基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰金鹰增长证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００２年５月８日至２０１１年１２月３１日）

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注：本基金的合同生效日为２００２年５月８日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰金鹰增长证券投资基金

过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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３．３过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于１９９８年３月５日，是经中国证监会证监基字［１９９８］５号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为１．１亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至２０１１年１２月３１日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金（创新型封闭式），以及１９只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克１００指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。２００８年２月１４日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于３月２４日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人管理的国泰中小盘成长股票、国泰区位优势股票、国泰金牛创新股票、国泰价值经典股票、国泰事件驱动股票均为股票型基金。其中，本基金与国泰金牛创新股票的业绩表现差异超过５％，主要由于个股选择差异所致；鉴于国泰事件驱动股票运作期不满一年，不适合与本基金进行比较。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１１年的全球与中国经济均较为复杂，国外有欧债危机、美国等国家主权评级下调等事件的出现，国内有通胀高企以及宏观经济紧缩带来的经济增长减速。内外结合，从而使得全年上市公司盈利增速与估值出现双双下降的局面。上证指数与沪深３００指数跌幅均超过２０％，是继２０１０年以来的连续第二年下跌；而过去两年持续上涨的中小板指数与２０１０年表现良好的创业板指数在２０１１年出现大幅下跌，跌幅均超过３０％，远逊于大盘股指数，一定程度上反映了市场风格在２０１１年发生了较大的变化，中小市值股票与大市值股票的估值差得到了一定程度的缓解与回归。

出于对经济增长的谨慎判断与中小盘股票估值风险的担忧，本基金的配置较为均衡。基于估值安全与成长性考虑，我们重点配置了机械、金融、采掘、信息技术等行业，同时，基于对大消费领域的看好，重点配置了传播文化、汽车、医药、玩具等行业，相对减配了食品饮料、化工、社会服务等行业。

本基金对中长期业绩表现稳健良好的执着追求继续得到了广大持有人的认可，基金份额继续增长，在２０１０年增长１８亿份的基础上，２０１１年继续增长１２亿份，增速超过４０％。我们衷心感谢基金持有人的持续信任。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金２０１１年度净值增长率为－２３．６９％，同期业绩比较基准为－２１．６３％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在作经济与市场展望之前我们首先需要清醒地认识到，目前的Ａ股市场整体估值水平处于历史低位，已经很大程度地隐含了对经济与股市较为悲观的预期。

展望２０１２年，从目前的经济形势来看，欧美经济的困局与全球经济复苏之路仍然十分曲折；从国内经济情况来看，宏观调控政策面临着控通胀与稳增长的“两难”抉择，而经济增长方式转变与经济结构调整又迫在眉睫，国内宏观经济发展的不确定性增大。我们认为，随着通胀的见顶回落，预计紧缩政策会出现一定程度上的松动，货币紧缩对经济增长的负作用将逐步减少，股票市场可能呈现震荡筑底后缓升的走势。在此期间，超跌蓝筹股的估值修复与高估值中小盘股的风险释放可能会交织进行。

从中长期来看，我们保持乐观，经历经济结构调整的阵痛后，中国经济有望成功转型，并成为全球最大和最有活力的经济体。目前Ａ股市场正步入中长期的底部区域，战略性买入机会逐渐凸显。无论消费品行业还是投资品行业，均将出现企业间的分化，同时也给我们较好的买入优秀公司的机会，这些机会包括但不限于：拥有国际竞争力的、从中国走向全球市场的行业龙头企业；为产业结构升级和经济结构调整服务的优质企业；拥有稀缺资源或高效资源的供应企业；有长期稳健增长潜力的泛消费型品牌公司等。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金已于２０１１年实施利润分配５，７３３，６９４．１７元。

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１１年度，基金托管人在国泰金鹰增长证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１１年度，国泰基金管理有限公司在国泰金鹰增长证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了１次收益分配，分配金额为５，７３３，６９４．１７元，符合基金合同的规定。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

２０１１年度，由国泰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关国泰金鹰增长证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§６ 审计报告

本基金２０１１年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：国泰金鹰增长证券投资基金

报告截止日：２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．７６３元，基金份额总额４，０９７，４３４，４６４．９１份。

７．２ 利润表

会计主体：国泰金鹰增长证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰金鹰增长证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏

７．４ 报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。

７．４．１．１会计政策变更的说明

本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

７．４．１．２会计估计变更的说明

本基金本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．１．３差错更正的说明

本基金本报告期不存在重大会计差错。

７．４．２关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．３本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．３．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．３．１．１股票交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

７．４．３．１．２权证交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．４．３．１．３应支付关联方的佣金

本基金本期末及上年度末无应支付关联方的佣金。

７．４．３．２关联方报酬

７．４．３．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

７．４．３．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．３．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．３．４各关联方投资本基金的情况

７．４．３．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

７．４．３．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

７．４．３．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于２０１１年１２月３１日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（２０１０年１２月３１日：同）。

７．４．３．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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７．４．３．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

７．４．４期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．４．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

７．４．４．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１０年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．４．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．１２．３．１银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

７．４．４．３．２交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

７．４．５有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为２，５４４，８６７，１８９．１９元，属于第二层级的余额为３４１，１６６，３６１．１９元，无属于第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第一层级２，５６７，３５９，５６１．９３元，第二层级１４２，０９５，６２９．００元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具（２０１０年１２月３１日：同）。本基金本期净转入／（转出）第三层级１４，５７８，７３５．８４元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动－１４，５７８，７３５．８４元（２０１０年度：无），涉及重庆啤酒股份有限公司（“重庆啤酒”）发行的股票。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１１ 重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

２０１１年４月２日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第六次会议审议通过，同意副总经理初伟斌先生因个人原因离职。

２０１１年１０月２９日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第九次会议审议通过，同意副总经理余荣权先生因个人原因离职。

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为１００，０００元，目前的审计机构提供审计服务的年限为１０年。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金租用席位的选择标准是：

（１）资力雄厚，信誉良好；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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投资目标	在保证基金资产安全前提下，主要通过投资增长型上市公司，分享中国经济增长成果，实现基金资产的中长期增值，同时确保基金资产必要的流动性，将投资风险控制在较低的水平。
投资策略	债券投资方面，本基金可投资于国债、金融债和企业债等（包括可转换债）。按照基金总体资产配置计划，以满足流动性需求为前提，提高基金的收益水平。 本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响水平、各品种的收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素。通过宏观经济分析、相对价值分析建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。
业绩比较基准	本基金以上证Ａ股指数作为衡量基金业绩的比较基准。
风险收益特征	本基金追求中性偏低的风险收益，通过组合投资于增长型股票，力争实现基金单位资产净值在大盘上涨时增幅不低于比较基准上涨幅度的６５％，大盘下跌时基金单位资产净值跌幅不高于比较基准跌幅的６０％；年度内基金单位资产净值的标准差小于比较基准的标准差。

基金简称	国泰金鹰增长股票
基金主代码	０２０００１
交易代码	０２０００１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００２年５月８日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	４，０９７，４３４，４６４．９１份
基金合同存续期	不定期

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国泰基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李峰	张咏东
	联系电话	０２１－３８５６１６００转	０２１－３２１６９９９９
	电子邮箱	ｘｉｎｘｉｐｉｌｕ＠ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｚｈａｎｇｙｄ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话		（０２１）３８５６９０００，４００－８８８－８６８８	９５５５９
传真		０２１－３８５６１８００	０２１－６２７０１２１６

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年	２０１０年	２００９年
本期已实现收益	－１８２，４８３，６９５．９５	９４，６３１，７６９．８９	２０１，０６８，８０３．０６
本期利润	－９７１，６７６，８６９．８８	１３４，４７０，０９８．７３	４１５，７９９，９９３．４９
加权平均基金份额本期利润	－０．２５６６	０．０７１２	０．４７４２
本期基金份额净值增长率	－２３．６９％	５．３３％	８３．６２％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年末	２０１０年末	２００９年末
期末可供分配基金份额利润	－０．２３７１	０．００２４	０．０７６２
期末基金资产净值	３，１２６，０２６，２１９．０９	２，８８４，０２３，０７０．６４	１，１２１，１１１，９４０．７３
期末基金份额净值	０．７６３	１．００２	１．０７６

