基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：２０１２年３月２９日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自２０１１年０１月０１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

４、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金业绩比较基准为：上证１８０指数和深证１００指数的复合指数×８０％＋中信标普全债指数×２０％。

２、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的６个月内达到规定的资产组合，截至２００４年１月１５日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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注：２０１１ 年１ 月１８ 日，本基金以截至２０１０ 年１２ 月３１ 日已实现的可分配收益向本基金份额持有人按每１０ 份基金份额派发红利０．２０ 元。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是２００３ 年３ 月７ 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（２０１１ 年１２月３１ 日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证１００ 基金、上证１８０ＥＴＦ、上证１８０ＥＴＦ 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证１８０成长ＥＴＦ、上证１８０成长ＥＴＦ联接基金、华宝油气基金， 所管理的开放式证券投资基金资产净值合计３７，０１２，９７０，２８５．０５元。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

２、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。

本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

面对２０１１年通胀和经济减速的双重压力，我们采取了稳健而保守的投资策略。基于对消费品行业长期增长潜力的信心，我们维持了消费品组合的高仓位，在行业上侧重于业绩确定性更高的食品饮料、医药、品牌服装、商业等行业。对家电、汽车等可选消费及房地产等弹性较大的行业进行波段操作。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截止至本报告期末，报告期内基金份额净值增长率为－１７．７８％，基金基准涨幅为－１９．１８％，基金表现超越基准１．４０个百分点。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１２，我们期待能获得较好的回报。从长期来看，经济结构转型的核心和长期增长的动力依然会是消费。未来中国的消费市场会呈现诸多新的特征：城镇化推动三四线城市消费需求继续保持快速增长；人口红利拐点的出现，将导致收入上升，刺激大众消费品的需求；新经济带来诸多新的消费需求，如传媒，互联网，旅游等都将会诞生巨大的新兴消费市场。

对于整体市场走势，我们仍然认为将保持震荡格局，投资者依然面临较大的考验。中国的基建和地产投资放缓带来中长期经济动力减弱；欧债危机是否会加剧；货币／财政政策难有大幅可操作空间；ＩＰＯ／增发及大小非解禁等不断都将对市场带来较大的冲击。

我们仍维持食品饮料、医药、商业等主要配置行业，重点关注消费刺激政策的变化带来的可选消费的投资机会。

感谢持有人一直以来对我们的支持，在后续投资中，我们将继续总结经验，勤勉尽责，努力实现消费品基金的良好表现。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：

（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为估值提供相关模型。

（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）必要时基金经理参与估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为４６４２７０１４．４３元。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：华宝兴业宝康消费品证券投资基金

报告截止日： ２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值１．２４０６元，基金份额总额２，０３６，２２０，７８５．５３份。

７．２ 利润表

会计主体：华宝兴业宝康消费品证券投资基金

本报告期： ２０１１年１月１日 至 ２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业宝康消费品证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日 至 ２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿裴长江＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿黄小薏＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿张幸骏＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金（以下简称“本系列基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字？２００３？第６２号《关于同意华宝兴业宝康系列证券投资基金设立的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契约》（后更名为《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》）发起，并于２００３年７月１５日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为宝康消费品证券投资基金（以下简称“本基金”）、宝康灵活配置证券投资基金和宝康债券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币３，８９３，７０１，９３１．４１元，其中包括本基金人民币１，５４０，０４６，０５５．０９元、宝康灵活配置证券投资基金人民币１，０６６，５８１，８３４．５３元和宝康债券投资基金人民币１，２８７，０７４，０４１．７９元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（２００３）第９６号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金更新的招募说明书》和《华宝兴业基金管理有限公司关于对华宝兴业宝康消费品证券投资基金实施基金份额拆分的公告》的有关规定，本基金于２００７年３月２６日进行了基金份额拆分，拆分比例为２．４８７７３９３６４，并于２００７年３月２６日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，其中投资于消费品类股票的比例不低于股票资产的８０％，在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的５０％－７５％；债券为２０％－４５％；现金比例在５％以上。本基金的业绩比较基准为：上证１８０指数和深证１００指数的复合指数×８０％＋中信标普全债指数（原名为“中信全债指数”）×２０％。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于２０１２年３月２６日批准报出。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 ２０１１年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 ２０１１ 年１２月３１日 的财务状况以及 ２０１１年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × １．５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：１． 期间申购／买入总份额含红利再投份额。

