基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：２０１２年３月２９日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自２０１１年０１月０１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注： １、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费 用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

４、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金比较基准为：６５％上证红利指数收益率＋３５％上证国债指数收益率

２、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的６个月内达到规定的资产组合，截至２００６年１２月１５日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

过去三年本基金未进行过利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是２００３ 年３ 月７ 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（２０１１ 年１２月３１ 日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证１００ 基金、上证１８０ＥＴＦ、上证１８０ＥＴＦ 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证１８０成长ＥＴＦ、上证１８０成长ＥＴＦ联接基金、华宝油气基金， 所管理的开放式证券投资基金资产净值合计３７，０１２，９７０，２８５．０５元。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

２、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。

本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在２０１１年全年的业绩表现前高后低，全年看我们始终对不断上升通胀和由此带来的宏观紧缩心存担忧，但是在上半年尤其在一季度经济的小反弹让我们一度对自己的判断有一些怀疑，导致没有及时降低了仓位，这也是本基金在上半年业绩较差的主要原因。２０１１年下半年，我们对组合进行了较大幅度的调整，首先是降低仓位，其次加大配置了政府在２０１１年下半年提出重点发展的文化产业相关的公司股票，以及过去几年跌幅较大且基本面相对稳定的银行，地产等板块，同时继续超配以食品饮料行业为主的消费品行业，取的了较好的效果。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截止至本报告期末，报告期内基金份额净值增长率为－２１．４０％，基金业绩比较基准收益率为－１０．８６％，基金落后业绩基准１０．５４％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１２年１季度，我们对宏观经济的看法没有大的改变，虽然市场普遍预期的通胀高位回落在２０１１年四季度实现了，但是我们认为通胀依然会是宏观经济最大的不确定性，通胀并未走远！这是因为本轮通胀的成因相较以往要复杂得多，中国政府由于担心经济增速下滑所以在过去两年内对于过量货币的回收始终比较犹豫且幅度较小。政府面临压通胀和保增长的两难境地，政策腾挪的空间逐步收窄。这既考验政府的管理能力亦是对投资人的投资能力的考验。

但是我们也认为经过将近一年的宏观紧缩，政策进入观察期的可能性很大，所以我们认为有保有压将是政策的首选，并且存在一定的可能在某个阶段，由于经济的快速下滑从而逼迫政府放松货币刺激经济。那时我们预计股市会有所正面反应，但必须谨记在通胀威胁没有彻底消除前，任何放松都会引致更严重的通胀和更严厉的紧缩，所以我们必须留一份清醒。我们始终认为鉴于目前中国的宏观经济环境，隐忍和耐心都是政府与民众所最必需的，我们必须付出一段时间经济增速放缓的代价来实现经济体内各个生产要素的价格出清以承担２００８年至２００９年的过度刺激的恶果。

但同时，我们始终相信中国经济的潜力还巨大，在新经济出现之前，其实经济不平衡是发展的最大瓶颈，如果不平衡的状况得到缓解：外贸依赖下降，东西部更加平衡，社会保障制度更加充分，各种要素价格、资源配置更加合理，那么，从人均福利的角度看，传统经济在内需方面，无论投资和消费结构性升级仍有很大空间。这既可以保持经济增长的持续性也是对当前通胀压力的有效疏通。

我们的投资策略将充分考虑上述因素对市场的影响，重点关注业绩明显改善的行业和个股，注重消费升级、劳动力成本上升等重要因素对行业中长期发展的影响。行业中的领先公司或者具有较高管理水平的公司，有可能在经济震荡中进一步增强竞争力，这类公司是我们重点关注的对象。

本基金将在２０１２年１季度以及后面的时间内加强在部分盈利增长稳定，估值合理的行业和个股中把握机会，加大配置。本基金将在考虑流动性的基础上提高持股集中度，以进一步发挥本基金在选股能力上的优势，我们相信未来的一段时间Ａ股市场尚难走出大规模的上涨行情，震荡市和结构市已经是相对比较乐观的判断，所以本基金争取在２０１１年下半年尤其是四季度良好业绩基础上继续稳扎稳打，以回报持有人对我们长期的宽容和信任。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：

