基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：二〇一二年三月二十九日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１１年０１月０１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

３、本基金基金合同生效日为２００６年７月１３日。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金业绩比较基准为６０％×沪深３００指数收益率＋４０％×新华巴克莱资本中国综合债券指数收益率，每日进行再平衡过程；

２、本基金基金合同生效日为２００６年７月１３日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、本基金基金合同生效日为２００６年７月１３日，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同第十二条（三）投资范围、（七）投资组合限制与禁止行为中规定的各项比例。

２、本基金股票资产占基金资产净值的比例为４０％－８０％，债券及其它短期金融工具占基金资产净值的比例为２０％－６０％，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的百分之五，持有的可转换债券不超过基金资产净值的２０％，持有的权证总市值不超过基金资产净值的３％。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金基金合同生效日为２００６年７月１３日；

２、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于２００５年６月２１日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为２亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。

截至２０１１年１２月３１日，公司旗下管理２１只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深３００指数基金、上证中央企业５０交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金及工银瑞信深证红利ＥＴＦ联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略股票型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金，证券投资基金管理规模达６９０亿元人民币。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期说明：曲丽的任职日期为公司执委会决议日期；

２、离任日期说明：陈守红的离任日期为公司执委会决议日期；

３、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

４、本基金无基金经理助理。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内无异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾２０１１年，重仓股的表现多数做到了相对收益，例如白酒和医疗服务类型的股票。表现较差的主要集中在机械板块。年初重仓的中集、柳工出现了较深度的跌幅。对于２０１１年跌幅较深的地产、保险、银行我们参与的较少。在２０１０年底对２０１１年流动性收紧的判断下，坚持自下而上的选择，深入挖掘个股。因此在跟踪密切，研究深入的个股上参与程度比较高。坚持长期投资，分享企业成长带来的资本利得收益。对市场偏于谨慎的看法使我们２０１１年全年保持了中性偏低的仓位。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

２０１１年，本基金份额净值增长率为 －１７．２９％，比较基准收益率为 －１４．０１％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

无论２０１２年的经济状况如何，市场风格的转换，还是流动性继续收紧，我们都坚持认为现在的资本市场是越来越适合坚持价值的、长期的投资理念了。选股的超额收益将日益明显，基金经理的专业投资优势会更加突出。“稳中求进”也适合于２０１２年的投资理念，在保持投资成果下追求进一步的发展。从宏观上看，流动性收紧的任务还任重而道远，房地产政策也不会轻易回到过去简单的拿地卖房子模式上来。房地产行业的创新、融资的创新、经营模式的创新都将进入２０１２年的视野。中国经济结构转型将向深层次发展，一些传统产业的产能过剩将面临市场化与行政手段并存的淘汰过程。转型期对经济的影响会被资本市场放大而表现在股市的大幅波动性上。今年资本市场的融资仍然成为对股市最重要的影响因素之一。不确定性因素看起来不比２０１１年少，今年下半年确定性将好于上半年。我们对于２０１２年的看法是上半年仍坚持自下而上的选股策略，偏重于食品饮料、医疗服务、品牌服装、环保等类型的股票。下半年在国际、国内经济增长确定性增加下加强自上而下的行业配置。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

４．６．１参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

４．６．１．１职责分工

参与估值小组成员为４人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

４．６．１．２专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

４．６．２ 基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

４．６．３ 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

４．６．４ 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

本年度报告被出具了无保留意见的审计报告，且在审计报告中无强调事项，投资者欲了解详细内容，可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

报告截止日： ２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值为人民币０．５３８０元，基金份额总额为１０，５１０，２１２，６２３．７２份。

７．２ 利润表

会计主体：工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

本报告期： ２０１１年１月１日 至 ２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日 至 ２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿郭特华＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿夏洪彬＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿朱辉毅＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００６］１０４号文《关于同意工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于２００６年７月１３日正式生效，首次设立募集规模为８，３６９，９１４，４８２．２３份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购，以及法律法规规定或经中国证监会批准基金投资的其他金融工具。本基金投资组合资产配置范围为：股票资产占基金资产净值的比例为４０％－８０％，债券及其它短期金融工具占基金资产净值的比例为２０％－６０％。本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×６０％＋新华巴克莱资本中国综合债券指数收益率×４０％。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和净值变动情况。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期间无需要说明的会计政策和会计估计变更及差错更正事项。

７．４．６ 税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１３２号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自２００８年１０月９日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

７．４．７ 关联方关系

■

注：１、本报告期因基金管理人股东的股权发生转让，中国远洋运输（集团）总公司自２０１１年１１月１６日起不再是基金的关联方；

２、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金２０１１年度和２０１０年度均未通过关联方交易单元进行交易。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：１、在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为１．５％

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值

２、基金管理费每日计提，按月支付。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：１、在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为０．２５％

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日基金资产净值

２、基金托管费每日计提，按月支付。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

■

本基金２０１０年度未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：１、本基金关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。

２、期间申购／买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回／卖出总份额：含转换出份额。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

■

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证券。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９ 期末（ ２０１１年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

7．4．9．2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

■

注：本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票，该类股票估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法，并于２０１１年１２月３１日对资产净值和本期净利润的影响均为人民币－ ６９，７１７，１４４．０３元。

7．4．9．3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7．4．9．3．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7．4．9．3．２ 交易所市场债券正回购

本基金本年末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7．4．10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金并无须作说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

8．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

8．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

报告期末本基金持有的股票“山西汾酒”市值占净值比超１０％是因市场波动引起的被动超标，投资管理人已按相关法规要求及时进行调整。投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

8．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：１、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

２、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：１、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

２、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

8．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

8．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8．９ 投资组合报告附注

8．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8．９．２ 金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：１、总申购份额含红利再投、转换入份额；

２、总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

５．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。

５．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、基金管理人：

（１） 公司法定代表人变更为李晓鹏先生，并于２０１１年２月２４日进行披露；

（２） 因公司第二届董事会任期届满，经公司股东会审议通过，选举李晓鹏先生、Ｎｅｉｌ Ｈａｒｖｅｙ先生、郭特华女士、库三七先生、朱文信先生、王莹女士担任公司第三届董事会董事，刘国恩先生、孙祁祥女士、Ｊａｎｅ ＤｅＢｅｖｏｉｓｅ女士担任第三届董事会独立董事。赵跃女士、陈晓燕女士、蔡昀先生、Ｄａｖｉｄ Ｐｅｔｅｒ Ｗａｌｋｅｒ先生、牛大鸿先生不再担任本公司董事职务，公司已于２０１１年１２月１０日进行披露；

（３） 因任期届满，肖在翔先生不再担任公司副总经理，由库三七先生担任公司副总经理，公司已于２０１１年１２月１５日进行披露。

２、基金托管人托管部门：

本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人２０１１年１０月２４日发布任免通知，聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

11．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

无

11．４ 基金投资策略的改变

无

11．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内应支付给安永华明会计师事务所审计费用十万元整，该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。

11．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无

11．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１．券商的选择标准和程序

（１）选择标准：注重综合服务能力ａ）券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

ｂ）券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

ｃ）与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

（２）选择程序

ａ）确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。

ｂ）签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。

２．券商的评估，保留和更换程序

（１）席位的租用期限暂定为一年，合同到期１５天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

（２）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。

（３）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。

证券公司席位的变更情况

在报告期内本基金新增国开证券有限责任公司的６１１３９上海交易单元，广发证券股份有限公司的１３４４０上海交易单元；宏源证券股份有限公司的２５７１００深圳交易单元。

11．7．2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§1２ 影响投资者决策的其他重要信息

１、２０１１年１０月２８日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（“本行”）董事会（“董事会”）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。

２、２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２ 年１ 月１６ 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

基金简称	工银精选平衡混合
基金主代码	４８３００３
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年７月１３日
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１０，５１０，２１２，６２３．７２份
基金合同存续期	不定期

投资目标	有效控制投资组合风险，追求稳定收益与长期资本增值。
投资策略	本基金专注基本面研究，遵循系统化、程序化的投资流程以保证投资决策的科学性与一致性。
业绩比较基准	６０％×沪深３００指数收益率＋４０％×新华巴克莱资本中国综合债券指数收益率。
风险收益特征	本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间，属于中等风险水平基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		工银瑞信基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	朱碧艳	尹东
	联系电话	０１０－５８６９８９１８	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｃｕｓｔｏｍｅｒｓｅｒｖｉｃｅ＠ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｙｉｎｄｏｎｇ＠ｃｃｂ．ｃｎ
客户服务电话		０１０－５８６９８９１８	０１０－６７５９５０９６
传真		０１０－６６５８３１５８	０１０－６６２７５８５３

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年	２０１０年	２００９年
本期已实现收益	－４８２，４０４，７９９．９５	６２１，０２５，００４．０５	９３８，３６４，３７２．２１
本期利润	－１，１８２，５３７，２２２．４２	－１９３，０２８，２８４．７４	３，２８１，０７１，６０６．６９
加权平均基金份额本期利润	－０．１１１７	－０．０１８５	０．２８８９
本期基金份额净值增长率	－１７．２９％	－２．４１％	５０．５３％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年末	２０１０年末	２００９年末
期末可供分配基金份额利润	－０．０２１４	０．０７８１	０．１１５７
期末基金资产净值	５，６５４，０６２，２９３．３７	７，１４９，９４６，６８９．１３	８，３６０，６１５，５５４．８４
期末基金份额净值	０．５３８０	０．６５０５	０．７６５３

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－３．５８％	０．９９％	－４．３８％	０．８４％	０．８０％	０．１５％
过去六个月	－１３．１６％	０．９６％	－１３．１４％	０．８２％	－０．０２％	０．１４％
过去一年	－１７．２９％	０．９８％	－１４．０１％	０．７８％	－３．２８％	０．２０％
过去三年	２１．５０％	１．２４％	２３．７５％	１．０１％	－２．２５％	０．２３％
过去五年	２３．３９％	１．５０％	２４．６５％	１．３０％	－１．２６％	０．２０％
自基金合同生效起至今	６４．２７％	１．４５％	５６．５４％	１．２７％	７．７３％	０．１８％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１１	－	－	－	－
２０１０	１．０００	４６６，４８９，４５６．９５	５４９，１６８，５５１．２８	１，０１５，６５８，００８．２３
２００９	１．０００	４５１，５０６，９８４．５４	６０５，５５２，８９３．０３	１，０５７，０５９，８７７．５７
合计	２．０００	９１７，９９６，４４１．４９	１，１５４，７２１，４４４．３１	２，０７２，７１７，８８５．８０

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
曲丽	本基金的基金经理	２００７年１１月１２日	－	１０	曾任中信建投证券有限公司资深分析师；２００７年加入工银瑞信基金管理有限公司；２００７年１月至２００９年１１月，担任高级研究员；２００９年１１月１８日至今任职于权益投资部，２００７年１１月１２日至今担任工银精选平衡基金基金经理。
陈守红	曾任本基金的基金经理、工银瑞信大盘蓝筹基金的基金经理	２０１０年１月２５日	２０１１年４月１３日	１４	曾任巨田基金管理有限公司投资副总监、巨田基础行业基金基金经理；２００７年加入工银瑞信，２００８年８月４日至２０１１年４月１３日担任工银大盘蓝筹基金基金经理，２０１０年１月２５日至２０１１年４月１３日担任工银精选平衡基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款		５３８，３４１，２４２．７６	４４６，５０８，０２１．１７
结算备付金		５７，２１３，５０４．３１	１６，３１０，０４４．５０
存出保证金		５，０２３，５８１．６７	５，２１０，１８４．３１
交易性金融资产		５，１０３，３２４，７５１．６５	６，７６５，８７４，２２６．７５
其中：股票投资		４，００１，５６３，０４９．３５	５，１５０，４７０，１０６．６１
基金投资		－	－
债券投资		１，１０１，７６１，７０２．３０	１，６１５，４０４，１２０．１４
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		１５０，０００，０００．００	－
应收证券清算款		－	－
应收利息		１０，９５１，６８０．１５	１８，１６６，１６５．３３
应收股利		－	－
应收申购款		５２，８６０．８０	１，１０６，４９５．１６
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		５，８６４，９０７，６２１．３４	７，２５３，１７５，１３７．２２
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		１９４，８５４，２３４．３２	７１，５０３，７１８．４０
应付赎回款		８１４，０４５．０６	２，２４６，２３１．５８
应付管理人报酬		７，４２７，０４６．２５	９，０５１，４４１．１４
应付托管费		１，２３７，８４１．０４	１，５０８，５７３．５１
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		３，４６６，４１６．１３	１６，５０１，４５５．３６
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		３，０４５，７４５．１７	２，４１７，０２８．１０
负债合计		２１０，８４５，３２７．９７	１０３，２２８，４４８．０９
所有者权益：
实收基金		５，８７９，３１１，２９７．３２	６，１４８，９６６，２５４．２０
未分配利润		－２２５，２４９，００３．９５	１，０００，９８０，４３４．９３
所有者权益合计		５，６５４，０６２，２９３．３７	７，１４９，９４６，６８９．１３
负债和所有者权益总计		５，８６４，９０７，６２１．３４	７，２５３，１７５，１３７．２２

项 目	附注号	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
一、收入		－１，０３１，５６５，７７０．７７	１０，９９１，２４４．７２
１．利息收入		５６，６０３，９１９．７９	５８，０８９，３４１．７２
其中：存款利息收入		４，９３０，７８１．３８	４，２６０，６１９．９６
债券利息收入		４６，９８４，７８２．３６	５１，００５，８３３．３５
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		４，６８８，３５６．０５	２，８２２，８８８．４１
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－３８８，２６０，００６．６４	７６６，４２７，６４１．４１
其中：股票投资收益		－３６９，９２９，９７０．６９	６８６，３８２，２１６．０７
基金投资收益		－	－
债券投资收益		－５１，０７７，３１３．０７	４７，２６１，４７６．２６
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		３２，７４７，２７７．１２	３２，７８３，９４９．０８
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－７００，１３２，４２２．４７	－８１４，０５３，２８８．７９
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		２２２，７３８．５５	５２７，５５０．３８
减：二、费用		１５０，９７１，４５１．６５	２０４，０１９，５２９．４６
１．管理人报酬	７．４．８．２．１	９７，０２３，３３９．１４	１１１，１９６，４２６．４１
２．托管费	７．４．８．２．２	１６，１７０，５５６．５８	１８，５３２，７３７．７４
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		３５，７２４，８３８．１８	７２，０２０，４８８．８６
５．利息支出		１，５６６，２５５．１１	１，７６６，７９８．６２
其中：卖出回购金融资产支出		１，５６６，２５５．１１	１，７６６，７９８．６２
６．其他费用		４８６，４６２．６４	５０３，０７７．８３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－１，１８２，５３７，２２２．４２	－１９３，０２８，２８４．７４
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－１，１８２，５３７，２２２．４２	－１９３，０２８，２８４．７４

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
０００８１６	江淮动力	２０１１年１１月０７日	重大事项	５．６３	２０１２年２月２７日	６．５１	４９，４４４，７８３	２７６，６１０，６０７．４１	２７８，３７４，１２８．２９	－

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６，１４８，９６６，２５４．２０	１，０００，９８０，４３４．９３	７，１４９，９４６，６８９．１３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１，１８２，５３７，２２２．４２	－１，１８２，５３７，２２２．４２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－２６９，６５４，９５６．８８	－４３，６９２，２１６．４６	－３１３，３４７，１７３．３４
其中：１．基金申购款	２９７，８３３，２９６．１０	２５，８３７，０８２．９２	３２３，６７０，３７９．０２
２．基金赎回款	－５６７，４８８，２５２．９８	－６９，５２９，２９９．３８	－６３７，０１７，５５２．３６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	５，８７９，３１１，２９７．３２	－２２５，２４９，００３．９５	５，６５４，０６２，２９３．３７
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６，１１１，４５０，５１６．５３	２，２４９，１６５，０３８．３１	８，３６０，６１５，５５４．８４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１９３，０２８，２８４．７４	－１９３，０２８，２８４．７４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	３７，５１５，７３７．６７	－３９，４９８，３１０．４１	－１，９８２，５７２．７４
其中：１．基金申购款	１，１６２，６０７，９２０．４７	３０８，６３５，９１８．３２	１，４７１，２４３，８３８．７９
２．基金赎回款	－１，１２５，０９２，１８２．８０	－３４８，１３４，２２８．７３	－１，４７３，２２６，４１１．５３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１，０１５，６５８，００８．２３	－１，０１５，６５８，００８．２３
五、期末所有者权益（基金净值）	６，１４８，９６６，２５４．２０	１，０００，９８０，４３４．９３	７，１４９，９４６，６８９．１３

关联方名称	与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司	基金管理人股东、基金代销机构
瑞士信贷	基金管理人股东

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	９７，０２３，３３９．１４	１１１，１９６，４２６．４１
其中：支付销售机构的客户维护费	２０，８１０，１３２．８５	２５，３５５，６２７．２５

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１６，１７０，５５６．５８	１８，５３２，７３７．７４

本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
－	－	－	－	－	５０，０００，０００．００	４，４６０．０７

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
基金合同生效日（ ２００６年７月１３日 ）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	３５，７６８，１３３．５６	３５，７６８，１３３．５６
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	３５，７６８，１３３．５６	３５，７６８，１３３．５６
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	０．３４％	０．３３％

关联方 名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行股份有限公司	５３８，３４１，２４２．７６	４，６６６，７０８．９９	４４６，５０８，０２１．１７	４，００８，９０４．３３

７．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
０００７７６	广发证券	２０１１年８月２５日	２０１２年０８月２７日	非公开发行	２６．９１	２１．００	４，５００，０００	１２１，０９５，０００．００	９４，５００，０００．００	－
００２２７３	水晶光电	２０１１年１２月２２日	２０１２年１２月２４日	非公开发行	３５．９５	３２．３１	１，１００，０００	３９，５４５，０００．００	３５，５４１，０００．００	－
６０１６６９	中国水电	２０１１年９月２９日	２０１２年１月１８日	新股未上市	４．５０	４．０９	３，４３７，８７０	１５，４７０，４１５．００	１４，０６０，８８８．３０	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４，００１，５６３，０４９．３５	６８．２３
	其中：股票	４，００１，５６３，０４９．３５	６８．２３
２	固定收益投资	１，１０１，７６１，７０２．３０	１８．７９
	其中：债券	１，１０１，７６１，７０２．３０	１８．７９
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	１５０，０００，０００．００	２．５６
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	５９５，５５４，７４７．０７	１０．１５
６	其他各项资产	１６，０２８，１２２．６２	０．２７
７	合计	５，８６４，９０７，６２１．３４	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１７，８０５，５８２．４８	０．３１
Ｂ	采掘业	４０，９７２，２５５．２８	０．７２
Ｃ	制造业	１，８３３，１６２，３１８．０７	３２．４２
Ｃ０	食品、饮料	７５２，１０５，０４０．３８	１３．３０
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	４０，３６９，０８０．６０	０．７１
Ｃ２	木材、家具	２２，１７３，９２６．０４	０．３９
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	７，９２４，０００．００	０．１４
Ｃ５	电子	１８５，０２６，３５６．３１	３．２７
Ｃ６	金属、非金属	３，１０２，２６１．６６	０．０５
Ｃ７	机械、设备、仪表	５８７，８６２，２６１．８２	１０．４０
Ｃ８	医药、生物制品	２３４，５９９，３９１．２６	４．１５
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	４６２，００９，１１６．８６	８．１７
Ｅ	建筑业	１４，０６０，８８８．３０	０．２５
Ｆ	交通运输、仓储业	４，６９０，８３６．００	０．０８
Ｇ	信息技术业	３６，４４４，７９６．４０	０．６４
Ｈ	批发和零售贸易	４７２，５２５，０８４．３８	８．３６
Ｉ	金融、保险业	４６３，０４１，１２８．５４	８．１９
Ｊ	房地产业	１５５，７５０，５４２．００	２．７５
Ｋ	社会服务业	４５３，５４６，７４１．９６	８．０２
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	４７，５５３，７５９．０８	０．８４
	合计	４，００１，５６３，０４９．３５	７０．７７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００８０９	山西汾酒	９，３９４，０１６	５９３，１３８，１７０．２４	１０．４９
２	０００９３９	凯迪电力	４０，７４６，９８５	４３１，９１８，０４１．００	７．６４
３	０００８１６	江淮动力	４９，４４４，７８３	２７８，３７４，１２８．２９	４．９２
４	３０００１５	爱尔眼科	１０，９８４，６７８	２７４，０６７，７１６．１０	４．８５
５	６００７６３	通策医疗	７，８３５，５９２	１６５，１７４，２７９．３６	２．９２
６	０００５０１	鄂武商Ａ	９，０２１，８７６	１３７，５８３，６０９．００	２．４３
７	６００９９３	马应龙	６，８０４，３８９	１１７，６４７，８８５．８１	２．０８
８	０００７７６	广发证券	５，５４５，７９７	１１６，４６１，７３７．００	２．０６
９	６０００３６	招商银行	９，５６１，８６４	１１３，４９９，３２５．６８	２．０１
１０	６００７７８	友好集团	１１，４７１，０４４	１１１，０３９，７０５．９２	１．９６

