基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金财务出具了２０１１年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１１年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（３）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信优势配置股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００７年８月２４日至２０１１年１２月３１日）

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注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为２００７年８月２４日至２００８年２月２３日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

光大保德信优势配置股票型证券投资基金

自基金合同生效以来每年净值增长率图

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注：本基金基金合同于２００７年０８月２４日生效，合同生效当年净值收益率按实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

本基金于 ２００７年０８月２４日基金合同生效，至２０１１年１２月３１日未进行利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于２００４年４月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币１．６亿元人民币，两家股东分别持有５５％和４５％的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。

截至２０１１年１２月３１日，光大保德信旗下管理着１０只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘股票型证券投资基金和光大保德信信用添益债券型证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。４月１３日，因当日证券市场上涨，本基金的股票资产占基金资产的比例超过了基金合同规定的９０％的上限。本基金管理人发现后积极采取措施，于法定期限内将上述投资比例调整到规定范围之内。除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，未有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

截止２０１１年１２月３１日，本基金管理人旗下共有六只股票型基金，分别为光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称“光大量化核心基金”）、光大保德信红利股票型证券投资基金（以下简称“光大红利基金”）、光大保德信新增长股票型证券投资基金（以下简称“光大新增长基金”）、光大保德信优势配置股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（以下简称“光大均衡精选基金”）、光大保德信中小盘股票型证券投资基金（以下简称“光大中小盘基金”）。光大量化核心基金采用数量化投资方法进行管理，对于具体投资对象特征没有规定；光大红利基金主要投资于高分红类股票，高分红类股票为实际或预期现金股息率（税后）大于当期活期存款利率（税后）的股票；光大新增长基金主要投资于符合新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司，并强调公司发展的可持续性；本基金主要投资于国家重点支柱行业中按总市值排名前三分之一的大盘绩优股；光大均衡精选基金为策略驱动型基金，淡化股票投资风格，强化策略投资，主要投资于具备优良成长前景且估值水平相对合理或被低估的上市公司；光大中小盘基金主要投资于具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票。本基金管理人认为，该六只基金虽然均为股票型基金，但是投资风格并不相似，因此其业绩并不具有可比性。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

在２０１１年，本基金坚持维持大盘价值类行业的投资的同时，积极关注市场调整过程中加大价值更加合理的成长性股票的投资，一定程度的回避了系统性风险。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内份额净值增长率为－２１．０４％，业绩比较基准收益率为－１８．３３％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１２年，本基金认为中国经济增速会逐步下降，但是还会维持较高增长，通胀也会从相对高位持续回落，而房价也可能在未来两个季度进一步松动。这些都会为２０１１年过度紧缩政策在２０１２年的正常化留出空间。随着今年影子银行的清理和实体经济的放缓，广义市场的边际投资回报预期会下降至正常化，会使股市的投资回报率的吸引力上升，从而从边际上改善股市的流动性。更多的产业资本会根据实体经济的投资回报和股市的隐含回报率之间进行判断，使它们做出增大对股票投资的决定。结合最近政策方面对市场化改革资本市场的一系列措施的出台，包括引进长期投资者，鼓励分红，加大退市制度，改革ＩＰＯ定价制度等等。本基金判断，市场的整体估值水平继续下移的空间在缩小，长期的投资价值在逐步体现。

但是，我们也看到Ａ股市场还是“炒”风盛行，“成长”股的溢价还是在较高的水平。今年从风格上可能会发生广义“成长”股的溢价下降，有因为估值昂贵导致产业资本减持的因素，也有进一步改革ＩＰＯ定价制度后对现有“成长”股估值冲击的因素。当然，为了为本基金带来更好回报，泥沙俱下的情况，也为我们提供了更加从容地买入估值合理的有限的“优势”成长股的机会。从更长远的角度看，本基金认为今年以来我国经济碰到的问题，包括能源、人工、信贷、用地等要素价格的上涨，会推动中国经济结构调整的加速，从而给投资者带来结构性的机会。如果过去十年，我们看到了许多上市公司由小变大的过程，未来几年，我们可以看到许多公司由大变强的过程。正是因为能源、人工、信贷、用地等要素价格的上涨，我们可能看到优势的企业在自己的行业里不断壮大、变强。我们已经看到，在经济剧烈波动的冲击下，一批优势企业在此轮经济危机调整和复苏过程中，持续扩大了其市场份额。我们有理由相信，未来持续的要素成本的上升所推动的中国经济脱离粗放式增长，会继续让这一批优势企业受益，让强者恒强。从战略导向上和财务指标看，这些公司通常都是能持续为股东创造价值的优质的成长企业，市场也会给他们更高的估值。

