基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

§１重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１１年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．１．１目标基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．２．１目标基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字

３、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）

４、合同生效日当年的主要会计数据和财务指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为：上证１８０指数收益率＊９５％＋商业银行活期存款利率（税后）＊５％，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

根据基金合同的规定：本基金将主要投资于华安上证１８０ＥＴＦ、上证１８０指数成份股和备选成份股，其中华安上证１８０ＥＴＦ投资比例不低于９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（首次发行或增发等）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的５％。

截至２０１１年１２月３１日， 本基金投资于华安上证１８０ＥＴＦ占基金净资产的比例为９１．２８％ ；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的５．１３％；投资于新股（首次发行或增发等）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的４．５５％。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００９年９月２９日至２０１１年１２月３１日）

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３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金

自基金合同生效以来每年净值增长率图

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注：本基金基金合同生效日为２００９年９月２９日，合同生效日当年的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９８］２０号文批准于１９９８年６月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本１．５亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至２０１１年１２月３１日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭２只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国Ａ股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安上证１８０ＥＴＦ、华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活配置混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证龙头ＥＴＦ、华安上证龙头ＥＴＦ联接、华安升级主题股票、华安深证３００指数（ＬＯＦ）、华安稳固收益债券、华安可转债债券、华安信用四季红债券、华安科技动力股票、华安香港精选股票（ＱＤＩＩ）、华安大中华升级股票（ＱＤＩＩ）等２４只开放式证券投资基金，管理资产规模达到７９５．３４亿元人民币。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，除因大额赎回款导致该基金个别交易日持有的现金与到期日在一年以内的政府债券比例低于基金净值的５％外，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。

对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法－交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。

对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法－银行间业务》以及《基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。

公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察，风险管理部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为上证１８０ＥＴＦ基金的联接，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。

４．３．３异常交易行为的专项说明

２０１１年没有出现异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１１年是中国潜在增长率出现下行的一年。由于劳动力成本上行以及２００８年金融危机之后国内外货币超额发行，导致国内通胀持续攀升，加之外围欧债危机的持续恶化，使得市场在总体上呈一路下行的格局，上证综指曾一度下跌至２１３２点的年内最低点。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１１ 年１２ 月３１ 日，本基金份额净值为０．７５０ 元，本报告期份额净值增长率为－２１．９６％，同期业绩比较基准增长率为－２１．９６％。２０１１年度，联接基金的跟踪偏离度为０．００％，日均跟踪误差为０．０７７％，年化跟踪误差为１．２％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１２ 年，中国经济潜在增长率依然将下降，但下行趋势会较为平缓。这一方面对投资者的长期预期有一定的修复作用，也使“稳中求进”成为了２０１２ 年的主基调。尽管宏观经济在复杂的国际环境中还可能有所反复，但我们也应看到，国内Ａ 股市场、特别是以１８０指数为代表的蓝筹股估值已经到了近年来的底部区域，已经具备较好的长期投资价值。作为上证１８０ＥＴＦ 联接基金的管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、估值政策及重大变化

无。

２、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

３、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（１）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部总经理、金融工程部总经理、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历：

尚志民，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司首席投资官。

李炳旺先生，研究生学历，２４年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资信托股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托股份有限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部副总经理，２０１１年８月２４日离职，离任前华安基金管理有限公司副总裁。

杨明，投资研究部总监，研究生学历，１２年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。２００４年１０月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任投资研究部总监。

宋磊， 投资研究部联席总监， 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作，２０００年２月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展部从事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理、投资研究部联席总监。

黄勤， 固定收益部总经理， 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。２００４年８月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监。

许之彦，金融工程部总经理， 理学博士，ＣＱＦ（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国Ａ股增强指数、华安上证１８０ＥＴＦ及华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安上证龙头ＥＴＦ和华安上证龙头ＥＴＦ联接，华安深证３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理，指数投资部总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，ＣＰＡ中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，２００４年１１月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（２）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（３）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

４、基金经理参与或决定估值的程度：

本基金的基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。

５、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突：

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

６、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息：

无。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

§５托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６审计报告

本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师汪棣、金毅签字出具了普华永道中天审字（２０１２）第２０６２８号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．７５０元，基金份额总额１，１７４，３９８，８２８．６３份。

７．２ 利润表

会计主体：华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可？２００９？第７９４号《关于核准华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，１２４，４２１，６４１．６１元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００９）第１８９号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于２００９年９月２９日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，１２４，５３３，９７８．５６份基金份额，其中认购资金利息折合１１２，３３６．９５份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金为上证１８０交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目标ＥＴＦ”）的联接基金。目标ＥＴＦ是采用完全复制法实现对上证１８０指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标ＥＴＦ实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％，年跟踪误差不超过４％。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金以目标ＥＴＦ、上证１８０指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于目标ＥＴＦ的资产比例不低于基金资产净值的９０％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；本基金也可少量投资于新股（首次发行或增发等）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的５％。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％，年跟踪误差不超过４％。本基金的业绩比较基准为：９５％×上证１８０指数收益率＋５％×商业银行税后活期存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于２０１２年３月２６日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１１年度止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

无。

７．４．５．２会计估计变更的说明

无。

７．４．５．３差错更正的说明

无。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

无。

７．４．８．１．２权证交易

无。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

无。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：本基金投资于目标ＥＴＦ的部分豁免管理费。支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应资产净值后剩余部分０．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝（前一日基金资产净值－基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应的资产净值）Ｘ ０．５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：本基金投资于目标ＥＴＦ的部分豁免托管费。支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应资产净值后剩余部分０．１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝（前一日基金资产净值－基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应的资产净值） Ｘ ０．１％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

于本报告期末，本基金持有１，５９５，１９１，０６１份目标ＥＴＦ基金份额，占其总份额的比例为８．９３％。（２０１０年１２月３１日：本基金持有１，４０３，６５３，１３０份目标ＥＴＦ基金份额，占其总份额的比例为１５．２９％）

７．４．９期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为８３４，３９４，６５９．３４元，属于第二层级的余额为９，６８２，０００．００元，无属于第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第一层级９１９，０４１，６２７．６３元，第二层级２７，２００．００元，无属于第三层级的余额）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末投资目标基金明细

金额单位：人民币元

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８．３ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．４ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。

８．５ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．５．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．６ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．１０投资组合报告附注

８．１０．１本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

８．１０．２ 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．１０．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．１０．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．１０．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§９基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０开放式基金份额变动

单位：份

■

注：申购含红利再投资、转换转入份额，赎回含转换转出份额。

§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、基金管理人的专门基金托管部门的重大人事变动：

２０１１年８月２６日，基金行业高级管理人员变更公告，李炳旺副总经理因个人原因辞职。

２０１１年９月１７日，关于董事变更的公告，经本公司股东会审议通过，选举朱仲群先生、李勍先生为本公司董事，俞妙根先生、陈兵先生不再担任本公司董事。

２０１１年９月１７日，关于基金行业高级管理人员变更公告，俞妙根董事长因个人原因辞职，由李勍总经理代任董事长职务。

２０１１年９月２４日，关于基金行业高级管理人员变更公告，韩勇副总经理因个人原因辞职。

２０１１年１１月１２日，关于基金行业高级管理人员变更公告，邵杰军副总经理因个人原因辞职。

２０１１年１２月１６日，关于基金行业高级管理人员变更公告，朱仲群先生任华安基金管理有限公司董事长。朱仲群先生经中国证监会核准取得高管任职资格。李勍总经理不再代行董事长职务。

２、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

本基金托管人２０１１年１０月２４日发布任免通知，聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

基金改聘为其审计的会计师事务所情况：无。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况：人民币５６，０００．００元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１． 券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（１）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（２）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（３）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（４）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

２． 券商专用交易单元选择程序：

（１） 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

（２） 填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

（３） 候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

（４）协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

３、报告期内基金租用券商交易单元无变更情况。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§１２影响投资者决策的其他重要信息

本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：

１、２０１１年１０月２８日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（“本行”）董事会（“董事会”）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。

２、２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２ 年１ 月１６ 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

华安基金管理有限公司

二〇一二年三月二十九日

基金简称	华安上证１８０ＥＴＦ联接
基金主代码	０４０１８０
交易代码	０４０１８０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年９月２９日
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，１７４，３９８，８２８．６３份
基金合同存续期	不定期

基金名称	华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码	５１０１８０
基金运作方式	交易型开放式（ＥＴＦ）
基金合同生效日	２００６年４月１３日
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	２００６年５月１８日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司

投资目标	通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪，并在谋求基金资产长期增值的基础上择机实现一定的收益和分配。
投资策略	本基金主要通过投资于华安上证１８０ＥＴＦ以求达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖华安上证１８０ＥＴＦ或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金经理会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。本基金对标的指数的跟踪目标是：在正常情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％，年跟踪误差不超过４％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准	９５％×上证１８０指数收益率＋５％×商业银行税后活期存款利率。
风险收益特征	本基金为华安上证１８０ＥＴＦ的联接基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合基金、债券型基金和货币市场基金。

