基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

§１重要提示及目录

１．１重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月１２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１１年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为中信标普３００ 指数收益率×７５％＋中信标普国债指数收益率×２５％。

根据本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、债券投资比例不低于基金资产总值的８０％；投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的２０％。

截至２０１１年１２月３１日，本基金投资于股票、债券占基金总资产９２．９６％，权证投资比例为０，投资于国债和政策性金融债占基金净资产２１．２６％。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安创新证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００１年９月２１日至２０１１年１２月３１日）

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３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安创新证券投资基金过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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３．３过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９８］２０号文批准于１９９８年６月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本１．５亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至２０１１年１２月３１日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭２只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国Ａ股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安上证１８０ＥＴＦ、华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活配置混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证龙头ＥＴＦ、华安上证龙头ＥＴＦ联接、华安升级主题股票、华安深证３００指数（ＬＯＦ）、华安稳固收益债券、华安可转债债券、华安信用四季红债券、华安科技动力股票、华安香港精选股票（ＱＤＩＩ）、华安大中华升级股票（ＱＤＩＩ）等２４只开放式证券投资基金，管理资产规模达到 ７９５．３４亿元人民币。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安创新证券投资基金基金合同》、《华安创新证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。

对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法－交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。

对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法－银行间业务》以及《基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。

公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察，风险管理部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

华安旗下没有与本基金风格相同的基金。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期没有出现异常交易。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１１年市场行情受到许多不确定因素的影响，变化多端，反复在预期和现实之间矛盾地搏杀。行情的变化主要表现为两个阶段，第一个阶段是二、三月份和七月份的小幅上涨行情，主要是基于对ＣＰＩ的下降和政策的适度放松预期下展开的；第二个阶段则是大家发现ＣＰＩ并没有预期回落，继续维持高位甚至创出新高，宏观经济政策始终保持紧缩态势，经济出现下滑态势，企业经营出现下降趋势，再加上欧债危机和一些“黑天鹅”事件的影响，给纠结中脆弱的市场信心不断地造成打击，使得许多成长性和周期性股票大幅下跌。

在操作上，由于本基金虽然对全年行情并不乐观，但错误的认为，在国内经济处于转型期的背景下，新兴产业、拥有核心技术的制造业和拥有竞争优势的一些周期性股票等由于良好的成长性，将会有持续成长的机会，所以仓位一直保持中等水平，在新兴产业和制造业的配置上比例相对较高。但是在经济放缓背景下，市场对企业的成长性的怀疑和一些周期性因素导致的公司盈利下滑等，组合中一些品种产生了盈利和估值的双杀，加之组合特征上防御性不足，使得基金下跌幅度比较大。而对市场心存期待，使得调整不够及时，导致基金净值遭受损失，在此特向持有人表示深深的歉意。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１１年１２月３１日，本基金份额净值为０．５７６元，份额累计净值为２．８７７元。报告期内，本基金份额净值增长率为－２５．７２％，同期业绩基准增长率－１８．１４％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１２年，我们预计宏观环境将好于２０１１年。首先，ＣＰＩ将逐步回落至较低水平，通胀预期得到缓解，货币政策将逐步由紧缩转向略微宽松，流动性将得到适度改善；其次，经济增长将实现软着陆，呈现探底回升走势。由于中国经济正处于艰难的结构转型时期，经济增速将有所放缓，不过由于２０１１年主动对经济进行调整，政策使用的余地比较大，这有利于经济的长期稳定健康发展。主要的不确定性在于大宗原材料价格和国际局势。

在经历了２０１１年的过度悲观之后，市场估值水平已经进入了合理区间，有些行业甚至非常便宜，在流动性改善和经济软着陆预期下，市场将会走出估值恢复行情。不过，由于流动性改善幅度不大，在经济增长放缓的背景下，企业盈利增长趋势也在放缓，这将影响市场的上涨幅度。在市场估值得到一定程度修复的情况下，后续市场的变化将取决于宏观经济和企业实体数据的检验和调整，只要经济没有出现超预期的坏因素，那么，对市场的谨慎乐观是值得期待的，市场全年可能呈现曲折上升走势。

在操作上，考虑到经济结构调整的长期性和艰巨性，在配置方面适当保持均衡，重点关注三类行业，一是估值需要修复的行业，如汽车、家电、机械、煤炭、化工等；二是经济转型背景下政策扶持的产业，包括文化传媒、节能环保、高端制造及新材料行业等；三是流动性和政策改善下受益的一些行业，如房地产、水泥等。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、估值政策及重大变化

无。

２、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

３、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（１）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部总经理、金融工程部总经理、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历：

尚志民，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司首席投资官。

李炳旺先生，研究生学历，２４年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资信托股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托股份有限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部副总经理，２０１１年８月２４日离职，离任前华安基金管理有限公司副总裁。

杨明，投资研究部总监，研究生学历，１２年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。２００４年１０月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任投资研究部总监。

宋磊， 投资研究部联席总监， 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作，２０００年２月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展部从事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理、投资研究部联席总监。

黄勤， 固定收益部总经理， 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。２００４年８月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监。

许之彦，金融工程部总经理， 理学博士，ＣＱＦ（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国Ａ股增强指数、华安上证１８０ＥＴＦ及华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安上证龙头ＥＴＦ和华安上证龙头ＥＴＦ联接，华安深证３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理，指数投资部总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，ＣＰＡ中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，２００４年１１月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（２）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（３）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

４、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理未参与基金的估值。

５、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

６、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的基金管理人于２０１１年１月１３日宣告分红，向截至２０１１年１月１８日止在本基金注册登记人华安基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每１０份基金份额派发红利０．２０元。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１１年度，基金托管人在华安创新证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１１年度，华安基金管理有限公司在华安创新证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了１次收益分配，分配金额为２０２，０７７，４５２．２１ 元，符合基金合同的规定。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

２０１１年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安创新证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§６审计报告

本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师汪棣、金毅签字出具了普华永道中天审字（２０１２）第２０６３９号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度审计报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：华安创新证券投资基金

报告截止日：２０１１年１２月３１日 单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．５７６元，基金份额总额９，７８８，３２７，４６０．３２份。

７．２利润表

会计主体：华安创新证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安创新证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

华安创新证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００１］第３３号《关于同意华安创新证券投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安创新证券投资基金基金契约》（后更名为《华安创新证券投资基金基金合同》）发起，并于２００１年９月２１日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币５，０００，００１，１２４．００元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（２００１）第８４号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《华安创新证券投资基金招募说明书》和《华安创新证券投资基金基金份额拆分公告》的有关规定，本基金于２００７年１０月２６日进行了基金份额拆分，拆分比例为１：４．２９７３６９５１６，并于２００７年１０月２９日进行了份额变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安创新证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、债券投资比例不低于基金资产总值的８０％；投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的２０％。本基金的业绩比较基准为中信标普３００指数收益率×７５％＋中信标普国债指数收益率×２５％。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于２０１２年３月２６日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安创新证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１１年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

无。

７．４．５．２会计估计变更的说明

无。

７．４．５．３差错更正的说明

无。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

７．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

本基金本报告期和上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×１．５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值 × ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位：份

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注：期间申购／买入总份额为红利再投资份额。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末和上年度末均无投资本基金的情况。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按约定利率计息。于２０１１年１２月３１日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（２０１０年１２月３１日：同）。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期和上年度可比期间均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：无。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：无。７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为３，９７３，７２７，２８９．０２元，属于第二层级的余额为１，２８４，１１７，６０５．４４元，无属于第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第一层级６，０６２，７３４，８８４．９５元，第二层级１，５１９，６６５，０００．００元，无属于第三层级的余额）。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２ 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２９．３期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０开放式基金份额变动

