基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

§１重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１１年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００６年４月１３日至２０１１年１２月３１日）

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３．２．３过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金

过去五年净值增长率图

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３．３过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９８］２０号文批准于１９９８年６月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本１．５亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至２０１１年１２月３１日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭２只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国Ａ股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安上证１８０ＥＴＦ、华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活配置混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证龙头ＥＴＦ、华安上证龙头ＥＴＦ联接、华安升级主题股票、华安深证３００指数（ＬＯＦ）、华安稳固收益债券、华安可转债债券、华安信用四季红债券、华安科技动力股票、华安香港精选股票（ＱＤＩＩ）、华安大中华升级股票（ＱＤＩＩ）等２４只开放式证券投资基金，管理资产规模达到 ７９５．３４亿元人民币。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。

对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法－交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。

对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法－银行间业务》以及《基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。

公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察，风险管理部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为交易型开放式指数证券投资基金，按照基金合同规定，本基金主要投资于上证１８０指数的指数成份股、备选成份股，其投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。

４．３．３异常交易行为的专项说明

２０１１年没有出现异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１１年，国内宏观经济处在较为复杂的环境，海外欧债危机和美国经济缓慢曲折复苏，使得出口环境再度恶化。国内劳动力成本上升，资源价格居高不下，通胀快速攀升，资金价格迅速提升，实体经济增长出现一定压力。国内Ａ股全年呈现较大幅度下跌，体现了投资者对国内经济持续高增长的担心，特别中小企业的盈利增长情况可能更糟，中小市值的公司跌幅相对更大。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期内上证１８０ＥＴＦ指数基金份额净值增长率为－２２．５８％，同期业绩比较基准增长率为－２３．１４％，基金净值表现领先比较基准０．５６％，截至２０１１年１２月３１日，本基金本报告期累积跟踪偏离度为０．５６％，日跟踪误差为０．０７％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对２０１２年的经济，海外经济依然处在缓慢的复苏阶段，国内内需依然较为旺盛，经济的转型在稳步推进，经济增长尽管可能有所回落，但幅度比较温和，经济增长呈现软着陆的可能性较大，通胀依然保持逐步回落态势，下半年可能逐步稳定。房地产市场还将保持有保有压的态势，在房价有所回落，有效供给加大，收入平稳增长的前提下，刚需可能逐步回升，加上保障房项目的推进，市场对房地产的担忧将有所缓解。

国内Ａ股，特别是以上证１８０指数为代表的国内蓝筹股的估值，已经处在６年来的底部区域，我们依然坚信国内经济未来稳定持续的增长能力和成功的转型能力，我们对国内Ａ股中长期的表现保持乐观。

作为上证１８０ＥＴＦ的管理人，我们将继续秉承既定的投资目标与策略，规范运作、勤勉尽责，充分拟合指数，减少跟踪误差，为投资者提供优质的上证１８０指数投资工具。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、估值政策及重大变化

无。

２、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

３、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（１）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部总经理、金融工程部总经理、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历：

尚志民，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司首席投资官。

李炳旺先生，研究生学历，２４年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资信托股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托股份有限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部副总经理，２０１１年８月２４日离职，离任前华安基金管理有限公司副总裁。

杨明，投资研究部总监，研究生学历，１２年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。２００４年１０月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任投资研究部总监。

宋磊， 投资研究部联席总监， 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作，２０００年２月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展部从事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理、投资研究部联席总监。

黄勤， 固定收益部总经理， 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。２００４年８月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监。

许之彦，金融工程部总经理， 理学博士，ＣＱＦ（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国Ａ股增强指数、华安上证１８０ＥＴＦ及华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安上证龙头ＥＴＦ和华安上证龙头ＥＴＦ联接，华安深证３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理，指数投资部总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，ＣＰＡ中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，２００４年１１月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（２）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（３）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

４、基金经理参与或决定估值的程度：

本基金的基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。

５、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突：

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

６、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息：

无。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

§５托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６审计报告

本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师汪棣、金毅签字出具了普华永道中天审字（２０１２）第２０６４６号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．５０４元，基金份额总额１７，８７０，２２６，７４０．００份。

７．２ 利润表

会计主体：华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

上证１８０交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００６］第３０号《关于同意上证１８０交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１，０７２，８０７，８２６．００元（含募集股票市值），业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００６）第３５号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于２００６年４月１３日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，０７２，８２２，１０５．００份基金份额，其中认购资金利息折合１４，２７９．００份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

为了与上证１８０指数进行对比，根据《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，华安基金管理有限公司确定２００６年５月１０日为本基金的基金份额折算日。当日上证１８０指数收盘值为２，９１９．２１４点，本基金资产净值为１，１６７，１６８，０１７．５１元，折算前基金份额总额为１，０７２，８２２，１０５．００份，折算前基金份额净值为１．０８８元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为０．３７２６８３１３，折算后基金份额总额为３９９，８２２，６７４．００份，折算后基金份额净值为２．９１９元。华安基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司于２００６年５月１１日进行了变更登记。经上海证券交易所（以下简称“上交所”） 上证债字 ［２００６］ 第３９号文审核同意，本基金３９９，８２２，６７４．００份基金份额于２００６年５月１８日在上交所挂牌交易。

根据《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于华安上证１８０ＥＴＦ实施份额拆分和修改基金合同的公告》的有关规定，本基金于２００９年５月１９日进行了基金份额拆分，拆分比例为１０：１，并于２００９年５月１９日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数上证１８０指数的成份股和备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的９５％；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：上证１８０指数。

本基金的基金管理人华安基金管理有限公司以本基金为目标ＥＴＦ，于２００９年９月２９日募集成立了华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“上证１８０ＥＴＦ联接基金”）。上证１８０ＥＴＦ联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于２０１２年３月２６日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１１年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

无。

７．４．５．２会计估计变更的说明

无。

７．４．５．３差错更正的说明

无。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

无。

７．４．８．１．２权证交易

无。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

无。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．１％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：于本报告期末，上证１８０ＥＴＦ联接基金持有本基金份额为一级市场申购和二级市场买入的份额。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

本基金截至２０１１年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）基金申购款

于２０１１年度，本基金申购基金份额的对价总额为２８，０７６，４３４，０６２．６１元，其中包括以股票支付的申购款２６，９５６，４９０，５８７．３０元和以现金支付的申购款 １，１１９，９４３，４７５．３１元（２０１０年度：对价总额为４５，８８１，８６９，９３８．６０元，其中包括以股票支付的申购款４４，０８９，９６９，７９３．５４元和以现金支付的申购款１，７９１，９００，１４５．０６元）。

（２）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为８，９４９，１９５，１９１．２０元，属于第二层级的余额为２１，５０７，２６１．１５元，无属于第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第一层级５，８２６，４２３，９７７．１４元，第二层级６９，９９２，８４５．１９元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（３）除上述事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

８．２．１ 指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．２．２ 积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

８．３．１ 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

８．３．２ 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额不包括相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额不包括相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

８．９．２ 本基金采取定量与定性相结合的个股精选策略，使用成长、价值、盈利等方面的指标对股票进行排序，并对排名靠前的股票进行案头研究和实地调研，深入研究企业的基本面和长期发展前景，挑选出预期表现将超过大盘的个股，构建核心组合，没有特定的股票备选库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

８．９．５．１ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末上市基金前十名持有人

■

９．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、基金管理人于２０１１年４月９日发布公告，聘任谢文杰先生为公司副总经理，其任职资格已经过中国证监会审核批准。

２、本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理，刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

本基金的投资策略在报告期内未发生变更。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为７０，０００．００元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（２０１１年８月４日）起至本报告期末。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（１）选择标准： 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于５亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（２）选择程序：（ａ）服务评价；（ｂ）拟定备选交易单元；（ｃ）签约。

２、本基金成立于报告期，所列交易单元均为新增。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

华宝兴业基金管理有限公司

２０１２年３月２９日

基金简称	华安上证１８０ＥＴＦ
基金主代码	５１０１８０
交易代码	５１０１８０
基金运作方式	交易型开放式（ＥＴＦ）
基金合同生效日	２００６年４月１３日
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１７，８７０，２２６，７４０．００份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	２００６年５月１８日

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略	本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（例如因受相关法规限制而无法买入标的指数成份股等情况）导致无法获得或无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为标的指数－“上证１８０指数”。
风险收益特征	本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证１８０指数，是股票基金中风险中等、收益中等的产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	冯颖	尹东
	联系电话	０２１－３８９６９９９９	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｆｅｎｇｙｉｎｇ＠ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００８８５００９９	０１０－６７５９５０９６
传真		０２１－６８８６３４１４	０１０－６６２７５８３３

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道８号上海国金中心二期３１、３２层

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年	２０１０年	２００９年
本期已实现收益	－８８１，０１４，８４８．７７	－３８５，５５７，００９．９１	３３１，２２１，４８８．１７
本期利润	－１，９６５，０７４，５５３．３６	－６９０，２５２，９５９．５６	８９０，８６１，２２１．１７
加权平均基金份额本期利润	－０．１６９２	－０．０８１６	０．２９８０
本期基金份额净值增长率	－２２．５８％	－１５．４５％	８７．８２％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年末	２０１０年末	２００９年末
期末可供分配基金份额利润	０．２３５４	０．３０９４	０．３８４９
期末基金资产净值	９，００１，２２３，０５９．３４	５，９７８，３８７，４６６．３５	４，０６９，３４２，０４８．７３
期末基金份额净值	０．５０４	０．６５１	０．７７０

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－７．１８％	１．４１％	－７．２８％	１．４０％	０．１０％	０．０１％
过去六个月	－２１．７４％	１．３７％	－２１．８３％	１．３７％	０．０９％	０．００％
过去一年	－２２．５８％	１．３０％	－２３．１４％	１．３０％	０．５６％	０．００％
过去三年	２２．９４％	１．６６％	２３．７５％	１．６８％	－０．８１％	－０．０２％
过去五年	７．３７％	２．１２％	４．７９％	２．１６％	２．５８％	－０．０４％
自基金合同生效起至今	９５．０１％	２．０５％	９６．３０％	２．１０％	－１．２９％	－０．０５％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１１年	－	－	－	－	－
２０１０年	－	－	－	－	－
２００９年	１．４９０	２４，３４９，９７９．０２	－	２４，３４９，９７９．０２	－
合计	１．４９０	２４，３４９，９７９．０２	－	２４，３４９，９７９．０２	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
许之彦	本基金的基金经理，指数投资部总监	２００９－０９－０５	－	８年	理学博士，８年证券、基金从业经验，ＣＱＦ（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，２００８年４月起担任华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金的基金经理，２００９年９月起同时担任本基金及华安上证１８０ＥＴＦ联接基金的基金经理。２０１０年１１月起担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。２０１１年９月起同时担任华安深证３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理。
牛勇	本基金的基金经理	２０１０－０６－１８	－	７年	复旦大学经济学硕士，ＦＲＭ（金融风险管理师），７年证券金融从业经历，曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。２００８年５月加入华安基金管理有限公司后任风险管理与金融工程部高级金融工程师，２００９年７月至２０１０年８月担任华安中国Ａ股增强指数基金的基金经理助理，２０１０年６月起同时担任本基金的基金经理。２０１０年９月起同时担任华安Ａ股增强指数基金的基金经理。２０１０年１１月起担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款	３０，３１３，１４２．３５	６５，４６９，６５８．９８
结算备付金	６８６，６１８．３２	４，１５９，５２０．６１
存出保证金	－	－
交易性金融资产	８，９７０，７０２，４５２．３５	５，８９６，４１６，８２２．３３
其中：股票投资	８，９６５，５８３，１３５．３５	５，８９６，４１６，８２２．３３
基金投资	－	－
债券投资	５，１１９，３１７．００	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	５，４７２，７９５．１９	１６，９９９，９９１．０９
应收利息	１７，１１０．９４	１２，８１２．２４
应收股利	－	－
应收申购款	－	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	９，００７，１９２，１１９．１５	５，９８３，０５８，８０５．２５
负债和所有者权益	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	８０，３４３．３３	－
应付赎回款	－	－
应付管理人报酬	３，８１４，８６１．１３	２，５２１，６３１．１８
应付托管费	７６２，９７２．２１	５０４，３２６．２５
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	４５９，９６０．３０	８１５，８３７．７９
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	８５０，９２２．８４	８２９，５４３．６８
负债合计	５，９６９，０５９．８１	４，６７１，３３８．９０
所有者权益：
实收基金	４，７９５，０１９，３０３．３０	２，４６３，０１１，２３８．７５
未分配利润	４，２０６，２０３，７５６．０４	３，５１５，３７６，２２７．６０
所有者权益合计	９，００１，２２３，０５９．３４	５，９７８，３８７，４６６．３５
负债和所有者权益总计	９，００７，１９２，１１９．１５	５，９８３，０５８，８０５．２５

