基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１１年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准收益率＝９５％×ＭＳＣＩ中国Ａ股指数＋５％×金融同业存款利率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

根据基金合同的规定：本基金将基金资产的７０％－９５％投资于股票，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金可以投资于权证，权证的投资比例不高于基金资产净值的３％。

截至２０１１年１２月３１日，本基金投资于股票等权益资产占基金净资产９４．１３％，其中权证投资比例为０。投资于现金或到期日在一年以内的政府债券占基金净资产为５．４１％。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００２年１１月８日至２０１１年１２月３１日）

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３．２．３过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金

过去五年净值增长率图

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３．３过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９８］２０号文批准于１９９８年６月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本１．５亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至２０１１年１２月３１日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭２只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国Ａ股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安上证１８０ＥＴＦ、华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活配置混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证龙头ＥＴＦ、龙头ＥＴＦ联接、华安升级主题股票、华安深证３００指数、华安稳固收益债券、华安可转换债券债券、华安信用四季红债券、华安科技动力股票、华安香港精选股票（ＱＤＩＩ）、华安大中华升级股票（ＱＤＩＩ）等２４只开放式证券投资基金，管理资产规模达到 ７９５．３４亿元人民币。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金合同》、《华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。

对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法－交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。

对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法－银行间业务》以及《基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。

公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察，风险管理部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为增强型指数基金，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期没有出现异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

从宏观经济面，全年通胀冲高回落、货币紧缩政策持续加码，而地产调控政策未见任何松动，在一季度经历短暂的补库存推动后，全年企业盈利增速整体持续下滑，周期类行业相对消费类行业增速下滑更为明显，虽然三季度通胀见到高位，但在资金面偏紧与需求下滑的共振下，企业盈利增速在年度内难见到底部。基金从操作上全年整体超配消费类稳定增长行业，下半年低配强周期行业，但对银行股的低配损失了部分超额收益。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期内华安中国Ａ股增强指数基金份额净值增长率为－２５．６４％，同期业绩比较基准增长率为－２５．７６％，基金净值表现领先比较基准０．１２％，截至２０１１年１２月３１日，本基金过去３０个交易日日均跟踪偏离度为０．０９％（按照基金合同和招募说明书规定）。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在宏观调控政策“预调微调”的方针下，央行两次下调存准以对冲流动性偏紧，除此之外在制度改革上呈现加速的迹象，同时坚持房地产调控政策不动摇，对投资者对经济可持续发展的信心有一定的正面效用，尽管制度改革的红利短期难见到释放效应，但市场情绪的一定回暖缩短了Ａ股市场与全球主要市场特别是发达市场的表现差距。

随着房地产行业整体最差局面的可能结束，如果制度改革能得到进一步的推进，结合预调微调政策效应的发酵，对下半年的经济走势我们并不悲观。ＭＳＣＩ中国Ａ股的估值已经处在６年来的底部区域，我们依然坚信国内经济未来稳定持续的增长能力和成功的转型能力，我们中国Ａ股中长期的表现保持乐观。

作为ＭＳＣＩ中国Ａ股增强型指数基金的管理人，我们继续坚持被动投资的原则，在充分拟合指数的前提下，通过适度增强策略，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、估值政策及重大变化

无。

２、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

３、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（１）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部总经理、金融工程部总经理、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历：

尚志民，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司首席投资官。

李炳旺先生，研究生学历，２４年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资信托股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托股份有限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部副总经理，２０１１年８月２４日离职，离任前华安基金管理有限公司副总裁。

杨明，投资研究部总监，研究生学历，１２年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。２００４年１０月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任投资研究部总监。

宋磊， 投资研究部联席总监， 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作，２０００年２月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展部从事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理、投资研究部联席总监。

黄勤， 固定收益部总经理， 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。２００４年８月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监。

许之彦，金融工程部总经理， 理学博士，ＣＱＦ（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国Ａ股增强指数、华安上证１８０ＥＴＦ及华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安上证龙头ＥＴＦ和华安上证龙头ＥＴＦ联接，华安深证３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理，指数投资部总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，ＣＰＡ中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，２００４年１１月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（２）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（３）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

４、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。

５、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

６、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的基金管理人于２０１１年１月１３日宣告分红，向截至２０１１年１月１９日止在本基金注册登记人华安基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每１０份基金份额派发红利０．１０元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１１ 年，本基金托管人在对华安ＭＳＣＩ 中国Ａ 股指数增强型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１１年，华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为７１，１９５，４６９．３７元。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金２０１１年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师汪棣、金毅签字出具了普华永道中天审字（２０１２）第２０６４１号标准无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读年度报告正文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金

