基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：二〇一二年三月二十九日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１１年０１月０１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

２、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

３、本基金基金合同生效日为２００９年８月２６日。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金基金合同生效日为２００９年８月２６日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金基金合同于２００９年８月２６日生效。按基金合同规定，本基金建仓期不超过３个月。截至报告期末，本基金各项投资符合基金合同的规定：本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的９０％，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金基金合同生效日为２００９年８月２６日；

２、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效日２００９年８月２６日至２０１１年末均未实施利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于２００５年６月２１日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为２亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。

截至２０１１年１２月３１日，公司旗下管理２１只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深３００指数基金、上证中央企业５０交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金及工银瑞信深证红利ＥＴＦ联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略股票型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金，证券投资基金管理规模达６９０亿元人民币。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期说明：何江的任职日期为公司执委会决议日期

赵栩的任职日期为公司执委会决议日期

离任日期说明：胡文彪的离任日期为公司执委会决议日期

樊智的离任日期为公司执委会决议日期

２、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

３、本基金无基金经理助理。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内无异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金跟踪标的指数的日均偏离度为０．０７％，偏离度年化标准差为１．４９％。本基金跟踪误差产生的主要来源是：１）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；２）申购赎回的影响；３）成份股票的停牌；４）指数中成份股票的调整；等。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

２０１１年，本基金份额净值增长率为 －１９．７９％，比较基准收益率为 －１９．７９％ 。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

４．６．１参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

４．６．１．１职责分工

（１）参与估值小组成员为４人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

（２）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

４．６．１．２专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

４．６．２ 基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

４．６．３ 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

４．６．４已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未满足基金合同中关于收益分配的条件，未实施利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

本年度报告被出具了无保留意见的审计报告，且在审计报告中无强调事项，投资者欲了解详细内容，可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：上证中央企业５０交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日： ２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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注：１、报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值１．０６０８元，基金份额总额６８２，９５９，２１９．００份；股票投资项含可退替代款估值增值。

２、基金合同生效日为２００９年８月２６日。

７．２ 利润表

会计主体：上证中央企业５０交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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注：基金合同生效日为２００９年８月２６日。

７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上证中央企业５０交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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注：基金合同生效日为２００９年８月２６日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿郭特华＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿夏洪彬＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿朱辉毅＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

上证中央企业５０交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００９］５７７号文《关于同意上证中央企业５０交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》批准，由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于２００９年８月２６日生效，首次设立募集规模为４５３，３７６７，３７４．００份基金份额。本基金为交易型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金股票资产跟踪的标的指数为上证中央企业５０指数。本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的９０％，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准为：上证中央企业５０指数。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和净值变动情况。

７．４．４ 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

７．４．６ 税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１３２号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自２００８年１０月９日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

７．４．７ 关联方关系

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注：１、本报告期因基金管理人股东的股权发生转让，中国远洋运输（集团）总公司自２０１１年１１月１６日起不再是基金的关联方；

２、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：１、基金管理费按前一日的基金资产净值的０．５０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．５０％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

２、基金管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：１、基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．１０％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

２、基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证券。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９ 期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而于年末持有的流通受限证券。

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：１、由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差；

２、股票投资项含可退替代款估值增值。

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

８．２．１ 指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

注：１、合计项不含可退替代款估值增值；

２、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

８．２．２ 积极投资按行业分类的股票投资组合

无。

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

８．３．１ 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

８．３．２ 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：１、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

２、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：１、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

２、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

８．９．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。

８．９．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。

８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末上市基金前十名持有人

■

注：以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。

９．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

本基金管理人的从业人员在本报告期末未持有本开放式基金。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：本基金已于２００９年９月２８日进行了基金份额折算，折算比例为０．６３９６４０３９。

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期本基金未召开持有人大会。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、基金管理人：

（１） 公司法定代表人变更为李晓鹏先生，并于２０１１年２月２４日进行披露；

（２） 因公司第二届董事会任期届满，经公司股东会审议通过，选举李晓鹏先生、Ｎｅｉｌ Ｈａｒｖｅｙ先生、郭特华女士、库三七先生、朱文信先生、王莹女士担任公司第三届董事会董事，刘国恩先生、孙祁祥女士、Ｊａｎｅ ＤｅＢｅｖｏｉｓｅ女士担任第三届董事会独立董事。赵跃女士、陈晓燕女士、蔡昀先生、Ｄａｖｉｄ Ｐｅｔｅｒ Ｗａｌｋｅｒ先生、牛大鸿先生不再担任本公司董事职务，公司已于２０１１年１２月１０日进行披露；