２． 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 在本年度申购本基金的交易委托国泰君安证券股份有限公司办理，适用费率为０．９０％。

７．４．８．４．2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

７．４．８．5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

７．４．８．7 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

７．４．9 期末（ ２０１１年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．9．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

７．４．9．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１１年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．9．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．9．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．9．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为１，８５２，９２９，５６７．６２元，属于第二层级的余额为５７６，１５４，５１６．７８元，无属于第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第一层级２，３７６，５０６，２３８．０９元，第二层级９１６，３０１，３５７．９３元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具（２０１０年１２月３１日：同）。本基金本期净转入／（转出）第三层级零元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动零元（２０１０年度：无），涉及河南双汇投资发展股份有限公司（“双汇发展”）发行的股票。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：１、买入金额不包括相关交易费用。

２、“上海汽车”于２０１２年１月９日更名”上汽集团”。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额不包括相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

２０１１年５月２８日宜宾五粮液股份有限公司发布《五粮液收到中国证监会＜行政处罚决定书＞公告》。五粮液于２０１１年５月２７日下午收到了中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（［２０１１］１７号），该决定书对五粮液股份有限公司及相关责任人进行了行政处罚。 本基金管理人通过对该上市公司进行的进一步了解和分析，认为该处罚不会对五粮液投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２ 本基金主要投资对象为消费品类股票，基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、本基金管理人于２０１１ 年４ 月９ 日发布公告，聘任谢文杰先生为公司副总经理，其任职资格已经过中国证监会审核批准。

２、本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人２０１１年１０月２４日发布任免通知，聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

本基金的投资策略在报告期内未发生变更。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为１００，０００．００元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（２００３年７月１５日）起至本报告期末。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（１）选择标准： 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于５ 亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（２）选择程序：（ａ）服务评价；（ｂ）拟定备选交易单元；（ｃ）签约。

２、本基金本报告期券商交易单元无变更情况。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■§１2 影响投资者决策的其他重要信息

１、２０１１年１０月２８日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（“本行”）董事会（“董事会”）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。

２、２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２ 年１ 月１６ 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

华宝兴业基金管理有限公司

２０１２年３月２９日

基金名称	华宝兴业宝康消费品证券投资基金
基金简称	华宝兴业宝康消费品混合
基金主代码	２４０００１
交易代码	２４０００１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００３年７月１５日
基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２，０３６，２２０，７８５．５３份
基金合同存续期	不定期

投资目标	分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长；为基金份额持有人谋求长期稳定回报。
投资策略	本基金看好消费品的发展前景，长期持有消费品组合，并注重资产在其各相关行业的配置，适当进行时机选择。
业绩比较基准	复合指数＝（上证１８０流通市值／成分指数总流通市值）× 上证１８０指数＋（深证１００流通市值／成分指数总流通市值）×深证１００指数 。 成分指数总流通市值＝上证１８０流通市值＋深证１００流通市值。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华宝兴业基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	刘月华	尹东
	联系电话	０２１－３８５０５８８８	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｘｘｐｌ＠ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－７００－５５８８、０２１－３８９２４５５８	０１０—６７５９５０９６
传真		０２１－３８５０５７７７	０１０－６６２７５８５３

