基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：２０１２年３月２９日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自２０１１年０１月０１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）

３、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

４、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

２、本基金业绩比较基准为：中证１００指数收益率×９５％＋银行同业存款收益率×５％。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：基金依法应自成立日期起６ 个月内达到基金合同约定的资产组合，截至２００９年１１月６日，本基金已完成建仓且达到合同规定的资产配置比例。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

本基金成立于２００９年９月２９日，截至本报告期末，本基金未进行过利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是２００３ 年３ 月７ 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（２０１１ 年１２月３１ 日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证１００ 基金、上证１８０ＥＴＦ、上证１８０ＥＴＦ 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证１８０成长ＥＴＦ、上证１８０成长ＥＴＦ联接基金、华宝油气基金， 所管理的开放式证券投资基金资产净值合计３７，０１２，９７０，２８５．０５元。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

２、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业中证１００指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，中证１００证券投资基金在短期内出现过持有的现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于５％和持有的股票市值占基金净值低于９０％和超过９５％的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。

本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

纵观２０１１年，国内外宏观经济形势异常复杂：上半年国内经济增长放缓，通胀高企，ＣＰＩ逐步上升并创出近三年以来的新高，下半年经济加速下滑，ＣＰＩ见顶回落，对经济硬着陆的担忧持续升温；海外地区冲突不断，日本地震，欧债危机的冲击，美国复苏进程遇到挑战，世界经济前景不明朗。在持续的高通胀因素下，宏观货币政策在上半年持续紧缩，而后在整体经济增速和ＣＰＩ的下行背景下，紧缩的宏观政策在出现了微调。在２０１１年全年中国宏观经济从“滞胀”走向“衰退”，在紧缩的宏观政策和“金融脱媒”因素影响下，２０１１年Ａ股市场逃脱不了投资时钟指向的宿命，全年Ａ股市场大幅下挫，遭到了源自估值与盈利的双杀。以中证１００ 指数、沪深３００指数为代表的大盘蓝筹指数全年累计跌幅为２０．８８％、２５．０１％，以创业板指Ｐ、中小板指Ｐ指数为代表的小盘股指数全年累计下跌３５．８８％、３７．０９％。

本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截止至本报告期末，报告期内基金份额净值增长率为－１９．１０％，同期业绩比较基准增长率为－１９．８４％。本报告期内，本基金的日均跟踪偏离度为０．０１８％，年化跟踪误差为０．４７％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，通胀与经济增速将继续回落，市场焦点是宏观政策和流动性变化。宏观经济的触底回升及政策放松的幅度与节奏将成为下阶段市场走势预判中的核心。伴随着通胀超预期的消散，现有政策紧缩下的资产价格也已经呈现回落，流动性的环比改善不仅仅体现在紧缩政策的逐步微调，而且实体经济领域内的资金价格也会自发回落，盈利的周期性调整趋势有望在２０１２年一季度触底，而房地产调整的尚在可控和ＰＰＩ的回落将使得企业盈利在２０１２年二季度之后趋于稳定，从通胀、流动性、盈利三者之于股市的筑底关联性来看，目前Ａ股市场已经处于底部区域，我们对中国经济中长期的前景持相对乐观的判断，以中证１００指数为代表的大盘蓝筹指数整体估值水平较低，处于历史底部，中长期的投资价值明显。

作为指数基金的管理人，我们将继续严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极应对成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对中证１００指数的有效跟踪。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：

（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为估值提供相关模型。

（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）必要时基金经理参与估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：华宝兴业中证１００指数证券投资基金

报告截止日： ２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．６８７２元，基金份额总额１，５６５，４９６，４７５．２１份。

７．２ 利润表

会计主体：华宝兴业中证１００指数证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业中证１００指数证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿裴长江＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿黄小薏＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿张幸骏＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

华宝兴业中证１００指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００９］第７５４号《关于核准华宝兴业中证１００指数证券投资基金募集的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中证１００指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集２，００８，４６５，７１９．０５元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００９）第１８４号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业中证１００指数证券投资基金基金合同》于２００９年９月２９日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２，００８，７５１，６２７．９６份基金份额，其中认购资金利息折合２８５，９０８．９１份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中证１００指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证１００指数的成份股及其备选成份股、新股（首次公开发行或增发）、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证１００指数，投资于股票资产占基金资产的比例为９０％－９５％，投资于中证１００指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的９０％。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为５％－１０％（其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值５％）。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％、年跟踪误差不超过４％，本基金的业绩比较基准为：中证１００指数收益率×９５％＋银行同业存款收益率×５％。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于２０１２年３月２６日批准报出。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华宝兴业中证１００指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１１年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．２ 权证交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值０．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × ０．５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．１５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × ０．１５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：基金管理人华宝兴业在本年度以后端收费方式申购本基金的交易委托国泰君安证券股份有限公司办理，适用费率将按持有期递减。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：人民币元

■

注：除基金管理人之外的其它关联方投资本基金采用市场公开的费率。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10．有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为１，０１７，３９３，７６７．１２元，无属于第二层级和第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第一层级９２４，３９９，０００．５１元，无第二层级和第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8．２ 期末按行业分类的股票投资组合

8．２．１ 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8．２．２ 积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8．３．１ 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

8．３．２ 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ的年度报告正文。

8．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

8．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额不包括相关交易费用。

8．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额不包括相关交易费用。

8．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

8．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8．９ 投资组合报告附注

8．９．１ 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

8．９．２ 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8．９．５．１ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8．９．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

３．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、本基金管理人于２０１１ 年４ 月９ 日发布公告，聘任谢文杰先生为公司副总经理，其任职资格已经过中国证监会审核批准。

２、本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人２０１１年１０月２４日发布任免通知，聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

11．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

11．４ 基金投资策略的改变

本基金的投资策略在报告期内未发生变更。

11．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为８０，０００元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（２００９年９月２９日）起至本报告期末。

11．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

11．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：１、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：（１）选择标准： 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于５亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（２）选择程序：（ａ）服务评价；（ｂ）拟定备选交易单元；（ｃ）签约。

２、本期新增交易单元为：西藏同信、东海证券、金元证券、平安证券、东方证券、申银万国、国信证券、中航证券、民生证券、华创证券、宏源证券、东北证券、信达证券、广发证券和西南证券。

11．7．2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§1２ 影响投资者决策的其他重要信息

１、２０１１年１０月２８日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（“本行”）董事会（“董事会”）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。

２、２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２ 年１ 月１６ 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

华宝兴业基金管理有限公司

２０１２年３月２９日

基金名称	华宝兴业中证１００指数证券投资基金
基金简称	华宝兴业中证１００指数
基金主代码	２４００１４
前端交易代码	２４００１４
后端交易代码	２４００１５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年９月２９日
基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，５６５，４９６，４７５．２１份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金通过指数化投资，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％、年跟踪误差不超过４％，实现对中证１００指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。
投资策略	本基金采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证１００指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准	中证１００指数收益率×９５％＋银行同业存款收益率×５％
风险收益特征	本基金具有较高风险、较高预期收益的特征。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华宝兴业基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	刘月华	尹东
	联系电话	０２１－３８５０５８８８	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｘｘｐｌ＠ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－７００－５５８８、０２１－３８９２４５５８	０１０—６７５９５０９６
传真		０２１－３８５０５７７７	０１０－６６２７５８５３