单位：份

■

注：申购含转换转入份额，赎回含转换转出份额。

§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、本基金管理人重大人事变动如下：

（１）２０１１年８月２６日，基金管理人发布了基金行业高级管理人员变更公告，李炳旺副总经理因个人原因辞职；

（２）２０１１年９月１７日，基金管理人发布了关于董事变更的公告，经本公司股东会审议通过，选举朱仲群先生、李勍先生为本公司董事，俞妙根先生、陈兵先生不再担任本公司董事；

（３）２０１１年９月１７日，基金管理人发布了关于基金行业高级管理人员变更公告，俞妙根董事长因个人原因辞职，由李勍总经理代任董事长职务；

（４）２０１１年９月２４日，基金管理人发布了关于基金行业高级管理人员变更公告，韩勇副总经理因个人原因辞职；

（５）２０１１年１１月１２日，基金管理人发布了关于基金行业高级管理人员变更公告，邵杰军副总经理因个人原因辞职；

（６）２０１１年１２月１６日，基金管理人发布了关于基金行业高级管理人员变更公告，朱仲群先生任华安基金管理有限公司董事长。朱仲群先生经中国证监会核准取得高管任职资格。李勍总经理不再代行董事长职务。

２、本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼事项。报告期内无涉及本基金财产的诉讼事项。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

１１．４基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘基金审计的会计师事务所。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币１３３，０００元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自成立日起至今。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：１． 券商专用交易单元选择标准：基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（１）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（２）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（３）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（４）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

２． 券商专用交易单元选择程序：

（１） 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

（２） 填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

（３） 候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

（４）协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

３．报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

新增山西证券一个交易单元。

华安基金管理有限公司

二〇一二年三月二十九日

基金简称	华安创新混合
基金主代码	０４０００１
交易代码	０４０００１（前端）	０４１００１（后端）
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００１年９月２１日
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	９，７８８，３２７，４６０．３２份
基金合同存续期	不定期

投资目标	基金管理人将以分散投资风险，提高基金资产的安全性，并积极追求投资收益的稳定增长为目标，以诚信原则及专业经营方式，将本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
投资策略	本基金在选择上市公司时主要考虑以下因素：公司创新能力强，主营业务市场空间大，财务状况良好，具有相当竞争优势等。 本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的并符合法律规定的一定比例的高流动性资产，如国债和现金，从而保持基金资产良好的流动性。
业绩比较基准	基金整体业绩比较基准＝７５％×中信标普３００指数收益率＋２５％×中信标普国债指数收益率

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华安基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	冯颖	张咏东
	联系电话	０２１－３８９６９９９９	０２１－３２１６９９９９
	电子邮箱	ｆｅｎｇｙｉｎｇ＠ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｚｈａｎｇｙｄ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００８８５００９９	９５５５９
传真		０２１－６８８６３４１４	０２１－６２７０１２１６

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道８号上海国金中心二期３１、３２层

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年	２０１０年	２００９年
本期已实现收益	－３３４，８１６，０８８．１４	６０２，４５７，８２８．３５	６０２，６０８，１４５．４６
本期利润	－１，９８５，６１５，８６７．５３	３５８，３８４，７１７．１０	２，９１２，２９８，９６８．４４
加权平均基金份额本期利润	－０．１９８４	０．０３３９	０．２４４０
本期基金份额净值增长率	－２５．７２％	５．０４％	４３．２０００％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年末	２０１０年末	２００９年末
期末可供分配基金份额利润	０．３２０８	０．３７５４	０．３３６７
期末基金资产净值	５，６４１，５６０，７４７．５６	８，０７７，３３９，９２３．２１	８，４６３，９８９，９７７．８６
期末基金份额净值	０．５７６	０．７９７	０．７７９