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００９３９	凯迪电力	６４６，４６９，０９６．４７	９．０４
２	６００８０９	山西汾酒	４９７，９７７，００２．４０	６．９６
３	００００３９	中集集团	４３５，４９６，７２２．８７	６．０９
４	６０１３１８	中国平安	３７６，４４６，８４０．１６	５．２７
５	０００７７６	广发证券	３０３，５６９，４５８．２１	４．２５
６	００２００８	大族激光	２９８，９９２，９３３．７３	４．１８
７	６０１１６６	兴业银行	２７２，９３６，７６１．９０	３．８２
８	６０００３６	招商银行	２６０，０９３，３４４．９９	３．６４
９	０００００２	万 科Ａ	２２１，２６１，３３３．８４	３．０９
１０	００００６１	农 产 品	２１９，９１７，１０５．４７	３．０８
１１	３０００１５	爱尔眼科	２０３，０３９，７４１．６４	２．８４
１２	０００５６６	海南海药	１８８，６３３，１０５．５７	２．６４
１３	６０１８５７	中国石油	１７６，０７０，０６８．３１	２．４６
１４	０００５０１	鄂武商Ａ	１７４，３２４，６４０．５６	２．４４
１５	０００９２６	福星股份	１６７，１１６，２３６．６９	２．３４
１６	６００３８３	金地集团	１６１，８２３，０２６．６４	２．２６
１７	６００８８７	伊利股份	１５７，６９２，４２１．４４	２．２１
１８	０００５２８	柳 工	１５６，７３５，８９８．４６	２．１９
１９	６０００３０	中信证券	１５５，８４４，３５５．０４	２．１８
２０	６０１６０１	中国太保	１４５，５３４，６５６．４４	２．０４

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００００３９	中集集团	４４５，０４５，０３４．８３	６．２２
２	６００８０９	山西汾酒	４３８，５１８，５５９．７０	６．１３
３	６００７７０	综艺股份	３１６，８１７，７５５．３２	４．４３
４	６０１３１８	中国平安	３０４，９６７，０３３．２４	４．２７
５	６０１２８８	农业银行	２６２，８９５，４００．２９	３．６８
６	６０１１６６	兴业银行	２５８，１９２，２６８．３６	３．６１
７	６０１９９８	中信银行	２３６，４６８，０７４．７１	３．３１
８	６００４１８	江淮汽车	２２７，０３３，２４３．６０	３．１８
９	０００５２８	柳 工	２２５，６５３，７５９．４１	３．１６
１０	０００００２	万 科Ａ	２２１，８０１，４００．１８	３．１０
１１	００２００８	大族激光	１９８，３２５，３１１．１６	２．７７
１２	６０１０８８	中国神华	１９４，４６１，１６７．４３	２．７２
１３	０００７８６	北新建材	１９０，３６９，００２．２２	２．６６
１４	６００４２５	青松建化	１７４，３１５，５６３．７２	２．４４
１５	６００３４８	阳泉煤业	１６５，７０１，８６２．０７	２．３２
１６	０００７７６	广发证券	１６３，５４５，３９０．８７	２．２９
１７	６０１８５７	中国石油	１６１，３２３，２５１．１１	２．２６
１８	６００８８７	伊利股份	１５８，１５４，５５５．６８	２．２１
１９	６００３８３	金地集团	１５３，８８７，７２９．３３	２．１５
２０	６０００３６	招商银行	１４９，２３６，３３２．６４	２．０９
２１	６００１８８	兖州煤业	１４４，０９８，０８１．０８	２．０２
２２	６００３６２	江西铜业	１４３，４１２，８５３．２１	２．０１

买入股票成本（成交）总额	１１，７６４，３６２，３１０．３７
卖出股票收入（成交）总额	１１，８３５，４６０，２６８．９２

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	２８９，８６０，０００．００	５．１３
３	金融债券	３２７，６３２，０００．００	５．７９
	其中：政策性金融债	３２７，６３２，０００．００	５．７９
４	企业债券	２４５，６４５，７０２．３０	４．３４
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	２３８，６２４，０００．００	４．２２
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	１，１０１，７６１，７０２．３０	１９．４９