（３） 因任期届满，肖在翔先生不再担任公司副总经理，由库三七先生担任公司副总经理，公司已于２０１１年１２月１５日进行披露。

２、基金托管人托管部门：无。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

无。

１１．４ 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未有改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内应支付给安永华明会计师事务所审计费用玖万元整，该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１．券商的选择标准和程序

（１）选择标准：注重综合服务能力

ａ）券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

ｂ）券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

ｃ）与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

（２）选择程序

ａ）确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。

ｂ）签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。

２．券商的评估，保留和更换程序

（１）席位的租用期限暂定为一年，合同到期１５天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

（２）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。

（３）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

无

基金简称	工银上证央企ＥＴＦ
基金主代码	５１００６０
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	２００９年８月２６日
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	６８２，９５９，２１９．００份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	２００９年１０月２７日

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略	本基金主要采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。但在特殊情况下，本基金可以选择其它证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换。
业绩比较基准	上证中央企业５０指数收益率
风险收益特征	本基金属股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证中央企业５０指数，是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		工银瑞信基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	朱碧艳	张燕
	联系电话	０１０－５８６９８９１８	０７５５－８３１９９０８４
	电子邮箱	ｃｕｓｔｏｍｅｒｓｅｒｖｉｃｅ＠ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｙａｎ＿ｚｈａｎｇ＠ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		０１０－５８６９８９１８	９５５５５
传真		０１０－６６５８３１５８	０７５５－８３１９５２０１

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年	２０１０年	２００９年８月２６日－２００９年１２月３１日
本期已实现收益	－１０５，２１２，７０３．８３	－３１０，７０６，４５２．２３	２１０，８８０，８５６．６１
本期利润	－１７０，８１６，４１６．９６	－４８６，９８４，３４９．８３	３０５，９８５，８４５．９７
加权平均基金份额本期利润	－０．２４４８	－０．４４２７	０．１１９０
本期基金份额净值增长率	－１９．７９％	－２３．３７％	１０．４０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年末	２０１０年末	２００９年末
期末可供分配基金份额利润	－０．５０２６	－０．２４０８	０．１４０８
期末基金资产净值	７２４，４７２，７１６．２８	１，０７２，５８９，５９９．１７	２，７３３，３００，３８６．８３
期末基金份额净值	１．０６０８	１．３２２６	１．７２６０