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年	２０１０年	２００９年９月２９日－２００９年１２月３１日
本期已实现收益	－５７，２５８，９２９．４９	－７４，７２０，４５０．４２	１６，８２７，７１１．５１
本期利润	－２５７，３４６，２７６．０９	－１９２，６１３，４５５．４８	７３，８１３，７３０．３８
加权平均基金份额本期利润	－０．１８０１	－０．１７１８	０．０５５８
本期加权平均净值利润率	－２２．２２％	－１９．６９％	５．４６％
本期基金份额净值增长率	－１９．１０％	－１９．００％	４．８６％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年末	２０１０年末	２００９年末
期末可供分配利润	－４８９，７４５，１９４．５２	－１７２，９２１，０６２．８７	１５，７０２，０００．８２
期末可供分配基金份额利润	－０．３１２８	－０．１５０６	０．０１５３
期末基金资产净值	１，０７５，７５１，２８０．６９	９７５，４２９，１４０．１１	１，０７５，９７２，８５５．９８
期末基金份额净值	０．６８７２	０．８４９４	１．０４８６
３．１．３ 累计期末指标	２０１１年末	２０１０年末	２００９年末
基金份额累计净值增长率	－３１．２８％	－１５．０６％	４．８６％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－５．８０％	１．２９％	－５．８９％	１．２９％	０．０９％	０．００％
过去六个月	－１９．２５％	１．２６％	－１９．５１％	１．２６％	０．２６％	０．００％
过去一年	－１９．１０％	１．２１％	－１９．８４％	１．２０％	０．７４％	０．０１％
自基金合同生效日起至今	－３１．２８％	１．３７％	－２２．９１％	１．３９％	－８．３７％	－０．０２％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
徐林明	本基金基金经理、华宝兴业上证１８０价值ＥＴＦ基金经理、华宝兴业上证１８０价值ＥＴＦ联接基金经理，、量化投资部总经理	２００９年９月２９日	－	９年	复旦大学经济学硕士，ＦＲＭ，曾在兴业证券、凯龙财经（上海）有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。２００５年８月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任金融工程部数量分析师、金融工程部副总经理。２００９年９月起任华宝兴业中证１００指数型证券投资基金基金经理，２０１０年２月起任量化投资部总经理，２０１０年４月兼任华宝兴业上证１８０价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证１８０价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
余海燕	本基金基金经理、华宝兴业上证１８０成长ＥＴＦ基金经理、华宝兴业上证１８０成长ＥＴＦ联接基金基金经理	２０１０年１２月１０日	－	５年	硕士。曾在汇丰银行从事信用分析工作。２００６年１２月加入华宝兴业基金管理有限公司先后任分析师，华宝兴业宝康债券投资基金基金经理助理，华宝兴业上证１８０价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证１８０价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，２０１０年１２月至今任华宝兴业中证１００指数型证券投资基金基金经理，２０１１年８月至今兼任华宝兴业上证１８０成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证１８０成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

资 产		本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款		５６，７９６，０５８．４７	５１，９２４，７３５．９９
结算备付金		３，２８５．１８	８５，１０９．２５
存出保证金		５４，６３５．５２	４４，９６６．００
交易性金融资产		１，０１７，３９３，７６７．１２	９２４，３９９，０００．５１
其中：股票投资		１，０１７，３９３，７６７．１２	９２４，３９９，０００．５１
基金投资		－	－
债券投资		－	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		４，１９５，７４２．９７	１，３６４，１３８．６９
应收利息		１２，６９６．８２	１２，２６８．８２
应收股利		－	－
应收申购款		６，３４１．７７	１９０，７２１．３７
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		１，０７８，４６２，５２７．８５	９７８，０２０，９４０．６３
负债和所有者权益		本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		１，２７９，３７６．００	－
应付赎回款		５０，２９６．９２	５１２，０１３．６７
应付管理人报酬		４６９，１０３．１９	３８５，８７９．６９
应付托管费		１４０，７３０．９２	１１５，７６３．９１
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		３７１，２８８．６４	１，１８０，４４５．２０
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		４００，４５１．４９	３９７，６９８．０５
负债合计		２，７１１，２４７．１６	２，５９１，８００．５２
所有者权益：
实收基金		１，５６５，４９６，４７５．２１	１，１４８，３５０，２０２．９８
未分配利润		－４８９，７４５，１９４．５２	－１７２，９２１，０６２．８７
所有者权益合计		１，０７５，７５１，２８０．６９	９７５，４２９，１４０．１１
负债和所有者权益总计		１，０７８，４６２，５２７．８５	９７８，０２０，９４０．６３