项 目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
一、收入	－１，９１９，１７６，６９９．１０	－６５３，８４０，８０１．７５
１．利息收入	３２６，７５５．８３	４８２，３００．５３
其中：存款利息收入	３１４，０６９．７６	４６１，４３３．０２
债券利息收入	１２，６８６．０７	２０，８６７．５１
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－８３４，１１３，１４７．７０	－３５１，１５４，６３６．１８
其中：股票投资收益	－９２１，５３１，５９５．６４	－４２０，０４９，４１３．４１
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１，６６４，７５２．７８	４，３３９，５７２．１９
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	８５，７５３，６９５．１６	６４，５５５，２０５．０４
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－１，０８４，０５９，７０４．５９	－３０４，６９５，９４９．６５
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	－１，３３０，６０２．６４	１，５２７，４８３．５５
减：二、费用	４５，８９７，８５４．２６	３６，４１２，１５７．８１
１．管理人报酬	３４，９０７，９６９．４０	２７，３３６，３６０．９３
２．托管费	６，９８１，５９３．８９	５，４６７，２７２．１９
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	３，５６２，７０２．２９	３，１７７，０７７．８７
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	４４５，５８８．６８	４３１，４４６．８２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－１，９６５，０７４，５５３．３６	－６９０，２５２，９５９．５６
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	－１，９６５，０７４，５５３．３６	－６９０，２５２，９５９．５６

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００１３２	重庆啤酒	２０１１－１２－２３	重大事项公告	２８．４５	２０１２－０１－１０	２５．６１	７５５，９６７	４７，１６８，４４２．９９	２１，５０７，２６１．１５	－

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，４６３，０１１，２３８．７５	３，５１５，３７６，２２７．６０	５，９７８，３８７，４６６．３５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１，９６５，０７４，５５３．３６	－１，９６５，０７４，５５３．３６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	２，３３２，００８，０６４．５５	２，６５５，９０２，０８１．８０	４，９８７，９１０，１４６．３５
其中：１．基金申购款	１２，３２８，９７３，２０９．１０	１５，７４７，４６０，８５３．５１	２８，０７６，４３４，０６２．６１
２．基金赎回款	－９，９９６，９６５，１４４．５５	－１３，０９１，５５８，７７１．７１	－２３，０８８，５２３，９１６．２６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４，７９５，０１９，３０３．３０	４，２０６，２０３，７５６．０４	９，００１，２２３，０５９．３４
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，４１７，３５０，７４０．０３	２，６５１，９９１，３０８．７０	４，０６９，３４２，０４８．７３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－６９０，２５２，９５９．５６	－６９０，２５２，９５９．５６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	１，０４５，６６０，４９８．７２	１，５５３，６３７，８７８．４６	２，５９９，２９８，３７７．１８
其中：１．基金申购款	１９，０４１，６４６，７１２．３７	２６，８４０，２２３，２２６．２３	４５，８８１，８６９，９３８．６０
２．基金赎回款	－１７，９９５，９８６，２１３．６５	－２５，２８６，５８５，３４７．７７	－４３，２８２，５７１，５６１．４２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，４６３，０１１，２３８．７５	３，５１５，３７６，２２７．６０	５，９７８，３８７，４６６．３５

关联方名称	与本基金的关系
华安基金管理有限公司	基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人
上海国际信托有限公司	基金管理人的股东
上海电气（集团）总公司	基金管理人的股东
上海工业投资（集团）有限公司	基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司	基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司	基金管理人的股东
华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金（“上证１８０ＥＴＦ联接基金”）	本基金的基金管理人管理的其他基金

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	３４，９０７，９６９．４０	２７，３３６，３６０．９３
其中：支付销售机构的客户维护费	－	－

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	６，９８１，５９３．８９	５，４６７，２７２．１９

关联方名称	本期末 ２０１１年１２月３１日		上年度末 ２０１０年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
上证１８０ＥＴＦ联接基金	１，５９５，１９１，０６１．００	８．９３％	１，４０３，６５３，１３０．００	１５．２９％

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	３０，３１３，１４２．３５	２８７，１１０．１６	６５，４６９，６５８．９８	４３６，８６７．３４

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	５４２，０８２，９１６．８５	９８．５３
	其中：股票	５４２，０８２，９１６．８５	９８．５３
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	８，０６３，２１３．７２	１．４７
６	其他各项资产	８０３．０８	０．００
７	合计	５５０，１４６，９３３．６５	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	３５，７４８，８５３．４０	６．５７
Ｃ	制造业	１５９，００７，５７３．８３	２９．２４
Ｃ０	食品、饮料	４９，６４９，７６１．４０	９．１３
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	２，７１６，４８７．５５	０．５０
Ｃ６	金属、非金属	３１，３９５，２０２．０６	５．７７
Ｃ７	机械、设备、仪表	５５，００５，５６３．４１	１０．１２
Ｃ８	医药、生物制品	２０，２４０，５５９．４１	３．７２
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	９，４７７，１０８．２７	１．７４
Ｅ	建筑业	１２，８５６，９６５．２４	２．３６
Ｆ	交通运输、仓储业	１５，３１８，４９１．６６	２．８２
Ｇ	信息技术业	８，５８０，３４３．２０	１．５８
Ｈ	批发和零售贸易	４，３０６，２３０．６０	０．７９
Ｉ	金融、保险业	２２５，７１５，７８０．１１	４１．５１
Ｊ	房地产业	２７，２９１，６７５．９８	５．０２
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	４９８，３０３，０２２．２９	９１．６５

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	５，５１９，３５８．９０	１．０２
Ｃ	制造业	３２，３８９，３５８．９８	５．９６
Ｃ０	食品、饮料	５，７１４，４３４．００	１．０５
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１，２３７，５０３．２７	０．２３
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３，２２６，０４５．００	０．５９
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	１２，３４９，３６７．９８	２．２７
Ｃ７	机械、设备、仪表	９，８６２，００８．７３	１．８１
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	１，７００，０８０．００	０．３１
Ｊ	房地产业	１，０４８，０３６．１１	０．１９
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	３，１２３，０６０．５７	０．５７
	合计	４３，７７９，８９４．５６	８．０５

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	５，４１７，２６３	６４，３０２，９１１．８１	１１．８３
２	６０１３２８	交通银行	１０，０７４，７２６	４５，１３４，７７２．４８	８．３０
３	６０００００	浦发银行	４，９２２，１１６	４１，７８８，７６４．８４	７．６９
４	６０１１６６	兴业银行	３，３１７，５７３	４１，５３６，０１３．９６	７．６４
５	６００５１９	贵州茅台	１８２，６４８	３５，３０５，８５８．４０	６．４９
６	６０１２８８	农业银行	８，８４９，８００	２３，１８６，４７６．００	４．２６
７	６０００３１	三一重工	１，３４６，２７０	１６，８８２，２２５．８０	３．１０
８	６０００４８	保利地产	１，５７９，９６３	１５，７９９，６３０．００	２．９１
９	６００８８７	伊利股份	７０２，１００	１４，３４３，９０３．００	２．６４
１０	６００５８５	海螺水泥	８８２，５６２	１３，８１２，０９５．３０	２．５４

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１９８９	中国重工	１，９２９，９４３	９，８６２，００８．７３	１．８１
２	６００３６２	江西铜业	３５９，１１０	７，８７５，２８２．３０	１．４５
３	６００１８８	兖州煤业	２４６，５１０	５，５１９，３５８．９０	１．０２
４	６００８０９	山西汾酒	６０，５００	３，８１９，９７０．００	０．７０
５	６００１６０	巨化股份	１６０，９００	３，２２６，０４５．００	０．５９

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	６０１３２８	交通银行	６１，９８８，９０３．３６	１１．４０
２	６０００３６	招商银行	５８，３８７，５４８．９６	１０．７４
３	６０１１６６	兴业银行	５７，３４８，７９１．１０	１０．５５
４	６０００００	浦发银行	５５，９１５，７５９．３８	１０．２８
５	６００５１９	贵州茅台	４８，６４３，８７５．４７	８．９５
６	６０１２８８	农业银行	２８，２７１，８５２．００	５．２０
７	６０００３１	三一重工	２７，８６６，１４３．５１	５．１３
８	６００１１１	包钢稀土	２５，２６６，４５０．６８	４．６５
９	６０００４８	保利地产	２０，５９１，９９８．９２	３．７９
１０	６００５４７	山东黄金	２０，４０３，５９７．６６	３．７５
１１	６００８８７	伊利股份	１８，７５６，７４７．５１	３．４５
１２	６００１０４	上海汽车	１７，８５４，３６０．３３	３．２８
１３	６００３４８	阳泉煤业	１７，０７５，３２６．４６	３．１４
１４	６０１６９９	潞安环能	１６，２５５，４２４．６０	２．９９
１５	６００５８５	海螺水泥	１５，５６９，４９９．３９	２．８６
１６	６００４０６	国电南瑞	１４，７１０，８３２．７６	２．７１
１７	６００４８９	中金黄金	１４，４１０，４５１．５７	２．６５
１８	６００３８３	金地集团	１４，００５，５９５．０１	２．５８
１９	６００５１８	康美药业	１３，４４４，０８５．９１	２．４７
２０	６０００８９	特变电工	１１，６２７，９９１．３３	２．１４
２１	６０００６８	葛洲坝	１１，１５７，６２６．０３	２．０５