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略	本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（例如因受相关法规限制而无法买入标的指数成份股等情况）导致无法获得或无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为标的指数－“上证１８０指数”。
风险收益特征	本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证１８０指数，是股票基金中风险中等、收益中等的产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	冯颖	尹东
	联系电话	０２１－３８９６９９９９	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｆｅｎｇｙｉｎｇ＠ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００８８５００９９	０１０－６７５９５０９６
传真		０２１－６８８６３４１４	０１０－６６２７５８３３

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道８号上海国金中心二期３１、３２层

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年	２０１０年	２００９年９月２９日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
本期已实现收益	－２０，９０２，７４３．７３	－２８，７９７，０７３．２８	４７，７７３，１５４．９２
本期利润	－２１１，９１５，９１９．９０	－１６４，９３９，１６５．８９	１２７，１６１，０４６．２０
加权平均基金份额本期利润	－０．２２４０	－０．１４６７	０．１３４０
本期基金份额净值增长率	－２１．９６％	－１４．４３％	１２．３０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年末	２０１０年末	２００９年末
期末可供分配基金份额利润	－０．２５００	－０．０３８９	０．０５０８
期末基金资产净值	８８０，７５１，６９１．０９	９８９，２１１，８８０．４２	１，０６６，４２１，８１８．６２
期末基金份额净值	０．７５０	０．９６１	１．１２３

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－６．６０％	１．３３％	－６．９１％	１．３３％	０．３１％	０．００％
过去六个月	－２０．８０％	１．３０％	－２０．７２％	１．３０％	－０．０８％	０．００％
过去一年	－２１．９６％	１．２３％	－２１．９６％	１．２３％	０．００％	０．００％
自基金合同生效起至今	－２５．００％	１．３８％	－２２．０３％	１．４１％	－２．９７％	－０．０３％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１１年	－	－	－	－	－
２０１０年	－	－	－	－	－
２００９年９月２９日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日	－	－	－	－	－
合计	－	－	－	－	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
许之彦	本基金的基金经理，指数投资部总监	２００９－０９－３０	－	８年	理学博士，８年证券、基金从业经验，ＣＱＦ（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，２００８年４月起担任华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金的基金经理，２００９年９月起同时担任华安上证１８０ＥＴＦ及本基金的基金经理。２０１０年１１月起担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。２０１１年９月起同时担任华安深证３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理。
章海默	本基金的基金经理助理	２００９－１２－２６	－	８年	复旦大学管理学院工商管理硕士， 复旦大学经济学学士， ８年基金从业经历。曾在安永华明会计师事务所工作，２００３年９月加入华安基金管理有限公司，任基金运营部基金核算主管，２００９年１２月起担任本基金的基金经理助理。２０１１年９月起同时担任华安深证３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理。

资 产	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款	３５，５００，３５７．１１	６４，５９２，０７１．６３
结算备付金	２，２３６，６５３．７３	５９９，１３１．１１
存出保证金	－	－
交易性金融资产	８４４，０７６，６５９．３４	９１９，０６８，８２７．６３
其中：股票投资	３０，４１８，３６４．６０	５，２９０，６４０．００
基金投资	８０３，９７６，２９４．７４	９１３，７７８，１８７．６３
债券投资	９，６８２，０００．００	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	５，４６０，５８７．９３
应收利息	２４２，５７３．６４	１２，８２１．５６
应收股利	－	－
应收申购款	１１７，１５３．６１	３８９，３０９．０４
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	８８２，１７３，３９７．４３	９９０，１２２，７４８．９０
负债和所有者权益	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	９９７，１４８．９２	５３６，５８２．７３
应付管理人报酬	３３，５４２．７９	３０，９４０．４３
应付托管费	６，７０８．５６	６，１８８．０８
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	８５，８６８．４３	４８，３０７．３９
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２９８，４３７．６４	２８８，８４９．８５
负债合计	１，４２１，７０６．３４	９１０，８６８．４８
所有者权益：
实收基金	１，１７４，３９８，８２８．６３	１，０２９，２４７，６９６．９２
未分配利润	－２９３，６４７，１３７．５４	－４０，０３５，８１６．５０
所有者权益合计	８８０，７５１，６９１．０９	９８９，２１１，８８０．４２
负债和所有者权益总计	８８２，１７３，３９７．４３	９９０，１２２，７４８．９０

本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	１９，９３３，４８４．１１	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
－	－	－	－	－	－	－

