151

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
过去三个月-1.15%1.19%3.99%1.22%-5.14%-0.03%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
徐强本基金基金经理、研究管理部总监2011-9-1917厦门大学计算数学与应用软件专业毕业。曾任联想集团企划部员工、广西证券股份有限公司研究员、北京天龙股份有限公司证券部投资经理、深圳特区证券有限公司北京管理总部投资经理、瑞嘉博投资有限公司投资部投资经理、世华国际金融信息有限公司产品研发部研究员、深圳和勤投资管理有限公司投资总监、银华基金管理有限公司特定资产管理部投资经理。2011年3月加入本公司。
刘红本基金基金经理2012-3-8武汉大学金融学硕士。曾任华西证券有限责任公司经纪业务总部营销管理支持岗,环旭电子股份有限公司供应链管理职员,远卓管理咨询集团行业分析员,中国南玻集团股份有限公司企业运营、战略分析员,第一创业证券有限责任公司研究所高级研究员,平安信托责任有限公司信托经理。2009年10月加入本公司,历任研究员、基金经理助理。

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
权益投资987,199,653.0179.96
 其中:股票987,199,653.0179.96
固定收益投资126,558,045.5310.25
 其中:债券126,558,045.5310.25
 资产支持证券
金融衍生品投资
买入返售金融资产40,000,180.003.24
 其中:买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计51,829,592.464.20
其他各项资产29,081,531.312.36
合计1,234,669,002.31100.00

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔业
采掘业11,849,753.900.97
制造业612,440,669.6549.91
C0食品、饮料155,016,900.4212.63
C1纺织、服装、皮毛72,544.000.01
C2木材、家具
C3造纸、印刷720,000.150.06
C4石油、化学、塑胶、塑料191,195,352.7915.58
C5电子32,960,568.482.69
C6金属、非金属55,583,334.784.53
C7机械、设备、仪表131,897,416.2510.75
C8医药、生物制品24,254,145.461.98
C99其他制造业20,740,407.321.69
电力、煤气及水的生产和供应业
建筑业39,899,712.603.25
交通运输、仓储业
信息技术业17,153,700.001.40
批发和零售贸易26,317,982.422.14
金融、保险业136,703,401.1711.14
房地产业56,011,729.744.56
社会服务业39,378,799.203.21
传播与文化产业5,726,000.000.47
综合类41,717,904.333.40
 合计987,199,653.0180.44

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
000858五 粮 液1,969,22864,669,447.525.27
000422湖北宜化3,355,74961,376,649.215.00
600104上汽集团3,495,87251,843,781.764.22
000527美的电器3,139,48341,190,016.963.36
000568泸州老窖1,018,65039,819,028.503.24
601117中国化学6,544,75238,286,799.203.12
600309烟台万华2,825,29636,926,618.723.01
600143金发科技2,999,40635,422,984.862.89
600805悦达投资2,703,81930,363,887.372.47
10601669中国水电7,075,46829,221,682.842.38

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
国家债券
央行票据67,767,000.005.52
金融债券10,006,000.000.82
 其中:政策性金融债10,006,000.000.82
企业债券46,428,257.533.78
企业短期融资券
中期票据
可转债2,356,788.000.19
其他
合计126,558,045.5310.31

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
110102011央行票据20700,00067,767,000.005.52
108002510黄山债350,00033,418,000.002.72
11201809津滨债130,00013,010,257.531.06
07022007国开20100,00010,006,000.000.82
110015石化转债20,7002,092,356.000.17

序号名称金额(元)
存出保证金1,573,485.19
应收证券清算款24,347,131.26
应收股利
应收利息2,966,634.43
应收申购款194,280.43
其他应收款
待摊费用
其他
合计29,081,531.31

序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
110015石化转债2,092,356.000.17
110016川投转债264,432.000.02

本报告期期初基金份额总额1,392,189,874.96
本报告期基金总申购份额50,477,282.59
减:本报告期基金总赎回份额101,686,950.09
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额1,340,980,207.46

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved