基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金泰证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率历史走势图

（１９９８年３月２７日至２０１１年１２月３１日）

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注：本基金的合同生效日为１９９８年３月２７日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金泰证券投资基金

过去五年基金净值增长率柱形图

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注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。

３．３过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于１９９８年３月５日，是经中国证监会证监基字［１９９８］５号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为１．１亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至２０１１年１２月３１日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金（创新型封闭式），以及１９只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克１００指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。２００８年２月１４日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于３月２４日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人管理的国泰金鑫封闭、国泰估值优势封闭均为封闭型基金。本基金和本基金管理人管理的同类型基金的业绩表现差异在５％之内。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１１年国内经济增速的逐季回落、不绝于耳的欧债危机、几乎贯穿全年的通货膨胀压力、以及与之相伴的持续的货币紧缩政策等诸多不利因素都压制了Ａ股市场的表现，最终Ａ股市场中沪深３００指数全年跌幅高达２５％，跌幅之大在全球都处于居前的水平。分行业表现看，食品饮料、金融保险、房地产和公用事业等行业表现较好，而有色金属、电子、机械设备和信息设备等行业表现较差。

回顾全年的操作，本基金在大部分时间都维持了较高的股票资产配置比例，这与近乎单边下跌的市场趋势明显不符，也成为净值损失的主要原因。在行业配置方面，本基金在一季度适度减持了年初配置比例较多的食品饮料和医药行业，在二季度重点增持了中游机械设备行业和证券行业，下半年则持续减持了证券、钢铁、有色金属、机械等周期性行业，并增加了食品饮料和农业等内需消费行业，全年基本回避了金融保险、煤炭、房地产、建筑建材、电子元器件等行业。个股选择方面，本基金全年都持续重点持有盈利确定性高、估值合理、行业内竞争力强的公司。

反思全年管理工作的得失：“得”是在于能够坚持对企业价值的判断标准，当一季度消费品公司出现大幅下跌时，本基金在初期出于配置过多的原因也进行了减持，但随着跌幅的加大，基于盈利增长和估值安全的判断，本基金坚持了对食品饮料、医药和家纺行业的超配比例，这在二三季度中获得了很好的回报。“失”的方面是对经济下滑和货币紧缩对股市下压的程度估计不足，还是对低估值寄予过多期望。事实是业绩下调和资金压力对估值水平的压制程度和持续时间是很难预判的，基于纵向和横向比较的所谓估值安全在如此“恶劣”的经济环境下是苍白无力的。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金２０１１年度净值增长率为－２１．３８％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１２年，本基金认为，宏观经济政策已将保增长放在了首位，这可以减轻市场对于经济硬着陆的担心，预计经济单季度增速的低点很可能在上半年出现，而流动性最紧的时期也可能已经过去，全年多次下调存款准备金率和降息的可能性都是存在的，因而Ａ股市场整体大环境要好于２０１１年，其中下半年可能要好于上半年。但是欧债危机的进展、国内通胀压力的反复、房地产调控的累计效应等负面因素会不断困扰投资者的预期，因而对Ａ股市场路径演绎的曲折程度也要有充分的心理准备。面对复杂的市场，本基金在新的一年的操作中会更加注重确定性，即注重盈利增长的确定性，譬如在确定性高的低增长与确定性低的高增长之间更倾向前者。在行业方面，本基金持续看好符合经济转型方向的内需消费和高端装备制造行业，个股方面将更多地选择能够通过产品或服务的自我更新替代来实现内涵式增长的企业，以及具备行业整合能力的优势企业。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金已于２０１１年实施利润分配４１８，０００，０００．４３元。

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１１年，本基金托管人在对金泰证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１１年，金泰证券投资基金的管理人——国泰基金管理有限公司在金泰证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，金泰证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为４１８，０００，０００．４３元。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国泰基金管理有限公司编制和披露的金泰证券投资基金２０１１年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

本基金２０１１年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：金泰证券投资基金

报告截止日：２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．８９９２元，基金份额总额２，０００，０００，０００．００份。