本基金会在平衡权重价值类股票投资的基础上，自下而上不断挖掘上述这一批能持续为股东创造价值的优势成长企业，从而争取录得超越指数的回报。

当然，本基金会密切关注国内政策的变化、全球其它经济体的复苏和货币政策的变化等，从而对组合的结构进行调整，以期本基金组合在长时间内取得较好业绩。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。

报告期内，公司设立由公司分管高管、监察稽核部、运营部、投资研究部（包括基金经理、研究团队、数量分析小组）、ＩＴ部代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督 。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前， 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员会三分之二以上成员同意。

公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性，成员包括监察稽核代表１人、研究团队代表１人、基金经理代表１人、数量分析小组代表１人、基金会计代表３人、与估值相关的ＩＴ工程师１人、运营部主管１人、公司分管运营的高管１人。基金经理作为估值委员会成员参与讨论，仅享有一票表决权。

委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责就估值政策调整的合规事宜与监察稽核部协商，负责执行基金估值政策进行日常估值业务并定期审核估值政策和程序的一致性，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估，数量小组负责估值政策调整对投资绩效的评估；ＩＴ部就估值政策调整的技术实现进行评估。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内不进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

本基金指定的会计师事务所安永华明会计师事务所及其注册会计师濮晓达、郭杭翔对本基金２０１１年度财务会计报告进行了审计，并于２０１２年３月１５日为本基金出具了无保留意见的审计报告，审计报告文号为安永华明（２０１２）审字第６０４６７０７８＿Ｂ０５号，投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：光大保德信优势配置股票型证券投资基金

报告截止日：２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．６１３８元，基金份额总额１３，８７０，２８３，５８０．０２份。

７．２ 利润表

会计主体：光大保德信优势配置股票型证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：光大保德信优势配置股票型证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：傅德修，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

光大保德信优势配置股票型证券投资基金 （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字【２００７】２２３号文《关于同意光大保德信优势配置股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人光大保德信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于２００７年８月２４日正式生效，首次设立募集规模为９，９０５，９７３，６０４．８６份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金为股票型基金，投资范围包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票资产占基金资产不少于６０％，最高可达基金资产的９０％，现金或者到期日在１年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证不超过基金资产净值的３％。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：７５％＊沪深３００指数＋２５％＊天相国债全价指数。

７．４．２会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和净值变动情况。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

７．４．６税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．７关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．８．１．３债券交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．４债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

７．４．８．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人于次月首日起三个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人在收到计算结果当日完成复核，并于当日从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月首日起三个工作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并作出划付指令，基金托管人复核后于当日从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

７．４．９期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，请阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ 网站的《光大保德信优势配置股票型证券投资基金２０１１年年度报告》正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：８．４．１项“买入金额”、８．４．２项“卖出金额”及８．４．３项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

８．９．２ 本报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

报告期内本基金没有其他需要说明的重要事项。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１１ 重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经光大保德信基金管理有限公司七届十一次董事会会议审议并决定，袁宏隆先生不再担任光大保德信基金管理有限公司副总经理及首席投资总监，由周炜炜先生担任光大保德信基金管理有限公司首席投资总监。

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任安永华明 会计师事务所的报酬情况是１２万元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为５年。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：（１）报告期内租用证券公司交易单元变更情况

报告期内新增８个交易单元：东方证券（上海、深圳各１个）、国信证券、安信证券、瑞银证券、国金证券、申银万国、东兴证券

报告期内未停止租用交易单元。

（２）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。

基本选择标准如下：

实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；

内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；

研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；

对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。

（３）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

投资研究团队按照（２）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选；

对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。

投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。

经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人决定，自２０１１年３月２６日起，高宏华女士不再担任光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理。由周炜炜先生担任光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理。

光大保德信基金管理有限公司

二〇一二年三月二十九日

基金简称	光大保德信优势配置股票
基金主代码	３６０００７
交易代码	３６０００７
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００７年８月２４日
基金管理人	光大保德信基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１３，８７０，２８３，５８０．０２份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金追求投资回报的实现，在严格管理风险的基础上，根据证券市场的变化进行行业配置，通过科学投资争取为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的回报。
投资策略	本基金为追求绝对收益的基金，强调在敏锐把握证券市场和中国经济变化方向的基础上，适当配置资产在各类证券和行业之间的比重，通过收益管理和稳健的投资操作为基金份额持有人谋取超过业绩比较基准的稳定回报。在行业配置方面，本基金将主要投资于国家重点支柱型产业。在个股选择上，本基金将主要投资于目标行业内按总市值排名前三分之一的大盘绩优股。
业绩比较基准	７５％×沪深３００指数＋２５％×天相国债全价指数。
风险收益特征	本基金为主动操作的股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的较高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		光大保德信基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	伍文静	张燕
	联系电话	０２１－３３０７４７００－３１０５	０７５５－８３１９９０８４
	电子邮箱	ｅｐｆｓｅｒｖｉｃｅ＠ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｙａｎ＿ｚｈａｎｇ＠ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８２０－２８８８，０２１－５３５２４６２０	９５５５５
传真		０２１－６３３５１１５２	０７５５－８３１９５２０１

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	光大保德信基金管理有限公司、招商银行股份有限公司的办公场所。

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年	２０１０年	２００９年
本期已实现收益	－３３０，３７５，４５０．９８	１４，１９４，９５５．９６	－１，３４０，０６８，３２７．９６
本期利润	－２，３０４，４８３，４３２．０７	－１，０６１，１８５，６５０．３７	６，７７１，１３９，２２３．０５
加权平均基金份额本期利润	－０．１６１４	－０．０６６２	０．３７７９
本期基金份额净值增长率	－２１．０４％	－７．４６％	７９．３２％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年末	２０１０年末	２００９年末
期末可供分配基金份额利润	－０．３８６２	－０．２８０９	－０．２８２０
期末基金资产净值	８，５１３，３１０，８３４．１７	１１，６１６，７９５，０７６．５７	１４，０９９，３５６，７４４．５０
期末基金份额净值	０．６１３８	０．７７７４	０．８４０１

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－４．０３％	１．２１％	－６．４６％	１．０５％	２．４３％	０．１６％
过去六个月	－１６．９８％	１．１４％	－１７．０４％	１．０２％	０．０６％	０．１２％
过去一年	－２１．０４％	１．１２％	－１８．３３％	０．９７％	－２．７１％	０．１５％
过去三年	３１．０１％	１．４３％	２５．６３％	１．２６％	５．３８％	０．１７％
自基金合同生效起至今	－３８．６２％	１．７１％	－３９．６８％	１．５７％	１．０６％	０．１４％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
周炜炜	首席投资总监兼本基金基金经理	２０１１－０３－２６	－	１０年	周炜炜先生，ＣＦＡ，伦敦商学院金融学硕士、香港大学商学院－复旦大学管理学院工商管理硕士。１９９８年至２０００年任职于德意志银行上海分行，任助理副总裁；２０００年至２００１年任职于美国思腾思特管理咨询中国有限公司，任副总裁；２００２年至２００６年任职于招商基金管理有限公司，历任招商先锋证券投资基金基金经理、基金管理部副总监；２００６年至２０１０年１０月任职于交银施罗德基金管理有限公司，历任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理、权益投资部总经理、投资副总监；２０１０年１１月加入光大保德信基金管理有限公司，现任首席投资总监兼光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理。
高宏华	基金经理	２００７－０８－２４	２０１１－０３－２６	１９年	高宏华女士，法国格勒诺布尔大学商学院工商管理硕士。１９９４年９月至１９９７年７月在鞍山证券上海总部任行业研究员；１９９７年至２００１年在鞍山证券任投资经理；２００１年５月至２００４年６月在上海成久投资发展有限公司任投资部经理；２００４年７月至２００６年７月在长信基金管理有限公司任高级研究员及基金经理助理；２００６年７月加入光大保德信基金管理有限公司，曾任投资部高级研究员，现任光大保德信新增长股票型证券投资基金基金经理。

资 产	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款	９２０，５６１，１５８．６８	１，４３１，７１９，６００．２７
结算备付金	１，７９３，０８８．７０	１４，８０２，９５０．４９
存出保证金	１，２３０，２９５．５１	２，０９１，２６５．２６
交易性金融资产	７，６５１，８２１，６０２．９２	９，８５４，０４３，５４６．９６
其中：股票投资	７，５１７，７４５，８７８．９２	９，８４６，１８３，８７５．７６
基金投资	－	－
债券投资	１３４，０７５，７２４．００	７，８５９，６７１．２０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	４６０，４８０，６９０．７２
应收证券清算款	－	８，０３６，０５３．１１
应收利息	４４１，６２７．６１	５７１，８１６．９０
应收股利	－	－
应收申购款	１７９，８０４．３５	４６２，０２０．３５
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	８，５７６，０２７，５７７．７７	１１，７７２，２０７，９４４．０６
负债和所有者权益	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	４６，２３０，２６９．２６	１２１，９５０，７９２．３２
应付赎回款	１，２８３，８７６．４２	４，７３９，７１０．３８
应付管理人报酬	１１，０４７，３７０．３７	１４，９３９，６７４．５９
应付托管费	１，８４１，２２８．３８	２，４８９，９４５．７７
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１，３９３，６８０．３１	１０，３７１，８９９．０２
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	９２０，３１８．８６	９２０，８４５．４１
负债合计	６２，７１６，７４３．６０	１５５，４１２，８６７．４９
所有者权益：
实收基金	１３，８７０，２８３，５８０．０２	１４，９４２，２５３，５２８．１８
未分配利润	－５，３５６，９７２，７４５．８５	－３，３２５，４５８，４５１．６１
所有者权益合计	８，５１３，３１０，８３４．１７	１１，６１６，７９５，０７６．５７
负债和所有者权益总计	８，５７６，０２７，５７７．７７	１１，７７２，２０７，９４４．０６

项 目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
一、收入	－２，０８７，３４６，６３１．２４	－８１１，８１３，４０３．４０
１．利息收入	１０，２８２，４０４．９６	１６，７７７，７１５．７９
其中：存款利息收入	８，４２７，８５２．０５	１３，６６０，７６８．６３
债券利息收入	４３１，５７８．６４	１１，４７４．７５
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	１，４２２，９７４．２７	３，１０５，４７２．４１
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－１２３，５６７，８１９．４７	２４４，２６９，０６８．８８
其中：股票投资收益	－２２５，５４８，２２１．９８	１６８，３８３，７８８．３８
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１，４５６，７８９．０３	２，００８，７０３．３９
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１００，５２３，６１３．４８	７３，８７６，５７７．１１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－１，９７４，１０７，９８１．０９	－１，０７５，３８０，６０６．３３
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	４６，７６４．３６	２，５２０，４１８．２６
减：二、费用	２１７，１３６，８００．８３	２４９，３７２，２４６．９７
１．管理人报酬	１５４，５５１，９６４．４４	１７７，８６９，１６６．６３
２．托管费	２５，７５８，６６０．７２	２９，６４４，８６１．１８
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	３６，３６２，３５７．７７	４１，３７９，０７７．９３
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	４６３，８１７．９０	４７９，１４１．２３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－２，３０４，４８３，４３２．０７	－１，０６１，１８５，６５０．３７
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	－２，３０４，４８３，４３２．０７	－１，０６１，１８５，６５０．３７

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１４，９４２，２５３，５２８．１８	－３，３２５，４５８，４５１．６１	１１，６１６，７９５，０７６．５７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２，３０４，４８３，４３２．０７	－２，３０４，４８３，４３２．０７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１，０７１，９６９，９４８．１６	２７２，９６９，１３７．８３	－７９９，０００，８１０．３３
其中：１．基金申购款	３１２，５１２，９８６．７０	－６９，６３６，８５１．６０	２４２，８７６，１３５．１０
２．基金赎回款	－１，３８４，４８２，９３４．８６	３４２，６０５，９８９．４３	－１，０４１，８７６，９４５．４３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１３，８７０，２８３，５８０．０２	－５，３５６，９７２，７４５．８５	８，５１３，３１０，８３４．１７
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１６，７８２，６５７，００９．０７	－２，６８３，３００，２６４．５７	１４，０９９，３５６，７４４．５０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１，０６１，１８５，６５０．３７	－１，０６１，１８５，６５０．３７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１，８４０，４０３，４８０．８９	４１９，０２７，４６３．３３	－１，４２１，３７６，０１７．５６
其中：１．基金申购款	１８５，７２０，５２３．３７	－４７，０４９，６３４．９８	１３８，６７０，８８８．３９
２．基金赎回款	－２，０２６，１２４，００４．２６	４６６，０７７，０９８．３１	－１，５６０，０４６，９０５．９５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１４，９４２，２５３，５２８．１８	－３，３２５，４５８，４５１．６１	１１，６１６，７９５，０７６．５７

关联方名称	与本基金的关系
光大保德信基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
保德信投资管理有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
光大证券	２，６６１，０５７，５２４．５８	１１．２１％	５，１０８，４０７，５２９．９８	１９．１９％

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
光大证券	１２３，４５２，２１５．８０	７５．４６％	２，４１８，５４４．７０	２５．０１％

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	２，２６１，８９１．６３	１１．３６％	６９１，１３２．３０	４９．６２％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	４，３４２，１４１．７８	１９．５０％	２，３２８，１５１．７９	２２．４５％

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１５４，５５１，９６４．４４	１７７，８６９，１６６．６３
其中：支付销售机构的客户维护费	４７，４８４，４７３．６４	４９，０２４，１４１．２４

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	２５，７５８，６６０．７２	２９，６４４，８６１．１８

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招商银行	９２０，５６１，１５８．６８	８，２３２，５２６．７１	１，４３１，７１９，６００．２７	１３，５５１，７４６．３１

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	７，５１７，７４５，８７８．９２	８７．６６
	其中：股票	７，５１７，７４５，８７８．９２	８７．６６
２	固定收益投资	１３４，０７５，７２４．００	１．５６
	其中：债券	１３４，０７５，７２４．００	１．５６
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	９２２，３５４，２４７．３８	１０．７６
６	其他各项资产	１，８５１，７２７．４７	０．０２
７	合计	８，５７６，０２７，５７７．７７	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	８２，４３０，１２１．９６	０．９７
Ｂ	采掘业	４０４，５２９，５９６．２０	４．７５
Ｃ	制造业	２，３４０，５０４，００７．００	２７．４９
Ｃ０	食品、饮料	５７６，９６６，２４３．４１	６．７８
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１５４，６５９，８３５．４８	１．８２
Ｃ５	电子	１３，１８５，３２３．２０	０．１５
Ｃ６	金属、非金属	２８２，０３８，４３３．７２	３．３１
Ｃ７	机械、设备、仪表	７７３，０６９，８１７．５３	９．０８
Ｃ８	医药、生物制品	４９５，０２１，６９１．６３	５．８１
Ｃ９９	其他制造业	４５，５６２，６６２．０３	０．５４
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	６，１１９，５１０．４０	０．０７
Ｇ	信息技术业	１，１７１，４５７，８０６．４４	１３．７６
Ｈ	批发和零售贸易	１，１０４，６６２，１２５．８３	１２．９８
Ｉ	金融、保险业	１，３２０，３７２，２８４．７８	１５．５１
Ｊ	房地产业	７０５，３３６，３０９．９６	８．２９
Ｋ	社会服务业	３８２，３３４，１１６．３５	４．４９
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	７，５１７，７４５，８７８．９２	８８．３１