项 目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
一、收入	－２１０，６３０，０５９．０８	－１６１，５２６，０２６．７６
１．利息收入	５９３，７４５．３９	６４４，６６４．９６
其中：存款利息收入	２９４，４５７．１４	３５２，６９７．８４
债券利息收入	２９９，２８８．２５	２９１，９６７．１２
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－２０，５７９，４７９．３０	－２６，９０５，３１４．８７
其中：股票投资收益	－１０，６５８，２７７．０４	－１９，６９４，２０９．５７
基金投资收益	－１０，３３７，１１７．８９	－７，３５０，５３０．８６
债券投资收益	４４，４４０．００	３１，６６０．００
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	３７１，４７５．６３	１０７，７６５．５６
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－１９１，０１３，１７６．１７	－１３６，１４２，０９２．６１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	３６８，８５１．００	８７６，７１５．７６
减：二、费用	１，２８５，８６０．８２	３，４１３，１３９．１３
１．管理人报酬	３３３，９７６．２２	１，５３２，８４７．１５
２．托管费	６６，７９５．２５	３０６，５６９．４４
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	５６９，７４４．８５	１，２６９，０８４．０４
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	３１５，３４４．５０	３０４，６３８．５０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－２１１，９１５，９１９．９０	－１６４，９３９，１６５．８９
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	－２１１，９１５，９１９．９０	－１６４，９３９，１６５．８９

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，０２９，２４７，６９６．９２	－４０，０３５，８１６．５０	９８９，２１１，８８０．４２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２１１，９１５，９１９．９０	－２１１，９１５，９１９．９０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	１４５，１５１，１３１．７１	－４１，６９５，４０１．１４	１０３，４５５，７３０．５７
其中：１．基金申购款	５２４，３０７，９４７．９３	－６０，３３３，０３３．８６	４６３，９７４，９１４．０７
２．基金赎回款	－３７９，１５６，８１６．２２	１８，６３７，６３２．７２	－３６０，５１９，１８３．５０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，１７４，３９８，８２８．６３	－２９３，６４７，１３７．５４	８８０，７５１，６９１．０９
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	９４９，４７３，４３７．４９	１１６，９４８，３８１．１３	１，０６６，４２１，８１８．６２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１６４，９３９，１６５．８９	－１６４，９３９，１６５．８９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	７９，７７４，２５９．４３	７，９５４，９６８．２６	８７，７２９，２２７．６９
其中：１．基金申购款	８１７，３９９，１６７．４０	１１，９０２，５４４．２５	８２９，３０１，７１１．６５
２．基金赎回款	－７３７，６２４，９０７．９７	－３，９４７，５７５．９９	－７４１，５７２，４８３．９６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，０２９，２４７，６９６．９２	－４０，０３５，８１６．５０	９８９，２１１，８８０．４２

关联方名称	与本基金的关系
华安基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司	基金管理人的股东
上海电气（集团）总公司	基金管理人的股东
上海工业投资（集团）有限公司	基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司	基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司	基金管理人的股东
上证１８０交易型开放式指数证券投资基金（“目标ＥＴＦ”）	本基金的基金管理人管理的其他基金

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	３３３，９７６．２２	１，５３２，８４７．１５
其中：支付销售机构的客户维护费	１，３１２，３４６．３８	１，６２９，７２６．８４

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	６６，７９５．２５	３０６，５６９．４４

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
期初持有的基金份额	９，９９９，１００．００	９，９９９，１００．００
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	９，９９９，１００．００	９，９９９，１００．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	０．８５％	０．９７％

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	３５，５００，３５７．１１	２８３，８７４．０７	６４，５９２，０７１．６３	３３８，８０３．７４

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３０，４１８，３６４．６０	３．４５
	其中：股票	３０，４１８，３６４．６０	３．４５
２	基金投资	８０３，９７６，２９４．７４	９１．１４
３	固定收益投资	９，６８２，０００．００	１．１０
	其中：债券	９，６８２，０００．００	１．１０
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	银行存款和结算备付金合计	３７，７３７，０１０．８４	４．２８
７	其他各项资产	３５９，７２７．２５	０．０４
８	合计	８８２，１７３，３９７．４３	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	１２，０６１，５１７．６０	１．３７
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	１２，０６１，５１７．６０	１．３７
Ｃ７	机械、设备、仪表	－	－
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	８，４７７，４７７．００	０．９６
Ｊ	房地产业	９，８７９，３７０．００	１．１２
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	３０，４１８，３６４．６０	３．４５

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金	股票型	交易型开放式（ＥＴＦ）	华安基金管理有限公司	８０３，９７６，２９４．７４	９１．２８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００５８５	海螺水泥	７７０，７０４	１２，０６１，５１７．６０	１．３７
２	６０００４８	保利地产	９８７，９３７	９，８７９，３７０．００	１．１２
３	６０００１６	民生银行	１，４３９，３００	８，４７７，４７７．００	０．９６