（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为估值提供相关模型。

（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）必要时基金经理参与估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

报告截止日： ２０１１年１２月３１日单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值２．５５０９元，基金份额总额１，１５１，３３１，５９１．７１份。

７．２ 利润表

会计主体：华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

本报告期： ２０１１年１月１日 至 ２０１１年１２月３１日单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日 至 ２０１１年１２月３１日单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿裴长江＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿黄小薏＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿张幸骏＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

华宝兴业收益增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００６］第８６号《关于同意华宝兴业收益增长混合型证券投资基金募集的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币２，３３９，３４２，６０９．４６元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００６）第７０号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》于２００６年６月１５日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２，３３９，８０９，８５４．３４份基金份额，其中认购资金利息折合４６７，２４４．８８份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常的市场情况下，本基金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的３０％－９５％，权证占０％－３％，债券占０％－７０％，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在５％以上；投资于稳定分红股票的比例不低于股票资产的８０％（稳定分红指过去三年内至少两次实施现金红利分配）。本基金的业绩比较基准为：上证红利指数收益率×６５％＋上证国债指数收益率×３５％。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于２０１２年３月２６日批准报出。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１１年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年１２月３１日的财务状况以及 ２０１１年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．２ 权证交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：

１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × １．５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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７．４．８．４．2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

７．４．８．5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

７．４．８．7 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（ ２０１１年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１１年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为１，９６５，９９１，７９７．８３元，属于第二层级的余额为３０３，７０１，４４０．７１元，无属于第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第一层级４，１６９，０３１，８９２．９３元，第二层级３６０，９５９，４３７．４０元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具（２０１０年１２月３１日：同）。本基金本期净转入／（转出）第三层级零元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动零元（２０１０年度：无），涉及河南双汇投资发展股份有限公司（“双汇发展”）发行的股票。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：１、中工国际于２０１１年１２月８日开始停牌，本公司与托管银行协商一致，决定于２０１１年１２月１６日起对本基金所持有的“中工国际”（股票代码００２０５１）采用“指数收益法”进行估值，并采用中证协ＳＡＣ 行业指数作为计算依据。该股票于２０１２年３月１９日复牌，按收盘价估值。

２、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ的年度报告正文。

8．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

8．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额不包括相关交易费用。

8．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：１．卖出金额不包括相关交易费用。

２． 自 ２０１２ 年 １ 月 ４ 日起，００００２８证券名称发生变更，Ａ 股简称由“一致药业”变更为“国药一致”。

8．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

8．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

8.9．２ 本基金股票投资的主要对象是稳定分红的股票，基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

8.9．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、本基金管理人于２０１１ 年４ 月９ 日发布公告，聘任谢文杰先生为公司副总经理，其任职资格已经过中国证监会审核批准。

２、本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人２０１１年１０月２４日发布任免通知，聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

11．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

11．４ 基金投资策略的改变

本基金的投资策略在报告期内未发生变更。

11．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为１０６，０００．００元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（２００６年６月１５日）起至本报告期末。

11．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

11．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注： １、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（１）选择标准： 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于５亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（２）选择程序：（ａ）服务评价；（ｂ）拟定备选交易单元；（ｃ）签约。

２、本基金本报告期券商交易单元新增：瑞银证券。

11．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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§12 影响投资者决策的其他重要信息

１、２０１１年１０月２８日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（“本行”）董事会（“董事会”）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。

２、２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２ 年１ 月１６ 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

华宝兴业基金管理有限公司

２０１２年３月２９日

基金名称	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金
基金简称	华宝兴业收益增长混合
基金主代码	２４０００８
交易代码	２４０００８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年６月１５日
基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，１５１，３３１，５９１．７１份
基金合同存续期	不定期

投资目标	投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司，以分享该类上市公司的长期稳定的股息收入及资本增值。
投资策略	本基金采取积极的资产配置策略，通过公司自行开发的数量化辅助模型，结合宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。股票投资部分采用定量与定性分析相结合，行业配置与定期调整策略；债券投资部分通过大资产配置、分类资产配置和个券选择三个层次自上而下进行债券投资管理。
业绩比较基准	６５％上证红利指数收益率＋３５％上证国债指数收益率
风险收益特征	本基金是混合型基金，风险高于债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华宝兴业基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	刘月华	尹东
	联系电话	０２１－３８５０５８８８	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｘｘｐｌ＠ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－７００－５５８８、０２１－３８９２４５５８	０１０—６７５９５０９６
传真		０２１－３８５０５７７７	０１０－６６２７５８５３

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年	２０１０年	２００９年
本期已实现收益	－５２６，４６７，５３２．９５	１３０，４０９，９８９．４０	９３９，４５６，３１２．０７
本期利润	－８４２，８５９，４８１．９０	－６５５，５５８，５１９．９８	３，７５９，３５６，６９１．３０
加权平均基金份额本期利润	－０．６９２６	－０．３１５８	１．６７３２
本期加权平均净值利润率	－２４．１８％	－１０．１６％	６０．０９％
本期基金份额净值增长率	－２１．４０％	－６．４０％	９１．３９％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年末	２０１０年末	２００９年末
期末可供分配利润	１，２８２，６４６，５６１．１２	２，２４０，８９７，９１３．２０	３，７９１，０２１，９２７．５４
期末可供分配基金份额利润	１．１１４１	１．５４１１	１．４７２１
期末基金资产净值	２，９３６，９２５，３７８．７５	４，７１９，３１９，４４０．８６	８，９２９，４８７，７５１．７１
期末基金份额净值	２．５５０９	３．２４５５	３．４６７４
３．１．３ 累计期末指标	２０１１年末	２０１０年末	２００９年末
基金份额累计净值增长率	１５５．０９％	２２４．５５％	２４６．７４％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－１．７６％	０．９１％	－３．５３％	０．７４％	１．７７％	０．１７％
过去六个月	－９．７５％	０．８８％	－１１．０４％	０．７８％	１．２９％	０．１０％
过去一年	－２１．４０％	０．９８％	－１０．８６％	０．７６％	－１０．５４％	０．２２％
过去三年	４０．８０％	１．３９％	２０．４０％	１．０８％	２０．４０％	０．３１％
过去五年	７４．５２％	１．８４％	１３．６９％	１．４８％	６０．８３％	０．３６％
自基金合同生效日起至今	１５５．０９％	１．７７％	５７．７９％	１．４４％	９７．３０％	０．３３％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
邵喆阳	本基金基金经理	２０１０年６月２６日	－	５年	硕士，拥有ＣＦＡ资格。２００５年７月至２００６年１２月任安永会计师事务所审计员。２００６年１２月加入华宝兴业基金管理有限公司先后任行业分析师、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理助理、华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金经理助理，２０１０年６月至今任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理。
季鹏	本基金基金经理助理、华宝兴业宝康配置混合基金经理助理	２０１１年７月８日	２０１１年１１月３日	４年	金融学硕士，ＦＲＭ。曾任香港大福证券担任行业研究员，光大保德信基金管理公司高级行业研究员、首席策略分析师、基金经理助理。２０１１年４月加盟华宝兴业基金管理公司，担任高级策略分析师，２０１１年７月至２０１１年１１月任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理助理，２０１１年１１月兼任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理助理。

资 产		本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款		５２３，５５２，３５２．７７	２７７，７２０，８０２．３３
结算备付金		４，４７２，１３２．２７	５４，６０９，５６２．２４
存出保证金		３，３３２，３８８．６４	９，０１９，９１６．６５
交易性金融资产		２，２６９，６９３，２３８．５４	４，５２９，９９１，３３０．３３
其中：股票投资		２，１７２，９６３，２３８．５４	４，１８１，２０６，３３０．３３
基金投资		－	－
债券投资		９６，７３０，０００．００	３４８，７８５，０００．００
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		２０１，５００，５０２．２５	－
应收证券清算款		－	－
应收利息		２，５４８，７８９．７５	９，３９１，５３１．７２
应收股利		－	－
应收申购款		４０８，９０９．４１	２，５７３，４７８．４７
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		３，００５，５０８，３１３．６３	４，８８３，３０６，６２１．７４
负债和所有者权益		本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		４８，４３６，６６５．４９	１１５，２７６，９６８．７９
应付赎回款		６３６，４４７．００	１，９３２，１４６．１３
应付管理人报酬		３，８３６，０３２．１３	６，２１７，５４４．５３
应付托管费		６３９，３３８．７０	１，０３６，２５７．４２
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		１４，１０６，７７５．０９	３８，５８５，４３０．７４
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		９２７，６７６．４７	９３８，８３３．２７
负债合计		６８，５８２，９３４．８８	１６３，９８７，１８０．８８
所有者权益：
实收基金		１，１５１，３３１，５９１．７１	１，４５４，０９７，２６１．６３
未分配利润		１，７８５，５９３，７８７．０４	３，２６５，２２２，１７９．２３
所有者权益合计		２，９３６，９２５，３７８．７５	４，７１９，３１９，４４０．８６
负债和所有者权益总计		３，００５，５０８，３１３．６３	４，８８３，３０６，６２１．７４

项 目		本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
一、收入		－７４２，８８１，６２０．９７	－４４４，４５７，４９４．５５
１．利息收入		１３，６７０，４９７．３２	１４，５５５，９３３．７０
其中：存款利息收入		４，５９１，２４６．８５	６，３５７，７２３．１６
债券利息收入		７，０１１，４７９．５０	８，０４４，６７５．７６
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		２，０６７，７７０．９７	１５３，５３４．７８
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－４４１，１６６，９８５．３４	３２２，８１２，３８７．３３
其中：股票投资收益		－４５９，９４４，３２２．００	２７５，１１７，４８３．４１
基金投资收益		－	－
债券投资收益		－３，９７１，９６１．７１	４５４，６９７．８４
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		２２，７４９，２９８．３７	４７，２４０，２０６．０８
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－３１６，３９１，９４８．９５	－７８５，９６８，５０９．３８
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		１，００６，８１６．００	４，１４２，６９３．８０
减：二、费用		９９，９７７，８６０．９３	２１１，１０１，０２５．４３
１．管理人报酬		５２，５３２，８１６．０３	９７，１３７，２４３．１０
２．托管费		８，７５５，４６９．４２	１６，１８９，５４０．４２
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		３８，２３０，１３０．１０	９７，２９３，６３２．７３
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用		４５９，４４５．３８	４８０，６０９．１８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－８４２，８５９，４８１．９０	－６５５，５５８，５１９．９８
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－８４２，８５９，４８１．９０	－６５５，５５８，５１９．９８

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
００２０５１	中工国际	２０１１年１２月８日	重大资产重组	２５．１７	２０１２年３月１９日	３０．００	７，５９０，７６３	１８７，７３２，１５９．６６	１９１，０５９，５０４．７１	－
００２２１４	大立科技	２０１１年１１月１０日	重大资产重组	３７．９０	２０１２年２月２９日	３４．１１	４１９，８４０	１９，２８８，１４５．３３	１５，９１１，９３６．００	－

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，４５４，０９７，２６１．６３	３，２６５，２２２，１７９．２３	４，７１９，３１９，４４０．８６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－８４２，８５９，４８１．９０	－８４２，８５９，４８１．９０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－３０２，７６５，６６９．９２	－６３６，７６８，９１０．２９	－９３９，５３４，５８０．２１
其中：１．基金申购款	１００，２５６，４９７．５９	１８５，８４６，５９４．３０	２８６，１０３，０９１．８９
２．基金赎回款	－４０３，０２２，１６７．５１	－８２２，６１５，５０４．５９	－１，２２５，６３７，６７２．１０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，１５１，３３１，５９１．７１	１，７８５，５９３，７８７．０４	２，９３６，９２５，３７８．７５
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，５７５，２９７，７１４．７４	６，３５４，１９０，０３６．９７	８，９２９，４８７，７５１．７１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－６５５，５５８，５１９．９８	－６５５，５５８，５１９．９８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１，１２１，２００，４５３．１１	－２，４３３，４０９，３３７．７６	－３，５５４，６０９，７９０．８７
其中：１．基金申购款	２１６，４２８，４７９．６０	４６９，１８１，１１１．５３	６８５，６０９，５９１．１３
２．基金赎回款	－１，３３７，６２８，９３２．７１	－２，９０２，５９０，４４９．２９	－４，２４０，２１９，３８２．００
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，４５４，０９７，２６１．６３	３，２６５，２２２，１７９．２３	４，７１９，３１９，４４０．８６

关联方名称	与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司（“华宝兴业”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司（“华宝信托”）	基金管理人的股东
领先资产管理有限公司（Ｌｙｘｏｒ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓ．Ａ．）	基金管理人的股东
宝钢集团有限公司（“宝钢集团”）	基金管理人的最终控制方
华宝证券有限责任公司（“华宝证券”）	受基金管理人的股东控制的公司

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
华宝证券	７９８，６０５，０１２．５８	３．２２％	８５１，５２９，７９８．６７	１．３５％

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华宝证券	６７８，８０５．０８	３．２９％	２８１，６２０．６２	２．００％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华宝证券	７２３，７９７．２１	１．３７％	－	－

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	５２，５３２，８１６．０３	９７，１３７，２４３．１０
其中：支付销售机构的客户维护费	７，７８６，５２１．４０	１０，８４７，３０８．８８

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	８，７５５，４６９．４２	１６，１８９，５４０．４２

本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	－	－	１９４，０００，０００．００	２４９，２３７．７７	－	－
上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	９８，３５３，３０４．１１	－	－	－	－	－

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
期初持有的基金份额	４０３，２９０．９３	４０３，２９０．９３
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	４０３，２９０．９３	４０３，２９０．９３
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	０．０４％	０．０３％

关联方 名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	５２３，５５２，３５２．７７	４，３８８，３３５．０２	２７７，７２０，８０２．３３	６，０５３，６７５．８１

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，１７２，９６３，２３８．５４	７２．３０
	其中：股票	２，１７２，９６３，２３８．５４	７２．３０
２	固定收益投资	９６，７３０，０００．００	３．２２
	其中：债券	９６，７３０，０００．００	３．２２
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	２０１，５００，５０２．２５	６．７０
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	５２８，０２４，４８５．０４	１７．５７
６	其他各项资产	６，２９０，０８７．８０	０．２１
７	合计	３，００５，５０８，３１３．６３	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	１１０，７１８，３２９．２８	３．７７
Ｃ	制造业	７９０，７８３，０８８．６０	２６．９３
Ｃ０	食品、饮料	５５９，７８１，０９４．３４	１９．０６
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	４９，３７７，８５８．４４	１．６８
Ｃ６	金属、非金属	６０，５５７，３７５．３９	２．０６
Ｃ７	机械、设备、仪表	１０３，２６２，８９８．０９	３．５２
Ｃ８	医药、生物制品	１７，８０３，８６２．３４	０．６１
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	６９，７８２，８９１．２５	２．３８
Ｆ	交通运输、仓储业	１５，７５６，７８１．１２	０．５４
Ｇ	信息技术业	５７，７６５，５９１．００	１．９７
Ｈ	批发和零售贸易	１２８，８３４，５５４．０２	４．３９
Ｉ	金融、保险业	２５４，２５６，３２０．３０	８．６６
Ｊ	房地产业	２３７，３７６，６５３．３２	８．０８
Ｋ	社会服务业	３６０，６４５，８１５．８５	１２．２８
Ｌ	传播与文化产业	１４７，０４３，２１３．８０	５．０１
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２，１７２，９６３，２３８．５４	７３．９９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２０５１	中工国际	７，５９０，７６３	１９１，０５９，５０４．７１	６．５１
２	０００８９５	双汇发展	２，６１８，４４２	１８３，１６０，０１７．９０	６．２４
３	６０００３６	招商银行	１０，９９９，６９０	１３０，５６６，３２０．３０	４．４５
４	６００８０９	山西汾酒	２，０００，２２１	１２６，２９３，９５３．９４	４．３０
５	６０００１６	民生银行	２１，０００，０００	１２３，６９０，０００．００	４．２１
６	３０００５８	蓝色光标	３，９５５，４４６	１１９，８５０，０１３．８０	４．０８
７	６００５１９	贵州茅台	５５０，６１１	１０６，４３３，１０６．３０	３．６２
８	００００６９	华侨城Ａ	１２，５００，２５６	８９，２５１，８２７．８４	３．０４
９	６０００４８	保利地产	８，０００，０００	８０，０００，０００．００	２．７２
１０	３００１４４	宋城股份	２，９９９，８６１	７５，８９６，４８３．３０	２．５８

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００１２３	兰花科创	２９２，８０２，１６５．３９	６．２０
２	６０００４８	保利地产	２８３，８４８，１６８．１９	６．０１
３	６００５８５	海螺水泥	２７０，８２８，１６４．７３	５．７４
４	６０１６９９	潞安环能	２６６，２９８，７８４．７０	５．６４
５	６０００１６	民生银行	２３８，６６１，４７２．６７	５．０６
６	６０００３１	三一重工	２１８，３８２，０７７．３２	４．６３
７	０００８５８	五 粮 液	１９４，６７４，８６９．３３	４．１３
８	０００９３７	冀中能源	１７９，２９９，６５１．９５	３．８０
９	６０００３６	招商银行	１７５，２１７，７８４．３８	３．７１
１０	６００２０８	新湖中宝	１７２，８４６，４８５．８２	３．６６
１１	６０１０８８	中国神华	１６５，０２２，０７７．８４	３．５０
１２	０００８９５	双汇发展	１６０，７３３，０７０．８０	３．４１
１３	６００５１８	康美药业	１５９，０６４，４１３．６３	３．３７
１４	００２０１３	中航精机	１５８，２６２，７０３．３１	３．３５
１５	６０００００	浦发银行	１５４，７２３，５９７．９１	３．２８
１６	６００３５４	敦煌种业	１５３，１２６，０７０．８５	３．２４
１７	０００６５６	金科股份	１４８，６４２，７４７．１１	３．１５
１８	００００２８	一致药业	１４５，６６６，２７４．１１	３．０９
１９	６００５４７	山东黄金	１３６，３０７，７７０．０５	２．８９
２０	６００８０９	山西汾酒	１３２，８１８，２２６．３０	２．８１
２１	６００４８９	中金黄金	１２９，９１１，０３０．７０	２．７５
２２	６００１８８	兖州煤业	１２９，０３２，２５７．２３	２．７３
２３	０００１５７	中联重科	１２６，１７４，９９８．３７	２．６７
２４	００２０８１	金 螳 螂	１２５，４９１，９２３．３７	２．６６
２５	０００００２	万 科Ａ	１２１，２４２，６４７．４４	２．５７
２６	００００２４	招商地产	１１７，７０８，２１１．６３	２．４９
２７	０００９９８	隆平高科	１１５，５４９，２５０．７０	２．４５
２８	０００９８３	西山煤电	１１３，８４６，９７８．０１	２．４１
２９	０００４２３	东阿阿胶	１０９，２６４，２８９．５２	２．３２
３０	００００６９	华侨城Ａ	１０７，５０１，５４７．１７	２．２８
３１	６００３８３	金地集团	１０５，６８３，１０１．５０	２．２４
３２	０００５６８	泸州老窖	１０１，４６９，５７５．４８	２．１５
３３	６００５８２	天地科技	１００，３６５，７８１．１６	２．１３
３４	００２３７５	亚厦股份	９９，３６４，１１３．２９	２．１１
３５	０００６３０	铜陵有色	９８，７１９，１３０．４４	２．０９
３６	３０００５８	蓝色光标	９７，０６１，９４９．０７	２．０６
３７	０００８８０	潍柴重机	９６，９６８，５７０．８２	２．０５
３８	６００３６２	江西铜业	９４，４０９，４６７．８９	２．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００５８５	海螺水泥	３４６，１３８，７６３．９８	７．３３
２	６０１６９９	潞安环能	３４１，２６０，３２１．５０	７．２３
３	６００６９０	青岛海尔	２８７，０７７，６９１．９６	６．０８
４	６０００４８	保利地产	２８０，９４３，０７０．０３	５．９５