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年	２０１０年	２００９年
本期已实现收益	－８２，１５５，６５３．２８	３１９，５７４，８３２．６１	８４３，６１７，４００．７７
本期利润	－５７５，２１４，２５９．５６	１２，６４５，９０４．７６	１，６５６，４８０，０５３．４６
加权平均基金份额本期利润	－０．２６６８	０．００４７	０．７５８１
本期加权平均净值利润率	－１９．１１％	０．３２％	５９．３７％
本期基金份额净值增长率	－１７．７８％	－０．７０％	８３．２９％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年末	２０１０年末	２００９年末
期末可供分配利润	１，７０７，５３１，７４０．１７	２，６０３，１２８，７６８．０９	２，６９９，４４２，８５４．９８
期末可供分配基金份额利润	０．８３８６	１．１２７１	１．１３１１
期末基金资产净值	２，５２６，０３５，０５９．１５	３，５３１，５４５，３１９．４３	３，７９７，１０７，２２１．６６
期末基金份额净值	１．２４０６	１．５２９０	１．５９１１
３．１．３ 累计期末指标	２０１１年末	２０１０年末	２００９年末
基金份额累计净值增长率	３３３．３５％	４２７．０５％	４３０．７５％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－３．４９％	０．９０％	－６．１６％	１．１４％	２．６７％	－０．２４％
过去六个月	－１０．８８％	０．８５％	－１８．１１％	１．１１％	７．２３％	－０．２６％
过去一年	－１７．７８％	０．８５％	－１９．１８％	１．０５％	１．４０％	－０．２０％
过去三年	４９．６６％	１．２３％	２５．１４％	１．３５％	２４．５２％	－０．１２％
过去五年	７１．１７％	１．５２％	２０．０６％	１．７３％	５１．１１％	－０．２１％
自基金合同生效日起至今	３３３．３５％	１．２９％	８９．３９％	１．５０％	２４３．９６％	－０．２１％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１１	０．２０００	２７，２９２，９９５．４１	１９，１３４，０１９．０２	４６，４２７，０１４．４３	－
２０１０	０．５０００	４２，４４３，２５４．６１	７３，１９４，８４８．３６	１１５，６３８，１０２．９７	－
２００９	０．５０００	６４，１８８，０２７．７６	６３，０９８，５６４．３５	１２７，２８６，５９２．１１	－
合计	１．２０００	１３３，９２４，２７７．７８	１５５，４２７，４３１．７３	２８９，３５１，７０９．５１	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
刘自强	本基金基金经理、华宝兴业动力组合股票基金经理	２０１０年６月２６日	－	１０年	硕士。２００１年７月至２００３年７月，在天同证券任研究员，２００３年７月至２００３年１１月，在中原证券任行业研究部副经理，２００３年１１月至２００６年３月，在上海融昌资产管理公司先后任研究员、研究总监。２００６年５月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理职务，２００８年３月至今任华宝兴业动力组合股票型证券投资基金的基金经理，２０１０年６月至今兼任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理。
胡戈游	本基金基金经理、华宝兴业多策略股票基金经理	２０１１年２月１１日	－	７年	硕士，拥有ＣＦＡ资格。２００５年２月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任金融工程部数量分析师、华宝兴业宝康配置混合基金基金经理助理的职务，２００９年５月至２０１０年６月任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理，２０１０年１月至今任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理，２０１１年２月起兼任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理。
朱亮	本基金基金经理助理	２００９年７月７日	－	６年	硕士。曾在国金证券研究所从事行业研究工作。２００８年６月加入华宝兴业基金管理有限公司任研究部高级分析师，２００９年７月至今任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理助理，２００９年１１月至２０１０年６月任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理助理。