报告截止日：２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．６４２元，基金份额总额６，６９９，３３４，１７８．７１份。

７．２ 利润表

会计主体：华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序号）从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金（２００６年１月９日前原名为华安上证１８０指数增强型证券投资基金，以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００２］第７０号《关于同意华安上证１８０指数增强型证券投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安上证１８０指数增强型证券投资基金基金契约》（后变更为《华安上证１８０指数增强型证券投资基金基金合同》）发起，并于２００２年１１月８日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币３，０９４，００１，２５８．６１元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（２００２）第１２６号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据２００６年１月１４日发布的《关于华安上证１８０指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》，并经中国证监会证监基金字［２００６］８号《关于核准华安上证１８０指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，本基金自２００６年１月９日起更名为华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金，跟踪标的的成份指数由上证１８０指数变更为ＭＳＣＩ中国Ａ股指数。

根据《华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金招募说明书》和《关于华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于２００８年４月２９日进行了基金份额拆分，拆分比例为３．２８１８０６５４７，并于２００８年４月３０日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于由权威机构发布的、代表中国Ａ股市场的ＭＳＣＩ中国Ａ股指数的成份股。本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的９５％，投资标的指数成份股的比重在５０个交易日内不持续低于股票净值的８０％；此外，本基金可参与股票一级市场的市值配售及标的指数成份股的增发和配股，在成份股之外的股票投资仅限于未售出的配售新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强型投资中替代成份股的其他个股。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为ＭＳＣＩ 中国Ａ 股指数收益率×９５％＋金融同业存款利率×５％。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于２０１２年３月２６日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１１年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

无。

７．４．５．２会计估计变更的说明

无。

７．４．５．３差错更正的说明

无。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、 ［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

无。

７．４．８．１．２权证交易

无。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．０％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１１年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ） 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ） 以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ） 各层次金融工具公允价值

于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为４，０２３，５３１，５１５．２５元，属于第二层级的余额为１８３，１６３，８７９．５１元，无属于第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第一层级５，７７９，４３９，７５０．８２元，第二层级２８６，４７５，０９４．１８元，无属于第三层级的余额）。

（ｉｉｉ） 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ） 第三层次公允价值余额和本期变动金额

于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具（２０１０年１２月３１日：同）。本基金本期净转入／（转出）第三层级零元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动零元（２０１０年度：无），涉及河南双汇投资发展股份有限公司（“双汇发展”）发行的股票。

（２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8．２ 期末按行业分类的股票投资组合

８．２．１指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8．２．２积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

８．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。

８．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。

8．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8．９ 投资组合报告附注

８．９．１２０１１年５月２７日，五粮液收到中国证监会的《行政处罚决定书》。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规的要求。报告期内，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、本基金管理人重大人事变动如下：

（１）２０１１年８月２６日，基金行业高级管理人员变更公告，李炳旺副总经理因个人原因辞职。

（２）２０１１年９月１７日，关于董事变更的公告，经本公司股东会审议通过，选举朱仲群先生、李勍先生为本公司董事，俞妙根先生、陈兵先生不再担任本公司董事。

（３）２０１１年９月１７日，关于基金行业高级管理人员变更公告，俞妙根董事长因个人原因辞职，由李勍总经理代任董事长职务。

（４）２０１１年９月２４日，关于基金行业高级管理人员变更公告，韩勇副总经理因个人原因辞职。

（５）２０１１年１１月１２日，关于基金行业高级管理人员变更公告，邵杰军副总经理因个人原因辞职。

（６）２０１１年１２月１６日，关于基金行业高级管理人员变更公告，朱仲群先生任华安基金管理有限公司董事长。朱仲群先生经中国证监会核准取得高管任职资格。李勍总经理不再代行董事长职务。

２、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

无。

11．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11．４ 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

11．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币１１６，０００．００元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

11．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、本报告期内，本基金无交易单元变更情况。２、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（１）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（２）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（３）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（４）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

３、 券商专用交易单元选择程序：

（１） 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由研究发展部或基金投资部／市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

（２） 填写《新增交易单元申请审核表》

研究发展部或基金投资部／市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

（３） 候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部／市场部提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