７．２ 利润表

会计主体：金泰证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：金泰证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序号）从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏

７．４ 报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

７．４．１．１会计政策变更的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

７．４．１．２会计估计变更的说明

本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．１．３差错更正的说明

本基金本报告期不存在重大会计差错。

７．４．２关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．３本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．３．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．３．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．３．１．２权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．４．３．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．３．２关联方报酬

７．４．３．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／当年天数。

７．４．３．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／当年天数。

７．４．３．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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７．４．３．４各关联方投资本基金的情况

７．４．３．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：１．根据中国证监会证监基金字［２００５］９６号《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的有关规定，国泰基金管理有限公司运用固有资金投资本基金，其持有本基金份额的比例不得超过本基金总份额的１０％，且持有的基金份额在基金合同终止前不得出售。

２．封闭式基金均是通过交易所买入，除交易所统一收取的手续费外无其他费用。

７．４．３．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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注：封闭式基金均是通过交易所买入，除交易所统一收取的手续费外无其他费用。

７．４．３．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．３．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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７．４．３．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

７．４．４期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．４．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

７．４．４．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．４．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．４．３．１银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

７．４．４．３．２交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

７．４．５有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为１，３１９，４２０，１３９．４６元，属于第二层级的余额为４１２，６８８，０００．００元，无属于第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第一层级２，１８７，３３３，８７６．６１元，第二层级４７４，５４３，０００．００元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的情况；本基金投资的前十名证券的发行主体除五粮液之外，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

根据２０１１年５月２８日五粮液发布的相关公告，该公司于２０１１年５月２７日收到中国证监会《行政处罚决定书》（［２０１１］１７ 号），经查明，五粮液信息披露存在以下四项违法事实：五粮液关于四川省宜宾五粮液投资（咨询）有限责任公司对成都智溢塑胶制品有限公司在亚洲证券有限责任公司的证券投资款的《澄清公告》存在重大遗漏；五粮液在中国科技证券有限责任公司的证券投资信息披露不及时、不完整；五粮液２００７年年度报告存在录入差错未及时更正；五粮液未及时披露董事被司法羁押事项。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》一百九十三条的规定，证监会决定对五粮液给予警告，并处以６０万元罚款，对相关自然人分别处以３～２５万元罚款。

本基金管理人此前投资该股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的基础上，按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。

该情况发生后，本基金管理人就五粮液受调查事件进行了及时分析和研究，认为五粮液存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

８．９．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

８．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9．２ 期末上市基金前十名持有人

■

§10 重大事件揭示

10．１基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

10．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

２０１１年４月２日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第六次会议审议通过，同意副总经理初伟斌先生因个人原因离职。

２０１１年１０月２９日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第九次会议审议通过，同意副总经理余荣权先生因个人原因离职。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10．４基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

10．５为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为１００，０００．００元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为１０年。

10．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

10．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：基金租用席位的选择标准是：（１）资力雄厚，信誉良好；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

基金简称	国泰金泰封闭
基金主代码	５００００１
交易代码	５００００１
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	１９９８年３月２７日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２，０００，０００，０００份
基金合同存续期	至２０１３年３月２６日止
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	１９９８年４月７日

投资目标	本基金是平衡型基金，并以价值型和成长型股票为投资重点；投资目标是在尽可能分散和规避风险的前提下，谋求长期稳定的投资收益。
投资策略	为保证基金资产的流动性和收益性，在国债投资组合中，长期国债和短期国债将保持适当的比例。 在不违反《证券投资基金法》及配套规则等法律法规规定及基金合同有关约定的前提下，基金管理人可根据具体情况，对基金投资组合进行调整。
业绩比较基准	无。
风险收益特征	承担中等风险、获取中等的超额收益。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国泰基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李峰	赵会军
	联系电话	０２１－３８５６１６００转	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｘｉｎｘｉｐｉｌｕ＠ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		（０２１）３８５６９０００，４００－８８８－８６８８	９５５８８
传真		０２１－３８５６１８００	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年	２０１０年	２００９年
本期已实现收益	－４０，３１５，９０６．３７	４６３，６６５，５１１．９２	４５８，４７０，９５９．８２
本期利润	－５０２，８２５，４４２．３７	２３３，５３５，１６１．５３	１，０６３，５７１，３０２．０７
加权平均基金份额本期利润	－０．２５１４	０．１１６８	０．５３１８
本期基金份额净值增长率	－２１．３８％	９．７０％	６４．７７％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年末	２０１０年末	２００９年末
期末可供分配基金份额利润	－０．１００８	０．２４２５	０．１２０６
期末基金资产净值	１，７９８，４６１，０６７．４７	２，７１９，２８６，５１０．２７	２，７０５，７５１，３４８．７４
期末基金份额净值	０．８９９２	１．３５９６	１．３５２９

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－７．２８％	２．５９％	－	－	－	－
过去六个月	－１５．２７％	２．１４％	－	－	－	－
过去一年	－２１．３８％	２．０５％	－	－	－	－
过去三年	４２．１０％	２．３５％	－	－	－	－
过去五年	５３．３８％	２．９６％	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	４３５．５１％	２．５６％	－	－	－	－

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１１	２．０９０	４１８，０００，０００．４３	－	４１８，０００，０００．４３	－
２０１０	１．１００	２２０，０００，０００．００	－	２２０，０００，０００．００	－
２００９	－	－	－	－	－
合计	３．１９０	６３８，０００，０００．４３	－	６３８，０００，０００．４３	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
程洲	本基金的基金经理、国泰金马稳健混合的基金经理	２００９－１２－１５	－	１１	硕士研究生，ＣＦＡ。曾任职于申银万国证券研究所。２００４年４月加盟国泰基金管理有限公司，历任高级策略分析师、基金经理助理；２００８年４月起任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理，２００９年１２月起兼任金泰证券投资基金的基金经理，２０１０年２月至２０１１年１２月兼任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款	５３，９１１，０７８．０３	６４，０３７，９０６．７１
结算备付金	１，０９４，３７０．８９	６，３１９，５１８．００
存出保证金	１，５０４，４８７．８３	１，０８６，９４８．１０
交易性金融资产	１，７３２，１０８，１３９．４６	２，６６１，８７６，８７６．６１
其中：股票投资	１，２９１，６２９，８５４．６６	２，０５０，５４９，１５５．５９
基金投资	－	－
债券投资	４４０，４７８，２８４．８０	６１１，３２７，７２１．０２
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	１１，５０１，７１５．３２	１７，７０５，０４４．０７
应收利息	４，７５９，８２６．０９	７，４７５，０９０．７３
应收股利	－	－
应收申购款	－	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１，８０４，８７９，６１７．６２	２，７５８，５０１，３８４．２２
负债和所有者权益	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	３０，０００，０００．００
应付证券清算款	４１５，８８７．９４	－
应付赎回款	－	－
应付管理人报酬	２，３８２，９９１．１２	３，４９５，７３５．３６
应付托管费	３９７，１６５．１９	５８２，６２２．５６
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	７９９，２４９．９４	２，７０８，９２６．７３
应交税费	１，８２３，２５５．９６	１，８２３，２５５．９６
应付利息	－	４，３３３．３４
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	６００，０００．００	６００，０００．００
负债合计	６，４１８，５５０．１５	３９，２１４，８７３．９５
所有者权益：
实收基金	２，０００，０００，０００．００	２，０００，０００，０００．００
未分配利润	－２０１，５３８，９３２．５３	７１９，２８６，５１０．２７
所有者权益合计	１，７９８，４６１，０６７．４７	２，７１９，２８６，５１０．２７
负债和所有者权益总计	１，８０４，８７９，６１７．６２	２，７５８，５０１，３８４．２２

本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
国泰君安	－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
国泰君安	２９，９８０，３７８．９０	－	－	－	－	－

项 目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
一、收入	－４５４，３２４，１２７．１７	２８８，６８５，６６４．３２
１．利息收入	１６，３７９，１３７．４４	１５，１７４，３７７．４５
其中：存款利息收入	４６６，８２２．４８	７００，６７４．１７
债券利息收入	１５，８９７，９２６．０８	１４，３５７，４４９．６７
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	１４，３８８．８８	１１６，２５３．６１
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－８，１９３，７２８．６１	５０３，６４１，６３７．２６
其中：股票投资收益	－２１，９５２，２０４．８９	４８９，９５９，５８８．６８
债券投资收益	－２，６９４，２９６．４９	－１６４，０１５．７０
基金投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１６，４５２，７７２．７７	１３，８４６，０６４．２８
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－４６２，５０９，５３６．００	－２３０，１３０，３５０．３９
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	－	－
减：二、费用	４８，５０１，３１５．２０	５５，１５０，５０２．７９
１．管理人报酬	３３，４０１，７５９．５２	３７，６１７，１２８．６４
２．托管费	５，５６７，４６６．６５	６，２６９，５２１．４１
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	７，７８８，４８８．３６	９，８９９，７７５．５６
５．利息支出	１０２，４６２．９２	３１２，７５３．４９
其中：卖出回购金融资产支出	１０２，４６２．９２	３１２，７５３．４９
６．其他费用	１，６４１，１３７．７５	１，０５１，３２３．６９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－５０２，８２５，４４２．３７	２３３，５３５，１６１．５３
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	－５０２，８２５，４４２．３７	２３３，５３５，１６１．５３

７．４．４．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
０００５９８	兴蓉投资	２０１１－０４－１８	２０１２－０４－１９	非公开发行	１７．２０	８．２７	１，０００，０００	１７，２００，０００．００	８，２７０，０００．００	－
０００５９８	兴蓉投资	２０１１－０８－１６	２０１２－０４－１９	非公开发行—送股	－	８．２７	１，０００，０００	－	８，２７０，０００．００	－
６００４８９	中金黄金	２０１１－０８－１８	２０１２－０８－１３	非公开发行	２４．９７	１７．５１	１，０００，０００	２４，９７０，０００．００	１７，５１０，０００．００	－

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，０００，０００，０００．００	７１９，２８６，５１０．２７	２，７１９，２８６，５１０．２７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－５０２，８２５，４４２．３７	－５０２，８２５，４４２．３７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－４１８，０００，０００．４３	－４１８，０００，０００．４３
五、期末所有者权益（基金净值）	２，０００，０００，０００．００	－２０１，５３８，９３２．５３	１，７９８，４６１，０６７．４７
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，０００，０００，０００．００	７０５，７５１，３４８．７４	２，７０５，７５１，３４８．７４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２３３，５３５，１６１．５３	２３３，５３５，１６１．５３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２２０，０００，０００．００	－２２０，０００，０００．００
五、期末所有者权益（基金净值）	２，０００，０００，０００．００	７１９，２８６，５１０．２７	２，７１９，２８６，５１０．２７

关联方名称	与本基金的关系
国泰基金管理有限公司	基金管理人
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人
中国建银投资有限责任公司（“中国建投”）	基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司（“中电财务”）	基金发起人、基金管理人的股东
国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”）	基金发起人
中投信托有限责任公司（“中投信托”，原名为“浙江省国际信托投资有限责任公司”）	基金发起人
上海爱建信托投资有限责任公司（“爱建信托”）	基金发起人
意大利忠利集团（Ａｓｓｉｃｕｒａｚｉｏｎｉ Ｇｅｎｅｒａｌｉ Ｓ．ｐ．Ａ．）	基金管理人的股东（自２０１０年６月２１日起）

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
国泰君安	１４９，５６７，７０５．０８	２．９８％	４，３１４，４１４．２４	０．０７％

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国泰君安	１２１，５２４．２９	２．９０％	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国泰君安	３，５０５．４９	０．０７％	－	－

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	３３，４０１，７５９．５２	３７，６１７，１２８．６４
其中：支付销售机构的客户维护费	－	－

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	５，５６７，４６６．６５	６，２６９，５２１．４１

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
期初持有的基金份额	１３，６６９，０７６．００	１３，６６９，０７６．００
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	１３，６６９，０７６．００	１３，６６９，０７６．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	０．６８％	０．６８％

关联方名称	本期末 ２０１１年１２月３１日		上年度末 ２０１０年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
国泰君安	１６，５００，０００．００	０．８３％	１６，５００，０００．００	０．８３％
中电财务	４，５００，０００．００	０．２３％	４，５００，０００．００	０．２３％
中投信托	４，５００，０００．００	０．２３％	４，５００，０００．００	０．２３％
爱建信托	４，５００，０００．００	０．２３％	４，５００，０００．００	０．２３％

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	５３，９１１，０７８．０３	４２４，４７２．３１	６４，０３７，９０６．７１	６６２，２１６．０７

本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
国泰君安	１１００１５	石化转债	新债网下发行	２０，７００	２，０７０，０００．００
国泰君安	１１００１５	石化转债	老股东配债	１８５，５７０	１８，５５７，０００．００
上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
国泰君安	１１３００１	中行转债	新债网下发行	１８，９２０	１，８９２，０００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，２９１，６２９，８５４．６６	７１．５６
	其中：股票	１，２９１，６２９，８５４．６６	７１．５６
２	固定收益投资	４４０，４７８，２８４．８０	２４．４０
	其中：债券	４４０，４７８，２８４．８０	２４．４０
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	５５，００５，４４８．９２	３．０５
６	其他各项资产	１７，７６６，０２９．２４	０．９８
７	合计	１，８０４，８７９，６１７．６２	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	３，６３９，９３６．３０	０．２０
Ｂ	采掘业	１７，５１０，０００．００	０．９７
Ｃ	制造业	８６７，１８１，２５５．９３	４８．２２
Ｃ０	食品、饮料	２９４，２１３，０１８．７０	１６．３６
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	８４，４９９，２７５．００	４．７０
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	９１，３４８，０４８．００	５．０８
Ｃ５	电子	２８，７９４，５６８．８８	１．６０
Ｃ６	金属、非金属	５１，７２６，１１６．００	２．８８
Ｃ７	机械、设备、仪表	２４９，０８３，５１６．５５	１３．８５
Ｃ８	医药、生物制品	６７，５１６，７１２．８０	３．７５
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	７，２５０，４６４．００	０．４０
Ｇ	信息技术业	７６，２９２，９５２．４８	４．２４
Ｈ	批发和零售贸易	２７８，８８０，０８８．５９	１５．５１
Ｉ	金融、保险业	２４，３３５，１５７．３６	１．３５
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	１６，５４０，０００．００	０．９２
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	１，２９１，６２９，８５４．６６	７１．８２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２２５０	联化科技	４，８３８，３５０	９１，３４８，０４８．００	５．０８
２	０００８５８	五 粮 液	２，６５０，０００	８６，９２０，０００．００	４．８３
３	００２３１１	海大集团	４，８３２，００４	８６，００９，６７１．２０	４．７８
４	００２２９３	罗莱家纺	１，１２６，６５７	８４，４９９，２７５．００	４．７０
５	０００９８７	广州友谊	５，２３７，８２０	８２，６５２，７９９．６０	４．６０
６	６００５８２	天地科技	４，４４０，０００	８２，１４０，０００．００	４．５７
７	６００３３５	＊ＳＴ盛工	４，９４１，４７２	６９，４２７，６８１．６０	３．８６
８	６００５１９	贵州茅台	３５０，０００	６７，６５５，０００．００	３．７６
９	０００４２３	东阿阿胶	１，５７１，９８４	６７，５１６，７１２．８０	３．７５
１０	６００３２７	大东方	８，９８７，１７７	６４，８８７，４１７．９４	３．６１

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００３３８	潍柴动力	１１３，０６３，５７２．４８	４．１６
２	０００９８７	广州友谊	１０２，３５２，０００．０３	３．７６
３	０００８５８	五 粮 液	９１，７９４，８７４．２３	３．３８
４	６００５１９	贵州茅台	９０，６９７，５７０．９８	３．３４
５	６００５４７	山东黄金	７５，８１２，３３９．７６	２．７９
６	６００１５３	建发股份	７４，６３２，９５３．１６	２．７４
７	６００５８２	天地科技	７３，６２５，４３８．６９	２．７１
８	００２３８５	大北农	７１，７２７，８４８．９３	２．６４
９	０００８８０	潍柴重机	６５，６９６，８８０．６２	２．４２
１０	６００９９９	招商证券	６４，７６３，８５４．４２	２．３８
１１	６００６７３	东阳光铝	６２，１２８，９５１．４３	２．２８
１２	００２３１１	海大集团	５８，０５０，８０６．５５	２．１３
１３	６００８３７	海通证券	５７，９８１，７８２．８０	２．１３
１４	０００６１２	焦作万方	５４，０２１，６０５．１２	１．９９
１５	６０００２８	中国石化	５２，５２６，４１４．０８	１．９３
１６	０００７０８	大冶特钢	４８，７４６，７７３．８２	１．７９
１７	０００７８３	长江证券	４７，５１７，６１１．２０	１．７５
１８	０００４１７	合肥百货	４６，４２１，８０３．７６	１．７１
１９	６０１７１７	郑煤机	４０，４２３，３１５．５０	１．４９
２０	６００５７０	恒生电子	３９，８４５，６３６．６４	１．４７

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００８９５	双汇发展	１３４，０２９，６８９．０４	４．９３
２	６００３５２	浙江龙盛	１１０，３４８，７０７．３３	４．０６
３	０００７０８	大冶特钢	９５，２４０，８１２．４０	３．５０
４	０００８８０	潍柴重机	９３，３８２，０５６．３９	３．４３
５	０００４２３	东阿阿胶	９１，８１２，４２９．７５	３．３８
６	６００６００	青岛啤酒	８８，０３９，０９６．１５	３．２４
７	６０００６２	双鹤药业	８４，８１７，４２８．６２	３．１２
８	６００９７０	中材国际	８４，０３４，０４３．３６	３．０９
９	６００４０６	国电南瑞	７３，２３０，１００．６１	２．６９
１０	００２０３８	双鹭药业	７０，８５７，８６７．１０	２．６１
１１	６００３６２	江西铜业	６６，４８２，８５９．１７	２．４４
１２	６０１３１８	中国平安	６４，６３８，１８１．４５	２．３８
１３	６０００２８	中国石化	６１，９６６，９３０．９３	２．２８
１４	０００３３８	潍柴动力	６０，６８３，０１６．６４	２．２３
１５	６００５４７	山东黄金	５７，１７７，５０４．５３	２．１０
１６	６００１５３	建发股份	５５，６５８，５５４．３３	２．０５
１７	６００８３７	海通证券	５４，１２７，０６５．７９	１．９９
１８	６００９９９	招商证券	５３，１４２，２１５．８８	１．９５
１９	０００６１２	焦作万方	５２，９４５，４１２．１３	１．９５
２０	６００５７０	恒生电子	５１，３７７，４５５．３８	１．８９

买入股票的成本（成交）总额	２，３９７，４０４，８９３．７２
卖出股票的收入（成交）总额	２，６６７，９５４，７１９．４１

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	６７５，４１５．４０	０．０４
２	央行票据	－	－
３	金融债券	３７８，６３８，０００．００	２１．０５
	其中：政策性金融债	３７８，６３８，０００．００	２１．０５
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	６１，１６４，８６９．４０	３．４０
８	其他	－	－
９	合计	４４０，４７８，２８４．８０	２４．４９

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１０４１４	１１农发１４	６００，０００	６０，１８６，０００．００	３．３５
２	１１３００１	中行转债	５４０，４３０	５１，１１３，８６９．４０	２．８４
３	０８０３０９	０８进出０９	５００，０００	４９，９７０，０００．００	２．７８
４	０８０３０８	０８进出０８	４００，０００	４０，２０４，０００．００	２．２４
５	０９０２０５	０９国开０５	４００，０００	３９，９６４，０００．００	２．２２

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，５０４，４８７．８３
２	应收证券清算款	１１，５０１，７１５．３２
３	应收股利	－
４	应收利息	４，７５９，８２６．０９
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１７，７６６，０２９．２４

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	５１，１１３，８６９．４０	２．８４
２	１１００１５	石化转债	１０，０５１，０００．００	０．５６

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	中国人寿保险股份有限公司	１９９，７７６，８４５．００	９．９９％
２	中国人寿保险（集团）公司	１９５，９２８，８５０．００	９．８０％
３	中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	１４６，３５９，２０１．００	７．３２％
４	阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品	１２９，９９９，４９２．００	６．５０％
５	中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１３Ｃ－ＣＴ００１沪	１０８，７５９，６９４．００	５．４４％
６	太平人寿保险有限公司	７０，７２８，６３８．００	３．５４％
７	阳光财产保险股份有限公司－自有资金	６６，２６７，３６０．００	３．３１％
８	中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	５２，９９９，９６１．００	２．６５％
９	ＵＢＳ ＡＧ	３０，７１９，１２５．００	１．５４％
１０	国泰君安－招行－国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	２９，６７２，５６５．００	１．４８％

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
４７，３５６	４２，２３３．３０	１，４５７，２４７，５１６	７２．８６％	５４２，７５２，４８４	２７．１４％

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
上海证券	１	１，０４７，４７８，１７２．０４	２０．８５％	８９０，３５５．７７	２１．２７％	－
华泰联合证券	１	７７４，７１６，２０７．９４	１５．４２％	６２９，４６０．０３	１５．０４％	－
国信证券	２	７３０，４２８，７０８．６４	１４．５４％	６０７，３３３．２７	１４．５１％	－
西南证券	１	７２４，８３４，０６０．７７	１４．４３％	６１６，１０５．１６	１４．７２％	－
民族证券	１	６７４，９９７，１０３．５０	１３．４４％	５４８，４３７．８５	１３．１０％	－
银河证券	２	４１６，３１５，４７６．４７	８．２９％	３５３，８６６．０３	８．４６％	－
中信证券（浙江）	２	３１７，３５５，４７４．１２	６．３２％	２５８，６２３．２６	６．１８％	－
安信证券	１	１７６，６７６，５１７．３７	３．５２％	１５０，１７４．１５	３．５９％	－
国泰君安	２	１４９，５６７，７０５．０８	２．９８％	１２１，５２４．２９	２．９０％	－
申银万国	２	１０，８２０，１８７．２０	０．２２％	９，１９７．２３	０．２２％	－
海通证券	１	－	－	－	－	－
爱建信托	２	－	－	－	－	－
中金公司	１	－	－	－	－	－
光大证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
上海证券	１６１，６２６，１６８．４０	６０．３３％	１２４，０００，０００．００	２７．６２％	－	－
华泰联合证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	６５，７８９，９２６．２０	２４．５６％	２４０，０００，０００．００	５３．４５％	－	－
西南证券	－	－	３０，０００，０００．００	６．６８％	－	－
民族证券	１，３１２，９８０．８７	０．４９％	－	－	－	－
银河证券	１３，３０９，３４７．００	４．９７％	１５，０００，０００．００	３．３４％	－	－
中信证券（浙江）	１５，３２７，１５６．００	５．７２％	－	－	－	－
安信证券	１０，５３１，４００．００	３．９３％	４０，０００，０００．００	８．９１％	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
爱建信托	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－