项 目		本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
一、收入		－２４６，２９９，０８７．５９	－１８１，７２２，０９８．２４
１．利息收入		５１３，８２１．４７	６７５，０５６．５６
其中：存款利息收入		５１３，６８７．６６	３９２，６２４．０２
债券利息收入		１３３．８１	２８２，４３２．５４
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－４７，６９９，０３２．１４	－６６，３２０，９９５．１３
其中：股票投资收益		－６４，２６０，９７６．６０	－７６，８８１，５２４．０５
基金投资收益		－	－
债券投资收益		８，００６．１９	２，７８６．３４
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		１６，５５３，９３８．２７	１０，５５７，７４２．５８
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－２００，０８７，３４６．６０	－１１７，８９３，００５．０６
４． 汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		９７３，４６９．６８	１，８１６，８４５．３９
二、费用		１１，０４７，１８８．５０	１０，８９１，３５７．２４
１．管理人报酬		５，７６５，７２５．４０	４，８６９，７８５．０４
２．托管费		１，７２９，７１７．５０	１，４６０，９３５．５３
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		２，９５６，３５１．６８	３，９９２，５３４．２０
５．利息支出		－	７３７．７７
其中：卖出回购金融资产支出		－	７３７．７７
６．其他费用		５９５，３９３．９２	５６７，３６４．７０
三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列）		－２５７，３４６，２７６．０９	－１９２，６１３，４５５．４８
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－２５７，３４６，２７６．０９	－１９２，６１３，４５５．４８

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，１４８，３５０，２０２．９８	－１７２，９２１，０６２．８７	９７５，４２９，１４０．１１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２５７，３４６，２７６．０９	－２５７，３４６，２７６．０９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	４１７，１４６，２７２．２３	－５９，４７７，８５５．５６	３５７，６６８，４１６．６７
其中：１．基金申购款	１，３４７，４５４，４１０．４６	－２０７，６４１，３３７．３５	１，１３９，８１３，０７３．１１
２．基金赎回款	－９３０，３０８，１３８．２３	１４８，１６３，４８１．７９	－７８２，１４４，６５６．４４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，５６５，４９６，４７５．２１	－４８９，７４５，１９４．５２	１，０７５，７５１，２８０．６９
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，０２６，１０２，８６２．５５	４９，８６９，９９３．４３	１，０７５，９７２，８５５．９８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１９２，６１３，４５５．４８	－１９２，６１３，４５５．４８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	１２２，２４７，３４０．４３	－３０，１７７，６００．８２	９２，０６９，７３９．６１
其中：１．基金申购款	１，７３８，９２５，３１４．８１	－１９１，５３６，１０６．４６	１，５４７，３８９，２０８．３５
２．基金赎回款	－１，６１６，６７７，９７４．３８	１６１，３５８，５０５．６４	－１，４５５，３１９，４６８．７４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，１４８，３５０，２０２．９８	－１７２，９２１，０６２．８７	９７５，４２９，１４０．１１

关联方名称	与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司（“华宝兴业”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司（“华宝信托”）	基金管理人的股东
领先资产管理有限公司（Ｌｙｘｏｒ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓ．Ａ．）	基金管理人的股东
宝钢集团有限公司（“宝钢集团”）	基金管理人的最终控制方
华宝证券有限责任公司（“华宝证券”）	受基金管理人的股东控制的公司
华宝投资有限公司（“华宝投资”）	受同一实际控制人控制的关联方

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
华宝证券	５８，１０６，５１５．１７	２．８６％	２６１，８６３，００４．７３	９．９９％

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华宝证券	４９，３９０．５９	２．８９％	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华宝证券	２２２，５８５．１９	１０．０８％	７８，７２９．２０	６．６７％

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	５，７６５，７２５．４０	４，８６９，７８５．０４
其中：支付销售机构的客户维护费	８２０，０７９．６４	９９３，６７９．５３

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１，７２９，７１７．５０	１，４６０，９３５．５３

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
期初持有的基金份额	４２６，９７２．８６	１６０，０８９．６０
期间申购／买入总份额	２，４４０，４３４．４７	２６６，８８３．２６
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	２，８６７，４０７．３３	４２６，９７２．８６
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	０．１８％	０．０４％