（４）协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

华安基金管理有限公司

二〇一二年三月二十九日

基金简称	华安中国Ａ股增强指数
基金主代码	０４０００２
交易代码	０４０００２（前端）	０４１００２（后端）
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００２年１１月８日
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	６，６９９，３３４，１７８．７１份
基金合同存续期	不定期

投资目标	运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对ＭＳＣＩ中国Ａ股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。
投资策略	（２）股票投资：本基金以ＭＳＣＩ中国Ａ股指数成分股构成及其权重等指标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适时对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外，本基金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等。 （３）其它投资：本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金融工具，减少基金资产的风险并提高基金的收益。
业绩比较基准	９５％ ×ＭＳＣＩ中国Ａ股指数收益率 ＋ ５％×金融同业存款利率
风险收益特征	本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	冯颖	赵会军
	联系电话	０２１－３８９６９９９９	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｆｅｎｇｙｉｎｇ＠ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００８８５００９９	９５５８８
传真		０２１－６８８６３４１４	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道８号上海国金中心二期３１层、３２层

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年	２０１０年	２００９年
本期已实现收益	－５９，１１２，６９７．７１	１２５，６８３，８４３．９４	３００，０８７，８２２．９０
本期利润	－１，３９９，１２７，９１３．５３	－１５２，２５５，３６１．６４	２，８４５，７４７，６２０．１３
加权平均基金份额本期利润	－０．２１１１	－０．０２２７	０．４４６５
本期基金份额净值增长率	－２５．６４％	－６．６５％	８５．１１％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年末	２０１０年末	２００９年末
期末可供分配基金份额利润	０．２２２８	０．２４１３	０．２４３６
期末基金资产净值	４，３０１，２０８，２１５．２８	６，２１４，２７５，４４３．１７	５，７３３，８４１，７６８．２０
期末基金份额净值	０．６４２	０．８７４	０．９５７

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－９．０７％	１．３８％	－９．５１％	１．３７％	０．４４％	０．０１％
过去六个月	－２２．２８％	１．３１％	－２２．９３％	１．３１％	０．６５％	０．００％
过去一年	－２５．６４％	１．２５％	－２５．７６％	１．２５％	０．１２％	０．００％
过去三年	２８．４９％	１．５６％	２８．３９％	１．５８％	０．１０％	－０．０２％
过去五年	２２．５７％	２．０１％	１６．７０％	２．０３％	５．８７％	－０．０２％
自基金合同生效起至今	１６９．１０％	１．６６％	１８０．６５％	１．７０％	－１１．５５％	－０．０４％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１１年	０．１００	３６，７５０，９６３．８２	３４，４４４，５０５．５５	７１，１９５，４６９．３７	－
２０１０年	０．２００	４４，７２０，６８３．４３	７４，２４５，７３３．９５	１１８，９６６，４１７．３８	－
２００９年	－	－	－	－	－
合计	０．３００	８１，４７１，６４７．２５	１０８，６９０，２３９．５０	１９０，１６１，８８６．７５	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
许之彦	本基金的基金经理，指数投资部总监	２００８－０４－２５	－	８年	理学博士，８年证券、基金从业经验，ＣＱＦ（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，２００８年４月起担任本基金的基金经理，２００９年９月起同时担任上证１８０交易型开放式指数证券投资基金及华安上证１８０ＥＴＦ联接基金的基金经理。２０１０年１１月起担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。２０１１年９月起同时担任华安深证３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理。
牛勇	本基金的基金经理	２０１０－０９－０２	－	７年	复旦大学经济学硕士，ＦＲＭ（金融风险管理师），７年证券金融从业经历，曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。２００８年５月加入华安基金管理有限公司后任风险管理与金融工程部高级金融工程师，２００９年７月至２０１０年８月担任本基金的基金经理助理，２０１０年６月起同时担任上证１８０交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。２０１０年９月起同时担任本基金的基金经理。２０１０年１１月起担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款	５４，４３０，７７７．８６	１０６，３８６，７６１．００
结算备付金	２，０５９，３６６．３０	２，７８２，７４３．８７
存出保证金	９６７，２４７．８７	６６９，１８６．０６
交易性金融资产	４，２０６，６９５，３９４．７６	６，０６５，９１４，８４５．００
其中：股票投资	４，０４８，５８７，２２４．４８	５，８６５，３５０，８４５．００
基金投资	－	－
债券投资	１５８，１０８，１７０．２８	２００，５６４，０００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	２３，３５６，１９６．１４	３０，５１４，５３９．５１
应收利息	３，６９９，４５４．７８	６，９９０，７３２．８６
应收股利	－	－
应收申购款	１８，６１３，３０９．１１	２１，９３５，３３７．４８
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	４，３０９，８２１，７４６．８２	６，２３５，１９４，１４５．７８
负债和所有者权益	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	１，９０７，７０７．７１	１０，７９５，６１０．４４
应付管理人报酬	３，７７２，５３８．６８	５，３５９，３５７．６２
应付托管费	７５４，５０７．７２	１，０７１，８７１．５１
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１，２６２，６１７．２５	２，７７７，７０６．８１
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	９１６，１６０．１８	９１４，１５６．２３
负债合计	８，６１３，５３１．５４	２０，９１８，７０２．６１
所有者权益：
实收基金	２，０４１，２８７，０６８．３９	２，１６７，０１７，５７７．６３
未分配利润	２，２５９，９２１，１４６．８９	４，０４７，２５７，８６５．５４
所有者权益合计	４，３０１，２０８，２１５．２８	６，２１４，２７５，４４３．１７
负债和所有者权益总计	４，３０９，８２１，７４６．８２	６，２３５，１９４，１４５．７８

