基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

３．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰沪深３００指数证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００７年１１月１１日至２０１１年１２月３１日）

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注：本基金的合同生效日为２００７年１１月１１日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰沪深３００指数证券投资基金

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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注：２００７年计算期间为基金合同生效日２００７年１１月１１日至２００７年１２月３１日。

３．３过去三年基金的利润分配情况

本基金成立至今尚未进行利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于１９９８年３月５日，是经中国证监会证监基字［１９９８］５号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为１．１亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至２０１１年１２月３１日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金（创新型封闭式），以及１９只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克１００指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。２００８年２月１４日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于３月２４日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金是被动跟踪指数的基金，无同类基金可供比较。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１１年前三季度，我国物价水平持续上涨，并在第三季度达到峰值。为了平抑物价，控制通货膨胀及预期，央行前三季度六次上调存款准备金率并扩大存款准备金覆盖范围，使大型金融机构存款准备金率达到２１．５％的历史高位；三次上调基准利率，进一步提高了资金成本，受此调控，物价水平在第四季度稳步回落，过紧的货币政策使货币供应增速、新增贷款数额持续下降后在低位徘徊。在较紧的流动性管控下，资本市场的价格体系遭受了极大打击。四季度随着通货膨胀水平的较大幅回落，对我国实体经济增长减速乃至加速下滑的担忧充斥了整个资本市场，年末存款准备金率应景性下调也无法扭转局势，投资者市场预期过度悲观，市场人气极度低迷，成交量逐渐萎缩，股市连续下跌屡创年内新低。

２０１１年欧洲主权信用危机以及美国经济的衰退的不确定性构成了负面的外围环境，外汇占款出现下降趋势，人民币兑美元汇率升值预期减弱。此外，高铁事故、日本核泄漏危机等“黑天鹅”事件进一步对指数下跌起到了推波助澜的作用。总体而言，沪深３００指数的走势整体呈现了较明显的单边下跌格局。

本报告期内，我们根据市场行情分析、判断以及日常申赎情况，对股票仓位及头寸进行了合理安排；在交易策略上，我们严格根据基金契约全面跟踪沪深３００指数，避免不必要的主动操作，减少了交易冲击成本。报告期内，本基金组合状况跟踪效果如下：

（１）日跟踪偏差ＴＤ平均为－０．００４８％，范围在－０．１６５％至０．１４９３％之间；

（２）截至报告日，日均跟踪误差ＴＥ稳定在０．０５７％。

跟踪误差ＴＥ低于基金合同规定的０．３５％。ＴＤ和ＴＥ变化相对稳定，表明本基金所采用的跟踪技术稳定可靠。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金２０１１年度净值增长率为－２３．５７％，同期业绩比较基准为－２２．６２％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１２年政府将在保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期三者之间进行权衡，在外围环境仍存在不确定因素、进出口规模趋缓、外汇占款下降的情况下，如何处理好稳增长、扩内需、提消费、调结构和稳定物价在一个较低的、合理的水平两个目标之间的关系给政府的宏观调控带来更高的挑战和难度。

根据经济的运行情况及物价走势，货币政策将适时适度进行预调微调，保持货币信贷总量合理增长，货币供应量会有一定程度的回升，存款准备金率在二三季度期间有望继续下调，但着眼于经济的长期发展及结构性调整对货币政策整体大幅放松并不抱过多预期，公开市场操作会成为主要手段。与此同时，财政政策也将扮演更重要的角色，将继续完善结构性减税政策，加大民生领域投入，大力促进经济结构调整，扩大内需并保持适度投资规模。

实体经济的回落及恢复都有一个缓慢的过程，有待宏观经济走势进一步明朗。外围环境方面，欧洲主权信用危机仍将反复，不会一蹴而就。欧美大选年，实质性的刺激政策也很难出台。总体而言，我们认为２０１２年外围环境整体而言对Ａ股的走势影响有限。

就目前而言，十分低廉的估值水平加之上市公司股东增持、宏微观政策扶持及进一步放松的预期，已不支持市场持续、过多的下跌空间。政策方面还有很多回旋的余地，如果市场人气能有所恢复，资金进场意愿加强，配合一定的财政及货币政策支持，对二、三季度的行情较为期待，有望出现一波反弹行情，但就全年而言，出现宽幅震荡的行情的概率较大，结构性、阶段性机会更大。风险因素是外汇占款持续下降或热钱流出情况下，经济增长下降与物价水平平稳后反弹二个过程之间的叠加提前，将进一步挤压政府调控及政策放松的空间和力度。

沪深３００这一中国经济最具代表性的指数的长期增长空间不言而喻。基于长期投资、价值投资的理念，投资者可积极利用沪深３００指数基金这一优良的资产配置工具，把握中国经济长期增长机会。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国泰沪深３００指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、

§６ 审计报告

本基金２０１１年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：国泰沪深３００指数证券投资基金

报告截止日：２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．４８０元，基金份额总额１０，５５７，４６６，４２０．９３份。

７．２ 利润表

会计主体：国泰沪深３００指数证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰沪深３００指数证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序号）从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏

７．４ 报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

７．４．１．１会计政策变更的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

７．４．１．２会计估计变更的说明

本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．１．３差错更正的说明

本基金本报告期不存在重大会计差错。

７．４．２关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．３本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．３．１通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。

７．４．３．２关联方报酬

７．４．３．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．５％ ／ 当年天数。

７．４．３．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．１％ ／ 当年天数。

７．４．３．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．３．４各关联方投资本基金的情况

７．４．３．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

７．４．３．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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７．４．３．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．３．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

７．４．３．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

７．４．４期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．４．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

７．４．４．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至２０１１年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．４．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．４．３．１银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

７．４．４．３．２交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

７．４．５有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为４，６５６，３６５，１３６．６２元，属于第二层级的余额为１４７，６０６，１６８．７６元，无属于第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第一层级７，０７１，６１８，１９３．０７元，第二层级３１８，０７１，６１６．４６元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具（２０１０年１２月３１日：同）。本基金本期净转入／（转出）第三层级５，５８９，３２８．２１元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动－５，５８９，３２８．２１元（２０１０年度：无），涉及河南双汇投资发展股份有限公司（“双汇发展”）和重庆啤酒股份有限公司（“重庆啤酒”）发行的股票。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合８．２．１指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．２．２积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

８．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

８．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

８．９．１本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

８．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。

８．９．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11．１基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

２０１１年４月２日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第六次会议审议通过，同意副总经理初伟斌先生因个人原因离职。

２０１１年１０月２９日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第九次会议审议通过，同意副总经理余荣权先生因个人原因离职。

报告期内基金托管人的基金托管部门的重大人事变动如下：

本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理，刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11．４基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为１２０，０００．００元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为７年。

11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

11．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：基金租用席位的选择标准是：

（１）资力雄厚，信誉良好；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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基金简称	国泰沪深３００指数
基金主代码	０２００１１
交易代码	０２００１１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００７年１１月１１日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１０，５５７，４６６，４２０．９３份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过０．３５％，实现对沪深３００ 指数的有效跟踪。
投资策略	本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份股在沪深３００ 指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准	９０％×沪深３００指数收益率＋１０％×银行同业存款收益率。
风险收益特征	本基金属于中高风险的证券投资基金品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李峰	唐州徽
	联系电话	０２１－３８５６１６００转	０１０－６６５９４８５５
	电子邮箱	ｘｉｎｘｉｐｉｌｕ＠ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		（０２１）３８５６９０００，４００－８８８－８６８８	９５５６６
传真		０２１－３８５６１８００	０１０－６６５９４９４２

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年	２０１０年	２００９年
本期已实现收益	－２０９，３３４，７４９．７７	－１９６，６１９，１５９．０８	－６４８，３８２，８６７．６６
本期利润	－１，４７５，３０４，６２６．５５	－７３７，１８２，２１６．６９	２，７７３，４４１，３５５．６５
加权平均基金份额本期利润	－０．１３８９	－０．０６３９	０．３００４
本期基金份额净值增长率	－２３．５７％	－１１．６７％	８９．６０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年末	２０１０年末	２００９年末
期末可供分配基金份额利润	－０．２１８５	－０．０７０８	０．０１２０
期末基金资产净值	５，０６８，３１０，４０７．１４	７，６２０，４１７，９５４．０４	７，８４０，８６６，１９０．４６
期末基金份额净值	０．４８０	０．６２８	０．７１１

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－８．７５％	１．３４％	－８．１９％	１．２７％	－０．５６％	０．０７％
过去六个月	－２１．９５％	１．２８％	－２０．７９％	１．２２％	－１．１６％	０．０６％
过去一年	－２３．５７％	１．２２％	－２２．６２％	１．１７％	－０．９５％	０．０５％
过去三年	２８．００％	１．５８％	２７．２６％	１．５１％	０．７４％	０．０７％
自基金合同生效起至今	－５１．９５％	１．９３％	－４８．５５％	１．９０％	－３．４０％	０．０３％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
林海	本基金的基金经理	２０１１－０７－１５	－	１２	硕士研究生。曾任职于银河证券。２００３年７月加入国泰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，２００９年１０月至２０１０年１０月任国泰稳健增值混合型资产管理计划的投资经理，２００９年１１月至２０１１年２月任国泰隆腾红利灵活配置型－０９年第一期资产管理计划的投资经理，２０１１年４月至２０１１年６月任财富管理中心投资大使，２０１１年７月起任国泰沪深３００指数基金的基金经理。
刘翔	本基金的基金经理	２００９－０３－１２	２０１１－０５－３０	７	硕士研究生。曾就职于中国海员对外技术服务公司深圳分公司、Ｓｐｒｉｎｔ ＡＡＡ公司、美国通用电气公司、深圳中兴通讯股份有限公司，２００５年８月至２００７年７月在标准普尔信息服务公司任资深分析师，２００７年７月至２００７年１２月在招商基金管理有限公司任高级信用分析师。２００７年１２月加盟国泰基金管理有限公司，任高级策略分析师，２００９年３月至２０１１年５月任国泰沪深３００指数证券投资基金的基金经理，２０１０年４月至２０１１年５月任国泰纳斯达克１００指数证券投资基金的基金经理。
章赟	本基金的基金经理、国泰上证１８０金融ＥＴＦ、国泰上证１８０金融ＥＴＦ联接基金的基金经理	２０１１－０５－０９	－	６	博士。曾任职于平安资产管理公司。２００８年５月加盟国泰基金管理有限公司，任数量金融分析师，２０１０年３月至２０１１年５月任国泰沪深３００指数基金的基金经理助理；２０１１年３月起担任上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；２０１１年５月起兼任国泰沪深３００指数证券投资基金的基金经理。
徐皓	本基金的基金经理助理、国泰上证１８０金融ＥＴＦ、国泰上证１８０金融ＥＴＦ联接基金的基金经理助理	２０１１－０６－０３	－	５	硕士，ＦＲＭ，中级经济师。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。２０１０年５月加盟国泰基金，任高级风控经理。２０１１年６月起担任上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深３００指数证券投资基金的基金经理助理。

资 产	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款	２６６，１４８，７１７．９５	２２６，０４７，９７４．３６
结算备付金	３６８，１３４．５３	２，７７６，２７４．２５
存出保证金	６３８，５４９．１２	７５７，０４３．００
交易性金融资产	４，８０３，９７１，３０５．３８	７，３８９，６８９，８０９．５３
其中：股票投资	４，６７９，１５２，１４４．３８	７，１６２，４４１，８０９．５３
基金投资	－	－
债券投资	１２４，８１９，１６１．００	２２７，２４８，０００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	８，０１５，０７０．７４
应收利息	１，４５８，０５８．２０	２，４４０，０５３．９７
应收股利	－	－
应收申购款	１，２４９，３４９．３２	２，５６９，３６９．４０
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	５，０７３，８３４，１１４．５０	７，６３２，２９５，５９５．２５
负债和所有者权益	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	１，０６５，２４９．８２	３，８６５，７３４．８１
应付管理人报酬	２，１９１，７２１．４６	３，２９２，２１４．６０
应付托管费	４３８，３４４．２８	６５８，４４２．９３
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	２２９，０７３．７８	２，０２１，５０２．８８
应交税费	６５２，００３．８０	６５２，００３．８０
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	９４７，３１４．２２	１，３８７，７４２．１９
负债合计	５，５２３，７０７．３６	１１，８７７，６４１．２１
所有者权益：
实收基金	７，３７５，１２７，２７８．０６	８，４７９，８５９，０２２．１９
未分配利润	－２，３０６，８１６，８７０．９２	－８５９，４４１，０６８．１５
所有者权益合计	５，０６８，３１０，４０７．１４	７，６２０，４１７，９５４．０４
负债和所有者权益总计	５，０７３，８３４，１１４．５０	７，６３２，２９５，５９５．２５

７．４．４．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００４８９	中金黄金	２０１１－０８－１８	２０１２－０８－１３	非公开发行	２４．９７	１７．５１	９００，０００	２２，４７３，０００．００	１５，７５９，０００．００	－
６０１３３６	新华保险	２０１１－１２－０９	２０１２－０３－１６	网下中签	２３．２５	２７．８７	６９，９５３	１，６２６，４０７．２５	１，９４９，５９０．１１	－

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００１３２	重庆啤酒	２０１１－１２－２３	公告重大事项	２８．４５	２０１２－０１－１０	２５．６１	６７，０００	２，０６１，３５２．５７	１，９０６，１５０．００	－
０００７６８	西飞国际	２０１１－１２－２８	重大资产重组	７．２６	２０１２－０１－０４	７．６１	１，３２０，５２６	１７，００６，０８１．６７	９，５８７，０１８．７６	－

项 目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
一、收入	－１，４２９，１７９，６７６．８９	－６８２，７０７，４８６．３７
１．利息收入	５，４４１，１４２．０９	６，７０６，８７３．１０
其中：存款利息收入	２，０６４，２４８．０７	２，０３５，６０３．８５
债券利息收入	３，３７６，８９４．０２	４，６４７，２７４．７９
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	２３，９９４．４６
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－１７０，９７７，８４７．０１	－１５２，２６２，７８１．１４
其中：股票投资收益	－２４１，５４３，１３５．４２	－２１８，１１３，８３２．１２
基金投资收益	－	－
债券投资收益	２，１８３，９７９．０２	－１，０１４，３３９．０９
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	６８，３８１，３０９．３９	６６，８６５，３９０．０７
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－１，２６５，９６９，８７６．７８	－５４０，５６３，０５７．６１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	２，３２６，９０４．８１	３，４１１，４７９．２８
减：二、费用	４６，１２４，９４９．６６	５４，４７４，７３０．３２
１．管理人报酬	３１，５５２，５２６．１８	３５，７１２，７１０．３１
２．托管费	６，３１０，５０５．３１	７，１４２，５４２．０８
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	６，４５１，５５２．９５	９，６０５，０１６．６８
５．利息支出	８３，４３０．３９	１４０，００９．７２
其中：卖出回购金融资产支出	８３，４３０．３９	１４０，００９．７２
６．其他费用	１，７２６，９３４．８３	１，８７４，４５１．５３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－１，４７５，３０４，６２６．５５	－７３７，１８２，２１６．６９
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	－１，４７５，３０４，６２６．５５	－７３７，１８２，２１６．６９

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８，４７９，８５９，０２２．１９	－８５９，４４１，０６８．１５	７，６２０，４１７，９５４．０４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１，４７５，３０４，６２６．５５	－１，４７５，３０４，６２６．５５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１，１０４，７３１，７４４．１３	２７，９２８，８２３．７８	－１，０７６，８０２，９２０．３５
其中：１．基金申购款	１，７１６，７１６，００２．６６	－２６１，５２４，４３４．９７	１，４５５，１９１，５６７．６９
２．基金赎回款	－２，８２１，４４７，７４６．７９	２８９，４５３，２５８．７５	－２，５３１，９９４，４８８．０４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	７，３７５，１２７，２７８．０６	－２，３０６，８１６，８７０．９２	５，０６８，３１０，４０７．１４
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	７，７０８，０３２，１０２．６８	１３２，８３４，０８７．７８	７，８４０，８６６，１９０．４６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－７３７，１８２，２１６．６９	－７３７，１８２，２１６．６９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	７７１，８２６，９１９．５１	－２５５，０９２，９３９．２４	５１６，７３３，９８０．２７
其中：１．基金申购款	４，５２５，２５７，６５７．６０	－５２６，５７２，８１２．４０	３，９９８，６８４，８４５．２０
２．基金赎回款	－３，７５３，４３０，７３８．０９	２７１，４７９，８７３．１６	－３，４８１，９５０，８６４．９３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	８，４７９，８５９，０２２．１９	－８５９，４４１，０６８．１５	７，６２０，４１７，９５４．０４

关联方名称	与本基金的关系
国泰基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人、基金代销机构
中国建银投资有限责任公司（“中国建投”）	基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司	基金管理人的股东
意大利忠利集团（Ａｓｓｉｃｕｒａｚｉｏｎｉ Ｇｅｎｅｒａｌｉ Ｓ．ｐ．Ａ．）	基金管理人的股东（自２０１０年６月２１日起）

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	３１，５５２，５２６．１８	３５，７１２，７１０．３１
其中：支付销售机构的客户维护费	５，７９２，９８０．２２	６，８０８，２２８．５８

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	６，３１０，５０５．３１	７，１４２，５４２．０８

关联方名称	本期末 ２０１１年１２月３１日		上年度末 ２０１０年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
中国银行扬州营业部	２，５９３，１４２．２２	０．０２％	－	－
中电财务	－	－	７０，５２０，４５１．３４	０．５８％
中国银行高邮支行	－	－	２，６８４，０２７．１１	０．０２％

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	２６６，１４８，７１７．９５	２，０２７，６０７．１４	２２６，０４７，９７４．３６	１，９１０，７１７．８５

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４，６７９，１５２，１４４．３８	９２．２２
	其中：股票	４，６７９，１５２，１４４．３８	９２．２２
２	固定收益投资	１２４，８１９，１６１．００	２．４６
	其中：债券	１２４，８１９，１６１．００	２．４６
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２６６，５１６，８５２．４８	５．２５
６	其他各项资产	３，３４５，９５６．６４	０．０７
７	合计	５，０７３，８３４，１１４．５０	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	２５，２１１，１２７．１６	０．５０
Ｂ	采掘业	５４０，９５９，７６２．６０	１０．６７
Ｃ	制造业	１，５５１，８０４，８７２．３３	３０．６２
Ｃ０	食品、饮料	３４１，０３３，９３４．６３	６．７３
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１３，４１７，６５８．５２	０．２６
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	８２，６９９，６９１．８５	１．６３
Ｃ５	电子	４０，４０２，３５５．６６	０．８０
Ｃ６	金属、非金属	３５２，１９２，４３４．９４	６．９５
Ｃ７	机械、设备、仪表	５１８，０９７，０７８．１０	１０．２２
Ｃ８	医药、生物制品	２０３，９６１，７１８．６３	４．０２
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１０４，４３３，５９１．３５	２．０６
Ｅ	建筑业	１２５，６７８，６３０．０８	２．４８
Ｆ	交通运输、仓储业	１４８，５４８，２４５．８６	２．９３
Ｇ	信息技术业	１６１，２２３，６９０．９７	３．１８
Ｈ	批发和零售贸易	１２０，２１７，８２５．４６	２．３７
Ｉ	金融、保险业	１，４１１，７００，９６１．８５	２７．８５
Ｊ	房地产业	２２６，５９１，５５０．５８	４．４７
Ｋ	社会服务业	３７，７２０，１３８．５６	０．７４
Ｌ	传播与文化产业	１０，６９８，０６６．７８	０．２１
Ｍ	综合类	８０，９００，７０４．１６	１．６０
	合计	４，５４５，６８９，１６７．７４	８９．６９

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	５，５６９，７３２．７６	０．１１
Ｂ	采掘业	４，８９０，５１５．６７	０．１０
Ｃ	制造业	８０，７８１，５９０．９３	１．５９
Ｃ０	食品、饮料	４，６４５，６０５．１２	０．０９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	３，４９５，１６４．６４	０．０７
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	９，６５７，３４０．００	０．１９
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	２７，１０５，９７０．５０	０．５３
Ｃ７	机械、设备、仪表	１３，３８５，８５７．４１	０．２６
Ｃ８	医药、生物制品	２０，６４０，８４０．４６	０．４１
Ｃ９９	其他制造业	１，８５０，８１２．８０	０．０４
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１５，０３６，０８０．００	０．３０
Ｅ	建筑业	３，８２５，７３５．４２	０．０８
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	６，１７６，６０４．９０	０．１２
Ｈ	批发和零售贸易	６，４１１，３６６．８５	０．１３
Ｉ	金融、保险业	３，５１３，６４２．１１	０．０７
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	７，２５７，７０８．００	０．１４
	合计	１３３，４６２，９７６．６４	２．６３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	１３，１９２，５８０	１５６，５９５，９２４．６０	３．０９
２	６０００１６	民生银行	２４，１０７，５５２	１４１，９９３，４８１．２８	２．８０
３	６０１３１８	中国平安	３，５８４，４９７	１２３，４５０，０７６．６８	２．４４
４	６０１３２８	交通银行	２４，４４３，３８４	１０９，５０６，３６０．３２	２．１６
５	６０００００	浦发银行	１１，９７１，２６０	１０１，６３５，９９７．４０	２．０１
６	６０１１６６	兴业银行	８，０６６，８８３	１００，９９７，３７５．１６	１．９９
７	６０１０８８	中国神华	３，５２１，１４３	８９，１９０，５５２．１９	１．７６
８	６００５１９	贵州茅台	４４３，３４５	８５，６９８，５８８．５０	１．６９
９	０００００２	万 科Ａ	１０，３２１，４６７	７７，１０１，３５８．４９	１．５２
１０	６０００３０	中信证券	７，３３８，３７９	７１，２５５，６６０．０９	１．４１

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００６２９	攀钢钒钛	２，５０９，８００	１５，７６１，５４４．００	０．３１
２	０００５８１	威孚高科	３７２，９６９	１３，３８５，８５７．４１	０．２６
３	６０１９９１	大唐发电	２，０６１，２００	１０，６３５，７９２．００	０．２１
４	６００２５２	中恒集团	９００，４００	９，５６２，２４８．００	０．１９
５	００２０３８	双鹭药业	２３５，０５１	７，７２１，４２５．３５	０．１５

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００７７６	广发证券	４０，７２２，９１６．２３	０．５３
２	６００８３７	海通证券	３９，８３６，９３０．７０	０．５２
３	６００８８７	伊利股份	３９，７３３，７３５．４６	０．５２
４	６００４０６	国电南瑞	２９，３２７，３４５．００	０．３８
５	００２３０４	洋河股份	２５，８９６，６８３．５０	０．３４
６	６００２７６	恒瑞医药	２５，３３８，１９４．４１	０．３３
７	６００４８９	中金黄金	２３，９７２，２４２．００	０．３１
８	６０１１０６	中国一重	２２，７５１，２１３．０５	０．３０
９	６０００００	浦发银行	２２，５８７，５９６．０１	０．３０
１０	６００９９９	招商证券	２１，５２４，３３７．１４	０．２８
１１	６００１１５	东方航空	２１，２２３，６３５．６５	０．２８
１２	６０００３６	招商银行	１９，５３４，３３０．８７	０．２６
１３	０００１５７	中联重科	１８，０７５，８２９．５１	０．２４
１４	６０１８１８	光大银行	１７，８８９，５１９．１９	０．２３
１５	６０１６８８	华泰证券	１７，２２７，５３０．８５	０．２３
１６	００２０７３	软控股份	１６，７９２，１１５．６８	０．２２
１７	６０１２８８	农业银行	１５，６４９，９９３．００	０．２１
１８	６００８２７	友谊股份	１５，２１８，９９３．７８	０．２０
１９	６００７０３	三安光电	１５，０５４，１２６．６７	０．２０
２０	６０１１６６	兴业银行	１４，２１８，４９１．３６	０．１９

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	７１，１４４，９９１．７９	０．９３
２	６０１３１８	中国平安	６５，８５７，８２３．４３	０．８６
３	６０１１６６	兴业银行	４９，６９４，９２２．４１	０．６５
４	６０１３２８	交通银行	４５，８５７，３５４．２６	０．６０
５	６０００１６	民生银行	４３，６９５，３０４．１２	０．５７
６	６００４８９	中金黄金	３５，００７，７６８．７８	０．４６
７	６０００３０	中信证券	３４，５４９，４６１．７０	０．４５
８	６０００００	浦发银行	３２，７９３，５４７．３７	０．４３
９	６０１０８８	中国神华	３２，６８８，４１６．０９	０．４３
１０	０００００２	万 科Ａ	３１，２２６，６２６．３０	０．４１
１１	０００８５８	五 粮 液	２９，６６１，１４９．５４	０．３９
１２	６００９００	长江电力	２８，７０６，８１２．６５	０．３８
１３	６０１６０１	中国太保	２８，６６８，９１２．８９	０．３８
１４	６０１３９８	工商银行	２８，２２２，３６８．２５	０．３７
１５	６００５１９	贵州茅台	２５，９１１，０３４．７８	０．３４
１６	６００１０４	上汽集团	２４，８６６，７２３．２９	０．３３
１７	０００００１	深发展Ａ	２４，７１９，１３２．９９	０．３２
１８	００００６３	中兴通讯	２４，６９４，７７４．６０	０．３２
１９	６０００１８	上港集团	２１，１６３，１４８．６２	０．２８
２０	００２０２４	苏宁电器	２０，０２２，５５４．６５	０．２６

买入股票的成本（成交）总额	１，４８５，２９８，９６６．８０
卖出股票的收入（成交）总额	２，４６０，４６３，２９７．５０

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１２０，３５４，０００．００	２．３７
	其中：政策性金融债	１２０，３５４，０００．００	２．３７
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	４，４６５，１６１．００	０．０９
８	其他	－	－
９	合计	１２４，８１９，１６１．００	２．４６

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１０２３９	１１国开３９	１，０００，０００	１００，３１０，０００．００	１．９８
２	１１０２４２	１１国开４２	２００，０００	２０，０４４，０００．００	０．４０
３	１１００１８	国电转债	２８，９６０	３，０６９，４７０．４０	０．０６
４	１１３００２	工行转债	１３，１１０	１，３９５，６９０．６０	０．０３

序号	名称	金额
１	存出保证金	６３８，５４９．１２
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１，４５８，０５８．２０
５	应收申购款	１，２４９，３４９．３２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３，３４５，９５６．６４

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００２	工行转债	１，３９５，６９０．６０	０．０３

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
２５８，１４０	４０，８９８．２２	２，６７２，０７０，０４５．８２	２５．３１％	７，８８５，３９６，３７５．１１	７４．６９％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	３，１４６，３６４．９９	０．０３％

基金合同生效日（２００７年１１月１１日）基金份额总额	３４７，９８９，７９４．６７
本报告期期初基金份额总额	１２，１３７，９０３，５１０．５１
本报告期基金总申购份额	２，４５７，６９０，３００．３９
减：本报告期基金总赎回份额	４，０３８，１２７，３８９．９７
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１０，５５７，４６６，４２０．９３

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
申银万国	１	１，２７３，３７１，７１８．３０	３２．７２％	１，０８２，３６７．４５	３３．５１％	－
银河证券	１	２６５，７１０，１７６．９８	６．８３％	２１５，８９０．３０	６．６８％	－
安信证券	１	１，３４１，５４７，３３０．５７	３４．４８％	１，１４０，３１４．２６	３５．３１％	－
万联证券	１	－	－	－	－	－
瑞银证券	１	８２６，２０８，４３１．１９	２１．２３％	６７１，３００．０２	２０．７９％	－
红塔证券	１	１８４，３６６，８１５．１９	４．７４％	１１９，８３８．５３	３．７１％	本期新增

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
申银万国	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
安信证券	２５，５９２，３２８．６０	１００．００％	－	－	－	－
万联证券	－	－	－	－	－	－
瑞银证券	－	－	－	－	－	－
红塔证券	－	－	－	－	－	－