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	６４，８３２，９２８．１５	１１．９２
２	６００５８５	海螺水泥	３１，８３７，４５０．６９	５．８６
３	６０００８９	特变电工	１１，１４４，７６１．０４	２．０５
４	６００６７４	川投能源	１０，６０８，７８３．１５	１．９５
５	６００３８３	金地集团	９，７６９，２１５．０９	１．８０
６	６００１２３	兰花科创	６，７１９，４８２．７３	１．２４
７	６０００２９	南方航空	５，３２６，１７０．６４	０．９８
８	６００５５０	天威保变	３，３３０，８１３．２４	０．６１
９	６００３７６	首开股份	３，２６３，２９７．９４	０．６０
１０	６００９９７	开滦股份	３，２０７，５６１．９４	０．５９
１１	６００３９５	盘江股份	３，０８９，１３８．２８	０．５７
１２	６００５０８	上海能源	２，４５７，６０１．８２	０．４５
１３	６００５４７	山东黄金	２，０１８，０４５．８０	０．３７
１４	６００５２８	中铁二局	１，６３８，２７６．９４	０．３０
１５	６０１１６６	兴业银行	１，４１１，４９５．５０	０．２６
１６	６０１３２８	交通银行	１，１５９，９１０．６６	０．２１
１７	６０１６０７	上海医药	１，０３４，１９８．７９	０．１９
１８	６０００００	浦发银行	１，０２５，７５２．５２	０．１９
１９	６００７４８	上实发展	１，０２１，０１３．８０	０．１９
２０	６００５１９	贵州茅台	８１５，９０１．８４	０．１５

买入股票成本（成交）总额	８２０，０２５，８１８．５４
卖出股票收入（成交）总额	１７０，６１０，３３４．３６

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	８０３．０８
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	８０３．０８

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
２，３７４	２５９，７９５．４７	５２１，６７１，７７３．００	８４．５８％	９５，０８２，６６８．００	１５．４２％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	中国银行－华宝兴业上证１８０成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金	３２４，３７８，１１０．００	５２．５９％
２	宝钢集团有限公司	８８，８８５，０００．００	１４．４１％
３	新华人寿保险股份有限公司	５０，００１，０００．００	８．１１％
４	中船重工财务有限责任公司	２０，００１，４００．００	３．２４％
５	国都证券－华夏－国都安心投资集合资产管理计划	１０，０００，４００．００	１．６２％
６	齐鲁证券有限公司	１０，０００，０００．００	１．６２％
７	上海万津实业有限公司	５，３００，１８０．００	０．８６％
８	新希望投资有限公司	４，９９１，２６３．００	０．８１％
９	太平人寿保险有限公司－投连－银保	４，０００，０００．００	０．６５％
１０	翟秀英	３，５００，０００．００	０．５７％

基金合同生效日（ ２０１１年８月４日 ）基金份额总额	８２１，７５４，４４１．００
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	３４２，０００，０００．００
减： 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	５４７，０００，０００．００
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	６１６，７５４，４４１．００

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
齐鲁证券	１	５１９，３２５，３３５．９１	５２．４２％	４４１，４２６．１８	５２．４２％	－
国信证券	１	４７１，３１０，８１６．９９	４７．５８％	４００，６１３．３７	４７．５８％	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
齐鲁证券	４３４，３００．００	１００．００％	５，９３４，３００，０００．００	６８．３３％	－	－
国信证券	－	－	２，７５０，０００，０００．００	３１．６７％	－	－