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－４．３８％	１．２３％	－３．２８％	１．２６％	－１．１０％	－０．０３％
过去六个月	－１９．４３％	１．２２％	－１８．９８％	１．２６％	－０．４５％	－０．０４％
过去一年	－１９．７９％	１．１６％	－１９．７９％	１．２０％	０．００％	－０．０４％
自基金合同生效起至今	－３２．１５％	１．３７％	－３１．０５％	１．４７％	－１．１０％	－０．１０％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
何江	本基金的基金经理，工银沪深３００基金的基金经理，工银深证红利ＥＴＦ基金的基金经理，工银深证红利ＥＴＦ联接基金的基金经理。	２０１１年５月２５日	－	６	先后在北京方速信融科技有限公司担任高级分析师，金诚信用评估有限公司担任分析师；２００５年加入工银瑞信，曾任风险管理部投资风险管理业务主管，２０１１年５月２５日至今担任工银沪深３００基金、工银上证央企ＥＴＦ基金、工银深证红利ＥＴＦ基金、工银深证红利ＥＴＦ联接基金的基金经理。
赵栩	本基金基金经理	２０１１年１０月１８日	－	３	２００８年加入工银瑞信，曾任风险管理部金融工程分析师，２０１１年１０月１８日至今担任工银上证央企ＥＴＦ基金基金经理。
胡文彪	曾任本基金的基金经理；工银瑞信大盘蓝筹基金的基金经理；工银瑞信双利债券型基金的基金经理	２００９年８月２６日	２０１１年２月１０日	１０	先后在国泰君安证券股份有限公司担任研究员，华林证券有限公司担任研究员； ２００６年加入工银瑞信，曾任工银中小盘、工银沪深３００基金、工银上证央企ＥＴＦ基金基金经理，现任工银双利债券基金、工银大盘蓝筹基金基金经理。
樊智	曾任本基金的基金经理，曾任工银沪深３００基金、工银瑞信深证红利ＥＴＦ基金、工银瑞信深证红利ＥＴＦ联接基金的基金经理。	２００９年９月８日	２０１１年７月１４日	８	曾任中信证券股份有限公司研究部高级研究员；２００５年加入工银瑞信，曾任风险管理部副总监；２００９年９月８日至２０１１年７月１４日，担任工银沪深３００基金和工银上证央企ＥＴＦ基金基金经理；２０１０年１１月５日至２０１１年７月１４日，担任工银深证红利ＥＴＦ基金基金经理；２０１０年１１月９日至２０１１年７月１４日，担任工银深证红利ＥＴＦ联接基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款		４，２６０，５６６．５３	１０，０７７，７９８．９３
结算备付金		３，０９４．８６	６６５，００４．８１
存出保证金		－	－
交易性金融资产		７２１，０２１，６２４．９８	１，０６４，６１１，９５５．５４
其中：股票投资		７２１，０２１，６２４．９８	１，０６４，６１１，９５５．５４
基金投资		－	－
债券投资		－	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		－	－
应收利息		９２４．９８	２，５７８．５９
应收股利		－	－
应收申购款		－	－
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		７２５，２８６，２１１．３５	１，０７５，３５７，３３７．８７
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		３３，８６２．８４	３６８，１５７．１４
应付赎回款		－	－
应付管理人报酬		３０７，０７７．７７	４８９，７６３．４０
应付托管费		６１，４１５．５７	９７，９５２．６７
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		１６，５６９．４９	１，４２１，２３３．９８
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		３９４，５６９．４０	３９０，６３１．５１
负债合计		８１３，４９５．０７	２，７６７，７３８．７０
所有者权益：
实收基金		１，０６７，７３１，６４３．８１	１，２６７，８４５，５６９．５２
未分配利润		－３４３，２５８，９２７．５３	－１９５，２５５，９７０．３５
所有者权益合计		７２４，４７２，７１６．２８	１，０７２，５８９，５９９．１７
负债和所有者权益总计		７２５，２８６，２１１．３５	１，０７５，３５７，３３７．８７

项 目	附注号	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
一、收入		－１６４，１６８，２６２．１８	－４７５，７７４，８７７．６３
１．利息收入		４９，７５２．４３	１２８，３６０．９１
其中：存款利息收入		４８，４９０．９０	１２８，３６０．９１
债券利息收入		１，２６１．５３	－
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－９８，６３６，３７３．１２	－２９８，７５４，０８７．２１
其中：股票投资收益		－１１５，９６０，４７８．３１	－３２２，８４３，８８７．１９
基金投资收益		－	－
债券投资收益		６９２，５８１．７７	－
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		１６，６３１，５２３．４２	２４，０８９，７９９．９８
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－６５，６０３，７１３．１３	－１７６，２７７，８９７．６０
４． 汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		２２，０７１．６４	－８７１，２５３．７３
二、费用		６，６４８，１５４．７８	１１，２０９，４７２．２０
１．管理人报酬	７．４．８．２．１	４，４１９，４９４．２１	７，８６０，３９２．５９
２．托管费	７．４．８．２．２	８８３，８９８．８５	１，５７２，０７８．４９
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		８９３，１３９．９３	１，３２４，３１６．１０
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用		４５１，６２１．７９	４５２，６８５．０２
三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列）		－１７０，８１６，４１６．９６	－４８６，９８４，３４９．８３
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－１７０，８１６，４１６．９６	－４８６，９８４，３４９．８３

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，２６７，８４５，５６９．５２	－１９５，２５５，９７０．３５	１，０７２，５８９，５９９．１７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１７０，８１６，４１６．９６	－１７０，８１６，４１６．９６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－２００，１１３，９２５．７１	２２，８１３，４５９．７８	－１７７，３００，４６５．９３
其中：１．基金申购款	８７７，０６１，８１４．９３	－１９８，０９６，１１４．８６	６７８，９６５，７００．０７
２．基金赎回款	－１，０７７，１７５，７４０．６４	２２０，９０９，５７４．６４	－８５６，２６６，１６６．００
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，０６７，７３１，６４３．８１	－３４３，２５８，９２７．５３	７２４，４７２，７１６．２８
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，４７６，３４６，０７３．８８	２５６，９５４，３１２．９５	２，７３３，３００，３８６．８３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－４８６，９８４，３４９．８３	－４８６，９８４，３４９．８３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１，２０８，５００，５０４．３６	３４，７７４，０６６．５３	－１，１７３，７２６，４３７．８３
其中：１．基金申购款	４，０３９，７９９，８７５．６２	－１８７，４１６，９５７．９８	３，８５２，３８２，９１７．６４
２．基金赎回款	－５，２４８，３００，３７９．９８	２２２，１９１，０２４．５１	－５，０２６，１０９，３５５．４７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，２６７，８４５，５６９．５２	－１９５，２５５，９７０．３５	１，０７２，５８９，５９９．１７