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
０００７６８	西飞国际	２０１１－１２－２８	重大资产重组	７．２６	２０１２－０１－０４	７．６１	１，００６，７９２	１０，９３２，８８９．０６	７，３０９，３０９．９２	－
６００１３２	重庆啤酒	２０１１－１２－２３	重大事项未公告	２８．４５	２０１２－０１－１０	２５．６１	１６９，４３３	４，６６６，１３５．９６	４，８２０，３６８．８５	－
０００８１６	江淮动力	２０１１－１１－０７	重大资产重组	７．０４	２０１２－０２－２７	６．５１	５９９，８９７	３，８６９，０５１．６２	４，２２３，２７４．８８	－
００２０５１	中工国际	２０１１－１２－０８	重大资产重组	２７．９７	２０１２－０３－１９	３０．００	１０４，３００	２，９５１，９０４．５０	２，９１７，２７１．００	－
０００６７７	ＳＴ海龙	２０１１－０８－２２	重大事项未公告	４．８２	未知	未知	５８１，６５４	５，１４７，７７１．５２	２，８０３，５７２．２８	－
６００８２０	隧道股份	２０１１－１２－２７	重大资产重组	７．８７	２０１２－０１－０４	８．１５	３０９，３１８	３，５４２，３０２．０８	２，４３４，３３２．６６	－
６００３１５	上海家化	２０１１－１２－３０	重要事项未公告	３４．０９	２０１２－０１－０４	３４．７５	５０，０００	１，８６４，７０２．８８	１，７０４，５００．００	－
０００６５５	金岭矿业	２０１１－１２－１０	重大事项未公告	１４．８０	２０１２－０２－０７	１６．２８	７３，９５２	１，２７９，４１５．００	１，０９４，４８９．６０	－
６００９６３	岳阳林纸	２０１１－１２－２７	非公开发行股票方案调整	４．６８	２０１２－０１－０４	４．９２	１８９，１２４	２，００３，８１９．０５	８８５，１００．３２	－
０００５２２	白云山Ａ	２０１１－１１－０７	重大资产重组	１２．１６	未知	未知	９，６００	１４７，６３２．００	１１６，７３６．００	－
６００１２１	郑州煤电	２０１１－１０－１１	重大资产重组	１０．４３	２０１２－０１－１３	１１．４７	６，８００	７２，１４８．００	７０，９２４．００	－

项 目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
一、收入	－１，３２２，９２２，７０８．５５	－７３，１９２，１８７．５１
１．利息收入	６，３４８，７３６．６４	５，５４６，０２２．６９
其中：存款利息收入	１，２９９，０８６．２９	１，７６４，４６２．３８
债券利息收入	５，０４９，６５０．３５	３，７８１，５６０．３１
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１０，７４３，７７０．６３	１９９，１８４，１３１．７２
其中：股票投资收益	－３８，１３８，１６０．０３	１４９，０４９，７０１．０７
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－１，５９５，０５３．３９	１，４１８，８６５．９７
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	５０，４７６，９８４．０５	４８，７１５，５６４．６８
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－１，３４０，０１５，２１５．８２	－２７７，９３９，２０５．５８
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	－	１６，８６３．６６
减：二、费用	７６，２０５，２０４．９８	７９，０６３，１７４．１３
１．管理人报酬	５３，１３４，５２３．０５	５６，３４３，９３２．３３
２．托管费	１０，６２６，９０４．４８	１１，２６８，７８６．４６
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１２，００８，８４３．８９	１１，０１６，４６４．６４
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	４３４，９３３．５６	４３３，９９０．７０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－１，３９９，１２７，９１３．５３	－１５２，２５５，３６１．６４
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	－１，３９９，１２７，９１３．５３	－１５２，２５５，３６１．６４

