第B014版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2012年04月23日 星期一 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
建信新兴市场优选股票型证券投资基金

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一二年四月二十三日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

建信新兴市场优选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2011年6月21日至2012年3月31日)

注:1、本基金合同自2011年6月21日生效,截至报告日未满一年。

2、本基金为股票型基金,投资组合中股票投资占基金资产的比例不低于60%,现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不低于80%的股票资产投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的公司或组织发行的证券,“主要经济活动在新兴市场国家或地区”指主营业务收入的至少50%来自于新兴市场国家或地区;“新兴市场国家或地区”指本基金业绩比较基准指数包含的国家或地区。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

3、同期业绩比较基准以人民币计价。

4、本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金合同》的规定。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

本季度新兴市场表现靓丽,虽然在三月有所回调,但一季度整体上涨13%。市场上涨主要围绕三个主题:第一,全球经济复苏和欧债危机的缓和推高了投资者的风险偏好;第二,大多数新兴市场国家经济政策由紧缩转向放松,提高了市场对未来经济恢复增长的预期;第三,资金流入新兴市场,加速了市场上涨。基本面方面,主要新兴市场国家的经济数据较好。俄罗斯经济增长继续保持平稳增长势头,工业生产、个人收入增长、消费数据较好;巴西PMI和零售数据超预期;印度经济有好转,但力度偏弱,高油价对印度的经济和通货膨胀有一定压力。中国经济表现出较强韧性,PMI数据较好,经济软着陆的概率较大。但近期公司的盈利数据不太理想,未来有下调风险,另外政策方面也存在一定的不确定性,对中国市场造成一定压力。估值方面,虽然新兴市场经历了较大涨幅,但总体估值水平依然较低。发达国家的经济状况近期表现良好,为新兴市场国家的经济增长提供了有利的外部环境。经济政策方面,由于通货膨胀从高位下行,向下趋势基本确定,大多数国家经济政策紧缩转向放松,巴西下调利率、中国下调RRR,估计印度和巴西未来将进一步下调利率。

本基金一季度仓位维持在较高水平,较好地参与了上涨行情。行业和个股方面配置比较均衡,力图在控制风险的同时为投资人带来较好回报。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率13.19%,波动率0.89%,业绩比较基准收益率14.16%,波动率0.95%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来,我们认为新兴市场以震荡行情为主。新兴市场的估值水平和经济恢复增长的预期将为市场提供了上行动力,美国、欧洲较为宽松的货币政策为全球提供了较好的流动性,新兴市场Beta较高,市场上涨时全球资金更愿意流入新兴市场,从而进一步推高股市。但从风险方面考虑,本次全球经济复苏步伐比较缓慢,并且可能出现反复;欧债危机虽然暂时缓和,但并未根本解决,近期西班牙经济状况和国债利率上升值得关注。中国、巴西、俄罗斯、印度经济回暖趋势还需密切关注。我们认为市场前一阶段的上涨已基本反映了对全球增长和宏观宽松的预期。在此基础上的进一步上涨,需要对下阶段的企业盈利改善、相关国家(如中国)政策放松的节奏,和经济增长的软着陆进行确认。本基金将继续保持谨慎的投资态度,合理控制仓位,精选个股,希望为投资人创造超额收益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

注:所用证券代码采用ISIN代码。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.10.3 其他资产构成

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

§6 开放式基金份额变动

单位:份

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信新兴市场优选股票型证券投资基金设立的文件;

2、《建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金合同》;

3、《建信新兴市场优选股票型证券投资基金招募说明书》;

4、《建信新兴市场优选股票型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

7.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

7.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

二〇一二年四月二十三日

基金简称建信新兴市场股票(QDII)
基金主代码539002
交易代码539002
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2011年6月21日
报告期末基金份额总额154,091,078.52份
投资目标通过主要投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的上市公司股票,在分散投资风险的同时追求基金资产的长期增值。
投资策略本基金在投资策略方面,将采取自上而下的资产配置与自下而上的证券选择相结合、定量研究与定性研究相结合、组合构建与风险控制相结合等多种方式进行投资组合的构建。
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为:摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return))。
风险收益特征本基金为股票型基金,一般情况下基金投资风险收益水平高于债券型基金和混合型基金。同时,由于本基金主要投资于新兴市场上市公司股票,预期风险-收益水平高于一般的境外投资股票型基金。
基金管理人建信基金管理有限责任公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问英文名称Principal Global Investors, LLC.
境外投资顾问中文名称信安环球投资有限公司
境外资产托管人英文名称Brown Brothers Harriman & Co.
境外资产托管人中文名称布朗兄弟哈里曼银行