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－８．５１％	１．２９％	－６．７６％	１．２４％	－１．７５％	０．０５％
过去六个月	－１６．９７％	１．１９％	－２０．３７％	１．２２％	３．４０％	－０．０３％
过去一年	－２３．６９％	１．１７％	－２１．６３％	１．１５％	－２．０６％	０．０２％
过去三年	４７．５８％	１．３８％	２０．５２％	１．５３％	２７．０６％	－０．１５％
过去五年	７２．４４％	１．７０％	－１８．１５％	２．０１％	９０．５９％	－０．３１％
自基金合同生效起至今	３４０．２７％	１．３９％	３２．２７％	１．７１％	３０８．００％	－０．３２％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１１年	０．０２０	３，１５８，４０２．９９	２，５７５，２９１．１８	５，７３３，６９４．１７	－
２０１０年	１．２９０	１３４，７２２，０８４．０３	１０９，２７２，６７２．４１	２４３，９９４，７５６．４４	－
２００９年	－	－	－	－	－
合计	１．３１０	１３７，８８０，４８７．０２	１１１，８４７，９６３．５９	２４９，７２８，４５０．６１	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张玮	本基金的基金经理、国泰中小盘成长股票（ＬＯＦ）的基金经理、公司投资副总监兼研究部总监	２００８－０５－１７	－	１１	硕士研究生。２０００年１１月至２００４年６月就职于申银万国证券研究所，任行业研究员。２００４年７月至２００７年３月就职于银河基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理。２００７年３月加入国泰基金管理有限公司，任国泰金鹰增长基金的基金经理助理，２００８年５月起担任国泰金鹰增长证券投资基金的基金经理，２００９年４月至２００９年１０月兼任国泰金盛封闭的基金经理，２００９年１０月起兼任国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理。２０１０年７月至２０１１年６月任研究部副总监，２０１１年６月起任公司投资副总监兼研究部总监。

资 产	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款	５９，５５９，１３１．９４	７６，３９４，２７５．６５
结算备付金	１０７，９５２，２６１．１２	５０，５２１，２０２．０６
存出保证金	８５３，９１３．６３	８５３，９１３．６３
交易性金融资产	２，８８６，０３３，５５０．３８	２，７０９，４５５，１９０．９３
其中：股票投资	２，６８３，８１３，０９８．４２	２，５５７，５９０，１９０．９３
基金投资	－	－
债券投资	２０２，２２０，４５１．９６	１５１，８６５，０００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	７５，０００，５５２．５０	４７，５００，１９１．２５
应收证券清算款	－	２１，４２２，２８５．２４
应收利息	３，０５４，２４７．３７	２，４４２，１７１．１７
应收股利	－	－
应收申购款	１，３３７，４９３．２８	４，８３７，６８８．０５
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	３，１３３，７９１，１５０．２２	２，９１３，４２６，９１７．９８
负债和所有者权益	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	１，０５５，５０４．５９	２２，１６５，５６０．２７
应付管理人报酬	４，１８３，６６７．５５	３，６４６，６３２．７７
应付托管费	６９７，２７７．９２	６０７，７７２．１３
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	３９１，５００．５２	１，７９７，３７２．２９
应交税费	５２７，７６４．８１	５２７，７６４．８１
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	９０９，２１５．７４	６５８，７４５．０７
负债合计	７，７６４，９３１．１３	２９，４０３，８４７．３４
所有者权益：
实收基金	４，０９７，４３４，４６４．９１	２，８７７，２２８，６４４．８５
未分配利润	－９７１，４０８，２４５．８２	６，７９４，４２５．７９
所有者权益合计	３，１２６，０２６，２１９．０９	２，８８４，０２３，０７０．６４
负债和所有者权益总计	３，１３３，７９１，１５０．２２	２，９１３，４２６，９１７．９８

７．４．４．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６０１１００	恒立油缸	２０１１－１０－２１	２０１２－０１－３０	网下中签	２３．００	１６．７１	１５７，００９	３，６１１，２０７．００	２，６２３，６２０．３９	－
６０１３３６	新华保险	２０１１－１２－０９	２０１２－０３－１６	网下中签	２３．２５	２７．８７	３４，９７６	８１３，１９２．００	９７４，７８１．１２	－
００２６４９	博彦科技	２０１１－１２－２８	２０１２－０４－０６	网下中签	２２．００	２２．００	１，０００，０００	２２，０００，０００．００	２２，０００，０００．００	－
３００２７５	梅安森	２０１１－１０－２７	２０１２－０２－０２	网下中签	２６．００	３４．６０	５８０，０００	１５，０８０，０００．００	２０，０６８，０００．００	－
３００２８４	苏交科	２０１１－１２－２９	２０１２－０４－１０	网下中签	１３．３０	１３．３０	１，２００，０００	１５，９６０，０００．００	１５，９６０，０００．００	－
６００４８９	中金黄金	２０１１－０８－１８	２０１２－０８－１３	非公开发行	２４．９７	１７．５１	２，０００，０００	４９，９４０，０００．００	３５，０２０，０００．００	－
０００５９８	兴蓉投资	２０１１－０４－１８	２０１２－０４－１９	非公开发行	１７．２０	８．２７	１，８００，０００	３０，９６０，０００．００	１４，８８６，０００．００	－
０００５９８	兴蓉投资	２０１１－０８－１６	２０１２－０４－１９	非公开发行－送股	－	８．２７	１，８００，０００	－	１４，８８６，０００．００	－

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００１３２	重庆啤酒	２０１１－１２－２３	公告重要事项	２８．４５	２０１２－０１－１０	２５．６１	３２０，０００	１０，６１６，０４４．５３	９，１０４，０００．００	－
０００７１６	南方食品	２０１１－０６－２７	资产重组	９．５７	２０１２－０１－１９	８．６１	１，４８７，２５５	１４，０９０，５６０．３０	１４，２３３，０３０．３５	－
３０００４３	星辉车模	２０１１－１０－２６	资产重组	１５．６２	２０１２－０１－０９	１６．０７	５，４０２，５８２	８５，９１８，８９９．９７	８４，３８８，３３０．８４	－

项 目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
一、收入	－９０５，３６３，７６６．８８	１７３，２１７，４８５．７５
１．利息收入	１２，６９８，６８６．８５	５，９３０，６３９．４０
其中：存款利息收入	３，２６１，８８９．８７	１，６８３，０７９．５４
债券利息收入	５，９７５，２４９．５６	３，８２８，５５５．０３
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	３，４６１，５４７．４２	４１９，００４．８３
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－１２９，９４９，１３０．２１	１２６，２７２，６５２．１６
其中：股票投资收益	－１６４，８８８，２９４．９０	１１９，２４９，８２６．２１
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－１，０４７，１７７．１７	－４６４，５９６．６０
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	３５，９８６，３４１．８６	７，４８７，４２２．５５
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－７８９，１９３，１７３．９３	３９，８３８，３２８．８４
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１，０７９，８５０．４１	１，１７５，８６５．３５
减：二、费用	６６，３１３，１０３．００	３８，７４７，３８７．０２
１．管理人报酬	５１，５８４，３２６．４６	２７，４６９，１２８．９６
２．托管费	８，５９７，３８７．７５	４，５７８，１８８．２０
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	５，６９１，４６９．８６	６，１６２，１５３．０４
５．利息支出	３，６８２．３４	２０８，２２２．６０
其中：卖出回购金融资产支出	３，６８２．３４	２０８，２２２．６０
６．其他费用	４３６，２３６．５９	３２９，６９４．２２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－９７１，６７６，８６９．８８	１３４，４７０，０９８．７３
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	－９７１，６７６，８６９．８８	１３４，４７０，０９８．７３