５	０００９３７	冀中能源	２６４，５７９，３２１．５３	５．６１
６	６００１２３	兰花科创	２４６，６３６，５４０．５７	５．２３
７	６００２０８	新湖中宝	２２０，９２２，７８９．６３	４．６８
８	０００６５０	仁和药业	１９９，７００，１５３．０６	４．２３
９	６０００３１	三一重工	１９３，５４４，１５０．８５	４．１０
１０	６０１３１８	中国平安	１８４，１５１，３２２．５７	３．９０
１１	００２３０４	洋河股份	１６８，５０９，１７５．６８	３．５７
１２	６００３８３	金地集团	１６３，１７８，４１２．７４	３．４６
１３	０００００２	万 科Ａ	１５９，２７０，２２１．８９	３．３７
１４	６００３５４	敦煌种业	１５７，３０１，１１４．７１	３．３３
１５	０００８８７	中鼎股份	１４９，５１１，２７５．７９	３．１７
１６	００２１６１	远 望 谷	１４８，７１３，４９０．２７	３．１５
１７	６００２７６	恒瑞医药	１４８，４２９，６７６．１７	３．１５
１８	０００４２３	东阿阿胶	１４３，７５１，１４８．９７	３．０５
１９	００２０８１	金 螳 螂	１４３，５４９，１９３．１０	３．０４
２０	０００６５６	金科股份	１４３，１５５，７４９．７０	３．０３
２１	０００６３０	铜陵有色	１４１，９７８，５０５．０２	３．０１
２２	６００３６２	江西铜业	１４０，２４７，５６２．２７	２．９７
２３	６０００００	浦发银行	１３７，３１５，９９９．４５	２．９１
２４	６００５１８	康美药业	１３１，８６２，２６５．５１	２．７９
２５	６００４８９	中金黄金	１３１，６０５，４６４．０８	２．７９
２６	６００５４７	山东黄金	１３０，５７２，２３６．８７	２．７７
２７	０００８５８	五 粮 液	１２７，６６９，７６４．６７	２．７１
２８	０００１５７	中联重科	１２５，９８２，７２７．４０	２．６７
２９	６０１０８８	中国神华	１２５，４２６，６７５．１１	２．６６
３０	６００１８８	兖州煤业	１２３，３３６，２７０．８１	２．６１
３１	６００５１９	贵州茅台	１２１，８２０，２７７．６０	２．５８
３２	００２３７５	亚厦股份	１１８，１２０，０６５．１７	２．５０
３３	６０００１６	民生银行	１１５，５２１，５４８．６６	２．４５
３４	００２１４６	荣盛发展	１１５，１２２，９２０．６５	２．４４
３５	０００９９８	隆平高科	１１３，９７４，９５６．９４	２．４２
３６	０００９８３	西山煤电	１１１，２７８，６４１．８０	２．３６
３７	００２２３０	科大讯飞	１１０，７２３，５９３．９４	２．３５
３８	６０００７９	人福医药	１１０，６５８，４８５．１２	２．３４
３９	０００５６８	泸州老窖	１１０，１５７，２３４．１５	２．３３
４０	６０１２９９	中国北车	１０９，６７４，０７４．３７	２．３２
４１	００００２８	一致药业	１０８，３９６，２６１．１４	２．３０
４２	００２４３６	兴森科技	１０５，６４８，２５５．８４	２．２４
４３	６００５３７	亿晶光电	１０３，７７２，７１０．９８	２．２０
４４	６０００６８	葛洲坝	１０２，２３７，１１４．２５	２．１７
４５	０００８８０	潍柴重机	１０１，９５７，６５６．５２	２．１６
４６	６０１９８９	中国重工	１０１，０８１，９９３．６０	２．１４
４７	０００４０１	冀东水泥	９９，７８７，５５８．０１	２．１１
４８	６０００５０	中国联通	９４，３１２，２８４．８３	２．００