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－９．８６％	１．０６％	－６．２２％	１．０５％	－３．６４％	０．０１％
过去六个月	－２０．５５％	１．０３％	－１６．４８％	１．０２％	－４．０７％	０．０１％
过去一年	－２５．７２％	１．０６％	－１８．１４％	０．９９％	－７．５８％	０．０７％
过去三年	１１．７３％	１．２３％	２３．７５％	１．２５％	－１２．０２％	－０．０２％
过去五年	２９．８９％	１．４３％	１８．６８％	１．６１％	１１．２１％	－０．１８％
自基金合同生效起至今	２１６．２１％	１．１９％	５６．６０％	１．３５％	１５９．６１％	－０．１６％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１１年	０．２００	１１３，４８３，９４４．６９	８８，５９３，５０７．５２	２０２，０７７，４５２．２１	－
２０１０年	０．２００	１２１，４７２，４１３．１２	９４，９４８，８６６．６７	２１６，４２１，２７９．７９	－
２００９年	－	－	－	－	－
合计	０．４００	２３４，９５６，３５７．８１	１８３，５４２，３７４．１９	４１８，４９８，７３２．００	－

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
汪光成	本基金的基金经理	２００９－０３－２７	－	１０年	管理学博士，持有基金从业资格证书，１０年证券、基金行业从业经历， ２００２年１月加入华安基金管理有限公司后，曾先后在战略策划部、研究发展部从事数量分析和行业研究工作。２００８年２月至２００９年３月担任安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理，２００９年３月起担任本基金的基金经理。２０１１年１２月起担任华安科技动力股票型证券投资基金的基金经理。

本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	１８０，１７７，９７９．８４	－	９９，０００，０００．００	３１１，１０６．８４	－	－
上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	１５３，９０５，２２５．３４	－	－	－	－	－

资 产	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款	９３，９３９，１７５．５２	４３７，３９５，６６６．４６
结算备付金	１０１，３３１，８９１．３７	２１，７８２，９４５．１３
存出保证金	２，０１６，３０２．２０	４，６７７，３１１．８４
交易性金融资产	５，２５７，８４４，８９４．４６	７，５８２，３９９，８８４．９５
其中：股票投资	３，７６４，１４２，８０１．２６	５，８８６，３４８，０３５．７５
基金投资	－	－
债券投资	１，４９３，７０２，０９３．２０	１，６９６，０５１，８４９．２０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	１８７，８８０，８４１．８２	－
应收证券清算款	－	１９，９３９，０９７．９７
应收利息	２１，７０４，２０３．５６	４３，６３３，０００．８１
应收股利	－	－
应收申购款	１６８，９４０．１２	１，６９８，２７９．７８
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	５，６６４，８８６，２４９．０５	８，１１１，５２６，１８６．９４
负债和所有者权益	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	８，６１３，８６１．７７	９，８５８，４３５．１４
应付赎回款	１，０５６，０８１．９５	２，３０１，７５０．０８
应付管理人报酬	７，３５２，９７８．１６	１０，３６２，５２３．２４
应付托管费	１，２２５，４９６．３８	１，７２７，０８７．２０
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	３，７７３，９４８．１８	８，６２９，８５７．３４
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，３０３，１３５．０５	１，３０６，６１０．７３
负债合计	２３，３２５，５０１．４９	３４，１８６，２６３．７３
所有者权益：
实收基金	２，２７７，７３７，４３９．６４	２，３５９，２８０，３３７．０５
未分配利润	３，３６３，８２３，３０７．９２	５，７１８，０５９，５８６．１６
所有者权益合计	５，６４１，５６０，７４７．５６	８，０７７，３３９，９２３．２１
负债和所有者权益总计	５，６６４，８８６，２４９．０５	８，１１１，５２６，１８６．９４

项目		本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日				上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
		期末余额		当期利息收入		期末余额		当期利息收入
交通银行	９３，９３９，１７５．５２		２，３７６，９３２．４７		４３７，３９５，６６６．４６		１，５９０，５２５．２４

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
０００５２２	白云山Ａ	２０１１－１１－０７	重大资产重组	１２．１６	－	－	１，２０８，１０９	１４，７０１，０７４．４９	１４，６９０，６０５．４４	－

项 目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
一、收入	－１，８２６，２６０，８６６．９６	５３５，８３２，５４８．４５
１．利息收入	６２，０１６，０８８．２９	７７，２４０，３７７．６６
其中：存款利息收入	６，０６８，１５１．７９	５，７６８，４０８．２６
债券利息收入	５２，６７８，６７０．０５	７１，０９４，４５４．３２
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	３，２６９，２６６．４５	３７７，５１５．０８
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－２３７，８４６，８５１．７２	７０１，７９６，７３９．６９
其中：股票投资收益	－２５６，０３５，６７１．６３	６７５，４４４，５３１．６６
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－１７，３５１，９４６．６４	－４，１０７，７９６．７２
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	３５，５４０，７６６．５５	３０，４６０，００４．７５
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－１，６５０，７９９，７７９．３９	－２４４，０７３，１１１．２５
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	３６９，６７５．８６	８６８，５４２．３５
减：二、费用	１５９，３５５，０００．５７	１７７，４４７，８３１．３５
１．管理人报酬	１０６，１６５，８３６．２１	１１４，５６８，０８４．９３
２．托管费	１７，６９４，３０６．０２	１９，０９４，６８０．７８
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	３３，７４２，０４４．８７	４３，３２６，０６６．８１
５．利息支出	１，２８９，６８２．８７	－
其中：卖出回购金融资产支出	１，２８９，６８２．８７	－
６．其他费用	４６３，１３０．６０	４５８，９９８．８３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－１，９８５，６１５，８６７．５３	３５８，３８４，７１７．１０
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－１，９８５，６１５，８６７．５３	３５８，３８４，７１７．１０

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，３５９，２８０，３３７．０５	５，７１８，０５９，５８６．１６	８，０７７，３３９，９２３．２１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１，９８５，６１５，８６７．５３	－１，９８５，６１５，８６７．５３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－８１，５４２，８９７．４１	－１６６，５４２，９５８．５０	－２４８，０８５，８５５．９１
其中：１．基金申购款	１２６，８１１，９９２．４２	２８３，２２１，９７７．６１	４１０，０３３，９７０．０３
２．基金赎回款	－２０８，３５４，８８９．８３	－４４９，７６４，９３６．１１	－６５８，１１９，８２５．９４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２０２，０７７，４５２．２１	－２０２，０７７，４５２．２１
五、期末所有者权益（基金净值）	２，２７７，７３７，４３９．６４	３，３６３，８２３，３０７．９２	５，６４１，５６０，７４７．５６
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，５２７，１５２，３９２．５０	５，９３６，８３７，５８５．３６	８，４６３，９８９，９７７．８６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３５８，３８４，７１７．１０	３５８，３８４，７１７．１０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１６７，８７２，０５５．４５	－３６０，７４１，４３６．５１	－５２８，６１３，４９１．９６
其中：１．基金申购款	１３２，２６２，７８４．１６	２９９，６６０，０８７．１７	４３１，９２２，８７１．３３
２．基金赎回款	－３００，１３４，８３９．６１	－６６０，４０１，５２３．６８	－９６０，５３６，３６３．２９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２１６，４２１，２７９．７９	－２１６，４２１，２７９．７９
五、期末所有者权益（基金净值）	２，３５９，２８０，３３７．０５	５，７１８，０５９，５８６．１６	８，０７７，３３９，９２３．２１

关联方名称	与本基金的关系
华安基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）	基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司	基金管理人的股东
上海电气（集团）总公司	基金管理人的股东
上海工业投资（集团）有限公司	基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司	基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１０６，１６５，８３６．２１	１１４，５６８，０８４．９３
其中：支付销售机构的客户维护费	１１，７９９，２８８．４８	１２，８５０，０６５．１４

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１７，６９４，３０６．０２	１９，０９４，６８０．７８

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
期初持有的基金份额	２３，０５９，３００．６８	２２，４５７，２３０．１７
期间申购／买入总份额	６２４，９１３．２９	６０２，０７０．５１
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	２３，６８４，２１３．９７	２３，０５９，３００．６８
期末持有的基金份额占基金总份额比例	０．２４％	０．２３％

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	５６，５４３，９１０．７０	１．００
２	１１３００１	中行转债	４８，２８４，９８１．６０	０．８６
３	１１３００２	工行转债	３６，９１８，１９８．８０	０．６５
４	１１００１６	川投转债	１，８４３，２００．００	０．０３

基金合同生效日（２００１年９月２１日）基金份额总额	５，０００，００１，１２４
本报告期期初基金份额总额	１０，１３８，８４８，４７１．９８
本报告期期间基金总申购份额	５４４，８７８，６５７．８２
减：本报告期期间基金总赎回份额	８９５，３９９，６６９．４８
本报告期期间基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	９，７８８，３２７，４６０．３２

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３，７６４，１４２，８０１．２６	６６．４５
	其中：股票	３，７６４，１４２，８０１．２６	６６．４５
２	固定收益投资	１，４９３，７０２，０９３．２０	２６．３７
	其中：债券	１，４９３，７０２，０９３．２０	２６．３７
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	１８７，８８０，８４１．８２	３．３２
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１９５，２７１，０６６．８９	３．４５
６	其他各项资产	２３，８８９，４４５．８８	０．４２
７	合计	５，６６４，８８６，２４９．０５	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	３７，８１４，１４４．５９	０．６７
Ｂ	采掘业	２１８，０５５，４３２．７２	３．８７
Ｃ	制造业	２，４８６，０５３，９７３．３４	４４．０７
Ｃ０	食品、饮料	５８，０７９，６０１．４６	１．０３
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１２７，１３７，７６７．６８	２．２５
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	１３，９４７，１１９．００	０．２５
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	６９１，１４７，９１２．８３	１２．２５
Ｃ５	电子	１０５，０３３，４６４．８０	１．８６
Ｃ６	金属、非金属	２３９，４０３，８３１．１１	４．２４
Ｃ７	机械、设备、仪表	９６４，６９６，８８１．８４	１７．１０
Ｃ８	医药、生物制品	２８６，６０７，３９４．６２	５．０８
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	１５８，９１７，２５３．６０	２．８２
Ｆ	交通运输、仓储业	２，１３１，３２２．００	０．０４
Ｇ	信息技术业	１４７，２１６，０９９．００	２．６１
Ｈ	批发和零售贸易	１１１，３７５，８７１．２９	１．９７
Ｉ	金融、保险业	４１０，６８８，３７８．２７	７．２８
Ｊ	房地产业	３４，００７，３１４．４４	０．６０
Ｋ	社会服务业	５４，４１８，３２６．６８	０．９６
Ｌ	传播与文化产业	３９，５５６，４２７．２４	０．７０
Ｍ	综合类	６３，９０８，２５８．０９	１．１３
	合计	３，７６４，１４２，８０１．２６	６６．７２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００００１	深发展Ａ	１５，２０８，８８７	２３７，１０６，５４８．３３	４．２０
２	０００４２２	湖北宜化	１２，５０３，８０５	２２０，６９２，１５８．２５	３．９１
３	６０１０８８	中国神华	８，６０８，５８４	２１８，０５５，４３２．７２	３．８７
４	６００７４１	华域汽车	２２，０００，０００	２０３，７２０，０００．００	３．６１
５	６００８７５	东方电气	７，７５０，６９７	１７９，１１８，６０７．６７	３．１７
６	６００３０９	烟台万华	１３，６２０，３０５	１７５，７０１，９３４．５０	３．１１
７	６０１１６６	兴业银行	１３，８０７，３９０	１７２，８６８，５２２．８０	３．０６
８	６００４２６	华鲁恒升	２１，０６８，４２０	１５９，０６６，５７１．００	２．８２
９	００２００１	新 和 成	７，０６９，４０４	１３８，９８４，４８２．６４	２．４６
１０	００２１５２	广电运通	５，９０３，４１６	１３７，２５４，４２２．００	２．４３