资 产		本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款		１１８，５２４，７５４．９９	２２６，５１１，４４７．３２
结算备付金		１，３０５，６３３．６２	３，３５８，９９５．１３
存出保证金		１，０６５，６８１．１５	１，２０４，４１１．８７
交易性金融资产		２，４２９，０８４，０８４．４０	３，２９２，８０７，５９６．０２
其中：股票投资		１，８５８，６７７，５４３．４０	２，４６２，１３８，５９６．０２
基金投资		－	－
债券投资		５７０，４０６，５４１．００	８３０，６６９，０００．００
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		９，８９４，６７９．５０	５，８６８，７６３．９８
应收利息		７，７８９，５０１．３２	１６，８１９，９２０．５６
应收股利		－	－
应收申购款		１６４，３６１．８６	１，１９２，０１６．３１
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		２，５６７，８２８，６９６．８４	３，５４７，７６３，１５１．１９
负债和所有者权益		本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		３０，４２１，９７９．５１	－
应付赎回款		１，１３０，３２１．７５	１，４８５，２４４．７７
应付管理人报酬		３，２８６，８５２．７５	４，６０９，１１７．３６
应付托管费		５４７，８０８．８０	７６８，１８６．２５
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		５，６８４，５０４．２５	８，６３２，３０３．５１
应交税费		６，４４６．４０	６，４４６．４０
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		７１５，７２４．２３	７１６，５３３．４７
负债合计		４１，７９３，６３７．６９	１６，２１７，８３１．７６
所有者权益：
实收基金		８１８，５０３，３１８．９８	９２８，４１６，５５１．３４
未分配利润		１，７０７，５３１，７４０．１７	２，６０３，１２８，７６８．０９
所有者权益合计		２，５２６，０３５，０５９．１５	３，５３１，５４５，３１９．４３
负债和所有者权益总计		２，５６７，８２８，６９６．８４	３，５４７，７６３，１５１．１９

项 目		本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
一、收入		－５０７，９６６，７４８．３２	９７，９８６，８１８．１８
１．利息收入		２２，９１７，４８０．５７	３５，７９１，７６４．６９
其中：存款利息收入		１，４３１，３６０．４１	３，０２１，０６２．２８
债券利息收入		２１，４８６，１２０．１６	３２，６０８，７２０．０５
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	１６１，９８２．３６
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－３９，４０５，５４９．０６	３６３，１６４，０９２．４６
其中：股票投资收益		－４９，５９４，３３８．７７	３５２，８３８，４２４．６５
基金投资收益		－	－
债券投资收益		－５，６０３，３４２．４４	－４，８７０，１３５．９６
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		１５，７９２，１３２．１５	１５，１９５，８０３．７７
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－４９３，０５８，６０６．２８	－３０６，９２８，９２７．８５
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		１，５７９，９２６．４５	５，９５９，８８８．８８
减：二、费用		６７，２４７，５１１．２４	８５，３４０，９１３．４２
１．管理人报酬		４５，２８６，５９０．４４	５８，８１７，６９４．２３
２．托管费		７，５４７，７６４．９９	９，８０２，９４９．００
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		１４，１７１，９２０．２０	１６，１５４，１８８．４８
５．利息支出		－	３１６，４８５．０１
其中：卖出回购金融资产支出		－	３１６，４８５．０１
６．其他费用		２４１，２３５．６１	２４９，５９６．７０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－５７５，２１４，２５９．５６	１２，６４５，９０４．７６
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－５７５，２１４，２５９．５６	１２，６４５，９０４．７６

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
００２０３５	华帝股份	２０１１年１２月１５日	重大资产重组	８．１４	２０１２年１月１２日	８．６１	２，６００，０００	３９，０３３，１８５．９２	２１，１６４，０００．００	－
０００７１６	南方食品	２０１１年６月２７日	重大资产重组	９．５７	２０１２年１月１９日	８．６１	２，２００，０５４	２３，１９０，８２１．４４	２１，０５４，５１６．７８	－