项目		本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
		实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）		２，１６７，０１７，５７７．６３	４，０４７，２５７，８６５．５４	６，２１４，２７５，４４３．１７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）		－	－１，３９９，１２７，９１３．５３	－１，３９９，１２７，９１３．５３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）		－１２５，７３０，５０９．２４	－３１７，０１３，３３５．７５	－４４２，７４３，８４４．９９
其中：１．基金申购款		７３６，１３１，４９５．５２	１，２１３，２０８，５９１．９５	１，９４９，３４０，０８７．４７
２．基金赎回款		－８６１，８６２，００４．７６	－１，５３０，２２１，９２７．７０	－２，３９２，０８３，９３２．４６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）		－	－７１，１９５，４６９．３７	－７１，１９５，４６９．３７
五、期末所有者权益（基金净值）		２，０４１，２８７，０６８．３９	２，２５９，９２１，１４６．８９	４，３０１，２０８，２１５．２８
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金		未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，８２５，７７１，３６６．０７		３，９０８，０７０，４０２．１３	５，７３３，８４１，７６８．２０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－		－１５２，２５５，３６１．６４	－１５２，２５５，３６１．６４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	３４１，２４６，２１１．５６		４１０，４０９，２４２．４３	７５１，６５５，４５３．９９
其中：１．基金申购款	１，９９０，１６２，７２６．２６		３，４８６，９８０，０３５．９６	５，４７７，１４２，７６２．２２
２．基金赎回款	－１，６４８，９１６，５１４．７０		－３，０７６，５７０，７９３．５３	－４，７２５，４８７，３０８．２３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－		－１１８，９６６，４１７．３８	－１１８，９６６，４１７．３８
五、期末所有者权益（基金净值）	２，１６７，０１７，５７７．６３		４，０４７，２５７，８６５．５４	６，２１４，２７５，４４３．１７

关联方名称	与本基金的关系
华安基金管理有限公司（“华安基金公司”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（＂中国工商银行＂）	基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司	基金管理人的股东
上海电气（集团）总公司	基金管理人的股东
上海工业投资（集团）有限公司	基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司	基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	５３，１３４，５２３．０５	５６，３４３，９３２．３３
其中：支付销售机构的客户维护费	２，０３８，０９５．９８	２，１７７，７２６．６２

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１０，６２６，９０４．４８	１１，２６８，７８６．４６

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	５４，４３０，７７７．８６	１，１９０，２６６．３９	１０６，３８６，７６１．００	１，４４５，８９８．１４

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４，０４８，５８７，２２４．４８	９３．９４
	其中：股票	４，０４８，５８７，２２４．４８	９３．９４
２	固定收益投资	１５８，１０８，１７０．２８	３．６７
	其中：债券	１５８，１０８，１７０．２８	３．６７
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	５６，４９０，１４４．１６	１．３１
６	其他各项资产	４６，６３６，２０７．９０	１．０８
７	合计	４，３０９，８２１，７４６．８２	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	５４，８９３，７７６．９６	１．２８
Ｂ	采掘业	３５４，８８５，１２１．４４	８．２５
Ｃ	制造业	１，６８２，８７１，３０８．１３	３９．１３
Ｃ０	食品、饮料	３９２，８７７，７５９．３７	９．１３
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	２３，４６６，３０７．４９	０．５５
Ｃ２	木材、家具	７８０，９１８．３０	０．０２
Ｃ３	造纸、印刷	６，９７０，１９９．０７	０．１６
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１２５，１０５，８９８．０９	２．９１
Ｃ５	电子	５８，４６７，６５５．１６	１．３６
Ｃ６	金属、非金属	２３５，２５５，８１０．３２	５．４７
Ｃ７	机械、设备、仪表	５１３，４３３，５８４．６９	１１．９４
Ｃ８	医药、生物制品	３２３，６７４，７５３．２８	７．５３
Ｃ９９	其他制造业	２，８３８，４２２．３６	０．０７
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	７４，２３９，１０４．８２	１．７３
Ｅ	建筑业	１１６，４９１，０４０．５０	２．７１
Ｆ	交通运输、仓储业	１３８，１６６，３９４．２９	３．２１
Ｇ	信息技术业	１９０，５７６，１３５．２６	４．４３
Ｈ	批发和零售贸易	１４５，８５１，７５３．７６	３．３９
Ｉ	金融、保险业	８５７，０９１，４１６．３１	１９．９３
Ｊ	房地产业	２１０，７２９，１７１．１２	４．９０
Ｋ	社会服务业	７１，６２９，６７９．０８	１．６７
Ｌ	传播与文化产业	３４，９７９，９２１．６５	０．８１
Ｍ	综合类	１０４，６２４，０１９．４９	２．４３
	合计	４，０３７，０２８，８４２．８１	９３．８６