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１０８８	中国神华	４０４，２５０，８８３．４５	５．００
２	６０１１６６	兴业银行	３５０，１１３，０４６．２６	４．３３
３	６００４２６	华鲁恒升	３１０，４８６，５７２．５２	３．８４
４	００００１２	南 玻Ａ	２８４，８４０，８６１．３７	３．５３
５	０００４２２	湖北宜化	２８３，８５８，６６６．４３	３．５１
６	６００７４１	华域汽车	２６８，２１６，０３０．１１	３．３２
７	０００００１	深发展Ａ	２４８，８２３，５０３．０１	３．０８
８	６０１１８６	中国铁建	２２６，７０１，４８６．４６	２．８１
９	６００３０９	烟台万华	２１７，８３６，２９２．４１	２．７０
１０	００２００８	大族激光	２１１，５７８，７８６．３６	２．６２
１１	６００７３９	辽宁成大	２１０，４４７，０１４．４４	２．６１
１２	００００６０	中金岭南	２０９，６８２，４５２．０４	２．６０
１３	００２００１	新 和 成	２０８，０９６，５４３．３５	２．５８
１４	６００８７５	东方电气	２０１，９１１，３４９．００	２．５０
１５	６００１４３	金发科技	１９４，１８６，１３４．７６	２．４０
１６	６０００００	浦发银行	１８３，４７２，９６５．９４	２．２７
１７	００００６３	中兴通讯	１７１，８８４，３２３．８４	２．１３
１８	０００５９７	东北制药	１６５，４３０，９３６．７１	２．０５
１９	６００２９５	鄂尔多斯	１５５，８０２，９１２．５８	１．９３
２０	６００２８４	浦东建设	１４８，４７１，５１０．５５	１．８４

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００５８１	威孚高科	２９８，８７２，１１１．６２	３．７０
２	６００７３９	辽宁成大	２９４，２２９，５７０．７１	３．６４
３	６００７６５	中航重机	２４５，６４９，８１０．７０	３．０４
４	００００３９	中集集团	２４３，５７３，００８．６８	３．０２
５	６００５８２	天地科技	２３４，７７５，３２７．８２	２．９１
６	６０１８０８	中海油服	２３３，０３９，９８３．８８	２．８９
７	６００３０９	烟台万华	２２２，３２０，２４１．９３	２．７５
８	６００２８４	浦东建设	２０７，７５４，６７８．４８	２．５７
９	６０１１８６	中国铁建	１９７，６１３，４５８．７８	２．４５
１０	６００１４３	金发科技	１９７，４０８，９３４．７０	２．４４
１１	０００４２２	湖北宜化	１９４，０６３，３４７．０５	２．４０
１２	６０００００	浦发银行	１９１，７６７，６７５．６７	２．３７
１３	６００５８５	海螺水泥	１８５，７９０，０８２．９６	２．３０
１４	００００１２	南 玻Ａ	１８３，０３９，２３６．１２	２．２７
１５	６０１０８８	中国神华	１８１，４９９，８８９．６０	２．２５
１６	６００１６６	福田汽车	１８０，４１６，４２８．９９	２．２３
１７	６０１１６６	兴业银行	１７９，２４７，２９６．８７	２．２２
１８	６００９７０	中材国际	１７６，１８２，６９６．９３	２．１８
１９	６００１２３	兰花科创	１７３，６９４，３１０．５０	２．１５
２０	６００５７０	恒生电子	１６２，４１５，２９０．５７	２．０１

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	５５１，９２７，１４５．００	９．７８
２	央行票据	７７，３８６，０００．００	１．３７
３	金融债券	５６９，９６３，０００．００	１０．１０
	其中：政策性金融债	５６９，９６３，０００．００	１０．１０
４	企业债券	１１８，６５７．１０	０．００
５	企业短期融资券	１５０，７１７，０００．００	２．６７
６	中期票据	－	－
７	可转债	１４３，５９０，２９１．１０	２．５５
８	其他	－	－
９	合计	１，４９３，７０２，０９３．２０	２６．４８