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	９２８，４１６，５５１．３４	２，６０３，１２８，７６８．０９	３，５３１，５４５，３１９．４３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－５７５，２１４，２５９．５６	－５７５，２１４，２５９．５６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１０９，９１３，２３２．３６	－２７３，９５５，７５３．９３	－３８３，８６８，９８６．２９
其中：１．基金申购款	１０１，６２９，１２８．４８	２５７，０００，４１５．３０	３５８，６２９，５４３．７８
２．基金赎回款	－２１１，５４２，３６０．８４	－５３０，９５６，１６９．２３	－７４２，４９８，５３０．０７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－４６，４２７，０１４．４３	－４６，４２７，０１４．４３
五、期末所有者权益（基金净值）	８１８，５０３，３１８．９８	１，７０７，５３１，７４０．１７	２，５２６，０３５，０５９．１５
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	９５９，３２０，００２．２８	２，８３７，７８７，２１９．３８	３，７９７，１０７，２２１．６６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１２，６４５，９０４．７６	１２，６４５，９０４．７６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－３０，９０３，４５０．９４	－１３１，６６６，２５３．０８	－１６２，５６９，７０４．０２
其中：１．基金申购款	７０３，４２３，７６１．８０	１，８５３，４１６，２１５．５０	２，５５６，８３９，９７７．３０
２．基金赎回款	－７３４，３２７，２１２．７４	－１，９８５，０８２，４６８．５８	－２，７１９，４０９，６８１．３２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１１５，６３８，１０２．９７	－１１５，６３８，１０２．９７
五、期末所有者权益（基金净值）	９２８，４１６，５５１．３４	２，６０３，１２８，７６８．０９	３，５３１，５４５，３１９．４３

关联方名称	与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司（“华宝兴业”）	基金管理人、注册登记机构、
中国建设银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司（“华宝信托”）	基金管理人的股东
领先资产管理有限公司	基金管理人的股东
宝钢集团有限公司（“宝钢集团”）	基金管理人的最终控制方

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	４５，２８６，５９０．４４	５８，８１７，６９４．２３
其中：支付销售机构的客户维护费	１，３５２，１０４．５３	１，３６１，８９４．４７

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	７，５４７，７６４．９９	９，８０２，９４９．００

本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	２０３，４２７，７１９．１８	－	－	－	６４６，９００，０００．００	１７６，６３０．９０

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
期初持有的基金份额	１，０３１，９１０．４６	９９９，２７５．７２
期间申购／买入总份额	１，０４９，１２７．０７	３２，６３４．７４
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	２，０８１，０３７．５３	１，０３１，９１０．４６
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	０．１０％	０．０４％

关联方 名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	１１８，５２４，７５４．９９	１，３６８，７４６．５２	２２６，５１１，４４７．３２	２，９０６，７５１．０１

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，８５８，６７７，５４３．４０	７２．３８
	其中：股票	１，８５８，６７７，５４３．４０	７２．３８
２	固定收益投资	５７０，４０６，５４１．００	２２．２１
	其中：债券	５７０，４０６，５４１．００	２２．２１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１１９，８３０，３８８．６１	４．６７
６	其他各项资产	１８，９１４，２２３．８３	０．７４
７	合计	２，５６７，８２８，６９６．８４	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	３７，０１２，７９７．３６	１．４７
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	１，０６４，０８０，０８７．５６	４２．１２
Ｃ０	食品、饮料	６０３，２４２，８７６．２３	２３．８８
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	６３，９４０，３７９．６６	２．５３
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	１０，２７３，４３１．００	０．４１
Ｃ６	金属、非金属	６１，６８４，２８９．００	２．４４
Ｃ７	机械、设备、仪表	１０７，８８０，５６６．７２	４．２７
Ｃ８	医药、生物制品	１７３，８３２，６１８．７０	６．８８
Ｃ９９	其他制造业	４３，２２５，９２６．２５	１．７１
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	２７，８４０，０００．００	１．１０
Ｇ	信息技术业	２，６４６，３８４．００	０．１０
Ｈ	批发和零售贸易	２５５，９６２，５０８．７５	１０．１３
Ｉ	金融、保险业	１４７，４３４，００３．３４	５．８４
Ｊ	房地产业	８２，９２９，５２２．３３	３．２８
Ｋ	社会服务业	１８１，３９９，９６２．７５	７．１８
Ｌ	传播与文化产业	１６，２５２，２７７．３１	０．６４
Ｍ	综合类	４３，１２０，０００．００	１．７１
	合计	１，８５８，６７７，５４３．４０	７３．５８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００８９５	双汇发展	２，２０３，０６３	１５４，１０４，２５６．８５	６．１０
２	０００８５８	五 粮 液	３，５００，０９５	１１４，８０３，１１６．００	４．５４
３	００００６９	华侨城Ａ	１５，４３４，２７５	１１０，２００，７２３．５０	４．３６
４	６００５１９	贵州茅台	４５０，０００	８６，９８５，０００．００	３．４４
５	０００５２７	美的电器	６，０００，１２８	７３，４４１，５６６．７２	２．９１
６	６００８５８	银座股份	３，６０８，４４８	７０，７９７，７４９．７６	２．８０
７	０００９９９	华润三九	３，６９４，０１２	６３，９０６，４０７．６０	２．５３
８	０００５３８	云南白药	１，１７９，９８０	６２，５３８，９４０．００	２．４８
９	００２０３２	苏 泊 尔	３，６９３，６７０	６１，６８４，２８９．００	２．４４
１０	６００６５５	豫园商城	７，１７２，６０２	６０，１０６，４０４．７６	２．３８