关联方名称	与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司	基金管理人
招商银行股份有限公司	基金托管人
中国工商银行股份有限公司	基金管理人股东
瑞士信贷	基金管理人股东

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	４，４１９，４９４．２１	７，８６０，３９２．５９
其中：支付销售机构的客户维护费	－	－

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	８８３，８９８．８５	１，５７２，０７８．４９

关联方 名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招行银行股份有限公司	４，２６０，５６６．５３	４４，６２３．６３	１０，０７７，７９８．９３	１２１，７２３．７９

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	７２１，０２１，６２４．９８	９９．４１
	其中：股票	７２１，０２１，６２４．９８	９９．４１
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４，２６３，６６１．３９	０．５９
６	其他各项资产	９２４．９８	０．００
７	合计	７２５，２８６，２１１．３５	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	１１５，０３７，１６８．５７	１５．８８
Ｃ	制造业	８３，３４０，４０８．３０	１１．５０
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	３０，３７１，０９２．９７	４．１９
Ｃ７	机械、设备、仪表	５２，９６９，３１５．３３	７．３１
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	３２，３７０，３５８．６８	４．４７
Ｅ	建筑业	５３，４４１，９２６．５０	７．３８
Ｆ	交通运输、仓储业	２５，９５０，６５０．７６	３．５８
Ｇ	信息技术业	３９，０５１，４９１．６４	５．３９
Ｈ	批发和零售贸易	５，２６９，５７４．１０	０．７３
Ｉ	金融、保险业	３４３，９７２，６７８．２３	４７．４８
Ｊ	房地产业	１９，６４０，８９０．００	２．７１
Ｋ	社会服务业	２，９４６，４７８．２０	０．４１
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	７２１，０２１，６２４．９８	９９．５２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１３２８	交通银行	１５，５０７，５１５	６９，４７３，６６７．２０	９．５９
２	６０１０８８	中国神华	１，８２２，９４５	４６，１７５，１９６．８５	６．３７
３	６０１９３９	建设银行	９，３５７，４２２	４２，４８２，６９５．８８	５．８６
４	６０００３０	中信证券	３，８４７，１５４	３７，３５５，８６５．３４	５．１６
５	６０１２８８	农业银行	１４，１３７，９００	３７，０４１，２９８．００	５．１１
６	６０１９８８	中国银行	１２，２４９，２９２	３５，７６７，９３２．６４	４．９４
７	６０１６０１	中国太保	１，７３６，６２１	３３，３６０，４８９．４１	４．６０
８	６０１９９８	中信银行	７，７８６，０７８	３１，４５５，７５５．１２	４．３４
９	６０００５０	中国联通	４，６４７，７１１	２４，３５４，００５．６４	３．３６
１０	６０１６６８	中国建筑	８，２２４，９００	２３，９３４，４５９．００	３．３０

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１２８８	农业银行	５１，２７２，２７９．２４	４．７８
２	６０１８１８	光大银行	３８，０５９，６１３．１２	３．５５
３	６０１９９８	中信银行	３０，１１１，５６５．４６	２．８１
４	６０１９８８	中国银行	２９，９００，９０５．５９	２．７９
５	６０１３２８	交通银行	２１，０７９，１１１．４１	１．９７
６	６０１９３９	建设银行	１２，９４２，５１４．７７	１．２１
７	６００４０６	国电南瑞	１２，４４９，５６５．５８	１．１６
８	６００９９９	招商证券	１０，９０７，４２２．７１	１．０２
９	６０１７８８	光大证券	６，９７０，７８９．６１	０．６５
１０	６０１９８９	中国重工	６，５２２，２９８．７８	０．６１
１１	６０１６６８	中国建筑	６，２６２，０５０．００	０．５８
１２	６０１１０６	中国一重	６，１３７，７５３．６１	０．５７
１３	６００１５０	中国船舶	５，６６９，２７２．１４	０．５３
１４	６００１１５	东方航空	５，６６６，３１８．５４	０．５３
１５	６０１１７９	中国西电	５，６１９，４４５．０６	０．５２
１６	６０１６００	中国铝业	５，５０６，５２１．４０	０．５１
１７	６００７９５	国电电力	４，９２８，２１８．００	０．４６
１８	６０００４８	保利地产	４，６７８，８３０．１４	０．４４
１９	６００１１８	中国卫星	４，３７０，２９２．１３	０．４１
２０	６００００５	武钢股份	３，９９６，４９７．８０	０．３７