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，８７７，２２８，６４４．８５	６，７９４，４２５．７９	２，８８４，０２３，０７０．６４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－９７１，６７６，８６９．８８	－９７１，６７６，８６９．８８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	１，２２０，２０５，８２０．０６	－７９２，１０７．５６	１，２１９，４１３，７１２．５０
其中：１．基金申购款	２，２７５，３５４，３２６．１７	－１１１，１５２，２２１．４９	２，１６４，２０２，１０４．６８
２．基金赎回款	－１，０５５，１４８，５０６．１１	１１０，３６０，１１３．９３	－９４４，７８８，３９２．１８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－５，７３３，６９４．１７	－５，７３３，６９４．１７
五、期末所有者权益（基金净值）	４，０９７，４３４，４６４．９１	－９７１，４０８，２４５．８２	３，１２６，０２６，２１９．０９
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，０４１，７１９，８２７．３７	７９，３９２，１１３．３６	１，１２１，１１１，９４０．７３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１３４，４７０，０９８．７３	１３４，４７０，０９８．７３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	１，８３５，５０８，８１７．４８	３６，９２６，９７０．１４	１，８７２，４３５，７８７．６２
其中：１．基金申购款	２，８９１，６２２，２３９．４９	４８，６８３，２５１．４３	２，９４０，３０５，４９０．９２
２．基金赎回款	－１，０５６，１１３，４２２．０１	－１１，７５６，２８１．２９	－１，０６７，８６９，７０３．３０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２４３，９９４，７５６．４４	－２４３，９９４，７５６．４４
五、期末所有者权益（基金净值）	２，８７７，２２８，６４４．８５	６，７９４，４２５．７９	２，８８４，０２３，０７０．６４

关联方名称	与本基金的关系
国泰基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）	基金托管人、基金代销机构
中国建银投资有限责任公司（“中国建投”）	基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司	基金管理人的股东
宏源证券股份有限公司（“宏源证券”）	基金代销机构、受中国建投控制的公司
意大利忠利集团（Ａｓｓｉｃｕｒａｚｉｏｎｉ Ｇｅｎｅｒａｌｉ Ｓ．ｐ．Ａ．）	基金管理人的股东

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	５１，５８４，３２６．４６	２７，４６９，１２８．９６
其中：支付销售机构的客户维护费	５，８７２，４１２．６４	３，６２５，１８１．１８

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	８，５９７，３８７．７５	４，５７８，１８８．２０

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	５９，５５９，１３１．９４	１，２９３，９５３．３２	７６，３９４，２７５．６５	７５４，２１０．５７

本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
宏源证券	１１２０５１	１１报喜０２	新债网下发行	３００，０００	３０，０００，０００．００
上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
宏源证券	１１２０５１	１１报喜０２	－	－	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，６８３，８１３，０９８．４２	８５．６４
	其中：股票	２，６８３，８１３，０９８．４２	８５．６４
２	固定收益投资	２０２，２２０，４５１．９６	６．４５
	其中：债券	２０２，２２０，４５１．９６	６．４５
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	７５，０００，５５２．５０	２．３９
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１６７，５１１，３９３．０６	５．３５
６	其他各项资产	５，２４５，６５４．２８	０．１７
７	合计	３，１３３，７９１，１５０．２２	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	１８６，７５２，４２８．４８	５．９７
Ｃ	制造业	１，２１４，６９２，８０３．８４	３８．８６
Ｃ０	食品、饮料	４５，１１４，４４２．７５	１．４４
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	８４，３８８，３３０．８４	２．７０
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１１４，７７３，８８８．７３	３．６７
Ｃ５	电子	３２，５０７，１８９．８５	１．０４
Ｃ６	金属、非金属	３０９，４４７，９８６．１３	９．９０
Ｃ７	机械、设备、仪表	４９０，６７３，９２９．７６	１５．７０
Ｃ８	医药、生物制品	１３７，７８７，０３５．７８	４．４１
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	１９１，４５４，４４０．６０	６．１２
Ｆ	交通运输、仓储业	３２，９４１，９７６．９６	１．０５
Ｇ	信息技术业	１４１，２８８，６７０．０９	４．５２
Ｈ	批发和零售贸易	１０６，３１３，５０３．３３	３．４０
Ｉ	金融、保险业	４２１，１３５，３９８．９０	１３．４７
Ｊ	房地产业	１０６，１４２，６１４．４２	３．４０
Ｋ	社会服务业	４５，７３２，０００．００	１．４６
Ｌ	传播与文化产业	２００，０９９，８００．８０	６．４０
Ｍ	综合类	３７，２５９，４６１．００	１．１９
	合计	２，６８３，８１３，０９８．４２	８５．８５

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００６６０	福耀玻璃	３０，０１１，０４６	２４０，６８８，５８８．９２	７．７０
２	３０００５８	蓝色光标	５，８１３，５０６	１７６，１４９，２３１．８０	５．６３
３	００２０７３	软控股份	１０，２３５，３６３	１５４，８６１，０４２．１９	４．９５
４	００２１４０	东华科技	４，８６１，０５２	１１１，８０４，１９６．００	３．５８
５	６０００３６	招商银行	９，００２，１２５	１０６，８５５，２２３．７５	３．４２
６	３０００４３	星辉车模	５，４０２，５８２	８４，３８８，３３０．８４	２．７０
７	３００１３４	大富科技	３，８９９，７４４	６４，３４５，７７６．００	２．０６
８	６００３３５	＊ＳＴ盛工	４，４２８，１１１	６２，２１４，９５９．５５	１．９９
９	６０００１６	民生银行	１０，００１，８２０	５８，９１０，７１９．８０	１．８８
１０	０００６５６	金科股份	４，７９８，２４６	５６，６１９，３０２．８０	１．８１

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２０７３	软控股份	１４９，３６８，５７８．２４	５．１８
２	６００６６０	福耀玻璃	１２０，００８，９４５．３８	４．１６
３	３００１３４	大富科技	８２，７５０，１６６．３６	２．８７
４	６０１３１８	中国平安	７８，２８５，６２８．６８	２．７１
５	６０００３０	中信证券	７２，０９３，３２０．７８	２．５０
６	６０００３６	招商银行	６９，１４６，２２７．１６	２．４０
７	６０００６８	葛洲坝	６６，２８７，７８５．９７	２．３０
８	３００２５７	开山股份	６１，６２０，３４２．４３	２．１４
９	０００７７８	新兴铸管	６０，６４０，２３８．８５	２．１０
１０	０００７５５	山西三维	５８，１０７，２４１．１４	２．０１
１１	６０１００６	大秦铁路	５７，７１０，６７９．１６	２．００
１２	３００１２４	汇川技术	５７，３２５，４２２．９０	１．９９
１３	６０１６０１	中国太保	５６，６７３，０２６．１５	１．９７
１４	３００２０３	聚光科技	５４，９４８，５７４．４４	１．９１
１５	６００９００	长江电力	５３，３４６，００９．８６	１．８５
１６	３０００５８	蓝色光标	５０，１９５，７３０．６０	１．７４
１７	６００４８９	中金黄金	４９，９４０，０００．００	１．７３
１８	００２０３８	双鹭药业	４８，７１９，４４４．９４	１．６９
１９	６００３３１	宏达股份	４７，０９４，１７７．０４	１．６３
２０	６００６８８	Ｓ上石化	４６，３７４，０８４．４７	１．６１

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	７６，７６５，０２３．４７	２．６６
２	０００８９３	东凌粮油	５７，４１９，０１０．１３	１．９９
３	６０１６６８	中国建筑	５５，０８４，２９３．７３	１．９１
４	００２１０６	莱宝高科	５０，７４６，６３２．０５	１．７６
５	６００５１９	贵州茅台	４９，７６５，４８０．４０	１．７３
６	６０１００６	大秦铁路	４７，２７５，９８８．３５	１．６４
７	６０１６２８	中国人寿	４４，９６９，８８３．７５	１．５６
８	６００９００	长江电力	４３，７０１，０１２．２１	１．５２
９	６００２０８	新湖中宝	４０，４８９，０９１．６０	１．４０
１０	００２５２８	英飞拓	３９，５５２，４３７．５３	１．３７
１１	６０００３６	招商银行	３８，６８４，６１０．４２	１．３４
１２	６００３３１	宏达股份	３８，０３９，０８２．３３	１．３２
１３	００２５０３	搜于特	３７，７６０，２９３．１８	１．３１
１４	００００６３	中兴通讯	３７，６７２，７７３．１２	１．３１
１５	６０１１８６	中国铁建	３６，３３６，４９１．７１	１．２６
１６	６０００２８	中国石化	３４，６３３，３４６．１２	１．２０
１７	０００４２０	吉林化纤	３２，４９４，２９０．９４	１．１３
１８	０００００２	万 科Ａ	３２，１４２，４１３．２３	１．１１
１９	６００３２０	振华重工	３１，０２０，３８８．２２	１．０８
２０	０００５２７	美的电器	３０，９１５，２４２．０８	１．０７