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００８９５	双汇发展	２３１，３５２，９７５．３０	６．５５
２	００００６９	华侨城Ａ	１７７，４２０，８４３．８９	５．０２
３	０００８５８	五 粮 液	１４４，６７２，５９５．９８	４．１０
４	６００６９０	青岛海尔	１３４，７０３，４５５．４３	３．８１
５	６００８０９	山西汾酒	１２８，６００，５９６．２４	３．６４
６	６００４６７	好当家	１１１，０５２，９６８．７２	３．１４
７	０００５２７	美的电器	１０７，９５８，３８０．２６	３．０６
８	６００８５８	银座股份	９３，８９７，７２４．５４	２．６６
９	００２０３２	苏 泊 尔	９３，７６９，０４６．３３	２．６６
１０	６００１０４	上海汽车	９０，１４９，５３２．４５	２．５５
１１	６００６５５	豫园商城	８５，９２５，３４６．０８	２．４３
１２	０００８７６	新 希 望	８３，０１２，２１２．９２	２．３５
１３	００２００３	伟星股份	８２，９２７，２６０．５６	２．３５
１４	６００５１９	贵州茅台	８２，６８５，００５．７７	２．３４
１５	６００６００	青岛啤酒	７７，２６８，８５１．０３	２．１９
１６	６００８０５	悦达投资	７４，８１１，２３１．０９	２．１２
１７	６００８８７	伊利股份	７２，６００，４３９．３８	２．０６
１８	６０００８９	特变电工	７２，３７５，２５０．１４	２．０５
１９	００２１５４	报 喜 鸟	６９，８３７，２４４．２７	１．９８
２０	６００４１５	小商品城	６９，１６２，４５９．４２	１．９６

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００６９０	青岛海尔	１３８，０２０，４６７．０３	３．９１
２	６０１１６６	兴业银行	１３６，１２０，４９１．２４	３．８５
３	６０００００	浦发银行	１０３，７９９，６３３．９０	２．９４
４	６０１８９９	紫金矿业	９６，２１４，５５４．１５	２．７２
５	６００８０９	山西汾酒	８９，９２９，７９４．６３	２．５５
６	６００８８７	伊利股份	８８，０３３，３１０．９０	２．４９
７	６００８０５	悦达投资	７９，３３０，６３１．４４	２．２５
８	６０００８９	特变电工	７８，８９０，８１５．２５	２．２３
９	６００１０４	上海汽车	７６，６３０，３６８．９２	２．１７
１０	０００００２	万 科Ａ	７５，０６０，０５６．３２	２．１３
１１	６００５７０	恒生电子	７４，７２７，７１３．０８	２．１２
１２	００００２４	招商地产	７４，２５７，２８３．５９	２．１０
１３	００００２８	一致药业	７２，１５１，２５２．４４	２．０４
１４	６００７１３	南京医药	６９，２９５，９５６．８４	１．９６
１５	００２１６１	远 望 谷	６６，３９７，３８１．９３	１．８８
１６	６００４６７	好当家	６５，４８０，６１２．２１	１．８５
１７	６０１３１８	中国平安	６４，２９０，１３１．６６	１．８２
１８	６０１８８８	中国国旅	６２，８６４，１０１．８５	１．７８
１９	６００８６９	三普药业	６０，２８０，６６１．１８	１．７１
２０	６００６９４	大商股份	５９，８６９，３４７．９１	１．７０