买入股票的成本（成交）总额	１０，９４７，０８８，９２３．４０
卖出股票的收入（成交）总额	１１，１４８，４９６，２４９．４３

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１１	１１附息国债１１	３，７００，０００	３７０，０００，０００．００	６．５６
２	０７０２２７	０７国开２７	１，２００，０００	１２４，５３６，０００．００	２．２１
３	０８０２１６	０８国开１６	１，０００，０００	１０６，２９０，０００．００	１．８８
４	１１０００９	１１附息国债０９	６００，０００	６０，０００，０００．００	１．０６
５	０８０２１８	０８国开１８	６００，０００	５９，３４６，０００．００	１．０５

序号	名称	金额
１	存出保证金	２，０１６，３０２．２０
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	２１，７０４，２０３．５６
５	应收申购款	１６８，９４０．１２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２３，８８９，４４５．８８

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
４６３，０９０	２１，１３６．９９	７３７，３００，９７６．０４	７．５３％	９，０５１，０２６，４８４．２８	９２．４７％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	５，７５６．５４	０％

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国联证券股份有限公司	１	４，６００，８４８，９１５．６５	２０．８３％	３，９１０，６８６．４４	２１．１４％	－
中国国际金融有限公司	１	２，８７２，２９８，８８０．５５	１３．００％	２，４４１，４４６．５８	１３．２０％	－
国泰君安证券股份有限公司	２	２，５３９，５０６，６８５．８２	１１．５０％	２，１５３，６２９．６５	１１．６４％	－
申银万国证券股份有限公司	２	１，９４２，６２０，８４１．６２	８．７９％	１，６５０，４２３．０９	８．９２％	－
平安证券有限责任公司	１	１，６９６，５５７，８３２．２７	７．６８％	１，３７８，４６４．９３	７．４５％	－
海通证券股份有限公司	１	１，６１５，６２６，４９１．７７	７．３１％	１，３１２，７１０．２６	７．１０％	－
东方证券股份有限公司	１	１，５１８，７２５，７０２．４０	６．８８％	１，２３３，９７６．０７	６．６７％	－
华泰联合证券有限责任公司	１	１，３４５，１４２，９３７．２６	６．０９％	１，０９２，９３５．４６	５．９１％	－
招商证券股份有限公司	１	１，１０９，０６３，０６１．１５	５．０２％	９４２，６９９．１７	５．１０％	－
国信证券股份有限公司	１	１，１３４，２６５，０２４．３９	５．１３％	９２１，６００．１２	４．９８％	－
中国银河证券股份有限公司	１	９９５，０６２，６９４．６３	４．５０％	８４５，８０３．５９	４．５７％	－
山西证券有限责任公司	１	６２８，１６２，７０４．７３	２．８４％	５３３，９３７．１７	２．８９％	－
广发证券股份有限公司	１	９１，３２９，２４６．５９	０．４１％	７７，６２８．０８	０．４２％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国联证券股份有限公司	４２，２９５，８８９．３０	３７．８０％	５０，０００，０００．００	２６．３２％	－	－
中国国际金融有限公司	３，７９０，３９２．４０	３．３９％	－	０．００％	－	－
国泰君安证券股份有限公司	３９，７１６，２５６．８０	３５．５０％	１４０，０００，０００．００	７３．６８％	－	－
申银万国证券股份有限公司	－	－	－	０．００％	－	－
平安证券有限责任公司	－	－	－	０．００％	－	－
海通证券股份有限公司	－	－	－	０．００％	－	－
东方证券股份有限公司	－	－	－	０．００％	－	－
华泰联合证券有限责任公司	－	－	－	０．００％	－	－
招商证券股份有限公司	８，５６７，６００．００	７．６６％	－	０．００％	－	－
国信证券股份有限公司	－	－	－	０．００％	－	－
中国银河证券股份有限公司	８，６６４，３８０．２０	７．７４％	－	０．００％	－	－
山西证券有限责任公司	８，８３１，４６１．１０	７．８９％	－	０．００％	－	－
广发证券股份有限公司	２０，６８９．００	０．０２％	－	０．００％	－	－