买入股票的成本（成交）总额	２，６３５，６１７，７６９．７５
卖出股票的收入（成交）总额	１，５５５，８５２，２４５．７２

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	２，００３，０００．００	０．０６
２	央行票据	－	－
３	金融债券	８９，９１２，０００．００	２．８８
	其中：政策性金融债	８９，９１２，０００．００	２．８８
４	企业债券	９８，７９９，９００．００	３．１６
５	企业短期融资券	９，９６８，０００．００	０．３２
６	中期票据	－	－
７	可转债	１，５３７，５５１．９６	０．０５
８	其他	－	－
９	合计	２０２，２２０，４５１．９６	６．４７

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１０２２２	１１国开２２	６００，０００	５９，９５８，０００．００	１．９２
２	１１８０１７４	１１龙海债	５００，０００	４９，４４０，０００．００	１．５８
３	１１２０５１	１１报喜０２	３００，０００	３０，０３０，９００．００	０．９６
４	０９０２０５	０９国开０５	２００，０００	１９，９８２，０００．００	０．６４
５	１１０２２５	１１国开２５	１００，０００	９，９７２，０００．００	０．３２

序号	名称	金额
１	存出保证金	８５３，９１３．６３
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	３，０５４，２４７．３７
５	应收申购款	１，３３７，４９３．２８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	５，２４５，６５４．２８

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１６	川投转债	５１７，０１７．６０	０．０２
２	１２５８８７	中鼎转债	１１８，３３６．９６	０．００

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	３０００４３	星辉车模	８４，３８８，３３０．８４	２．７０	重大事项停牌

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１１６，９７２	３５，０２９．１９	２，３４８，０９８，４４７．０７	５７．３１％	１，７４９，３３６，０１７．８４	４２．６９％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１，２９４，９４８．２７	０．０３％

基金合同生效日（２００２年５月８日）基金份额总额	２，２２６，３６６，４６１．６８
本报告期期初基金份额总额	２，８７７，２２８，６４４．８５
本报告期基金总申购份额	２，２７５，３５４，３２６．１７
减：本报告期基金总赎回份额	１，０５５，１４８，５０６．１１
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	４，０９７，４３４，４６４．９１

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国泰君安	２	２９１，５８６，３６３．０８	７．２３％	２３６，９１５．２９	７．０４％	－
华融证券	１	４８６，４２４，２８６．６１	１２．０６％	４１３，４５７．９５	１２．２９％	－
平安证券	１	５０１，０２３，３１７．３２	１２．４３％	４２５，８６７．７４	１２．６６％	－
申银万国	１	２８７，３６２，１７０．３２	７．１３％	２３３，４８２．３１	６．９４％	－
信达证券	１	１１１，４８４，２９９．３９	２．７７％	９４，７６０．１９	２．８２％	－
兴业证券	１	１，０７９，７５５，１３５．１２	２６．７８％	８７７，３０６．５２	２６．０７％	－
银河证券	１	５８６，９４７，２１４．６５	１４．５６％	４９８，９０２．００	１４．８３％	－
中金公司	１	２６０，７３５，２８９．９０	６．４７％	２２１，６２２．５２	６．５９％	－
中银国际	１	４２６，６０９，３２５．６４	１０．５８％	３６２，６１４．６０	１０．７８％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国泰君安	－	－	－	－	－	－
华融证券	－	－	２８０，０００，０００．００	９０．３２％	－	－
平安证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
信达证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	３０，０００，０００．００	９．６８％	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
中银国际	６，５３１，２０６．５０	１００．００％	－	－	－	－