买入股票成本（成交）总额	４，６３１，０４６，３０８．１９
卖出股票收入（成交）总额	４，６８４，５８１，０４８．０２

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	３１，７４１，５４１．００	１．２６
２	央行票据	３６１，８８７，０００．００	１４．３３
３	金融债券	１７２，０４９，０００．００	６．８１
	其中：政策性金融债	１７２，０４９，０００．００	６．８１
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	４，７２９，０００．００	０．１９
８	其他	－	－
９	合计	５７０，４０６，５４１．００	２２．５８

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１００１０４７	１０央行票据４７	１，０００，０００	９８，８９０，０００．００	３．９１
２	１００１０７９	１０央行票据７９	１，０００，０００	９８，６４０，０００．００	３．９０
３	１１０１０２８	１１央行票据２８	１，０００，０００	９６，７３０，０００．００	３．８３
４	１１０１０８２	１１央行票据８２	７００，０００	６７，６２７，０００．００	２．６８
５	０８０２１５	０８国开１５	５００，０００	５０，８８０，０００．００	２．０１

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，０６５，６８１．１５
２	应收证券清算款	９，８９４，６７９．５０
３	应收股利	－
４	应收利息	７，７８９，５０１．３２
５	应收申购款	１６４，３６１．８６
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１８，９１４，２２３．８３

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	４，７２９，０００．００	０．１９

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１０３，２８６	１９，７１４．３９	６５０，４４２，６３０．０１	３１．９４％	１，３８５，７７８，１５５．５２	６８．０６％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	２，２５６，３２８．９２	０．１１０８％

基金合同生效日（２００３年７月１５日）基金份额总额	１，５４１，０１８，１３３．７５
本报告期期初基金份额总额	２，３０９，６６１，２２５．７８
本报告期基金总申购份额	２５２，８２３，７４２．０５
减：本报告期基金总赎回份额	５２６，２６４，１８２．３０
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２，０３６，２２０，７８５．５３

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
长江证券	１	２，９０７，４３５，６０９．８３	３１．２３％	２，３６２，３０６．２５	３０．４５％	－
海通证券	１	２，１４３，６６２，８２９．７４	２３．０２％	１，８２２，１０７．３４	２３．４８％	－
国泰君安	２	１，６１３，９６２，７２３．９８	１７．３３％	１，３４７，２７１．７６	１７．３６％	－
中信证券	１	１，２３２，６５２，８８５．１６	１３．２４％	１，０４７，７５１．１９	１３．５０％	－
中信建投	１	６９９，６３５，５５２．１０	７．５１％	５９４，６９１．９４	７．６６％	－
国信证券	１	５７３，７３０，９７３．３５	６．１６％	４６６，１５９．９２	６．０１％	－
中金国际	１	８３，５８０，０６４．３２	０．９０％	７１，０４１．５１	０．９２％	－
华泰联合	１	５６，１５５，９１７．７３	０．６０％	４７，７３２．２４	０．６２％	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
长江证券	－	－	－	－	－	－
海通证券	３１，７４６，６６５．７０	７６．０３％	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
中信证券	１０，００８，５００．００	２３．９７％	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
中金国际	－	－	－	－	－	－
华泰联合	－	－	－	－	－	－