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００５８５	海螺水泥	７３，３１５，８０６．５３	７．４１
２	６０００１６	民生银行	４０，２４７，６６５．２２	４．０７
３	６００５１８	康美药业	２１，１２０，２９７．２６	２．１４
４	６０１７６６	中国南车	１９，６５２，８６４．００	１．９９
５	６００５１９	贵州茅台	１８，７６０，５４９．６２	１．９０
６	６００３６２	江西铜业	１７，２６４，５７６．３０	１．７５
７	６０００３１	三一重工	１４，８６５，４３５．６０	１．５０
８	６０１３１８	中国平安	１４，２３４，７９８．３１	１．４４
９	６０００１９	宝钢股份	１３，９９１，３４４．８０	１．４１
１０	６０１１６６	兴业银行	１３，３９２，４４１．４７	１．３５
１１	６０００３０	中信证券	１２，６３８，２７２．５０	１．２８
１２	６０００４８	保利地产	１１，６７７，４４１．２７	１．１８
１３	６００１０４	上海汽车	１０，８６８，２４７．０８	１．１０
１４	６０００３６	招商银行	７，９６４，９３３．０８	０．８１
１５	６００３０９	烟台万华	７，３８８，８３９．００	０．７５
１６	６０１１０６	中国一重	６，０３０，９８１．５８	０．６１
１７	６０１３２８	交通银行	５，６４７，５２３．５４	０．５７
１８	６０００００	浦发银行	５，４４２，３１８．００	０．５５
１９	６００８７５	东方电气	４，７３３，８６２．２４	０．４８
２０	６０１０８８	中国神华	４，５７０，０９０．９６	０．４６

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００５８５	海螺水泥	５８，３１１，９８５．９５	５．８９
２	６０００１６	民生银行	２５，２０２，７３０．００	２．５５
３	６００５１８	康美药业	１８，７１３，６２３．４０	１．８９
４	６０１７６６	中国南车	１７，５６８，５７１．００	１．７８
５	６００５１９	贵州茅台	１４，９４５，０９５．４０	１．５１
６	６００３６２	江西铜业	１４，３４３，５１４．７８	１．４５
７	６０００１９	宝钢股份	１１，３９９，９７２．００	１．１５
８	６０００３１	三一重工	１１，３３６，２８１．９１	１．１５
９	６００１０４	上汽集团	９，０６７，５５７．００	０．９２
１０	６０１１６６	兴业银行	７，９６２，９００．００	０．８０
１１	６０１６０７	上海医药	７，６８１，０３３．６０	０．７８
１２	６０１３１８	中国平安	７，１８０，９６２．５２	０．７３
１３	６００３０９	烟台万华	６，９１７，１３９．３２	０．７０
１４	６０００３０	中信证券	６，７４５，３１９．９２	０．６８
１５	６０１１０６	中国一重	５，０８５，６７５．００	０．５１
１６	６００８７５	东方电气	３，６３７，０６０．０６	０．３７
１７	６０００３７	歌华有线	３，５９４，２１２．６６	０．３６
１８	６０１８９９	紫金矿业	２，２４８，０００．００	０．２３
１９	６００３２０	振华重工	１，３６２，０００．００	０．１４
２０	６０００５０	中国联通	１，０５８，０００．００	０．１１

买入股票的成本（成交）总额	４４６，６２５，１１３．５６
卖出股票的收入（成交）总额	２３４，６６７，５３４．５２

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	９，６８２，０００．００	１．１０
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	９，６８２，０００．００	１．１０

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１０１０１８	１１央票１８	１００，０００	９，６８２，０００．００	１．１０

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	２４２，５７３．６４
５	应收申购款	１１７，１５３．６１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３５９，７２７．２５

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
３８，６７８	３０，３６３．４８	２７５，１９０，３９７．７８	２３．４３％	８９９，２０８，４３０．８５	７６．５７％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	３４６，３２４．９０	０．０２９％

基金合同生效日（２００９年９月２９日）基金份额总额	１，１２４，５３３，９７８．５６
本报告期期初基金份额总额	１，０２９，２４７，６９６．９２
本报告期基金总申购份额	５２４，３０７，９４７．９３
减：本报告期基金总赎回份额	３７９，１５６，８１６．２２
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，１７４，３９８，８２８．６３

券商名称	交易单元 数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中国银河证券股份有限公司	２	６８１，２９２，６４８．０８	１００．００％	１７０，３２０．７４	１００．００％
国泰君安证券股份有限公司	１	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易		基金交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－	２７４，４８６，７９８．５９	１００．００％
国泰君安证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－	－	－