关联方名称	本期末 ２０１１年１２月３１日		上年度末 ２０１０年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
宝钢集团	－	－	１１４，８５０，１２０．５９	１０．００％
华宝投资	６８，９８１，０３９．５９	４．４１％	－	－

关联方 名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	５６，７９６，０５８．４７	４９６，９３５．４６	５１，９２４，７３５．９９	３７６，２１６．０９

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，０１７，３９３，７６７．１２	９４．３４
	其中：股票	１，０１７，３９３，７６７．１２	９４．３４
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	５６，７９９，３４３．６５	５．２７
６	其他各项资产	４，２６９，４１７．０８	０．４０
７	合计	１，０７８，４６２，５２７．８５	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１，８０３，３６０．００	０．１７
Ｂ	采掘业	１２１，９８１，９７８．１４	１１．３４
Ｃ	制造业	２５８，１３８，１６８．８７	２４．００
Ｃ０	食品、饮料	７６，５１４，２８０．０８	７．１１
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１１，８７４，７９２．２２	１．１０
Ｃ５	电子	２，１７５，８００．００	０．２０
Ｃ６	金属、非金属	５０，５１０，００３．２５	４．７０
Ｃ７	机械、设备、仪表	１０７，９３１，２７５．０２	１０．０３
Ｃ８	医药、生物制品	９，１３２，０１８．３０	０．８５
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	２０，１１５，６９６．７１	１．８７
Ｅ	建筑业	２７，７７２，４６２．６０	２．５８
Ｆ	交通运输、仓储业	３２，８３１，７１３．５１	３．０５
Ｇ	信息技术业	２６，１９１，８９３．２０	２．４３
Ｈ	批发和零售贸易	１２，０４３，２８９．２０	１．１２
Ｉ	金融、保险业	４４９，４８０，６５３．３２	４１．７８
Ｊ	房地产业	４５，１０５，５００．８１	４．１９
Ｋ	社会服务业	６，７７９，６７２．７６	０．６３
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	１，００２，２４４，３８９．１２	９３．１７

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	３，９７３，９０２．００	０．３７
Ｃ	制造业	８，４９２，２７６．００	０．７９
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	８，４９２，２７６．００	０．７９
Ｃ７	机械、设备、仪表	－	－
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	２，６８３，２００．００	０．２５
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	１５，１４９，３７８．００	１．４１

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	４，８３１，８１０	５７，３５３，５８４．７０	５．３３
２	６０００１６	民生银行	７，６８３，２０５	４５，２５４，０７７．４５	４．２１
３	６０１３１８	中国平安	１，１３８，９２８	３９，２２４，６８０．３２	３．６５
４	６０１３２８	交通银行	７，７８３，１３１	３４，８６８，４２６．８８	３．２４
５	６０００００	浦发银行	３，８１３，６３５	３２，３７７，７６１．１５	３．０１
６	６０１１６６	兴业银行	２，５６８，６７１	３２，１５９，７６０．９２	２．９９
７	６０１０８８	中国神华	１，１２３，０４６	２８，４４６，７５５．１８	２．６４
８	６００５１９	贵州茅台	１４１，５１４	２７，３５４，６５６．２０	２．５４
９	０００００２	万 科Ａ	３，３０９，３３５	２４，７２０，７３２．４５	２．３０
１０	６０１２８８	农业银行	９，３００，５８０	２４，３６７，５１９．６０	２．２７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００６２９	攀钢钒钛	８５２，１００	５，３５１，１８８．００	０．５０
２	０００９３７	冀中能源	２３５，７００	３，９７３，９０２．００	０．３７
３	６０００１０	包钢股份	７６２，４００	３，１４１，０８８．００	０．２９
４	６０１９９１	大唐发电	５２０，０００	２，６８３，２００．００	０．２５
５	－	－	－	－	－

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	５５，３８２，６９２．２１	５．６８
２	６０１３１８	中国平安	４５，５９２，９６４．９１	４．６７
３	６０１１６６	兴业银行	４２，３１３，５７７．１３	４．３４
４	６０００１６	民生银行	３４，５９５，３６４．４７	３．５５
５	６０００００	浦发银行	３４，１３５，７９９．２９	３．５０
６	６０１３２８	交通银行	３２，８０２，０２０．５７	３．３６
７	６０００３０	中信证券	２６，７９０，４７９．１８	２．７５
８	６０１０８８	中国神华	２５，９２９，４７２．７２	２．６６
９	６０１２８８	农业银行	２５，８７３，２１３．８２	２．６５
１０	６００８３７	海通证券	２５，１２８，００４．３１	２．５８
１１	０００００２	万 科Ａ	２２，７７４，０１５．６８	２．３３
１２	６００５１９	贵州茅台	２０，９６１，８４９．２７	２．１５
１３	６０１６０１	中国太保	２０，３５５，３２３．０１	２．０９
１４	６００１１１	包钢稀土	１９，４０９，８１４．１０	１．９９
１５	６０１３９８	工商银行	１９，２６６，１７９．７３	１．９８
１６	０００８５８	五 粮 液	１８，５２６，８１９．６３	１．９０
１７	６０００２８	中国石化	１７，７８７，７３９．７７	１．８２
１８	６０１６６８	中国建筑	１６，４０８，８４６．１０	１．６８
１９	６０００３１	三一重工	１５，３８４，７５６．６６	１．５８
２０	００２０２４	苏宁电器	１５，０７８，５０７．７５	１．５５

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	４１，６０７，９８９．４１	４．２７
２	６０１３１８	中国平安	３５，２８０，７７３．３０	３．６２
３	６０１１６６	兴业银行	３３，７４２，５５１．８４	３．４６
４	６０００１６	民生银行	３２，１２６，４２０．０３	３．２９
５	６０１３２８	交通银行	２５，２６７，７０９．９９	２．５９
６	６０００００	浦发银行	２５，１４１，２８２．７５	２．５８
７	６０００３０	中信证券	２０，０１２，９３９．５８	２．０５
８	６０１０８８	中国神华	１９，７０１，９４１．４０	２．０２
９	０００００２	万 科Ａ	１７，７９４，１２０．９１	１．８２
１０	６０１６０１	中国太保	１５，９３７，８８３．３５	１．６３
１１	６０００２８	中国石化	１５，８４５，３７８．９９	１．６２
１２	６００５１９	贵州茅台	１５，８１６，７４６．１７	１．６２
１３	６０１３９８	工商银行	１４，６８８，７４５．８６	１．５１
１４	０００８５８	五 粮 液	１４，２７７，６６２．３９	１．４６
１５	６０１００９	南京银行	１１，２９４，７１７．４２	１．１６
１６	００２０２４	苏宁电器	１１，２２０，０１６．７６	１．１５
１７	６０００３１	三一重工	１０，８４２，４３７．４１	１．１１
１８	０００００１	深发展Ａ	１０，６０４，０６２．６０	１．０９
１９	６０００５０	中国联通	１０，５４１，２０８．０７	１．０８
２０	６００８３７	海通证券	１０，４９５，６５２．９８	１．０８

买入股票成本（成交）总额	１，１９６，３２２，６３４．８３
卖出股票收入（成交）总额	８３８，９７９，５４５．０２

序号	名称	金额
１	存出保证金	５４，６３５．５２
２	应收证券清算款	４，１９５，７４２．９７
３	应收股利	－
４	应收利息	１２，６９６．８２
５	应收申购款	６，３４１．７７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４，２６９，４１７．０８

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１９，７４７	７９，２７７．６９	９２５，０８１，８７４．１７	５９．０９％	６４０，４１４，６０１．０４	４０．９１％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	３，５９６，６７７．９５	０．２２９７％

基金合同生效日（２００９年９月２９日）基金份额总额	２，００８，７５１，６２７．９６
本报告期期初基金份额总额	１，１４８，３５０，２０２．９８
本报告期基金总申购份额	１，３４７，４５４，４１０．４６
减：本报告期基金总赎回份额	９３０，３０８，１３８．２３
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，５６５，４９６，４７５．２１