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０９８２１５３	０９电网ＭＴＮ３	２，０００，０００	１９８，７２０，０００．００	３．５１
２	１１０１０８２	１１央行票据８２	２，０００，０００	１９３，２２０，０００．００	３．４２
３	１１０３１７	１１进出１７	１，５００，０００	１５１，８１５，０００．００	２．６９
４	１１０２５３	１１国开５３	１，２００，０００	１２５，１１２，０００．００	２．２１
５	１１０１０９４	１１央行票据９４	１，０００，０００	９６，６４０，０００．００	１．７１

序号	名称	金额
１	存出保证金	５，０２３，５８１．６７
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１０，９５１，６８０．１５
５	应收申购款	５２，８６０．８０
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１６，０２８，１２２．６２

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	０００８１６	江淮动力	２７８，３７４，１２８．２９	４．９２	重大事项
２	０００７７６	广发证券	９４，５００，０００．００	１．６７	非公开发行

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
３６６，０５９	２８，７１１．８０	１，１３４，４４３，８９４．４１	１０．７９％	９，３７５，７６８，７２９．３１	８９．２１％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１，０８７，８５９．８１	０．０１％

基金合同生效日（ ２００６年７月１３日 ）基金份额总额	８，３６９，９１４，４８２．２３
本报告期期初基金份额总额	１０，９９２，２５５，０５９．８３
本报告期基金总申购份额	５３２，４３６，４２６．４８
减：本报告期基金总赎回份额	１，０１４，４７８，８６２．５９
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１０，５１０，２１２，６２３．７２

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
广发证券	１	６，０６７，３００，９５９．１９	２５．９６％	５，１５７，１８５．５５	２６．４９％	－
中银国际	１	３，３６１，１７８，１９９．３０	１４．３８％	２，７３０，９７８．３６	１４．０３％	－
中信建投	１	２，９３２，２６０，０２８．９０	１２．５５％	２，４９２，４１４．７９	１２．８０％	－
齐鲁证券	１	２，５９８，０６４，４４１．９８	１１．１２％	２，１１０，９４７．４２	１０．８４％	－
国开证券	１	２，１４２，６０１，１２９．５３	９．１７％	１，８２１，１９６．４８	９．３６％	－
北京高华	１	１，９５８，１６２，８９９．５４	８．３８％	１，５９１，０１８．５７	８．１７％	－
申银万国	１	１，２３９，５３４，９９５．５０	５．３０％	１，０５３，５９６．６７	５．４１％	－
国金证券	１	１，１５３，１５７，８０７．０８	４．９３％	９３６，９４８．４１	４．８１％	－
长江证券	１	９１４，５５４，６５７．５７	３．９１％	７４３，０８２．１６	３．８２％	－
山西证券	１	５６７，１６７，３１３．２９	２．４３％	４６０，８２４．４９	２．３７％	－
中信证券	１	４３４，０２８，５５９．２２	１．８６％	３６８，９２２．０３	１．９０％	－
国泰君安	１	－	－	－	－	－
招商证券	１	－	－	－	－	－
宏源证券	１	－	－	－	－	－
光大证券	１	－	－	－	－	－
中金公司	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
广发证券	３３１，３１３，５８４．８２	２０．０５％	６００，０００，０００．００	３．５４％	－	－
中银国际	８１，５５２，７８２．８１	４．９４％	－	－	－	－
中信建投	２４３，０３４，２６６．７７	１４．７１％	１８０，０００，０００．００	１．０６％	－	－
齐鲁证券	５１７，２９０．００	０．０３％	４９，９９９，０００．００	０．３０％	－	－
国开证券	１９４，３９２，１０５．４６	１１．７７％	５，１１０，０００，０００．００	３０．１７％	－	－
北京高华	４１，３０１，０５７．９７	２．５０％	－	－	－	－
申银万国	６５９，２５４，０９１．６０	３９．９０％	１１，０００，０００，０００．００	６４．９４％	－	－
国金证券	２，０３１，１８０．００	０．１２％	－	－	－	－
长江证券	－	－	－	－	－	－
山西证券	９８，７９７，６１３．３１	５．９８％	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
宏源证券	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
中金	－	－	－	－	－	－