主要财务指标报告期(2012年1月1日-2012年3月31日)
1.本期已实现收益1,642,175.94
2.本期利润18,523,059.97
3.加权平均基金份额本期利润0.1156
4.期末基金资产净值148,042,546.56
5.期末基金份额净值0.961

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
过去三个月13.19%0.89%14.16%0.95%-0.97%-0.06%

序号证券代码公司名称

(英文)

公司名称

(中文)

所在证

券市场

所属国家

(地区)

数量

(股)

公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
KR7005930003SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD三星电子有限公司韩国证券交易所韩国1,0967,762,538.575.24
US8740391003TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR台积电纽约证券交易所美国46,4004,462,608.413.01
US71654V4086PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR巴西石油股份公司纽约证券交易所美国26,5004,430,180.172.99
US3682872078GAZPROM OAO-SPON ADR俄罗斯天然气工业公司纽约证券交易所美国45,0003,503,722.122.37
BRCIELACNOR3CIELO SA圣保罗证券交易所巴西15,9003,395,599.082.29
HK0883013259CNOOC LTD中国海洋石油香港证券交易所中国香港249,0003,221,476.042.18
US6778621044LUKOIL OAO-SPON ADR卢克石油公司纽约证券交易所美国8,3003,176,355.592.15
US80585Y3080SBERBANK-SPONSORED ADR俄罗斯联邦储蓄银行伦敦国际交易所英国33,2712,688,922.731.82
BRITUBACNPR1ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF圣保罗证券交易所巴西22,0002,651,673.611.79
10ZAE000006896SASOL LTD南非证券交易所南非8,5072,585,008.601.75

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
赵英楷先生海外投资部总监,本基金基金经理2011-6-2115美国哥伦比亚大学商学院MBA,曾任美国美林证券公司研究员、高盛证券公司研究员、美林证券公司投资组合策略分析师、美国阿罗亚投资公司基金经理;2010年3月加入建信基金管理有限责任公司,历任海外投资部执行总监(主持工作)、总监。2011年4月20日起任建信全球机遇股票型证券投资基金基金经理。

姓名在境外投资顾问所任职务证券从业年限说明
Michael L. Reynal在信安环球担任投资组合经理21达特茅斯学院Amos Tuck商学院MBA毕业。1991年-1993年,在Barclays de Zoete Wedd先后担任兼并与收购部门分析师,拉丁美洲股票销售。1993年-1997年,在Paribas Capital Markets担任股票销售总监。1998年在花旗集团参加暑期实习。1999年-2001年,在Wafra 投资顾问集团担任副总裁,投资组合经理和分析师。2001年至今,在信安环球投资担任投资组合经理。负责领导新兴市场团队,他同时分管分散投资的新兴市场组合和专门的亚洲区域股票策略。他同时也进行公司研究,主要侧重于全球制药公司以及拉美/东欧/中东/非洲的消费品和不动产。

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
权益投资132,898,630.7087.81
 其中:普通股93,421,111.3961.73
 存托凭证36,029,267.0223.81
 优先股3,448,252.292.28
 房地产信托
基金投资1,702,746.641.13
固定收益投资
 其中:债券
 资产支持证券
金融衍生品投资
 其中:远期
 期货
 期权
 权证
买入返售金融资产
 其中:买断式回购的买入返售金融资产
货币市场工具
银行存款和结算备付金合计12,257,871.598.10
其他各项资产4,481,190.842.96
合计151,340,439.77100.00

国家(地区)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
美国34,876,150.1923.56
韩国24,059,771.2416.25
中国香港22,982,968.7615.52
巴西14,141,916.529.55
南非13,958,558.799.43
英国5,611,189.653.79
印尼5,067,690.903.42
马来西亚4,396,856.152.97
泰国4,000,985.262.70
墨西哥3,802,543.242.57
合计132,898,630.7089.77

行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
金融33,360,354.6022.53
信息技术22,195,253.0814.99
能源19,213,127.6012.98
非必需消费品16,160,250.0010.92
必需消费品11,876,465.358.02
材料11,819,142.907.98
电信服务8,350,567.575.64
工业6,761,235.024.57
保健1,619,518.371.09
公用事业1,542,716.211.04
合计132,898,630.7089.77

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUNDETF交易型开放式指数BlackRock Fund Advisors1,702,746.641.15

序号名称金额(元)
存出保证金
应收证券清算款2,111,941.13
应收股利268,069.44
应收利息1,427.86
应收申购款27,854.51
其他应收款
待摊费用
其他2,071,897.90
合计4,481,190.84

本报告期期初基金份额总额164,824,064.58
本报告期基金总申购份额1,681,119.83
减:本报告期基金总赎回份额12,414,105.89
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额154,091,078.52

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved