基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一二年三月二十九日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年３月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１１年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：天相转债指数收益率×３５％＋天相２８０ 指数收益率×３０％＋天相国债全价指数收益率×３０％＋金融同业存款利率×５％。

根据本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的可转换债券及其对应的基础股票市值占基金资产净值的目标比例为４５％，最低比例为１０％，最高比例为７０％（其中所对应的基础股票的投资比例不超过基金资产净值的２０％）；除可转换债券外的其它债券市值占基金资产净值的目标比例为３０％，最低比例为１０％，最高比例为６５％；除可转换债券所对应基础股票外的其它股票市值占基金资产净值的目标比例为２０％，最低比例为１０％，最高比例为６５％。

截至２０１１年１２月３１日， 本基金所持有的可转换债券及其对应的基础股票市值占基金资产净值的比例为１３．９３％，其中所对应的基础股票的投资比例为资产净值的８．６２％；除可转换债券外的其它债券市值占基金资产净值的比例为１３．７７％；除可转换债券所对应基础股票外的其它股票市值占基金资产净值的比例为６３．５６％。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安宝利配置证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００４年８月２４日至２０１１年１２月３１日）

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３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安宝利配置证券投资基金

过去五年净值增长率图

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３．３过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９８］２０号文批准于１９９８年６月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本１．５亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至２０１１年１２月３１日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭２只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国Ａ股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安上证１８０ＥＴＦ、华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活配置混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证龙头ＥＴＦ、华安上证龙头ＥＴＦ联接、华安升级主题股票、华安深证３００指数（ＬＯＦ）、华安稳固收益债券、华安可转债债券、华安信用四季红债券、华安科技动力股票、华安香港精选股票（ＱＤＩＩ）、华安大中华升级股票（ＱＤＩＩ）等２４只开放式证券投资基金，管理资产规模达到 ７９５．３４亿元人民币。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宝利配置型证券投资基金基金合同》、《华安宝利配置型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。

对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法－交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。

对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法－银行间业务》以及《基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。

公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察，风险管理部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

华安旗下没有与本基金风格相同的基金。

４．３．３异常交易行为的专项说明

２０１１年没有出现异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１１年证券市场先扬后抑，震荡下行。继续呈现板块分化的特征，全年蓝筹、消费类板块表现明显优于强周期、新兴行业。２０１１年是超预期负面信息逐步兑现的过程，市场的逐级下探主要是受到超预期的不利经济基本面影响。国内通胀的屡创新高超预期、欧债危机的愈演愈烈超预期，市场在接受上述负面信息的过程中，经历了怀疑阶段、接受阶段和发挥阶段等几个时间段，反应在市场走势上也呈现震荡、下跌和快速下跌等几个阶段。在市场投资者信心恶化后，判断股价中也隐含了超出基本面下滑幅度的负面信息。

华安宝利的仓位在２０１１年基本维持在较低的水平，仓位变化幅度低于２０１０年。１季度重点配置于周期性品种，２季度开始配置趋向均衡，下半年在重点配置于银行、食品饮料方向的基础上，对全年跌幅较大的周期性品种进行了增持。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１１年１２月３１日，本基金份额净值为０．９６７元，本报告期份额净值增长率为－１５．１２％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１２年的经济基本面情况将以稳步整理为主，全球范围内并没有完全走出危机的阴影，中国需要继续进行经济结构的调整，作为承上启下的年度，国内的各项政策主要出发点也是求稳为主。欧、美需要消化危机，虽然短期出现了一些利好数据，但这些数据是在预期大幅调低后，变成的超预期数据，在预期回归正常水平后，超预期的难度将显著增加。尽管对于经济基本面的预期并不乐观，但考虑到股价中已隐含了很多负面预期，市场仍然存在来自于预期改善的机会。市场对短期经济不利的容忍度远远低于对长期前景不明朗的容忍度，这就是即使认为是长期危机，也仍然有短期局部机会的原因。

目前市场的逻辑是经济基本面变差，然后政策会有对冲措施，而不是去年的紧盯基本面数据。在判断负面信息被充分预知的情况下，我们也认可上述逻辑，并以此为基础制定投资策略。

在行业选择方面，考虑政策有对冲经济下滑的冲动，虽然总体的政策基调还是以稳为主，判断市场机会将沿着对冲政策的路径来演绎。我们沿着政策敏感、行业景气度下降等因素去选择行业，景气度快速下滑的行业反而能得到对冲政策的青睐。考虑经济弱势，总体市场将以局部轮动为主，总体配置仍然采取均衡式结构。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、估值政策及重大变化

无。

２、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

３、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（１）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部总经理、金融工程部总经理、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历：

尚志民，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司首席投资官。

李炳旺先生，研究生学历，２４年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资信托股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托股份有限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部副总经理，２０１１年８月２４日离职，离任前华安基金管理有限公司副总裁。

杨明，投资研究部总监，研究生学历，１２年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。２００４年１０月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任投资研究部总监。

宋磊， 投资研究部联席总监， 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作，２０００年２月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展部从事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理、投资研究部联席总监。

黄勤， 固定收益部总经理， 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。２００４年８月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监。

许之彦，金融工程部总经理， 理学博士，ＣＱＦ（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国Ａ股增强指数、华安上证１８０ＥＴＦ及华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安上证龙头ＥＴＦ和华安上证龙头ＥＴＦ联接，华安深证３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理，指数投资部总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，ＣＰＡ中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，２００４年１１月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（２）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（３）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

４、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理未参与基金的估值。

５、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

６、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

１、２０１０年度在本报告期内实施的利润分配：

本基金的基金管理人于２０１１年１月１１日宣告分红，向截至２０１１年１月１４日止在本基金注册登记人华安基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每１０份基金份额派发红利０．４５元。

２、２０１１年度收益分配方案。

本报告期不进行收益分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１１年度，基金托管人在华安宝利配置证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１１年度，华安基金管理有限公司在华安宝利配置证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了１次收益分配，分配金额为１２８，８６５，４５９．８７元，符合基金合同的规定。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

２０１１年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安宝利配置证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§６ 审计报告

本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师汪棣、金毅签字出具了普华永道中天审字（２０１２）第２０６５３号标准无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读年度报告正文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：华安宝利配置证券投资基金

报告截止日：２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年１２月３１日，基金份额净值０．９６７元，基金份额总额４，５３０，２９６，３８０．９３份。

７．２ 利润表

会计主体：华安宝利配置证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安宝利配置证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

华安宝利配置证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００４］第９７号《关于同意华安宝利配置证券投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安宝利配置证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１，１３０，４６１，９１２．１５元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００４）第１６１号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安宝利配置证券投资基金基金合同》于２００４年８月２４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，１３０，４８０，７７０．０８份基金份额，其中认购资金利息折合１８，８５７．９３份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华安宝利配置证券投资基金基金合同》和最新发布的《华安宝利配置证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的可转换债券及其对应的基础股票市值占基金资产净值的目标比例为４５％，最低比例为１０％，最高比例为７０％（其中所对应的基础股票的投资比例不超过基金资产净值的２０％）；除可转换债券外的其它债券市值占基金资产净值的目标比例为３０％，最低比例为１０％，最高比例为６５％；除可转换债券所对应基础股票外的其它股票市值占基金资产净值的目标比例为２０％，最低比例为１０％，最高比例为６５％。本基金的业绩比较基准为：天相转债指数收益率×３５％＋天相２８０ 指数收益率×３０％＋天相国债全价指数收益率×３０％＋金融同业存款利率×５％。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于２０１２年３月２６日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安宝利配置证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１１年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

无。

７．４．５．２会计估计变更的说明

无。

７．４．５．３差错更正的说明

无。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

本基金本报告期（２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日）和上年度可比期间（２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日）均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

７．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期（２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日）和上年度可比期间（２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日）均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

本基金本报告期（２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日）和上年度可比期间（２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日）均无应支付关联方的佣金。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．２％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：期间申购／买入总份额为红利再投资份额。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末（２０１１年１２月３１日）和上年度末（２０１０年１２月３１日）均无投资本基金的情况。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：１． 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

２． 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按约定利率计息。于２０１１年１２月３１日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（２０１０年１２月３１日：同）。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内（２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日）和上年度可比期间内（２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日）均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９期末（２０１１年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１１年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至报告期末２０１１年１２月３１日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为３，４５３，３８６，２０７．３５元，属于第二层级的余额为５４４，２９０，０００．００元，无属于第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第一层级２，８２２，６４１，９４６．９７元，第二层级２８８，９１４，０００．００元，无属于第三层级的余额）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。

8．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8．９ 投资组合报告附注

８．９．１２０１１年５月２７日，五粮液收到中国证监会的《行政处罚决定书》。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规的要求。报告期内，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２ 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、本基金管理人重大人事变动如下：

（１）．２０１１年８月２６日，基金行业高级管理人员变更公告，李炳旺副总经理因个人原因辞职。

（２）．２０１１年９月１７日，关于董事变更的公告，经本公司股东会审议通过，选举朱仲群先生、李勍先生为本公司董事，俞妙根先生、陈兵先生不再担任本公司董事。

（３）．２０１１年９月１７日，关于基金行业高级管理人员变更公告，俞妙根董事长因个人原因辞职，由李勍总经理代任董事长职务。

（４）．２０１１年９月２４日，关于基金行业高级管理人员变更公告，韩勇副总经理因个人原因辞职。

（５）．２０１１年１１月１２日，关于基金行业高级管理人员变更公告，邵杰军副总经理因个人原因辞职。

（６）．２０１１年１２月１６日，关于基金行业高级管理人员变更公告，朱仲群先生任华安基金管理有限公司董事长。朱仲群先生经中国证监会核准取得高管任职资格。李勍总经理不再代行董事长职务。

２、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。本报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11．４ 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

11．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币１０５，０００．００元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

11．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、本报告期内，本报告期本基金无新增交易单元。２、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（１）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（２）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（３）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（４）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

３、券商专用交易单元选择程序：

（１） 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由研究发展部或基金投资部／市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

（２）填写《新增交易单元申请审核表》

研究发展部或基金投资部／市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

（３）候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部／市场部提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

（４）协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

华安基金管理有限公司

二〇一二年三月二十九日

基金名称	华安宝利配置证券投资基金
基金主代码	０４０００４
交易代码	０４０００４（前端）	０４１００４（后端）
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００４年８月２４日
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	４，５３０，２９６，３８０．９３份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会，灵活配置资产，并充分提高基金资产的使用效率，在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。
投资策略	基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分析，采用积极的投资组合策略，保留可控制的风险，规避或降低无法控制的风险，发现和捕捉市场机会以实现基金的投资目标。
业绩比较基准	３５％×天相转债指数收益率＋３０％×天相２８０指数收益率＋３０％×天相国债全价指数收益率＋５％×金融同业存款利率
风险收益特征	本基金面临与其他开放式基金相同的风险（例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等），但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：利率风险，政策风险，经济周期风险， 信用风险，再投资风险，上市公司经营风险，新产品创新带来的风险，购买力风险，流动性风险，现金管理风险，技术风险，管理风险，巨额赎回风险等。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华安基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	冯颖	张咏东
	联系电话	０２１－３８９６９９９９	０２１－３２１６９９９９
	电子邮箱	ｆｅｎｇｙｉｎｇ＠ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｚｈａｎｇｙｄ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００８８５００９９	９５５５９
传真		０２１－６８８６３４１４	０２１－６２７０１２１６

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道８号上海国金中心二期３１、３２层

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年	２０１０年	２００９年
本期已实现收益	９５，０１０，０９７．８０	２８５，７８２，１０４．５５	１，２５２，１５１，５０２．７０
本期利润	－８０９，７６３，１３３．４１	２５７，５６３，７０３．２７	１，７９７，９９０，７２４．６６
加权平均基金份额本期利润	－０．２０７９	０．０６６９	０．４２２７
本期基金份额净值增长率	－１５．１２％	７．５３％	６０．６４％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年末	２０１０年末	２００９年末
期末可供分配基金份额利润	－０．０３３０	０．０４８２	－０．０４８１
期末基金资产净值	４，３８０，６２０，５１９．５４	３，３９５，９６６，２１０．５８	４，７７１，６２７，７５１．４９
期末基金份额净值	０．９６７	１．１８５	１．１０２

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－７．４６％	０．９８％	－０．３４％	０．６１％	－７．１２％	０．３７％
过去六个月	－１６．８５％	０．９３％	－９．９７％	０．６１％	－６．８８％	０．３２％
过去一年	－１５．１２％	１．０１％	－１１．１４％	０．５５％	－３．９８％	０．４６％
过去三年	４６．６２％	１．２０％	１０．２６％	０．７９％	３６．３６％	０．４１％
过去五年	８８．４８％	１．３８％	１５．８５％	１．００％	７２．６３％	０．３８％
自基金合同生效起至今	３７８．７５％	１．２６％	７０．２４％	０．８８％	３０８．５１％	０．３８％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１１年	０．４５０	６５，１３１，２２９．１６	６３，７３４，２３０．７１	１２８，８６５，４５９．８７	－
２０１０年	－	－	－	－	－
２００９年	－	－	－	－	－
合计	０．４５０	６５，１３１，２２９．１６	６３，７３４，２３０．７１	１２８，８６５，４５９．８７	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陆从珍	本基金的基金经理	２０１０－０４－２１	－	１１年	经济学硕士，１１年证券、基金行业从业经历。历任上海市工商局职员；京华山一证券上海公司高级研究员；中企东方资产管理公司高级研究员；东方证券研究部资深研究员等职。２００８年３月加入华安基金管理公司，任研究发展部高级研究员，２００９年５月１６日起至２０１０年４月２１日担任安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理助理，２０１０年４月起担任本基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款	９７，４４６，９０２．１３	５５，５２５，３９４．６６
结算备付金	３２８，９８８，５７８．４３	１８２，２７６，８６７．４４
存出保证金	１，７５４，０２０．７０	２，５４８，５４９．５７
交易性金融资产	３，９９７，６７６，２０７．３５	３，１１１，５５５，９４６．９７
其中：股票投资	３，１６１，７３０，４２８．１５	２，４５４，５５７，４２３．７１
基金投资	－	－
债券投资	８３５，９４５，７７９．２０	６５６，９９８，５２３．２６
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	８，６８８，８０９．４０	４７，５７２，３４５．１２
应收利息	１１，４７３，１０１．１２	８，０８９，１５４．９３
应收股利	－	－
应收申购款	２，２１０，２４６．９０	４，２３９，２２１．４５
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	４，４４８，２３７，８６６．０３	３，４１１，８０７，４８０．１４
负债和所有者权益	本期末 ２０１１年１２月３１日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	２７，４６９，７８２．９４	１，９３０，６４１．７６
应付赎回款	２９，３７１，２８３．０２	２，７７６，８８８．８０
应付管理人报酬	４，５２３，８８１．１３	３，５９２，８０７．８８
应付托管费	９４２，４７５．２２	７４８，５０１．６５
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	２，４０２，２３２．４４	４，８５６，６４３．０１
应交税费	１，９１６，９６７．０４	１，０４４，３１２．６０
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	９９０，７２４．７０	８９１，４７３．８６
负债合计	６７，６１７，３４６．４９	１５，８４１，２６９．５６
所有者权益：
实收基金	４，５３０，２９６，３８０．９３	２，８６５，２５１，０４９．９１
未分配利润	－１４９，６７５，８６１．３９	５３０，７１５，１６０．６７
所有者权益合计	４，３８０，６２０，５１９．５４	３，３９５，９６６，２１０．５８
负债和所有者权益总计	４，４４８，２３７，８６６．０３	３，４１１，８０７，４８０．１４

本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行股份有限公司	３６０，３７４，７４０．０９	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行股份有限公司	１５０，１２８，１００．００	１８２，５４９，５９８．７７	４００，０００，０００．００	１９，８５５．３４	１００，０００，０００．００	３６，６２３．９７

７．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６０１１００	恒立油缸	２０１１－１０－２１	２０１２－０１－３０	新股网下认购	２３．００	１６．７１	７８５，０４６	１８，０５６，０５８．００	１３，１１８，１１８．６６	－
６０１３３６	新华保险	２０１１－１２－０９	２０１２－０３－１６	新股网下认购	２３．２５	２７．８７	８７，４４１	２，０３３，００３．２５	２，４３６，９８０．６７	－

项 目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
一、收入	－７２５，６２３，００５．６５	３５０，１０２，９２７．３８
１．利息收入	３６，７４９，３８６．４４	３３，５６３，４５４．２９
其中：存款利息收入	６，４８５，６３８．８３	３，６１７，３３４．２８
债券利息收入	２８，２５５，３０７．３０	２９，６０７，３４５．０６
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	２，００８，４４０．３１	３３８，７７４．９５
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１４１，０９０，４３２．３７	３４２，９８０，２１７．８９
其中：股票投资收益	１１５，３１３，５０７．２４	３０１，１３０，３３１．２２
基金投资收益	－	－
债券投资收益	２，６６６，７８４．８３	２４，９８２，６７２．０９
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２３，１１０，１４０．３０	１６，８６７，２１４．５８
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－９０４，７７３，２３１．２１	－２８，２１８，４０１．２８
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１，３１０，４０６．７５	１，７７７，６５６．４８
减：二、费用	８４，１４０，１２７．７６	９２，５３９，２２４．１１
１．管理人报酬	５１，９０２，６９８．３２	４８，９３９，９１４．０４
２．托管费	１０，８１３，０６２．０８	１０，１９５，８１５．４０
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	２０，５８９，０４８．９９	３０，７２６，１８０．１３
５．利息支出	４２２，３５８．９５	２，２６１，７２４．０５
其中：卖出回购金融资产支出	４２２，３５８．９５	２，２６１，７２４．０５
６．其他费用	４１２，９５９．４２	４１５，５９０．４９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－８０９，７６３，１３３．４１	２５７，５６３，７０３．２７
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	－８０９，７６３，１３３．４１	２５７，５６３，７０３．２７

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００９６３	岳阳林纸	２０１１－１２－２７	非公开发行股票方案调整	４．６８	２０１２－０１－０４	４．９２	１０，７００，０００	１０１，２７９，５３０．５６	５０，０７６，０００．００	－

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，８６５，２５１，０４９．９１	５３０，７１５，１６０．６７	３，３９５，９６６，２１０．５８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－８０９，７６３，１３３．４１	－８０９，７６３，１３３．４１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	１，６６５，０４５，３３１．０２	２５８，２３７，５７１．２２	１，９２３，２８２，９０２．２４
其中：１．基金申购款	２，８４４，５５３，６３４．０７	４０８，９２１，１４８．３４	３，２５３，４７４，７８２．４１
２．基金赎回款	－１，１７９，５０８，３０３．０５	－１５０，６８３，５７７．１２	－１，３３０，１９１，８８０．１７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１２８，８６５，４５９．８７	－１２８，８６５，４５９．８７
五、期末所有者权益（基金净值）	４，５３０，２９６，３８０．９３	－１４９，６７５，８６１．３９	４，３８０，６２０，５１９．５４
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４，３３１，４６０，２２０．７７	４４０，１６７，５３０．７２	４，７７１，６２７，７５１．４９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２５７，５６３，７０３．２７	２５７，５６３，７０３．２７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１，４６６，２０９，１７０．８６	－１６７，０１６，０７３．３２	－１，６３３，２２５，２４４．１８
其中：１．基金申购款	６３９，４３３，９７８．７４	４９，７５６，７５６．８８	６８９，１９０，７３５．６２
２．基金赎回款	－２，１０５，６４３，１４９．６０	－２１６，７７２，８３０．２０	－２，３２２，４１５，９７９．８０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，８６５，２５１，０４９．９１	５３０，７１５，１６０．６７	３，３９５，９６６，２１０．５８

关联方名称	与本基金的关系
华安基金管理有限公司（“华安基金公司”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）	基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司	基金管理人的股东
上海电气（集团）总公司	基金管理人的股东
上海工业投资（集团）有限公司	基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司	基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	５１，９０２，６９８．３２	４８，９３９，９１４．０４
其中：支付销售机构的客户维护费	８，７６９，４５９．６１	８，４４２，４７０．５８

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１０，８１３，０６２．０８	１０，１９５，８１５．４０

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
期初持有的基金份额	１２６，４００，２０１．９０	１２６，４００，２０１．９０
期间申购／买入总份额	５，３０１，０３３．６２	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	１３１，７０１，２３５．５２	１２６，４００，２０１．９０
期末持有的基金份额占基金总份额比例	２．９１％	４．４１％

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行股份有限公司	９７，４４６，９０２．１３	１，０６８，７９５．９６	５５，５２５，３９４．６６	６０２，８５７．１２

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３，１６１，７３０，４２８．１５	７１．０８
	其中：股票	３，１６１，７３０，４２８．１５	７１．０８
２	固定收益投资	８３５，９４５，７７９．２０	１８．７９
	其中：债券	８３５，９４５，７７９．２０	１８．７９
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４２６，４３５，４８０．５６	９．５９
６	其他各项资产	２４，１２６，１７８．１２	０．５４
７	合计	４，４４８，２３７，８６６．０３	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	８７，６６２，３３３．１５	２．００
Ｃ	制造业	１，５８１，８４４，１４７．６６	３６．１１
Ｃ０	食品、饮料	２８０，５５２，５９１．２０	６．４０
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	６３，５６５，７７６．２７	１．４５
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	６３，４４６，０００．００	１．４５
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１４３，４６０，７５１．０２	３．２７
Ｃ５	电子	１００，８８５，８７１．４０	２．３０
Ｃ６	金属、非金属	１６８，３０４，２１７．９４	３．８４
Ｃ７	机械、设备、仪表	５５６，４７４，２２６．５５	１２．７０
Ｃ８	医药、生物制品	２０５，１５４，７１３．２８	４．６８
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	１５２，６３７，２８３．０９	３．４８
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	２５９，６７７，１４８．８５	５．９３
Ｈ	批发和零售贸易	１６４，２５８，４２７．７１	３．７５
Ｉ	金融、保险业	９０２，０２２，０８７．６９	２０．５９
Ｊ	房地产业	１３，６２９，０００．００	０．３１
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	３，１６１，７３０，４２８．１５	７２．１８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００８５８	五 粮 液	６，７０１，４０９	２１９，８０６，２１５．２０	５．０２
２	６０１６０１	中国太保	１０，０５１，０５０	１９３，０８０，６７０．５０	４．４１
３	０００００１	深发展Ａ	９，６１８，６３４	１４９，９５４，５０４．０６	３．４２
４	６０１１６６	兴业银行	１１，２００，０００	１４０，２２４，０００．００	３．２０
５	６０００００	浦发银行	１５，９９９，９９４	１３５，８３９，９４９．０６	３．１０
６	６０００３０	中信证券	１２，０００，６３６	１１６，５２６，１７５．５６	２．６６
７	００２１６１	远 望 谷	６，２６４，７８０	１０８，８８１，８７６．４０	２．４９
８	６００７６５	中航重机	１１，８７１，８８９	１０６，２５３，４０６．５５	２．４３
９	６００１５３	建发股份	１６，１１４，７０２	１０２，８１１，７９８．７６	２．３５
１０	６００１０４	上海汽车	６，９００，０００	９７，５６６，０００．００	２．２３

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００６２９	攀钢钒钛	２９９，８２１，２６９．５８	８．８３
２	６００６３６	三爱富	２７３，５６２，５３６．８３	８．０６
３	６０００００	浦发银行	２１５，３４５，１８０．１３	６．３４
４	６０１１６６	兴业银行	２０７，４６０，７１８．５７	６．１１
５	６０１６０１	中国太保	２０７，３７４，６２５．８１	６．１１
６	６０００６８	葛洲坝	１９９，８４７，２７７．１６	５．８８
７	０００８５８	五 粮 液	１９４，１６６，０２０．６１	５．７２
８	０００４０１	冀东水泥	１８４，９４４，９０７．２０	５．４５
９	６００３６２	江西铜业	１７４，２９５，３３５．４０	５．１３
１０	６００９６３	岳阳林纸	１７３，８２１，３８８．２７	５．１２
１１	６００１５３	建发股份	１６０，６７７，７１３．７６	４．７３
１２	０００００１	深发展Ａ	１５７，４４７，８１７．０５	４．６４
１３	６０００３０	中信证券	１４２，７７１，６１７．４６	４．２０

１４	０００９８３	西山煤电	１４０，９９２，２６５．２８	４．１５
１５	０００００２	万 科Ａ	１３１，６０１，１２５．６３	３．８８
１６	００２１５５	辰州矿业	１３１，１４９，２７８．９７	３．８６
１７	６００９７０	中材国际	１２７，５６２，０７９．９３	３．７６
１８	６００７６５	中航重机	１２１，６４０，８７１．３３	３．５８
１９	６０１３９８	工商银行	１１７，４２３，２９５．３２	３．４６
２０	００２０７３	软控股份	１０２，１４９，６２２．４４	３．０１
２１	６００４２６	华鲁恒升	９８，１２４，５６８．７４	２．８９
２２	６００１０４	上汽集团	９５，０９７，２７２．０７	２．８０
２３	６０１９８８	中国银行	９０，３７９，３５０．７４	２．６６
２４	６００７９５	国电电力	８４，７４０，９８３．３０	２．５０
２５	６００５１８	康美药业	８３，６４８，０３６．９８	２．４６
２６	６００３８３	金地集团	８３，５６０，１００．３３	２．４６
２７	０００７０９	河北钢铁	８３，３７４，４３５．３６	２．４６
２８	００２１６１	远 望 谷	８２，２３４，４５５．６０	２．４２
２９	６００８７５	东方电气	８０，６１９，３９６．２９	２．３７
３０	６０１１０６	中国一重	７９，６８６，４２４．１０	２．３５
３１	６０１１６８	西部矿业	７６，６１８，５６２．９９	２．２６
３２	００２１２３	荣信股份	７３，５６０，７３９．２５	２．１７
３３	６０００３６	招商银行	７０，２４８，６１２．７５	２．０７

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００６３６	三爱富	３９８，９３６，７３８．９７	１１．７５
２	６０００６８	葛洲坝	３０５，７５９，６０９．７３	９．００
３	６００１６０	巨化股份	３００，６９１，９５９．１６	８．８５
４	６０１６０１	中国太保	１５０，８１７，４０３．２１	４．４４
５	６００３６２	江西铜业	１４９，９７７，０８７．１４	４．４２
６	０００８５８	五 粮 液	１４０，７３２，０３８．５２	４．１４
７	０００００２	万 科Ａ	１３２，２５０，１４１．００	３．８９
８	０００６２９	攀钢钒钛	１３０，１２５，６７１．５６	３．８３
９	０００９８３	西山煤电	１２０，２２９，７０５．２７	３．５４
１０	０００４０１	冀东水泥	１１７，７１６，６５７．０２	３．４７
１１	０００８８７	中鼎股份	１１３，３２６，５７８．１３	３．３４
１２	００２１５５	辰州矿业	１１２，３７７，２４８．１９	３．３１
１３	０００６３０	铜陵有色	１０６，１００，４５４．５２	３．１２
１４	６００１０４	上汽集团	１０４，５２４，７１８．１０	３．０８
１５	００００６３	中兴通讯	９８，５６８，４８２．５０	２．９０
１６	６０１３９８	工商银行	９６，６１３，６１８．８３	２．８４
１７	０００７０９	河北钢铁	９６，６０５，２１６．３５	２．８４
１８	６００７３９	辽宁成大	９０，２１９，０５３．８６	２．６６
１９	６０１６０７	上海医药	８９，９４５，６６６．０２	２．６５
２０	６００３８３	金地集团	８４，８８７，２３７．５５	２．５０
２１	６００７９５	国电电力	７８，４４０，０００．００	２．３１
２２	６００２８８	大恒科技	７２，７２８，７９１．６７	２．１４
２３	６０１９８９	中国重工	７２，１６２，５７６．４５	２．１２

买入股票的成本（成交）总额	７，７５６，７７０，８６０．６５
卖出股票的收入（成交）总额	６，２９２，１８３，７９９．７６

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	２００，４１０，０００．００	４．５７
２	央行票据	９７，６５４，０００．００	２．２３
３	金融债券	７９，４８３，０００．００	１．８１
	其中：政策性金融债	７９，４８３，０００．００	１．８１
４	企业债券	２３１，７０６，３７９．５０	５．２９
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	２２６，６９２，３９９．７０	５．１７
８	其他	－	－
９	合计	８３５，９４５，７７９．２０	１９．０８

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１８	１１附息国债１８	１，０００，０００	１００，４１０，０００．００	２．２９
２	１１００１１	１１附息国债１１	１，０００，０００	１００，０００，０００．００	２．２８
３	１１０１０２２	１１央票２２	８００，０００	７７，３９２，０００．００	１．７７
４	１１３００２	工行转债	５９３，４５０	６３，１７８，６８７．００	１．４４
５	１１３００１	中行转债	６５０，０００	６１，４７７，０００．００	１．４０

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，７５４，０２０．７０
２	应收证券清算款	８，６８８，８０９．４０
３	应收股利	－
４	应收利息	１１，４７３，１０１．１２
５	应收申购款	２，２１０，２４６．９０
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２４，１２６，１７８．１２

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００２	工行转债	６３，１７８，６８７．００	１．４４
２	１１３００１	中行转债	６１，４７７，０００．００	１．４０
３	１１００１５	石化转债	４５，２２９，５００．００	１．０３
４	１２５７０９	唐钢转债	２６，６０８，８３７．１５	０．６１
５	１１００１３	国投转债	１５，９３１，４１４．８０	０．３６
６	１１０００７	博汇转债	４，８０４，０００．００	０．１１
７	１２５８８７	中鼎转债	２，１４５，４９１．３５	０．０５
８	１１００１２	海运转债	１，３７６，５５０．００	０．０３

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
２７９，７６３	１６，１９３．３４	１，２０３，０９１，３９５．０２	２６．５６％	３，３２７，２０４，９８５．９１	７３．４４％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１，４４２，４４０．４５	０．０３％

基金合同生效日（２００４年８月２４日）基金份额总额	１，１３０，４８０，７７０．０８
本报告期期初基金份额总额	２，８６５，２５１，０４９．９１
本报告期基金总申购份额	２，８４４，５５３，６３４．０７
减：本报告期基金总赎回份额	１，１７９，５０８，３０３．０５
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	４，５３０，２９６，３８０．９３

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
海通证券股份有限公司	１	４，８７７，２４０，８４０．０６	３５．００％	３，９６２，７８８．７２	３４．０６％	－
红塔证券股份有限公司	１	３，１１８，６６３，１６５．０４	２２．３８％	２，６５０，８５３．６２	２２．７９％	－
渤海证券股份有限公司	１	２，３０９，２１９，５９８．９３	１６．５７％	１，９６２，８２４．０６	１６．８７％	－
兴业证券股份有限公司	１	２，１７９，９０３，１９０．８９	１５．６４％	１，８５２，９０４．８０	１５．９３％	－
中信建投证券有限责任公司	１	７９１，９６２，８９７．１３	５．６８％	６４３，４７４．６１	５．５３％	－
长城证券有限责任公司	１	３４３，６０９，９４１．８１	２．４７％	２９２，０６７．３２	２．５１％	－
中银国际证券有限责任公司	１	２４１，０５７，４１７．１９	１．７３％	２０４，８９６．８６	１．７６％	－
中信证券股份有限公司	１	７４，８５３，２２５．０１	０．５４％	６３，６２４．３７	０．５５％	－
东莞证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
申银万国证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
海通证券股份有限公司	８，２６３，６３８．５０	０．７２％	－	－	－	－
红塔证券股份有限公司	１８８，６０５，８０５．１０	１６．３７％	１，０１５，２００，０００．００	５９．１９％	－	－
渤海证券股份有限公司	９，９８８，０１６．９０	０．８７％	３００，０００，０００．００	１７．４９％	－	－
兴业证券股份有限公司	９２４，０３６，５４４．００	８０．１８％	４００，０００，０００．００	２３．３２％	－	－
中信建投证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
长城证券有限责任公司	２１，５５２，５０８．８０	１．８７％	－	－	－	－
中银国际证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
中信证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
东莞证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
申银万国证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－