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	１１，５５８，３８１．６７	０．２７
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２，８０３，５７２．２８	０．０７
Ｃ５	电子	２，１５６，８２９．５４	０．０５
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	６，５９７，９７９．８５	０．１５
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	１１，５５８，３８１．６７	０．２７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	１８，５２９，０２５	１０９，１３５，９５７．２５	２．５４
２	６０００３６	招商银行	９，１５６，３５２	１０８，６８５，８９８．２４	２．５３
３	６０１６０１	中国太保	４，５８９，８４８	８８，１７０，９８０．０８	２．０５
４	０００８５８	五 粮 液	２，５１３，０９８	８２，４２９，６１４．４０	１．９２
５	６０１３１８	中国平安	２，１０９，９４３	７２，６６６，４３６．９２	１．６９
６	６０００００	浦发银行	８，５０２，１２３	７２，１８３，０２４．２７	１．６８
７	６００５１９	贵州茅台	３７２，５３３	７２，０１０，６２８．９０	１．６７
８	６０１１６６	兴业银行	５，１１８，６２６	６４，０８５，１９７．５２	１．４９
９	６００８８７	伊利股份	３，１００，９１５	６３，３５１，６９３．４５	１．４７
１０	０００００２	万 科Ａ	７，７５７，６３５	５７，９４９，５３３．４５	１．３５

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００３８８	龙净环保	２８６，４９５	６，５９７，９７９．８５	０．１５
２	０００６７７	ＳＴ海龙	５８１，６５４	２，８０３，５７２．２８	０．０７
３	０００８２３	超声电子	２７１，６４１	２，１５６，８２９．５４	０．０５

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００８５８	五 粮 液	９１，４１１，３５７．３１	１．４７
２	６０００４８	保利地产	９０，５２４，６７９．２４	１．４６
３	６０００１６	民生银行	８１，３７２，８１９．４８	１．３１
４	６０１６０１	中国太保	７４，８１０，３４７．９２	１．２０
５	６０１１６６	兴业银行	７２，７６６，８３７．９３	１．１７
６	６０１２８８	农业银行	６３，９００，８８７．２３	１．０３
７	０００００２	万 科Ａ	６３，１６３，９６２．９９	１．０２
８	６００５８５	海螺水泥	６２，３８７，４２７．０３	１．００
９	６０１６６８	中国建筑	５６，４６１，８８９．８５	０．９１
１０	６０００３０	中信证券	５６，１２９，６２２．５８	０．９０
１１	６００８３７	海通证券	５５，９９９，７２２．３５	０．９０
１２	６００５１９	贵州茅台	５３，７９８，３１８．６４	０．８７
１３	６００８０５	悦达投资	４９，０４６，２９１．２２	０．７９
１４	６０００３１	三一重工	４７，９１８，４３３．０８	０．７７
１５	６０１０８８	中国神华	４７，２３０，９５７．６９	０．７６
１６	６０００２８	中国石化	４６，７４１，２６８．１５	０．７５
１７	０００００１	深发展Ａ	４５，６８５，００５．１９	０．７４
１８	６００２７６	恒瑞医药	４５，６１２，３４５．５０	０．７３
１９	６００８８７	伊利股份	４２，４１３，９８１．６０	０．６８
２０	０００５２７	美的电器	４１，６３１，９３４．４３	０．６７