买入股票成本（成交）总额	１１，７８９，２６７，２７３．３２
卖出股票收入（成交）总额	１３，０１７，４２３，６４４．１６

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	９６，７３０，０００．００	３．２９
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	９６，７３０，０００．００	３．２９

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１０１０２８	１１央行票据２８	１，０００，０００	９６，７３０，０００．００	３．２９

序号	名称	金额
１	存出保证金	３，３３２，３８８．６４
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	２，５４８，７８９．７５
５	应收申购款	４０８，９０９．４１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	６，２９０，０８７．８０

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	００２０５１	中工国际	１９１，０５９，５０４．７１	６．５１	重大资产重组

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
８１，８０６	１４，０７３．９３	１７７，８６４，４１９．８８	１５．４５％	９７３，４６７，１７１．８３	８４．５５％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	３１１，２２１．９４	０．０２７０％

基金合同生效日（２００６年６月１５日）基金份额总额	２，３３９，８０９，８５４．３４
本报告期期初基金份额总额	１，４５４，０９７，２６１．６３
本报告期基金总申购份额	１００，２５６，４９７．５９
减：本报告期基金总赎回份额	４０３，０２２，１６７．５１
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，１５１，３３１，５９１．７１

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
上海证券	１	４，３６５，０８７，０９２．７２	１７．６１％	３，７１０，３１５．８０	１７．９９％	－
国金证券	１	３，７２８，４４６，８２３．７６	１５．０４％	３，０２９，３９０．７５	１４．６９％	－
红塔证券	１	２，９１６，８４０，９２１．８１	１１．７７％	２，４７９，３０４．６６	１２．０２％	－
安信证券	２	２，７４８，１４５，４７５．８６	１１．０９％	２，２３３，９２７．４７	１０．８３％	－
银河证券	１	２，３３６，８３６，０３３．８３	９．４３％	１，８９８，６９２．３２	９．２１％	－
光大证券	１	２，２３３，５１１，９９９．８１	９．０１％	１，８１４，７４４．３９	８．８０％	－
国信证券	１	１，６８４，０６９，１５７．９９	６．７９％	１，４３１，４５６．７７	６．９４％	－
申银万国	１	１，４４０，４０３，６１１．２５	５．８１％	１，２２４，３３５．６８	５．９４％	－
国都证券	１	８５６，４６６，７６９．１８	３．４６％	７２７，９９９．０１	３．５３％	－
华宝证券	１	７９８，６０５，０１２．５８	３．２２％	６７８，８０５．０８	３．２９％	－
瑞银证券	１	７０１，６７６，４９２．２３	２．８３％	５７０，１１５．４９	２．７６％	－
东方证券	１	４１１，２０４，４１３．２０	１．６６％	３４９，５２３．２３	１．６９％	－
广发证券	１	２１８，４１０，８９２．６２	０．８８％	１８５，６４７．４８	０．９０％	－
中信建投	１	１４３，４４１，１４３．５９	０．５８％	１１６，５４６．３９	０．５７％	－
中信证券	１	１０９，８８３，９１５．２４	０．４４％	９３，４００．７９	０．４５％	－
中投证券	１	９１，１６１，１６１．８１	０．３７％	７７，４８５．９３	０．３８％	－
华泰证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
上海证券	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
红塔证券	－	－	－	－	－	－
安信证券	２，３０８，９３０．００	１００．００％	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
国都证券	－	－	－	－	－	－
华宝证券	－	－	－	－	－	－
瑞银证券	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
中投证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－