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
海通证券	１	４２１，１５０，０２４．０８	２０．７１％	３５７，９７７．９８	２０．９２％	－
银河证券	１	２８５，９０５，８８９．７５	１４．０６％	２４３，０１９．８５	１４．２０％	－
西藏同信	１	２１２，０５３，１５７．６９	１０．４３％	１８０，２４４．１３	１０．５３％	－
申银万国	１	２０６，５２８，３５８．８１	１０．１６％	１６７，８０５．１６	９．８１％	－
瑞银证券	１	１４３，４３０，４８８．０６	７．０５％	１２１，９１５．６４	７．１２％	－
国泰君安	１	１３１，１０３，０３８．１８	６．４５％	１１１，４３７．０５	６．５１％	－
西南证券	１	７５，４６６，０３８．６７	３．７１％	６４，１４５．８１	３．７５％	－
中航证券	１	７３，４８６，４３５．３３	３．６１％	６２，４６３．４１	３．６５％	－
民生证券	１	６８，７７０，１５５．９８	３．３８％	５８，４５４．６０	３．４２％	－
东方证券	１	５８，９１１，５３０．９４	２．９０％	４７，８６５．５６	２．８０％	－
华宝证券	１	５８，１０６，５１５．１７	２．８６％	４９，３９０．５９	２．８９％	－
中银国际	１	５３，６５９，８１５．９８	２．６４％	４３，５９８．８２	２．５５％	－
兴业证券	１	４６，８４０，８１９．１２	２．３０％	３９，８１４．９２	２．３３％	－
东北证券	１	４３，０１８，３３８．７７	２．１２％	３４，９５２．５２	２．０４％	－
江海证券	１	３５，１７７，８１２．４３	１．７３％	２８，５８２．１４	１．６７％	－
中信证券	１	３０，７７０，１５０．１５	１．５１％	２５，０００．９３	１．４６％	－
中金国际	１	１８，３９３，２７３．８２	０．９０％	１５，６３４．１９	０．９１％	－
光大证券	１	１７，６３１，８４０．１３	０．８７％	１４，９８７．０４	０．８８％	－
长城证券	１	１２，９８２，９４７．６１	０．６４％	１０，５４８．７４	０．６２％	－
中投证券	１	９，６５０，３５１．３８	０．４７％	８，２０２．８７	０．４８％	－
华泰联合	１	７，５２０，７０１．６３	０．３７％	６，１１０．５８	０．３６％	－
齐鲁证券	１	６，４９５，２４４．０８	０．３２％	５，５２０．９９	０．３２％	－
金元证券	１	４，４５４，１５３．６１	０．２２％	３，７８６．０２	０．２２％	－
国信证券	１	４，４２９，１３９．１１	０．２２％	３，５９８．７２	０．２１％	－
平安证券	１	３，７８２，９１３．２０	０．１９％	３，０７３．７１	０．１８％	－
华创证券	１	２，３５０，７４９．００	０．１２％	１，９９８．１２	０．１２％	－
东海证券	１	６３６，９００．００	０．０３％	５１７．４８	０．０３％	－
高华证券	１	５５１，０７０．００	０．０３％	４６８．４２	０．０３％	－
宏源证券	１	－	－	－	－	－
信达证券	１	－	－	－	－	－
招商证券	１	－	－	－	－	－
华安证券	１	－	－	－	－	－
安信证券	１	－	－	－	－	－
广发证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
海通证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
西藏同信	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
瑞银证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	８２２，１４０．００	１００．００％	－	－	－	－
西南证券	－	－	－	－	－	－
中航证券	－	－	－	－	－	－
民生证券	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
华宝证券	－	－	－	－	－	－
中银国际	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－
东北证券	－	－	－	－	－	－
江海证券	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
中金国际	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
长城证券	－	－	－	－	－	－
中投证券	－	－	－	－	－	－
华泰联合	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
金元证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
平安证券	－	－	－	－	－	－
华创证券	－	－	－	－	－	－
东海证券	－	－	－	－	－	－
高华证券	－	－	－	－	－	－
宏源证券	－	－	－	－	－	－
信达证券	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
华安证券	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－