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	６９，９４８，０１０	４１１，９９３，７７８．９０	４．８４
２	６０００００	浦发银行	４５，０００，０００	３８２，０５０，０００．００	４．４９
３	００００６３	中兴通讯	２０，１２９，６７９	３４０，１９１，５７５．１０	４．００
４	６０１０８８	中国神华	１３，０００，０００	３２９，２９０，０００．００	３．８７
５	６０００５０	中国联通	５４，０３８，６５５	２８３，１６２，５５２．２０	３．３３
６	０００００２	万 科Ａ	３６，１４９，８４５	２７０，０３９，３４２．１５	３．１７
７	６０１８７７	正泰电器	１８，２１５，３６１	２３８，６２１，２２９．１０	２．８０
８	００２０２４	苏宁电器	２８，２０４，５１６	２３８，０４６，１１５．０４	２．８０
９	６００５８８	用友软件	１２，４９５，２４１	２２４，９１４，３３８．００	２．６４
１０	６００３７６	首开股份	２２，９３３，７６９	２１９，９３４，８４４．７１	２．５８

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１０８８	中国神华	４０８，０６９，２８５．２８	３．５１
２	６０００１９	宝钢股份	４０４，５６３，６８２．８２	３．４８
３	６０００１５	华夏银行	３７６，４７４，９６５．６８	３．２４
４	００２０２４	苏宁电器	３３０，７３２，８４９．１７	２．８５
５	６０１６０１	中国太保	３１７，１８５，６７３．９９	２．７３
６	６００３７６	首开股份	２８８，６８５，２３８．７２	２．４９
７	６００３８３	金地集团	２８４，１７９，２１２．８６	２．４５
８	６００５８８	用友软件	２６７，０７０，４５６．３９	２．３０
９	６００８２７	友谊股份	２６４，２４８，６１０．４１	２．２７
１０	６０００５０	中国联通	２４１，０５３，１７９．１３	２．０８
１１	０００５２７	美的电器	２３２，５６２，６８１．１４	２．００
１２	６０１８７７	正泰电器	２２５，６５０，８８０．９８	１．９４
１３	６０１２５８	庞大集团	２２３，９５５，５０９．２２	１．９３
１４	６００３０９	烟台万华	２１９，１０５，３７２．７７	１．８９
１５	６０００１６	民生银行	２０３，４２２，５８２．８７	１．７５
１６	６００７９５	国电电力	２００，６０２，８１７．７５	１．７３
１７	００００６３	中兴通讯	１９７，９８６，２７３．８５	１．７０
１８	０００６９８	沈阳化工	１９５，５７０，８５７．５１	１．６８
１９	６００６８６	金龙汽车	１８９，５３５，５７８．３８	１．６３
２０	６００６３１	百联股份	１８１，２５５，８７５．４０	１．５６

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００３０９	烟台万华	４０１，９９４，９４３．２７	３．４６
２	６００５８５	海螺水泥	３９３，９３５，７７７．９８	３．３９
３	６０１６９９	潞安环能	３７８，９５８，４２８．２３	３．２６
４	６０１３１８	中国平安	３６４，３９４，９６５．１４	３．１４
５	６０００１９	宝钢股份	３６０，５９３，９４７．６３	３．１０
６	６０１１６６	兴业银行	３３０，１７３，９３６．４５	２．８４
７	６００８７５	东方电气	３１９，１４８，２９１．１２	２．７５
８	００００３９	中集集团	３１２，６３９，３４６．６５	２．６９
９	６００４２８	中远航运	２８４，６６６，５７９．９０	２．４５
１０	６００１７６	中国玻纤	２７７，８９８，８０７．３０	２．３９
１１	６０１７６６	中国南车	２５５，７５１，０４６．５２	２．２０
１２	６００３８３	金地集团	２３８，４４９，６８９．０５	２．０５
１３	６０００５０	中国联通	２２７，９３２，４３３．５４	１．９６
１４	６００１２３	兰花科创	２１２，８６６，４４１．６１	１．８３
１５	０００７２９	燕京啤酒	２０８，４５９，２０５．９９	１．７９
１６	６００８８７	伊利股份	２０７，０５１，２６６．３４	１．７８
１７	６０１２５８	庞大集团	２０５，４０５，８６６．８４	１．７７
１８	６０１６０１	中国太保	１９９，８８２，３３５．２５	１．７２
１９	０００６９８	沈阳化工	１９３，４１７，８４４．０４	１．６６
２０	６００７９５	国电电力	１７９，７２２，９５９．９４	１．５５

买入股票的成本（成交）总额	１２，００３，６７６，５１４．５９
卖出股票的收入（成交）总额	１２，１５４，８７４，０６２．３０

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	１３４，０７５，７２４．００	１．５７
８	其他	－	－
９	合计	１３４，０７５，７２４．００	１．５７

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００２	工行转债	１，２５９，４００	１３４，０７５，７２４．００	１．５７

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，２３０，２９５．５１
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	４４１，６２７．６１
５	应收申购款	１７９，８０４．３５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，８５１，７２７．４７

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００２	工行转债	１３４，０７５，７２４．００	１．５７

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
６８４，０２４	２０，２７７．４８	３００，８４８，９９２．５０	２．１７％	１３，５６９，４３４，５８７．５２	９７．８３％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１，７９８，８２５．１０	０．０１％

基金合同生效日（２００７年８月２４日）基金份额总额	９，９０５，９７３，６０４．８６
本报告期期初基金份额总额	１４，９４２，２５３，５２８．１８
本报告期基金总申购份额	３１２，５１２，９８６．７０
减：本报告期基金总赎回份额	１，３８４，４８２，９３４．８６
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１３，８７０，２８３，５８０．０２

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
东方证券	２	４，９９６，３２７，３０４．５０	２１．０４％	４，１８３，８７８．８８	２１．０２％	－
光大证券	１	２，６６１，０５７，５２４．５８	１１．２１％	２，２６１，８９１．６３	１１．３６％	－
国泰君安	１	２，１６６，６８５，７４０．９１	９．１２％	１，７６０，４４７．０８	８．８４％	－
兴业证券	１	２，０５９，２２５，１３４．６７	８．６７％	１，７５０，３３１．０２	８．７９％	－
中信证券	１	１，７５３，５０４，８９６．７７	７．３８％	１，４９０，４７１．９９	７．４９％	－
中金公司	１	１，２６１，７５７，００４．８０	５．３１％	１，０２５，１８４．１０	５．１５％	－
国金证券	２	１，２３８，４９５，７２７．１４	５．２２％	１，０４６，６６４．８２	５．２６％	－
中信建投	２	１，１７７，７２９，５２０．２９	４．９６％	９５６，９１３．３５	４．８１％	－
国信证券	１	１，０９９，１６０，１５９．３３	４．６３％	９３４，２７９．１７	４．６９％	－
银河证券	１	１，０９７，５２６，７７５．０４	４．６２％	９３２，８９６．１９	４．６９％	－
华泰联合证券	２	８３０，６６４，２４８．２９	３．５０％	６７４，９２０．０３	３．３９％	－
招商证券	１	７２４，５３３，９３７．８７	３．０５％	６１５，８４７．７２	３．０９％	－
安信证券	１	６８９，９５１，９０４．２８	２．９１％	５８６，４５９．５７	２．９５％	－
中银国际	１	６６６，８４６，４９６．８２	２．８１％	５６６，８１９．０７	２．８５％	－
海通证券	１	４４４，８２８，０７７．５６	１．８７％	３７８，１０１．４４	１．９０％	－
广发证券	１	３１２，３０７，０２３．６８	１．３２％	２６５，４６１．９０	１．３３％	－
瑞银证券	１	２７２，１２３，９５４．６０	１．１５％	２３１，３０４．３２	１．１６％	－
华泰证券	１	１８１，８０４，３２７．５５	０．７７％	１５４，５３３．３２	０．７８％	－
申银万国	１	１１１，７１３，３７６．０１	０．４７％	９０，７６８．２２	０．４６％	－
中邮证券	１	－	－	－	－	－
东兴证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
东方证券	３１，９５４，５７３．３０	１９．５３％	－	－	－	－
光大证券	１２３，４５２，２１５．８０	７５．４６％	－	－	－	－
国泰君安	３３４，９１４．９６	０．２０％	－	－	－	－
兴业证券	６，８５５，７８４．８０	４．１９％	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	９９８，５５９．４０	０．６１％	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
华泰联合证券	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
中银国际	－	－	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
瑞银证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
东兴证券	－	－	－	－	－	－