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	８５，９１２，９８４．３７	１．３８
２	６０００３１	三一重工	８０，２８７，４７７．８５	１．２９
３	６００５８５	海螺水泥	７８，３６５，８５２．２５	１．２６
４	６００５１９	贵州茅台	７４，１２４，６１２．８０	１．１９
５	６０１１６６	兴业银行	７１，５７９，７０８．３５	１．１５
６	０００００２	万 科Ａ	７０，０２３，４３８．４６	１．１３
７	６０００１６	民生银行	６１，６７４，２２１．８８	０．９９
８	０００８５８	五 粮 液	６０，３４２，６３３．７７	０．９７
９	６０００４８	保利地产	５８，１５８，２７３．５７	０．９４
１０	６０００３０	中信证券	５７，２１８，００８．８７	０．９２
１１	０００９８３	西山煤电	５７，１６８，３６４．０６	０．９２
１２	６０００３６	招商银行	５５，９８６，７４６．４８	０．９０
１３	６００１０４	上汽集团	５０，５２１，８３８．４８	０．８１
１４	０００１５７	中联重科	５０，０２１，６９２．７２	０．８０
１５	６０１６０１	中国太保	４９，６５５，３５２．２０	０．８０
１６	０００５２７	美的电器	４９，４７８，８９９．７９	０．８０
１７	６０１２８８	农业银行	４５，７２５，５０２．７３	０．７４
１８	６０００２８	中国石化	４４，３６５，４１５．１１	０．７１
１９	６０００５０	中国联通	４１，８３５，９２４．２３	０．６７
２０	６０１９３９	建设银行	４０，７６６，８９６．５８	０．６６

买入股票的成本（成交）总额	３，６３１，９１２，１４３．４０
卖出股票的收入（成交）总额	４，０６８，６８４，０９７．７９

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	１５４，７８４，０００．００	３．６０
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	３，３２４，１７０．２８	０．０８
８	其他	－	－
９	合计	１５８，１０８，１７０．２８	３．６８

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１０１０２２	１１央票２２	１，６００，０００	１５４，７８４，０００．００	３．６０
２	１１００１８	国电转债	１７，５１０	１，８５５，８８４．９０	０．０４
３	１１００１７	中海转债	８，３１０	７６２，６９１．８０	０．０２
４	１２５０８９	深机转债	７，６６２	７０５，５９３．５８	０．０２

序号	名称	金额
１	存出保证金	９６７，２４７．８７
２	应收证券清算款	２３，３５６，１９６．１４
３	应收股利	－
４	应收利息	３，６９９，４５４．７８
５	应收申购款	１８，６１３，３０９．１１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４６，６３６，２０７．９０

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	０００６７７	ＳＴ海龙	２，８０３，５７２．２８	０．０７	长期停牌

序号	户均持有的基金份额		持有人结构
			机构投资者				个人投资者
			持有份额		占总份额比例		持有份额		占总份额比例
２２０，７５２	３０，３４７．７８		１，７２６，７２１，９８１．６５		２５．７７％		４，９７２，６１２，１９７．０６		７４．２３％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１，８９０，２７９．４３	０．０３％

基金合同生效日（２００２年１１月８日）基金份额总额	３，０９４，００１，２６２．００
本报告期期初基金份额总额	７，１１１，９２５，７０３．９３
本报告期基金总申购份额	２，４１５，７００，６９１．６０
减：本报告期基金总赎回份额	２，８２８，２９２，２１６．８２
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	６，６９９，３３４，１７８．７１

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中国银河证券股份有限公司	１	４，０４９，４２１，８８０．４４	５２．６６％	３，４４１，９９９．９８	５３．３８％	－
招商证券股份有限公司	１	２，１８７，４７２，０４８．０８	２８．４５％	１，７７７，３３５．０１	２７．５７％	－
国泰君安证券股份有限公司	１	８６１，０５４，６１６．３６	１１．２０％	７３１，８９３．７２	１１．３５％	－
申银万国证券股份有限公司	１	４２７，０４８，７１３．０２	５．５５％	３６２，９９０．８０	５．６３％	－
广发证券股份有限公司	１	１６４，１９３，７５５．８４	２．１４％	１３３，４０８．６９	２．０７％	－
中信建投证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司	９，３８７，２３８．３０	８５．４９％	－	－	－	－
招商证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
国泰君安证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
申银万国证券股份有限公司	１，５９３，３３６．８０	１４．５１％	－	－	－	－
广发证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中信建投证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－