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１９８８	中国银行	５８，３６０，５６２．４１	５．４４
２	６０１９９８	中信银行	４０，６７６，２９５．８８	３．７９
３	６０１９３９	建设银行	３５，４６２，５０８．９４	３．３１
４	６０１２８８	农业银行	１９，１９１，９６２．１６	１．７９
５	６０１８１８	光大银行	１４，１６３，１５８．６１	１．３２
６	６０１３２８	交通银行	１１，９７４，６３３．６４	１．１２
７	６００９００	长江电力	１１，１７９，９６４．４９	１．０４
８	６０００３０	中信证券	７，１１４，５０７．２９	０．６６
９	６００３２０	振华重工	６，９８０，４７９．６１	０．６５
１０	６０１６０１	中国太保	５，９０６，５７６．２９	０．５５
１１	６０１０８８	中国神华	５，５０３，７００．３２	０．５１
１２	６０１６２８	中国人寿	４，０１０，１３１．５３	０．３７
１３	６０１９１８	国投新集	３，９２５，２３２．８３	０．３７
１４	６００７９５	国电电力	３，６３４，４５２．００	０．３４
１５	６００８７９	航天电子	３，２９９，０７７．７８	０．３１
１６	６０００２６	中海发展	３，１７０，５１８．０４	０．３０
１７	６０１９８９	中国重工	３，０２９，０００．８０	０．２８
１８	６０００５０	中国联通	２，８０５，０８８．００	０．２６
１９	６０１８５７	中国石油	２，６６０，１０２．３７	０．２５
２０	６００００５	武钢股份	２，６４３，８９８．００	０．２５

买入股票成本（成交）总额	２９１，９５９，６１１．５１
卖出股票收入（成交）总额	２７１，３６１，７０６．５８

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	９２４．９８
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	９２４．９８

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１８，９７３	３５，９９６．３７	１６２，３７３，３４５．００	２３．７７％	５２０，５８５，８７４．００	７６．２３％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	国泰君安－招行－国泰君安上证央企指数增强集合资产管理计划	８７，０２１，６１７．００	１２．７４％
２	中国石化财务有限责任公司	２５，５８８，６８５．００	３．７５％
３	王红	１２，５８０，０００．００	１．８４％
４	中国人寿保险股份有限公司	１０，５８０，１００．００	１．５５％
５	中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	５，０００，０００．００	０．７３％
６	永安财产保险股份有限公司	４，０００，０００．００	０．５９％
７	武丽芳	３，８０７，１３９．００	０．５６％
８	中国建设银行股份有限公司企业年金计划－工行	３，５００，０００．００	０．５１％
９	大连保税区龙飞国际工贸有限公司	３，１９８，２０１．００	０．４７％
１０	施再麟	３，１２５，１９２．００	０．４６％

基金合同生效日（２００９年８月２６日）基金份额总额	４，５３３，７６７，３７４．００
本报告期期初基金份额总额	８１０，９５９，２１９．００
本报告期基金总申购份额	５６１，０００，０００．００
减：本报告期基金总赎回份额	６８９，０００，０００．００
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	６８２，９５９，２１９．００

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
广发证券	１	３８８，３６６，４５１．６２	６９．４０％	３３０，１１２．１８	６９．４０％	－
民族证券	１	１６８，３２４，７４７．９５	３０．０８％	１４３，０７６．２６	３０．０８％	－
国元证券	１	２，９２０，４４５．５２	０．５２％	２，４８２．４１	０．５２％	－
齐鲁证券	１	－	－	－	－	－
渤海证券	１	－	－	－	－	－
申银万国	１	－	－	－	－	－
海通证券	１	－	－	－	－	－
招商证券	１	－	－	－	－	－
华泰证券	１	－	－	－	－	－
国信证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
广发证券	－	－	－	－	－	－
民族证券	９，５４８，８４３．３０	１００．００％	－	－	－	－
国元证券	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
渤海证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－