基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：二〇一二年三月二十九日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１１年０１月０１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

■

２．２ 基金产品说明

■

２．３ 基金管理人和基金托管人

■

２．４信息披露方式

■

§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元

■

注：１．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

３．本基金基金合同生效日为２０１０年８月１６日。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银瑞信双利债券Ａ

■

工银瑞信双利债券Ｂ

■

注：本基金基金合同生效日为２０１０年８月１６日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

■

注：本基金基金合同于２０１０年８月１６日生效，根据基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同的规定：本基金投资债券（含可转换债券）等固定收益类资产占基金资产的比例不低于８０％，股票等权益类资产占基金资产的比例不超过２０％，基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于５％。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

■

注：１、本基金基金合同生效日为２０１０年８月１６日；

２、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

自基金成立以来未实施利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于２００５年６月２１日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为２亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。

截至２０１１年１２月３１日，公司旗下管理２１只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深３００指数基金、上证中央企业５０交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金及工银瑞信深证红利ＥＴＦ联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略股票型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金，证券投资基金管理规模达６９０亿元人民币。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：１、任职日期说明：

１）欧阳凯的任职日期为基金合同生效的日期；

２）杜海涛的任职日期为基金合同生效的日期；

３）胡文彪的任职日期为公司执委会决议日期；

２、离任日期说明：无

３、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４、本基金无基金经理助理。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内无异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１１年，中国经济增速逐步回落，通胀超出预期。控制通胀成为政策制定的关键点，货币政策开始收紧，央行不但上调存款准备金率，而且扩大了准备金计算范围。

在紧缩的货币政策影响下，货币市场利率大幅攀升，资产价格面临很大压力。四季度物价回落趋势得到确认，国债、央票、金融债等利率产品出现较大幅度上涨，收益率创出年内低点。高评级信用债在四季度出现较大幅度反弹，但收益率未能降到年初。低评级信用债在系列信用事件的影响下，收益率大幅攀升，重仓持有低评级债券的投资者损失较大。

股票市场在货币紧缩和经济增速回落的双重打击下，全年振荡下跌，跌幅较大。可转债受到中石化二期转债的影响，整体估值下移，对债券基金净值造成较大影响。

双利基金在２０１１年坚持以国债、央票、金融债等利率产品和高评级信用债为主要投资品种，规避了低评级信用债的下跌风险，在可转债下跌中途及时减仓，减少了损失。在２０１１年全年取得了２％以上的收益。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

２０１１年，本基金Ａ级份额净值增长率为 ２．５８％，Ｂ级份额净值增长率为 ２．０９％， 比较基准收益率为 ５．３３％ 。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１２年，中国经济增速有望回落至８％左右，通胀将逐步回落。债市仍有一定上行空间。高等级信用债仍然具备投资价值，低等级信用债需要进一步等待经济增速的回升。转债市场，大行转债仍然具备配置价值。股票市场将进入成长与分红并重的价值投资时代。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

４．６．１参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

４．６．１．１职责分工

参与估值小组成员为４人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

４．６．１．２专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

４．６．２ 基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

４．６．３ 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

４．６．４ 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１１年度，基金托管人在工银瑞信双利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１１年度，工银瑞信基金管理有限公司在工银瑞信双利债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

２０１１年度，由工银瑞信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关工银瑞信双利债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§６ 审计报告

本年度报告被出具了无保留意见的审计报告，且在审计报告中无强调事项，投资者欲了解详细内容，可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：工银瑞信双利债券型证券投资基金

报告截止日： ２０１１年１２月３１日单位：人民币元

■

注：报告截止日２０１１年１２月３１日，工银瑞信双利债券Ａ基金份额净值人民币１．０３３元，基金份额总额６０３，３７７，９０３．６０份；工银瑞信双利债券Ｂ基金份额净值人民币１．０２７元，基金份额总额１，１７４，９２２，８２１．１６份；工银瑞信双利债券份额总额１，７７８，３００，７２４．７６份。

７．２ 利润表

会计主体：工银瑞信双利债券型证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日单位：人民币元

■

注：本基金基金合同生效日为２０１０年８月１６日。

７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：工银瑞信双利债券型证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日单位：人民币元

■

注：本基金基金合同生效日为２０１０年８月１６日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿郭特华＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿夏洪彬＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿朱辉毅＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

工银瑞信双利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１０］４８０号文件《关于同意核准工银瑞信双利债券型证券投资基金募集的批复》的批准，由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于２０１０年８月１６日正式生效，首次设立募集规模为１４，０５２，５１９，８４０．３７份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。

本基金Ａ类基金份额的最高申购费率不超过５％，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金Ｂ类基金份额不收取申购费。本基金的最高赎回费率不超过５％，赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。Ａ类基金份额不收取销售服务费，Ｂ类基金份额的销售服务费年费率为０．４０％。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离债券）、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、短期融资券和债券回购等固定收益类资产，一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票和权证等权益类资产，以及法律法规或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合资产配置范围为：债券（含可转换债券）等固定收益类资产占基金资产的比例不低于８０％，股票等权益类资产占基金资产的比例不超过２０％，基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于５％。本基金的业绩比较基准为：中债综合财富指数收益率。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和净值变动情况。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。

７．４．６ 税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１３２号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自２００８年１０月９日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

７．４．７ 关联方关系

■

注：１、本报告期因基金管理人股东的股权发生转让，中国远洋运输（集团）总公司自２０１１年１１月１６日起不再是基金的关联方；

２、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间２０１０年８月１６日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日止均未通过关联方交易单元进行交易。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费单位：人民币元

■

注： 基金管理费按前一日基金资产净值的０．７０％的年费率计提，计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．７０％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。

７．４．８．２．２ 基金托管费单位：人民币元

■

注： 基金托管费按前一日基金资产净值的０．２０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２０％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。

７．４．８．２．３ 销售服务费单位：人民币元

■

注：基金Ａ类基金份额不收取销售服务费，Ｂ类基金份额的销售服务费年费率为０．４０％。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

销售服务费按前一日Ｂ类基金资产净值的０．４０％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．４０％÷当年天数

Ｈ 为Ｂ类基金份额每日应计提的销售服务费

Ｅ 为Ｂ类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易单位：人民币元

■

本基金于上年度可比期间２０１０年８月１６日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日止未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

■

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证券。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９ 期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元

■

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元

■

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至２０１１年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币１０９，９９９，７１５．００元，是以如下债券作为质押：金额单位：人民币元

■

７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１１年１２月３１日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额１，２９２，２００，０００．００元，分别将于２０１２年１月４日、１月５日、１月６日、１月９日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金并无须作说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

■

■

注：由于四舍五入的原因金额占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

■

注：１、买入包括基金申购新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

２、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

■

注：１、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

２、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元

■

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元

■

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动单位：份

■

注： １、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

２、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开持有人大会。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、基金管理人：

（１） 公司法定代表人变更为李晓鹏先生，并于２０１１年２月２４日进行披露；

（２） 因公司第二届董事会任期届满，经公司股东会审议通过，选举李晓鹏先生、Ｎｅｉｌ Ｈａｒｖｅｙ先生、郭特华女士、库三七先生、朱文信先生、王莹女士担任公司第三届董事会董事，刘国恩先生、孙祁祥女士、Ｊａｎｅ ＤｅＢｅｖｏｉｓｅ女士担任第三届董事会独立董事。赵跃女士、陈晓燕女士、蔡昀先生、Ｄａｖｉｄ Ｐｅｔｅｒ Ｗａｌｋｅｒ先生、牛大鸿先生不再担任本公司董事职务，公司已于２０１１年１２月１０日进行披露；

（３） 因任期届满，肖在翔先生不再担任公司副总经理，由库三七先生担任公司副总经理，公司已于２０１１年１２月１５日进行披露。

２、基金托管人托管部门：

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

无。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内应支付给安永华明会计师事务所审计费用玖万元整，该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人及其高级管理人员，托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或任何处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元

■

注：１．券商的选择标准和程序

（１）选择标准：注重综合服务能力

ａ）券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

ｂ）券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

ｃ）与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

（２）选择程序

ａ）确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。

ｂ）签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。

２．券商的评估，保留和更换程序

（１）席位的租用期限暂定为一年，合同到期１５天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

（２）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。

（３）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元

■

§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

无。

基金简称	工银瑞信双利债券
基金主代码	４８５１１１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年８月１６日
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，７７８，３００，７２４．７６份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称：	工银瑞信双利债券Ａ	工银瑞信双利债券Ｂ
下属分级基金的交易代码：	４８５１１１	４８５０１１
报告期末下属分级基金的份额总额	６０３，３７７，９０３．６０份	１，１７４，９２２，８２１．１６份

投资目标	在适度承担风险并保持资产流动性的基础上，通过配置债券等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值，通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。
投资策略	本基金将在资产配置策略的基础上，通过固定收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收益，通过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的增强型回报。
业绩比较基准	中债综合财富指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金；因为本基金可以配置二级市场股票，所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		工银瑞信基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	朱碧艳	张咏东
	联系电话	０１０－５８６９８９１８	０２１－３２１６９９９９
	电子邮箱	ｃｕｓｔｏｍｅｒｓｅｒｖｉｃｅ＠ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｚｈａｎｇｙｄ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话		０１０－５８６９８９１８	９５５５９
传真		０１０－６６５８３１５８	０２１－６２７０１２１６

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年		２０１０年８月１６日－２０１０年１２月３１日
	工银瑞信双利债券Ａ	工银瑞信双利债券Ｂ	工银瑞信双利债券Ａ	工银瑞信双利债券Ｂ
本期已实现收益	１７，４６３，１１６．９３	２７，１５３，５６１．３４	９，５０１，２４４．２８	１９，６６８，８８３．０１
本期利润	１７，５５０，８９９．６４	２８，９９１，７３５．３６	１５，８０８，３８２．０１	３５，８０６，８８６．２４
加权平均基金份额本期利润	０．０２００	０．０１５３	０．００７５	０．００５２
本期基金份额净值增长率	２．５８％	２．０９％	０．７０％	０．６０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年末		２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	０．０３１８	０．０２５６	０．００３９	０．００２２
期末基金资产净值	６２３，４５６，２５４．７２	１，２０６，７６１，２３６．１７	１，３７５，４７４，０２８．５９	３，３９９，５５１，８３８．７９
期末基金份额净值	１．０３３	１．０２７	１．００７	１．００６

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	４．１３％	０．３４％	３．７９％	０．１１％	０．３４％	０．２３％
过去六个月	３．３０％	０．３４％	４．１２％	０．１０％	－０．８２％	０．２４％
过去一年	２．５８％	０．２８％	５．３３％	０．０８％	－２．７５％	０．２０％
自基金合同生效起至今	３．３０％	０．２６％	３．６４％	０．０９％	－０．３４％	０．１７％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	４．０５％	０．３５％	３．７９％	０．１１％	０．２６％	０．２４％
过去六个月	３．１１％	０．３４％	４．１２％	０．１０％	－１．０１％	０．２４％
过去一年	２．０９％	０．２９％	５．３３％	０．０８％	－３．２４％	０．２１％
自基金合同生效起至今	２．７０％	０．２６％	３．６４％	０．０９％	－０．９４％	０．１７％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
杜海涛	固定收益部总监，本基金的基金经理，曾任工银货币市场基金基金经理；现任工银增强收益债券型基金基金经理，工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理	２０１０年８月１６日	－	１４	先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理，招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理； ２００６年加入工银瑞信，现任固定收益部总监； ２００６年９月２１日至２０１１年４月２１日，担任工银货币市场基金基金经理；２００７年５月１１日至今，担任工银增强收益债券型基金基金经理；２０１０年８月１６日至今，担任工银双利债券型基金基金经理；２０１１年８月１０日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理。
欧阳凯	本基金的基金经理，工银保本混合基金基金经理	２０１０年８月１６日	－	９	曾任中海基金管理有限公司基金经理； ２０１０年加入工银瑞信，２０１０年８月１６日至今，担任工银双利债券型基金基金经理，２０１１年１２月２７日至今担任工银保本混合基金基金经理。
胡文彪	本基金的基金经理；曾任工银沪深３００基金基金经理，工银上证央企ＥＴＦ基金基金经理，工银中小盘基金基金经理；现任工银大盘蓝筹基金基金经理	２０１１年２月１０日	－	１０	先后在国泰君安证券股份有限公司担任研究员，华林证券有限公司担任研究员； ２００６年加入工银瑞信基金管理有限公司，历任产品开发部高级经理和权益投资部高级经理；２００９年３月５日至２０１１年２月１０日，担任工银沪深３００基金基金经理；２００９年８月２６日至２０１１年２月１０日，担任工银上证央企ＥＴＦ基金基金经理；２０１０年２月１０日至２０１１年３月１６日，担任工银中小盘基金基金经理；２０１１年２月１０日至今，担任工银双利债券基金基金经理；２０１１年３月１６日至今，担任工银大盘蓝筹基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款		４，４１５，０１０．３７	５２５，７３７，０９７．５０
结算备付金		２９，０８１，８８８．０１	３８，３０９，７８８．１８
存出保证金		３８０，２５９．１２	２５０，０００．００
交易性金融资产		３，１７０，８７２，３０３．５９	６，０１６，８４４，３０１．９５
其中：股票投资		３１３，１３４，３０３．５９	６３３，９０７，２７２．７５
基金投资		－	－
债券投资		２，８５７，７３８，０００．００	５，３８２，９３７，０２９．２０
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		５９２，９７９．４１	２３，７６０，１３８．８７
应收利息		３３，４６９，１７０．７８	４１，６６０，８１４．６１
应收股利		－	－
应收申购款		４２８，８１８．６８	７６５，５０３．６７
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		３，２３９，２４０，４２９．９６	６，６４７，３２７，６４４．７８
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		１，４０２，１９９，７１５．００	１，６９３，９９９，３１９．００
应付证券清算款		－	１５９，９３０，３３６．５４
应付赎回款		２，２２８，８４５．６４	９，３３９，８９８．０８
应付管理人报酬		１，１０１，９０５．３８	３，１３７，９８０．４１
应付托管费		３１４，８３０．１１	８９６，５６５．８１
应付销售服务费		４１９，２０５．７５	１，２７０，４６４．３８
应付交易费用		３９３，２０４．３６	２，６００，８４６．２８
应交税费		－	－
应付利息		７０４，２３３．５１	７２５，６３２．５６
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		１，６６０，９９９．３２	４００，７３４．３４
负债合计		１，４０９，０２２，９３９．０７	１，８７２，３０１，７７７．４０
所有者权益：
实收基金		１，７７８，３００，７２４．７６	４，７４５，３９０，８０７．９４
未分配利润		５１，９１６，７６６．１３	２９，６３５，０５９．４４
所有者权益合计		１，８３０，２１７，４９０．８９	４，７７５，０２５，８６７．３８
负债和所有者权益总计		３，２３９，２４０，４２９．９６	６，６４７，３２７，６４４．７８

项 目	附注号	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年８月１６日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
一、收入		１３０，０３８，６４８．７９	１０３，６２８，３６５．６８
１．利息收入		８６，１９８，５１５．５０	６２，４４４，９１２．４３
其中：存款利息收入		１，４２２，７９３．４６	２，１１４，３６９．２０
债券利息收入		８４，４７７，０４４．８６	４５，９１８，１７５．７３
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		２９８，６７７．１８	１４，４１２，３６７．５０
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		４１，６１４，７８１．７９	１８，３３８，２２１．１６
其中：股票投资收益		６３，４１３，９３７．６６	３７，３４７，７７４．５４
基金投资收益		－	－
债券投资收益		－２３，０６９，９８３．８６	－１９，００９，５５３．３８
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		１，２７０，８２７．９９	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		１，９２５，９５６．７３	２２，４４５，１４０．９６
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		２９９，３９４．７７	４００，０９１．１３
减：二、费用		８３，４９６，０１３．７９	５２，０１３，０９７．４３
１．管理人报酬	７．４．８．２．１	１９，７５４，６６５．１９	２３，８２０，６０１．９４
２．托管费	７．４．８．２．２	５，６４４，１９０．０５	６，８０５，８８６．２５
３．销售服务费	７．４．８．２．３	７，７２２，４７５．１４	１０，３８６，５２１．１８
４．交易费用		４，８０３，１２０．１５	４，５９８，６５５．２７
５．利息支出		４５，１１３，５７６．１８	６，２０８，９７０．８４
其中：卖出回购金融资产支出		４５，１１３，５７６．１８	６，２０８，９７０．８４
６．其他费用		４５７，９８７．０８	１９２，４６１．９５
三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列）		４６，５４２，６３５．００	５１，６１５，２６８．２５
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		４６，５４２，６３５．００	５１，６１５，２６８．２５

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４，７４５，３９０，８０７．９４	２９，６３５，０５９．４４	４，７７５，０２５，８６７．３８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４６，５４２，６３５．００	４６，５４２，６３５．００
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－２，９６７，０９０，０８３．１８	－２４，２６０，９２８．３１	－２，９９１，３５１，０１１．４９
其中：１．基金申购款	１，２７０，３７９，９０３．４３	２０，２１１，７８２．７７	１，２９０，５９１，６８６．２０
２．基金赎回款	－４，２３７，４６９，９８６．６１	－４４，４７２，７１１．０８	－４，２８１，９４２，６９７．６９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，７７８，３００，７２４．７６	５１，９１６，７６６．１３	１，８３０，２１７，４９０．８９
项目	上年度可比期间 ２０１０年８月１６日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１４，０５２，５１９，８４０．３７	－	１４，０５２，５１９，８４０．３７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５１，６１５，２６８．２５	５１，６１５，２６８．２５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－９，３０７，１２９，０３２．４３	－２１，９８０，２０８．８１	－９，３２９，１０９，２４１．２４
其中：１．基金申购款	７２０，６１６，４９５．１３	２，３５３，３７７．５４	７２２，９６９，８７２．６７
２．基金赎回款	－１０，０２７，７４５，５２７．５６	－２４，３３３，５８６．３５	－１０，０５２，０７９，１１３．９１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４，７４５，３９０，８０７．９４	２９，６３５，０５９．４４	４，７７５，０２５，８６７．３８

关联方名称	与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司	基金管理人股东、基金代销机构
瑞士信贷	基金管理人股东

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年８月１６日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１９，７５４，６６５．１９	２３，８２０，６０１．９４
其中：支付销售机构的客户维护费	８，０２７，４０８．６６	９，３６８，４６３．１２

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年８月１６日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	５，６４４，１９０．０５	６，８０５，８８６．２５

获得销售服务费的 各关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	工银瑞信双利债券Ａ	工银瑞信双利债券Ｂ	合计
工银瑞信基金管理有限公司	－	１３５，０２０．５２	１３５，０２０．５２
交通银行股份有限公司	－	１，９０４，０９６．４０	１，９０４，０９６．４０
中国工商银行股份有限公司	－	５，６０２，３８４．８１	５，６０２，３８４．８１
合计	－	７，６４１，５０１．７３	７，６４１，５０１．７３
获得销售服务费的 各关联方名称	上年度可比期间 ２０１０年８月１６日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	工银瑞信双利债券Ａ	工银瑞信双利债券Ｂ	合计
工银瑞信基金管理有限公司	－	２９８，５９１．５０	２９８，５９１．５０
交通银行股份有限公司	－	３，１５５，５２７．７１	３，１５５，５２７．７１
中国工商银行股份有限公司	－	６，７９６，４８７．４７	６，７９６，４８７．４７
合计	－	１０，２５０，６０６．６８	１０，２５０，６０６．６８

本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行股份有限公司	１４９，６９６，６７７．９７	－	－	－	－	－

关联方 名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年８月１６日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行股份有限公司	４，４１５，０１０．３７	８６５，９３６．８０	５２５，７３７，０９７．５０	１，８８０，６６４．３３

受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６０１９２８	凤凰传媒	２０１１年１１月２４日	２０１２年２月２９日	新股未上市	８．８０	８．３６	７，９７８，４０３	７０，２０９，９４６．４０	６６，６９９，４４９．０８	－
６０１５５５	东吴证券	２０１１年１２月６日	２０１２年３月１２日	新股未上市	６．５０	６．５７	３，１６５，５３６	２０，５７５，９８４．００	２０，７９７，５７１．５２	－
６０１３３６	新华保险	２０１１年１２月９日	２０１２年３月１６日	新股未上市	２３．２５	２７．８７	３４９，７６５	８，１３２，０３６．２５	９，７４７，９５０．５５	－
００２６３０	华西能源	２０１１年１１月８日	２０１２年２月１３日	新股未上市	１７．００	１５．７７	１，０５０，０００	１７，８５０，０００．００	１６，５５８，５００．００	－

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６００９９１	广汽长丰	２０１１年１２月２８日	重大事项	１４．７２	２０１２年１月４日	１５．１１	２，７７５，５３８	４１，１１５，１８５．００	４０，８５５，９１９．３６	－

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
１１０３１６	１１进出１６	２０１２年１月４日	１０３．３７	１，１００，０００	１１３，７０７，０００．００
合计				１，１００，０００	１１３，７０７，０００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３１３，１３４，３０３．５９	９．６７
	其中：股票	３１３，１３４，３０３．５９	９．６７
２	固定收益投资	２，８５７，７３８，０００．００	８８．２２
	其中：债券	２，８５７，７３８，０００．００	８８．２２
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３３，４９６，８９８．３８	１．０３
６	其他各项资产	３４，８７１，２２７．９９	１．０８
７	合计	３，２３９，２４０，４２９．９６	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	７７６，６４２．０６	０．０４
Ｃ	制造业	８３，２８３，７３９．５８	４．５５
Ｃ０	食品、饮料	３，２０２，２１７．５６	０．１７
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	４７３，６００．００	０．０３
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	４４４，１６８．００	０．０２
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	６０３，１９２．２４	０．０３
Ｃ７	机械、设备、仪表	７７，７１４，３１７．０８	４．２５
Ｃ８	医药、生物制品	８４６，２４４．７０	０．０５
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	５６，３２８，０６５．１２	３．０８
Ｅ	建筑业	４２，６９３，０００．００	２．３３
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－

Ｇ	信息技术业	１７，３２５，８４７．５２	０．９５
Ｈ	批发和零售贸易	１０，４０９，７０３．２８	０．５７
Ｉ	金融、保险业	３１，１１５，１５７．１５	１．７０
Ｊ	房地产业	２，８８１，００４．００	０．１６
Ｋ	社会服务业	９８４，４９５．８０	０．０５
Ｌ	传播与文化产业	６６，６９９，４４９．０８	３．６４
Ｍ	综合类	６３７，２００．００	０．０３
	合计	３１３，１３４，３０３．５９	１７．１１

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１９２８	凤凰传媒	７，９７８，４０３	６６，６９９，４４９．０８	３．６４
２	６００８８６	国投电力	９，３００，０００	５５，４２８，０００．００	３．０３
３	６００２６３	路桥建设	２，８５０，０００	４２，６９３，０００．００	２．３３
４	６００９９１	广汽长丰	２，７７５，５３８	４０，８５５，９１９．３６	２．２３
５	６０１５５５	东吴证券	３，１６５，５３６	２０，７９７，５７１．５２	１．１４
６	３００２５７	开山股份	３００，０００	１８，０００，０００．００	０．９８
７	００２６３０	华西能源	１，０５０，０００	１６，５５８，５００．００	０．９０
８	００２２５３	川大智胜	６００，０００	１４，０７０，０００．００	０．７７
９	０００７５９	中百集团	１，１６５，４８８	９，８４８，３７３．６０	０．５４
１０	６０１３３６	新华保险	３４９，７６５	９，７４７，９５０．５５	０．５３

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００８５９	王府井	１０３，１４１，０４６．０７	２．１６
２	６００９９１	广汽长丰	９１，４９３，２３０．９８	１．９２
３	６００２６３	路桥建设	７３，６９２，８５５．３９	１．５４
４	６０１９２８	凤凰传媒	７０，２０９，９４６．４０	１．４７
５	６００８８６	国投电力	６９，１６６，０８９．２３	１．４５
６	６００５６３	法拉电子	４５，２６６，５５５．８０	０．９５
７	６０１３１１	骆驼股份	４２，２１９，２２８．６０	０．８８
８	６０００３６	招商银行	４２，１０６，０２１．９７	０．８８
９	６０１９０１	方正证券	３５，７８８，０８４．８０	０．７５
１０	６０００００	浦发银行	２９，９９９，３０４．００	０．６３
１１	００２００８	大族激光	２９，６５３，１１７．３０	０．６２
１２	００２５７２	索菲亚	２５，８００，０００．００	０．５４
１３	００２２４９	大洋电机	２５，７２１，６８６．９８	０．５４
１４	０００５０１	鄂武商Ａ	２４，７２９，７２８．０４	０．５２
１５	０００７５９	中百集团	２３，５７０，３４６．６９	０．４９
１６	３００１６６	东方国信	２２，１４４，０００．００	０．４６
１７	００２６０１	佰利联	２２，０００，０００．００	０．４６
１８	３００１８４	力源信息	２２，０００，０００．００	０．４６
１９	０００７８３	长江证券	２１，２８５，６００．００	０．４５
２０	００２５６５	上海绿新	２０，９０４，０００．００	０．４４

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００８５９	王府井	１４６，１６４，２３４．７５	３．０６
２	６０１９８８	中国银行	９５，６５０，５９８．３０	２．００
３	０００８５８	五 粮 液	６８，１８２，９０５．８５	１．４３
４	６０１３１１	骆驼股份	５７，９９３，１８５．５２	１．２１
５	６００９９１	广汽长丰	５７，０８４，３０９．２９	１．２０
６	６０１９０１	方正证券	５３，５１０，７８１．０９	１．１２
７	０００７５９	中百集团	５３，２７１，２３５．７１	１．１２
８	００２００８	大族激光	５３，１６１，７７２．４６	１．１１
９	６００３３１	宏达股份	４５，７２９，００７．８５	０．９６
１０	６００４８７	亨通光电	４４，７８９，２０２．２２	０．９４
１１	６００５６３	法拉电子	４４，７６１，６４２．７３	０．９４
１２	００２２６６	浙富股份	４２，１０３，２９３．５５	０．８８
１３	６０００３６	招商银行	４１，８３０，９５４．２０	０．８８
１４	６００２６３	路桥建设	３７，４８９，４１３．０５	０．７９
１５	０００９９９	华润三九	３７，２９６，２４９．１７	０．７８
１６	００２６０１	佰利联	３５，２９０，０８３．４０	０．７４
１７	６０００００	浦发银行	３０，１８３，３７４．４８	０．６３
１８	００２５０９	天广消防	２８，１９９，６６３．９６	０．５９
１９	００２５００	山西证券	２６，５７０，２５９．８５	０．５６
２０	００２５７２	索菲亚	２５，３９５，３５３．５３	０．５３

买入股票成本（成交）总额	１，５１２，５４８，２６４．０２
卖出股票收入（成交）总额	１，８３９，９３６，９７２．４３

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１３３，８１８，７４１．６０	７．３１
２	央行票据	９６，６１０，０００．００	５．２８
３	金融债券	４２０，６７２，０００．００	２２．９８
	其中：政策性金融债	３７１，２２２，０００．００	２０．２８
４	企业债券	１，４８２，０３５，７０１．４０	８０．９８
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	２５５，６１０，０００．００	１３．９７
７	可转债	４６８，９９１，５５７．００	２５．６２
８	其他	－	－
９	合计	２，８５７，７３８，０００．００	１５６．１４

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２６０１６	０８宝钢债	３，８５３，３６０	３５２，２３５，６３７．６０	１９．２５
２	１２６０１１	０８石化债	３，０２３，１５０	２７９，１２７，４３９．５０	１５．２５
３	１１０３１６	１１进出１６	２，６００，０００	２６８，７６２，０００．００	１４．６８
４	１１３００１	中行转债	２，２５０，０００	２１２，８０５，０００．００	１１．６３
５	１２６００８	０８上汽债	２，０２３，１９０	１８９，０４６，８７３．６０	１０．３３

序号	名称	金额
１	存出保证金	３８０，２５９．１２
２	应收证券清算款	５９２，９７９．４１
３	应收股利	－
４	应收利息	３３，４６９，１７０．７８
５	应收申购款	４２８，８１８．６８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３４，８７１，２２７．９９

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	２１２，８０５，０００．００	１１．６３
２	１１００１５	石化转债	１６８，８５６，８００．００	９．２３
３	１１０００３	新钢转债	６０，４９８，９５７．００	３．３１
４	１１００１１	歌华转债	２６，８３０，８００．００	１．４７

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	６０１９２８	凤凰传媒	６６，６９９，４４９．０８	３．６４	新股未上市
２	６００９９１	广汽长丰	４０，８５５，９１９．３６	２．２３	重大事项
３	６０１５５５	东吴证券	２０，７９７，５７１．５２	１．１４	新股未上市
４	００２６３０	华西能源	１６，５５８，５００．００	０．９０	新股未上市
５	６０１３３６	新华保险	９，７４７，９５０．５５	０．５３	新股未上市

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
工银瑞信双利债券Ａ	７，３７３	８１，８３６．１５	１５２，１６５，９２３．７７	２５．２２％	４５１，２１１，９７９．８３	７４．７８％
工银瑞信双利债券Ｂ	１３，８３０	８４，９５４．６５	２４３，４８６，９７８．１２	２０．７２％	９３１，４３５，８４３．０４	７９．２８％
合计	２１，２０３	８３，８７０．２４	３９５，６５２，９０１．８９	２２．２５％	１，３８２，６４７，８２２．８７	７７．７５％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	工银瑞信双利债券Ａ	０．００	０．００％
	工银瑞信双利债券Ｂ	２９，４４０．６３	０．００％
	合计	２９，４４０．６３	０．００％

项目	工银瑞信双利债券Ａ	工银瑞信双利债券Ｂ
基金合同生效日（２０１０年８月１６日）基金份额总额	２，６１８，７６１，１０２．４２	１１，４３３，７５８，７３７．９５
本报告期期初基金份额总额	１，３６５，２４９，０２４．３９	３，３８０，１４１，７８３．５５
本报告期基金总申购份额	２４０，２４４，５８２．５２	１，０３０，１３５，３２０．９１
减：本报告期基金总赎回份额	１，００２，１１５，７０３．３１	３，２３５，３５４，２８３．３０
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	６０３，３７７，９０３．６０	１，１７４，９２２，８２１．１６

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国信证券	２	２，７６６，７０９，４５０．９７	１００．００％	２，３１１，８４９．５６	１００．００％	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
国信证券	７，９４１，１０１，０５０．０８	１００．００％	７２，２８１，０５６，０００．００	１００．００％	－	－